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華安寶利配置證券投資基金更新的招募說明書摘要http://www.sina.com.cn 2008年04月09日 03:21 中國證券網-上海證券報
華安寶利配置證券投資基金 更新的招募說明書摘要 基金發起人：華安基金管理有限公司 基金管理人：華安基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行股份有限公司 基金類型： 契約型開放式 2008年第1號 一、基金合同的生效日期 華安寶利配置證券投資基金經中國證監會2004年7月2日證監基金字[2004]97號文件《關于同意華安寶利配置證券投資基金設立的批復》批準發起設立，基金合同于2004年8月24日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 本招募說明書已經本基金托管人復核。除特別說明外，本招募說明書所載內容截止日為2008年2月24日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年12月31日。 三、基金管理人 （一）基金管理人概況 1．名稱：華安基金管理有限公司 2．住所：上海市浦東新區浦東南路360號，新上海國際大廈38樓 3．設立日期：1998年6月4日 4．法定代表人：俞妙根 5．辦公地址：上海市浦東新區浦東南路360號，新上海國際大廈2樓、37樓、38樓 6．聯系電話：（021）38969999 7．聯系人：馮穎 8．注冊資本：1.5億元人民幣 9．股權結構： 上海電氣（集團）總公司持股20%、上海國際信托有限公司持股20%、上海工業投資（集團）有限公司持股20%、上海錦江國際投資管理有限公司持股20%、上海沸點投資發展有限公司持股20%。 （二）主要人員情況 1．董事、監事及高級管理人員 （1）董事會： 徐建國先生，研究生學歷，高級經濟師及上海財經大學兼職教授。歷任上海日用化學工業公司副經理，上海市輕工業局局長助理、副局長、黨委書記，上海市經濟委員會副主任，上海市寶山區區長，上海市黃浦區區長，上海市人民政府副秘書長、上海市經濟委員會主任，現任上海電氣（集團）總公司董事長。 俞妙根先生，大學學歷，高級經濟師。歷任上海國際信托投資公司公關部科長、駐德國漢堡辦事處總代表、AIT公司董事會董事總經理、信托二部經理兼新上海國際大廈有限公司總經理、資金信托總部總經理、行政管理部經理，上海國際信托投資有限公司副總經理。2006年11月加入華安基金管理有限公司，并主持公司日常經營工作，現任華安基金管理有限公司總裁。 辜昌基先生，大專學歷，高級工程師。歷任上海合成纖維研究所副科長，中石化上海石化總廠滌編廠總工程師、廠長助理，中石化上海石化股份公司副總經理，中石化上海金山實業公司總經理，上海市經委副主任，現任上海工業投資（集團）有限公司董事長。 顧培柱先生，大專學歷，高級經濟師。歷任上海電子管二廠車間副主任，上海電子管廠副科長、辦公室主任，上海電子管六廠、二廠廠長、副廠長，上海燈泡廠廠長，上海真空電子器件股份有限公司常務副總經理、副董事長、董事長，上海廣電（集團）有限公司副總裁兼上海廣電電子股份有限公司董事長、上海廣電NEC液晶顯示器有限公司董事長，現任上海廣電（集團）有限公司總裁。 萬才華先生，大專學歷，經濟師。歷任中國農業銀行上海市分行川沙支行營業部職員，浦東花木信用社信貸組長，浦東洋涇信用社副主任，中國農業銀行上海市分行陸家嘴支行營業部副行長，中國農業銀行上海市分行金橋支行副行長，興業銀行上海分行浦東支行行長，現任上海國際信托投資有限公司副總經理。 獨立董事： 蕭灼基先生，研究生學歷，教授。現任全國政協委員，政協經濟委員會委員，北京大學經濟學院教授，博士生導師，北京市、云南省、吉林省、成都市，武漢市等省市專家顧問，北京市場經濟研究所所長，《經濟界》雜志社社長、主編。 吳伯慶先生，大學學歷，一級律師，曾被評為上海市優秀律師與上海市十佳法律顧問。歷任上海市城市建設局秘書科長、上海市第一律師事務所副主任、上海市金茂律師事務所主任、上海市律師協會副會長。現任上海市金茂律師事務所高級合伙人、上海仲裁委員會仲裁員、上海市律師協會顧問。 夏大慰先生，研究生學歷，教授。歷任上海財經大學科研處處長，上海財經大學南德管理學院院長，上海財經大學常務副校長，現任上海國家會計學院院長、黨委書記，APEC金融與發展項目執行秘書處秘書長，兼任香港中文大學榮譽教授、中國工業經濟研究與開發促進會副會長、中國會計學會副會長、財政部會計準則委員會咨詢專家、上海證交所上市公司專家委員會委員、上海工業經濟專業研究會主任委員等職務。 （2）監事會： 謝偉民先生，研究生學歷，副教授。歷任上海市城建滬南工務所干部，空軍政治學院訓練部中共黨史研究室正營級教員、講師，上海市計委直屬機關黨委干事，中共上海市綜合經濟工作委員會組織處干部、宣傳員（副處級）、副處長，中共上海市金融工作黨委組織處（宣傳處）副處長兼機關黨委副書記、機關紀委書記（正處級）。 陳涵女士，研究生學歷，經濟師。歷任上海國際信托投資公司金融一部項目經理、資產信托總部實業投資部副經理、資產管理總部投資業務部副科長，現任上海國際信托投資有限公司資產管理總部投資業務部科長。 柳振鐸先生，研究生學歷，高級經濟師。歷任上海良工閥門廠團委書記、車間主任、副廠長，上海機電工業管理局辦公室副主任、規劃處處長，現任上海電氣（集團）總公司副總裁兼上海機電股份公司黨委書記、總經理。 徐丹女士，研究生學歷，高級會計師，中國注冊稅務師。歷任上海石化總廠計財處會計、財務副科長，中石化上海金山實業公司財務處副處長，上海金山實業投資發展有限公司總會計師兼財務部主任，上海金山區財政局副局長，中石化上海浦東開發辦財務處處長兼上海浦東實華經濟發展公司財務部經理，現任上海工業投資(集團)有限公司總會計師。 