融通通利系列證券投資基金

　　2007年第四季度報(bào)告

　　第一節(jié) 重要提示

　　本系列開放式證券投資基金由融通債券投資基金、融通深證100指數(shù)證券投資基金和融通藍(lán)籌成長(zhǎng)證券投資基金共同構(gòu)成。

　　本系列基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告中所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本系列基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本系列基金合同規(guī)定，于2008年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本系列基金的招募說(shuō)明書。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2007年10月1日起至2007年12月31日止。

　　第二節(jié) 基金產(chǎn)品概況

　　（一）基金基本情況

　　基金簡(jiǎn)稱：融通通利系列基金。其中：融通債券投資基金簡(jiǎn)稱融通債券基金、融通深證100指數(shù)證券投資基金簡(jiǎn)稱融通深證100指數(shù)基金、融通藍(lán)籌成長(zhǎng)證券投資基金簡(jiǎn)稱融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金

　　基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日： 2003年9月30日

　　期末基金份額總額：

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　　基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　（二）基金投資目標(biāo)、投資策略、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　1、融通債券基金

　　投資目標(biāo)：在強(qiáng)調(diào)本金安全的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　投資策略：以組合優(yōu)化為基本策略，利用收益曲線模型和債券品種定價(jià)模型，在獲取較好的穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上，捕捉市場(chǎng)出現(xiàn)的中短期投資機(jī)會(huì)。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心編制的銀行間債券綜合指數(shù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：屬于相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的基金品種。

　　2、 融通深證100指數(shù)基金

　　投資目標(biāo)：運(yùn)用指數(shù)化投資方式，通過(guò)控制股票投資組合與深證100指數(shù)的跟蹤誤差，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)深證100指數(shù)的有效跟蹤，謀求分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)和中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)定回報(bào)。

　　投資策略：以非債券資產(chǎn)90%以上的資金對(duì)深證100指數(shù)的成份股進(jìn)行股票指數(shù)化投資。股票指數(shù)化投資部分不得低于基金資產(chǎn)的50%，采用復(fù)制法跟蹤深證100指數(shù)，對(duì)于因流動(dòng)性等原因?qū)е聼o(wú)法完全復(fù)制深證100指數(shù)的情況，將采用剩余組合替換等方法避免跟蹤誤差擴(kuò)大。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：深證100指數(shù)收益率×95%+銀行同業(yè)存款利率×5%。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率接近市場(chǎng)平均水平。

　　3、 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金

　　投資目標(biāo)：組合投資，資本增值，為持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

　　投資策略：在對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)判斷的前提下，重視倉(cāng)位選擇和行業(yè)配置，同時(shí)更重視基本面

　　分析，強(qiáng)調(diào)通過(guò)基本面分析挖掘個(gè)股。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：75%×國(guó)泰君安指數(shù) + 25%×銀行間債券綜合指數(shù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：力求獲得超過(guò)市場(chǎng)平均水平的收益，承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　重要提示：本報(bào)告所列示的基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用

　　后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

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　　注：2007年7月1日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”=第2項(xiàng)/(第1項(xiàng)/第3項(xiàng))

　　（二）基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

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　　（三）累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)比較

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　　注：上表中深證100指數(shù)基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)項(xiàng)目分段計(jì)算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“75%×深證100指數(shù) + 25%×銀行間債券綜合指數(shù)”，2005年8月22日起使用新基準(zhǔn)即“深證100指數(shù)收益率×95%+銀行同業(yè)存款利率×5%”。

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　　第四節(jié) 基金管理人報(bào)告

　　（一）本系列基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　陶武彬先生，融通債券基金基金經(jīng)理，1971年出生，碩士學(xué)位，10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后在中國(guó)化工建設(shè)深圳公司、深圳市深投投資有限公司、香港京華山一證券公司從事證券研究、投資和投資銀行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、研究部總監(jiān)助理、融通新藍(lán)籌基金經(jīng)理助理等職。現(xiàn)同時(shí)任融通易支付貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。

