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新世紀優選分紅混合型證券投資基金2008年第一季度報告http://www.sina.com.cn 2008年04月19日 04:41 中國證券網-上海證券報
第一節重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2008年4 月16 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。本報告期自2008年1月1日起至3月31日止。 第二節基金產品概況 ■ 第三節 主要財務指標和基金凈值表現 一、基金主要財務指標： 單位：人民幣元 ■ 注：①2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/（第1項/第3項） �、谝陨纤龌饦I績指標不包括持有人交易基金的各項費用（例如基金申購贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 二、本報告期內凈值增長率與同期業績基準收益率比較表 ■ 三、累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較 ■ 第四節 管理人報告 一、基金經理簡介 曹名長先生：經濟學碩士，11年證券從業經驗，歷任君安證券有限公司研究員、紅塔證券股份有限公司資產管理部投資經理、百瑞信托股份有限公司投資經理、新世紀基金管理有限公司策略分析師�，F任“新世紀優選分紅混合型證券投資基金”基金經理。 向朝勇先生，管理學博士，11年證券從業經驗，先后供職于寶鋼集團公司；平安證券資產管理事業部及投資管理部；東吳證券投資總部；東吳基金管理公司投資管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期間擔任東吳嘉禾優勢精選基金的基金經理；現供職于新世紀基金管理有限公司，任總經理助理兼投資管理部總監。2007年6月19日，經新世紀基金管理有限公司臨時董事會會議決議增聘為“新世紀優選分紅混合型證券投資基金”基金經理。 二、遵規守信說明 本報告期，新世紀基金管理有限公司作為新世紀優選分紅混合型證券投資基金的管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《新世紀優選分紅混合型證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。運作整體合法合規，無損害基金持有人利益的行為。 三、公平交易制度執行及異常交易情況說明 基金管理人一直堅持公平交易原則，并制定了相應的制度和流程，在投資決策和交易執行等各個環節保證公平交易原則的嚴格執行。根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本公司正在遵照完善相關制度與系統建設。本報告期內，本公司不存在與本基金投資風格相似的投資組合，本基金未發現存在可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。 四、本報告期內的業績表現和投資策略 �。ㄒ唬⿲蟾嫫趦缺净鸬耐顿Y策略和業績表現的說明與解釋 1、本基金業績表現 截至2008年3月31日，本基金份額凈值為0.7494元，本報告期份額凈值增長率為-24.69%，同期比較基準的增長率為-16.68%。 2、投資策略和運作分析 2008年一季度A市場繼續出現大幅度下跌，其中上證綜指跌幅34%、而深成指跌25%。各行業板塊出現普跌。 相對來說，農林牧漁以及前期跌幅較大的地產股跌幅較小，為我們基金凈值的穩定起到一定作用，但由于各行業和個股普跌，因此，一季度基金凈值表現仍遜于基準。 �。ǘ┪磥碚雇安僮鞑呗� A股經過07年10月以來連續下跌，加上債市資金充裕壓低了資金成本，因此總體市場絕對估值（股權風險溢價）升至正數，正趨于合理水平，甚至部分優質公司的估值已處于較低水平，再考慮到一季度企業利潤仍將較好、前期過度悲觀情緒的逐漸釋放、3--7月資金壓力減小，我們預計二季度A股市場很可能反復震蕩筑底，且有反彈要求。而對全年，鑒于宏觀經濟、外部環境、資金壓力等因素，我們仍持審慎態度。 考慮到2008年中國宏觀經濟將在調控和外部環境趨弱的背景下軟著陸，以及人民幣加速升值，通脹維持高位，而市場估值風險有較大程度釋放，因此本基金將采取注重通脹背景和內需、具備高安全邊際的低估值價值投資策略。將重點在如下行業板塊中尋找投資機會。 1、受益于通脹的行業，在通脹中能轉嫁成本、自主定價的行業和公司。 2、內需驅動的非周期型行業。 3、政策導向型產業：節能環保、醫療體制改革、創業板。 第五節 投資組合報告 一、報告期末基金資產組合情況 ■ 二、報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ 三、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ 四、報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ 五、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ 六、投資組合報告附注 1、 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。 2、 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、期末其它資產構成： 單位：人民幣元 ■ 4、本報告期末本基金持有處于轉股期的可轉換債券明細 ■ 5、本報告期末本基金未持有權證。 6、本報告期末本基金未持有資產支持證券。 7、由于四舍五入的原因，分項之和與合計之間可能存在尾差。 第六節 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 注：本基金2008年1月3日進行了基金份額拆分操作。經本基金托管人中國農業銀行復核，2008年1月3日當日，本基金實施拆分基金份額凈值為1.6086元，精確到小數點后第9位為：1.608593343元。本公司按照1:1.608593343的拆分比例對本基金份額進行了拆分。實施拆分后，拆分日基金份額凈值為1.0000元�；鸱蓊~持有人的場外基金份額保留小數點后兩位，場內基金份額保留到整數位。我公司已根據上述拆分比例對本基金持有人的基金份額進行了拆分計算，并由本基金注冊登記機構于2008年1月4日進行基金份額變更登記。 第七節 備查文件目錄 �。ㄒ唬┲袊C監會批準新世紀優選分紅證券投資基金募集的文件 �。ǘ缎率兰o優選分紅混合型證券投資基金基金合同》 （三）《新世紀優選分紅混合型證券投資基金托管協議》 �。ㄋ模缎率兰o基金管理有限公司開放式基金業務規則》 （五）更新的《新世紀優選分紅混合型證券投資基金招募說明書》 �。┗鸸芾砣藰I務資格批件、營業執照和公司章程 �。ㄆ撸┗鹜泄苋藰I務資格批件及營業執照 存放地點：基金管理人、基金托管人住所 查閱方式：投資者可在營業時間內免費查閱，也可按工本費購買復印件，或通過本基金管理人網站查閱。 