基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　二〇〇七年十二月

　　【重要提示】

　　交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)2006年4月25日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2006】78號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。

　　基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核同意，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金作出的任何決定，均不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價(jià)格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在認(rèn)（申）購(gòu)本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

　　本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2007年12月14日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年9月30日。本招募說(shuō)明書(shū)所載的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　名稱(chēng)：交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海市浦東銀城中路188 號(hào)交銀金融大廈

　　郵政編碼：200120

　　法定代表人：謝紅兵

　　成立時(shí)間：2005年8月4日

　　注冊(cè)資本：貳億元人民幣

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　聯(lián)系人：陳超

　　電話(huà)：（021）61055050

　　傳真：（021）61055034

　　交銀施羅德基金管理有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2005］128號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　（二）主要成員情況

　　1、基金管理人董事會(huì)成員

　　謝紅兵先生，董事長(zhǎng)，雙學(xué)士學(xué)歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、靜安支行行長(zhǎng)、總行基金托管部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　吳偉先生，董事，博士學(xué)歷。歷任交通銀行總行財(cái)會(huì)部財(cái)務(wù)處主管、副處長(zhǎng)，總行預(yù)財(cái)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任交通銀行總行預(yù)財(cái)部總經(jīng)理。

　　金大建先生，董事，碩士學(xué)歷。歷任交通銀行調(diào)查研究部副處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，交通銀行上海分行副行長(zhǎng)、交通銀行南京分行行長(zhǎng)、交通銀行上海分行行長(zhǎng)，交通銀行預(yù)算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理兼綜合經(jīng)營(yíng)辦主任，現(xiàn)任交通銀行投資管理部總經(jīng)理。

　　周翔女士，董事，學(xué)士學(xué)歷。歷任交通銀行信貸部貸款處副主管、主管、交通銀行信貸部風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)、交通銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理部債權(quán)處置處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，現(xiàn)任交通銀行資產(chǎn)保全部總經(jīng)理。

　　雷賢達(dá)先生，董事、總經(jīng)理，學(xué)士學(xué)歷、加拿大證券學(xué)院和香港證券學(xué)院榮譽(yù)院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經(jīng)理、寶源投資管理（香港）有限公司執(zhí)行董事。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)放式基金海外專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)委員。

　　葛禮達(dá)先生，董事，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任施羅德集團(tuán)信息技術(shù)工作集團(tuán)信息技術(shù)部董事、施羅德集團(tuán)首席營(yíng)運(yùn)官，現(xiàn)任施羅德集團(tuán)亞太地區(qū)總裁。

　　孫祁祥女士，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)學(xué)系主任。

　　王松奇先生，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷。歷任中國(guó)人民大學(xué)講師、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)所金融研究中心研究員，現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究中心副主任、研究員，北京創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)。

　　陳家樂(lè)先生，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷。歷任香港科技大學(xué)金融學(xué)系副教授、教授，現(xiàn)任香港科技大學(xué)金融學(xué)系系主任。

　　2、基金管理人監(jiān)事會(huì)成員

　　徐俊康先生，監(jiān)事，學(xué)士學(xué)歷。曾任職于中國(guó)人民銀行長(zhǎng)寧區(qū)辦事處和工商銀行長(zhǎng)寧區(qū)辦事處，歷任交通銀行上海分行人事教育處副處長(zhǎng)，交通銀行人事教育部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，交通銀行黨委委員、紀(jì)委書(shū)記。經(jīng)公司股東會(huì)2007年第三次會(huì)議通過(guò)，免去公司監(jiān)事尹寶玉女士職務(wù)，選舉徐俊康先生擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　金玉鳳女士，監(jiān)事，學(xué)士學(xué)歷。歷任海通證券有限公司辦公室副主任（主持工作）、交通銀行信托部主任科員、交通銀行基金托管部綜合處副處長(zhǎng)、交通銀行資產(chǎn)托管部客戶(hù)服務(wù)處處長(zhǎng)，現(xiàn)任交銀施羅德基金管理有限公司總經(jīng)理助理。

　　裴關(guān)淑儀女士，監(jiān)事，ＣＦＡ、ＦＲＭ，雙碩士學(xué)位。歷任寶源投資管理（香港）有限公司資訊科技部主管、業(yè)務(wù)延續(xù)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)放式基金海外專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)委員，負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)及ＩＴ部分。現(xiàn)任交銀施羅德基金管理有限公司監(jiān)察稽核部經(jīng)理。

