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普豐證券投資基金2007年第四季度報告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中國證券網-上海證券報
普豐證券投資基金 2007年第四季度報告 一、重要提示 普豐證券投資基金（以下簡稱本基金）基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期中的財務資料未經審計。 二、基金產品概況 1、基金簡稱：基金普豐 2、基金運作方式：契約型封閉式 3、基金合同生效日：1999年7月14日 4、報告期末基金份額總額：30億份 5、投資目標：導入指數化投資概念，增加投資廣度，分散投資風險，同時貫徹績優、成長的選股原則。通過指數化投資和優化組合投資兩種模式的積極結合，實現風險與收益的有效平衡，力爭使基金取得超過市場平均收益率以上的投資收益，實現基金財產的長期穩定增值。 6、投資策略：本基金將指數化投資與優化組合投資有機結合，在進一步分散風險的同時，積極投資績優股和成長股，將基金財產按一定比例分為指數化投資部分、債券投資部分和優化組合投資部分，力爭在降低風險的同時，實現基金財產增值。 7、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司 8、基金托管人名稱：中國工商銀行股份有限公司 三、主要財務指標和基金凈值表現（未經審計） 1、主要財務指標單位：人民幣元 ■ 提示：1、2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“基金份額本期凈收益”＝第2項/（第1項/第3項） 2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 2、基金凈值表現 (1)本基金本報告期基金份額凈值增長率 ■ 注：基金合同中未規定業績比較基準。 (2)本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況走勢圖 ■ 四、管理人報告 1、基金經理簡歷 高曉琴女士，碩士，7年證券從業經驗，2007年8月至今擔任基金普豐基金經理。曾在長城證券有限責任公司研究所任商貿旅游行業研究員、交通運輸行業研究員、宏觀策略部經理。2005年5月加盟鵬華基金管理有限公司從事行業研究工作，2006年擔任鵬華基金管理有限公司研究總監助理，2006年10月起擔任普豐證券投資基金和鵬華行業成長開放式證券投資基金基金經理助理。高曉琴女士具備基金從業資格。 本報告期內本基金基金經理未發生變動。 2、基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等相關法律法規的規定及基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著“誠實信用、勤勉盡責，取信于市場、取信于投資者”的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實履行基金管理職責。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。 3、本報告期內業績表現和基金投資策略 2007年4季度末，本基金份額凈值3.1496元，較2007年3季度末跌幅為2.50%。同期上證指數和深圳綜指分別下跌了5.24%和5.59%。 本季度，基金的配置重點主要在鋼鐵有色、機械、金融等行業，整體配置相對均衡。我們比較成功地在鋼鐵和航空板塊高位進行了減倉，增加了金融配置，同時我們降低了基金整體倉位，使得在4季度的下跌行情中基金凈值跌幅小于滬深300指數跌幅。不過，我們增加的房地產配置在這次調整中也遭受了一定程度的損失。 展望2008年，我們認為中國經濟增速雖然放緩，但是仍處于快速增長的中長期發展階段，整體宏觀經濟面依然良好，同時人民幣升值仍在持續，流動性相對較寬裕。不確定性較大的是政府的宏觀調整政策對經濟的影響。在這種背景下，我們看好內需以及在通脹背景下產品價格上漲帶來的投資機會，同時，奧運、節能環保等主題投資也是我們重點關注的。 五、投資組合報告（未經審計） (一)本報告期末基金資產組合情況 ■ (二)本報告期末按行業分類的股票投資組合 1. 積極股票投資組合 ■ 2.指數股票投資組合 ■ (三)本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的積極投資與指數投資的各前五名股票明細 1、積極投資前五名股票明細 ■ 2、指數投資前五名股票明細 ■ (四)本報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ (五)本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ (六)投資組合報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。 2、報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 3、其他資產構成 ■ 4、本報告期末本基金沒有持有處于轉股期的可轉換債券，也沒有投資資產支持證券、分離交易可轉債。 (七)本基金權證投資情況及本報告期末本基金持有權證情況 ■ 本基金投資、持有權證的金額、比例等符合相關法律法規及中國證監會的相關規定。 六、其他披露事項 本基金管理人投資本基金情況 ■ 本基金管理人投資本基金符合相關法律法規及中國證監會相關規定。本基金管理人持有本基金的份額在本報告期內無變動。 七、備查文件目錄 (一)《普豐證券投資基金基金合同》 (二)《普豐證券投資基金托管協議》 (三) 普豐證券投資基金二00七年度第四季度報告（原文） 存放地點：深圳市福田區福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心43層鵬華基金管理有限公司。 查閱方式：投資者可在基金管理人營業時間內免費查閱，也可按工本費購買復印件，或通過本基金管理人網站（http：//www.phfund.com.cn）查閱。 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客戶服務系統，咨詢電話：4006788999。 