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上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2007年第四季度報告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中國證券網-上海證券報
上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 2007年第四季度報告 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年01月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本季度報告的財務數據未經審計。 二、基金產品概況 �。ㄒ唬┗鸶艣r 基金名稱：上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 基金簡稱：雙息平衡 基金運作方式：契約型開放式基金 基金合同生效日：2006年4月26日 報告期末基金份額總額：3，226，963，558.01 份 （二）基金投資概況 1、基金投資目標： 本基金重點投資高股息、高債息品種，獲得穩定的股息與債息收入，同時把握資本利得機會以爭取完全收益，力求為投資者創造絕對回報。 2、投資策略： 本基金兼具紅利與平衡基金特色，在借鑒JP摩根資產管理集團全球行之有效的投資理念基礎上，充分結合國內資本市場的實際特征，通過嚴格的證券選擇，深入挖掘股息與債息的獲利機會，并積極運用戰略資產配置（SAA）和戰術資產配置（TAA）策略，動態優化投資組合，以實現進可攻、退可守的投資布局。在達到預期投資回報后，本基金會適度鎖定投資收益，及時調整資產配置比例以保證基金表現持續平穩。 3、業績比較基準： 本基金的業績比較基準為：新華富時150紅利指數收益率×45％＋新華富時中國國債指數收益率×45％＋同業存款利率×10％。 4、風險收益特征： 本基金是混合型證券投資基金，主要投資于紅利股及相似條件下到期收益率較高的優良債券品種，風險高于債券基金和貨幣市場基金，低于股票基金，屬于中低風險的證券投資基金產品。 �。ㄈ┗鸸芾砣� 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 （四）基金托管人 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 三、主要財務指標、基金凈值表現（未經審計） 注：數據涉及期間為2007年10月01日至2007年12月31日。 �。ㄒ唬┲饕攧罩笜藛挝唬喝嗣駧旁� ■ 注：2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤總額扣減公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/（第1項/第3項）。 上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 �。ǘ┗饍糁当憩F 1、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金本期凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表 ■ 2、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖： ■ 注：本基金合同生效日為2006年4月26日，圖示時間段為2006年4月26日至2007年12月31日。 四、基金管理人報告 （一）基金經理介紹 芮崑，經濟學碩士，博士在讀， CPA。曾任東北證券金融與產業研究所電力、能源行業高級研究員，湘財證券研發中心總經理助理、首席分析師。2004 年加入上投摩根基金管理有限公司， 擔任上投摩根中國優勢基金經理助理，同時負責能源、電力、家電、農業等行業研究。 李穎，管理學博士，中國注冊會計師。曾任上海金信證券研究所研究員；湘財證券資產管理總部投資經理；長信基金管理公司長信利息收益基金基金經理；現兼任上投摩根基金管理有限公司上投摩根貨幣市場基金基金經理。 �。ǘ┗疬\作合規性說明 在本報告期內，基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益，嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》的規定。 （三）基金經理報告 2007年第四季度，市場見頂回落，特別是銀行、地產、有色等明星行業出現大幅度的調整，而食品飲料、醫藥等行業表現優異。本基金適當降低了倉位，及時進行了板塊的動態調整，取得了明顯的收益，截止到12月31日，本基金的單位凈值為2.2783元。 展望2008年，我們認為全球經濟形勢不容樂觀，特別是以美國為首的發達國家可能陷入衰退，對我國出口產品的需求將減少；加上人民幣升值速度加快，導致我國的進出口貿易面臨較大壓力。2007年底，我國宏觀決策部門提出了“緊縮性的貨幣政策”，力控通脹和經濟過熱，這樣，投資的增長（重要的經濟引擎）也面臨減速；而消費的增長取決于國民的收入水平和消費傾向等因素，也不是一朝一夕能迅速提高的，所以，國內宏觀經濟面臨小幅調整的壓力。同時，證券市場在上漲2年之后，整體估值水平已經偏高，上市公司的整體盈利增幅有可能逐年下降，綜合以上，2008年投資的難度加大，投資者的收益預期也應該放低。本基金將采取靈活的投資策略，在震蕩的市場格局中，體現出平衡型基金的特點。 五、投資組合報告 �。ㄒ唬﹫蟾嫫谀┗鹳Y產組合情況 截至2007年12月31日，上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金資產凈值為7，352，075，343.56 元，基金份額凈值為2.2783元，累計基金份額凈值為2.6363元。其資產組合情況如下： ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ �。ㄈ﹫蟾嫫谀┌词兄嫡蓟鹳Y產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ �。ㄋ模﹫蟾嫫谀┌慈N分類的債券投資組合 ■ （五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ �。┗鹜顿Y資產支持證券及報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細： 無 �。ㄆ撸┩顿Y組合報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、截至2007年12月31日，本基金的其他資產項目包括： ■ 4、截至2007年12月31日，本基金持有的處于轉股期的可轉債明細： ■ 5、截至2007年12月31日，本基金持有的權證明細如下： ■ 6、報告期內本基金管理人沒有運用自有資產投資本基金。 六、開放式基金份額變動單位：份 ■ 七、備查文件目錄 1. 