　　3、公司高管人員

　　謝紅兵先生，董事長(zhǎng)，雙學(xué)士學(xué)歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、靜安支行行長(zhǎng)、總行基金托管部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　雷賢達(dá)先生，董事、總經(jīng)理，學(xué)士學(xué)歷、加拿大證券學(xué)院和香港證券學(xué)院榮譽(yù)院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經(jīng)理、寶源投資管理（香港）有限公司執(zhí)行董事。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)放式基金海外專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)委員。

　　吳建中先生，督察長(zhǎng)，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任交通銀行寧波分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、交通銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、交通銀行寧波分行行長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

　　許珊燕女士，副總經(jīng)理，碩士學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任湖南大學(xué)（原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院）金融學(xué)院講師，湘財(cái)證券有限責(zé)任公司國(guó)債部副經(jīng)理、基金管理總部總經(jīng)理，湘財(cái)荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　莫泰山先生，副總經(jīng)理，碩士學(xué)歷。歷任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金監(jiān)管部副處長(zhǎng)、辦公廳主席秘書(shū)、基金監(jiān)管部處長(zhǎng)。

　　4、本基金基金經(jīng)理

　　鄭拓先生，基金經(jīng)理，ＣＦＡ，美國(guó)芝加哥大學(xué)ＭＢＡ。13年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任黑龍江省進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)代表、君安證券有限公司投資經(jīng)理、廣達(dá)投資管理公司投資經(jīng)理、貝爾德投資銀行分析師、海富通基金管理有限公司股票分析師、基金經(jīng)理助理和基金經(jīng)理。曾于2005年4月至2006年9月?lián)�任海富通精選證券投資基金基金經(jīng)理，于2005年8月至2007年3月?lián)�任海富通股票證券投資基金基金經(jīng)理，于2006年5月至2006年9月?lián)�任海富通�?qiáng)化回報(bào)證券投資基金基金經(jīng)理，2006年10月至2007年3月?lián)�任海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)證券投資基金基金經(jīng)理。2007年加入交銀施羅德基金管理有限公司，經(jīng)本基金管理人公告自2007年7月4日起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。

　　于暉先生，基金經(jīng)理助理，金融學(xué)碩士，工學(xué)學(xué)士，工程師。5年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任上海證券有限公司研究發(fā)展中心研究員，申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所行業(yè)研究員，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司投資組合管理部高級(jí)研究員，曾獲2004年度“新財(cái)富”最佳分析師汽車(chē)行業(yè)全國(guó)第一名。2005年加入交銀施羅德基金管理有限公司，任投資研究部研究員。

　　歷任基金經(jīng)理：李旭利先生，2006年6月14日至2007年7月3日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。

　　5、投資決策委員會(huì)成員

　　主席：李旭利 （投資總監(jiān)）

　　委員：雷賢達(dá) （董事、總經(jīng)理）

　　莫泰山（副總經(jīng)理）

　　趙楓 （基金經(jīng)理）

　　陳曉秋（基金經(jīng)理）

　　周煒煒（基金經(jīng)理）

　　李立 （基金經(jīng)理）

　　李家春（基金經(jīng)理）

　　鄭拓 （基金經(jīng)理）

　　上述人員之間無(wú)近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人情況

　　1、基本情況

　　名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行）

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

　　法定代表人：郭樹(shù)清

　　成立時(shí)間：2004年9月17日

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊(cè)資本：壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬(wàn)元人民幣

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字［1998］12號(hào)

