�。�2008年第1號）

　　基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農業銀行

　　【重要提示】

　　交銀施羅德貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經2005年12月21日中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】204號文核準募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。

　　基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，本基金管理人不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資有風險，投資人在認（申）購本基金前應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業績并不代表其未來表現�；�金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

　　本招募說明書所載內容截止日為2008年1月20日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年12月31日。本招募說明書所載的財務數據未經審計。

　　一、基金管理人

　�。ㄒ唬� 基金管理人概況

　　名稱： 交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所： 上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號交銀金融大廈

　　法定代表人： 謝紅兵

　　成立日期： 2005年8月4日

　　注冊資本： 貳億元人民幣

　　存續期間： 持續經營

　　電話：（021）61055050

　　傳真：（021）61055034

　　聯系人：陳超

　　交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證監會證監基金字［2005］128號文批準設立。公司股權結構如下：

　　■

　　本基金管理人公司治理結構完善，經營運作規范，能夠切實維護基金投資人的合法權益。公司董事會下設合規審核及風險管理委員會、提名與薪酬委員會兩個專業委員會，有針對性地研究公司在經營管理和基金運作中的相關情況，制定相應的政策，并充分發揮獨立董事的職能，切實加強對公司運作的監督。

　　公司監事會由三位監事組成，主要負責檢查公司的財務以及對公司董事、高級管理人員的行為進行監督。

　　公司總體經營管理由總經理負責，下設風險控制委員會和投資決策委員會兩個專業委員會。公司設督察長，監督檢查基金和公司運作的合法合規及公司內部風險控制情況。投資研究部下設權益部、固定收益部、專戶投資部、研究部及金融工程部。市場及產品部下設產品開發部、市場部、銷售部與專戶理財部。營運部下設財務部、基金運營部與信息技術部。公司并設綜合管理部，負責人力資源及行政事務。此外，監察稽核下設合規審計部與風險控制部，由督察長協同總經理直接管理。本基金采用投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會定期就投資管理業務的重大問題進行討論。投資管理流程中，基金經理、研究員、交易員在明確權責的基礎上密切合作，在各自職責內按照業務程序獨立工作并合理地相互制衡。

　　截止到2007年12月31日，公司有員工116人，其中63％以上的員工具有碩士以上學歷。

　　公司已經建立健全投資管理制度、風險控制制度、內部監察制度、財務管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度。

　�。ǘ�） 主要成員情況

　　1、基金管理人董事會成員

　　彭純先生，董事長，博士學歷。歷任新疆財經學院講師、教研室主任、科研處副處長、經濟研究所副所長；新疆維吾爾自治區黨委政研室副處長、處長；1994年起歷任交通銀行烏魯木齊分行副行長、行長，南寧分行行長，廣州分行行長，交通銀行總行行長助理；現任交通銀行執行董事、副行長。經公司股東會2007年第五次會議通過，免去公司董事謝紅兵先生的職務，選舉彭純先生擔任公司董事。

　　雷賢達先生，副董事長，學士學歷，加拿大證券學院和香港證券學院榮譽院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經理、寶源投資管理（香港）有限公司執行董事、交銀施羅德基金管理有限公司總經理。曾任中國證監會開放式基金海外專家評審委員會委員。

　　莫泰山先生，董事，總經理，碩士學歷。歷任中國證券監督管理委員會基金監管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監管部處長、交銀施羅德基金管理有限公司副總經理。經公司股東會2007年第五次會議通過，免去公司董事周翔女士的職務，選舉莫泰山先生擔任公司董事。

　　阮紅女士，董事，博士學歷。歷任交通銀行辦公室綜合處副處長兼宣傳處副處長、辦公室綜合處處長、交通銀行海外機構管理部副總經理、總經理、交通銀行上海分行副行長、交通銀行資產托管部總經理，現任交通銀行投資管理部總經理。經公司股東會2007年第五次會議通過，免去公司董事金大建先生的職務，選舉阮紅女士擔任公司董事。

　　吳偉先生，董事，博士學歷。歷任交通銀行總行財會部財務處主管、副處長，預算財務部副總經理，現任交通銀行預算財務部總經理。

　　葛禮達先生，董事，大專學歷。歷任施羅德集團信息技術工作集團信息技術部董事、施羅德集團首席營運官，現任施羅德集團亞太地區總裁。

　　孫祁祥女士，獨立董事，博士學歷，國務院政府特殊津貼專家、博士生導師�，F任北京大學經濟學院副院長、風險管理及保險學系主任。

　　王松奇先生，獨立董事，博士學歷。歷任中國人民大學講師、中國社會科學院財貿所金融研究中心研究員，現任中國社會科學院金融研究中心副主任、研究員，北京創業投資協會常務副理事長、秘書長。

