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南方避險增值證券投資基金招募說明書（更新）摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月13日 05:00 中國證券網-上海證券報
南方避險增值證券投資基金 招募說明書（更新）摘要 基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 本招募說明書（更新）摘要內容截止日：2007年12月27日 重要提示 南方避險增值證券投資基金(以下簡稱“南方避險增值基金”或“本基金”)經中國證監會證監基金字[2003]66號文批準公開發行。根據當時生效的法律法規，本基金于2003年6月27日成立。 南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。 本基金的基金合同已經根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》及其它有關規定作了修訂并已于中國證監會指定報刊或網站進行了公告。 本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2007年12月27日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年12月31日，財務數據未經審計。 一、基金管理人 （一）基金管理人概況 名稱：南方基金管理有限公司 住所及辦公地址：深圳市福田中心區福華一路6號免稅商務大廈31-33層 成立時間：1998年3月6日 法定代表人：吳萬善 注冊資本：1.5億元人民幣 電話：（0755）82763888 傳真：（0755）82763889 聯系人：鮑文革 南方基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字[1998]4號文批準，由南方證券股份有限公司、廈門國際信托投資公司、廣西信托投資公司共同發起設立。2000年，經中國證監會證監基字[2000]78號文批準進行了增資擴股，注冊資本達到1億元人民幣。2005年，經中國證監會證監基字[2005]201號文批準進行增資擴股，注冊資本達1.5億元人民幣。目前股權結構：華泰證券股份有限公司45%、深圳市機場（集團）有限公司30%、廈門國際信托有限公司15%及興業證券股份有限公司10%。 （二）主要人員情況 1、董事會成員 吳萬善先生，董事長，中共黨員，工商管理碩士，高級經濟師。歷任中國人民銀行江蘇省分行金融管理處科員、中國人民銀行南京市分行江寧支行科員、華泰證券股份有限公司發行部副經理、總經理助理、副總經理、總裁，現任華泰證券股份有限公司董事長兼黨委副書記、南方基金管理有限公司董事長。 馬昭明先生，董事，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。歷任電子工業部第898廠會計科科長，華泰證券股份有限公司副總會計師、華泰證券股份有限公司副總裁，現任聯合證券董事長、黨委書記。 張濤先生，董事，中共黨員，博士，經濟師。歷任華泰證券股份有限公司總裁秘書、上海投資銀行業務部副總經理、深圳總部總經理兼深圳營業部總經理、總助兼董事會秘書，現任華泰證券股份有限公司副總裁。 湯大杰先生，董事，中共黨員，博士。歷任深圳市計劃局綜合處主任科員、易方達基金管理有限公司投資管理部經理、深圳市機場股份有限公司投資發展部經理、深圳市機場（集團）有限公司投資經營部經理。現任深圳市機場股份有限公司董事、深圳市機場（集團）有限公司副總經理，南方基金管理有限公司董事。 周建國先生，董事，中共黨員，經濟學碩士。歷任某公社會計、團委書記；江西財經學院教師、企業財務教研室負責人、會計系辦公室主任、會計系副主任、成教處處長；深圳中旅信實業有限公司副總經理；深圳市商貿投資控股公司審計部部長、計財部部長、紀律委員，兼任商控實業有限公司黨委書記、董事長、市商貿投資控股公司總裁助理；深圳市投資控股有限公司計劃財務部部長；現任深圳市投資控股有限公司副總經理。 周明先生，董事，中共黨員，經濟學學士，高級會計師。歷任中國人民銀行廈門市分行國外業務部副科長、廈門市財政局處長、廈門市國資局副局長、廈門國際信托有限公司總經理，現任廈門國際信托有限公司董事長兼總經理。 莊園芳女士，董事，經濟學碩士，經濟師。歷任福建興業證券公司交易業務部總經理助理、證券投資部副總經理、總經理；投資總監；現任興業證券股份有限公司副總裁。 高良玉先生，董事，總經理，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。歷任中國證監會發行部副處長、南方基金管理有限公司副總經理，現任南方基金管理有限公司董事總經理、黨委書記。 張磊先生，獨立董事，工商管理碩士（MBA）及國際關系碩士，注冊金融分析師(CFA)， 獲得美國NASD Series 7 & 65證書。曾工作于耶魯大學投資基金辦公室（Yale Endowment）及美國新生市場投資基金(Emerging Markets Management， LLC)，主要從事基金管理及投資研究。歷任紐約證券交易所國際董事及中國首席代表，創立紐約證券交易所大中華區辦公室（香港），銀華基金獨立董事。現任HCM投資管理有限公司高級合伙人，耶魯大學北京校友會副會長，紐約金融分析師協會的會員。 周春生先生，獨立董事，博士。歷任美國聯邦儲備委員會經濟學家，美國加州大學及香港大學商學院教授，中國證監會規劃發展委員會委員（副局級）。曾任中國留美金融學會理事；美國經濟學會，美國金融研究會會員；Annals of Economics and Finance 編委。現為長江商學院金融教授，國家杰出青年基金獲得者，香港城市大學客座教授。 