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融通新藍籌證券投資基金2008年第一季度報告http://www.sina.com.cn 2008年04月18日 03:22 中國證券網-上海證券報
融通新藍籌證券投資基金 2008年第一季度報告 第一節 重要提示 本基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年4月10日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 第二節 基金產品概況 基金簡稱： 融通新藍籌 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份額總額：22，824，746，942.63份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 投資目標：主要投資于處于成長階段和成熟階段早期的“新藍籌”上市公司。通過組合投資，在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長，為基金持有人獲取長期穩定的投資收益。 投資策略：在對市場趨勢判斷的前提下，重視倉位選擇和行業配置，同時更重視基本面分析，強調通過基本面分析挖掘個股。在正常市場狀況下，股票投資比例浮動范圍：30-75%；債券投資比例浮動范圍：20-55%；權證投資比例浮動范圍：0-3%；現金留存比例浮動范圍：不低于5%。 業績比較基準：本基金股票投資部分的比較基準是“國泰君安指數”。 風險收益特征：在適度風險下追求較高收益。 第三節 主要財務指標和基金凈值表現 重要提示：本報告所列示的基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計 入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （一）主要財務指標（未經審計） 單位：人民幣元 ■ 注:2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項) （二）基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表（由于本基金只規定了股票投資部分的比較基準是“國泰君安指數”，為便于基金歷史業績與比較基準的比較，參照其他多數基金業績比較基準的設定方式，以國泰君安指數×75%+全國銀行間債券指數×25%作為圖示的比較基準。） ■ （三）累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較（說明同上）(自2002年9月13日至2008年3月31日) ■ 第四節 基金管理人報告 （一）基金經理簡介 劉模林先生，1969年出生，華中理工大學機械工程碩士。具有14年證券從業經驗，曾任武漢市信托投資公司證券總部研究部經理、花橋證券營業部經理；融通基金管理有限公司研究策劃部策略和行業研究員、總監、機構理財部總監，基金管理部總監，現同時擔任公司副總經理，融通領先成長基金（LOF）基金經理。 戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保險資產管理中心、鵬華基金管理公司、中國人壽資產管理公司從事交易、研究和投資管理工作，07年初進入融通基金管理公司。現任融通新藍籌基金基金經理。 （二）基金運作合規性說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通新藍籌證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。 在本報告期個別交易日內，受證券市場波動及基金規模變動等因素的影響，本基金的國債投資比例曾出現不符合合同約定的情形，本基金管理人按照法規規定在合理期限內進行了調整，對基金份額持有人利益未造成損害。 （三）公平交易制度執行及異常交易情況說明 1、公平交易制度執行情況 本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則，并制定了相應的制度和流程，在投資決策和交易執行等各個環節保證公平交易原則的嚴格執行。《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》發布后，公司組織投資研究和交易部門進行了認真的討論，進一步完善了公司公平交易制度和控制流程，明確以技術手段通過交易系統自動控制交易價格的差異，通過投資決策流程實現對同一股票在不同基金間決策時點差異的控制。 報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。 2、本基金與其他投資風格相似的基金之間的業績比較 本基金管理人旗下其它與本基金投資風格相似的基金及其業績比較如下： ■ 3、異常交易專項說明 本基金報告期內未發生異常交易。 （三）基金運作報告 一季度來，在經濟基本面不明朗及大小非減持的壓力下，市場呈現單邊下跌的態勢，滬深300指數下跌-29.14%，本基金下跌-24.16%，二月份以來，本基金做了比較大的調整，業績有所回升。 今年以來一直制約市場運行的經濟基本面和大小非問題，在目前看來，仍然是市場的主要矛盾。次貸危機的根源在房地產價格的下跌，在地產價格下跌的趨勢沒有緩解前，我們預期，新的“資產負債表問題”會重新出現，同時，金融危機正全面地演變為實體經濟衰退，失業增加、消費信心低迷，PMI指數下降，美國經濟正面臨嚴峻的考驗。從中期來看，隨著美國進入老齡社會，在沒有大的技術進步前提下，美國的潛在經濟增長能力將放緩。美元貶值的策略，有利于美國經常項目赤字的調整，但損害了歐洲和日本的利益，由于失業率的高企，歐洲赤字累計的幅度和時間是有限的，我們可以預期，在一兩個季度內，歐洲和日本的經濟會趨于美國經濟一致性放緩。 回到國內經濟，隨著歐洲經濟的放緩和失業率的上升，中國出口的另一極將急劇減少，出口的減少，對中國經濟來說，不僅僅意味著凈出口對GDP貢獻的減少，更重要的是，出口對經濟增長的正反饋打破，同時，由需求拉動的脹通，或許會因為外需的放緩而得到緩解，但是，供給沖擊導致的通貨膨脹，將會考驗管理層的智慧和調控藝術。 大小非問題，不僅僅是個供求問題，更意味著估值方法和估值體系的接軌，實業資本定價的邏輯和依據跟金融資本相比，有一定的差別，這就要求我們對已經熟悉的估值體系進行解構和重構。同時，在基本面不明朗的情況下，接軌的進程會加快，或許，這次市場的調整過程，將跟我們所熟悉的進程完全不一樣。 我們將一如既往地秉承勤勉盡責、求真務實的作風，為持有人謀求長期穩定的回報。 第五節 投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ （三）報告期末基金投資前十名股票明細 ■ ■ （四）報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ （五）報告期末基金投資前五名債券明細 ■ （六）報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券； 2、報告期內本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票； 3、報告期末其他資產的構成如下： ■ 4、本報告期內本基金投資權證業務的情況 ■ 5、本報告期內本基金未投資資產支持證券。 