　　陳家樂先生，獨立董事，博士學歷。歷任香港科技大學金融學系副教授、教授，現任香港科技大學金融學系系主任。

　　2、基金管理人監事會成員

　　徐俊康先生，監事，學士學歷。曾任職于中國人民銀行長寧區辦事處和工商銀行長寧區辦事處，歷任交通銀行上海分行人事教育處副處長，交通銀行人事教育部副總經理、總經理，交通銀行黨委委員、紀委書記。

　　金玉鳳女士，監事，學士學歷。歷任海通證券有限公司辦公室副主任（主持工作）、交通銀行信托部主任科員、交通銀行基金托管部綜合處副處長、交通銀行資產托管部客服服務處處長，現任交銀施羅德基金管理有限公司總經理助理。

　　裴關淑儀女士，監事，ＣＦＡ、ＦＲＭ，雙碩士學位。歷任寶源投資管理（香港）有限公司資訊科技部主管、業務延續計劃的負責人。曾任中國證監會開放式基金海外專家評審委員會委員，負責營運及ＩＴ部分�，F任交銀施羅德基金管理有限公司監察稽核及風險管理總監。

　　3、公司高管人員

　　彭純先生，董事長，博士學歷。歷任新疆財經學院講師、教研室主任、科研處副處長、經濟研究所副所長；新疆維吾爾自治區黨委政研室副處長、處長；1994年起歷任交通銀行烏魯木齊分行副行長、行長，南寧分行行長，廣州分行行長，交通銀行總行行長助理，現任交通銀行股份有限公司執行董事、副行長。經公司第一屆董事會第二十四次會議通過，免去公司董事長謝紅兵先生的職務，選舉彭純先生擔任公司董事長。

　　莫泰山先生，董事，總經理，碩士學歷。歷任中國證券監督管理委員會基金監管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監管部處長、交銀施羅德基金管理有限公司副總經理。經公司第一屆董事會第二十四次會議通過，免去公司總經理雷賢達先生的職務，選舉莫泰山先生擔任公司總經理。

　　吳建中先生，督察長，大專學歷。歷任交通銀行寧波分行副行長、行長，交通銀行風險資產管理部副總經理、總經理、交通銀行寧波分行行長，黨委書記。

　　許珊燕女士，副總經理，碩士學歷，高級經濟師。歷任湖南大學（原湖南財經學院）金融學院講師，湘財證券有限責任公司國債部副經理、基金管理總部總經理，湘財荷銀基金管理有限公司副總經理。

　　4、本基金基金經理

　　陳曉秋女士，基金經理，碩士學歷。6年基金公司債券研究及投資經驗；曾任富國基金管理有限公司研究策略部和投資部研究員，負責債券及宏觀分析、債券投資。2005年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2006年1月20日起擔任本基金基金經理至今。

　　李家春先生，基金經理，學士學歷。9年證券、基金從業經歷。歷任長江證券有限責任公司投資經理，漢唐證券有限責任公司高級經理、投資主管，泰信基金管理有限公司高級研究員。2006年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2006年12月27日起擔任本基金基金經理至今。

　　5、投資決策委員會成員

　　主席：李旭利（投資總監）

　　委員：莫泰山 （總經理）

　　華昕（研究總監）

　　周煒煒（權益部副總經理）

　　項廷鋒（固定收益部總經理）

　　上述人員之間無近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　1、基本情況

　　名稱：中國農業銀行

　　住所：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市海淀區西三環北路100號金玉大廈

　　法定代表人：項俊波

　　成立時間：1979年2月23日

　　注冊資金：361億元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　電話：（010）68424199

　　聯系人：李芳菲

　　中國農業銀行是中國金融體系的重要組成部分，總行設在北京。在國內，中國農業銀行網點遍布城鄉，資金實力雄厚，服務功能齊全，不僅為廣大客戶所信賴，而且與他們一道取得了長足的共同進步，已成為中國最大的銀行之一。在海外，農業銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽，被《財富》評為世界500強企業之一。中國農業銀行網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射范圍最廣，服務領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。中國農業銀行自1979年恢復成立以來，在社會各界的大力支持下，全行員工開拓創新，奮力拼搏，在建設現代商業銀行的征途上，積極探索，勇于實踐，資金實力顯著增強，業務領域不斷拓寬，經營結構逐年優化，財務收益大幅躍升，管理水平不斷提高，在支持國民經濟發展、為客戶提供優質服務的同時，自身不斷成長壯大。

