鵬華普天系列開放式證券投資基金

　　2008年第一季度報(bào)告

　　一、重要提示

　　鵬華普天系列開放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　二、鵬華普天收益證券投資基金

　　（一）基金產(chǎn)品概況

　　1、基金簡(jiǎn)稱：普天收益基金

　　2、基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　3、基金合同生效日：2003年7月12日

　　4、報(bào)告期末基金份額總額：3，262，812，576.36份

　　5、投資目標(biāo)：本基金以分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和資本長(zhǎng)期穩(wěn)健增值為宗旨，主要投資于連續(xù)現(xiàn)金分紅股票及債券，通過組合投資，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　6、投資策略：

　　（1）債券投資方法：本基金債券投資的目的是降低組合總體波動(dòng)性從而改善組合風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成。在債券的投資上，采取積極主動(dòng)的投資策略，不對(duì)持續(xù)期作限制。持續(xù)期、期限結(jié)構(gòu)、類屬配置以及個(gè)券選擇的動(dòng)態(tài)調(diào)整都將是我們獲得超額收益的重要來源。

　　（2）股票投資方法：本基金主要采用積極管理的投資方式。以鵬華股票池中連續(xù)兩年分紅股票以及三年內(nèi)有兩年分紅記錄的公司作為投資對(duì)象，適當(dāng)集中投資。所有重點(diǎn)投資股票必須經(jīng)過基金經(jīng)理/研究員的調(diào)研，就企業(yè)經(jīng)營(yíng)、融資計(jì)劃、分紅能力、絕對(duì)價(jià)值、相對(duì)價(jià)值給出全面評(píng)估報(bào)告。

　　7、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：“中信綜合指數(shù)漲跌幅*70%＋中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)漲跌幅*25%＋金融同業(yè)存款利率*5%”。

　　8、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬平衡型證券投資基金，為證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種。長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于成長(zhǎng)型基金，高于指數(shù)型基金、純債券基金和國(guó)債。

　　9、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司

　　10、基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司

　　（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計(jì)）

　　1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　提示： 所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開

　　放式基金的申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列

　　數(shù)字。

　　2、基金凈值表現(xiàn)

　　（1）本基金本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較列表

　　■

　　注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=中信綜合指數(shù)漲跌幅*70%＋中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)漲跌幅*25%＋金融同業(yè)存款利率*5%。

　　（2）本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較的走勢(shì)圖

　　■

　　（三）管理人報(bào)告

　　1、基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷

　　林宇坤先生，博士，4年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。自2007年8月起至今擔(dān)任普天收益證券投資基金基金經(jīng)理。曾在華西證券有限公司投資研究總部任研究員，先后從事行業(yè)分析、宏觀策略研究等工作；2005年9月加盟鵬華基金管理有限公司從事宏觀與策略研究工作，2006年8月起擔(dān)任鵬華中國(guó)50開放式證券投資基金、普惠證券投資基金基金經(jīng)理助理。林宇坤先生具備基金從業(yè)資格。

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動(dòng)。

　　2、基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，取信于市場(chǎng)、取信于投資者”的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實(shí)履行基金管理職責(zé)。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　3、本報(bào)告期內(nèi)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略

　　2008年一季度末，本基金份額凈值為0.828，較上季度末跌幅為21.67%。同期上證指數(shù)下跌34.00%，深圳綜合指數(shù)下跌24.09%。

　　一季度A股市場(chǎng)走出了罕見的下跌行情，在短時(shí)間內(nèi)將過往兩年的大牛市漲幅抹去一半，市場(chǎng)信心潰散。本基金對(duì)市場(chǎng)的凌厲跌勢(shì)估計(jì)不足，給基金凈值造成了較大的負(fù)擔(dān)，表現(xiàn)不如人意，在此向廣大投資者深表歉意。