　　張野先生，融通深證100指數(shù)基金基金經(jīng)理，1962年出生，工商管理碩士，13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任杭州新希望證券投資顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，融通基金管理有限公司研究員。現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任融通巨潮100指數(shù)基金基金經(jīng)理。

　　陳曉生先生，融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金基金經(jīng)理，1972 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾就職于中信集團(tuán)中大投資管理有限公司，歷任證券投資部交易員、期貨業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、股票投資經(jīng)理助理、股票投資經(jīng)理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，歷任融通新藍(lán)籌基金經(jīng)理助理、機(jī)構(gòu)理財(cái)部投資經(jīng)理、副總監(jiān)，現(xiàn)任機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)、融通動(dòng)力先鋒基金基金經(jīng)理、同時(shí)兼任日興黃河基金融通模擬組合組合經(jīng)理。

　　嚴(yán)菲女士，融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金基金經(jīng)理，1978年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，5年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后就職于日盛嘉富證券國(guó)際上海代表處、紅塔證券從事證券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行業(yè)研究員。

　　（二）基金運(yùn)作合規(guī)性說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本系列基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《融通通利系列證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。

　　（三）基金運(yùn)作報(bào)告

　　1、 融通債券基金運(yùn)作報(bào)告

　　2007年四季度本基金凈值從1.171微跌到1.163元，下跌幅度為0.68%。同期銀行間債券指數(shù)基本持平，上海交易所國(guó)債指數(shù)微漲0.90%。

　　本基金是目前國(guó)內(nèi)債券型基金中僅有的不能申購(gòu)新股、可轉(zhuǎn)債不可以轉(zhuǎn)股的純債券基金，因此在股票市場(chǎng)反復(fù)走牛的背景下難以分享股票市場(chǎng)巨大的收益。而我們的強(qiáng)項(xiàng)可轉(zhuǎn)債投資受制于市場(chǎng)規(guī)模小，面臨強(qiáng)制轉(zhuǎn)股壓力等因素，無(wú)法繼續(xù)投資獲利，因此在四季度本基金投資方向主要是到期收益率較高的交易所企業(yè)債，由于CPI持續(xù)走高，央行利用貨幣工具持續(xù)加息以及貨幣緊縮，本基金持有的債券未能幸免，凈值有所下跌，尤其是本基金重倉(cāng)品種115001新鋼釩企業(yè)債因企業(yè)重組而停牌，在信用增強(qiáng)后復(fù)牌，年末補(bǔ)跌幅度較大，是本季度凈值下跌的主要原因。

　　展望2008年，貨幣政策進(jìn)一步從緊，加息壓力猶存，我們的目標(biāo)是為投資者提供資金安全性的同時(shí)，爭(zhēng)取一個(gè)高于銀行定期存款的投資回報(bào)。

　　依舊衷心感謝投資人對(duì)本基金的關(guān)愛和信任，基金經(jīng)理將繼續(xù)本著理性、盡責(zé)的專業(yè)精神，為投資人資產(chǎn)的安全和增值而努力。

　　2、融通深證100指數(shù)基金運(yùn)作報(bào)告

　　經(jīng)過(guò)2007年第三季度指數(shù)大幅度上漲之后，第四季度指數(shù)處于調(diào)整狀態(tài)，由于三季度業(yè)績(jī)沒有繼續(xù)像半年報(bào)一樣超出研究員預(yù)期，隨著CPI指數(shù)的持續(xù)走高，對(duì)宏觀調(diào)控的擔(dān)憂開始加劇，同時(shí)美國(guó)房貸次級(jí)債問(wèn)題一再升級(jí)，所有這些重要因素導(dǎo)致了四季度上證指數(shù)一度從高點(diǎn)回調(diào)超過(guò)20％。