　　聯(lián)系人：尹東

　　聯(lián)系電話(huà)：（010）67595003

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司在中國(guó)擁有悠久的經(jīng)營(yíng)歷史，其前身“中國(guó)人民建設(shè)銀行”于1954年成立，1996年易名為“中國(guó)建設(shè)銀行”。中國(guó)建設(shè)銀行是中國(guó)四大商業(yè)銀行之一。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司由原中國(guó)建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國(guó)建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。中國(guó)建設(shè)銀行（股票代號(hào)：ＨＫ0939）于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國(guó)四大商業(yè)銀行中首家在海外公開(kāi)上市的銀行。2006年9月11日，中國(guó)建設(shè)銀行又作為第一家Ｈ股公司晉身恒生指數(shù)。于2006年末，中國(guó)建設(shè)銀行市值達(dá)1，429．94億美元，躋身于全球十大上市銀行之列。截至2006年12月31日止，中國(guó)建設(shè)銀行總資產(chǎn)為人民幣54，485．11億元，客戶(hù)存款為人民幣47，212．56億元。2006年，中國(guó)建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣463．19億元，較上年增長(zhǎng)18．02％，每股盈利為人民幣0．21元，平均資產(chǎn)回報(bào)率為0．92％，平均股東權(quán)益回報(bào)率為15％。中國(guó)建設(shè)銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有1．4萬(wàn)余個(gè)分支機(jī)構(gòu)，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京及首爾設(shè)有分行，在倫敦、紐約設(shè)有代表處。2006年8月24日，中國(guó)建設(shè)銀行在香港與美國(guó)銀行簽署協(xié)定，收購(gòu)美國(guó)銀行在香港的全資子公司美國(guó)銀行（亞洲）股份有限公司100％的股權(quán)，并于2006年12月29日完成收購(gòu)交割，美國(guó)銀行（亞洲）有限公司更名為“中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司”。中國(guó)建設(shè)銀行在《銀行家》2006年公布的全球銀行按一級(jí)資本排名中，名列中國(guó)銀行業(yè)榜首，在世界大銀行中列第11位。中國(guó)建設(shè)銀行在《福布斯》2006年全球領(lǐng)先企業(yè)榜中為第65名，列中國(guó)第二位。在《亞洲周刊》2006年7月公布的亞洲銀行300強(qiáng)排名中，中國(guó)建設(shè)銀行在“利息收入凈值最高的銀行”和“純利最高的銀行”兩項(xiàng)排名中均列第一位，被譽(yù)為“亞洲最賺錢(qián)的銀行”。此外，在2006年度《亞洲金融》亞洲最佳公司評(píng)選中，中國(guó)建設(shè)銀行入選“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承諾”排行榜。

　　中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管服務(wù)部，下設(shè)綜合制度處、基金市場(chǎng)處、資產(chǎn)托管處、ＱＦＩＩ托管處、基金核算處、基金清算處、監(jiān)督稽核處和投資委托托管團(tuán)隊(duì)等8個(gè)職能處室，現(xiàn)有員工80余人。

　　2、主要人員情況

　　羅中濤，投資托管服務(wù)部總經(jīng)理，曾就職于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)建設(shè)銀行總行評(píng)估、信貸、委托代理等業(yè)務(wù)部門(mén)并擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估、信貸及委托代理業(yè)務(wù)具有豐富的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

　　李春信，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行人事教育部、計(jì)劃部、籌資儲(chǔ)蓄部、國(guó)際業(yè)務(wù)部工作，對(duì)商業(yè)銀行綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、零售業(yè)務(wù)及國(guó)際業(yè)務(wù)具有較豐富相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

　　截止到2007年6月30日，中國(guó)建設(shè)銀行已托管興華、興和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鴻飛、銀豐等8只封閉式證券投資基金，以及華夏成長(zhǎng)、融通新藍(lán)籌、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)、華寶興業(yè)寶康系列（包括寶康消費(fèi)品、寶康債券、寶康靈活配置3只子基金）、博時(shí)裕富、長(zhǎng)城久恒、銀華保本增值、華夏現(xiàn)金增利、華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)、銀華－道瓊斯88精選、上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)、東方龍、博時(shí)主題行業(yè)、華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選、華寶興業(yè)現(xiàn)金寶、上投摩根貨幣市場(chǎng)、華夏紅利、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值、銀華核心價(jià)值、上投摩根阿爾法、中信紅利精選、工銀瑞信貨幣市場(chǎng)、長(zhǎng)城消費(fèi)增值、華安上證180ＥＴＦ、上投摩根雙息平衡、泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選、華夏深圳中小企業(yè)板ＥＴＦ、交銀施羅德穩(wěn)健配置、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)、華富貨幣市場(chǎng)、工銀瑞信精選平衡、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)、中信穩(wěn)定債券、華安宏利、上投摩根成長(zhǎng)先鋒、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)、海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)、銀華富裕主題、華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)、工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)、信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)、諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)、工銀瑞信債券、國(guó)泰金鼎價(jià)值、富國(guó)天博、融通領(lǐng)先成長(zhǎng)、華寶興業(yè)行業(yè)精選等51只開(kāi)放式證券投資基金。

