東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金

　　2007年第四季度報(bào)告

　　第一節(jié) 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金的托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2008 年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金招募說(shuō)明書(shū)。

　　本報(bào)告期自2007年10月1日起至2007年12月31日止，本報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　第二節(jié) 基金產(chǎn)品概況

　　基金名稱：東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金

　　基金簡(jiǎn)稱：東方金賬簿貨幣基金

　　基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式

　　基金合同生效日：2006年8月2日

　　報(bào)告期末基金份額總額： 226，093，959.26份

　　投資目標(biāo)：在強(qiáng)調(diào)本金安全性、資產(chǎn)充分流動(dòng)性的前提下，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

　　投資策略： 本基金以價(jià)值分析為基礎(chǔ)，以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段，把握宏觀經(jīng)濟(jì)走向與微觀經(jīng)濟(jì)脈搏，通過(guò)以剩余期限為核心的資產(chǎn)配置，充分考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。

　　1、剩余期限目標(biāo)控制

　　根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財(cái)政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、市場(chǎng)資金供求等因素的研究與分析，并結(jié)合本公司開(kāi)發(fā)的債券超額回報(bào)率預(yù)測(cè)模型，對(duì)未來(lái)一股時(shí)期的短期市場(chǎng)利率的走勢(shì)進(jìn)行判斷，由投資決策委員會(huì)決定或調(diào)整投資組合的剩余期限。

　　2、類屬配置策略

　　類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購(gòu)、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。通過(guò)分析各類屬的相對(duì)收益、利差變化、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素來(lái)確定類屬配置比例，尋找具有投資價(jià)值的投資品種，增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的，能給組合帶來(lái)相對(duì)較高回報(bào)的類屬；減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的，給組合帶來(lái)相對(duì)較低回報(bào)的類屬，借以取得較高的總回報(bào)。并通過(guò)控制存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購(gòu)到期期限，保證組合的充分流動(dòng)性。

　　3、收益率曲線策略

　　收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進(jìn)行的配置，通過(guò)考察收益率曲線的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化，通過(guò)積極使用買入并持有、騎乘收益率曲線等交易策略，尋求在一段時(shí)期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。在期限配置方面，將在剩余期限決策的基礎(chǔ)上，在不增加總體利率風(fēng)險(xiǎn)的情況下，集中于決定期限利差變化的因素，從不同期限的債券的相對(duì)價(jià)值變化中實(shí)現(xiàn)超額收益。

　　4、個(gè)券選擇策略

　　在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離市場(chǎng)收益率的債券，并找出這些債券價(jià)格偏離的原因，同時(shí)，基于收益率曲線可以判斷出定價(jià)偏高或偏低的期限段，從而指導(dǎo)相對(duì)價(jià)值投資，選擇投資于定價(jià)低估的短期債券品種。

　　5、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略

　　由于市場(chǎng)環(huán)境差異以及市場(chǎng)參與成員的不同，市場(chǎng)中常常存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。隨著市場(chǎng)有效性的提高，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會(huì)與收益會(huì)不斷減少，但在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)中仍然會(huì)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。基金管理人將貫徹謹(jǐn)慎的原則，充分把握市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，為基金份額持有人帶來(lái)更大收益。同時(shí)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出，會(huì)產(chǎn)生新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。本基金將加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)前沿的研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，擴(kuò)大基金投資收益。

　　6、回購(gòu)策略

　　根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷，合理選擇恰當(dāng)?shù)幕刭?gòu)策略，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。通過(guò)回購(gòu)可以進(jìn)行放大，在市場(chǎng)上升的時(shí)候增加獲取收益的能力，并利用買入——回購(gòu)融資——再投資的機(jī)制提高資金使用效率，博取更大的差價(jià)收益。在市場(chǎng)下跌時(shí)，則可使用買斷式回購(gòu)策略以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資范圍： 本基金主要投資于以下金融工具：