　　深證100指數(shù)成份股的行業(yè)特點(diǎn)是房地產(chǎn)、黑色金屬、有色金屬等行業(yè)市值比例相對(duì)較高。從第四季度的行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)情況來(lái)看，采掘、有色金屬和房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)是23個(gè)行業(yè)指數(shù)中跌幅前三的行業(yè)。在這幾個(gè)行業(yè)表現(xiàn)不佳的情況下，深證100收益指數(shù)第四季度的表現(xiàn)稍遜于其他指數(shù)的表現(xiàn)，第四季度深證100收益指數(shù)下跌6.08%，同期滬深300指數(shù)下跌4.35%。在基金的實(shí)際運(yùn)作中，第四季度融通深證100指數(shù)基金份額相對(duì)穩(wěn)定，由于基金規(guī)模較大，11月份更換成份股時(shí)對(duì)部分新調(diào)入成份股稍有沖擊，第四季度融通深證100指數(shù)基金復(fù)權(quán)凈值下跌5.87%。

　　我們繼續(xù)保持對(duì)證券市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的樂(lè)觀態(tài)度，證券行業(yè)處于成長(zhǎng)期的中期。我們預(yù)計(jì)2008年GDP增速保持在10.5%左右，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快發(fā)展速度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將向更加有效和健康的方向轉(zhuǎn)型，隨著投資者投資意識(shí)的加強(qiáng)和對(duì)預(yù)期收益率的趨向理性，我們預(yù)計(jì)2008年將是中國(guó)股市走向理性繁榮的關(guān)鍵一年。在2008年，我們將緊密跟蹤三個(gè)主要問(wèn)題：一是上市公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)幅度是否能給當(dāng)前較高的估值提供有力的支撐；二是上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可持續(xù)性是否能支持較高的估值水平穩(wěn)步調(diào)整到長(zhǎng)期合理的區(qū)間；三是非流通股流通的壓力是否能被過(guò)剩的流動(dòng)性較好的吸收。2008年我們繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注央企整合、內(nèi)需消費(fèi)增長(zhǎng)、新型服務(wù)業(yè)、具有民族文化特色的品牌企業(yè)，以及人民幣升值和金融創(chuàng)新等投資主線。

　　在嚴(yán)格遵守基金合同的前提下實(shí)現(xiàn)持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并將此原則貫徹于基金的運(yùn)作之中。本基金運(yùn)用指數(shù)化投資方式，竭力通過(guò)控制股票投資權(quán)重與深證100指數(shù)成份股自然權(quán)重的偏離，減少基金相對(duì)深證100指數(shù)的跟蹤誤差，力求最終實(shí)現(xiàn)對(duì)深證100指數(shù)的有效跟蹤。截止12月28日本基金股票投資部分的跟蹤誤差為0.07%，嚴(yán)格控制在基金合同規(guī)定的0.5%的范圍以內(nèi)。第四季度基金凈值最終較好地?cái)M合了目標(biāo)指數(shù)的增長(zhǎng)，有效地控制了指數(shù)基金相對(duì)目標(biāo)指數(shù)的偏離風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金運(yùn)作報(bào)告

　　⑴、市場(chǎng)和基金運(yùn)作回顧

　　四季度市場(chǎng)呈現(xiàn)沖高回落走勢(shì)，在宏觀調(diào)控預(yù)期和資金供給關(guān)系暫時(shí)趨緊等因素的共同作用下市場(chǎng)展開了2007年以來(lái)時(shí)間最長(zhǎng)和幅度最大的調(diào)整，特別是11月份市場(chǎng)呈現(xiàn)單邊下跌態(tài)勢(shì)，本季度滬綜指收盤下跌5.24%。

　　從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，本季度食品飲料、信息服務(wù)、農(nóng)林牧漁、信息設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)表現(xiàn)突出，采掘、有色金屬、房地產(chǎn)等行業(yè)表現(xiàn)較差。從風(fēng)格特征來(lái)看，中小市值和低價(jià)股表現(xiàn)突出，大市值績(jī)優(yōu)股表現(xiàn)較差。

