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工銀瑞信紅利股票型證券投資基金更新的招募說明書摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月01日 08:40 中國證券網-上海證券報
工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 更新的招募說明書摘要 基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 重要提示 本基金經中國證券監督管理委員會2007年7月2日證監基金字[2007]185號文核準募集。 基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同 投資有風險，投資者認購或申購基金份額時應認真閱讀本招募說明書。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產。 基金管理人不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。 本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。 投資人認購本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，并且中長期持有。 本基金合同生效后一年之內（含一年）為封閉期，在此期間投資者不能申購贖回基金份額，也不能在證券交易所轉讓基金份額。基金合同生效滿一年以后，本基金轉為開放式基金，投資人方可進行基金份額的申購與贖回。 本招募說明書所載內容截止日為2008年1月17日，有關財務數據和凈值表現數據截止日為2007年12月31日。本招募說明書的更新部分已經基金托管人復核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概況 1、基金管理人基本情況 名稱：工銀瑞信基金管理有限公司 住所：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈 法定代表人：楊凱生 成立日期：2005年06月21日 批準設立機關：中國證券監督管理委員會 批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】93號 中國銀行業監督管理委員會銀監復[2005]105號 經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。 組織形式：有限責任公司 注冊資本：2億元人民幣 聯系人： 夏洪彬 聯系電話：010-65179888 股權結構：中國工商銀行股份有限公司占公司注冊資本的55%；瑞士信貸占公司注冊資本的25%；中國遠洋運輸（集團）總公司占公司注冊資本的20％。 存續期間：持續經營 （二）主要人員情況 1．董事會成員 楊凱生先生：董事長，博士。1975年起從事工業企業生產工藝和成本預算管理工作，1985年進入銀行，歷任中國工商銀行監察室副主任、規劃信息部主任、深圳分行行長，1996年任中國工商銀行副行長，1999年9月任中國華融資產管理公司總裁。2004年9月再次兼任中國工商銀行副行長。2005年10月至今任中國工商銀行股份有限公司副董事長、執行董事、行長。現為武漢大學經濟學院兼職教授，中國國際經濟貿易仲裁委員會第十六屆委員會副主任。 Anthony Nimeh Iliya先生：董事，工商管理碩士。1996-2000年任General Re Financial Products首席執行官、總裁及董事會成員。2000－2003年任Newtonmore Advisors Limited倫敦董事總經理及合伙人，負責投資及募集資金。2004年任Cumulus Capital Sal貝魯特主席及投資管理及財務顧問公司總經理，服務位于中東國家的高資產值的個人及家庭。2005年1月－2006年9月，任瑞士信貸（香港）有限公司董事總經理。2006年10月至今任瑞士信貸資產管理（香港）有限公司執行副主席，亞太區資產管理部主管，瑞士信貸資產管理亞太區管理委員會成員，瑞士信貸銀行香港行政總裁。 David Peter Walker先生：獨立董事，1978年至1983年任職于J.P.Morgan，負責跨國企業的資金管理咨詢研究的推廣及進行，以及推廣及執行債務融資；1983年至1990年任職于Bankers Trust，先后擔任資本市場部發起成員、執行董事及美國資本市場部主管、負責亞太區（日本除外）的銀行及證券業務；1990年至2003年5月，任職于瑞士信貸第一波士頓，擔任執行董事、證券產品業務主管、投資銀行部主管等職；2003年6月至今，成立物業發展業務公司，并兼任幾家英國公司的董事。 陳曉燕女士：董事，學士。1982－1984年任職于中國人民銀行會發局。1984－1986年任中國工商銀行會計部營業處處長。1986－1998年任中國工商銀行會計部副主任。1998－1999年任中國工商銀行銀行卡部主任。1999－2001年任中國工商銀行資金營運部總經理。2001年1月至今任中國工商銀行個人金融業務部總經理。 李揚先生：獨立董事， 博士。1989-2003年中國社會科學院財貿經濟研究所副所長。2003至今中國社會科學院金融研究所所長。 牛大鴻先生：獨立董事， 博士。1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副總經理、總經理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD副總裁（兼）。