　　1、現(xiàn)金；

　　2、通知存款；

　　3、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單；

　　4、剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券；

　　5、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu)；

　　6、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)；

　　7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的并允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。

　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： 銀行6個(gè)月定期存款稅后收益率。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。

　　基金管理人：東方基金管理有限責(zé)任公司

　　基金托管人：中國(guó)民生銀行股份有限公司

　　注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：東方基金管理有限責(zé)任公司

　　第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：人民幣元）

　　■

　　注：1. 2007年7月1日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，原"基金本期凈收益"名稱調(diào)整為"本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額"，原"加權(quán)平均基金份額本期凈收益"=本期利潤(rùn)扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額/(本期利潤(rùn)/加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn))。

　　2.本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　二、基金凈值表現(xiàn)

　　1、本報(bào)告期基金凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　■

　　2、自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　■

　　注：本基金合同中關(guān)于本基金投資比例的約定如下：

　　（1）投資于同一公司發(fā)行的短期融資券或短期企業(yè)債券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10％；

　　（2）與本基金基金管理人管理的其他基金合計(jì)持有一家公司發(fā)行的證券，不超過(guò)該證券的10％；

　　（3）存款銀行應(yīng)當(dāng)具有證券投資基金托管人資格、證券投資基金代銷業(yè)務(wù)資格或合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管人資格。存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30％；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的5％；

　　（4）基金投資于定期存款的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%；

　　（5）除發(fā)生巨額贖回情形外，債券正回購(gòu)的資金余額在每個(gè)交易日均不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。因發(fā)生巨額贖回導(dǎo)致債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值20%的，基金管理人應(yīng)在5 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；

　　（6）投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日都不得超過(guò)180 天；

　　（7）持有的剩余期限不超過(guò)397 天但剩余存續(xù)期超過(guò)397 天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本總計(jì)不得超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%；

　　（8）通過(guò)買斷式回購(gòu)融入的基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過(guò)397 天；

　　（9）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他比例限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。由于證券市場(chǎng)波動(dòng)或基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的原因?qū)е碌耐顿Y組合不符合上述約定的比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金執(zhí)行了《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定。

　　第四節(jié) 基金管理人報(bào)告

　　一、基金經(jīng)理情況

　　于鑫先生，清華大學(xué)MBA，CFA；具有基金從業(yè)資格，6年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任世紀(jì)證券有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。2005年加盟東方基金管理有限責(zé)任公司，曾任東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理助理，2006年8月2日至2006年11月30日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任本基金基金經(jīng)理（自2007年8月9日至今）、東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理。

　　二、基金運(yùn)作合規(guī)性說(shuō)明

　　本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

　　本基金無(wú)違法、違規(guī)行為。本基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的約定。

　　三、本報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略

　　2007年第四季度，經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力依然很強(qiáng)。固定資產(chǎn)投資延續(xù)了下半年以來(lái)上升的增速，仍處在較高水平，9-11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36%，高于6-8月的增速，9-11月企業(yè)稅前銷售凈利率為6.69%，創(chuàng)出歷史新高。居民收入的持續(xù)加速使消費(fèi)零售進(jìn)一步升溫，11月份同比實(shí)際增長(zhǎng)12.5%，為近年來(lái)新高。而由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的減速，出口增長(zhǎng)出現(xiàn)放緩，進(jìn)口不斷加速，貿(mào)易順差絕對(duì)額基本持平的同時(shí)，增速回落較多，這也成為2008年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一大不確定性因素。最引人關(guān)注的CPI沒(méi)有穩(wěn)步回落，反而在11月創(chuàng)下十年來(lái)的新高，達(dá)到6.9%，此外，上游的PPI價(jià)格卻止跌回升，加速上揚(yáng)，對(duì)CPI又構(gòu)成了壓力，預(yù)計(jì)全年CPI為4.7%左右。