戴金寶先生，研究生學歷，高級經濟師。歷任上海無線電三廠供銷科科員，上海無線電二廠設計科設計師、黨委書記助理、紀委書記，上海廣電股份有限公司（原上海廣播電視集團公司）組織部長、辦公室主任、董事會秘書處主任，現任上海廣電（集團）有限公司戰略發展部經理。 蔣位先生，研究生學歷，經濟師。曾在上海財經大學任講師，上海市發展計劃委員會工作，現任上海沸點投資發展有限公司投資部高級經理。 孫志方先生，研究生學歷，經濟師。曾在上海國際信托投資公司綜合研究室、法律顧問室、證券投資信托部工作，歷任華安基金管理有限公司監察稽核部總經理，現任華安基金管理有限公司總裁助理。 諸慧女士，研究生學歷，經濟師。歷任華安基金管理有限公司監察稽核部高級監察員，集中交易部總監助理，現任華安基金管理有限公司集中交易部總經理。 （3）高級管理人員： 俞妙根先生，大學學歷，高級經濟師。歷任上海國際信托投資公司公關部科長、駐德國漢堡辦事處總代表、AIT公司董事會董事總經理、信托二部經理兼新上海國際大廈有限公司總經理、資金信托總部總經理、行政管理部經理，上海國際信托投資有限公司副總經理。2006年11月加入華安基金管理有限公司，并主持公司日常經營工作，現任華安基金管理有限公司總裁。 邵杰軍先生，研究生學歷，14年證券、基金從業經驗。曾任申銀萬國證券股份有限公司基金管理總部總經理助理，現任華安基金管理有限公司常務副總裁。 韓勇先生，研究生學歷，14年證券、期貨、基金從業經驗。中國人民大學工業經濟管理專業本科畢業，中國人民銀行總行研究生部國際金融專業碩士研究生畢業，美國杜克大學訪問學者。曾任君安證券有限公司海外部項目經理、華夏證券有限公司發行部項目經理。1994年2月進入中國證券監督管理委員會工作，先后任職于期貨監管部、稽查部、紀委監察局、基金監管部，歷任副主任科員、主任科員、副處長、處長，現任華安基金管理有限公司副總裁。 李炳旺先生，研究生學歷，22年基金業工作經驗。曾任國際證券投資信托公司信息技術部暨注冊登記部主管、怡富證券投資信托公司注冊登記部協理、信息技術部副總經理、綜合規劃部副總經理，現任華安基金管理有限公司副總裁。 章國富先生，研究生學歷，21年經濟、金融從業經驗。曾任上海財經大學副教授、碩士生導師，上海大華會計師事務所會計師、中國誠信證券評估有限公司上海分公司副總經理、上海華虹（集團）有限公司財務部副部長（主持工作）、上海信虹投資管理有限公司副總經理兼上海新鑫投資有限公司財務總監，現任華安基金管理有限公司督察長。 2．基金經理介紹 現任基金經理：袁蓓女士，經濟學學士，7年證券從業經歷。2000年7月起在中國平安保險股份有限公司投資管理中心工作，先后擔任債券交易員、首席交易員兼債券交易主管、固定收益部債券投資組副主任，任職期間因在債券投資中的成績多次獲得嘉獎。2003年1月加入華安基金管理有限公司后，在基金投資部從事投資和研究工作。2004年8月24日起擔任本基金基金經理。 歷任基金經理：湯禮輝先生，自2005年5月25日至2007年4月18日擔任本基金基金經理。 3．本公司采取集體投資決策制度，投資決策委員會成員的姓名和職務如下： 王國衛先生，首席投資官 孫志方先生，總裁助理 尚志民先生，基金投資部總經理 宋 磊先生，研究發展部總經理 諸 慧女士，集中交易部總經理 4．上述人員之間均不存在近親屬關系。 四、基金托管人 （一）基金托管人概況 公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行） 公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD 法定代表人：蔣超良 住所：上海市浦東新區銀城中路188號 郵政編碼：200120 注冊時間：1987年3月30日 注冊資本：489.94億元 基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號 聯系人：張詠東 電話：021-68888917 交通銀行是中國第一家全國性國有股份制商業銀行，自1987年重新組建以來，交通銀行各項業務和機構建設持續健康發展，目前在我國143個大中城市設有分支行，全行員工近6萬人。截至2007年6月末，資產總額為21358.80億元人民幣，實現凈利潤85.58億元人民幣。2005年6月23日，交通銀行成功在香港主板市場上市，成為首家在境外上市的內地商業銀行。2007年5月15日，交通銀行成功在上海證券交易所上市。2006年，由世界品牌實驗室（WBL）舉辦的2006年第三屆《Brand China品牌中國》大型調查的調查結果，交通銀行再次蟬聯“中國品牌年度大獎（No .1）”（銀行類），同時榮獲2006年“中國最具影響力品牌”（TOP 10）（銀行類）排名第二，并獲得2006年“中國十大誠信品牌”（唯一入選銀行）。英國《銀行家》雜志公布的2007年全球1000家銀行的最新排名中，按一級資本排序，交行列第68位；按總資產排序，交行的排名則從去年的第73位上升到第69位。 交通銀行總行設資產托管部，現有員工80余人。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，并具有經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。 （二）主要人員情況 李軍先生，交通銀行行長，華中理工大學經濟學碩士，高級經濟師。曾任交通銀行武漢分行副總經理、行長，交通銀行總稽核、董事、常務董事、執行董事、副行長；2006年9月擔任交通銀行副董事長、行長。 王濱先生，交通銀行副行長，主管交通銀行資產托管業務，南開大學經濟學博士，高級經濟師。曾任交通銀行北京分行副行長、交通銀行天津分行行長、交通銀行北京分行行長。2006年1月至今任交通銀行副行長、黨委委員兼北京分行黨委書記。 