王全洲先生，獨立董事，中共黨員，大學學歷，中國人民大學會計專業研究生班畢業，注冊會計師、資產評估師、注冊稅務師。曾任北京市財政局會計處副處長，現任北京興華會計師事務所董事長、主任會計師。 郭文氫女士，獨立董事，碩士。曾任北京市大成律師事務所律師，獲中國證監會和司法部授予的證券執業律師資格；國際商會（ICC）中國律師團成員；參加司法部與英國法律事務大臣辦公室中國優秀青年律師赴英培訓項目；創辦北京市同維律師事務所，現任該所北京市康達律師事務所合伙人律師。 2、監事會成員 駱新都女士，監事長，經濟學碩士，經濟師。歷任民政部外事處處長、南方證券有限公司副總裁、南方基金管理有限公司董事長，現任南方基金管理有限公司職工監事、監事長。 舒本娥女士，監事，學士學位，會計師。歷任熊貓電子集團公司財務處處長、華泰證券公司計劃資金部副總經理、稽查監察部副總經理、總經理，現任華泰證券股份有限公司計劃財務部總經理。 周景民先生，監事，工學碩士、工商管理碩士，經濟師，加拿大證券協會會員。歷任三九企業集團三九貿易總公司 財務管理部職員；深圳大鵬證券有限公司 投資銀行部 項目經理；加拿大Simon Fraser University工商管理學院助教；廣東美的企業集團戰略發展部 高級經理；招商局集團中國南山開發（集團）公司研究發展部高級項目經理；現任職于深圳市投資控股有限公司投資部。 蘇榮堅先生，監事，學士學位，高級會計師。1982年9月參加工作，曾任職于三明市財政局、三明市財委、廈門信達股份有限公司財務部、廈門國際信托有限公司財務部副經理、自營業務部經理，現任廈門國際信托有限公司財務部經理。 鄭城美同志，監事，中共黨員，經濟學碩士。曾任興業證券南平營業部副總經理（主持工作）、興業證券計劃財務部副總經理（主持工作），現任興業證券計劃財務部總經理。 蘇民先生，監事，工學碩士，工程師。歷任安徽國投深圳證券營業部電腦工程師、華夏證券深圳分公司電腦部經理助理。現任南方基金管理有限公司公司電子商務部總監。 3、總經理及其他高級管理人員 高良玉先生，董事，總經理，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。歷任中國證監會發行部副處長、南方基金管理有限公司副總經理，現任南方基金管理有限公司董事總經理、黨委書記。 許小松先生，副總經理，男，中共黨員，經濟學博士，歷任南京農業大學講師、深圳證券交易所綜合研究所副所長。現任南方基金管理有限公司副總經理、黨委委員。 鄧召明先生，副總經理，男，中共黨員，經濟學博士，講師，歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、機電部兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長。現任南方基金管理有限公司副總經理、黨委委員、紀委書記。 俞文宏先生，副總經理，男，中共黨員，工商管理碩士，經濟師，歷任江蘇省投資公司業務經理、江蘇國際招商公司部門經理、江蘇省國際信托投資公司投資銀行部總經理、江蘇國信高科技創業投資有限公司董事長兼總經理。現任南方基金管理有限公司副總經理、董事會秘書、黨委副書記。 秦長奎先生，督察長，男，中共黨員，MBA，歷任華泰證券有限公司營業部總經理、部門總經理、總裁助理。現任南方基金管理有限公司督察長、黨委委員、紀委委員。 4、基金經理 本基金歷任基金經理為：2003年6月至2003年11月，孫志洪；2003年11月至2006年3月，蘇彥祝；2006年3月至2007年6月，蘇彥祝、鄭文祥；2007年6月至今蘇彥祝、鄭文祥、蔣峰。 蘇彥祝先生，男，1998年獲得清華大學工學學士學位，2000年獲清華大學工學碩士學位；2000年9月進入南方基金管理公司，任研究部研究員；2001年8月任金融工程部研究員；2003年6月任南方避險增值基金經理助理，2003年12月任南方避險增值基金經理，2006年11月同時兼任南方績優成長基金經理。 鄭文祥先生，1970年生，畢業于武漢大學，獲工商管理碩士學位，12年證券行業從業經驗，曾任職于南方證券有限公司國債部、國泰君安證券公司債券部。2000年進入我公司工作，歷任國債投資經理、市場部高級經理、專戶理財部副總監；現任養老金及機構理財部總監。2006年3月開始同時擔任南方避險增值基金經理。 蔣峰先生，1974年出生，6年證券投資基金從業經歷。畢業于廈門大學金融學專業，獲經濟學博士學位。先后任職于鵬華基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司和南方基金管理有限公司等機構，先后擔任研究部投資策略分析師、宏觀經濟分析師、社保基金理財經理助理和基金經理等工作。 蘇彥祝先生曾經擔任過下列基金的基金經理：2003年11月至今，南方避險增值基金；2005年6月至2006年3月，南方寶元債券型基金。蘇彥祝先生目前還兼任南方績優成長基金基金經理。鄭文祥先生此前未擔任過其他基金的基金經理。蔣峰先生曾經擔任過下列基金的基金經理：2003年11月至2006年11月，寶盈基金管理公司基金鴻陽基金經理。 5、投資決策委員會成員 總經理高良玉先生、副總經理鄧召明先生、投資部總監王宏遠先生。 6、上述人員之間不存在近親屬關系。 注：鄧召明先生于2008年1月8日辭去公司副總經理職務，南方基金管理有限公司已將該事項于2008年1月8日公告。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情況 名稱：中國工商銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號 成立時間：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注冊資本：人民幣334，018，850，026元 聯系電話：010-66106912 聯系人：蔣松云 （二）主要人員情況 截至2007年12月末，中國工商銀行資產托管部共有員工98人，平均年齡30歲，90%以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有碩士以上學位或高級職稱。 （三）基金托管業務經營情況 作為中國首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國工商銀行始終堅持“誠實信用、勤勉盡責”的原則，嚴格履行著資產托管人的責任和義務，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的業務管理模式、健全的托管業務系統、強大的市場營銷能力，為廣大基金份額持有人和眾多資產管理機構提供安全、高效、專業的托管服務，取得了優異業績。截至2007年12月，托管證券投資基金82只，其中封閉式11只，開放式71只。托管資產規模年均遞增超過90%。至今已形成包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社保基金、企業年金、產業基金、履約類產品、QFII資產、QDII資產等產品在內的托管業務體系。繼先后獲得《亞洲貨幣》和《全球托管人》評選的“2004年度中國最佳托管銀行”稱號、《財資》和《全球托管人》評選的“2005年度中國最佳托管銀行”稱號后，中國工商銀行又分別摘取《環球金融》、《財資》雜志“2006年度中國最佳托管銀行”桂冠。 三、相關服務機構 （一）基金份額發售機構 1、直銷機構 南方基金管理有限公司 住所及辦公地址：深圳市福田中心區福華一路6號免稅商務大廈31-33層 法定代表人：吳萬善 電話：（0755）82763905 傳真：（0755）82763900 聯系人：劉皓 2、代銷機構 代銷銀行： （1）中國工商銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號 法定代表人：姜建清 電話：010-66107900 傳真：010-66107914 聯系人：田耕 (2)中國農業銀行 住所：北京市東城區建國門內大街69號 法定代表人：項俊波 客戶服務電話:95599 公司網址：WWW.95599.CN （3）交通銀行股份有限公司 辦公地址：上海市銀城中路188號 法定代表人：蔣超良 電話：（021）58781234 傳真：（021）58408842 聯系人：曹榕 網址：www.bankcomm.com (4)招商銀行股份有限公司 注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 法定代表人：秦曉 電話：0755－83198888 傳真：0755－83195109 聯系人：蘭奇 客服電話：95555 網址：www.cmbchina.com （5）廣東發展銀行股份有限公司 注冊地址：廣州農林下路83號 法定代表人：李若虹 電話：020-38323704、38322730、38323206 傳真：020-87311780 聯系人：江璐、羅環宇 (6)上海浦東發展銀行 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號 辦公地址：上海市中山東一路12號 法定代表人：吉曉輝 電話：（021）61618888 傳真：（021）63602431 聯系人：徐偉、湯嘉惠 客戶服務熱線：95528 公司網站：www.spdb.com.cn （7）深圳發展銀行 法定代表人：法蘭克紐曼（Frank N.Newman） 地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈 郵政編碼： 518001 聯系人：周勤 聯系電話： 0755-82088888 傳真電話： 0755-82080714 客戶服務電話：95501 公司網址: www.sdb.com.cn （8）北京銀行 注冊地址：北京市西城區金融大街丙17號 法定代表人：閻冰竹 電話：010-66226044、66223251 傳真：010-66226045、66226047 聯系人：李娟 客服電話：010-96169 網址：www.bankofbeijing.com.cn （9）深圳平安銀行股份有限公司 注冊地址：廣東省深圳市深南中路1099號商業銀行大廈 法定代表人：黃立哲 電話：25879127 傳真：25878304 聯系人：霍兆龍 網站:www.18ebank.com 代銷券商： （1） 華泰證券股份有限公司 地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 電 話：(025)84457777-882、721 聯系人：張小波 客戶咨詢電話：025-84579897 網址：www.htsc.com.cn （2）中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 法定代表人：肖時慶 聯系電話：（010）66568613、66568587 聯系人：李洋 公司網址：www.chinastock.com.cn （3） 國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區商城路618號 法定代表人：祝幼一 電話：021-62580818-177 傳真：021-62583439 服務熱線：4008888666 021-962588 聯系人：芮敏祺 網址：www.gtja.com （4）中信證券股份有限公司 住所：深圳市湖貝路1030 號海龍王大廈 辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈 法定代表人：王東明 聯系電話：010-84864818-63266 聯系人：陳忠 （5） 廣發證券股份有限公司 辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓 法定代表人：王志偉 電話：（020）87555888 傳真：（020）87557985 聯系人：肖中梅 網址：www.gf.com.cn （6）聯合證券有限責任公司 辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層 法定代表人：馬昭明 電話：4008888555 傳真：0755－82492962 聯系人：盛宗凌 網址：www.lhzq.com (7)中信建投證券有限責任公司 法定代表人：黎曉宏 注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓 開放式基金咨詢電話：4008888108 公司網站： www.csc108.com 聯系人：權唐 （8） 興業證券股份有限公司 注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈 法定代表人：蘭榮 電話：0591－7541476 客戶服務熱線：021-68419125 聯系人：楊勝芳 網址：www.xyzq.com.cn （9）海通證券股份有限公司 地址：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 電話：021－53594566－4125傳真：021-53858549 聯系人：金蕓 網址：www.htsec.com （10）申銀萬國證券股份有限公司 注冊地址：上海市常熟路171號 法定代表人：王明權 聯系電話：（021）54033888 聯系人；曹曄 （11）東莞證券有限責任公司 注冊地址:廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓 辦公地址: 廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓 聯系人:張建平 電話:0769-22119426 公司網址:www.dgzq.com.cn （12）湘財證券有限責任公司 地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓 法定代表人：陳學榮 電話：021-68634518 傳真：021-68865938 聯系人：鐘康鶯 網址：www.xcsc.com （13）招商證券股份有限公司 地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39-45層 法定代表人：宮少林 電話：0755-82943511 傳真：0755-82943237 聯系人： 童婕 客戶服務熱線：4008888111、0755-26951111 網址：www.newone.com.cn （14）長城證券有限責任公司 注冊地址：深圳福田區深南大道6008特區報業大廈14層 法定代表人：魏云鵬 電話：0755-83516094 聯系人：高峰 客戶服務熱線：0755-82288968 （15）國信證券有限責任公司 注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層 法定代表人：胡繼之 聯系電話：0755-82130833-2181 傳真：0755-82133302 聯系人：林建閩 網址：www.guosen.com.cn （16）渤海證券有限責任公司 注冊地址:天津市經濟技術開發區第一大街29號 辦公地址:天津市河西區賓水道3號 法定代表人: 張志軍 電話: (022)28451883 傳真: (022)28451616 聯系人:徐煥強 （17）廣州證券有限責任公司 辦公地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓五樓 法定代表人：吳張 電話：020-87320991 傳真：020-87325036 聯系人：曾洋 客戶服務熱線：020-87320991、020-87320595 （18）南京證券有限責任公司 注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號 法定代表人：張華東 電話：025-83364032 聯系人：胥春陽 公司網址:www.njzq.com.cn （19）光大證券有限責任公司 注冊地址:上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓 辦公地址: 上海市浦東新區浦電路438號雙鴿大廈6樓 法定代表人:王明權 電話: (021)68768800 傳真: (021)68817271 聯系人:劉晨 （20）中信萬通證券有限責任公司 注冊地址：青島市東海路28號 法定代表人：史潔民 聯系電話：0532-5023457 聯系人：丁韶燕 （21）山西證券有限責任公司 注冊地址：山西省太原市迎澤大街282號 法定代表人：吳晉安 聯系電話：0351-8686766、0351-8686708 聯系人：張治國 網址：www.i618.com.cn （22）長江證券有限責任公司 注冊地址：武漢市新華下路特8號 法定代表人：明云成 聯系電話：021-63291352 服務熱線:02765799883 傳真：021-33130730 聯系人：畢艇 公司網址：www.cz318.com.cn （23）華西證券有限責任公司 注冊地址:四川省成都市陜西街239號 辦公地址 :深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓(深圳總部) 法定代表人:張慎修 聯系人:華永奎 電話:0755-83025430 客服電話:4008888818 公司網址:www.hx168.com.cn （24）中銀國際證券有限責任公司 