　　2008年，主導(dǎo)市場(chǎng)走勢(shì)的主要因素在于通脹走勢(shì)以及股市供求狀況，通脹如果惡化，將導(dǎo)致更嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控政策，上市公司的盈利能力可能下降，股票市場(chǎng)將面臨持續(xù)的調(diào)整壓力，再融資與大小非解禁壓力將使市場(chǎng)估值水平顯著下降，市場(chǎng)將尋求新的平衡點(diǎn)。展望二季度，我們認(rèn)為通脹形勢(shì)可能將逐步好轉(zhuǎn)，較低的出口、信貸數(shù)據(jù)可能使宏觀調(diào)控的力度減弱；部分上市公司公布超預(yù)期的一季報(bào)業(yè)績(jī)；這些因素都可能對(duì)市場(chǎng)形成有利刺激。

　　我們的策略選擇：本基金將控制風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先，追求安全的投資邊際，重點(diǎn)投資于未來業(yè)績(jī)確定性增長(zhǎng)的非周期性企業(yè)以及業(yè)績(jī)有爆發(fā)性增長(zhǎng)的企業(yè)，關(guān)注市場(chǎng)非理性殺跌帶來的投資機(jī)會(huì)，在堅(jiān)持長(zhǎng)期價(jià)值投資的基礎(chǔ)上，適當(dāng)增加波段操作的頻率。

　　我們期望經(jīng)過我們的努力，為持有人彌補(bǔ)損失，爭(zhēng)取好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　4、公平交易執(zhí)行情況、業(yè)績(jī)比較及異常交易行為說明

　　本報(bào)告期內(nèi)：

　　（1）本基金管理人旗下基金嚴(yán)格按照公平交易法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行了公平交易，未發(fā)生違反公平交易規(guī)定的行為；

　　（2）本基金管理人旗下共有10只公募基金，除鵬華貨幣基金和普天債券基金外，其余可供比較的八只基金相互間季度收益率比較差異最大僅為3.85%。本基金管理人認(rèn)為，該業(yè)績(jī)差異主要是因?yàn)楦骰�金倉位設(shè)置、個(gè)股和行業(yè)選擇及基金經(jīng)理投資風(fēng)格差異等客觀原因所造成。

　　（3）本基金未發(fā)生任何違法違規(guī)并對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成損失的異常交易行為。

　　（四）投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　3、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　■

　　4、本報(bào)告期末按券種分類債券投資組合

　　■

　　5、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　■

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　（1）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的股票。

　　（2）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　（4）本報(bào)告期末本基金沒有持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，也沒有投資資產(chǎn)支持證券。

　　7、本基金權(quán)證投資情況及本報(bào)告期末本基金持有權(quán)證情況

　　■

　　本基金投資、持有權(quán)證的金額、比例等符合相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

　　（五）開放式基金份額變動(dòng)

　　■

　　三、鵬華普天債券投資基金

　　（一）基金產(chǎn)品概況

　　1、基金簡(jiǎn)稱：普天債券基金

　　2、基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　3、基金合同生效日：2003年7月12日

　　4、報(bào)告期末基金份額總額：A類：252，178，754.42份

　　B類：286，575，791.66份

　　5、投資目標(biāo)：普天債券基金以分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和資本長(zhǎng)期穩(wěn)定增值為宗旨，主要投資于債券及新股配售和增發(fā)，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　6、投資策略：債券管理的風(fēng)險(xiǎn)因素依據(jù)其對(duì)超額收益的貢獻(xiàn)大小依次分為久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬配置和個(gè)券選擇，我們針對(duì)每一類別的風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)計(jì)相應(yīng)的管理方法即形成投資策略，依次為久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬配置策略和個(gè)券選擇策略。

　　7、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：“中信國(guó)債指數(shù)漲幅×90%＋金融同業(yè)存款利率×10％”。

　　8 、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

　　9、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司

　　10、基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司

　　（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計(jì)）

　　1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　提示：所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、基金凈值表現(xiàn)

