漢盛證券投資基金

　　2007年第四季度報(bào)告

　　一、重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報(bào)告期為2007年10月1日至2007年12月31日。

　　基金季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡稱：基金漢盛

　　運(yùn)作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：1999年5月10日

　　報(bào)告期末基金份額總額：2，000，000，000.00份

　　投資目標(biāo)：為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定的投資收益。

　　投資策略："精選品種、組合投資、長線持有、波段操作"，通過研究和發(fā)掘具有良好發(fā)展前景的上市公司進(jìn)行組合投資。以長期投資為主軸，同時(shí)依據(jù)"順勢而為"的原則進(jìn)行一些短線操作。

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元

　　■

　　提示：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，封閉式基金交易傭金等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2007年7月1日基金實(shí)施新會計(jì)準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”=第2項(xiàng)/(第1項(xiàng)/第3項(xiàng))。

　　（二）基金凈值表現(xiàn)

　　1、漢盛證券投資基金本期份額凈值增長率表

　　■

　　注：過去三個(gè)月指2007年10月1日-2007年12月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業(yè)績比較基準(zhǔn)，此表只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　2、自基金合同生效以來漢盛證券投資基金累計(jì)份額凈值增長率的歷史走勢圖

　　■

　　注：截止日期為2007年12月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業(yè)績比較基準(zhǔn)，此圖只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　四、管理人報(bào)告

　　（一）基金經(jīng)理

　　李文忠先生，1972年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，自1998年開始從事證券行業(yè)工作。曾在浙江省交通設(shè)計(jì)院從事交通工程設(shè)計(jì)、國信證券有限公司從事企業(yè)購并業(yè)務(wù)和投資分析、曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理、中國銀河證券有限責(zé)任公司高級投資經(jīng)理。

　　（二）遵規(guī)守信說明

　　本報(bào)告期，富國基金管理有限公司作為漢盛證券投資基金的管理人嚴(yán)格按照《基金法》、《證券法》、《漢盛證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以為投資者減少和分散風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定收益為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　（三）運(yùn)作情況說明

　　在本季度里，外圍的宏觀經(jīng)濟(jì)和股市都經(jīng)歷了美國次級債危機(jī)深化的影響，香港股市沖高回落；國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)卻正在走向過熱，CPI指數(shù)上升到了十余年的高位，國家也加大了宏觀調(diào)控的力度。在此背景影響下，從底部以來上漲了五倍之后，滬深股市終于迎來了第一個(gè)季度回落的走勢，上證指數(shù)和滬深300指數(shù)均小幅下跌。從行業(yè)層面上，出于對宏觀調(diào)控的擔(dān)憂及業(yè)績低于預(yù)期的影響，有色、煤炭、地產(chǎn)等行業(yè)沖高之后大幅回落，商業(yè)、交通運(yùn)輸、食品飲料等到防守性行業(yè)逐步走強(qiáng)。同時(shí)，本季度也經(jīng)歷了顯著的風(fēng)格輪換，前期受股指期貨可能出臺刺激走強(qiáng)的大盤股回落，2007年5月30日以來調(diào)整半年的中小盤股整體性走強(qiáng)。

　　本基金在操作上，首先是針對短期風(fēng)險(xiǎn)過大的股市大幅降低了倉位，減持了證券、保險(xiǎn)、有色等到波動較大的行業(yè)及大盤股，回避了此輪調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，并在股市回落后大幅增加了倉位，增持了商業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)确�(wěn)定類行業(yè)和估值較低的鋼鐵類股票，帶來了一定的超額收益。

　　展望2008年第一季度，在有利的宏觀經(jīng)濟(jì)、資金環(huán)境和一季度業(yè)績送股等集中的階段，預(yù)計(jì)滬深股市將維持活躍的走勢，機(jī)會層出不窮。但隨著時(shí)間的推移，股市將越來越面臨高估值的挑戰(zhàn)和預(yù)期收益降低之后大小非持續(xù)減持的壓力，股市的走勢將呈現(xiàn)出波動性加大，收益難度加大的特點(diǎn)，本基金在投資策略上將同時(shí)兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡不斷優(yōu)化投資組合。

　　五、投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

　　（一）基金資產(chǎn)組合情況

　　截至2007年12月31日，漢盛證券投資基金資產(chǎn)凈值為7，589，505，708.23元，基金份額凈值為3.7948元，基金份額累計(jì)凈值為4.8624元。其資產(chǎn)組合情況如下：

　　■

　　（二）按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　（三）股票投資的前十名股票明細(xì)

　　■

　　（四）債券投資組合

　　■

　　（五）投資的前五名債券明細(xì)