　　12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開，提出要防止經(jīng)濟(jì)由偏快轉(zhuǎn)向過(guò)熱，央行貨幣政策10年來(lái)首次提出由適度轉(zhuǎn)向從緊，同時(shí)受上調(diào)存款準(zhǔn)備金率、不對(duì)稱加息、提高第二套房貸利率等一系列政策出臺(tái)，本基金重點(diǎn)配置的兩大類資產(chǎn)金融和地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)不佳，給組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)帶來(lái)較大的壓力，四季度本基金凈值增長(zhǎng)率為-3.02%。本季度藍(lán)籌成長(zhǎng)基金仍然堅(jiān)持基于資產(chǎn)配置下精選個(gè)股的投資原則，貫徹中、長(zhǎng)期持有質(zhì)優(yōu)股票，伴隨企業(yè)共同成長(zhǎng)的投資策略，組合換手率較低。

　　⑵、08年一季度展望

　　展望后市，我們?nèi)匀豢春檬袌?chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展前景。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)仍然是決定市場(chǎng)方向的主要因素，根據(jù)我們跟蹤的宏觀數(shù)據(jù)分析，我們預(yù)計(jì)2007年上市公司整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在60%左右，而且08年上市公司業(yè)績(jī)?nèi)詫⒈３州^快的增長(zhǎng)速度，最終增長(zhǎng)速度超過(guò)目前市場(chǎng)普遍預(yù)期的30%左右的增長(zhǎng)速度的概率仍然較高。從行業(yè)間盈利和估值比較角度看，2008年的市場(chǎng)將一改2007年的整體普漲市態(tài)，呈現(xiàn)更多的結(jié)構(gòu)性特征。

　　短期來(lái)看，經(jīng)過(guò)一個(gè)季度的調(diào)整，市場(chǎng)估值水平一定程度得以降低，隨著年報(bào)和一季報(bào)臨近，業(yè)績(jī)因素將逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)心態(tài)，當(dāng)前估值水平已經(jīng)明顯下降的情況下，遭遇錯(cuò)殺的績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股票將迎來(lái)較好的投資機(jī)會(huì)。

　　我們認(rèn)為2008年的投資機(jī)會(huì)來(lái)自幾個(gè)方面：

　　①升值：我們認(rèn)為2008年人民幣升值的速度存在明顯加快的可能，資產(chǎn)類、航空等行業(yè)將繼續(xù)從中受益；

　　②漲價(jià)：通貨膨脹在由上游向下游的傳導(dǎo)過(guò)程中的受益行業(yè)，包括農(nóng)業(yè)、化肥、化工等行業(yè)，這里面主要是自下而上尋找個(gè)股機(jī)會(huì)。

　　③產(chǎn)業(yè)整合提升行業(yè)景氣：包括軍工、醫(yī)藥、白電等。

　　對(duì)于08年一季度，我們認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)中估值相對(duì)有吸引力的板塊為金融、房地產(chǎn)、黑色金屬、家電、化工等資產(chǎn)。從長(zhǎng)期來(lái)看，金融和房地產(chǎn)的成長(zhǎng)性還是比較好的，尤其是金融中的銀行。此外，鋼鐵行業(yè)由于成本壓力逐步獲得消化以及產(chǎn)品漲價(jià)等因素影響，一季度業(yè)績(jī)可能會(huì)超預(yù)期。

　　投資策略方面，08年一季度本基金會(huì)在堅(jiān)持持有戰(zhàn)略性品種的基礎(chǔ)上，適當(dāng)均衡行業(yè)及個(gè)股的配置比重，降低組合的行業(yè)及個(gè)股集中度。

　　第五節(jié) 投資組合報(bào)告

　　（一）融通債券基金投資組合報(bào)告

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

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　　2、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

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　　3、本報(bào)告期末基金持有的資產(chǎn)支持證券情況

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　　4、本報(bào)告期末基金投資前五名債券明細(xì)

　　■

　　5、本報(bào)告期末基金投資資產(chǎn)支持證券明細(xì)

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　　6、投資組合報(bào)告附注

　　（1）本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券中無(wú)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券；

　　（2）其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　■

　　（3）處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　無(wú)

　　（二）融通深證100指數(shù)基金投資組合報(bào)告

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　（1）指數(shù)投資部分

　　■

　　（2）積極投資部分

　　無(wú)