注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F 法定代表人：平岳 聯系電話：021-68604866 聯系人：張靜 公司網址：www.bocichina.com （25）中原證券有限責任公司 注冊地址：鄭州市經三路15號廣匯國貿大廈10樓 辦公地址：鄭州市經三路15號廣匯國貿大廈10樓 法定代表人：張建剛 聯系人：陳利民 電話：0371-5585610 網址：www.ccnew.com.cn （26）第一創業證券有限責任公司 注冊地址:深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25層 辦公地址: 法定代表人:劉學民 聯系人:王立洲 電話:0755-25832686 公司網址: www.firstcapital.com.cn （27）國都證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層 辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層 法定代表人：王少華 業務聯系人：馬澤承 聯系電話：010-64482828-390 客戶服務熱線：800-810-8809 公司網站：http://www.guodu.com （28）西部證券股份有限公司 地址：西安市東新街232號陜西信托大廈16－17層 法定代表人：劉建武 電話：029-87406172 傳真：029-87406387 客服熱線：029—87406132 聯系人：黃曉軍 網址：www.westsecu.com.cn （29）東方證券股份有限公司 注冊地址：上海浦東大道720號20樓 法定代表人：王益民 聯系電話：021-68562200-3019 客服熱線：021-962506 聯系人：盛云 公司網址：www.dfzq.com.cn （30）宏源證券股份有限公司 注冊地址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市建設路2號 辦公地址:北京市海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座6層 聯系人:魏海 電話:010-62267799 公司網站:www.ehongyuan.com.cn （31）東吳證券有限責任公司 注冊地址：蘇州市十梓街298號 法定代表人：吳永敏 聯系電話：0512-65158588 客服熱線：0512-96288 傳真：0512-65158028 聯系人：方曉丹 公司網址：www.dfzq.com.cn （32）金元證券股份有限公司 注冊地址： 海南省海口市南寶路36號證券大廈4層 電話：0755-83025666 傳真：0755-83025625 聯系人： 金春 客戶服務熱線：4008-888-228 公司網址：www.jyzq.cn （33）世紀證券有限責任公司 辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層 法人代表：段強 聯系人：劉軍輝 電話：0755－83199511 公司網址.www.csco.com.cn （34）平安證券有限責任公司 辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 法定代表人：葉黎成 聯系人：余江 電話：0755-82450826，22622287 傳真：0755-82433794 全國統一客戶服務熱線：95511 公司網址:www.pa18.com （35）上海證券有限責任公司 注冊地址：上海市九江路111號 法定代表人：蔣元真 聯系電話：021-65076608*557 傳真：021-65081069 聯系人：黃楓 網址：http://www.962518.com （36）其他具有開放式基金代銷資格的證券公司請向當地營業網點查詢。 （二）注冊登記機構 南方基金管理有限公司 住所及辦公地址：深圳市福田中心區福華一路6號免稅商務大廈31-33層 法定代表人：吳萬善 電話：（0755）82763888 傳真：（0755）82763889 聯系人：代慶紅 （三）律師事務所和經辦律師 信達律師事務所 注冊地址：廣東省深圳市深南中路東風大廈21層 負責人：靳慶軍 電話：（0755）3243139 傳真：（0755）3243108 經辦律師：靳慶軍 麻云燕 （四）會計師事務所和經辦注冊會計師 普華永道中天會計師事務所有限公司 注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號 辦公地址：上海湖濱路202號普華永道中心11樓 (郵編：200021) 法人代表：楊紹信 電話：（021）61238888 傳真：（021）61238800 經辦注冊會計師：汪棣 單峰 四、基金名稱 南方避險增值基金 五、基金的類型 契約型開放式 六、基金的投資目標 本基金控制本金損失的風險，并在三年避險周期到期時力爭基金資產的穩定增值。 七、基金的投資方向 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類債券、股票以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金初期債券投資在資產配置中的比例不低于75%，此后按照投資組合保險機制對債券和股票的投資比例進行動態調整，投資組合中投資于股票資產的比例上限隨著基金前期收益情況和基金凈值水平，按照恒定比例投資組合保險機制進行動態調整，從而達到防御下跌、參與增值的目的。 八、 投資策略 （一）投資策略 本基金參照優化后的恒定比例投資組合保險機制對風險資產上限進行動態調整，以實現避險目的。在控制本金損失風險的前提下，通過積極策略、靈活投資，力爭最大限度地獲取基金資產增值。 