　　（1）本基金本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較列表

　　■

　　■

　　注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)漲跌幅*90%＋金融同業(yè)存款利率*10%。

　　（2）本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較的走勢(shì)圖

　　■

　　■

　　（三）管理人報(bào)告

　　1、基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷

　　陽先偉先生，碩士，6年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，自2006年12月起至今擔(dān)任普天債券基金經(jīng)理。先后在民生證券、國(guó)海證券等機(jī)構(gòu)從事債券研究及投資組合管理工作，歷任研究員、高級(jí)經(jīng)理等職。2004年9月加盟鵬華基金管理有限公司，從事債券及宏觀研究工作，2006年1月任普天債券投資基金基金經(jīng)理助理。陽先偉先生具備基金從業(yè)資格。

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動(dòng)。

　　2、基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，取信于市場(chǎng)、取信于投資者”的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實(shí)履行基金管理職責(zé)。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　3、本報(bào)告期內(nèi)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略

　　2008年一季度的債券市場(chǎng)企穩(wěn)回升。中短期收益率基本持平，而偏長(zhǎng)期收益率則有明顯下降。受美國(guó)次貸危機(jī)擴(kuò)散及中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速預(yù)期的影響，債券市場(chǎng)在經(jīng)歷長(zhǎng)期下跌后開始出現(xiàn)小幅反彈；但另一方面，通脹率迭創(chuàng)新高以及貨幣政策持續(xù)緊縮等因素也在短期抑制了市場(chǎng)做多的信心。與2007年末相比，交易所國(guó)債指數(shù)在一季度上漲2.01％。

　　一季度普天債券A份額凈值增長(zhǎng)率為1.18％；普天債券B份額凈值增長(zhǎng)率為0.83％。本基金在一季度仍然維持較短久期；同時(shí)，通過一級(jí)市場(chǎng)申購新股和可轉(zhuǎn)債，獲取了一定無風(fēng)險(xiǎn)收益。由于今年一季度以來新股發(fā)行放緩，以及新股上市漲幅降低等因素，今年債券基金收益率有所降低。

　　一季度受美國(guó)經(jīng)濟(jì)走弱及國(guó)內(nèi)雪災(zāi)的影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及出口的數(shù)據(jù)明顯下滑，中長(zhǎng)期來看國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期似已出現(xiàn)拐點(diǎn)。在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)大幅降息以及人民幣加速升值的背景下，國(guó)內(nèi)利率提高的空間已極為有限。但持續(xù)攀高的CPI數(shù)據(jù)令市場(chǎng)對(duì)通脹的擔(dān)憂升溫，抑制了機(jī)構(gòu)投資者的做多信心。

　　展望2008年二季度，我們認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力短期難以回落的背景下，債券市場(chǎng)短期內(nèi)將維持窄幅盤整的走勢(shì)；但鑒于一季度后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及通脹率均可能逐漸走低，貨幣政策也存在微調(diào)的可能，我們認(rèn)為對(duì)債券市場(chǎng)可能形成有利刺激。

　　債券投資方面，在久期配置上，我們將略微增長(zhǎng)組合久期，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，適當(dāng)參與債券一級(jí)市場(chǎng)的申購；在類屬配置上，將以銀行間中央銀行票據(jù)、金融債等為主、適當(dāng)參與交易所短期品種。同時(shí)，我們將積極參與新股申購，爭(zhēng)取無風(fēng)險(xiǎn)收益，保持基金份額凈值平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　4、公平交易執(zhí)行情況、業(yè)績(jī)比較及異常交易行為說明

　　本報(bào)告期內(nèi)：

　　（1）本基金管理人旗下基金嚴(yán)格按照公平交易法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行了公平交易，未發(fā)生違反公平交易規(guī)定的行為；

　　（2）本基金管理人旗下共有10只公募基金，除鵬華貨幣基金和普天債券基金外，其余可供比較的八只基金相互間季度收益率比較差異最大僅為3.85%。本基金管理人認(rèn)為，該業(yè)績(jī)差異主要是因?yàn)楦骰�金倉位設(shè)置、個(gè)股和行業(yè)選擇及基金經(jīng)理投資風(fēng)格差異等客觀原因所造成。

　　（3）本基金未發(fā)生任何違法違規(guī)并對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成損失的異常交易行為。

　　（四）投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　3、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　■

　　4、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　5、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　■

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　（1）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的股票。

　　（2）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　（4）本報(bào)告期末本基金沒有持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，也沒有投資資產(chǎn)支持證券。