鵬華基金管理有限公司 2008年1月21日 1 本期利潤 -235，546，900.48 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 603，694，735.38 3 基金份額本期利潤 -0.0785 4 期末基金資產凈值 9，448，708，200.76 5 期末基金份額凈值 3.1496 凈值增長率 凈值增長率標準差 過去三個月 -2.50% 2.59% 序號 資產品種 金額(元) 金額占基金總資產比例(%) 1 股票 7，325，306，332.71 76.90 2 債券 1，968，912，170.03 20.67 3 權證 0.00 0.00 4 銀行存款及清算備付金 185，827，612.09 1.95 5 其他資產 45，258，826.07 0.48 合計 9，525，304，940.90 100.00 序號 行業 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%) 1 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 2 B 采掘業 65，128，294.48 0.69 3 C 制造業 1，780，257，780.59 18.84 其中： C0 食品、飲料 19，570，000.00 0.21 C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 127，530，000.00 1.35 C4 石油、化學、塑膠、塑料 1，981，658.28 0.02 C5 電子 83，453，159.80 0.88 C6 金屬、非金屬 515，227，311.31 5.46 C7 機械、設備、儀表 756，253，926.17 8.00 C8 醫藥、生物制品 240，352，003.11 2.54 C99 其他制造業 35，889，721.92 0.38 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00 5 E 建筑業 92，781，428.28 0.98 6 F 交通運輸、倉儲業 405，158，948.64 4.29 7 G 信息技術業 1，062，926.71 0.01 8 H 批發和零售貿易 849，439.41 0.01 9 I 金融、保險業 217，941，734.45 2.31 10 J 房地產業 251，025，000.00 2.66 11 K 社會服務業 116，164，089.07 1.23 12 L 傳播與文化產業 331，392.28 0.00 13 M 綜合類 0.00 0.00 合計 2，930，701，033.91 31.02 序號 行業 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（%） 1 A 農、林、牧、漁業 17，621，943.04 0.19 2 B 采掘業 507，526，689.41 5.36 3 C 制造業 1，574，559，416.93 16.66 其中： C0 食品、飲料 208，608，917.16 2.21 C1 紡織、服裝、皮毛 43，987，866.69 0.47 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 22，318，207.86 0.24 C4 石油、化學、塑膠、塑料 147，943，869.53 1.57 C5 電子 39，594，973.97 0.42 C6 金屬、非金屬 628，940，943.34 6.66 C7 機械、設備、儀表 380，146，594.24 4.02 C8 醫藥、生物制品 82，174，730.82 0.87 C99 其他制造業 20，843，313.32 0.22 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 231，353，852.43 2.45 5 E 建筑業 44，103，318.48 0.47 6 F 交通運輸、倉儲業 401，106，527.93 4.25 7 G 信息技術業 199，289，246.62 2.11 8 H 批發和零售貿易 164，087，682.99 1.74 9 I 金融、保險業 738，770，981.67 7.82 10 J 房地產業 283，326，517.26 3.00 11 K 社會服務業 82，961，573.95 0.88 12 L 傳播與文化產業 26，117，588.17 0.27 13 M 綜合類 123，779，959.92 1.31 合計 4，394，605，298.80 46.51 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 期末市值(元) 市值占基金資產 凈值比例（%） 1 600150 1，340，000 334，651，600.00 3.54 2 000709 13，261，451 331，271，045.98 3.51 3 000002 萬 科Ａ 8，125，000 234，325，000.00 2.48 4 601006 6，243，203 159，950，860.86 1.69 5 600031 2，499，690 142，582，317.60 1.51 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 期末市值 (元) 市值占基金資產凈值比例（%） 1 600028 8，304，422 194，572，607.46 2.06 2 600036 3，963，268 157，064，310.84 1.66 3 000002 萬 科Ａ 5，314，488 153，269，833.92 1.62 4 600030 1，314，574 117，352，020.98 1.24 5 600016 7，457，255 110，516，519.10 1.17 序號 債券品種 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%) 1 國債 411，172，031.70 4.35 2 金融債 1，543，596，600.00 16.34 3 企業債 3，668.04 0.00 4 可轉換債券 14，139，870.29 0.15 合計 1，968，912，170.03 20.84 序號 債券名稱 期末市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%) 1 05農發14 403，440，000.00 4.27 2 07央票91 328，134，000.00 3.47 3 07央票107 318，054，000.00 3.37 4 02國債⑽ 118，259，870.40 1.25 5 21國債⒂ 117，036，756.00 1.24 其他資產明細 金額（元） 應收交易保證金 3，499，845.00 應收利息 16，428，937.17 應收證券清算款 25，330，043.90 合計 45，258，826.07 權證名稱 本報告期買入權證金額(元) 本報告期獲配權證市值(元) 報告期初持有權證市值(元) 報告期末持有權證市值(元) 報告期末權證市值占基金資產凈值比例(%) 深發展sfc1 認購權證 0.00 0.00 3，341，820.48 0.00 0.00 深發展sfc2 認購權證 0.00 0.00 2，113，270.97 0.00 0.00 合 計 0.00 0.00 5，455，091.45 0.00 0.00 本基金管理人持有本基金份額（份） 占基金總份額比例（％） 3，750，000 0.125
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