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長城久泰中信標普300指數證券投資基金2007年第四季度報告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中國證券網-上海證券報
長城久泰中信標普300指數證券投資基金 2007年第四季度報告 一、重要提示 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告財務資料未經審計。 二、基金產品概況 基金簡稱：長城久泰 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2004年5月21日 報告期末基金份額總額：1，886，093，536.38份 投資目標：以增強指數化投資方法跟蹤目標指數，分享中國經濟的長期增長，在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下，力爭獲得超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。 投資策略：(1)、資產配置策略：本基金為增強型指數基金，以中信標普300指數作為目標指數。除非因為分紅或基金持有人贖回或申購等原因，本基金將保持相對固定的股票投資比例，通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術，控制與目標指數的跟蹤誤差，追求適度超越目標指數的收益。在正常情況下，本基金投資于股票的比例為基金凈資產的90～95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金凈資產的5%。（2）、股票投資策略：本基金的指數化投資采用分層抽樣法，實現對中信標普300指數的跟蹤，即按照中信標普300指數的行業配置比例構建投資組合，投資組合中具體股票的投資比重將以流通市值權重為基礎進行調整。股票投資范圍以中信標普300指數的成份股為主，少量補充流動性好、可能成為成份股的其他股票，并基于基本面研究進行有限度的優化調整。（3）、債券投資策略：本基金債券投資部分以保證基金資產流動性、提高基金投資收益為主要目標，主要投資于到期日一年以內的政府債券等。 業績比較基準：95%×中信標普300指數收益率+5%×銀行同業存款利率。 風險收益特征：承擔市場平均風險，獲取市場平均收益。 基金管理人：長城基金管理有限公司 基金托管人：招商銀行股份有限公司 三、主要財務指標和基金凈值表現 下述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （一）主要財務指標（2007年10月1日—2007年12月31日） 單位：人民幣元 ■ 注：2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項)。 （二）基金凈值表現 1、 長城久泰本報告期凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表： ■ 2、長城久泰凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖： ■ 根據基金合同規定本基金投資于股票的比例為基金凈資產的90－95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金凈資產的5%。本基金在投資運作中按照相關法律法規規定，嚴格遵守了基金合同的約定。 四、管理人報告 1、基金經理簡介 楊建華先生，生于1969年，北京大學力學系理學學士，北京大學光華管理學院經濟學碩士，注冊會計師。曾就職于華為技術有限公司財務部、長城證券有限責任公司投資銀行部，2001年10月進入長城基金管理公司基金投資部任基金經理助理，自2004年5月21日基金成立至今任“長城久泰中信標普300指數證券投資基金”基金經理，自2007年9月25日開始兼任“長城安心回報混合型證券投資基金”基金經理。 2、報告期內基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城久泰中信標普300指數證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現投資組合指標被動偏離規定標準的情況，本基金管理人在規定的合理期限內進行了調整，有效地保護了基金持有人利益。 3、報告期內基金的投資策略及業績表現 本報告期內，證券市場受到多重因素的影響在沖破6000點后寬幅震蕩：在三季報披露期間，上市公司普遍良好的業績表現和充沛的市場資金將股指推向歷史新高，此后在估值壓力、美國次級債引發對全球經濟減速的擔憂、國內宏觀調控政策預期、大盤新股不斷發行等因素影響下市場出現較大幅度的調整，個股和板塊出現結構分化，受國內調控政策、國際經濟環境影響較大的行業和板塊出現較大幅度的調整，而內需相關類個股及中小市值股票持續走強。本基金在本報告期內進行了較大比例的分紅，短期內組合結構和持倉都出現較大的變化，給控制跟蹤誤差和獲取超額收益帶來較大的難度，而證券市場風格輪換和整體較高的估值水平都加大了獲取超額收益的難度。 本報告期內，本基金目標指數中信標普300指數收益率－3.52%，本基金比較基準收益率為－3.28%，本基金報告期凈值收益率為－4.64%，與比較基準相比超額收益為－1.36%。本基金報告期內日均跟蹤誤差為0.1809%，年化跟蹤誤差為2.8029%，繼續控制在比較低的水平。我們將通過對基金合同的嚴格遵守，對跟蹤誤差的嚴格控制，將本基金打造成為供廣大投資者對A股市場進行投資的良好工具。 五、投資組合報告 1、報告期末基金資產組合情況 ■ 2、報告期末按行業分類的股票投資組合 （1）本報告期末基金積極類股票投資按行業分類的投資組合: ■ （2）本報告期末基金指數類股票投資按行業分類的投資組合： ■ 3、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票明細 （1）本報告期末基金積極類股票投資前五名明細: ■ （2）本報告期末基金指數類股票投資前五名明細： ■ 4、報告期末按券種分類的債券組合 ■ 5、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細： ■ 6、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細： 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7、投資組合報告附注 （1）本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。 （2）基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。 （3）其他資產的構成： ■ （4）本基金本期未持有處于轉股期的可轉換債券 （5）本基金本報告期內權證投資情況： ■ 注：本基金本報告期內投資的上述權證為投資分離交易的可轉換公司債券獲得發行人派發的認股權證，非基金主動投資。 （6）由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。 