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融通新藍籌證券投資基金2007年第四季度報告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中國證券網-上海證券報
融通新藍籌證券投資基金 2007年第四季度報告 第一節 重要提示 本基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 第二節 基金產品概況 基金簡稱： 融通新藍籌 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份額總額：24，415，808，414.91份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 投資目標：主要投資于處于成長階段和成熟階段早期的“新藍籌”上市公司。通過組合投資，在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長，為基金持有人獲取長期穩定的投資收益。 投資策略：在對市場趨勢判斷的前提下，重視倉位選擇和行業配置，同時更重視基本面分析，強調通過基本面分析挖掘個股。在正常市場狀況下，股票投資比例浮動范圍：30-75%；債券投資比例浮動范圍：20-55%；權證投資比例浮動范圍：0-3%；現金留存比例浮動范圍：不低于5%。 業績比較基準：本基金股票投資部分的比較基準是“國泰君安指數”。 風險收益特征：在適度風險下追求較高收益。 第三節 主要財務指標和基金凈值表現 重要提示：本報告所列示的基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計 入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （一）主要財務指標（未經審計） 單位：人民幣元 ■ 注:2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項) （二）基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表（由于本基金只規定了股票投資部分的比較基準是“國泰君安指數”，為便于基金歷史業績與比較基準的比較，參照其他多數基金業績比較基準的設定方式，以國泰君安指數×75%+全國銀行間債券指數×25%作為圖示的比較基準。） ■ （三）累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢比較（說明同上）(自2002年9月13日至2007年12月31日) ■ 第四節 基金管理人報告 （一）基金經理簡介 劉模林先生，1969年出生，華中理工大學機械工程碩士。具有14年證券從業經驗，曾任武漢市信托投資公司證券總部研究部經理、花橋證券營業部經理；融通基金管理有限公司研究策劃部策略和行業研究員、總監、機構理財部總監，基金管理部總監，現同時擔任公司副總經理，融通領先成長基金（LOF）基金經理。 戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保險資產管理中心、鵬華基金管理公司、中國人壽資產管理公司從事交易、研究和投資管理工作，07年初進入融通基金管理公司。現任融通新藍籌基金基金經理。 （二）基金運作合規性說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通新藍籌證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。 在本報告期個別交易日內，受證券市場波動及基金規模變動等因素的影響，本基金的國債投資比例曾出現不符合合同約定的情形，本基金管理人按照法規規定在合理期限內進行了調整，對基金份額持有人利益未造成損害。 （三）基金運作報告 投資回顧與市場展望 四季度市場運行可謂跌宕起伏，經過前三季度的大幅度上揚，市場整體估值水平大幅躍升，宏觀調控預期和資金面趨緊，是本次調整的主要原因；外圍市場方面，在美國次貸危機及其引起的投資者對實體經濟和銀行信用緊縮的擔心下，全球主要股票市場均出現調整。 本季度滬深300指數下跌-4.35%，前期漲幅突出的有色、煤炭、地產等行業跌幅較大，而防御性比較強的食品飲料、信息服務、農林牧漁、醫藥生物等產業漲幅靠前；風格資產方面，大盤股指數顯著落后于中小盤指數。本基金季度漲幅-3.53%，業績表現不甚理想。重點持倉中航空表現不錯，銀行、煤炭有色表現較弱。 展望08年度，經濟總需求和總供給均存在較大的變數，由次貸引發的全球經濟放緩似乎已成定局，由高企的原油和農產品價格引發的通貨膨脹又一次成為世界各國央行頭痛的問題，如何去處理經濟增長與通貨膨脹的關系，將直接影響到未來數年全球經濟的走勢；同時，國內宏觀調控的取向和手段，也成為影響A股市場最大的不確定性。不過有一點我們比較確定，前期由于市場規模和封閉原因引起的較高估值，會隨著市場規模的擴大和開放程度的提高而降低，指望重演臺灣和日本牛市末期通過估值水平大幅提升引起股市大漲的可能性不大。 基于此，對一季度的收益，我們不能寄予過高的期望，在這一點上，我們希望持有人能有理性的認識；受益于國內旺盛的消費和服務需求、受益于人民幣升值和通脹的資產，依然是我們配置的重點；同時，可能的收益還將來自于市場主題性的投資機會。 我們將勤勉盡責，保持敏銳的觸角，積極把握市場所提供的結構性機會，為持有人謀取長期穩定的回報。 第五節 投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ （三）報告期末基金投資前十名股票明細 ■ （四）報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ （五）報告期末基金投資前五名債券明細 ■ （六）報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券； 2、報告期內本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票； 3、報告期末其他資產的構成如下： ■ 4、本報告期內本基金投資權證業務的情況 ■ 5、本報告期內本基金未投資資產支持證券。 6、本報告期末本基金持有處于轉股期的可轉換債券。 ■ 第六節 開放式基金份額變動 單位：份 ■ 第七節 備查文件目錄 （一）中國證監會批準融通新藍籌證券投資基金設立的文件； （二）《融通新藍籌證券投資基金基金合同》； （三）《融通新藍籌證券投資基金托管協議》； （四）融通基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程； （五）報告期內在指定報刊上披露的各項公告。 存放地點：基金管理人、基金托管人處 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件 融通基金管理有限公司 2008年1月21日 項目 2007年10月1日至2007年12月31日 1、本期利潤 -1，139，085，800.44 2、本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 -412，181，612.32 3、加權平均基金份額本期利潤 -0.0440 4、期末基金資產凈值 26，323，984，813.49 5、期末基金份額凈值 1.0782 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去3個月 -3．53% 1.65% -2．25% 1．40% -1．28% 0.25% 項目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款 1，498，878，689.89 5.48% 清算備付金 14，180，871.40 0.05% 股票投資市值 19，701，290，842.38 72.08% 債券投資市值 5，842，538，881.68 21.37% 權證投資市值 129，899，628.89 0.48% 其他資產 147，193，473.54 0.54% 資產合計 27，333，982，387.78 100.00% 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 A 農、林、牧、漁業 13，025，263.20 0.05% B 采掘業 2，547，895，155.97 9.68% C 制造業 3，664，652，665.29 13.92% C0 食品、飲料 534，739，107.00 2.03% C1 紡織、服裝、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造紙、印刷 -- -- C4 石油、化學、塑膠、塑料 695，103，442.80 2.64% C5 電子 -- -- C6 金屬、非金屬 1，852，592，431.11 7.04% C7 機械、設備、儀表 575，705，684.38 2.19% C8 醫藥、生物制品 6，512，000.00 0.02% C99 其他制造業 -- -- D 電力、煤氣及水的生產和供應業 -- -- E 建筑業 -- -- F 交通運輸、倉儲業 4，433，133，870.61 16.84% G 信息技術業 -- -- H 批發和零售貿易 947，283，017.90 3.60% I 金融、保險業 6，573，056，981.65 24.97% J 房地產業 488，749，966.60 1.86% K 社會服務業 948，037，203.00 3.60% L 傳播與文化產業 85，456，718.16 0.32% M 綜合類 -- -- 合計 19，701，290，842.38 74.84% 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 市 值（元） 占基金資產凈值的比例 1 600029 85，121，703 2，378，300，381.82 9.03% 2 600036 47，596，690 1，886，256，824.70 7.17% 3 000001 深發展Ａ 44，212，787 1，706，613，578.20 6.48% 4 601111 59，469，480 1，631，842，531.20 6.20% 5 000983 18，619，483 1，181，778，586.01 4.49% 6 000069 華僑城Ａ 18，866，412 948，037，203.00 3.60% 7 000960 13，639，657 901，035，741.42 3.42% 8 600000 17，000，000 897，600，000.00 3.41% 9 601398 109，130，540 887，231，290.20 3.37% 10 600030 9，548，231 852，370，581.37 3.24% 債券種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 國債 235，766，760.40 0.90% 可轉債 100，426，121.28 0.38% 企業債 85，180，000.00 0.32% 央行票據 4，120，973，000.00 15.65% 次級債 263，596，000.00 1.00% 金融債 1，036，597，000.00 3.94% 合計 5，842，538，881.68 22.19% 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 07央行票據94 675，290，000.00 2.57% 07央行票據107 674，660，000.00 2.56% 07央行票據110 597，432，000.00 2.27% 07央行票據04 389，120，000.00 1.48% 07央行票據81 386，240，000.00 1.47% 項目 金 額（元） 交易保證金 13，003，483.70 應收收證券清算款 45，933，044.26 應收利息 85，575，900.09 應收申購款 2，681，045.49 合計 147，193，473.54 權證名稱 期間買入數量（份） 成本總額（元） 類別（被動持有/主動投資） 深發SFC1 5，379，314 148，640，699.60 主動投資 債券代碼 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例（%） 125960 錫業轉債 100，426，121.28 0.38% 期初基金份額 27，940，330，505.06 本期總申購份額 111，143，435.53 本期總贖回份額 3，635，665，525.68 期末基金份額 24，415，808，414.91
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