　　3、本報(bào)告期末基金投資前五名股票明細(xì)

　　（1）指數(shù)投資部分

　　■

　　（2）積極投資部分

　　無(wú)

　　4、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　5、本報(bào)告期末基金投資前五名債券明細(xì)

　　■

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　（1）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中無(wú)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券；

　　（2）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中，無(wú)投資于基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票；

　　（3）其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　■

　　（4）處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　■

　　（5）報(bào)告期內(nèi)本基金權(quán)證投資情況

　　無(wú)

　　（6）報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券

　　無(wú)

　　（三）融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金投資組合報(bào)告

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　3、本報(bào)告期末基金投資前十名股票明細(xì)

　　■

　　4、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　5、本報(bào)告期末基金投資前五名債券明細(xì)

　　■

　　6、報(bào)告附注

　　（1）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中無(wú)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券；

　　（2）報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中，無(wú)投資于基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票；

　　（3）其他資產(chǎn)的構(gòu)成如下：

　　■

　　（4）處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　■

　　（5）報(bào)告期內(nèi)本基金獲得權(quán)證業(yè)務(wù)情況

　　無(wú)

　　（6）報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券

　　無(wú)

　　第六節(jié) 開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　■

　　第七節(jié) 備查文件目錄

　　（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)融通通利系列證券投資基金設(shè)立的文件

　　（二）《融通通利系列證券投資基金基金合同》

　　（三）《融通通利系列證券投資基金托管協(xié)議》

　　（四）融通基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程

　　（五）報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

　　存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處

　　查閱方式：投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件

　　融通基金管理有限公司

　　2008年1月21日

　　融通債券基金

　　200，935，209.41份

　　融通深證100指數(shù)基金

　　6，326，455，507.03份

　　融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金

　　4，009，423，533.75份

　　項(xiàng)目

　　2007年10月1日至2007年12月31日

　　融通債券基金

　　融通深證100指數(shù)基金

　　融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金

　　1.本期利潤(rùn)

　　-1，591，250.88

　　-845，198，691.86

　　-310，751，030.22

　　2.本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　76，993.24

　　282，909，643.67

　　296，255，462.77

　　3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　　-0.0063

　　-0.1304

　　-0.0744

　　4.期末基金資產(chǎn)凈值

　　233，694，310.81

　　12，369，878，042.75

　　7，598，160，890.39

　　5.期末基金份額凈值

　　1.163

　　1.955

　　1.895

　　融通債券基金

　　階段

　　凈值增

　　長(zhǎng) 率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　基準(zhǔn)收益

　　率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①-③

　　②-④

　　過(guò)去3個(gè)月

　　-0.68%

　　0.17%

　　0.01%

　　0.11%

　　-0.69%

　　0.06%

　　融通深證100指數(shù)基金

　　階段

　　凈值增

　　長(zhǎng) 率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　基準(zhǔn)收益

　　率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①-③

　　②-④

　　過(guò)去3個(gè)月

　　-5.87%

　　1.87%

　　-2.25%

　　1.41%

　　-3.62%

　　0.46%

　　融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金

　　階段

　　凈 值 增

　　長(zhǎng) 率①

　　率標(biāo)準(zhǔn)差

　　②

　　基準(zhǔn)收益

　　率③

　　收益率標(biāo)準(zhǔn)差

　　④

　　①-③

　　②-④

　　過(guò)去3個(gè)月

　　-3.02%

　　1.77%

　　-2.25%

　　1.41%

　　-0.77%

　　0.36%

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　銀行存款和清算備付金

　　11，481，399.91

　　4.49%

　　債券投資市值

　　211，781，153.30

　　82.79%

　　資產(chǎn)支持證券市值

　　19，980，999.35

　　7.81%

　　其他資產(chǎn)

　　12，560，104.17

　　4.91%

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　255，803，656.73

　　100.00%

　　債券種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　國(guó)債

　　64，139，524.50

　　27.45%

　　可轉(zhuǎn)債

　　0.00

　　0.00%

　　企業(yè)債

　　147，641，628.80

　　63.18%

　　金融債

　　0.00

　　0.00%

　　合計(jì)