　　（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度

　　1、內(nèi)部控制目標(biāo)

　　作為基金托管人，中國(guó)建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

　　2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

　　中國(guó)建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。投資托管服務(wù)部專(zhuān)門(mén)設(shè)置了監(jiān)督稽核處，配備了專(zhuān)職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作職權(quán)和能力。

　　3、內(nèi)部控制制度及措施

　　投資托管服務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶(hù)資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專(zhuān)門(mén)設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專(zhuān)職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

　　（三）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

　　1、監(jiān)督方法

　　依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用自行開(kāi)發(fā)的“托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)——基金監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對(duì)基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督，并定期編寫(xiě)基金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告，報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開(kāi)支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

　　2、監(jiān)督流程

　　（1）每工作日按時(shí)通過(guò)基金監(jiān)督子系統(tǒng)，對(duì)各基金投資運(yùn)作比例控制指標(biāo)進(jìn)行例行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)投資比例超標(biāo)等異常情況，向基金管理人發(fā)出書(shū)面通知，與基金管理人進(jìn)行情況核實(shí)，督促其糾正，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　（2）收到基金管理人的劃款指令后，對(duì)涉及各基金的投資范圍、投資對(duì)象及交易對(duì)手等內(nèi)容進(jìn)行合法合規(guī)性監(jiān)督。

　　（3）根據(jù)基金投資運(yùn)作監(jiān)督情況，定期編寫(xiě)基金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告，對(duì)各基金投資運(yùn)作的合法合規(guī)性、投資獨(dú)立性和風(fēng)格顯著性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　（4）通過(guò)技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話(huà)或書(shū)面要求管理人進(jìn)行解釋或舉證，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1． 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海市浦東銀城中路188號(hào)交銀金融大廈

　　法定代表人：謝紅兵

　　成立時(shí)間：2005年8月4日

　　電話(huà)：（021）61055023

　　傳真：（021）61055054

　　聯(lián)系人：張蓉

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400－700－5000，（021）61055000

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　　2． 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　（1）中國(guó)建設(shè)銀行

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

　　法定代表人：郭樹(shù)清

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95533

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（2）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)

　　法定代表人：項(xiàng)俊波

　　電話(huà)：（010）68297268

　　傳真：（010）85109219

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95599

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（3）交通銀行

　　住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話(huà)：（021）58781234

　　傳真：（021）58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95559

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（4）廣東發(fā)展銀行股份有限公司

　　住所：廣州市農(nóng)林下路83號(hào)

　　法定代表人：李若虹

　　聯(lián)系人：詹全鑫、張大奕

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（020）38322542、38322974

　　網(wǎng)址：ｅｂａｎｋ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（5）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔16樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔16樓

　　法定代表人： 王明權(quán)

　　電話(huà)：（021）68816000

　　聯(lián)系人：劉晨

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：10108998

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（6）國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　電話(huà)：（021）62580818

　　傳真：（021）62569400

　　聯(lián)系人：芮敏棋

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400－8888－666，（021）962588

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（7）中信建投證券有限責(zé)任公司

　　住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話(huà)：（010）65186080

　　傳真：（010）65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400－8888－108（免長(zhǎng)途費(fèi)）

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（8）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號(hào)

　　辦公地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　電話(huà)：（021）53594566

　　傳真：（021）53858549

　　聯(lián)系人：金蕓、楊薇

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400－8888－001，（021）962503

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（9）廣發(fā)證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話(huà)：（020）87555888－875

　　傳真：（020）87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（020）87555888－875

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（10）中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈Ｃ座

　　法定代表人：肖時(shí)慶

　　電話(huà)：（010）66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：800－820－1868

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（11）招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話(huà)：（0755）82943666

　　傳真：（0755）82960140

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400－8888－111，（0755）26951111

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（12）興業(yè)證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　辦公地址：上海陸家嘴東路166號(hào)中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話(huà)：（021）68419974

　　傳真：（021）68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（021）68419974

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（13）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　住所：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

　　辦公地址：上海浦東銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈五層

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話(huà)：（021）68634518

　　傳真：（021）50543470

　　聯(lián)系人：陳偉

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（021）68865020或當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部客服電話(huà)

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（14）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號(hào)