2000年至今PHQ HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD執行總裁。 孫月英女士：董事，學士。1998-2000年中遠集團總公司財務部總經理。2000年2月-2000年12月中遠集團總公司， 副總會計師。2000年12月至今，任中遠集團總公司總會計師。 徐志宏先生：董事， 博士。2000-2001年中國工商銀行計劃財務部副總經理。2001-2002年中國工商銀行資金營運部資金營運副總經理（主持工作）。2002年至2005年10月任中國工商銀行資金營運部總經理。2005年10月至2006年6月任中國工商銀行銀行卡業務部總經理，牡丹卡中心總裁、黨委書記。2006年至今任中國工商銀行金融市場部總經理。 郭特華女士： 董事， 總經理， 博士。1989－1998年中國工商銀行總行商業信貸部、資金計劃部副處長，1998－2005 年中國工商銀行總行資產托管部歷任處長，副總經理。2005年6月至今任工銀瑞信基金管理有限公司總經理。 2． 監事會成員 陳克儒先生：監事長，學士。1996年任中國工商銀行黨組成員、人事部總經理。1997年任中國工商銀行黨組紀律檢查組組長、黨組成員。1998-2005年任中共中國工商銀行紀律檢查委員會書記、黨委委員。 Salman Shoaib先生：監事，碩士，1986-1988年美國銀行，金融機構團隊研究員。1992-1994年Khadim Ali Shah Bukhari & Co.，董事會董事、企業融資負責人。1994-1997年Shoaib資本有限公司，首席執行官。1989年加入瑞士信貸，先后就職于英國投資銀行部和亞洲投資銀行部。2000-2005年瑞士信貸第一波士頓董事總經理，瑞士信貸集團全球戰略團隊負責人。2005年至今，瑞士信貸資產管理部門亞太區首席運營官，董事總經理。 李西貝先生：監事，大專。1998-2001年中遠工業公司人事部經理。2001-2005年 中遠（集團）總公司黨組紀檢組審計處處長。2002-2005年中遠（集團）總公司監督部副總經理兼監察室副主任。2006年至今中遠（集團）總公司紀檢工作部副部長、監察室副主任。 張軼先生，監事，雙學士。1998－2000年，任職于中國工商銀行總行技術保障部。2000－2001年，任職于中國工商銀行總行數據中心。2001－2005年，任職于中國工商銀行總行信息科技部。現任工銀瑞信基金管理有限公司信息科技部副總監。 朱輝毅先生：監事，碩士。1996-1998年中國工商銀行人力資源部。1998-2005年先后任職于中國工商銀行資產托管部及中國工商銀行北京東城支行。 現任工銀瑞信基金管理有限公司運作部總監。 3． 其他高級管理人員 朱碧艷女士: 督察長，碩士，國際注冊內部審計師。1997－1999年中國華融信托投資公司證券總部經理，2000－2005年中國華融資產管理公司投資銀行部、證券業務部高級副經理。 戴勇毅先生：副總經理，碩士。1993年至1995年任職于上海萬國證券公司，擔任基金管理部基金經理；1995年至1998年任職于華夏證券公司，擔任交易部副總經理；1998年至2005年任職于華夏基金管理有限公司，歷任興華基金基金經理、基金管理部總經理、總經理助理、副總經理兼投資總監、副總經理兼市場總監、常務副總經理。 夏洪彬先生：副總經理，工商管理碩士。1999年至2003年任職于瑞士信貸資產管理公司，先后擔任高級風險分析師、副總裁；2003年至2005年任職于瑞士信貸第一波士頓，曾擔任瑞士信貸第一波士頓Tremont對沖基金指數的數量分析員、基金經理、副總裁。 肖在翔先生，副總經理，畢業于中國社會科學院研究生院。1980年至1982年任職于中國人民銀行，1984年至2007年任職于中國工商銀行，歷任儲蓄部儲蓄業務處處長，零售業務部副總經理，個人金融業務部副總經理。2007年10月加入工銀瑞信基金管理有限公司，2007年10月至2007年12月擔任公司高級顧問。 4．本基金基金經理 楊建勛先生：畢業于北京大學，獲經濟學碩士學位。1993年7月至1997年7月，任職于沈陽財政局會計師事務所。2000年7月至2006年9月，任職于鵬華基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理、普潤基金經理、鵬華行業成長基金經理。2004年8月至2006年9月，兼任普潤基金經理； 2005年2月至2006年9月，擔任鵬華行業成長基金經理。2006年10月至今，任職于工銀瑞信基金管理有限公司，2007年3月至2007年11月，擔任工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經理。2007年3月至今，擔任工銀瑞信穩健成長股票型基金基金經理。2007年7月至今，擔任工銀瑞信紅利股票型基金基金經理。 詹粵萍女士：畢業于中國人民大學，獲經濟學學士學位。1992年1月至1994年1月，任職于安達信企業咨詢有限公司，擔任注冊會計師。1994年1月至1999年1月，任職于法國興業證券公司上海辦事處，擔任高級研究員。1999年1月至2004年6月，任職于博時基金管理有限公司，擔任首席分析師，研究部經理，投資決策委員會委員。2004年6月至2005年6月，任職于友邦華泰基金管理有限公司，擔任研究部總監，投資決策委員會委員。2005年7月至今，任職于工銀瑞信基金管理有限公司，擔任研究部總監，并從2007年5月至11月兼任工銀瑞信核心價值基金基金經理。2007年7月起兼任工銀瑞信紅利股票型基金基金經理。 5． 投資決策委員會成員 主任：副總經理戴勇毅先生。 