總體投資策略包括以下三個層面： 1、參照優化后的恒定比例投資組合保險機制對股票資產上限進行動態調整 本基金參照優化后的恒定比例投資組合保險機制對股票資產上限進行動態調整，通過使用組合保險機制限定風險資產的投資比重，可以保障投資組合在期末的價值水平不低于期初投資價值，其基本原理可以表述如下： 用更簡單的方式說，投資組合保險機制就是用債券投資的收益作為可以損失的風險資本，去股票市場搏取更高的收益。比如一個基金的初始資產為100萬，如果用95萬購買債券，可以獲得5萬元的到期收益，那么就可以用剩余5萬元購買股票，即使股票完全虧損，基金整體也不會虧損。實際應用中，股票資產不可能虧損100%，因此，可以對債券收益進行放大后，投資于股票市場。 投資組合中投資于股票資產的比例上限隨著基金前期收益情況和基金凈值水平，按照恒定比例投資組合保險機制進行動態調整，從而達到防御下跌、參與增值的目的。當基金前期收益越多，凈值水平越高時，下跌至保障本金水平的余地越大，即基金承受風險的能力越大，此時投資于股票資產的比例上限越大。反之，當基金前期收益越少，凈值水平越低時，下跌至保障本金水平的余地越小，即基金承受風險的能力越小，此時投資于股票資產的比例上限越小。 簡單的恒定比例投資組合保險機制存在過于僵化被動、前期收益較多時易過激投資、忽略市場波動情況、交易成本較高等問題，本基金對簡單策略進行了多種優化，盡量避免了這些問題。 2、債券投資策略 本基金的債券投資策略主要包括以下幾方面： （1）持有相當數量剩余期限與避險周期相近的國債、金融債，其中一部分嚴格遵循持有到期原則，首要考慮收益性，另一部分兼顧收益性和流動性。這部分投資可以保證債券組合收益的穩定性，盡可能地控制了利率、收益率曲線、再投資等各種風險。 （2）綜合考慮收益性、流動性和風險性，進行積極投資。這部分投資包括中長期的國債、金融債，信用等級為AAA以上的企業債，以及中長期逆回購等等。積極性策略主要包括根據利率預測調整組合久期、選擇低估值債券進行投資、把握市場上的無風險套利機會，利用杠桿原理以及各種衍生工具，增加盈利性、控制風險等等，以爭取獲得適當的超額收益，提高整體組合收益率。 （3）利用銀行間市場和交易所市場現券存量進行國債回購所得的資金積極參與新股申購和配售，以獲得穩定的股票一級市場投資回報。 （4）利用未來可能推出的利率遠期、利率期貨、利率期權等金融衍生工具，有效地規避利率風險。 3、股票投資策略 本基金注重對股市趨勢的研究，在股票投資限額之下，發揮時機選擇能力，控制股票市場下跌風險，分享股票市場成長收益。 本基金依據穩健投資、風險第一的原則，以高流動性、低風險性、具備中期上漲潛力為主要原則，構建股票組合。首先按照流動性由高至低、風險性由低至高、中期上漲潛力由高至低對股票進行排名，而后累加三項排名得到綜合排名，取綜合排名靠前的股票，對流動性相對較高的股票賦予相對較大的權重，構建股票組合，進行組合投資。 本基金通過選擇高流動性股票，按流動性加權構建組合，保證組合的高流動性；通過選擇風險低的股票，保證組合的穩定性；通過選擇具中期上漲潛力的股票，保證組合的收益性；通過分散投資、組合投資，降低個股風險與集中性風險。 （二）投資決策 1、決策依據 （1）國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定。依法決策是本基金進行投資的前提； （2）宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境和證券市場走勢。這是本基金投資決策的基礎； （3）投資對象收益和風險的配比關系。在充分權衡投資對象的收益和風險的前提下作出投資決策，是本基金維護投資者利益的重要保障。針對避險增值基金的特點，本基金在衡量投資收益與風險之間的配比關系時，以力爭投資者的本金安全為第一要旨，在此基礎上為投資者爭取較高的收益。 2、決策程序 （1）決定主要投資原則：投資決策委員會決定基金的主要投資原則，并對基金投資組合的資產配置比例、恒定比例投資組合保險機制中各項參數的選擇與調整等提出指導性意見。 （2）提出投資建議：證券分析人員根據各咨詢機構提供的研究報告以及其他信息來源，結合數量化分析，選定重點關注的各類債券及股票范圍；在重點關注的投資產品范圍內根據自己的調查研究選出有投資價值的各類債券及股票向基金經理做出投資建議；根據基金經理提出的要求對各類投資品種進行研究并提出投資建議。 （3）制定投資決策：基金經理在遵守投資決策委員會定的投資原則前提下，遵循恒定比例投資組合保險機制，根據證券分析人員提供的投資建議以及自己的分析判斷，做出具體的投資決策。 （4）進行風險評估：風險控制委員會定期召開會議，對基金投資組合進行風險評估，并提出風險控制意見。 （5）評估和調整決策程序：基金管理人有權根據環境的變化和實際的需要調整決策的程序。 3、投資組合 本基金在投資策略上兼顧避險增值的原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資降低基金資產的非系統性風險，保持基金組合良好的流動性。本基金的投資組合將遵循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，不超過基金資產凈值的10%； （2）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和不得超過該證券的10%； （3）本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；債券回購融入的資金余額不得超過基金凈資產的40%； （4）遵守中國證監會規定的其他比例限制。 由于基金規模或市場的變化、臨近避險周期到期日等原因導致的投資組合不符合上述約定的比例則不在限制之內。 