富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 (原漢博證券投資基金轉(zhuǎn)型)

　　2007年第四季度報告

　　一、重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　（一）富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金

　　基金簡稱：富國天博

　　運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2007年4月27日

　　報告期末基金份額總額：14，037，256，364.92份

　　投資目標(biāo)：本基金主要投資于具有良好成長性的創(chuàng)新主題類上市公司，在充分注重投資組合收益性、流動性與安全性的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)資本的長期穩(wěn)定增值。

　　投資策略：本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動投資管理策略，將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細分、個券選擇以及組合風(fēng)險管理全過程中。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)：中信標(biāo)普300指數(shù)×80%＋中信標(biāo)普國債指數(shù)×15%＋同業(yè)存款利率×5%

　　風(fēng)險收益特征：本基金是一只主動投資的股票型基金，屬于較高預(yù)期收益、較高預(yù)期風(fēng)險的證券投資基金品種。

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱中國建設(shè)銀行）

　　三、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　（一）主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元

　　■

　　提示：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2007年7月1日基金實施新會計準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項)。

　　（二）富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金凈值表現(xiàn)

　　1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　注：過去三個月指2007年10月1日－2007年12月31日。

　　2、自基金合同生效以來富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金累計份額凈值增長率歷史走勢圖（2007年4月27日至2007年12月31日，自合同生效日至截止日不足一年）

　　■

　　注：截止日期為2007年12月31日。

　　四、管理人報告

　　（一）基金經(jīng)理

　　畢天宇先生，生于1971年，工商管理碩士，自2000年開始從事證券行業(yè)工作，曾任中國北方工業(yè)上海公司內(nèi)貿(mào)處銷售員、興業(yè)證券股份有限公司研究發(fā)展中心研究員、富國基金管理公司研究策劃部研究員。

　　（二）遵規(guī)守信說明

　　本報告期，富國基金管理有限公司作為漢博證券投資基金（富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金）的管理人嚴(yán)格按照《基金法》、《證券法》、《漢博證券投資基金基金合同》（《富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金基金合同》）以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，以減少和分散風(fēng)險，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定收益為目標(biāo)，管理和運用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　（三）運作情況說明

　　07年四季度，滬深股指再次出現(xiàn)了巨幅震蕩。市場短期估值偏高、次級債問題進一步惡化導(dǎo)致美國經(jīng)濟衰退、央行緊縮政策密集出臺都是導(dǎo)致股指震蕩的主要原因。

　　盡管我們在三季度對股市的震蕩有所預(yù)期，但基于對宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長的信心，我們并沒有作太多的減倉，倉位始終保持在85%以上。這也直接導(dǎo)致我們的基金凈值跟隨股指出現(xiàn)了大幅度的波動。另外，由于我們組合中大盤股偏多，而11月市場調(diào)整最大的也是此類資產(chǎn)。盡管期間天博基金凈值上漲0.76%，而同期中標(biāo)300指數(shù)下滑了3.5%，但我們在組合風(fēng)格輪動和時機選擇的方面，有待進一步提高和引起重視。

　　期間，天博基金組合策略變化不大。從期初行業(yè)配置表現(xiàn)來看，前期表現(xiàn)較好的金融、地產(chǎn)行業(yè)對凈值產(chǎn)生了較大的負面影響，而表現(xiàn)較差的食品飲料、商業(yè)行業(yè)以及化工新材料行業(yè)對組合的貢獻較大。基于對08年宏觀不確定性增加的考慮，我們適度增加了醫(yī)藥和軟件等防御類行業(yè)的配置。

　　展望新的一年，我們認(rèn)為在經(jīng)歷了四季度的市場調(diào)整之后，股指上漲的基礎(chǔ)將更加扎實，08年投資機會也值得期待。但08年的投資收益率將很難超過07年，行業(yè)性機會也將減少，精選個股將是獲得超額收益的主要來源。

　　五、投資組合報告（未經(jīng)審計）

　　（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　截至2007年12月31日，富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值為15，824，227，649.63元，基金份額凈值為1.1273元，基金份額累計凈值為3.7072元。其資產(chǎn)組合情況如下：

　　■

　　（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　（三）報告期末股票投資的前十名股票明細

　　■

　　（四）報告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　（五）報告期末債券投資的前五名債券明細

　　■

　　（六）組合報告附注

　　(1)報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　(2)報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

　　(3)截至2007年12月31日，本基金的其他資產(chǎn)項目構(gòu)成如下：

　　■

　　(4)截至2007年12月31日，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債。

　　(5)本基金本報告期內(nèi)及本報告期末均不持有資產(chǎn)支持證券。

　　(6) 本基金報告期曾持有權(quán)證及報告期末權(quán)證投資情況如下：

　　■

　　(7)因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

　　(8) 本報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金情況

　　■

　　六、開放式基金份額變動(富國天博創(chuàng)新主題

　　股票型證券投資基金 單位：份

　　■

　　七、備查文件目錄

　　1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立漢博證券投資基金的文件

　　2、漢博證券投資基金基金合同

　　3、漢博證券投資基金托管協(xié)議

　　4、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立富國基金管理有限公司的文件

　　5、中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)漢博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》