　　7、本基金權(quán)證投資情況及本報(bào)告期末本基金持有權(quán)證情況

　　■

　　本基金投資、持有權(quán)證的金額、比例等符合相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

　　（五）開放式基金份額變動(dòng)

　　■

　　四、備查文件目錄

　　（一）《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》；

　　（二）《鵬華普天系列開放式證券投資基金托管協(xié)議》；

　　（三）鵬華普天系列開放式證券投資基金二00八年第一季度報(bào)告（原文）。

　　存放地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華三路168號(hào)深圳國(guó)際商會(huì)中心第43層鵬華基金管理有限公司。

　　查閱方式：投資者可在基金管理人營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件，或通過本基金管理人網(wǎng)站（http：//www.phfund.com.cn）查閱。

　　投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客戶服務(wù)系統(tǒng)，咨詢電話：4006788999。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2008年4月19日

　　1

　　本期利潤(rùn)

　　-772，256，012.48

　　2

　　本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　-194，000，678.00

　　3

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　　-0.2256

　　4

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　2，701，860，396.74

　　5

　　期末基金份額凈值

　　0.828

　　凈值增長(zhǎng)率1

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差2

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　收益率3

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差4

　　1-3

　　2-4

　　過去三個(gè)月

　　-21.67%

　　2.18%

　　-17.63%

　　2.02%

　　-4.04%

　　0.16%

　　序號(hào)

　　資產(chǎn)品種

　　金額(元)

　　金額占基金總資產(chǎn)比例（%）

　　1

　　股票

　　2，069，987，540.82

　　73.93

　　2

　　債券

　　577，966，176.00

　　20.64

　　3

　　權(quán)證

　　8，422，864.13

　　0.30

　　4

　　銀行存款及清算備付金

　　62，232，141.05

　　2.22

　　5

　　其他資產(chǎn)

　　81，344，370.76

　　2.91

　　合計(jì)

　　2，799，953，092.76

　　100.00

　　序號(hào)

　　行業(yè)

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　32，585，112.09

　　1.21

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　122，954，336.75

　　4.55

　　3

　　C 制造業(yè)

　　978，796，208.49

　　36.22

　　其中:

　　C0 食品、飲料

　　172，215，155.59

　　6.37

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　39，643，026.25

　　1.47

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00

　　C3 造紙、印刷

　　59，279，334.78

　　2.19

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　198，865，170.92

　　7.36

　　C5 電子

　　74，334，992.20

　　2.75

　　C6 金屬、非金屬

　　137，038，342.86

　　5.07

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　199，390，225.22

　　7.38

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　93，541，144.55

　　3.46

　　C99 其他制造業(yè)

　　4，488，816.12

　　0.17

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　6

　　F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)

　　86，260，010.44

　　3.19

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　81，743，286.10

　　3.02

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　164，193，421.14

　　6.08

　　9

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　154，288，510.79

　　5.71

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　346，583，884.02

　　12.83

　　11

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　102，582，771.00

　　3.80

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　13

　　M 綜合類

　　0.00

　　0.00

　　合計(jì)

　　2，069，987，540.82

　　76.61

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(％)

　　1

　　600162

　　香江控股

　　6，090，799

　　112，557，965.52

　　4.17

　　2

　　000069

　　華僑城Ａ

　　2，514，900

　　102，582，771.00

　　3.80

　　3

　　000002

　　萬 科Ａ

　　3，597，480

　　92，095，488.00

　　3.41

　　4

　　600875

　　東方電氣

　　1，796，906

　　90，096，866.84

　　3.33

　　5

　　601919

　　中國(guó)遠(yuǎn)洋

　　3，144，454

　　83，705，365.48

　　3.10

　　6

　　600100

　　同方股份

　　2，349，778

　　78，835，051.90

　　2.92

　　7

　　002001

　　新 和 成

　　2，184，427

　　78，639，372.00

　　2.91

　　8

　　600519

　　貴州茅臺(tái)