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：謝平

　　電話(huà)：（021）54033888

　　聯(lián)系人：黃維琳

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（021）962505

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（15）國(guó)都證券有限責(zé)任公司

　　住所：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45層

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：王少華

　　電話(huà)：（010）64482828－390

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：800－810－8809

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（16）華泰證券有限責(zé)任公司

　　住所：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　電話(huà)：（025）84457777－950、248

　　傳真：（025）84579778

　　聯(lián)系人：李金龍、張小波

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（025）84579897

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（17）中信金通證券有限責(zé)任公司

　　住所：浙江省杭州市中河南路11號(hào)萬(wàn)凱庭院商務(wù)樓Ａ座

　　辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號(hào)萬(wàn)凱庭院商務(wù)樓Ａ座

　　法定代表人：劉軍

　　電話(huà)：（0571）85783715

　　傳真：（0571）85783771

　　聯(lián)系人：王勤

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（0571）96598

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（18）中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　住所：上海市銀城中路200號(hào)39層

　　辦公地址：中國(guó)上海浦東銀城中路200號(hào)中銀大廈39－40層

　　法定代表人：平岳

　　聯(lián)系人：張靜

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400－620－8888

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（19）中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司

　　住所：青島市東海西路28號(hào)

　　法定代表人：史潔民

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（0532）96577

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（20）恒泰證券有限責(zé)任公司

　　住所：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)東風(fēng)路111號(hào)

　　辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)東風(fēng)路111號(hào)

　　法定代表人：劉汝軍

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（0471）4961259，（021）68405273

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　場(chǎng)內(nèi)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的具有開(kāi)放式基金代銷(xiāo)資格，并經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有資格的上證所會(huì)員”），名單詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｐｓ／ｚｈｓ／ｈｙｚｑ／ｚｘｚｇ＿ｓｚｊｊｔ．ｊｓｐ

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。

　　（二）份額登記機(jī)構(gòu)

　　名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　住所：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層

　　辦公地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話(huà)：（010）58598839

　　傳真：（010）58598834

　　聯(lián)系人：朱立元

　　（三）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所

　　名稱(chēng)：上海源泰律師事務(wù)所

　　住所：上海浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

　　辦公地址：上海浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

　　負(fù)責(zé)人：廖海

　　電話(huà)：（021）51150298

　　傳真：（021）51150398

　　聯(lián)系人： 廖海

　　經(jīng)辦律師： 廖海、呂紅

　　（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　名稱(chēng)：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)東昌路568號(hào)

　　辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓

　　法定代表人：楊紹信

　　聯(lián)系電話(huà)：（021）61238888

　　傳真：（021）61238800

　　聯(lián)系人：陳兆欣

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪棣、薛競(jìng)

　　四、基金的名稱(chēng)

　　本基金名稱(chēng)：交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金

　　五、基金的類(lèi)型

　　本基金類(lèi)型：契約型開(kāi)放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　本基金的投資目標(biāo)：堅(jiān)持并不斷深化價(jià)值投資的基本理念，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究與管理能力，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的變化，自上而下靈活配置資產(chǎn)，自下而上精選證券，有效分散風(fēng)險(xiǎn)，謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　七、基金的投資方向

　　本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、現(xiàn)金、短期金融工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。在正常市場(chǎng)情況下，基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的35％—95％；債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的0％—60％；現(xiàn)金、短期金融工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)凈值的5％－65％，其中基金保留的現(xiàn)金以及投資于一年期以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。

　　八、基金的投資策略

　　本基金的投資策略為：把握宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合比例，自上而下配置資產(chǎn)，自下而上精選證券，有效分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、資產(chǎn)配置

　　本基金將采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng)，結(jié)合定性分析和定量分析進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)的配置。具體而言，首先利用經(jīng)濟(jì)周期理論，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)行預(yù)測(cè)，在此基礎(chǔ)上形成對(duì)不同資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)和判斷，確定基金資產(chǎn)在各類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例，并隨著各類(lèi)證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合中各類(lèi)資產(chǎn)的比例，以規(guī)避或分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收益率。與傳統(tǒng)的配置型基金不同，借鑒施羅德集團(tuán)在平衡型基金方面成功的投資經(jīng)驗(yàn)，本基金在資產(chǎn)配置方面有以下兩大特點(diǎn)。