成員：研究部總監詹粵萍女士，固定收益部總監文鳴先生，權益投資部基金經理張翎先生、楊建勛先生，權益投資部吳剛先生。 上述人員之間均不存在近親屬關系。 二、基金托管人 本基金之基金托管人為中國建設銀行股份有限公司，基本情況如下： 名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行） 住所：北京市西城區金融大街25號 辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓 法定代表人：郭樹清 成立時間：2004年09月17日 組織形式：股份有限公司 注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元人民幣 存續期間：持續經營 基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號 聯系人：尹東 聯系電話：(010) 6759 5003 三、相關服務機構 （一）基金份額發售機構 1、直銷機構 名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司 注冊地址：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈 辦公地址：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈2層 法定代表人：楊凱生 客戶服務電話：010-65179888 傳 真：010-85159100 聯系人：郝煒 網 址：www.icbccs.com.cn 2、代銷機構 （1）中國建設銀行股份有限公司 注冊地址： 北京市西城區金融大街25號 辦公地址： 北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓 法定代表人： 郭樹清 客戶服務電話: 95533 網址： www.ccb.cn （2）中國工商銀行股份有限公司 注冊地址：中國北京復興門內大街55號 辦公地址：中國北京復興門內大街55號 法定代表人：姜建清 客戶服務電話：95588（全國） 網址：www.icbc.com.cn （3）招商銀行股份有限公司 注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 法定代表人：秦曉 客戶服務熱線：95555 公司網址：www.cmbchina.com （4）光大證券股份有限公司 地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15－16樓 法定代表人：王明權 電話：021－68816000 聯系人：劉晨 客戶服務電話：10108998 網址：www.ebscn.com （5）國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區商城路618號 辦公地址：上海市延平路135號 法定代表人：祝幼一 聯系人：芮敏祺 電話：021-62580818-213 傳真：021-62569400 客戶服務熱線：400-8888-666 公司網站：www.gtja.com （6）中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 法定代表人：肖時慶 聯系人：李洋 電話：（010）66568047 公司網址：www.chinastock.com.cn （7）中信建投證券有限責任公司 注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市東城區朝陽門內大街188號 法定代表人：張佑君 開放式基金咨詢電話：400-8888-108 開放式基金業務傳真：（010）65182261 聯系人：魏明 公司網址：www.csc108.com （8）招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層 辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層 法定代表人：宮少林 電話：0755-82943511 傳真：0755-82943237 聯系人：黃健 客戶服務熱線：400-8888-111、0755-26951111 公司網址：www.newone.com.cn 基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時履行公告義務。 （二）注冊登記機構 名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司 住 所：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈 辦公地址：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈2層 法定代表人：楊凱生 電 話：010-65179888 傳 真：010-85159100 聯系人：朱輝毅 （三）律師事務所及經辦律師 名 稱：北京市德恒律師事務所 住 所：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座十二層 負責人：王麗 電 話：（010）66575888 傳 真：（010）65232181 經辦律師：李曉明、賈琛 （四）會計師事務所及經辦注冊會計師 名 稱：普華永道中天會計師事務所有限公司 住 所：上海市浦東新區東昌路568號 辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓 法定代表人：楊紹信 經辦注冊會計師：汪棣 魏珣 聯系電話：（021）61238888 傳 真：（021）61238800 聯系人：魏珣 四、基金的名稱 本基金名稱：工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 五、基金的類型 本基金類型：股票型基金 六、基金的投資目標 在合理控制風險的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值，獲得超過業績比較基準的投資業績。 