新世紀基金管理有限公司 2008年4月19日 基金名稱： 新世紀優選分紅混合型證券投資基金 基金簡稱： 世紀分紅 基金運作方式： 契約型開放式 基金合同生效日： 2005年9月16日 報告期末基金份額總額： 2，290，497，136.37份 投資目標： 有效地控制風險，實現基金凈值增長持續地超越業績比較基準并提供穩定的分紅。 投資策略： 4、 債券投資策略 本基金考察國內宏觀經濟景氣周期引發的債券市場收益率的變化趨勢，采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略，力求獲取高于業績比較基準的回報。 業績比較基準： 60%*中信標普300指數+40%*中信全債指數 風險收益特征： 本基金屬于中等風險的混合型基金，其風險收益特征從長期平均來看，介于股票基金與債券基金之間。 基金管理人： 新世紀基金管理有限公司 基金托管人： 中國農業銀行 1.本期利潤 -564，226，654.64 2.本期利潤總額扣減公允價值變動損益后的凈額 -266，895，805.24 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.2902 4.期末基金資產凈值 1，716，476，075.19 5.期末基金份額凈值 0.7494 階 段 長率 （1） 凈值增長 率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 收益率標準差 �。�4） �。�1）-（3） �。�2）-（4） 過去3個月 -24.69% 2.18% -16.68% 1.72% -8.01% 0.46% 項目名稱 金額（人民幣元） 占基金資產總值比例 股票投資 1，165，181，063.15 66.77% 債券投資 67，331，677.04 3.86% 權證投資 0.00 0.00% 銀行存款和清算備付金 505，494，548.18 28.97% 其它資產 7，113，142.85 0.41% 合計 1，745，120，431.22 100.00% 行業 數量（股） 市值（人民幣元） 市值占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 2，249，912 35，336，679.60 2.06% B 采掘業 1，864，176 81，692，613.50 4.76% C 制造業 22，138，251 351，971，240.23 20.49% C0 食品、飲料 250，000 15，500，000.00 0.90% C1 紡織、服裝、皮毛 549，130 8，972，784.20 0.52% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 4，415，700 86，248，782.71 5.02% C5 電子 633，378 5，187，365.82 0.30% C6 金屬、非金屬 4，800，659 94，080，252.18 5.48% C7 機械、設備、儀表 2，476，802 60，631，950.72 3.53% C8 醫藥、生物制品 3，156，673 41，482，501.08 2.42% C99 其他制造業 4，472，224 39，867，603.52 2.32% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 1，482，951 21，535，538.94 1.25% E 建筑業 280，500 3，817，605.00 0.22% F 交通運輸、倉儲業 1，597，700 24，579，699.22 1.43% G 信息技術業 554，200 11，989，994.28 0.70% H 批發和零售貿易 307，289 14，885，779.91 0.87% I 金融、保險業 11，809，210 343，169，127.87 19.99% J 房地產業 10，046，225 264，153，522.44 15.39% K 社會服務業 0.00 0.00% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 931，164 12，049，262.16 0.70% 合計 51，877，893 1，165，181，063.15 67.88% 序號 股票代碼 股票名稱 數量 �。ü桑� 期末市值 �。ㄈ嗣駧旁� 市值占基金資產凈值比例 1 601166 3，071，999 113，111，003.18 6.59% 2 000002 萬 科Ａ 2，836，600 72，616，960.00 4.23% 3 000001 深發展Ａ 2，471，863 69，706，536.60 4.06% 4 600036 2，001，700 64，394，689.00 3.75% 5 600331 593，441 47，593，968.20 2.77% 6 000006 深振業Ａ 1，721，866 42，134，061.02 2.45% 7 600048 1，129，572 33，604，767.00 1.96% 8 601318 632，703 33，476，315.73 1.95% 9 000024 696，600 32，043，600.00 1.87% 10 600000 847，205 29，991，057.00 1.75% 債券類別 期末市值 �。ㄈ嗣駧旁� 市值占基金資產 凈值比例 交易所國債投資 0.00 0.00% 銀行間國債投資 0.00 0.00% 央行票據投資 0.00 0.00% 企業債券投資 0.00 0.00% 金融債券投資 0.00 0.00% 可轉換債投資 67，331，677.04 3.92% 國家政策金融債券 0.00 0.00% 其他債券 0.00 0.00% 債券投資合計 67，331，677.04 3.92% 序號 債券代碼 債券名稱 期末市值 �。ㄈ嗣駧旁� 市值占基金資產凈值比例 1 110971 恒源轉債 18，807，515.20 1.10% 2 110598 大荒轉債 16，345，483.00 0.95% 3 125709 唐鋼轉債 15，939，483.94 0.93% 4 125572 海馬轉債 8，736，000.00 0.51% 5 110567 4，632，474.00 0.27% 資產 期末數 交易保證金 800，000.00 應收利息 410，395.52 應收證券清算款 5，383，681.12 應收申購款 519，066.21 合計 7，113，142.85 序號 債券代碼 債券名稱 期末市值 �。ㄈ嗣駧旁� 市值占基金資產凈值比例 1 110971 恒源轉債 18，807，515.20 1.10% 2 110567 山鷹轉債 4，632，474.00 0.27% 3 125960 錫業轉債 2，870，720.90 0.17% 期初基金份額總額 520，723，573.70 期間總申購份額 1，893，826，072.49 期間總贖回份額 124，052，509.82 期末基金份額總額 2，290，497，136.37 新世紀優選分紅混合型證券投資基金 2008年第一季度報告
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