　　中國農業銀行是中國第一批開展托管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業績突出，2004年被英國《全球托管人》評為中國“最佳托管銀行”。2007年中國農業銀行通過了美國ＳＡＳ70內部控制審計，并獲得無保留意見的ＳＡＳ70審計報告，表明了獨立公正第三方對農業銀行托管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。

　　中國農業銀行證券投資基金托管部于1998年5月經中國證監會和中國人民銀行批準成立，2004年9月更名為托管業務部，內設技術保障處、營運中心、委托資產托管處、保險資產托管處、證券投資基金托管處、綜合管理處、風險管理處、境外資產托管處，擁有先進的安全防范設施和基金清算、核算、交易監督快捷處理系統。

　　2、主要人員情況

　　中國農業銀行托管業務部現有員工71名，其中碩士與博士36人，高級會計師、高級經濟師、高級工程師10余名，服務團隊成員都具有高素質高學歷的托管業務能力，高級管理層均有20年以上金融從業經驗和高級技術職稱。

　　3、基金托管業務經營情況

　　截止2007年12月31日，中國農業銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共54只，包括基金裕陽、基金裕隆、基金漢盛、基金景福、基金天華、基金鴻陽、基金豐和、基金久嘉、富國動態平衡開放式基金、長盛成長價值開放式基金、寶盈鴻利收益開放式基金、大成價值增長開放式基金、大成債券開放式基金、銀河穩健開放式基金、銀河收益開放式基金、長盛債券開放式基金、長信利息收益開放式基金、長盛動態精選開放式基金、景順長城內需增長開放式基金、萬家保本增值開放式基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長信銀利精選開放式基金、富國天瑞強勢開放式基金、鵬華貨幣市場基金、國聯分紅增利開放式基金、國泰貨幣市場基金、新世紀優選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ）、信誠四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、益民貨幣市場基金、華夏平穩增長混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金、交銀施羅德成長股票證券投資基金、景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金、長盛中證100指數證券投資基金、大成積極成長股票型證券投資基金、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金、寶盈策略增長股票型證券投資基金、泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金、鵬華動力增長混合型證券投資基金，國泰金牛創新成長股票型證券投資基金、大成創新成長混合型證券投資基金、益民創新優勢混合型證券投資基金、中郵核心成長股票型證券投資基金、華夏復興基金、大成景陽領先股票型證券投資基金、長盛同德主題增長股票型證券投資基金，托管基金份額達2702億份。

　　三、相關服務機構

　　（一） 基金份額發售機構

　　1、直銷機構

　　本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上交易平臺。

　　機構名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號交銀金融大廈

　　法定代表人：謝紅兵

　　電話：（021）61055023

　　傳真：（021）61055054

　　聯系人：張蓉

　　客戶服務電話：400－700－5000（免長途話費），（021）61055000

　　網址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　　個人投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購、贖回及轉換等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　　2、代銷機構

　�。�1）中國農業銀行

　　住所：北京市海淀區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市海淀區建國門內大街69號

　　法定代表人：項俊波

　　傳真：（010）85109219

　　客戶服務電話：95599

　　網址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（2）交通銀行

　　住所：上海市浦東新區銀城中路188號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：（021）58781234

　　傳真：（021）58408842

　　聯系人：曹榕

　　客戶服務電話： 95559

　　網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　�。�3）廣東發展銀行股份有限公司

　　住所：廣州市農林下路83號

　　法定代表人：李若虹

　　聯系人：詹全鑫、張大奕

　　客戶服務電話：（020）38322542、38322974、38322730

　　網址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�4）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔16樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：（021）68816000

　　聯系人：劉晨

　　客戶服務電話： 10108998

　　網址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（5）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：（021）62580818

　　傳真：（021）62569400

　　聯系人：芮敏棋

　　客戶服務電話： （021）962588、400－8888－666

　　網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　�。�6）中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：（010）65186080

　　傳真：（010）65182261

　　聯系人：魏明

　　客戶服務電話： 400－8888－108（免長途費）

　　網址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　�。�7）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：（021）53594566