谷娜莎女士，交通銀行資產托管部總經理。大學學歷，經濟師。曾任交通銀行研究開發部主任科員、交通銀行信托部代理業務處副處長、交通銀行證券投資基金托管部規劃處副處長、交通銀行證券投資基金托管部內控巡查處處長；2001年1月任交通銀行證券投資基金托管部總經理助理，2002年5月起任交通銀行資產托管部副總經理，2007年12月起任交通銀行資產托管部總經理。 （三）基金托管業務經營情況 截止2007年6月末，交通銀行共托管證券投資基金36只，包括普惠基金、安順基金、漢興基金、裕華基金、安久基金、科匯基金、科訊基金、科瑞基金、華安創新基金、國泰金鷹增長基金、華夏債券基金、泰達荷銀合豐系列基金（成長、周期、穩定）、鵬華普天系列基金（債券、收益）、海富通精選基金、博時現金收益基金、易方達50指數基金、融通行業景氣基金、鵬華中國50基金、金鷹中小盤精選基金、富國天益價值基金、華安寶利基金、中海優質成長基金、銀河銀富貨幣市場基金、銀華貨幣市場基金、泰達荷銀預算風險基金、萬家公用事業基金、天治核心成長基金、匯豐晉信2016生命周期基金、巨田貨幣市場基金、匯豐晉信龍騰基金、長城久富核心成長基金、匯豐晉信動態策略基金、華夏藍籌核心基金。此外，還托管了包括全國社會保障基金、保險資產、企業年金、QFII、QDII、信托計劃、證券公司集合資產計劃、ABS、產業基金等11類產品。托管資產規模近兩千億元。 五、相關服務機構 （一）基金份額發售機構 1、直銷機構 （1）華安基金管理有限公司上海投資理財中心 地址：上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈2樓 電話：（021）38969981 傳真：（021）68863223 聯系人：薛琛俊 （2）華安基金管理有限公司北京投資理財中心 地址：北京市西城區金融街23號平安大廈106室 電話：（010）66219999 傳真：（010）66214060 聯系人：倪榮鑫 （3）華安基金管理有限公司廣州投資理財中心 地址：廣州市天河區天河路228號廣晟大廈2202室 電話：（020）38350158轉88分機 傳真：（020）38350259 聯系人：程安至 （4）華安基金管理有限公司電子交易平臺 華安電子交易網站：www.huaan.com.cn 華安電子交易熱線：40088-50099或（021）68604666 聯系人：韓曉華 2、代銷機構 （1）交通銀行股份有限公司 住所：上海市銀城中路188號 法定代表人：蔣超良 電話：（021）58781234 傳真：（021）58408483 聯系人：曹榕 客戶服務電話：95559 網址：www.bankcomm.com （2）中國工商銀行股份有限公司 住所：北京市西城區復興門內大街55號 辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號 法定代表人：姜建清 電話：（010）66107911 傳真：（010）66107914 聯系人：田耕 客戶服務電話：95588 網址：www.icbc.com.cn （3）中國建設銀行股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街25號 辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓（長安興融中心） 法定代表人：郭樹清 客戶服務電話：95533 網址：www.ccb.com （4）招商銀行股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號 辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號 法定代表人：秦曉 電話：（0755）83195834、83195771 傳真：（0755）83195049 客戶服務電話：95555 網址：www.cmbchina.com （5）中信銀行股份有限公司 注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座 法定代表人：孔丹 傳真：（010）65541281 客戶服務電話：95558 網址：www.ecitic.com （6）中國光大銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈 法定代表人：唐雙寧 傳真：（010）68560661 客戶服務電話：95595 網址：www.cebbank.com （7） 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 注冊地址：北京市西城區宣武門西大街131號 法定代表人：劉安東 傳真：（010）66415194 客戶服務電話：11185 網址：www.psbc.com （8）深圳發展銀行股份有限公司 注冊地址：深圳市深南東路5047號 法定代表人：法蘭克紐曼 傳真：（0755）82080714 客戶服務電話：95501 網址：www.sdb.com.cn (9) 中國民生銀行股份有限公司 注冊地址：北京市東城區正義路4號 法定代表人：董文標 傳真：（010）83914283 客戶服務電話：95568 網址：www.cmbc.com.cn （10）北京銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融街丙17號 法定代表人：閆冰竹 傳真：（0755）82080714 客戶服務電話：（010）96169 網址：www.bankofbeijing.com.cn （11）國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區商城路618號 