七、基金的投資方向 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：封閉期間，股票等權益類資產占基金資產的比例為60%-100%，現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為0%-40%，權證投資占基金資產凈值的比例不超過3％；開放期間，股票等權益類資產占基金資產的比例為60%-95%，現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，權證投資占基金資產凈值的比例不超過3％。若法律法規或中國證監會對基金投資權證的比例有新的規定，適用新的規定。股票指數期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 八、基金的投資策略 本基金專注基本面研究，遵循系統化、程序化的投資流程以保證投資決策的科學性與一致性。 1. 資產配置策略 本基金將運用國際化的視野審視中國經濟和資本市場，分別從宏觀經濟情景、各類資產收益風險預期等方面進行深入分析，在股票與債券資產之間進行策略性資產配置，以使基金在保持總體風險水平相對穩定的基礎上，優化投資組合。 2. 股票資產投資策略 本基金采用定量和定性相結合的個股精選策略，通過紅利股篩選、競爭優勢評價和盈利預測的選股流程，精選出兼具穩定的高分紅能力、較強競爭優勢和持續盈利增長的上市公司股票作為主要投資對象，以增強本基金的股息收益和資本增值能力。本基金投資于紅利型股票的比例不低于本基金持有的股票資產的80%。 （1）紅利股篩選 本基金綜合考察上市公司分紅記錄和分紅預期等指標來確定基金初選股票備選庫。具體選股標準包括滿足以下一項或多項特征的股票： 1）過去三年內至少存在二次分紅記錄， 其中分紅包括現金股利和股票股利； 2）過去兩年平均分紅率高于市場平均水平； 3）預期公司具有高于市場平均水平的股利收益。 （2）競爭優勢評價 企業在行業中的相對競爭力是決定其成敗的關鍵。本基金將從企業的基本戰略、產品市場份額、成本狀況、技術水平及創新能力，以及企業的經營管理水平等多方面，考察企業在行業中的競爭地位。在上述分析的基礎上，本基金還將考察企業的盈利能力、財務狀況和資產經營效率等財務經營指標，篩選出在財務和管理品質上符合本基金投資要求的上市公司，構成本基金的基礎股票備選庫。 在基礎股票備選庫的基礎上，通過實地調研考察上市公司，選擇治理結構完善、經營穩健、業績優良、具有可持續增長前景的上市公司，以合理價格買入其股票并進行中長期投資。 （3）價值評估 在定性分析的基礎上，本基金采用現金流折現模型、相對估值法等方法評估上市公司的內在價值。同時，本基金還將參考HOLT價值評估系統所進行的股票價值評估結果。HOLT是本基金管理人從外方股東瑞士信貸引入的其獨有的公司績效與價值評估系統。HOLT 分析上市公司的現金流投資回報率(Cash Flow Return on Investment， CFROI?)，并應用現金流折現(Discounted Cash Flow)模型對股票進行估值。 （4）股票選擇及組合優化 綜合定性分析與定量價值評估的結果，選擇定價合理或者價值被低估的股票構建投資組合，并根據股票的預期收益與風險水平對投資組合進行優化。 3. 債券投資策略 基于策略性資產配置的需要，本基金在預期股票市場階段性回報率低于債券資產回報率時，本基金將會將一部分基金資產投資于國債、金融債、中央銀行票據及企業債券等固定收益資產。本基金在固定收益證券投資與研究方面，實行投資策略研究專業化分工制度，專業研究人員分別從利率、信用風險等角度，提出獨立的投資策略建議，經固定收益投資團隊討論，并經投資決策委員會批準后形成固定收益證券指導性投資策略，具體包括利率策略、信用策略、債券選擇策略等。本基金在固定收益證券總體指導性投資策略基礎上，結合本基金流動性要求的特點，形成具體投資策略。 4. 權證及其他金融工具投資策略 本基金將按照相關法律法規通過利用權證、股票指數期貨及其他金融工具進行套利、避險交易，控制基金組合風險，獲取超額收益。 本基金進行權證投資時，將在對權證標的證券進行基本面研究及估值的基礎上，結合股價波動率等參數，運用數量化期權定價模型，確定其合理內在價值，從而構建套利交易或避險交易組合。 本基金投資于股票指數期貨主要用于避險交易及套利交易。 九、基金的業績比較基準 本基金的業績比較基準為：新華富時150紅利指數收益率。 新華富時150紅利指數是在新華富時目前的指數體系成分股的框架下，進一步依照個股分紅情況編制而成。在樣本股選取方面，該指數構建在滬深兩市Ａ股的基礎上，更全面考察全市場上市公司分紅狀況；同時，該指數重點考慮連續三年有分紅記錄的公司，可以更好考察上市公司分紅的穩定性。此外，該指數在初期樣本股基礎上，進行流動性檢驗，更好掌握樣本股質量。因此，新華富時150紅利指數適合作為本基金的股票投資業績比較基準。 將來如出現更具代表性的紅利股指數、債券市場指數，基金管理人可根據本基金的投資范圍和投資策略，確定變更基金的基準指數或其權重構成。