　　傳真：（021）53858549

　　聯系人：金蕓、楊薇

　　客戶服務電話：（021）962503、400－8888－001

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　�。�8）廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：（020）87555888－875

　　傳真：（020）87557985

　　聯系人：肖中梅

　　客戶服務電話：（020）87555888－875

　　網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（9）中國銀河證券股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：（010）66568587

　　聯系人：郭京華

　　客戶服務電話：800－820－1868

　　網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�10）招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈38－45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：（0755）82943666

　　傳真：（0755）82960140

　　聯系人：黃健

　　客戶服務電話：（0755）26951111、400－8888－111

　　網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�11）興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：（021）68419974

　　傳真：（021）68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務電話：（021）68419974

　　網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（12）中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈3層

　　法定代表人：王東明

　　電話：（010）84588266

　　傳真：（010）84865560

　　聯系人：陳忠

　　客戶服務電話：（010）84588903

　　網址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（13）湘財證券有限責任公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：上海浦東銀城東路139號華能聯合大廈五層

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：（021）68634518

　　傳真：（021）50543470

　　聯系人：陳偉

　　客戶服務電話：（021）68865020或當地營業部客服電話

　　網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（14）國都證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王少華

　　電話：（010）64482828－390

　　聯系人：馬澤承

　　客戶服務電話：800－810－8809（免長途話費）

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（15）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：（021）54033888

　　聯系人：黃維琳

　　客戶服務電話：（021）962505

　　網址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（16）華泰證券有限責任公司

　　住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：（025）84457777－950、248

　　傳真：（025）84579778

　　聯系人：李金龍、張小波

　　客戶服務電話：（025）84579897

　　網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（17）中信金通證券有限責任公司

　　住所：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓Ａ座

　　辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓Ａ座

　　法定代表人：劉軍

　　電話：（0571）85783715

　　傳真：（0571）85783771

　　聯系人：王勤

　　客戶服務電話：（0571）96598

　　網址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�18）中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市銀城中路200號39層

　　辦公地址：中國上海浦東銀城中路200號中銀大廈39－40層

　　法定代表人：平岳

　　聯系人：張靜

　　客戶服務電話：400－620－8888

　　網址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　�。�19）中信萬通證券有限責任公司

　　住所：青島市東海西路28號

　　法定代表人：史潔民

　　客戶服務電話：（0532）96577

　　網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20）恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號

　　辦公地址：內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號

　　法定代表人：劉汝軍

　　客戶服務電話：（0471）4960762，（021）68405273

　　傳真：（021）68405181

　　公司網址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　�。�21）國信證券有限責任公司

　　住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　電話：（0755）82130833

　　傳真：（0755）82133302

　　聯系人：林建閩

　　客戶服務電話：800－810－8868

　　公司網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（22）聯合證券有限責任公司

　　住所：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬昭明

　　電話：（0755） 82492000

　　傳真：（021）82492962

　　聯系人：盛宗凌

　　客戶服務電話：400－8888－555， （0755）25125666

　　公司網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金或變更上述代銷機構，并及時公告。

　　（二） 注冊登記機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　住所：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：（010）58598839

　　傳真：（010）58598834

　　聯系人：朱立元

　　（三） 出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：上海源泰律師事務所

　　住所：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

　　辦公地址：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

　　負責人：廖海

　　電話：（021）51150298

　　傳真：（021）51150398

　　聯系人：廖海

　　經辦律師：廖海、呂紅

　�。ㄋ模� 審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：德勤華永會計師事務所有限公司

　　住所：上海市延安東路222號30樓

　　辦公地址：上海市延安東路222號30樓

　　法定代表人：鄭樹成

　　電話：（021）61418888

　　傳真：（021）63350177

　　聯系人：陶堅

　　經辦注冊會計師：陶堅、劉明華

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：交銀施羅德貨幣市場證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　本基金屬于貨幣市場基金，投資目標是在力求本金穩妥和資產充分流動性的前提下，追求超過業績比較基準的投資收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金主要投資于貨幣市場工具，包括：

　　1、現金；

　　2、通知存款；

　　3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；

　　4、剩余期限在397天以內（含397天）的債券；

　　5、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；

　　6、期限在一年以內（含一年）的債券回購；

　　7、剩余期限在397天以內（含397天）的資產支持證券；

　　8、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　八、基金的投資策略

　　1 短期利率水平預期策略

　　深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化，對短期利率走勢形成合理預期，并據此調整基金貨幣資產的配置策略。