6、本報告期末本基金持有處于轉股期的可轉換債券。 ■ 第六節 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 第七節 備查文件目錄 （一）中國證監會批準融通新藍籌證券投資基金設立的文件； （二）《融通新藍籌證券投資基金基金合同》； （三）《融通新藍籌證券投資基金托管協議》； （四）融通基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程； （五）報告期內在指定報刊上披露的各項公告。 存放地點：基金管理人、基金托管人處 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件 融通基金管理有限公司 2008年4月18日 項目 2008年1月1日至2008年3月31日 1、本期利潤 -5，883，132，931.04 2、本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -1，930，180，146.31 3、加權平均基金份額本期利潤 -0.2540 4、期末基金資產凈值 18，732，164，582.16 5、期末基金份額凈值 0.8207 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -23.88% 2.07% -20.19% 2.17% -3.69% -0.10% 基金名稱 本報告期基金份額凈值增長率 融通新藍籌證券投資基金 -23.88% 融通藍籌成長證券投資基金 -23.64% 項目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款 3，018，396，843.86 15.79% 清算備付金 33，761，614.88 0.18% 股票投資市值 9，805，707，952.36 51.28% 債券投資市值 6，169，763，593.64 32.27% 權證投資市值 -- -- 其他資產 92，655，361.52 0.48% 資產合計 19，120，285，366.26 100.00% 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 120，747，413.12 0.64% B 采掘業 1，207，108，065.68 6.44% C 制造業 4，174，895，539.47 22.28% C0 食品、飲料 723，860，776.61 3.86% C1 紡織、服裝、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造紙、印刷 -- -- C4 石油、化學、塑膠、塑料 613，073，662.00 3.27% C5 電子 -- -- C6 金屬、非金屬 1，993，316，376.81 10.64% C7 機械、設備、儀表 607，312，718.40 3.24% C8 醫藥、生物制品 237，332，005.65 1.27% C99 其他制造業 -- -- -- -- D 電力、煤氣及水的生產和供應業 -- -- E 建筑業 46，804，781.95 0.25% F 交通運輸、倉儲業 1，747，945，662.42 9.33% G 信息技術業 -- -- H 批發和零售貿易 557，866，535.71 2.98% I 金融、保險業 1，105，786，133.53 5.90% J 房地產業 -- -- K 社會服務業 844，553，820.48 4.51% L 傳播與文化產業 -- -- M 綜合類 -- -- 合計 9，805，707，952.36 52.35% 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市 值（元） 占基金資產凈值的比例 1 600036 34，373，209 1，105，786，133.53 5.90% 2 600029 68，743，404 1，020，152，115.36 5.45% 3 000069 華僑城Ａ 19，945，512 813，577，434.48 4.34% 4 000983 14，954，702 613，890，517.10 3.28% 5 600331 7，644，310 613，073，662.00 3.27% 6 601111 35，581，473 589，940，822.34 3.15% 7 002024 10，108，109 557，866，535.71 2.98% 8 000568 8，322，275 515，981，050.00 2.75% 9 000960 12，939，657 486，531，103.20 2.60% 10 600585 7，415，414 396，724，649.00 2.12% 債券種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 國債 384，986，494.30 2.06% 可轉債 163，740，099.34 0.87% 企業債 87，570，000.00 0.47% 央行票據 4，226，393，000.00 22.56% 次級債 263，838，000.00 1.41% 金融債 1，043，236，000.00 5.57% 合計 6，169，763，593.64 32.94% 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 08央行票據34 768，720，000.00 4.10% 07央行票據94 676，620，000.00 3.61% 07央行票據107 675，920，000.00 3.61% 07央行票據110 598，548，000.00 3.20% 07央行票據81 387，000，000.00 2.07% 項目 金 額（元） 交易保證金 3，391，130.35 應收收證券清算款 6，402，859.14 應收利息 77，836，154.11 應收申購款 5，025，217.92 合計 92，655，361.52 權證名稱 期間買入數量（份） 成本總額（元） 類別 石化CWB1 13，278，167 30，753，339.34 老股東獲配 債券代碼 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 125960 錫業轉債 57，956，751.68 0.31% 期初基金份額 24，415，808，414.91 本期總申購份額 942，277，451.54 本期總贖回份額 2，533，338，923.82 期末基金份額 22，824，746，942.63
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