　　第一大特點(diǎn)是本基金管理人在進(jìn)行資產(chǎn)配置的時(shí)候，除了考察各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征隨市場(chǎng)環(huán)境的變化，同時(shí)關(guān)注資產(chǎn)之間相關(guān)性隨時(shí)間的變化。對(duì)于配置型基金而言，投資于債券資產(chǎn)是為了分散股票資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到投資中風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳平衡。但是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境的變化，各類(lèi)資產(chǎn)之間的相關(guān)性并不是一成不變的，最近一段時(shí)間的歷史未必總能很好地反映未來(lái)的情況。因此，本基金管理人在“自上而下”進(jìn)行資產(chǎn)配置的時(shí)候，除了考慮到不同經(jīng)濟(jì)周期下各類(lèi)資產(chǎn)自身風(fēng)險(xiǎn)收益特征的變化，還會(huì)考察各類(lèi)資產(chǎn)之間相關(guān)性隨時(shí)間的變化，以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化為前提確定各類(lèi)資產(chǎn)最優(yōu)的配置比例，并隨時(shí)間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　配置型基金靈活的資產(chǎn)配置使得基金管理人可以因時(shí)制宜，把握投資市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。因此，正確把握投資市場(chǎng)的變化趨勢(shì)對(duì)于配置型基金的成敗至關(guān)重要。為了盡可能準(zhǔn)確地把握投資市場(chǎng)變化的趨勢(shì)，本基金管理人在對(duì)各種證券進(jìn)行收益率預(yù)測(cè)的時(shí)候，一方面避免從短期的歷史進(jìn)行推斷可能造成的錯(cuò)誤，在合理范圍內(nèi)考察較長(zhǎng)的歷史區(qū)間，同時(shí)前瞻性地預(yù)測(cè)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，并將該變化對(duì)證券未來(lái)收益的影響反映到對(duì)證券收益率的預(yù)期中去。這也是本基金的另一大特點(diǎn)。

　　具體操作中，本基金管理人采用經(jīng)濟(jì)周期理論下的資產(chǎn)配置模型，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)、利率和貨幣政策等相關(guān)因素的分析，對(duì)中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行判斷和預(yù)測(cè)，然后利用經(jīng)濟(jì)周期理論確定基金資產(chǎn)在各類(lèi)別資產(chǎn)間的戰(zhàn)略配置策略。

　　2、行業(yè)配置

　　本基金將通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的分析和預(yù)測(cè)，確定宏觀及行業(yè)經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對(duì)不同行業(yè)的潛在影響，得出各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值與投資時(shí)機(jī)，并據(jù)此對(duì)基金股票投資資產(chǎn)的行業(yè)分布進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　3、股票選擇

　　本基金綜合運(yùn)用施羅德集團(tuán)的股票研究分析方法和經(jīng)濟(jì)周期理論精選股票構(gòu)建成份股。具體分以下兩個(gè)層次進(jìn)行：

　　（1）品質(zhì)篩選

　　篩選出在財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的上市公司。

　　（2）風(fēng)格配置和組合優(yōu)化

　　對(duì)備選股票進(jìn)行風(fēng)格分類(lèi)，利用經(jīng)濟(jì)周期理論在不同風(fēng)格類(lèi)別的股票之間進(jìn)行戰(zhàn)略配置，同時(shí)結(jié)合組合優(yōu)化模型以實(shí)現(xiàn)盡可能高的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。

　　4、債券投資

　　配置型基金中債券投資管理的目標(biāo)是分散股票投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保持投資組合穩(wěn)定收益和充分流動(dòng)性，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。在目前中國(guó)債券市場(chǎng)處于制度與規(guī)則快速調(diào)整的階段，對(duì)于債券投資組合的構(gòu)建本基金管理人將采取自上而下的主動(dòng)式管理，靈活運(yùn)用各種消極和積極策略，尋找各種市場(chǎng)機(jī)會(huì)，獲得超過(guò)市場(chǎng)水平的平均收益。消極債券投資的目標(biāo)是在滿(mǎn)足現(xiàn)金管理需要的基礎(chǔ)上為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定的收益。積極債券投資的目標(biāo)是利用市場(chǎng)定價(jià)的無(wú)效率來(lái)獲得低風(fēng)險(xiǎn)甚至是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益。

　　在全球經(jīng)濟(jì)的框架下，本基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致的財(cái)政貨幣政策變化作出判斷，運(yùn)用數(shù)量化工具，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化作出預(yù)測(cè)，通過(guò)組合優(yōu)化進(jìn)行合理的配置。

　　5、權(quán)證投資策略

　　本基金的權(quán)證投資以權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ)，配以權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平，以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段，充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類(lèi)屬選擇，追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