　�。ǘ�）收益率曲線分析策略

　　根據收益率曲線的變化趨勢，采取相應的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系，反映市場對較短期限經濟狀況的判斷及對未來短期經濟走勢的預期。

　�。ㄈ�）組合剩余期限策略、期限配置策略

　　通過對組合資產剩余期限的設計、跟蹤、調整，達到保持合理的現金流，鎖定組合剩余期限，以滿足可能的、突發的現金需求，同時保持組合的穩定收益；特別在債券投資中，根據收益率曲線的情況，投資一定剩余期限的品種， 穩定收益，鎖定風險，滿足組合目標期限。

　　（四）類別品種配置策略

　　在保持組合資產相對穩定的條件下，根據各類短期金融工具的市場規模、收益性和流動性，決定各類資產的配置比例；再通過評估各類資產的流動性和收益性利差，確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。

　�。ㄎ澹┝鲃有怨芾聿呗�

　　在滿足基金投資人申購、贖回的資金需求前提下，通過基金資產安排（包括現金庫存、資產變現、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金資產高流動性的前提下，確�；�金的穩定收益。

　　（六）無風險套利策略

　　無風險套利策略包括：

　　跨市場套利策略：根據各細分短期金融工具的流動性和收益特征，動態調整基金資產在各個細分市場之間的配置比例。如，當交易所市場回購利率高于銀行間市場回購利率時，可增加交易所市場回購的配置比例；另外，還包括一級市場發行定價和二級市場流通成交價之間的無風險套利機會。

　　跨品種套利策略：根據各細分市場中不同品種的風險參數、流動性補償和收益特征，動態調整不同期限結構品種的配置比例。

　　（七）滾動配置策略

　　根據具體投資品種的市場特性，采用持續滾動投資的方法，以提高基金資產的整體持續的變現能力。如，對Ｎ天期回購協議進行每天等量配置，提高基金資產的流動性；在公開市場操作中，跟隨人民銀行每周的滾動發行，持續同品種投資，達到剩余期限的直線分布。

　　（八）信用利差策略

　　通過對資產支持證券的信用評估，分析預期違約率和違約損失率的變化趨勢，評估其信用利差是否合理，并預測其變化趨勢，通過其信用質量的改善和信用利差的縮小獲利。

　　九、基金的業績比較標準

　　本基金業績比較基準為六個月銀行定期存款利率（稅后）。

　　若未來市場發生變化導致此業績基準不再適用，基金管理人可根據市場發展狀況及本基金的投資范圍和投資策略，調整本基金的業績比較基準。

　　十、基金的風險收益特征

　　本貨幣市場基金是具有較低風險、中低收益、流動性強的證券投資基金品種。

　　十一、基金投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2008年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告期為2007年10月1日至2007年12月31日，所載財務數據未經審計師審計。

　　1 本報告期末基金資產組合情況

　　■

　　2 報告期債券回購融資情況

　　■

　　（三）基金投資組合的剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況

　　■

　　2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　■

　　（四）報告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　2、基金投資前十名債券明細

　　■

　�。ㄎ澹�“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

　　■

　�。�六）投資組合報告附注

　　（1）報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　�。�2）本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內按照實際利率和攤余成本逐日攤銷計算損益。

　�。�3）本基金報告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本均未超過當日基金資產凈值的20％。

　�。�4）本報告期內需說明的證券投資決策程序：無。

　�。�5）其他資產的構成

　　■

　　十二、基金的業績

　　基金業績截止日為2007年12月31日，所載財務數據未經審計師審計。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　(一) 報告期本基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表

　　■

　　注：本基金收益分配按月結轉份額。

　　（二）基金合同生效以來基金份額凈值收益率的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　本基金Ａ級累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　■

　　注：圖示時間為2006年1月20日至2007年12月31日。

　　本基金Ｂ級累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　■

　　注：圖示時間為2007年6月22日至2007年12月31日。

　　基金合同及招募說明書中關于基金投資比例的約定：

　�。�1）本基金投資組合的平均剩余期限，在每個交易日均不超過180 天；

　�。�2）本基金不得與基金管理人的股東進行交易，不得通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數；

　�。�3）除發生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的20％；因發生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產凈值20％的，基金管理人應當在5 個交易日內進行調整；