　　211，781，153.30

　　90.63%

　　種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　資產(chǎn)支持證券

　　19，980，999.35

　　8.55%

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　21國(guó)債⒂

　　50，878，332.00

　　21.77%

　　鋼釩債1

　　47，845，515.06

　　20.47%

　　06中化債

　　35，195，613.00

　　15.06%

　　國(guó)安債1

　　24，850，891.74

　　10.63%

　　06首都機(jī)場(chǎng)債

　　19，202，000.00

　　8.22%

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　瀾電03

　　19，980，999.35

　　8.55%

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　250，000.00

　　應(yīng)收證券清算款

　　5，692，484.69

　　應(yīng)收利息

　　1，073，954.39

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　5，543，665.09

　　合計(jì)

　　12，560，104.17

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　銀行存款和清算備付金

　　648，488，756.22

　　5.21%

　　股票投資市值

　　11，665，863，209.93

　　93.65%

　　債券投資市值

　　23，507，680.14

　　0.19%

　　權(quán)證投資市值

　　22，398，520.42

　　0.18%

　　其他資產(chǎn)

　　97，003，040.17

　　0.77%

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　12，457，261，206.88

　　100.00%

　　行業(yè)

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　B 采掘業(yè)

　　533，879，919.26

　　4.32%

　　C 制造業(yè)

　　6，719，107，927.39

　　54.32%

　　C0 食品、飲料

　　1，049，408，898.92

　　8.48%

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　148，046，025.20

　　1.20%

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00%

　　C3 造紙、印刷

　　101，304，557.20

　　0.82%

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　600，186，550.35

　　4.85%

　　C5 電子

　　122，491，950.21

　　0.99%

　　C6 金屬、非金屬

　　2，519，220，839.23

　　20.37%

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　1，634，083，584.07

　　13.21%

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　514，618，274.00

　　4.16%

　　C99 其他制造業(yè)

　　29，747，248.21

　　0.24%

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　357，670，322.46

　　2.89%

　　E 建筑業(yè)

　　108，414，138.69

　　0.88%

　　F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　357，258，714.07

　　2.89%

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　397，575，037.78

　　3.21%

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　572，093，695.76

　　4.62%

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　679，233，105.30

　　5.49%

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　1，369，260，607.84

　　11.07%

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　324，397，649.91

　　2.62%

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　54，885，152.80

　　0.44%

　　M 綜合類

　　192，086，938.67

　　1.55%

　　合計(jì)

　　11，665，863，209.93

　　94.30%

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　000002

　　萬(wàn) 科Ａ

　　32，479，350.00

　　936，704，454.00

　　7.57%

　　002024

　　蘇寧電器

　　7，164，592.00

　　514，775，935.20

　　4.16%

　　000858

　　五 糧 液

　　10，669，928.00

　　485，268，325.44

　　3.92%

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　12，268，897.00

　　473，579，424.20

　　3.83%

　　000983

　　西山煤電

　　4，704，281.00

　　298，580，715.07

　　2.41%

　　債券種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　可轉(zhuǎn)債

　　18，056，698.56

　　0.15%

　　企業(yè)債

　　5，450，981.58

　　0.04%

　　合計(jì)

　　23，507，680.14

　　0.19%

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　錫業(yè)轉(zhuǎn)債

　　9，461，372.58

　　0.08%

　　唐鋼轉(zhuǎn)債

　　8，595，325.98

　　0.07%

　　國(guó)安債1

　　5，450，981.58

　　0.04%

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　17，940，220.89

　　應(yīng)收證券清算款

　　0.00

　　應(yīng)收利息

　　272，850.77

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　78，789，968.51

　　合計(jì)

　　97，003，040.17

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　錫業(yè)轉(zhuǎn)債

　　9，461，372.58

　　0.08%

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　銀行存款和清算備付金

　　178，859，801.54

　　2.21%

　　股票投資市值

　　6，090，355，538.01

　　75.08%

　　債券投資市值

　　1，769，034，727.52

　　21.81%

　　權(quán)證投資市值

　　35，353，638.43

　　0.44%

　　其他資產(chǎn)

