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富國天時貨幣市場基金2007年第四季度報告http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中國證券網-上海證券報
富國天時貨幣市場基金 2007年第四季度報告 一、重要提示 富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2008年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 基金季度財務報告未經審計。 二、基金產品概況 基金簡稱：富國貨幣 A級基金簡稱：富國貨幣A級 B級基金簡稱：富國貨幣B級 運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2006年6月5日 報告期末基金份額總額：492，159，350.28份 其中：A級基金份額總額：192，159，350.28份 B級基金份額總額：300，000，000.00份 投資目標：在充分重視本金安全的前提下，確保基金資產的高流動性，追求超越業績比較基準的穩定收益。 投資策略：本基金管理人借鑒外方股東加拿大蒙特利爾銀行金融集團（BMO Financial Group）的投資管理經驗及技能，結合國內市場的特征，應用“富國FIPS－MMF系統（Fixed Income Portfolio System－Money Market Fund）”，構建優質組合。 在投資管理過程中，本基金管理人將基于“定性與定量相結合、保守與積極相結合”的原則，根據短期利率的變動和市場格局的變化，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略。 業績比較基準：本基金的業績比較基準為當期銀行個人活期存款利率（稅前）。 風險收益特征：本基金屬于風險較低、收益穩定、流動性較高的證券投資基金品種，但并不意味著投資本基金不承擔任何風險。 基金管理人：富國基金管理有限公司 基金托管人：中國農業銀行 三、主要財務指標和基金凈值表現 �。ㄒ唬⒅饕攧罩笜藛挝唬喝嗣駧旁� ■ 提示：本基金收益分配是按月結轉份額。所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”。 （二）、基金凈值表現 1、富國天時貨幣市場基金本期凈值收益率與同期業績比較基準收益率比較表 ■ 注：過去三個月指2007年10月1日－2007年12月31日。 2、（1）自基金合同生效以來富國天時貨幣市場A級基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖： ■ 注：截止日期為2007年12月31日。 �。�2）自基金分級以來富國天時貨幣市場B級基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖： ■ 注：起始日期為2006年11月29日，截止日期為2007年12月31日。 四、管理人報告 （一）、基金經理 鐘智倫先生，生于1968年，經濟學碩士，自1994年開始從事證券行業工作。歷任平安證券部門經理、上海新世紀投資服務有限公司研究員、海通證券投資經理、富國基金管理有限公司債券研究員。 �。ǘ�、遵規守信說明 本報告期，富國基金管理有限公司作為富國天時貨幣市場基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《富國天時貨幣市場基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以盡可能減少和分散投資風險，力�；鹳Y產的安全并謀求基金資產長期穩定的增長為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。 �。ㄈ�、運作情況說明 4季度，貨幣政策繼續保持緊縮態勢，緊縮力度明顯加強。10月、11月和12月3次上調存款準備金率，且12月25日一次上調了1%，調整后達到14.5%的水平，創歷史新高。另外，除了常規的公開市場操作外，央行還動用了定向央票、特種存款等手段回收流動性。由于CPI高企，央行于12月21日再次提高存貸款利率，加息后1年期存款利率提高到4.14%。人民幣繼續保持升值。 在此背景下，貨幣市場利率整體上升，1年期央行票據發行利率從期初3.44%上升到期末4.06%，3月期央行票據發行利率從期初2.91%上升到期末3.41%。短期回購利率保持較高的波動，特別是大盤股期間出現脈沖式上沖。 4季度，基金管理人堅持嚴格按照基金合同進行投資管理，在控制投資風險和保證基金流動性的前提下為基金持有人獲取穩定收益，既保持了組合的整體流動性，又充分利用回購利率上沖的機會提高組合收益。本報告期A類份額、B類份額實現的收益率分別為1.0324%和1.0932%，期間業績比較基準為0.2042%。 展望2008年，中國政府和貨幣當局面臨的局勢更加復雜。迫于流動性和通貨膨脹壓力，要求實施緊縮的對內政策，但同時，外部經濟環境不利，外部經濟不平衡，要求國內擴大內需，減少貿易順差。外部經濟失衡以及通貨膨脹壓力的并存是目前的兩大矛盾焦點。另外，由于年報審計原因，預計在3月前新股的發行節奏可能放緩。 2008年一季度，本基金延續當前的投資策略，并根據市場情況變化以及基金的申購贖回情況進行動態調整�；鸸芾砣藢⒈３只鹳Y產的充足流動性，做好對基金投資的各類風險管理，嚴格按照有關法規和基金合同進行規范運作，在控制風險的前提下為基金持有人獲取相對穩定的投資回報。 五、投資組合報告（未經審計） （一）基金資產組合情況 ■ �。ǘ﹫蟾嫫趥刭徣谫Y情況 ■ 注：上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。本報告期內無貨幣市場基金正回購的資金余額超過資產凈值的20％的情況。 �。ㄈ┗鹜顿Y組合平均剩余期限 1、投資組合平均剩余期限基本情況： ■ 報告期內投資組合平均剩余期限違規超過180天的說明：本報告期內無。 2、期末投資組合平均剩余期限分布比例： ■ �。ㄋ模﹤顿Y組合 1、按債券品種分類的債券投資組合： ■ 2、基金投資前十名債券明細： ■ �。ㄎ澹坝白佣▋r”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 ■ 注：以上數據按工作日統計 �。┩顿Y組合報告附注 1、基金計價方法說明： 本基金采用固定份額凈值，基金份額賬面凈值始終保持為人民幣1.00元。 本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內平均攤銷，每日計提收益或損失。 2、本報告期內貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的聲明： 本報告期內本基金不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20％的情況。 