中國證監會批準上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金設立的文件； 2. 《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》； 3. 《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金托管協議》； 4. 《上投摩根開放式證券投資基金業務規則》； 5. 基金管理人業務資格批件、營業執照； 6. 基金托管人業務資格批件和營業執照。 存放地點：基金管理人或基金托管人處 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。 上投摩根基金管理有限公司 2008年01月21日 1 本期利潤 -55，324，977.99 2 本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額 852，407，483.96 3 加權平均基金份額本期利潤 -0.0160 4 期末基金資產凈值 7，352，075，343.56 5 期末基金份額凈值 2.2783 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ �、伲� ②－④ 2007/10/01-2007/12/31 -0.18% 1.32% -3.60% 1.03% 3.42% 0.29% 序號 資產項目 金額（元） 占基金總資產的比例 1 股票 4，830，305，041.55 65.19% 2 債券 1，806，730，220.11 24.38% 3 權證 129，766，613.61 1.75% 4 資產支持證券 0.00 0.00% 5 銀行存款及清算備付金 419，788，552.32 5.67% 6 其他資產 222，650，412.49 3.01% 合計 7，409，240，840.08 100.00% 序號 分類 市 值 （元） 市值占基金資產凈值比例 1 A 農、林、牧、漁業 69，927，939.98 0.95% 2 B 采掘業 225，633，575.13 3.07% 3 C 制造業 2，727，546，958.09 37.10% C0 食品、飲料 526，434，430.13 7.16% C1 紡織、服裝、皮毛 1，962，171.38 0.03% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 6，942.60 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 610，645，871.11 8.31% C5 電子 33，911，761.58 0.46% C6 金屬、非金屬 549，049，413.46 7.47% C7 機械、設備、儀表 604，242，909.91 8.22% C8 醫藥、生物制品 344，317，528.90 4.68% C99 其他制造業 56，975，929.02 0.77% 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 89，312，121.09 1.21% 5 E 建筑業 207，233，137.97 2.82% 6 F 交通運輸、倉儲業 304，081，077.85 4.14% 7 G 信息技術業 274，814，451.69 3.74% 8 H 批發和零售貿易 382，925，741.39 5.21% 9 I 金融、保險業 263，405，698.47 3.58% 10 J 房地產業 61，933，791.84 0.84% 11 K 社會服務業 97，298，727.03 1.32% 12 L 傳播與文化產業 352，868.64 0.00% 13 M 綜合類 125，838，952.38 1.71% 合計 4，830，305，041.55 65.70% 序號 股票代碼 股票名稱 股票數量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 600299 藍星新材 6，690，756 320，687，935.08 4.36% 2 600031 4，946，566 266，982，124.64 3.63% 3 600488 13，356，420 192，733，140.60 2.62% 4 600519 797，368 183，394，640.00 2.49% 5 600266 6，000，000 161，760，000.00 2.20% 6 600100 4，157，091 159，443，756.91 2.17% 7 000895 2，442，566 144，086，968.34 1.96% 8 000423 東阿阿膠 4，335，757 141，172，247.92 1.92% 9 000063 1，808，368 115，174，957.92 1.57% 10 600089 3，012，438 97，392，120.54 1.32% 序號 券種 市值(元) 市值占基金資產凈值比例 1 國債 0.00 0.00% 2 企業債 592，273，683.62 8.06% 3 金融債 597，120，000.00 8.12% 4 可轉債 93，921，536.49 1.28% 5 央行票據 523，415，000.00 7.12% 合計 1，806，730，220.11 24.57% 序號 債券名稱 市值（元） 市值占基金資產凈值比例 1 07農發12 348，880，000.00 4.75% 2 07國開17 149，400，000.00 2.03% 3 07央行票據28 126，100，000.00 1.72% 4 07央行票據18 106，865，000.00 1.45% 5 05農發12 98，840，000.00 1.34% 序號 其他資產項目 金額（元） 1 存出保證金 2，068，528.05 2 應收證券清算款 188，878，674.02 3 應收利息 26，612，696.18 4 應收申購款 5，090，514.24 其他資產項目合計 222，650，412.49 債券代碼 債券名稱 債券數量（張） 成本（元） 期末市值（元） 125960 錫業轉債 21，930 2，193，000.00 5，372，411.40 128031 巨輪轉債 94，324 13，225，130.85 19，743，899.68 權證代碼 權證名稱 權證數量（份） 權證成本（人民幣元） 主動持有 030002 2，699，873 104，831，577.57 被動持有 - - - - 獲配權證 580016 136，980 1，093，282.20 合計 2，836，853 105，924，859.77 報告期期初基金份額總額 3，544，578，262.09 報告期間基金總申購份額 339，039，799.05 報告期間基金總贖回份額 656，654，503.13 報告期期末基金份額總額 3，226，963，558.01
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