　�。�4）基金持有的剩余期限不超過397 天，但剩余存續期超過397 天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當日基金資產凈值的20％；

　　（5）買斷式回購融入基礎債券的剩余期限不得超過397天；

　�。�6）存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的30％；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的5％；

　�。�7）在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40％；

　　（8）投資于同一公司發行的短期企業債券及短期融資券的比例，合計不得超過基金資產凈值的10％；

　�。�9）本基金投資于定期存款的比例不得超過基金資產凈值的30％；

　�。�10）本基金投資于資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券總規模的10％；

　�。�11）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10％；

　　（12）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10％；

　�。�13）同一基金管理公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

　�。�14）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

　　（15）中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制。

　　因基金規模或市場變化導致投資組合超過以上比例限制的，基金管理人應在10 個交易日內進行調整，以達到上述標準。法律法規和監管機關另有規定時，從其規定。

　　十三、基金的費用與稅收

　　（一） 基金費用的種類

　　1 基金管理人的管理費；

　　2 基金托管人的托管費；

　　3 基金銷售服務費；

　　4 基金合同生效后的基金信息披露費用；

　　5 基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費；

　　6 基金份額持有人大會費用；

　　7 基金的證券交易費用；

　　8 按照國家有關規定和基金合同約定可以在基金財產中列支的其他費用。

　　本基金基金合同終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

　�。ǘ�） 基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、與基金運作有關的費用

　　（1）基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按基金資產凈值的0．33％年費率計提。管理費的計算方法如下：

　�。龋剑拧�0．33％÷當年天數

　�。葹槊咳諔�付的基金管理費

　�。艦榍耙蝗盏幕�金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

　　（2）基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按基金資產凈值的0．10％的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　�。龋剑拧�0．10％÷當年天數

