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工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金2007年第四季度報告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中國證券網-上海證券報
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 2007年第四季度報告 一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年1月15 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期為2007年10月1日起至12月31日止。本報告中的財務資料未經審計。 二、基金產品概況 ■ 三、主要財務指標和基金凈值表現 （一）主要財務指標 單位：元 ■ 注：（1）上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （2）所列數據截止到2007年12月31日。 （二）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ （三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較 工銀瑞信精選平衡混合型基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 （2006年7月13日至2007年12月31日） ■ 注：1、按基金合同規定，本基金自基金合同生效起六個月內為建倉期，截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同第十二條（三）投資范圍、（七）投資組合限制與禁止行為中規定的各項比例。本基金股票資產占基金資產凈值的比例為40%-80%，債券及其它短期金融工具占基金資產凈值的比例為20%-60%，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，持有的可轉換債券不超過基金資產凈值的20%，持有的權證總市值不超過基金資產凈值的3％。 四、管理人報告 1、基金經理（或基金經理小組成員）簡介 本基金基金經理 吳剛先生，畢業于南開大學，獲理學碩士學位。2002年9月至2003年5月任職于中融基金管理公司，擔任基金融鑫基金經理。2003年8月至2006年1月，任職于長盛基金管理公司，歷任長盛成長價值、長盛動態精選基金經理。2003年8月至2006年1月，擔任長盛成長價值基金經理。2005年4月至2006年1月，擔任長盛成長價值基金經理。2006年1月加入工銀瑞信基金管理有限公司，2006年7月至今，擔任工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經理。2006年12月至2007年11月，擔任工銀瑞信穩健成長股票型基金基金經理。 王筱苓女士，畢業于清華大學，獲工商管理碩士學位。1997年7月任職于中國銀行總行全球金融市場部，從事對外籌資業務。1998年12月至2002年12月，任職于中國銀行全球金融市場部，從事外匯、衍生產品交易，擔任客戶業務處副處長。2002年12月至2005年6月任職于中國銀行全球金融市場部，擔任首席交易員，負責管理信用產品投資組合，結構性產品投資組合，以及客戶資金投資管理。2005年8月至今，任職于工銀瑞信基金管理有限公司，2007年1月至2007年11月擔任工銀瑞信核心價值基金基金經理。2007年1月至今，擔任工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經理，工銀瑞信穩健成長股票型基金基金經理。 曲麗女士，畢業于清華大學經濟管理學院技術經濟專業，獲管理學碩士。2001年5月至2006年12月，任職于華夏證券研究發展部，2005年公司重組更名為中信建投證券研究發展部，擔任資深分析師。2007年1月加入工銀瑞信基金管理有限公司，擔任高級研究員。2007年11月起，擔任工銀瑞信精選平衡基金基金經理。 司曉晨先生，畢業于中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士。1999年7月至2005年7月，任職于華夏基金管理有限公司，歷任研發部高級經理、基金管理部分析師、基金經理助理。2005年7月加入工銀瑞信基金管理有限公司，擔任高級研究員。2007年11月起，擔任工銀瑞信精選平衡基金基金經理。 2、報告期內本基金運作的遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、招募說明書等有關基金法律文件的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。 3、報告期內的業績表現和投資策略 (1) 行情回顧及運作分析 四季度，滬深300指數大幅震蕩，最終下跌了4.3%，指數先上漲后，大幅回落約20%，之后企穩，從行業來看，食品飲料、電信、信息科技、醫藥等行業表現出色，原材料、能源、金融表現不佳。 四季度，本基金在季度初減低了倉位，到季度末增加了倉位，維持了金融、能源的高配置，現在主要持有的行業是金融、能源、原材料、醫藥。 (2) 本基金業績表現 截止報告期末，本基金份額累計凈值為2.4912元。本報告期份額凈值增長率為-3.77%，同期業績比較基準增長率為-2.19%。 (3) 市場展望和投資策略 08年，一方面，美國經濟走弱，影響中國的出口增長，另外，中國實行從緊的貨幣政策抑制流動性，預期中國經濟會減速，但仍會保持較高的增長速度，需要密切關注通貨膨脹的發展，預計08年股票市場會呈現平衡市的格局，市場震蕩幅度會較大。 08年，我們看好以內需為主或內需強周期等未來增長明確的行業，如金融、能源、原材料、泛消費等行業，對以外需為主的的行業特別是周期性行業相對謹慎。 五、投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ 注：由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。 （三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ （四）報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ （五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ （六）按照被動持有和主動投資兩種類別，披露報告期末的權證明細 ■ （七）報告期末資產支持證券市值占基金凈資產的比例以及按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細 本報告期末本基金未持有資產支持證券。 (八)投資組合報告附注 1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的。 3、基金的其他資產構成 ■ 4、基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 5、本報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 基金管理人在本基金認購期內認購金額為20，000，000.00元，認購份額為20，008，200份。