　　四季度的宏觀環(huán)境演變超出了人們之前的預(yù)料，國(guó)家果斷地提出把防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)為過(guò)熱、防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，對(duì)2008年的政策定調(diào)為“穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策”。實(shí)際上，貨幣政策的從緊在四季度已有所體現(xiàn)，首先，全年信貸增速嚴(yán)格控制在15%左右，四季度的放貸業(yè)務(wù)大大萎縮。其次，央行保持了每月上調(diào)一次法定存款準(zhǔn)備金率的節(jié)奏，并在12月的政策中將上調(diào)比率升至1%，達(dá)到14.5%，同時(shí)，趕在2008年到來(lái)之前進(jìn)行了一次較為復(fù)雜、精細(xì)的結(jié)構(gòu)性加息，降低存貸差，短期利率進(jìn)行了較大幅度的上調(diào)。

　　四季度的債券市場(chǎng)也在通脹預(yù)期的指引下進(jìn)行了快速、劇烈的向下調(diào)整。10月份中石油的發(fā)行讓貨幣市場(chǎng)又一次面臨“失血”的困境，回購(gòu)利率再次創(chuàng)下新高，熱度不減的通脹和對(duì)中美利差政策的轉(zhuǎn)型讓央行在一個(gè)月內(nèi)引導(dǎo)1年期央票利率從3.4%攀升至3.93%，受此影響，短融的利率再度上升，主體評(píng)級(jí)為A的短融利率已超過(guò)1年期貸款利率，這都讓債券投資和交易陷入了兩難境地。面對(duì)這種市場(chǎng)環(huán)境，東方金賬簿貨幣基金減少了債券投資的比例，將資金主要配置于交易所回購(gòu)，10-12月保持著每月1-2只大盤(pán)新股發(fā)行的節(jié)奏，通過(guò)及時(shí)地了解信息，進(jìn)行主動(dòng)的回購(gòu)配置，使基金避免債券市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，較好地提升了組合的收益。四季度本基金凈值增長(zhǎng)1.2183%，基金的份額也在11月份以后較快增長(zhǎng)。

　　2008年，宏觀經(jīng)濟(jì)在緊縮政策調(diào)控、外需放緩的情況下，增長(zhǎng)較2007年會(huì)放慢，但同時(shí)應(yīng)警惕通脹的超預(yù)期、信貸和流動(dòng)性的大幅緊縮帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，在通脹形勢(shì)明朗前，對(duì)組合的久期進(jìn)行合理控制，繼續(xù)把握大盤(pán)新股發(fā)行帶來(lái)的回購(gòu)交易機(jī)會(huì)，保證組合業(yè)績(jī)的穩(wěn)定。

　　第五節(jié) 投資組合報(bào)告

　　一、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　二、本報(bào)告期末債券回購(gòu)融資情況

　　■

　　注：上表中報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額為報(bào)告期內(nèi)每日的融資余額的合計(jì)數(shù)，報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金不存在債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%的情況.

　　三、基金投資組合平均剩余期限

　　1. 投資組合平均剩余期限基本情況

　　■

　　本報(bào)告期內(nèi)本基金不存在投資組合平均剩余期限超過(guò)180天的情況。

　　2．期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　■

　　本報(bào)告期末本基金未持有剩余期限小于397天，但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券。

　　四、報(bào)告期末債券投資組合

　　1.按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　2.基金投資前十名債券明細(xì)

　　■

　　注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購(gòu)”指自有的債券投資和通過(guò)債券買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。

　　五、“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　■

　　六、投資組合報(bào)告附注

　　1、基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明：本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)。

　　2、本報(bào)告期內(nèi)本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券。

　　3、本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有需說(shuō)明的證券投資決策程序。

　　4、本報(bào)告期內(nèi)本基金未投資任何資產(chǎn)支持證券。

　　5、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　■

　　第六節(jié) 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

　　■

　　第七節(jié) 備查文件目錄

　　一、《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》

　　二、《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》

　　三、東方基金管理有限責(zé)任公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程

　　四、本報(bào)告期內(nèi)公開(kāi)披露的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及其他臨時(shí)公告