九、 業績比較基準 中信全債指數×80% + 中信綜指×20% 十、 風險收益特征 本基金為保本基金，為投資者控制本金損失的風險，具有風險較低、收益適中的特點。 十一、基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本投資組合報告所載數據截至2007年12月31日。本報告財務資料未經審計。 （一）期末基金資產組合情況 項目 金額 占基金總資產的比例 股 票 3，730，836，326.45 54.49% 債 券 2，854，229，237.96 41.69% 權證 —— —— 銀行存款及清算備付金合計 223，443，836.52 3.26% 其他資產 37，853，955.07 0.56% 合計 6，846，363，356.00 100.00% （二）期末按行業分類的股票投資組合 行 業 分 類 市 值 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 —— —— B 采掘業 61，990，031.52 0.97% C 制造業 1，862，361，774.32 29.16% C0 食品、飲料 199，049，078.00 3.12% C1 紡織、服裝、皮毛 —— —— C2 木材、家具 105，835，500.00 1.66% C3 造紙、印刷 —— —— C4 石油、化學、塑膠、塑料 136，191，460.00 2.13% C5 電子 50，680，000.00 0.79% C6 金屬、非金屬 672，799，920.43 10.54% C7 機械、設備、儀表 221，800，412.50 3.47% C8 醫藥、生物制品 431，630，806.40 6.76% C99 其他制造業 44，374，596.99 0.69% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 240，000，000.00 3.76% E 建筑業 19，188，300.00 0.30% F 交通運輸、倉儲業 256，528，828.44 4.02% G 信息技術業 94，643，976.96 1.48% H 批發和零售貿易 122，568，090.96 1.92% I 金融、保險業 784，910，501.49 12.29% J 房地產業 288，644，822.76 4.52% K 社會服務業 —— —— L 傳播與文化產業 —— —— M 綜合類 —— —— 合計 3，730，836，326.45 58.42% （三）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 序 號 股票代碼 股票名稱 數量 市值 市值占凈值比例 1 600276 恒瑞醫藥 7，567，160 431，630，806.40 6.76% 2 600036 招商銀行 9，022，963 357，580，023.69 5.60% 3 600660 福耀玻璃 9，441，577 338，574，951.22 5.30% 4 000002 萬 科Ａ 10，008，489 288，644，822.76 4.52% 5 601919 中國遠洋 6，013，334 256，528，828.44 4.02% 6 000690 寶新能源 10，000，000 240，000，000.00 3.76% 7 600015 華夏銀行 10，386，205 198，999，687.80 3.12% 8 000878 云南銅業 3，400，000 161，194，000.00 2.52% 9 600519 貴州茅臺 688，039 158，248，970.00 2.48% 10 601628 中國人壽 2，426，500 140，591，410.00 2.20% （四）期末按券種分類的債券投資組合 債 券 類 別 市 值 市值占凈值比例 國家債券 1，099，809，424.40 17.22% 金融債券 1，438，755，000.00 22.53% 可轉換債券 85，717，533.90 1.34% 企業債券 97，762，537.60 1.53% 資產支持證券 132，184，742.06 2.07% 債券投資合計 2，854，229，237.96 44.69% （五）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 序 號 債券名稱 市值 市值占凈值比例 1 06農發13 390，440，000.00 6.11% 2 04國開11 300，000，000.00 4.70% 3 21國債⑶ 298，470，678.40 4.67% 4 01國開17 291，870，000.00 4.57% 5 02國債⑶ 184，547，380.00 2.89% （六）投資組合報告附注 1、本基金本期投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。 2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、期末其他資產構成 項目 金額 存出保證金 1，109，942.90 應收利息 36，744，012.17 合計 37，853，955.07 4、期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本報告期末本基金無處于轉股期的可轉換債券. 