3、本報告期內需說明的證券投資決策程序： 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。 4、其他資產的構成： ■ 5、因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。 六、基金份額變動 ■ 注：紅利再投資和基金轉換轉入作為本期申購資金的來源，統一計入本期總申購份額，基金轉換轉出作為本期贖回資金的來源，統一計入本期總贖回份額。 七、備查文件目錄 1、中國證監會批準設立富國天時貨幣市場基金的文件 2、富國天時貨幣市場基金基金合同 3、富國天時貨幣市場基金托管協議 4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件 5、富國天時貨幣市場基金財務報表及報表附注 6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告 查閱地點：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5層 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。 咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費） 公司網址：http://www.fullgoal.com.cn 富國基金管理有限公司 二00八年一月二十二日 項目 A級 B級 1 本期利潤 2，083，160.45 876，061.00 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 2，083，160.45 876，061.00 3 期末基金資產凈值 192，159，350.28 300，000，000.00 4 期末基金份額凈值 1.0000 1.0000 階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ �、伲� ②－④ A級 過去三個月 1.0324% 0.0085% 0.2042% 0.0000% 0.8282% 0.0085% B級 過去三個月 1.0932% 0.0085% 0.2042% 0.0000% 0.8890% 0.0085% 資產組合 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 債券投資 447，748，627.87 90.77 買入返售證券 其中：買斷式回購的買入返售證券 0.00 0.00 0.00 0.00 銀行存款和結算備付金合計 44，260，640.78 8.97 其他資產 1，267，333.39 0.26 合計 493，276，602.04 100.00 序號 項 目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%) 1 報告期內債券回購融資余額 197，998，661.00 0.86 其中：買斷式回購融資 0.00 0.00 2 報告期末債券回購融資余額 0.00 0.00 其中：買斷式回購融資 0.00 0.00 項 目 天 數 報告期末投資組合平均剩余期限 36 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 66 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 35 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%) 1 30天內 84.05 0.00 2 30天(含)－60天 3.94 0.00 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 3.94 0.00 3 60天(含)－90天 4.06 0.00 4 90天(含)－180天 3.98 0.00 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 3.98 0.00 5 180天(含)－397天(含) 3.95 0.00 合 計 99.98 0.00 序號 債券品種 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%) 1 國家債券 2 金融債券 50，007，325.16 10.16 其中：政策性金融債 50，007，325.16 10.16 3 央行票據 319，369，128.67 64.89 4 企業債券 78，372，174.04 15.92 5 其他 合 計 447，748，627.87 90.98 剩余存續期超過397天的 浮動利率債券 38，955，667.03 7.92 序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%) 自有投資 買斷式回購 1 07央行票據06 3，200，000 319，369，128.67 64.89 2 07國開13 500，000 50，007，325.16 10.16 3 07天業CP01 200，000 20，000，000.00 4.06 4 05中信債1 200，000 19，575，322.10 3.98 5 07南山CP01 200，000 19，416，507.01 3.95 6 06首都機場債 200，000 19，380，344.93 3.94 7 8 9 10 項 目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值 在0.25%(含)-0.5%間的次數 10 報告期內偏離度的最高值 0.1279% 報告期內偏離度的最低值 -0.4199% 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.1193% 序號 其他資產 金額(元) 1 存出保證金 2 應收證券清算款 3 應收利息 1，263，339.19 4 應收申購款 5 其他應收款 3，994.20 合計 1，267，333.39 A級 B級 本報告期期初基金份額總額 184，159，979.50 99，873，782.29 本報告期間基金總申購份額(包括轉入份額、份額級別調整) 596，842，034.79 837，360，240.91 本報告期間基金總贖回份額(包括轉出份額、份額級別調整) 588，842，664.01 637，234，023.20 本報告期末基金份額總額 192，159，350.28 300，000，000.00
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