調整業績比較基準應經基金托管人同意，報中國證監會備案，基金管理人在調整前3個工作日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。 十、基金的風險收益特征 本基金屬于股票型基金中的紅利主題型基金，其風險與預期收益高于債券型基金以及混合型基金。 十一、基金的投資組合報告 本投資組合報告期為2007年10月1日起至12月31日止。 1、報告期末基金資產組合情況 項目 金額（元） 占總資產比例 股票 6，050，646，347.01 86.00% 債券 27，768，762.13 0.39% 權證 7，434，973.68 0.11% 資產支持證券 0.00 0.00 銀行存款和清算備付金合計 945，420，140.26 13.44% 其他資產 4，673，132.94 0.07% 合計 7，035，943，356.02 100.00% 2、 報告期末按行業分類的股票投資組合 序號 行業分類 市值（元） 占凈值比例 1 A 農、林、牧、漁業 827，355.90 0.01% 2 B 采掘業 832，079，851.87 11.90% 3 C 制造業 2，273，383，908.98 32.52% C0 食品、飲料 145，166，830.00 2.08% C1 紡織、服裝、皮毛 362，560.40 0.01% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 111，844，636.20 1.60% C4 石油、化學、塑膠、塑料 534，233，047.61 7.64% C5 電子 1，767，551.40 0.03% C6 金屬、非金屬 602，306，596.50 8.61% C7 機械、設備、儀表 799，216，988.07 11.43% C8 醫藥、生物制品 78，485，698.80 1.12% C99 其他制造業 0.00 0.00% 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 133，438，694.40 1.91% 5 E 建筑業 286，840，158.28 4.10% 6 F 交通運輸、倉儲業 505，684，401.19 7.23% 7 G 信息技術業 44，891，667.19 0.64% 8 H 批發和零售貿易 229，332，323.07 3.28% 9 I 金融、保險業 1，358，720，393.20 19.43% 10 J 房地產業 381，398，931.88 5.46% 11 K 社會服務業 3，570，528.77 0.05% 12 L 傳播與文化產業 478，132.28 0.01% 13 M 綜合類 0.00 0.00% 合計 6，050，646，347.01 86.54% 3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 600150 1，660，045.00 414，579，638.30 5.93% 2 600036 招商銀行 9，550，000.00 378，466，500.00 5.41% 3 000709 11，489，307.00 287，002，888.86 4.10% 4 600000 5，389，969.00 284，590，363.20 4.07% 5 000937 9，503，319.00 267，138，297.09 3.82% 6 000001 深發展Ａ 6，499，934.00 250，897，452.40 3.59% 7 000002 萬 科Ａ 8，074，817.00 232，877，722.28 3.33% 8 601919 中國遠洋 5，400，000.00 230，364，000.00 3.29% 9 601006 8，219，902.00 210，593，889.24 3.01% 10 600970 3，376，796.00 201，999，936.72 2.89% 4、報告期末按券種分類的債券投資組合 序號 債券品種 市值（元） 占凈值比例 1 可轉換債券 11，447，904.13 0.16% 2 企業債券 16，320，858.00 0.23% 3 央行票據 0.00 0.00 4 金融債券 0.00 0.00 合計 27，768，762.13 0.40% 5、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 序號 債券名稱 市值（元） 占凈值比例 1 08上汽債 16，320，858.00 0.23% 2 唐鋼轉債 11，447，904.13 0.16% 3 - - - 4 - - - 5 - - - 6、按照被動持有和主動投資兩種類別，披露報告期末的權證明細 序號 權證名稱 代碼 數量(份) 成本（元） 獲得方式 1 580016 818，316 7，102，655.55 網下申購“08上汽債”送配 合計 818，316 7，102，655.55 7、報告期末資產支持證券市值占基金凈資產的比例以及按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細 本報告期末本基金未持有資產支持證券。 8、投資組合報告附注 （1）報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 （2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的。 （3）基金的其他資產構成 序號 其他資產 金額（元） 1 交易保證金 4，447，241.80 2 應收證券清算款 0.00 3 應收利息 225，891.14 4 應收申購款 0.00 5 其他應收款 0.00 6 待攤費用 0.00 7 其他 0.00 合 計 4，673，132.94 （4）基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 （5）本報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 基金管理人未以自有資產投資本基金。 十二、基金的業績 基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本基金合同生效日為2007年7月18日，基金合同生效以來的（截至2007年12月31日）的投資業績及同期基準的比較如下表所示： 階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準收益率標準差（4） (1)－(3) (2)－(4) 過去三個月 -7.73% 1.78% -8.12% 2.27% 0.39% -0.49% 自基金合同生效起至今 21.76% 1.71% 49.41% 2.26% -27.65% -0.55% 十三、費用概覽 (一)與基金運作有關的費用 1．基金費用的種類 （1）基金管理人的管理費； （2）基金托管人的托管費； （3）基金財產撥劃支付的銀行費用； （4）基金合同生效后的基金信息披露費用； （5）基金份額持有人大會費用； （6）基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費； （7）基金的證券交易費用； （8）在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明； （9）依法可以在基金財產中列支的其他費用。 2．上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。 3．基金費用計提方法、計提標準和支付方式 （1）基金管理人的管理費 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提。計算方法如下： H＝E×年管理費率÷當年天數 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日基金資產凈值 基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。 （2）基金托管人的托管費 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下： H＝E×年托管費率÷當年天數 H為每日應計提的基金托管費 E為前一日基金資產凈值 基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。 （3）除管理費和托管費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。 4．不列入基金費用的項目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。 5. 基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。 (二)與基金銷售有關的費用 本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式詳見本招募說明書第六章(十一)款及第(十二)款的相關規定。 本基金的申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式詳見本招募說明書第八章第(七)款及第(八)款的相關規定。 十四、對招募說明書更新部分的說明 本基金管理人依據《基金法》、《運作辦法》、《銷售管理辦法》、《信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，對本基金招募說明書進行了更新，更新內容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，更新了本公司經營范圍、股權結構的相關內容；更新了本公司監事的簡歷，根據相關公告，調整了公司其他高級管理人員的組成及簡歷；更新了基金經理的簡歷；更新了基金管理人內部控制制度的相關內容。 2、在“四、基金托管人”部分，對基金托管人基本情況及相關業務經營情況、內部控制制度等內容進行了更新。其他部分有關托管人的信息也同樣進行了更新。 3、在“六、基金的募集”部分，刪除了與基金認購相關的內容。 4、在“七、基金合同的生效”部分，刪除了基金備案及基金募集失敗的內容，增加了基金合同生效的時間。 5、在“九、基金的投資”部分，更新了截至2007年12月31日的投資組合情況。 6、增加了“十、基金的業績”部分，更新了截至2007年12月31日本基金的業績表現。 7、在“十二、基金財產的估值”部分，根據相關法律法規和本公司公告，調整了基金估值的相關內容。 8、在“二十二、對基金份額持有人的服務”部分，根據公司客戶服務的情況更新了相關內容。 9、在“二十三、其他應披露的事項”部分，增加了本次更新內容期間的歷次公告。 上述內容僅為本更新招募說明書的摘要，投資人欲查詢本更新招募說明書正文，可登陸工銀瑞信基金管理有限公司網站www.icbccs.com.cn。 工銀瑞信基金管理有限公司 二○○八年三月一日
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