法定代表人：祝幼一 電話：（021）62580818 傳真：（021）62583439 聯系人：芮敏祺 客戶服務電話：800-820-6888 網址：www.gtja.com （12）中信建投證券有限責任公司 注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內大街188號 法定代表人：黎曉宏 電話：（010）65183888 開放式基金咨詢電話：400-8888-108 開放式基金業務傳真：（010）65182261 網址：www.csc108.com （13）國信證券有限責任公司 注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層 法定代表人：何如 聯系人：林建閩 電話：（0755）82130833轉2181 傳真：（0755）82133302 客戶服務電話：800-810-8868 網址：www.guosen.com.cn （14）招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層 法定代表人：宮少林 電話：（0755）82943511 傳真：（0755）82943237 聯系人：黃健 客戶服務熱線：400-8888-111或（0755）26951111 網址：www.newone.com.cn （15）廣發證券股份有限公司 注冊地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36樓 法定代表人：王志偉 聯系人：肖中梅 開放式基金咨詢電話：（020）87555888轉各營業網點 開放式基金業務傳真：（020）87555305 網址：www.gf.com.cn （16）中信證券股份有限公司 注冊地址：廣東省深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈 辦公地址：北京市新源南路6號京城大廈3樓 法定代表人：王東明 電話：（010）84588888 傳真：（010）84865560 聯系人：陳忠 網址：www.ecitic.com （17）中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 法定代表人：朱利 電話：（010）66568888 傳真：（010）66568536 聯系人：郭京華 客戶服務電話：800-820-1868 網址：www.chinastock.com.cn （18）海通證券股份有限公司 注冊地址：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 電話：（021）53594566 聯系人：金蕓、李笑鳴 客戶服務電話：400-8888-001或（021）962503 網址：www.htsec.com （19）聯合證券有限責任公司 注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層 法定代表人：王政 聯系人：盛宗凌 電話：（0755）82492000 傳真：（0755）82492962 客戶服務電話:400-8888-555或（0755）25125666 網址：www.lhzq.com （20）申銀萬國證券股份有限公司 注冊地址：上海市常熟路171號 法定代表人：丁國榮 電話：（021）54033888 傳真：（021）54035333 客戶服務電話：（021）962505 網址：www.sw2000.com.cn （21）興業證券股份有限公司 注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈 法定代表人：蘭榮 電話：（021）68419974 聯系人：楊盛芳 客戶服務電話：（0591）7541476 網址：www.xyzq.com.cn （22）長江證券股份有限公司 注冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈 法定代表人：胡運釗 傳真：（027）85481900 聯系人：李良 客戶服務電話：4008-888-999 網址：www.cjsc.com.cn （23）安信證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區金田路4018號 法定代表人：牛冠興 電話：（0755）82825555 傳真：518026 聯系人：李國瑞 網址：www.essences.com.cn （24）中信金通證券有限責任公司 注冊地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座 辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座 法定代表人：劉軍 聯系人：王勤 聯系電話：（0571）85783715 傳真號碼：（0571）85783771 客戶服務電話：（0571）96598 網址：www.bigsun.com.cn （25）湘財證券有限責任公司 注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓 辦公地點：上海市浦東陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 法定代表人：陳學榮 電話：（021）68634518 傳真：（021）68865938 聯系人：陳偉 聯系電話：（021）68634818-8631 客戶服務電話：（021）68865020 網址：www.xcsc.com或www.eestart.com （26）渤海證券有限責任公司 注冊地址：天津市經濟技術開發區第一大街29號 