　　418，865

　　78，625，149.15

　　2.91

　　9

　　002024

　　蘇寧電器

　　1，424，568

　　78，621，907.92

　　2.91

　　10

　　000024

　　招商地產(chǎn)

　　1，605，850

　　73，869，100.00

　　2.73

　　序號(hào)

　　債券品種

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　國(guó)債

　　93，660，176.00

　　3.47

　　2

　　金融債

　　484，306，000.00

　　17.92

　　3

　　企業(yè)債

　　0.00

　　0.00

　　4

　　可轉(zhuǎn)換債券

　　0.00

　　0.00

　　合計(jì)

　　577，966，176.00

　　21.39

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　07央票92

　　197，060，000.00

　　7.29

　　2

　　07國(guó)開17

　　119，736，000.00

　　4.43

　　3

　　07央票131

　　99，890，000.00

　　3.70

　　4

　　21國(guó)債⒂

　　48，091，200.00

　　1.78

　　5

　　02國(guó)債⑽

　　45，568，976.00

　　1.69

　　其他資產(chǎn)明細(xì)

　　金額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　1，686，021.05

　　應(yīng)收利息

　　10，716，251.19

　　應(yīng)收申購款

　　937，652.10

　　應(yīng)收證券清算款

　　68，004，446.42

　　合計(jì)

　　81，344，370.76

　　權(quán)證

　　名稱

　　本報(bào)告期買入權(quán)證金額 （元）

　　本報(bào)告期獲配權(quán)證數(shù)量（股）

　　本報(bào)告期獲配權(quán)證成本（元）

　　本報(bào)告期獲配權(quán)證市值（元）

　　報(bào)告期末持有權(quán)證市值（元）

　　報(bào)告期末權(quán)證市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　贛粵高速 認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　112，800

　　587，699.25

　　554，524.80

　　741，660.00

　　0.03

　　中石化 認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　3，717，911

　　8，610，046.13

　　8，253，762.42

　　7，681，204.13

　　0.28

　　合計(jì)

　　0.00

　　3，830，711

　　9，197，745.38

　　8，808，287.22

　　8，422，864.13

　　0.31

　　項(xiàng)目

　　份額（份）

　　本報(bào)告期期初基金份額總額

　　3，546，615，683.26

　　本報(bào)告期期末基金份額總額

　　3，262，812，576.36

　　本報(bào)告期間基金總申購份額

　　235，500，622.46

　　本報(bào)告期間基金總贖回份額

　　519，303，729.36

　　1

　　本期利潤(rùn)--A類

　　1，816，115.33

　　本期利潤(rùn)--B類

　　1，976，980.98

　　2

　　本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額--A類

　　1，379，912.33

　　本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額--B類

　　1，316，934.84

　　3

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--A類

　　0.0122

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--B類

　　0.0091

　　4

　　期末基金資產(chǎn)凈值--A類

　　280，074，911.57

　　期末基金資產(chǎn)凈值--B類

　　313，281，017.03

　　5

　　期末基金份額凈值--A類

　　1.111

　　期末基金份額凈值--B類

　　1.093

　　A類

　　凈值增長(zhǎng)率1

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差2

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率3

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差4

　　1-3

　　2-4

　　過去三個(gè)月

　　1.18%

　　0.05%

　　3.63%

　　0.12%

　　-2.45%

　　-0.07%

　　B類

　　凈值增長(zhǎng)率1

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差2

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率3

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差4

　　1-3

　　2-4

　　過去三個(gè)月

　　0.83%

　　0.05%

　　3.63%

　　0.12%

　　-2.80%

　　-0.07%

　　序號(hào)

　　資產(chǎn)品種

　　金額(元)

　　金額占基金總資產(chǎn)

　　比例（%）

　　1

　　股票

　　3，390，621.23

　　0.57

　　2

　　債券

　　479，933，716.80

　　79.86

　　3

　　權(quán)證

　　987，616.18

　　0.16

　　4

　　銀行存款及清算備付金

　　97，374，587.37

　　16.20

　　5

　　其他資產(chǎn)

　　19，307，569.66

　　3.21

　　合計(jì)

　　600，994，111.24

　　100.00

　　序號(hào)