5、權證投資情況 本報告期內本基金因申購分離交易可轉債獲得權證情況如下: 序 號 代碼 名稱 數量 成本 1 580014 深高CWB1 156，744 519，319.03 2 580015 日照CWB1 217，140 458，211.81 6、報告期末持有的資產支持證券明細 序 號 代碼 名稱 數量 金額 占凈值比例 1 119003 瀾 電 02 390，000 38，993，052.26 0.61% 2 119005 浦建收益 200，000 13，170，732.00 0.21% 3 119010 天電收益 800，000 80，020，957.80 1.25% 十二、基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準收益率標準差（4） （1）-（3） （2）-（4） 2003.6.27-2003.12.31 3.86% 0.16% -3.14% 0.22% 7.00% -0.06% 2004.1.1-2004.12.31 0.60% 0.36% -4.72% 0.30% 5.32% 0.06% 2005.1.1-2005.12.31 12.48% 0.34% 7.41% 0.29% 5.07% 0.05% 2006.1.1-2006.12.31 82.76% 0.87% 18.14% 0.29% 64.62% 0.58% 2007.1.1-2007.12.31 80.08% 1.32% 22.15% 0.46% 57.93% 0.86% 自基金成立起至今 286.79% 0.79% 43.06% 0.34% 243.73% 0.45% 十三、基金費用概覽 （一）與基金運作有關的費用 1、基金費用的種類 （1）基金管理人的管理費； （2）基金托管人的托管費； （3）證券交易費用； （4）基金信息披露費用（國家另有規定的從其規定）； （5）基金持有人大會費用； （6）與基金相關的會計師費和律師費（國家另有規定的從其規定）； （7）按照國家有關規定可以列入的其它費用。 2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 （1）基金管理人的管理費 在通常情況下，基金管理費按前一日的基金資產凈值的1.2%的年費率計算，具體計算方法如下： H=E×1.2%÷當年天數 H為每日應付的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理人的管理費每日計提， 按月支付，由基金托管人于次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 （2）基金托管費 本基金應給付基金托管人托管費，按前一日的基金資產凈值的2.0％。的年費率計提。計算方法如下： H=E×2.0％。÷當年天數 H為每日應支付的基金托管費 E為前一日的基金資產凈值 基金托管人的托管費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支取，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 （3）上述“1、基金費用的種類”中（3）到（7）項費用由基金托管人根據其它有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。 3、不列入基金費用的項目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。 其他具體不列入基金費用的項目依據中國證監會有關規定執行。 4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費、基金托管費，下調前述費率無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。 (二) 與基金銷售有關的費用 1、認購費 認購費率按認購金額的增加而遞減，如下表所示： 認購金額（M） 認購費率 M＜1000萬 1.0% M≥1000萬 0.5% 2、贖回費 本基金持有期滿三年，免收贖回費；持有未滿三年，則其贖回費率隨贖回金額的增加而遞減，如下表所示： 贖回金額（M） 贖回費率 M＜1000萬 2.0% M≥1000萬 1.0% 本基金的贖回費率最高不超過3%，本基金的實際執行費率由基金管理人決定。本基金的贖回費率在更新招募說明書中列示。基金管理人認為需要調整費率時，基金管理人必須于新的費率開始實施日前的第三個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。 3、轉換費 除了開通避險周期到期時的轉換外，本基金暫時未開通與公司旗下其他基金的轉換。 4、本基金的實際執行費率由基金管理人在基金合同規定的范圍內調整。基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金管理費和基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。本基金的認購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。基金管理人調整費率時，必須于新的費率開始實施日前的三個工作日在至少一種中國證監會指定的報刊或網站上刊登公告。 (三) 其他費用 本基金其他費用根據相關法律法規執行。 十 四、對招募說明書更新部分的說明 本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下： 1、對“3、基金管理人”和“4、基金托管人”情況進行了更新。 2、在“5、相關服務機構”對本基金的代銷銀行和代銷券商進行了更新。 3、在“11、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內容。 4、對 “12、基金的業績”進行了更新。 5、對“14、基金資產估值”進行了更新。 6、對“24、其他應披露事項”進行了更新。 7、對部分其他表述進行了更新。 南方基金管理有限公司 2008年2月6日
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