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友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金2008年第一季度報告http://www.sina.com.cn 2008年04月19日 04:41 中國證券網-上海證券報
基金管理人：友邦華泰基金管理有限公司 基金托管人：招商銀行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年4月11日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告期為2008年1月1日起至2008年3月31日止。本報告中的財務資料未經審計。 二、基金產品概況 ■ 三、主要財務指標和基金凈值表現 所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （一）主要財務指標 ■ �。ǘ┍緢蟾嫫诜蓊~凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ （三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較 友邦增利A類基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 ■ 友邦增利B類基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 ■ 注：1、截至報告日本基金的各項投資比例已達到轉型后基金合同第十三條（二）投資范圍中規定的各項比例，投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%，投資于風險類資產（固定收益類資產以外的其它資產，包括股票、權證等）的比例不超過基金資產的20%。 2、經基金管理人決定，汪暉先生不再擔任友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金（“友邦增利”）的基金經理。自2008年3月4日起聘任沈濤先生為友邦增利基金的基金經理。 四、管理人報告 1、基金經理（或基金經理小組成員）簡介 沈濤先生，經濟學博士。16年證券投資從業經歷。曾任易方達基金管理有限公司月月收益中短期債券投資基金基金經理。2007年11月加入友邦華泰基金管理有限公司。 2、報告期內本基金運作的遵規守信情況說明 報告期內本基金的運作符合相關法律、法規以及基金合同的約定，未發現損害基金持有人利益的行為。 3、報告期內的業績表現和投資策略 （1）行情回顧及運作分析 延續去年底的漲勢，債券市場在一季度繼續上漲，長期端品種收益率下降幅度達30基點左右。應該說主要原因來自幾個方面：首先是貨幣政策方面，美國的大幅減息限制了央行的加息空間；其次是隨著外需的放緩及調控政策的效果逐漸體現，市場開始擔心中國經濟的持續下滑；另外市場資金十分充沛，外匯占款的持續大量流入在一季度沒有減緩的跡象，而一季度央票的到期量和債券發行規模較小，而隨著股市的降溫，部分資金進入債券基金也增加了對債券的需求。 經過今年一月份的全面銷售活動，基金份額在原有基礎上有了較大的擴張。本基金對債券市場今年的發展持樂觀態度，也積極參與了中長期金融債、可分離債等企業債的投資；基于對債券市場和新股申購同等重視的前提，積極參與了新股申購并取得較好效果。 �。�2）本基金業績表現 截至本報告期末，本基金A類和B類份額凈值分別為1.0128元和1.0122元，分別上漲1.12%和1.06%，同期本基金的業績比較基準上漲1.85%。 �。�3）市場展望和投資策略 本基金對二季度的債券市場仍持樂觀態度。許多數據都表明，中國經濟開始出現下滑趨勢，經過長期的高速發展，中國經濟增速在07年到達階段性峰值后的下調是很正常的，結合全球經濟的狀況，這次增速的下調應至少持續到09年。這也是債券市場得以有更好預期的基礎。 目前看多個方面原因支持通脹的持續。其中包括：流動性過剩；勞動力成本上升；美元貶值導致全球資源和農產品價格持續上升。但從國內看，因春節和雪災而出現的農產品指數跳升有所回落，后期翹尾因素下降，一季度有可能為年內高峰。這樣，通脹的高峰期可能將逐步過去，上漲有望趨緩。當然我們必須關注非食品因素對通脹的影響，這對全年通脹走勢的變化非常關鍵。 由于仍不能排除加息的可能性，因此收益率曲線有進一步扁平化的趨勢，本基金在下一季度仍將在確保流動性的前提下，對中長期債券品種進行積極配置。 由于股市低迷，新股申購在中簽率和上市收益兩方面都有明顯的降低，但是相信新股申購的總體收益仍然較為可觀，本基金仍將給與足夠的重視。 4、報告期內的公平交易情況說明 公司嚴格按照公司公平交易的相關制度進行公平交易，報告期內未發現違反公平交易的投資行為。 本基金為公司旗下目前管理的唯一一只債券型證券投資基金，未有與其投資風格相似的其他投資組合。 本報告期內，本基金未發生異常交易行為。 五、投資組合報告 �。ㄒ唬﹫蟾嫫谀┗鹳Y產組合情況 ■ �。ǘ﹫蟾嫫谀┌葱袠I分類的股票投資組合 ■ �。ㄈ﹫蟾嫫谀┌词兄嫡蓟鹳Y產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ （四）報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ �。ㄎ澹﹫蟾嫫谀┌词兄嫡蓟鹳Y產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ �。﹫蟾嫫趦然鹜顿Y權證的情況 1、報告期末基金投資的權證明細 截至本報告期末，本基金未持有權證。 2、報告期內基金獲得權證的明細 ■ �。ㄆ撸﹫蟾嫫谀┗鹜顿Y資產支持證券明細 ■ （八）投資組合報告附注 1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，也沒有在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 2、本報告期內無需說明的證券投資決策程序。 3、基金的其他資產構成 ■ 4、報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 截至本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 六、開放式基金份額變動 ■ 七、備查文件目錄 �。ㄒ唬﹤洳槲募夸� 1、中國證監會批準友邦華泰中短期債券投資基金募集以及轉型為友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金的文件 2、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金合同》 3、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金招募說明書》 4、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金托管協議》 5、基金管理人業務資格批件、營業執照 6、友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金的公告 （二）存放地點 存放地點：上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈40樓 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件 �。ㄈ┎殚喎绞� 投資者對本報告如有疑問，可咨詢基金管理人友邦華泰基金管理有限公司。 