2007年5月24日，由基金拆分增加份額15，759，933.56份，基金管理人期末持有的本基金份額為35，768，133.56份。 六、開放式基金份額變動 單位：份 ■ 七、備查文件目錄 （一）備查文件目錄 1、中國證監會批準工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金設立的文件； 2、《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》； 3、《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金托管協議》； 4、基金管理人業務資格批件和營業執照； 5、基金托管人業務資格批件和營業執照； 6、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。 （二）存放地點 基金管理人或基金托管人處 （三）查閱方式 投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復印件。 工銀瑞信基金管理有限公司 二○○八年一月二十二日 1、基金簡稱： 工銀平衡 2、基金運作方式： 契約型開放式 3、基金合同生效日： 2006年7月13日 4、報告期末基金份額總額： 13，963，205，423.29份 5、投資目標： 有效控制投資組合風險，追求穩定收益與長期資本增值。 6、投資策略： 本基金專注基本面研究，遵循系統化、程序化的投資流程以保證投資決策的科學性與一致性。 7、業績比較基準： 60%×滬深300指數收益率+40%×新華雷曼中國綜合債券指數收益率。 8、風險收益特征： 本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平介于股票型基金與債券型基金之間，屬于中等風險水平基金。 9、基金管理人： 工銀瑞信基金管理有限公司 10、基金托管人： 中國建設銀行股份有限公司 序號 項目 2007年10月1日至2007年12月31日 1 本期利潤 -824，066，672.6 2 本期利潤總額扣減公允價值變動損益后的凈額 1，319，748，964.79 3 加權平均基金份額本期利潤 -0.0546 4 期末基金資產凈值 15，954，378，248.91 5 期末基金份額凈值 1.1426 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 過去三個月 -3.77% 1.48% -2.19% 1.19% -1.58% 0.29% 項目 金額（元） 占基金資產總值比例 股票 12，606，690，885.21 78.34% 債券 3，147，992，498.45 19.56% 權證 9，087，408.11 0.06% 資產支持證券 0.00 0.00 銀行存款和清算備付金合計 178，496，866.41 1.11% 其他資產 149，183，929.90 0.93% 合計 16，091，451，588.08 100.00% 序號 行業分類 市值（元） 占凈值比例 1 農、林、牧、漁業 46，891，769.60 0.29% 2 采掘業 1，463，682，307.90 9.17% 3 制造業 4，356，089，800.78 27.30% 其中：食品、飲料 99，363，044.17 0.62% 紡織、服裝、皮毛 27，740，365.68 0.17% 木材、家具 0.00 0.00% 造紙、印刷 6，564，611.40 0.04% 石油、化學、塑膠、塑料 1，079，996，974.82 6.77% 電子 3，083，921.18 0.02% 金屬、非金屬 1，404，284，498.32 8.80% 機械、設備、儀表 968，350，557.72 6.07% 醫藥、生物制品 766，705，827.49 4.81% 其他制造業 0.00 0.00% 4 電力、煤氣及水的生產和供應業 157，762，325.54 0.99% 5 建筑業 607，470，258.69 3.81% 6 交通運輸、倉儲業 954，545，948.72 5.98% 7 信息技術業 210，481，269.46 1.32% 8 批發和零售貿易 747，619，701.38 4.69% 9 金融、保險業 3，385，236，054.65 21.22% 10 房地產業 611，740，582.04 3.83% 11 社會服務業 27，639，474.17 0.17% 12 傳播與文化產業 37，531，392.28 0.24% 13 綜合類 0.00 0.00% 合計 12，606，690，885.21 79.02% 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 600036 24，913，238.00 987，311，621.94 6.19% 2 000709 34，435，534.00 860，199，639.32 5.39% 3 600000 12，134，786.00 640，716，700.80 4.02% 4 600150 2，020，649.00 504，636，881.26 3.16% 5 601919 11，822，370.00 504，342，304.20 3.16% 6 600030 5，503，537.00 491，300，747.99 3.08% 7 000002 萬 科Ａ 14，389，551.00 414，994，650.84 2.60% 8 600970 6，017，411.00 359，961，526.02 2.26% 9 601006 14，000，000.00 358，680，000.00 2.25% 10 600315 6，495，882.00 314，205，812.34 1.97% 序號 債券品種 市值（元） 占凈值比例 1 可轉換債券 135，039，704.63 0.85% 2 企業債券 35，869，793.82 0.22% 3 央行票據 2，684，342，000.00 16.83% 4 金融債券 292，741，000.00 1.83% 合計 3，147，992，498.45 19.73% 序號 債券名稱 市值（元） 占凈值比例 1 07央行票據04 807，424，000.00 5.06% 2 07央行票據06 359，936，000.00 2.26% 3 07央行票據22 339，850，000.00 2.13% 4 07央行票據02 262，683，000.00 1.65% 5 07央行票據95 196，800，000.00 1.23% 序號 權證名稱 代碼 數量(份) 成本（元） 獲得方式 1 580016 1，000，188 8，681，231.76 網下申購“08上汽債”送配 合計 1，000，188 8，681，231.76 序號 其他資產 金額（元） 1 交易保證金 5，531，014.99 2 應收證券清算款 70，352，537.87 3 應收利息 64，176，626.64 4 應收申購款 9，123，750.40 5 其他應收款 0.00 6 待攤費用 0.00 7 其他 0.00 合 計 149，183，929.90 期初基金份額 16，416，285，369.40 期間總申購份額 642，232，556.31 期間總贖回份額 3，095，312，502.42 期末基金份額 13，963，205，423.29
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