　　6、資產(chǎn)支持證券投資策略

　　本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

　　九、基金的業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)

　　本基金的整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用：

　　65％×ＭＳＣＩ中國(guó)Ａ股指數(shù)＋35％×新華雷曼中國(guó)全債指數(shù)

　　如果市場(chǎng)推出更具權(quán)威、且更能夠表征本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的指數(shù)，則本基金管理人可以視情況在經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)某绦蚝笳{(diào)整本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，并及時(shí)公告。

　　十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金是一只混合型基金，屬于證券投資基金產(chǎn)品中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種，本基金的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益處于股票型基金和債券型基金之間。本基金力爭(zhēng)在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　十一、基金投資組合報(bào)告

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年10月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本報(bào)告期為2007年7月1日至9月30日。

　　1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

　　■

　　3、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　■

　　4、報(bào)告期末按券種分類(lèi)的債券投資組合

　　■

　　5、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　■

　　6、報(bào)告期期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　7、投資組合報(bào)告附注

　　（1）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開(kāi)譴責(zé)和處罰。

　　（2）本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。

　　（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　（4）報(bào)告期期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　（5）報(bào)告期末持有的權(quán)證明細(xì)

　　■

　　（6）交銀施羅德基金管理有限公司期末持有本基金份額36，169，956．19份，占本基金期末總份額的1．50％，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生申購(gòu)、贖回。

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　基金業(yè)績(jī)截止日為2007年9月30日，所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　1．基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　2．基金合同生效以來(lái)基金份額凈值變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較

　　本基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　（時(shí)間2006年6月14日至2007年9月30日）

　　■

　　注：本基金基金合同生效日為2006年6月14日。圖示日期為2006年6月14日至2007年9月30日。

　　十三、基金的費(fèi)用與稅收

　　（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)

　　1、基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；

　　4、基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；

　　5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　6、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　7、基金的證券交易費(fèi)用；

　　8、在有關(guān)規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的具體計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在有關(guān)公告中載明。

　　9、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

　　本基金基金合同終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。

　　（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1． 與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

　　（1）基金管理人的管理費(fèi)

　　在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年管理費(fèi)率為1．5％

　　Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

　　（2）基金托管人的托管費(fèi)

　　在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年托管費(fèi)率為0．25％

　　Ｈ為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

　　（3）上述一、基金費(fèi)用的種類(lèi)中3－7、9項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

　　2． 與基金銷(xiāo)售有關(guān)的費(fèi)用

　　（1）申購(gòu)費(fèi)

　　本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，申購(gòu)費(fèi)用于本基金的市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售。場(chǎng)外申購(gòu)可以采取前端收費(fèi)模式和后端收費(fèi)模式，場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)目前只支持前端收費(fèi)模式。

　　本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：

　　■

　　本基金管理人于2007 年12 月11日刊登公告，自2007年12月14日起統(tǒng)一旗下非貨幣市場(chǎng)基金的前端申購(gòu)費(fèi)率的分檔標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一后的費(fèi)率分檔標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)上表。

　　■

　　因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不再收取申購(gòu)費(fèi)用。

　　（2）申購(gòu)份額的計(jì)算

　　場(chǎng)外申購(gòu)可以采取前端收費(fèi)模式和后端收費(fèi)模式，場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)目前只支持前端收費(fèi)模式。

　　前端收費(fèi)模式：

　　申購(gòu)總金額＝申請(qǐng)總金額

　　凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)總金額／（1＋申購(gòu)費(fèi)率）

　　申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)總金額－凈申購(gòu)金額

　　申購(gòu)份額＝（申購(gòu)總金額－申購(gòu)費(fèi)用）／ Ｔ日基金份額凈值

　　例一：某投資人投資4萬(wàn)元申購(gòu)本基金（非網(wǎng)上交易），申購(gòu)費(fèi)率為1．5％，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1．0400元，如果其選擇前端收費(fèi)方式，則其可得到的申購(gòu)份額為：

　　申購(gòu)總金額＝40，000元

　　凈申購(gòu)金額＝40，000／（1＋1．5％）＝39，408．87元

　　申購(gòu)費(fèi)用＝40，000－39，408．87＝591．13元

　　申購(gòu)份額＝（40，000－591．13）／1．0400＝37，893．14份

　　如果投資人是場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)，申購(gòu)份額為37，893份，其余0．14份對(duì)應(yīng)金額返回給投資人。