　　■

　　（六）組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

　　3、截至2007年12月31日，本基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：

　　■

　　4、截至2007年12月31日，本基金不持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債。

　　5、本基金本報(bào)告期內(nèi)及本報(bào)告期末均不持有資產(chǎn)支持證券。

　　6、本基金報(bào)告期曾持有權(quán)證及報(bào)告期末權(quán)證投資情況如下：

　　■7、因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

　　六、本公司固有資金持有本基金的份額及變化情況

　　截至2007年12月31日，本公司持有本基金的份額為10，000，000.00份，本報(bào)告期持有份額沒有變化。

　　七、備查文件目錄

　　1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立漢盛基金的文件

　　2、漢盛證券投資基金基金合同

　　3、漢盛證券投資基金托管協(xié)議

　　4、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立富國基金管理有限公司的文件

　　5、漢盛證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

　　6、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

　　查閱地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團(tuán)大廈5層

　　投資者對本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

　　咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）

　　公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

　　富國基金管理有限公司

　　二00八年一月二十二日

　　1

　　本期利潤

　　416，884，458.23

　　2

　　本期利潤扣減公允價(jià)值變動損益后的凈額

　　394，668，190.92

　　3

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤

　　0.2084

　　4

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　7，589，505，708.23

　　5

　　期末基金份額凈值

　　3.7948

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　過去三個(gè)月

　　5.81%

　　2.17%

　　－

　　－

　　－

　　－

　　序號

　　資產(chǎn)項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　1

　　股 票

　　5，920，870，757.99

　　77.66

　　2

　　債 券

　　1，580，221，793.60

　　20.73

　　3

　　銀行存款及結(jié)算備付金

　　97，780，311.48

　　1.28

　　4

　　其他資產(chǎn)

　　18，923，388.64

　　0.25

　　5

　　權(quán) 證

　　6，316，727.97

　　0.08

　　合 計(jì)

　　7，624，112，979.68

　　100.00

　　序號

　　證券板塊名稱

　　市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　211，850，771.80

　　2.79

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　223，429，258.18

　　2.94

　　3

　　C 制造業(yè)

　　2，745，303，656.89

　　36.16

　　C0 食品、飲料

　　244，581，778.90

　　3.22

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　856，911.00

　　0.01

　　C2 木材、家具

　　C3 造紙、印刷

　　219，363，018.00

　　2.89

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　308，188，581.84

　　4.06

　　C5 電子

　　59，260，925.05

　　0.78

　　C6 金屬、非金屬

　　865，434，846.18

　　11.40

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　516，954，913.16

　　6.81

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　450，812，682.76

　　5.94

　　C9 其他制造業(yè)

　　79，850，000.00

　　1.05

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　19，783，805.44

　　0.26

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　42，014，351.67

　　0.55

　　6

　　F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)

　　318，133，625.79

　　4.19

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　123，156，354.21

　　1.62

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　415，893，308.14

　　5.48

　　9

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　1，234，963，793.67

　　16.27

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　447，380，480.00

　　5.89

　　11

　　K 社會服務(wù)業(yè)

　　43，575，026.57

　　0.57

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　68，031，418.96

　　0.90

　　13

　　M 綜合類

　　27，354，906.67

　　0.36

　　合 計(jì)

　　5，920，870，757.99

　　78.01

　　序號

　　證券代碼

　　證券名稱

　　數(shù)量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　600660

　　福耀玻璃

　　13，807，012

　　495，119，450.32

　　6.52

　　2

　　600000

　　浦發(fā)銀行

　　8，903，916

　　470，126，764.80

　　6.19

　　3

　　600036

　　招商銀行

　　11，700，000

　　463，671，000.00

　　6.11

　　4

　　000002

　　萬 科Ａ

　　10，500，000

　　302，820，000.00

　　3.99

　　5

　　002007

　　華蘭生物

　　5，120，500

　　272，871，445.00

　　3.60

　　6

　　002048

　　寧波華翔

　　9，162，151

　　239，132，141.10

　　3.15

　　7

　　600963

　　岳陽紙業(yè)

　　9，000，000

　　215，010，000.00

　　2.83

　　8

　　600519

　　貴州茅臺

　　712，944

　　163，977，120.00

　　2.16

　　9

　　000829

　　天音控股

　　6，084，950

　　160，399，282.00

　　2.11

　　10

　　600426

　　華魯恒升

　　6，000，000

　　159，000，000.00

　　2.09

　　序號

　　債券名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　國家債券

　　651，385，876.20

　　8.58

　　2

　　金融債券

　　352，718，000.00

　　4.65

　　3

　　可轉(zhuǎn)換債券

　　31，676，525.40

　　0.42

　　4

　　央行票據(jù)

　　534，286，000.00

　　7.04

　　5

　　企業(yè)債券

　　10，155，392.00

　　0.13

　　合 計(jì)

　　1，580，221，793.60

　　20.82

　　序號

　　證券名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　99國債8

　　168，803，330.40

　　2.22

　　2

　　02國債10

　　127，494，599.40

　　1.68

　　3

　　21國債15

　　115，711，375.20

　　1.52

　　4

　　21國債3

　　106，855，283.60

　　1.41

　　5

　　07央行票據(jù)38

　　97，620，000.00

　　1.29

　　名 稱

　　金 額（元）

　　應(yīng)收利息

　　18，513，364.28

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　250，024.36

　　存出保證金

　　160，000.00

　　應(yīng)收證券清算款

　　待攤費(fèi)用

　　合 計(jì)

　　18，923，388.64

　　標(biāo)的證券

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱

　　持有原因

　　持有數(shù)量（份）

　　成本總額

　　（元）

　　期末數(shù)量（份）

　　日照港

　　580015

　　日照CWB1

　　買入可分離轉(zhuǎn)債

　　217，140

　　458，160.91

　　217，140

　　上海汽車

　　580016

　　上汽CWB1

　　買入可分離轉(zhuǎn)債

　　509，184

　　4，419，051.47

　　509，184

　　深高速

　　580014

　　深高CWB1

　　買入可分離轉(zhuǎn)債

　　156，744

　　667，278.89

　　0