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長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)2008年第一季度報告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 03:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF) 2008年第一季度報告 一、重要提示 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2008年4月14日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 二、基金產(chǎn)品概況 基金簡稱:長城久富 基金運作方式:契約型開放式 基金合同生效日:2007年2月12日 報告期末基金份額總額:4,151,153,528.78份 投資目標:投資于具有核心競爭力的企業(yè),分享其在中國經(jīng)濟高速、平穩(wěn)增長背景下的持續(xù)成長所帶來的良好收益,力爭為基金持有人實現(xiàn)穩(wěn)定的超額回報。 投資策略:本基金投資的核心策略是“自下而上、精選個股”,同時根據(jù)市場偏好適度配置主題類資產(chǎn)以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業(yè)評價體系,以“具備核心競爭力、能夠在市場中獲取超額收益的企業(yè)”為主,構(gòu)建均衡的投資組合。 業(yè)績比較基準:75%×滬深300指數(shù)收益率+25%×中信全債指數(shù)收益率。 風險收益特征:本基金是較高預(yù)期收益較高預(yù)期風險的產(chǎn)品,其預(yù)期收益與風險高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 基金管理人:長城基金管理有限公司 基金托管人:交通銀行股份有限公司 三、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn) 下述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 (一)主要財務(wù)指標(2008年1月1日—2008年3月31日) 單位:人民幣元 ■ (二)長城久富基金凈值表現(xiàn) 1、長城久富本期凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表: ■ 2、長城久富凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖: ■ 注: 1、基金久富于2007年2月12日由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金,并更名為長城久富。 2、本基金合同規(guī)定,本基金投資組合的資產(chǎn)配置為:股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)60%-95%,債券占基金總資產(chǎn)0%-35%,權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值0%-3%,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金在投資運作中按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,嚴格遵守了基金合同的約定。 3、本基金業(yè)績比較基準的選擇符合基金合同、基金招募說明書的規(guī)定。 四、管理人報告 1、基金經(jīng)理簡介 徐九龍先生,蘭州大學理學學士、中山大學理學碩士。曾就職深圳市沙頭角保稅區(qū)管理局、深圳市經(jīng)濟貿(mào)易局。2002年3月進入長城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究員,自2008年2月5日至今任“長城久富核心成長股票型證券投資基金”基金經(jīng)理。 李碩先生,西北工業(yè)大學工學學士、重慶大學工學碩士。曾就職光大證券研究所和大鵬證券研究所任研究員,2001年10月進入長城基金管理有限公司,曾任“久富證券投資基金”、“長城久恒平衡型證券投資基金”基金經(jīng)理助理及基金管理部研究員;自2007年11月13日至今任“長城久恒平衡型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2008年2月5日至今兼任“長城久富核心成長股票型證券投資基金”基金經(jīng)理。 長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)(由原“久富證券投資基金”轉(zhuǎn)型為“長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)”)歷任基金經(jīng)理如下:許良勝先生自2001年12月18日該基金基金合同生效日起至2005年3月25日任該基金基金經(jīng)理;項志群先生自2005年3月26日起至2008年2月4日任該基金基金經(jīng)理。 2、報告期內(nèi)基金運作遵規(guī)守信情況說明 本報告期內(nèi),本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),在控制和防范風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大的利益,未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況,無因公司未勤勉盡責或操作不當而導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失的情況,不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標被動偏離規(guī)定標準的情況,本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進行了調(diào)整,有效地保護了基金持有人利益。 本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定,各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會,公司嚴格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序,保證各基金獲得了公平的交易機會。本基金重點投資于具有具備核心競爭力、能夠在市場中獲取超額收益的企業(yè),投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。本報告期公司內(nèi)部風險控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為,未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。 3、報告期內(nèi)基金的投資策略及業(yè)績表現(xiàn) 2008年一季度,上證綜合指數(shù)從5261點跌至3472點,跌幅高達34%,創(chuàng)下了13年來單季度最大跌幅。回顧今年一季度的市場,前期是以金融和地產(chǎn)等大盤藍籌板塊的深幅下跌為主,隨著市場估值中樞逐步下移,3月中下旬中小盤股也隨之加速回調(diào)。這種疾風暴雨式的下跌既是對前期市場過熱的理性修正,也表明對未來經(jīng)濟增長前景的擔憂。 本基金一季度的操作策略主要以減倉為主,買入的股票很少。基于我們的理念以及對于宏觀經(jīng)濟形勢以及證券市場的判斷,我們減持的主要是周期性行業(yè)股票。基金股票倉位從年初的85%左右逐步降低至季末的62%,使得在此次系統(tǒng)性下跌過程中凈值下跌較少,一季度業(yè)績相對表現(xiàn)良好。但是,不足之處在于我們對部分股票的減持不夠徹底。 二季度國內(nèi)外的不確定性因素并沒有完全明朗,上市公司未來業(yè)績增長的可預(yù)見性正在降低,市場也由此可能面臨對公司業(yè)績和估值雙重下調(diào)的風險。但是,應(yīng)該看到的是經(jīng)過一季度的深幅下跌,系統(tǒng)性風險得到逐步釋放,部分股票開始進入合理的估值區(qū)域。 本基金二季度的核心策略依然秉承“自下而上、精選個股”的原則,從中長線布局投資品種,繼續(xù)做好倉位控制和調(diào)整結(jié)構(gòu),增加持股的集中度,進一步向業(yè)績增長確定性高和成長性好的品種傾斜,爭取在控制風險的前提下給投資者帶來良好的業(yè)績。 五、投資組合報告 1、 報告期末基金資產(chǎn)組合情況: ■ 2、 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合: ■ 3、 報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細: ■ (注:以上股票名稱以2008年3月31日公布的股票簡稱為準。) 