　�。葹槊咳諔�支付的基金托管費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

　　2． 與基金銷售有關的費用

　�。�1）申購費

　　本基金申購費的費率為零。

　　申購份額的計算如下：

　　申購份額＝申購金額基金份額凈值

　　例一：假定Ｔ日某投資人投資10，000元申購本基金，則其可得到的申購份額計算如下：

　　申購份額＝10，000／1．00＝10，000份

　　申購份數保留至小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產歸基金所有。

　�。�2）贖回費

　　本基金贖回費的費率為零。

　　基金贖回金額的計算如下：

　　贖回金額＝贖回份額基金份額凈值＋該份額對應的未付收益

　　例二：假定某投資人在Ｔ日贖回10，000份本基金，且假設該10，000份基金份額對應的未支付收益為15．00元，則其獲得的贖回金額計算如下：

　　贖回金額＝10，000×1．00＋15．00＝10，015．00元

　　贖回總額以人民幣元為單位，保留至小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產歸基金所有。

　�。�3）轉換費

　　股東名稱

　　股權比例

　　交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）

　　65％

　　施羅德投資管理有限公司

　　30％

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

　　5％

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產占基金資產凈值的比例

　　各期限負債占基金資產凈值的比例

　　1

　　30天內

　　39．03％

　�。�

　　2

　　30天（含）－60天

　　12．89％

　�。�

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　6．70％

　�。�

　　3

　　60天（含）－90天

　　4．38％

　　－

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　4．38％

　�。�

　　4

　　90天（含）－180天

　　8．79％

　�。�

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　1．69％

　　－

　　5

　　180天（含）－397天（含）

　　36．20％

　�。�

　　合計

　　101．29％

　　資產類別

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例

　　債券投資

　　871，479，493．53

　　76．00％

　　買入返售證券

　�。�

　�。�

　　其中：買斷式回購的買入返售證券

　　－

　　－

　　銀行存款和清算備付金合計

　　270，391，037．40

　　23．58％

　　其他資產

　　4，782，498．65

　　0．42％

　　合計

　　1，146，653，029．58

　　100．00％

　　序號

　　項目

　　金額（元）

　　占基金資產凈值的比例

　　1

　　報告期內債券回購融資余額

　　446，698，616．64

　　0．64％

　　其中：買斷式回購融入的資金

　�。�

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　�。�

　�。�

　　其中：買斷式回購融入的資金

　　－

　　－

　　項目

　　天數

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　125

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值

　　157

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值

　　40

　　序號

　　債券品種

　　成本（元）

　　占基金資產凈值的比例

　　1

　　國家債券

　�。�

　�。�

　　2

　　金融債券

　　163，260，867．22

　　14．48％

　　其中：政策性金融債

　　163，260，867．22

　　14．48％

　　3

　　央行票據

　　295，584，326．79

　　26．22％

　　4

　　企業債券

　　412，634，299．52

　　36．60％

　　5

　　其他

　　－

　�。�

　　合計

　　871，479，493．53

　　77．31％

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債券

　　143，889，236．16

　　12．77％

　　序號

　　債券名稱

　　債券數量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產凈值的比例

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央行票據06

　　1，000，000

　�。�

　　99，808，974．48

　　8．85％

　　2

　　06國開31

　　1，000，000

　�。�

　　98，916，548．11

　　8．77％

　　3

　　07央行票據87

　　1，000，000

　�。�

　　97，817，450．25

　　8．68％

　　4

　　06首都機場債

　　770，000

　　－

　　75，485，080．76

　　6．70％

　　5

　　07中鋁ＣＰ01

　　500，000

　�。�

　　50，070，154．75

　　4．44％

　　6

　　07央行票據09

　　500，000

　�。�

　　49，876，806．77

　　4．42％

　　7

　　05國開07

　　500，000

　　－

　　49，352，736．33

　　4．38％

　　8

　　07新世界ＣＰ01

　　500，000

　�。�

　　48，668，383．15

　　4．32％

　　9

　　07央行票據139

　　500，000

　�。�

　　48，081，095．29

　　4．27％

　　10

　　07上藥ＣＰ02

　　400，000

　�。�

　　39，994，705．07

　　3．55％

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0．25％（含）－0．5％間的次數

　　4

　　報告期內偏離度的最高值

　　0．36％

　　報告期內偏離度的最低值

　　0．00％

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0．10％

　　其他資產

　　金額（元）

　　交易保證金

　　－

　　應收證券清算款

　　－

　　應收利息

　　4，782，498．65

　　應收申購款

　�。�

　　其他應收款

　�。�

　　待攤費用

　�。�

　　合計

　　4，782，498．65

　　基金類別

　　階段

　　基金凈值

　　收益率①

　　收益率

　　標準差②

　　基準收益率

　　③

　　基準收益率

　　標準差④

　�、伲�③

　�、冢�④

　　Ａ級

　　過去三個月

　　1．0437％

　　0．0088％

　　0．8292％

　　0．0003％

　　0．2145％

　　0．0085％

　　自基金合同生效日起至今（2006年1月20日－2007年12月31日）

　　4．9475％

　　0．0051％

　　4．0672％

　　0．0016％

　　0．8803％

　　0．0035％

　　Ｂ級

　　過去三個月

　　1．1045％

　　0．0088％

　　0．8292％

　　0．0003％

　　0．2753％

　　0．0085％

　　自基金分級日起至今（2007年6月22日－2007年12月31日）

　　2．1597％

　　0．0080％

　　1．5446％

　　0．0013％

　　0．6151％

　　0．0067％

　　轉出基金

　　轉入基金

　　持有時間

　　轉換費率（即贖回費率）

　　交銀成長

　　交銀藍籌

　　交銀貨幣

　　1年以下（含1年）

　　0．5％

　　交銀精選

　　交銀藍籌

　　1年至2年（含2年）

　　0．2％

　　2年以上

　　0

　　轉出基金

　　轉入基金

　　轉換金額

　　轉換費率

　�。�即申購費率）

　　交銀貨幣

　　前端收費模式下

　　50萬元以下

　　1．5％

　　交銀精選

　　50萬元（含）至100萬元

　　1．2％

　　交銀穩健

　　100萬元（含）至200萬元

　　0．8％

　　交銀成長

　　200萬元（含）至500萬元

　　0．5％

　　交銀藍籌

　　500萬元以上（含500萬）

　　1000元

　　轉出基金

　　后端申購費率

　　1年以內（含1年）

　　1．8％

　　1年－3年（含3年）

　　1．2％

　　3年－5年（含5年）

　　0．6％

　　5年以上

　　0．0％

　　轉出基金

　　轉入基金

　　持有時間

　　轉換費率

　　后端收費模式下

　　交銀精選

　　交銀貨幣

　　1年以內（含1年）

　　1．94％

　　1年到2年（含2年）

　　1．10％

　　2年到3年（含3年）

　　0．90％

　　3年到5年（含5年）

　　0．36％

　　超過5年

　　0．0％