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博時主題行業股票證券投資基金2008年第一季度報告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 03:40 中國證券網-上海證券報
博時主題行業股票證券投資基金 2008年第一季度報告 一、重要提示 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告財務數據未經審計師審計。 二、基金產品概況 基金簡稱： 博時主題 基金代碼：160505 基金運作方式：契約型上市開放式 基金合同生效日：2005年1月6日 報告期末基金份額總額：11，365，294，301.09份 投資目標：分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長，謀求基金資產的長期穩定增長。 投資策略：本基金采取價值策略指導下的行業增強型主動投資策略 業績比較基準： 80%×新華富時中國A600指數＋20%×新華富時中國國債指數 風險收益特征：本基金是一只主動型的股票基金，基金的風險與預期收益都要高于平衡型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下，謀求實現基金資產的長期穩定增長。 基金管理人：博時基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 三、主要財務指標和基金凈值表現 （一）主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后投資人的實際收益水平要低于所列數字。 （二）基金凈值表現 1.本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 2.圖示自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較 ■ 3.本基金業績比較基準的構建以及再平衡過程 本基金業績比較基準為：80%×新華富時中國A600指數＋20%×新華富時中國國債指數 新華富時中國A600指數是新華富時公司編制的包含上海、深圳兩個證券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加權的股票指數，新華富時中國國債指數涵蓋了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的純定息債券，是目前中國證券市場中與本基金投資范圍比較適配同時公信力較好的股票指數和債券指數。 四、管理人報告 （一）基金經理介紹 鄧曉峰先生，武漢大學電子學與信息系統學士，清華大學工商管理碩士。1996年至1999年在深圳市銀業工貿有限公司工作，任工程師。2001年至2004年在國泰君安證券股份有限公司企業融資部工作，任助理董事，2004年至2005年在國泰君安證券股份有限公司資產管理部工作，任研究員。2005年4月加入博時基金管理有限公司，任股票投資部單獨帳戶小組基金經理助理，2006年1月起擔任股票投資部社保股票基金經理，2007年3月兼任博時主題行業股票證券投資基金基金經理。 欒小明先生，工學碩士。2006年7月17日加入博時基金管理有限公司，任研究部研究員。2007年9月兼任博時主題行業股票證券投資基金基金經理助理。 （二）本報告期內基金運作情況說明 在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《博時主題行業股票證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，本基金管理人嚴格按照公司的公平交易相關制度執行。本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，沒有損害基金持有人利益的行為。 （三）本報告期內基金的投資策略和業績表現 截至2008年3月31日，本基金份額凈值為1.974元，份額累計凈值為3.435元。報告期內，本基金份額凈值增長率為-22.62％，同期上證指數下跌34％。 市場回顧 2008年一季度 ，A股市場面對的環境可謂是內憂外患。美國次貸危機引發外圍市場的顯著調整、國內通貨膨脹屢創新高、大小非的減持和再融資的恐懼主導了市場。藍籌股是本輪調整的先鋒，中小盤股票和農業等概念股表現優于藍籌股。 一季度基金組合管理回顧 我們雖然一直看淡市場今年的表現，認為市場顯著高估——07年底滬深300公司平均市凈率6.71倍。但在組合的管理中，卻希望能在一季度上市公司利潤高增長，市場有良好表現時減倉。事實上，1月初國家宣布對部分行業實施臨時價格管制是最明確的信號，它意味著通貨膨脹的嚴重程度超出我們的想象，風險溢價急劇上升。對價值投資執行得不夠徹底是值得我們檢討的。 市場發展展望 高通脹導致市場無風險利率和風險溢價上升、全流通帶來供給的增加決定了市場的估值中樞。截止一季度末，滬深300公司平均市凈率為4.38倍。毫無疑問，市場估值水平向下調整的過程并沒有完成。通脹率恢復到較低的水平是股市良好表現的前提。我們對A股市場的回報持謹慎看法。 五、投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ （三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ （四）報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ （五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ （六）投資組合報告附注 1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰； 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票； 3、基金的其他資產構成： ■ 4、報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券； 5、報告期內投資獲得的所有權證： ■ 6、由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。 六、本基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本基金管理人未投資本基金。 