六、開放式基金份額變動 ■ 七、備查文件目錄及查閱方式 1、本基金設立等相關批準文件 2、《長城久泰中信標普300指數證券投資基金基金合同》 3、《長城久泰中信標普300指數證券投資基金托管協議》 4、報告期內披露的公告原件 5、長城基金管理有限公司章程、企業法人營業執照、基金管理資格證書 查閱地點：廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層 查閱方式：投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人長城基金管理有限公司 咨詢電話：400-8868-666 網站：www.ccfund.com.cn 長城基金管理有限公司 二○○八年一月二十二日 序號 項目 金額 1 本期利潤 -220，346，886.01 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -47，698，266.62 3 加權平均基金份額本期利潤 -0.1833 4 期末基金資產凈值 3，681，272，900.56 5 期末基金份額凈值 1.9518 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 過去3個月 -4.64% 1.86% -3.28% 1.86% -1.36% 0.00% 序 號 資產項目 金額（元） 占基金總資產比例（％） 1 股票 3，484，343，091.33 94.07 2 債券 1，605，899.58 0.04 3 權證 268，864.03 0.01 4 資產支持證券 0.00 0.00 5 銀行存款和清算備付金合計 184，779，639.86 4.99 6 其他資產 32，911，586.82 0.89 合計： 3，703，909，081.62 100.00 分 類 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 B 采掘業 0.00 0.00 C 制造業 10，175，569.24 0.28 C0 食品、飲料 0.00 0.00 C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化學、塑膠、塑料 7，387，680.40 0.20 C5 電子 0.00 0.00 C6 金屬、非金屬 0.00 0.00 C7 機械、設備、儀表 2，787，888.84 0.08 C8 醫藥、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造業 0.00 0.00 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00 E 建筑業 0.00 0.00 F 交通運輸、倉儲業 0.00 0.00 G 信息技術業 0.00 0.00 H 批發和零售貿易業 0.00 0.00 I 金融、保險業 0.00 0.00 J 房地產業 0.00 0.00 K 社會服務業 0.00 0.00 L 傳播與文化產業 0.00 0.00 M 綜合類 0.00 0.00 合 計 10，175，569.24 0.28 分 類 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 14，928，320.58 0.41 B 采掘業 326，883，353.96 8.88 C 制造業 33.13 C0 食品、飲料 169，243，378.59 4.60 C1 紡織、服裝、皮毛 39，528，985.39 1.07 C2 木材、家具 2，714，254.62 0.07 C3 造紙、印刷 17，430，381.21 0.47 C4 石油、化學、塑膠、塑料 114，678，561.57 3.12 C5 電子 29，339，407.36 0.80 C6 金屬、非金屬 449，372，012.06 12.21 C7 機械、設備、儀表 315，877，804.10 8.58 C8 醫藥、生物制品 71，944，940.55 1.95 C99 其他制造業 9，466，935.28 0.26 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 185，775，265.43 5.05 E 建筑業 34，500，641.14 0.94 F 交通運輸、倉儲業 275，069，931.49 7.47 G 信息技術業 144，938，656.43 3.94 H 批發和零售貿易業 150，460，880.67 4.09 I 金融、保險業 755，382，557.76 20.52 J 房地產業 212，662，017.13 5.78 K 社會服務業 54，014，542.12 1.47 L 傳播與文化產業 16，936，062.56 0.46 M 綜合類 83，018，632.09 2.26 合 計 3，474，167，522.09 94.37 序 號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 600688 439，220 7，387，680.40 0.20 2 600038 89，241 2，787，888.84 0.08 序 號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 600000 2，511，353 132，599，438.40 3.60 2 600030 1，416，057 126，411，408.39 3.43 3 600016 6，220，744 92，191，426.08 2.50 4 601398 10，895，407 88，579，658.91 2.41 5 000002 萬 科Ａ 2，996，636 86，422，982.24 2.35 序 號 債券類別 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 國債 0.00 0.00 2 金融債 0.00 0.00 3 企業債 590，196.00 0.02 4 可轉換債 1，015，703.58 0.03 5 央行票據 0.00 0.00 合 計： 1，605，899.58 0.05 序 號 債券代碼 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 125709 唐鋼轉債 651，284.58 0.02 2 126008 07上汽債 590，196.00 0.02 3 110598 北大荒轉債 364，419.00 0.01 序 號 項目 金額（元） 1 交易保證金 2，600，367.62 2 應收證券清算款 0.00 3 應收利息 55，916.54 4 應收股利 0.00 5 應收申購款 30，255，302.66 6 其他應收款 0.00 合 計： 32，911，586.82 權證代碼 權證名稱 獲得認購（沽）權證數量（份） 期間買入數量(份) 成本總額(元) 期間賣出數量(份) 賣出收入(元) 期末數量(份) 期末市值（元） 期末市值占凈值比例（%） 031005 國安GAC1 0 0 0 27，356 174，938.82 0 0.00 0.00 580016 29，592 0 236，179.31 0 0.00 0 268，864.03 0.01 序號 項目 份額(份) 1 期初基金份額總額 558，384，205.59 2 加：本期申購基金份額總額 1，753，421，459.84 3 減：本期贖回基金份額總額 425，712，129.05 4 期末基金份額總額 1，886，093，536.38
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