辦公地址：天津市河西區賓水道3號 法定代表人：張志軍 開放式基金咨詢電話：（022）28455588 開放式基金業務傳真：（022）28451892 聯系人：王兆權 聯系電話：（022）28451861 網址：www.ewww.com.cn （27）中信萬通證券有限責任公司 注冊地址：青島市嶗山區香港東路316號 辦公地址：青島市東海西路28號 法定代表人：史潔民 電話：（0532）85022026 傳真：（0532）85022026 聯系人：丁韶燕 客戶服務電話：（0532）96577 網址：www.zxwt.com.cn （28）東方證券有限責任公司 注冊地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層 辦公地址：上海市中山南路318號2號樓22層-29層 法定代表人：王益民 聯系人：盛云 電話：（021）63325888 傳真：（021）63326173 客戶服務電話:（021）962506或400-8888-506 網址：www.dfzq.com.cn （29）長城證券有限責任公司 注冊地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈16、17層 辦公地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層 法定代表人：魏云鵬 電話：（0755）83516094 傳真：（0755）83516199 聯系人：高峰 客戶服務電話：（0755）82288968 網址：www.cc168.com.cn （30）光大證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓 辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓 法定代表人：王明權 聯系人：劉晨 電話：（021）68816000 傳真：（021）68815009 客戶服務電話:10108998 網址：www.ebscn.com （31）上海證券有限責任公司 注冊地址：上海市九江路111號 法定代表人：蔣元真 電話：(021)62470304 傳真：(021)65213164 聯系人：王偉力 客戶服務電話：800-6200-071 網址：www.962518.com （32）國海證券有限責任公司 注冊地址：廣西南寧市濱湖路46號 法定代表人：張雅鋒 聯系人：覃清芳 電話：（0771）5539262 傳真：（0771）5539033 客戶服務電話：全國：400-8888-100 廣西：96100 網址：www.ghzq.com.cn （33）財富證券有限責任公司 注冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26-27層 法定代表人：蔣永明 電話：（0731）4403343 傳真：（0731）4403439 聯系人：張治平 客戶服務電話: (0731) 4403343 網址：www.cfzq.com （34）世紀證券有限責任公司 住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓 辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓 法定代表人：段強 電話：（0755）83199599 傳真：（0755）83199545 聯系人：章磊、劉軍輝 客戶服務電話：（0755）83199511 網址：www.csco.com.cn （35）德邦證券有限責任公司 注冊地址：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓 法定代表人：王軍 電話：（021）68761616 傳真：（021）68767981 聯系人：羅芳 客戶服務電話：400-8888-128 網址：www.tebon.com.cn （36）宏源證券股份有限公司 注冊地址：新疆烏魯木齊建設路2號 辦公地址：北京市海淀區西直門北大街甲43號金運大廈Ｂ座6層 法定代表人：湯世生 聯系電話：（010）62267799 傳真號碼：（010）62294470 客戶服務電話：（0991）96562或（010）62294600 網址：www.ehongyuan.com （37）國都證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層 辦公地址：北京市東城區安外大街安貞大廈3層 法定代表人：王少華 聯系電話：（010）64482828 客戶服務電話：800-810-8809 網址：www.guodu.com （二）基金注冊與過戶登記人 名稱：華安基金管理有限公司 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路360號，新上海國際大廈38樓 法定代表人：俞妙根 電話：（021）38969999 傳真：（021）68862332 聯系人：朱永紅 客戶服務中心電話：40088-50099或（021）68604666 （三）律師事務所和經辦律師 名稱：通力律師事務所 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔21樓 負責人：韓炯 電話：（021）68818100 傳真：（021）68816880 經辦律師：韓炯、秦悅民 （四）會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司 注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號（200120） 辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓 法定代表人：楊紹信 電話：(021)61238888 傳真：(021)61238800 經辦注冊會計師：薛競、汪棣 六、基金的名稱 本基金名稱：華安寶利配置證券投資基金。 