　　37，827，141.17

　　0.46%

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　8，111，430，846.67

　　100.00%

　　行業(yè)

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　B 采掘業(yè)

　　312，391，306.38

　　4.11%

　　C 制造業(yè)

　　1，018，326，124.46

　　13.40%

　　C0 食品、飲料

　　314，390，658.06

　　4.14%

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　0.00

　　0.00%

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00%

　　C3 造紙、印刷

　　0.00

　　0.00%

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　21，245，978.50

　　0.28%

　　C5 電子

　　0.00

　　0.00%

　　C6 金屬、非金屬

　　296，299，273.04

　　3.90%

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　258，199，964.86

　　3.40%

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　128，190，250.00

　　1.69%

　　C99 其他制造業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　E 建筑業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　856，782，967.40

　　11.28%

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　638，120，000.00

　　8.40%

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　2，499，000，189.89

　　32.89%

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　608，039，294.38

　　8.00%

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　157，695，655.50

　　2.08%

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　0.00

　　0.00%

　　M 綜合類

　　0.00

　　0.00%

　　合計(jì)

　　6，090，355，538.01

　　80.16%

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù) 量（股）

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　18，107，647.00

　　698，955，174.20

　　9.20%

　　600030

　　中信證券

　　7，652，710.00

　　683，157，421.70

　　8.99%

　　600029

　　南方航空

　　22，454，790.00

　　627，386，832.60

　　8.26%

　　600036

　　招商銀行

　　14，701，563.00

　　582，622，941.69

　　7.67%

　　000002

　　萬(wàn) 科Ａ

　　12，000，000.00

　　346，080，000.00

　　4.55%

　　600519

　　貴州茅臺(tái)

　　1，295，721.00

　　298，015，830.00

　　3.92%

　　000960

　　錫業(yè)股份

　　4，455，484.00

　　294，329，273.04

　　3.87%

　　002024

　　蘇寧電器

　　4，000，000.00

　　287，400，000.00

　　3.78%

　　601111

　　中國(guó)國(guó)航

　　7，684，540.00

　　210，863，777.60

　　2.78%

　　601318

　　中國(guó)平安

　　1，947，788.00

　　206，660，306.80

　　2.72%

　　債券種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　國(guó)債

　　116，094，536.60

　　1.53%

　　可轉(zhuǎn)債

　　80，097，190.92

　　1.05%

　　企業(yè)債

　　96，010，000.00

　　1.26%

　　金融債

　　555，808，000.00

　　7.32%

　　央行票據(jù)

　　921，025，000.00

　　12.12%

　　合計(jì)

　　1，769，034，727.52

　　23.28%

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　07央行票據(jù)22

　　291，300，000.00

　　3.83%

　　07央行票據(jù)97

　　289，380，000.00

　　3.81%

　　01國(guó)開09

　　199，820，000.00

　　2.63%

　　07央行票據(jù)84

　　193，080，000.00

　　2.54%

　　21國(guó)債⑽

　　115，287，842.80

　　1.52%

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　交易保證金

　　1，787，964.97

　　應(yīng)收證券清算款

　　0.00

　　應(yīng)收利息

　　28，024，472.85

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　8，014，703.35

　　合計(jì)

　　37，827，141.17

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　錫業(yè)轉(zhuǎn)債

　　80，097，190.92

　　1.05%

　　項(xiàng)目

　　融通債券基金

　　融通深證100指數(shù)基金

　　融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金

　　期初基金份額

　　241，209，408.99

　　6，831，231，351.51

　　4，188，064，753.43

　　本期總申購(gòu)份額

　　578，054，542.80

　　1，429，824，561.36

　　812，916，497.01

　　本期總贖回份額

　　618，328，742.38

　　1，934，600，405.84

　　991，557，716.69

　　期末基金份額

　　200，935，209.41

　　6，326，455，507.03

　　4，009，423，533.75