客戶服務熱線：400-888-0001（免長途費） 021-3878 4638 公司網址：www.aig-huatai.com 友邦華泰基金管理有限公司 二○○八年四月十九日 1、基金簡稱： 友邦增利 2、交易代碼： A類：519519；B類：460003 3、基金運作方式： 契約型開放式 4、基金合同生效日： 2006年4月13日，并于2007年12月3日進行轉型 5、報告期末基金份額總額： A類：980，862，452.75份 B類：580，934，641.72份 6、投資目標： 在控制本金下跌風險的前提下，充分利用資本市場各類資產定價不準確產生的投資機會，實現基金資產的持續穩定增值。 7、投資策略： 本基金將以固定收益類資產投資為基礎，以其投資收益為保障，參照固定比例組合保險機制（CPPI）對風險類資產上限進行動態調整，以有效保障投資組合本金的安全。 8、業績比較基準： 中信全債指數×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20% 9、風險收益特征： 屬于主動管理的債券型基金，較低風險較低收益。 10、基金管理人： 友邦華泰基金管理有限公司 11、基金托管人： 招商銀行股份有限公司 A類 B類 1 本期利潤（元） 7，724，892.09 4，992，242.60 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額（元） 4，449，053.27 2，248，238.73 3 加權平均基金份額本期利潤（元） 0.0120 0.0102 4 期末基金資產凈值（元） 993，463，919.86 588，043，162.75 5 期末基金份額凈值（元） 1.0128 1.0122 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ �、冢� A類 過去三個月 1.12% 0.09% 1.85% 0.05% -0.73% 0.04% B類 過去三個月 1.06% 0.09% 1.85% 0.05% -0.79% 0.04% 序號 資產組合 金額（元） 占基金資產總值比例（%） 1 股票投資 22，706，061.88 1.37 2 債券投資 1，134，469，755.35 68.42 3 權證投資 �。� �。� 4 資產支持證券 18，562，618.39 1.12 5 銀行存款和清算備付金合計 88，607，783.47 5.34 6 其他資產 393，729，221.26 23.75 合計 1，658，075，440.35 100.00 行業 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 － �。� B 采掘業 208，612.04 0.01 C 制造業 4，158，306.10 0.26 C0 食品、飲料 747，281.10 0.05 C1 紡織、服裝、皮毛 �。� － C2 木材、家具 �。� �。� C3 造紙、印刷 － － C4 石油、化學、塑膠、塑料 738，876.60 0.05 C5 電子 565，342.25 0.04 C6 金屬、非金屬 － �。� C7 機械、設備、儀表 1，841，682.15 0.12 C8 醫藥、生物制品 265，124.00 0.02 C99 其他制造業 �。� �。� D 電力、煤氣及水的生產和供應業 － �。� E 建筑業 17，744，727.44 1.12 F 交通運輸、倉儲業 �。� �。� G 信息技術業 － �。� H 批發和零售貿易 �。� �。� I 金融、保險業 － �。� J 房地產業 307，728.80 0.02 K 社會服務業 286，687.50 0.02 L 傳播與文化產業 �。� － M 綜合類 �。� �。� 合計 22，706，061.88 1.44 序號 代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 601186 中國鐵建 1，812，536 17，744，727.44 1.12 2 600517 置信電氣 19，910 972，404.40 0.06 3 002218 拓日新能 18，689 565，342.25 0.04 4 002216 三全食品 13，886 491，564.40 0.03 5 002212 南洋股份 21，727 444，534.42 0.03 6 002215 諾 普 信 16，515 435，830.85 0.03 7 002208 合肥城建 14，116 307，728.80 0.02 8 002206 海 利 得 12，425 303，045.75 0.02 9 002210 飛馬國際 17，375 286，687.50 0.02 10 002219 獨 一 味 13，424 265，124.00 0.02 序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 國家債券 190，284，854.40 12.03 2 金融債券 394，212，000.00 24.93 其中：政策性金融債券 394，212，000.00 24.93 3 央行票據 438，809，000.00 27.75 4 企業債券 90，865，900.95 5.75 5 可轉換債券 �。� �。� 6 短期融資券 20，298，000.00 1.28 合計 1，134，469，755.35 71.73 序號 代碼 債券名稱 數量（張） 金額（元） 占資產凈值比例（%） 1 0801017 08央行票據17 1，200，000 120，060，000.00 7.59 2 070406 07農發06 1，000，000 99，730，000.00 6.31 3 0701084 07央行票據84 1，000，000 96，740，000.00 6.12 4 0801019 08央行票據19 1，000，000 96，090，000.00 6.08 5 010203 02國債（3） 871，080 82，473，854.40 5.21 序號 代碼 權證名稱 數量（份） 成本（元） 獲得方式 1 580019 石化CWB1 9，294，727 26，431，221.69 可分離債 2 031006 中興ZXC1 535，960 5，384，806.95 可分離債 序號 代碼 資產支持證券名稱 數量（張） 金額（元） 占資產凈值比例（%） 1 119004 100，000 10，001，642.59 0.63 2 119005 130，000 8，560，975.80 0.54 項目 金額（元） 買入返售金融資產 300，700，571.05 應收證券清算款 70，999，822.50 應收利息 16，822，034.90 應收申購款 4，956，792.81 存出保證金 250，000.00 合計 393，729，221.26 A類 B類 本報告期初基金份額總額（份） 129，313，489.43 �。� 本報告期間基金總申購份額（份） 895，061，670.70 672，677，771.29 本報告期間基金總贖回份額（份） 43，512，707.38 91，743，129.57 本報告期末基金份額總額（份） 980，862，452.75 580，934，641.72 友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金 2008年第一季度報告
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