　　后端收費(fèi)模式：

　　申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額／Ｔ日基金份額凈值

　　當(dāng)投資人提出贖回時(shí)，后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的計(jì)算方法為：

　　后端申購(gòu)費(fèi)用＝贖回份額×申購(gòu)日基金份額凈值×后端申購(gòu)費(fèi)率

　　例二：某投資人投資4萬(wàn)元申購(gòu)本基金，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1．0400元，如果其選擇后端收費(fèi)方式，則其可得到的申購(gòu)份額為：

　　申購(gòu)份額 ＝ 40，000 ／ 1．0400 ＝ 38，461．54份

　　即：投資人投資4萬(wàn)元申購(gòu)本基金，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1．0400元，則可得到38，461．54份基金份額，但其在贖回時(shí)需根據(jù)其持有時(shí)間按對(duì)應(yīng)的后端申購(gòu)費(fèi)率交納后端申購(gòu)費(fèi)用。

　　（3）贖回費(fèi)用

　　贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)用的25％歸基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊(cè)登記等其他必要的手續(xù)費(fèi)。

　　本基金的贖回費(fèi)率如下：

　　■

　　（4）贖回金額的計(jì)算

　　贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算的贖回價(jià)格，贖回金額單位為“元”，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入。

　　如果投資人在認(rèn)（申）購(gòu)時(shí)選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下：

　　贖回費(fèi)用＝贖回份額×Ｔ日基金份額凈值×贖回費(fèi)率

　　贖回金額＝贖回份額×Ｔ日基金份額凈值－贖回費(fèi)用

　　例三：某投資人贖回1萬(wàn)份基金份額，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為0．5％，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1．0160元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回費(fèi)用 ＝ 10，000×1．0160×0．5％ ＝ 50．80元

　　贖回金額 ＝ 10，000×1．0160－50．80 ＝ 10，109．20元

　　即：投資人贖回本基金1萬(wàn)份基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1．0160元，則其可得到的贖回金額為10，109．20元。

　　如果投資人在認(rèn)（申）購(gòu)時(shí)選擇交納后端申購(gòu)費(fèi)用，則贖回金額的計(jì)算方法如下：

　　贖回總額＝贖回份額×Ｔ日基金份額凈值

　　后端認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)用＝贖回份額×認(rèn)（申）購(gòu)日基金份額凈值×后端認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)率

　　贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率

　　贖回金額＝贖回總額－后端認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)用－贖回費(fèi)用

　　例四：某投資人贖回1萬(wàn)份基金份額，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為0．5％，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1．0160元，投資人對(duì)應(yīng)的后端申購(gòu)費(fèi)是1．8％，申購(gòu)時(shí)的基金凈值為1．0100元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回總額＝10，000×1．0160＝10，160元

　　后端申購(gòu)費(fèi)用＝10，000×1．0100×1．8％＝181．80元

　　贖回費(fèi)用＝10，160×0．5％＝50．80元

　　贖回金額＝10，160－181．80－50．80＝9，927．40元

　　即：投資人贖回本基金1萬(wàn)份基金份額，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為0．5％，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1．0160元，投資人對(duì)應(yīng)的后端申購(gòu)費(fèi)是1．8％，申購(gòu)時(shí)的基金凈值為1．0100元，則其可得到的贖回金額為9，927．40元。

　　（5）轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　1）每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購(gòu)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

　　2）轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金或無(wú)申購(gòu)費(fèi)用的貨幣市場(chǎng)基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換，收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金或無(wú)申購(gòu)費(fèi)用的貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)換，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。

　　3）轉(zhuǎn)出基金時(shí)，轉(zhuǎn)出貨幣市場(chǎng)基金不收取贖回費(fèi)用；轉(zhuǎn)出非貨幣市場(chǎng)基金收取贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)用的25％歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

　　4）前端收費(fèi)模式下的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率：

　　ａ．非貨幣市場(chǎng)基金（交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長(zhǎng)、交銀藍(lán)籌）之間的轉(zhuǎn)換及由非貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)入貨幣市場(chǎng)基金（交銀貨幣），申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用為0，投資人需支付轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用，具體如下：

　　■

　　ｂ．貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)入非貨幣市場(chǎng)基金，贖回費(fèi)用為0，投資人需支付轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用，具體如下：