4、 報告期末按券種分類的債券投資組合: ■ 5、 報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細: ■ (注:截至本報告期末本基金共持有兩只債券。) 6、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細: 截至本報告期末,長城久富基金未持有資產(chǎn)支持證券。 7、投資組合報告附注 (1)本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責、處罰。 (2)本基金投資的前十名股票中,未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。 (3)其他資產(chǎn)的構(gòu)成: ■ (4)本基金本期未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 (5)本基金本報告期內(nèi)權(quán)證投資情況: ■ (6)由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 六、本基金管理人運用固有資金投資本基金情況 ■ 七、長城久富開放式基金份額變動 ■ 八、備查文件目錄及查閱方式 1、本基金設(shè)立等相關(guān)批準文件 2、《長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》 3、《長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議》 4、報告期內(nèi)披露的公告原件 5、長城基金管理有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、基金管理資格證書 查閱地點:廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務(wù)中心41層 查閱方式:投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人長城基金管理有限公司 咨詢電話:400-8868-666 網(wǎng)站:www.ccfund.com.cn 長城基金管理有限公司 二〇〇八年四月二十一日 序號 項目 金額 1 本期利潤 -1,562,011,606.83 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 482,408,252.81 3 加權(quán)平均基金份額本期利潤 -0.3483 4 期末基金資產(chǎn)凈值 6,088,952,739.38 5 期末基金份額凈值 1.4668 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -19.38% 2.12% -21.88% 2.17% 2.50% -0.05% 序號 資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)比例 1 股票 3,820,668,569.22 62.05% 2 債券 134,756,980.40 2.19% 3 銀行存款和清算備付金合計 2,137,933,785.18 34.72% 4 權(quán)證 0.00 0.00% 5 資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00% 6 其它資產(chǎn) 63,624,704.65 1.03% 合計 6,156,984,039.45 100.00% 分 類 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00% B 采掘業(yè) 196,499,862.53 3.23% C 制造業(yè) 2,438,104,740.85 40.05% C0 食品、飲料 580,958,055.00 9.54% C1 紡織、服裝、皮毛 29,320,127.70 0.48% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 621,703,349.44 10.21% C5 電子 42,391,579.99 0.70% C6 金屬、非金屬 22,380,652.74 0.37% C7 機械、設(shè)備、儀表 752,522,063.88 12.36% C8 醫(yī)藥、生物制品 388,828,912.10 6.39% C99 其他制造業(yè) 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 269,753,239.72 4.43% E 建筑業(yè) 104,006,907.92 1.71% F 交通運輸、倉儲業(yè) 53,057,370.00 0.87% G 信息技術(shù)業(yè) 22,389,756.60 0.37% H 批發(fā)和零售貿(mào)易 109,129,618.12 1.79% I 金融、保險業(yè) 480,799,000.00 7.90% J 房地產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00% K 社會服務(wù)業(yè) 38,822,787.50 0.64% L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 29,580,000.00 0.49% M 綜合類 78,525,285.98 1.29% 合計 3,820,668,569.22 62.75% 序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 期末市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例 1 600143 11,477,500 341,570,400.00 5.61% 2 000568 5,426,637 336,451,494.00 5.53% 3 600036 9,800,000 315,266,000.00 5.18% 4 600519 1,210,000 227,129,100.00 3.73% 5 600875 東方電氣 4,340,400 217,627,656.00 3.57% 6 002038 雙鷺藥業(yè) 3,348,854 174,307,850.70 2.86% 7 600674 川投能源 5,550,000 143,967,000.00 2.36% 8 600000 浦發(fā)銀行 4,000,000 141,600,000.00 2.33% 9 000157 中聯(lián)重科 2,900,000 127,600,000.00 2.10% 10 600331 宏達股份 1,516,512 121,624,262.40 2.00% 序號 券種分類 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例 1 國債 0.00 0.00% 2 金融債 0.00 0.00% 3 企業(yè)債 134,756,980.40 2.21% 4 可轉(zhuǎn)換債 0.00 0.00% 5 央行票據(jù) 0.00 0.00% 合 計 134,756,980.40 2.21% 序號 債券代碼 債券名稱 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例 1 058031 05中信債1 134,162,000.00 2.20% 2 126011 08石化債 594,980.40 0.01% 序號 其他資產(chǎn) 金額(元) 1 交易保證金 1,978,493.24 2 應(yīng)收證券清算款 58,348,932.32 3 應(yīng)收股利 0.00 4 應(yīng)收利息 2,634,087.94 5 應(yīng)收申購款 663,191.15 6 其他應(yīng)收款 0.00 7 待攤費用 0.00 合計 63,624,704.65 權(quán)證 代碼 權(quán)證 名稱 被動持有數(shù)量(份) 被動持有 成本(元) 主動投資數(shù)量(份) 主動投資成本(元) 期間賣出 數(shù)量(份) 投資收益(元) 期末數(shù) 量(份) 580019 石化CWB1 77,972 221,727.35 0 0.00 77,972 29,793.96 0 項目 份額(份) 占總份額比例 期初基金份額 5,702,120 0.10% 加:期間總申購份額 0 0.00% 減:期間總贖回份額 0 0.00% 期末基金份額 5,702,120 0.14% 項目 份額(份) 期初基金份額 4,712,415,843.44 加:期間總申購份額 199,644,536.15 減:期間總贖回份額 760,906,850.81 期末基金份額 4,151,153,528.78
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