　　行業(yè)

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　1，423，332.04

　　0.24

　　3

　　C 制造業(yè)

　　1，659，560.39

　　0.27

　　其中：

　　C0 食品、飲料

　　255，716.70

　　0.04

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　0.00

　　0.00

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00

　　C3 造紙、印刷

　　0.00

　　0.00

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　767，686.63

　　0.13

　　C5 電子

　　371，353.56

　　0.06

　　C6 金屬、非金屬

　　67，620.00

　　0.01

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　10，230.00

　　0.00

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　186，953.50

　　0.03

　　C99 其他制造業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　6

　　F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　0.00

　　0.00

　　9

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　307，728.80

　　0.06

　　11

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　13

　　M 綜合類

　　0.00

　　0.00

　　合計(jì)

　　3，390，621.23

　　0.57

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(％)

　　1

　　601898

　　中煤能源

　　73，000

　　1，214，720.00

　　0.20

　　2

　　002206

　　海 利 得

　　18，419

　　449，239.41

　　0.08

　　3

　　002222

　　福晶科技

　　23，623

　　371，353.56

　　0.06

　　4

　　002217

　　聯(lián)合化工

　　18，418

　　318，447.22

　　0.05

　　5

　　002208

　　合肥城建

　　14，116

　　307，728.80

　　0.05

　　6

　　002220

　　天寶股份

　　9，245

　　255，716.70

　　0.04

　　7

　　002207

　　準(zhǔn)油股份

　　11，596

　　208，612.04

　　0.04

　　8

　　002219

　　獨(dú) 一 味

　　9，466

　　186，953.50

　　0.03

　　9

　　002201

　　九鼎新材

　　3，500

　　67，620.00

　　0.01

　　10

　　002212

　　南洋股份

　　500

　　10，230.00

　　0.00

　　序號(hào)

　　債券品種

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　國(guó)債

　　27，047，424.40

　　4.56

　　2

　　金融債

　　448，043，000.00

　　75.50

　　3

　　企業(yè)債

　　4，843，292.40

　　0.82

　　4

　　可轉(zhuǎn)換債券

　　0.00

　　0.00

　　合計(jì)

　　479，933，716.80

　　80.88

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　05農(nóng)發(fā)08

　　99，660，000.00

　　16.80

　　2

　　07央行票據(jù)127

　　77，016，000.00

　　12.98

　　3

　　08央票13

　　67，284，000.00

　　11.34

　　4

　　07央行票據(jù)94

　　48，330，000.00

　　8.15

　　5

　　08央票16

　　48，050，000.00

　　8.10

　　其他資產(chǎn)明細(xì)

　　金額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　351，282.05

　　應(yīng)收利息

　　5，662，647.09

　　應(yīng)收證券清算款

　　13，293，640.52

　　合計(jì)

　　19，307，569.66

　　權(quán)證

　　名稱

　　本報(bào)告期買入權(quán)證金額 （元）

　　本報(bào)告期獲配權(quán)證數(shù)量（股）

　　本報(bào)告期獲配權(quán)證成本（元）

　　本報(bào)告期獲配權(quán)證市值（元）

　　報(bào)告期末持有權(quán)證市值（元）

　　報(bào)告期末權(quán)證市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　上港集團(tuán)認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　162，554

　　241，989.72

　　246，269.31

　　0.00

　　0.00

　　中石化 認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　478，033

　　1，107，042.69

　　1，061，233.26

　　987，616.18

　　0.17

　　合計(jì)

　　0.00

　　640，587

　　1，349，032.41

　　1，307，502.57

　　987，616.18

　　0.17

　　項(xiàng)目

　　A類份額（份）

　　B類份額（份）

　　本報(bào)告期期初基金份額總額

　　112，251，223.84

　　198，702，010.98

　　本報(bào)告期期末基金份額總額

　　252，178，754.42

　　286，575，791.66

　　本報(bào)告期間基金總申購份額

　　278，822，285.22

　　346，170，699.62

　　本報(bào)告期間基金總贖回份額

　　138，894，754.64

　　258，296，918.94