　　上述備查文本存放在本基金管理人辦公場(chǎng)所，投資者可免費(fèi)查閱，在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。相關(guān)公開(kāi)披露的法律文件，投資者還可在本基金管理人網(wǎng)站（www.orient-fund.com）查閱。

　　本報(bào)告存放在本基金管理人及托管人住所，供公眾查閱、復(fù)制。

　　東方基金管理有限責(zé)任公司

　　2008年1月22日

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2007年4季度

　　本期利潤(rùn)

　　1，651，370.16

　　本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　1，651，370.16

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　　0.0113

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　226，093，959.26

　　期末基金份額凈值

　　1.0000

　　階段

　　基金凈值收益率①

　　基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①-③

　　②-④

　　過(guò)去三個(gè)月

　　1.2183%

　　0.0105%

　　0.8292%

　　0.0003%

　　0.3891%

　　0.0102%

　　資產(chǎn)組合

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（%）

　　債券投資

　　149，221，852.25

　　65.79

　　買入返售證券

　　其中：買斷式回購(gòu)的買入返售證券

　　0.00

　　0.00

　　銀行存款和清算備付金合計(jì)

　　13，752，026.35

　　6.06

　　其他資產(chǎn)

　　35，263.33

　　0.02

　　合計(jì)

　　226，809，445.13

　　100.00

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　1

　　報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額

　　165，597，740.70

　　1.51

　　其中：買斷式回購(gòu)融資

　　0.00

　　0.00

　　2

　　報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額

　　0.00

　　0.00

　　其中：買斷式回購(gòu)融資

　　0.00

　　0.00

　　項(xiàng)目

　　天數(shù)（天）

　　報(bào)告期末投資組合平均剩余期限

　　31

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值

　　106

　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

　　31

　　序號(hào)

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

　　1

　　30天內(nèi)

　　87.36

　　0.00

　　2

　　30天（含）～60天

　　0.00

　　0.00

　　3

　　60天（含）～90天

　　0.00

　　0.00

　　4

　　90天（含）～180天

　　0.00

　　0.00

　　5

　　180天（含）～397天（含）

　　12.94

　　0.00

　　合計(jì)

　　100.30

　　0.00

　　序號(hào)

　　債券品種

　　成本（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值

　　的比例（%）

　　1

　　國(guó)家債券

　　0.00

　　0.00

　　2

　　金融債券

　　19，605，424.83

　　8.67

　　其中：政策性金融債

　　19，605，424.83

　　8.67

　　3

　　央行票據(jù)

　　119，964，266.44

　　53.06

　　4

　　企業(yè)債券

　　9，652，160.98

　　4.27

　　5

　　其他

　　0.00

　　0.00

　　合計(jì)

　　149，221，852.25

　　66.00

　　剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券

　　0.00

　　0.00

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　債券數(shù)量（張）

　　成本（元）

　　占基金資產(chǎn)

　　凈值的比例（%）

　　自有投資

　　買斷式回購(gòu)

　　1

　　07央行票據(jù)01

　　1，000，000

　　99，978，610.70

　　44.22

　　2

　　07央行票據(jù)02

　　200，000

　　19，985，655.74

　　8.84

　　3

　　07進(jìn)出12

　　200，000

　　19，605，424.83

　　8.67

　　4

　　07北建工CP02

　　100，000

　　9，652，160.98

　　4.27

　　項(xiàng)目

　　偏離情況

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25（含）～0.5%間的次數(shù)

　　0

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值

　　0.0775%

　　報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值

　　-0.0416%

　　報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值

　　0.0275%

　　序號(hào)

　　其他資產(chǎn)

　　金額（元）

　　1

　　應(yīng)收利息

　　35，263.33

　　合計(jì)

　　35，263.33

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　基金份額（份）

　　1

　　期初基金份額總額

　　98，583，976.17

　　2

　　期間總申購(gòu)份額

　　521，110，517.90

　　3

　　期間總贖回份額

　　393，600，534.81

　　4

　　期末基金份額總額

　　226，093，959.26