　　6、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金基金合同

　　7、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金托管協(xié)議

　　8、漢博證券投資基金財務(wù)報表及報表附注

　　9、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金財務(wù)報表及報表附注

　　10、報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各項公告

　　查閱地點：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈5層

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

　　咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）

　　公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

　　富國基金管理有限公司

　　二〇〇八年一月二十二日

　　1

　　本期利潤

　　20，203，047.48

　　2

　　本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額

　　-100，616，462.74

　　3

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤

　　0.0014

　　4

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　15，824，227，649.63

　　5

　　期末基金份額凈值

　　1.1273

　　階段

　　凈值增長率①

　　凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　過去三個月

　　0.76%

　　1.68%

　　-2.50%

　　1.57%

　　3.26%

　　0.11%

　　序號

　　資產(chǎn)項目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　1

　　股票

　　14，270，757，401.40

　　89.40

　　2

　　債券

　　664，507，685.20

　　4.16

　　3

　　權(quán)證

　　4，130，431.91

　　0.03

　　4

　　銀行存款及結(jié)算備付金

　　971，585，470.39

　　6.09

　　5

　　其他資產(chǎn)

　　51，210，399.30

　　0.32

　　合 計

　　15，962，191，388.20

　　100.00

　　序號

　　證券板塊名稱

　　市 值 （元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　827，355.90

　　0.01

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　1，138，419，168.23

　　7.19

　　3

　　C 制造業(yè)

　　5，373，460，946.34

　　33.96

　　C0 食品、飲料

　　967，256，347.08

　　6.11

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　C2 木材、家具

　　C3 造紙、印刷

　　4，353，018.00

　　0.03

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　1，114，964，098.25

　　7.05

　　C5 電子

　　13，940，709.08

　　0.09

　　C6 金屬、非金屬

　　1，986，753，900.67

　　12.56

　　C7 機械、設(shè)備、儀表

　　955，812，317.11

　　6.04

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　330，380，556.15

　　2.09

　　C9 其他制造業(yè)

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　241，158，840.12

　　1.52

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　44，810，482.95

　　0.28

　　6

　　F 交通運輸、倉儲業(yè)

　　884，390，505.78

　　5.59

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　826，288，685.34

　　5.22

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　1，041，482，697.47

　　6.58

　　9

　　I 金融、保險業(yè)

　　3，788，340，242.60

　　23.94

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　869，533，358.94

　　5.49

　　11

　　K 社會服務(wù)業(yè)

　　61，713，698.77

　　0.39

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　331，418.96

　　0.00

　　13

　　M 綜合類

　　合計：

　　14，270，757，401.40

　　90.18

　　序號

　　證券代碼

　　證券名稱

　　數(shù)量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　600036

　　招商銀行

　　30，002，486

　　1，188，998，520.18

　　7.51

　　2

　　600519

　　貴州茅臺

　　3，208，760

　　738，014，800.00

　　4.66

　　3

　　002024

　　蘇寧電器

　　10，271，188

　　737，984，857.80

　　4.66

　　4

　　600030

　　中信證券

　　6，757，062

　　603，202，924.74

　　3.81

　　5

　　600019

　　寶鋼股份

　　32，454，618

　　566，008，537.92

　　3.58

　　6

　　600271

　　航天信息

　　7，009，612

　　456，536，029.56

　　2.89

　　7

　　601318

　　中國平安

　　4，200，000

　　445，620，000.00

　　2.82

　　8

　　601398

　　工商銀行

　　50，042，160

　　406，842，760.80

　　2.57

　　9

　　600596

　　新安股份

　　6，060，317

　　406，829，080.21

　　2.57

　　10

　　000983

　　西山煤電

　　5，485，635

　　348，173，253.45

　　2.20

　　序號

　　債券名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　國家債券

　　83，094，781.20

　　0.53

　　2

　　央行票據(jù)

　　522，546，000.00

　　3.30

　　3

　　企業(yè)債券

　　9，066，904.00

　　0.06

　　4

　　國家政策金融債券

　　49，800，000.00

　　0.31

　　合計

　　664，507，685.20

　　4.20

　　序號

　　債券名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　07央行票據(jù)25

　　194，080，000.00

　　1.23

　　2

　　07央行票據(jù)91

　　144，765，000.00

　　0.91

　　3

　　21國債⑶

　　59，715，433.20

　　0.38

　　4

　　07國開17

　　49，800，000.00

　　0.31

　　5

　　07央票18

　　48，575，000.00

　　0.31

　　序號

　　其他資產(chǎn)項目

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　3，722，233.85

　　2

　　應(yīng)收利息

　　11，334，021.85

　　3

　　應(yīng)收股利

　　4

　　應(yīng)收證券交易清算款

　　5

　　其他應(yīng)收款

　　6

　　應(yīng)收申購款

　　36，154，143.60

　　7

　　待攤費用

　　其他資產(chǎn)項目合計

　　51，210，399.30

　　標(biāo)的證券

　　權(quán)證代碼

　　權(quán)證名稱

　　持有原因

　　持有數(shù)量

　　成本總額

　　期末數(shù)量

　　深高速

　　580014

　　深高CWB1

　　買入可分離可轉(zhuǎn)債

　　156，744

　　519，306.09

　　0

　　日照港

　　580015

　　日照CWB1

　　買入可分離可轉(zhuǎn)債

　　217，140

　　458，211.81

　　0

　　上海汽車

　　580016

　　上汽CWB1

　　買入可分離可轉(zhuǎn)債

　　454，608

　　3，945，783.06

　　454，608

　　項目名稱

　　基金份額（份）

　　報告期期初持有基金份額

　　58，617，697.00

　　報告期間買入基金份額

　　0

　　報告期間賣出基金份額

　　58，617，697.00

　　報告期末持有基金份額

　　0

　　本報告期初基金份額總額

　　13，306，821，437.75

　　本報告期間基金總申購份額

　　3，286，731，025.67

　　本報告期間基金總贖回份額

　　2，556，296，098.50

　　本報告期末基金份額總額

　　14，037，256，364.92