七、基金的類型 本基金類型：契約型開放式。 八、基金的投資目標 本基金通過挖掘存在于各相關證券子市場以及不同金融工具之間的投資機會，靈活配置資產，并充分提高基金資產的使用效率，在實現基金資產保值的基礎上獲取更高的投資收益。 九、基金的投資方向 本基金主要投資于中國證監會認可的具有良好流動性的金融工具，如債券（包括可轉換債券、國債、金融債、企業債）、股票、短期金融工具（含央行票據、債券回購）等，并根據開放式基金的申購和贖回情況，保留適當比例的現金。具體的投資范圍如下表： 投資品種 目標比例 最高比例 最低比例 備注 可轉換債券及其對應的基礎股票 45% 70% 10% 可轉換債券所對應的基礎股票的投資比例不超過基金凈資產的20% 其它債券（除可轉換債券外） 30% 65% 10% 其它股票（除可轉換債券所對應的基礎股票外） 20% 65% 10% 十、基金的投資策略 （一）投資策略 基金管理人將通過對中國證券市場進行定量和定性的分析，采用積極的投資組合策略，保留可控制的風險，規避或降低無法控制的風險，發現和捕捉市場機會以實現基金的投資目標。 1、整體投資組合策略 （1）資產配置策略 本基金將通過對宏觀經濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預測，并利用公司研究開發的各種數量模型工具，分析和比較不同證券子市場和不同金融工具的收益及風險特征，積極尋找各種可能的套利和價值增長的機會，以確定基金資產的分配比例，如股票市場、債券市場和短期資金市場的資產配置比例；可轉換債券在債券投資中的配置比例；債券投資中的市場配置比例；股票和可轉換債投資中的行業配置比例等。 同時基金管理人將根據預先的研究和判斷，對不同的證券子市場和金融工具設定收益目標，主動實現投資收益。 （2）資產調控策略 基金管理人將在深入分析和研究基礎上，通過適時的債券回購和逆回購操作，提高基金資產的使用效率。此外，在獲得有關監管機關的同意或許可后，本基金也將充分利用開放式回購等資產調控工具，在嚴格的風險管理基礎上，以獲得更多的投資收益，實現在市場上升和下跌時都可能為投資人獲取收益的目標。如在市場價格處于上升過程中，本基金可以通過開放式回購交易等資產調控產品達到融資的效果；在市場價格處于下降過程中，本基金可以通過開放式回購交易等資產調控工具達到為投資人獲取收益的效果；在市場價格不確定時，本基金可通過開放式逆回購等資產調控工具，將融入的固定收益類證券與現券進行對沖，實現套期保值，鎖定收益；在市場資金緊張，短、長期回購成本倒置時，本基金可以通過回購利率組合進行套利。 本基金采用資產調控策略的資金余額不得超過基金凈資產的40%，若未來有關監管機構有新規定的，按照有關監管機構的規定執行。 2、具體品種投資策略 （1）可轉換債券及其對應的基礎股票的投資策略 可轉換債券同時具有債券、股票和期權的相關特性，結合了股票的長期增長潛力和債券的相對安全、收益固定的優勢，并有利于從資產整體配置上分散利率風險并提高收益水平。本基金將重點從可轉換債券的內在債券價值（如票面利息、利息補償及無條件回售價格）、保護條款的適用范圍、期權價值的大小、基礎股票的質地和成長性、基礎股票的流通性等方面進行研究，在公司自行開發的可轉債定價分析系統的支持下，充分發掘投資價值，并積極尋找各種套利機會，以獲取更高的投資收益。 具體的投資方法包括但不限于：新券申購以獲取一、二級市場的無風險收益；根據可轉債的轉股溢折價率，結合轉債條款、股票基本面和流通性，確定可轉債與其對應股票之間的配置比例，并利用轉股期內基礎股票轉換價格與轉債價格的定價偏差進行套利；當股市良好時，持有可轉換債券或逢高賣出，以享受股市上升的利益；股市低迷時，持有可轉換債券獲取固定利息。 可轉換債券及其對應的基礎股票是本基金重要的投資品種。 （2）國債、企業債等其它固定收益類證券的投資策略 利率預期調整方法為本基金進行國債、企業債等其它固定收益類證券投資的核心策略。基金管理人將通過利率預期調整方法，確定整體投資組合。 在利率預期調整方法的基礎上，基金管理人通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、企業債、短期金融工具等產品的比例。并靈活地采用收益率曲線方法、市場和品種選擇方法等以組建一個有效的固定收益類證券組合。力求這些有效的固定收益類證券組合，在一定的風險度下能提供最大的預期收益，或者在確定收益率上承擔最小的風險。 （3）其它股票的投資策略 本基金除了投資可轉換債券所對應的基礎股票外，還將通過基本面研究和數量分析相結合的方法，在公司開發的條件特征選股模型的支持下，選擇具有良好投資價值的股票。 股票選擇的過程如下：首先通過初步篩選選定研究目標，然后結合實地調研進行深入的基本面分析，并完成財務分析預測及價值評估模型，在力求獲得準確的估值結果的基礎上，形成明確的投資建議，最終納入基金股票庫。在形成基金股票庫的過程中，本基金還將參考條件特征選股模型所給出的分析，以求進一步完善。條件特征模型是基于對大量股票價格正常及異常變動的研究，對包括行業差異等諸多因素進行分析，以獲取評估公司內在價值的相關參數，從而確定被市場高估或低估的行業和公司。 此外，本基金還將分析、判斷新股的二級市場定價，評估新股一、二級市場間的差價幅度。對于認定有投資價值的新股進行認購。 （二）投資管理的基本程序 1、投資決策 投資決策委員會定期召開會議，對階段性的投資組合整體風險水平和資產分配比例做出討論和決議； 2、研究支持 金融工程小組利用集成市場預測模型和風險控制模型對市場、行業、個券、個股進行分析和預期收益測算，研究部門從基本面分析對行業、個券、個股和市場走勢提出研究報告，開放式基金注冊部門提供申購、贖回與轉換的動態情況，供基金經理參考； 3、構建組合 基金經理根據投資決策委員會決議及金融工程小組的研究成果，以及申購、贖回的動態情況，在綜合判斷的基礎上，在授權范圍內設計和調整投資組合； 4、交易執行 基金經理利用電子交易系統和銀行間債券交易系統向獨立的交易部門下達交易指令； 5、歸因分析 金融工程小組利用公司開發的歸因分析系統對投資組合中整體資產配置、股票行業配置、債券產品和期限配置、個股和個券選擇、買賣成本等因素對整體業績的貢獻進行分析。該歸因分析系統將為基金經理進行積極投資風險的控制和調整提供依據； 6、監察稽核 監察稽核部對投資程序進行稽查并出具稽查報告。 （三）投資操作程序 1、決策流程 投資決策委員會將最終決策下達至基金經理，由基金經理落實投資決策委員會的決定。根據投資決策委員會的決定，基金經理必須組織研究部和金融工程小組開展進一步策劃，對單個投資品種及權重，期限構成和數量等進行進一步的細化，提出完整的操作規劃。 2、交易過程 基金經理將投資指令下達給集中交易部，由交易員組織實施具體操作，操作過程中交易員須提出完成組合投資的時間安排和價格控制目標，并開展交易。 3、評估過程 基金運作進行評估，主要包括兩方面的內容，一是對投資組合構建執行情況的評估，主要是評估交易完成進度、交易價格目標的實現情況、構建過程中市場流動性等變化對基金建倉成本的影響等；二是組合投資構建后對整個組合風險、收益等的綜合評估。 4、歸因分析與調整 基金經理在歸因分析報告的基礎上，根據宏觀經濟、市場走勢和投資品種收益率等變化對投資組合進行調整，并根據調整要求對交易員下達投資指令，交易員完成投資指令、實現投資組合的調整。 （四）投資限制 基金管理人應依據有關法律法規及《基金合同》規定，運作管理本基金： 1、本基金投資組合應遵循下列規定： (1)本基金投資于股票、債券的比例，不低于本基金資產總值的80％； (2)本基金持有1家上市公司的股票，不超過本基金資產凈值的10％； (3)本基金與由基金管理人管理的其它基金持有1家公司發行的證券的總和，不超過該證券的10％； (4)中國證監會的其它比例限制。 法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。 2、禁止用本基金資產從事以下行為： (1)承銷證券； (2)向他人貸款或者提供擔保； (3)從事承擔無限責任的投資； (4)買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外； (5)向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券； (6)買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券； (7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動； 當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。 （五）基金的融資 本基金可以根據有關法律法規和政策的規定進行融資。 十一、基金的業績比較基準 基金整體業績比較基準 =35%×天相轉債指數收益率＋30%×天相280指數收益率＋30%×天相國債全價指數收益率＋5%×金融同業存款利率 十二、基金的風險收益特征 本基金面臨與其他開放式基金相同的風險(例如市場風險、流動性風險、管理風險、技術風險等)，但上述風險在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風險為：利率風險，政策風險，經濟周期風險， 信用風險，再投資風險，上市公司經營風險，新產品創新帶來的風險，購買力風險，流動性風險，現金管理風險，技術風險，管理風險，巨額贖回風險等。 十三、基金的投資組合報告（未經審計） 1、 基金資產組合 序號 資產組合 金額(元) 占總資產比例 1 股票 2，020，380，319.72 61.96% 2 債券 867，076，949.30 26.59% 3 權證 495，534.08 0.02% 4 銀行存款和清算備付金 332，027，411.84 10.18% 5 其它資產 40，731，406.85 1.25% 合計 3，260，711，621.79 100.00% （2）基金投資前十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(股) 市值(元) 占資產凈值比例 1 600830 6，666，600.00 150，331，830.00 4.65% 2 000581 7，777，700.00 145，520，767.00 4.50% 3 601919 2，855，551.00 121，817，805.66 3.77% 4 600036 招商銀行 2，787，776.00 110，479，562.88 3.42% 5 600825 1，759，583.00 89，932，287.13 2.78% 6 600383 2，127，353.00 75，696，002.40 2.34% 7 600309 1，933，792.00 73，580，785.60 2.27% 8 002022 1，800，000.00 63，900，000.00 1.98% 9 600478 力元新材 2，200，000.00 61，402，000.00 1.90% 10 600415 686，868.00 59，475，900.12 1.84% 3、 債券投資組合 （1）按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 市值(元) 占資產凈值比例 1 國家債券 14，634.00 0.00% 2 金融債券 48，590，000.00 1.50% 3 企業債券 102，042，202.90 3.15% 4 央行票據 675，377，000.00 20.88% 5 可轉換債券 11，704，112.40 0.36% 6 企業短期融資券 29，349，000.00 0.91% 合計 867，076，949.30 26.80% （2）基金投資前五名債券明細 序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 市值(元) 占資產凈值比例 1 0701004 07央票04 2，500，000 243，200，000.00 7.52% 2 0701025 07央票25 1，500，000 145，560，000.00 4.50% 3 0701141 07央票141 1，000，000 99，170，000.00 3.07% 4 0501031 05央票31 800，000 79，976，000.00 2.47% 5 0701018 07央票18 800，000 77，720，000.00 2.40% 4、權證投資組合 （1）基金投資前五名權證明細 序號 權證代碼 權證名稱 權證數量(份) 市值(元) 占資產凈值比例 1 580016 54，540 495，534.08 0.02% 5、資產支持證券投資組合 本基金本報告期內未投資資產支持證券。 6、 投資組合報告附注 （1）本基金的估值方法 本基金持有的上市證券采用公告內容截止日（或最近交易日）的市場收盤價計算，已發行未上市股票采用成本價計算，未上市交易的權證投資（包括配股權證）按公允價值估值。 （2）本報告期內需說明的證券投資決策程序 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 （3）其他資產的構成 序號 其他資產 金額(元) 1 深交所交易結算保證金 1，741，245.46 2 上海權證擔保金 50，000.00 3 深圳權證擔保金 51，282.05 4 應收證券清算款 6，659，692.17 5 應收利息 15，157，692.50 6 應收基金申購款 17，071，494.67 合計 40，731，406.85 （4）處于轉股期的可轉換債券明細 序號 轉債代碼 轉債名稱 轉債數量(張) 市值(元) 占資產凈值比例 1 128031 巨輪轉債 48，070 10，062，012.40 0.31% 7、整個報告期內獲得的權證明細 序號 權證代碼 權證名稱 數量 成本總額(元) 獲得途徑 1 031001 僑城HQC1 350，000 18，957，000.00 二級市場買入 2 580014 深高CWB1 156，816 519，511.58 申購可分離債拆分 3 580015 日照CWB1 217，140 458，160.91 申購可分離債拆分 4 580016 上汽CWB1 54，540 473，335.90 申購可分離債拆分 8、開放式基金份額變動 序號 項目 份額(份) 1 期初基金份額總額 2，990，918，347.06 2 加：本期申購基金份額總額 988，294，692.02 3 減：本期贖回基金份額總額 1，164，211，574.19 4 期末基金份額總額 2，815，001，464.89 十四、基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 （一）基金凈值表現 歷史各時間段基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較 （截至時間2007年12月31日） 階段 凈值 增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 自2004-8-24（合同生效日）至2004-12-31 0.20% 0.32% -1.66% 0.52% 1.86% -0.20% 2005-1-1至2005-12-31 12.75% 0.79% 3.14% 0.49% 9.61% 0.30% 2006-1-1至2006-12-31 124.82% 1.15% 48.50% 0.61% 76.32% 0.54% 2007-1-1至2007-12-31 108.00% 1.53% 80.75% 1.25% 27.25% 0.28% 基金的過往業績并不預示其未來表現。 十五、費用概覽 （一）與基金運作有關的費用 1、基金費用的種類 （1）基金管理人的管理費 基金管理費按前一日基金資產凈值的年費率1.2%計提。計算方法如下： H ＝ E ×1.2%÷ 當年天數 H 為每日應計提的基金管理費 E 為前一日基金資產凈值 基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 （2）基金托管人的托管費 基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25％年費率計提。計算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 當年天數 H 為每日應計提的基金托管費 E 為前一日基金資產凈值 基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 （3）投資交易費用 （4）基金信息披露費用 （5）基金份額持有人大會費用 （6）與基金相關的會計師費和律師費 (下轉D30版)
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