七、開放式基金份額變動 ■ 八、備查文件目錄 1、中國證監會批準博時主題行業股票證券投資基金設立的文件 2、《博時主題行業股票證券投資基金基金合同》 3、《博時主題行業股票證券投資基金基金托管協議》 4、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程 5、博時主題行業股票證券投資基金各年度審計報告正本 6、報告期內博時主題行業股票證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿 存放地點：基金管理人、基金托管人處 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人博時基金管理有限公司 客戶服務中心電話：010-65171155 、95105568（免長途話費） 本基金管理人：博時基金管理有限公司 2008年4月21日 序號 項 目 金 額 1 本期利潤 (7，173，044，918.61) 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 861，870，554.71 3 加權平均基金份額本期利潤 (0.5779) 4 期末基金資產凈值 22，438，595，096.85 5 期末基金份額凈值 1.974 ①凈值 增長率 ②凈值增長率標準差 ③業績比較基準 收益率 ④業績比較基準 收益率標準差 ①-③ ②-④ -22.62% 2.20% -21.94% 2.30% -0.68% -0.10% 序號 項 目 金 額（元） 占基金總資產的比例 1 股票投資 15，001，812，910.09 66.33% 2 債券投資 2，476，575，757.60 10.95% 3 權證投資 0.00 0.00% 4 銀行存款和結算備付金合計 5，091，893，956.88 22.51% 5 其它資產 46，841，670.72 0.21% 合計 22，617，124，295.29 100.00% 序號 行 業 股票市值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00% B 采掘業 1，723，656，395.42 7.68% C 制造業 2，129，721，258.66 9.49% C0 其中：食品、飲料 82，781，696.00 0.37% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 731，101.63 0.00% C5 電子 189，959，698.05 0.85% C6 金屬、非金屬 1，003，480，099.11 4.47% C7 機械、設備、儀表 809，051，582.47 3.61% C8 醫藥、生物制品 43，717，081.40 0.19% C99 其他制造業 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 1，038，890，148.19 4.63% E 建筑業 0.00 0.00% F 交通運輸、倉儲業 2，940，223，443.86 13.10% G 信息技術業 384，057，763.04 1.71% H 批發和零售貿易 29，274，723.10 0.13% I 金融、保險業 5，284，937，106.48 23.55% J 房地產業 959，571，214.54 4.28% K 社會服務業 510，796，901.73 2.28% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 683，955.07 0.00% 合 計 15，001，812，910.09 66.86% 序號 股票代碼 股票名稱 股票數量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 600036 50，000，000 1，608，500，000.00 7.17% 2 600028 121，963，216 1，479，413，810.08 6.59% 3 601398 230，000，000 1，409，900，000.00 6.28% 4 000001 深發展Ａ 36，000，000 1，015，200，000.00 4.52% 5 600900 65，646，749 922，336，823.45 4.11% 6 600717 32，788，203 666，256，284.96 2.97% 7 600009 27，379，599 665，324，255.70 2.97% 8 000002 萬 科Ａ 24，462，348 626，236，108.80 2.79% 9 601169 37，705，479 527，876，706.00 2.35% 10 601166 13，500，000 497，070，000.00 2.22% 序號 名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 國家債券 0.00 0.00% 2 金融債券 398，880，000.00 1.78% 3 央行票據 1，592，424，000.00 7.10% 4 企業債券 485，271，757.60 2.16% 5 可轉換債券 0.00 0.00% 債券投資合計 2，476，575，757.60 11.04% 序號 債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 08央行票據33 793，280，000.00 3.54% 2 08央行票據30 317，344，000.00 1.41% 3 08央行票據16 288，300，000.00 1.28% 4 05中信債(1) 239，575，000.00 1.07% 5 06農發11 199，920，000.00 0.89% 序號 項目 金額（元） 1 存出保證金 3，673，607.74 2 應收利息 18，901，173.54 3 應收證券清算款 24，266，889.44 合計 46，841，670.72 序號 代碼 名稱 數量（份） 成本（元） 投資類型 1 580017 贛粵CWB1 754，209 3，442，281.88 投資分離交易可轉債附送 2 580018 中遠CWB1 345，646 2，011，359.69 投資分離交易可轉債附送 3 580019 石化CWB1 19，224，138 47，662，062.15 投資分離交易可轉債附送 4 031006 中興ZXC1 301，550 3，029，741.22 投資分離交易可轉債附送 序 號 項 目 份 額(份) 1 報告期初基金份額總額 12，405，408，657.92 2 報告期末基金份額總額 11，365，294，301.09 3 報告期間基金總申購份額 1，111，358，687.69 4 報告期間基金總贖回份額 2，151，473，044.52
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