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友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金2007年第四季度報告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中國證券網-上海證券報
友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金 2007年第四季度報告 基金管理人：友邦華泰基金管理有限公司 基金托管人：招商銀行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年1月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期為2007年10月1日起至2007年12月31日止。本報告中的財務資料未經審計。 友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金由友邦華泰中短期債券投資基金轉型而成。新基金合同于2007年12月3日生效。轉型后本基金根據收費方式不同分為A類和B類，原友邦短債的基金份額轉為A類份額。自轉型之日起至2007年12月31日，本基金處于暫停申購狀態，本基金B類份額未有銷售，本報告中有關指標僅為A類份額的指標。 二、基金產品概況 ■ 三、主要財務指標和基金凈值表現 所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 �。ㄒ唬┲饕攧罩笜� ■ �。ǘ┍緢蟾嫫诨鸱蓊~凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ �。ㄈ┳曰鸷贤б詠砘鸱蓊~凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動的比較 友邦增利A類基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 ■ 注：1、截至報告日本基金的各項投資比例已達到轉型后基金合同第十三條（二）投資范圍中規定的各項比例，投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%，投資于風險類資產（固定收益類資產以外的其它資產，包括股票、權證等）的比例不超過基金資產的20%。 四、管理人報告 1、基金經理（或基金經理小組成員）簡介 汪暉先生，碩士。14年證券（基金）從業經歷。歷任華泰證券有限公司高級經理、華寶信托投資公司信托基金經理、華泰證券有限公司投資經理。2004年7月加入友邦華泰基金管理有限公司，現任友邦華泰盛世中國股票基金基金經理、友邦華泰金字塔穩本增利債券型基金基金經理。 2、報告期內本基金運作的遵規守信情況說明 報告期內本基金的運作符合相關法律、法規以及基金合同的約定，未發現損害基金持有人利益的行為。 3、報告期內的業績表現和投資策略 �。�1）行情回顧及運作分析 四季度，債券市場繼續呈現調整趨勢。宏觀經濟繼續呈現高通脹，高增長運行態勢。同時資產價格持續上漲。針對經濟運行前瞻性判斷，央行繼續實施緊縮貨幣政策，綜合運用各種工具回收流動性，提高準備金率并增加存貸款利率。市場基金利率央行票據發行利率繼續走高。債券收益率曲線繼續上移并陡峭化，貨幣市場和債券市場收益率繼續上升。 本基金一方面保持低久期組合配置，保證資產高流動性，規避利率風險；另一方面，積極推動本基金轉型工作，召開持有人大會，通過了基金轉型方案，成功轉型為債券型基金。投資范圍擴大為除80%的固定收益類資產外，可以申購新股和配置不超過20%權益類資產。本基金收益率大幅度提高。 �。�2）本基金業績表現 本報告期，基金份額凈值增長率為1.22%，同期比較基準收益率為0.03%。 �。�3）市場展望和投資策略 本基金認為08年央行將實行緊縮貨幣政策，抑制信貸投放和通貨膨脹。商業銀行信貸增速可能會明顯放緩，債券需求上升，通脹上升趨勢也有可能得到緩解，債券市場可能迎來轉機。 08年新股IPO數量和金額將繼續增大，新股申購收益率將保持較高水平。本基金將繼續以申購新股和可轉債作為主要盈利策略，同時在適當時機獲取債券市場回暖的投資機會，為基金持有人謀求長期、穩定的回報。 五、投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ �。ǘ﹫蟾嫫谀┌慈N分類的債券投資組合 ■ （三）報告期末基金投資債券明細 ■ （四）報告期末基金投資權證明細 ■ （五）報告期末基金投資資產支持證券明細 ■ （六）投資組合報告附注 1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，也沒有在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。 2、本報告期內無需說明的證券投資決策程序。 3、基金的其他資產構成 ■ 4、報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細 截至本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。 六、開放式基金份額變動 ■ 七、備查文件目錄 （一）備查文件目錄 1、中國證監會批準友邦華泰中短期債券投資基金募集以及轉型為友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金的文件 2、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金基金合同》 3、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金招募說明書》 4、《友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金托管協議》 5、基金管理人業務資格批件、營業執照 6、友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金的公告 �。ǘ┐娣诺攸c 存放地點：上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈40樓 查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件 �。ㄈ┎殚喎绞� 投資者對本報告如有疑問，可咨詢基金管理人友邦華泰基金管理有限公司。 客戶服務熱線：400-888-0001（免長途費） 021-3878 4638 公司網址：www.aig-huatai.com 友邦華泰基金管理有限公司 二○○八年一月二十一日 1、基金簡稱： 友邦增利 2、交易代碼： A類：519519 3、基金運作方式： 契約型開放式 4、基金合同生效日： 2006年4月13日 5、報告期末基金份額總額： A類：129，313，489.43份 6、投資目標： 在控制本金下跌風險的前提下，充分利用資本市場各類資產定價不準確產生的投資機會，實現基金資產的持續穩定增值。 7、投資策略： 本基金將以固定收益類資產投資為基礎，以其投資收益為保障，參照固定比例組合保險機制（CPPI）對風險類資產上限進行動態調整，以有效保障投資組合本金的安全。 8、業績比較基準： 中信全債指數×80%+一年期銀行定期存款稅后收益率×20% 9、風險收益特征： 屬于主動管理的債券型基金，較低風險較低收益。 10、基金管理人： 友邦華泰基金管理有限公司 11、基金托管人： 招商銀行股份有限公司 1 本期利潤（元） 1，597，802.34 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額（元） 846，209.20 3 加權平均基金份額本期利潤（元） 0.0120 4 期末基金資產凈值（元） 131，590，242.80 5 期末基金份額凈值（元） 1.0176 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ �、冢� 過去三個月 1.22% 0.07% 0.03% 0.11% 1.19% -0.04% 序號 資產組合 金額（元） 占基金資產總值比例（%） 1 股票投資 �。� － 2 債券投資 90，412，271.80 68.42 3 權證投資 454，321.34 0.34 4 資產支持證券 18，562，618.39 14.05 5 銀行存款和清算備付金合計 19，909，470.77 15.07 6 其他資產 2，797，001.31 2.12 合計 132，135，683.61 100.00 序號 債券品種 金額（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 國家債券 �。� �。� 2 金融債券 － �。� 其中：政策性金融債券 �。� �。� 3 央行票據 87，552，000.00 66.53 4 企業債券 997，302.00 0.76 5 可轉換債券 1，862，969.80 1.42 6 短期融資券 － �。� 合計 90，412，271.80 68.71 序號 代碼 債券名稱 數量（張） 金額（元） 占資產凈值比例（%） 1 0701006 07央行票據06 900，000 87，552，000.00 66.53 2 125709 唐鋼轉債 12，340 1，862，969.80 1.42 3 126008 08上汽債 13，890 997，302.00 0.76 序號 代碼 權證名稱 數量（張） 市值（元） 占資產凈值比例（%） 獲得方式 1 580016 50，004 454，321.34 0.35 可分離債 序號 代碼 資產支持證券名稱 數量（張） 金額（元） 占資產凈值比例（%） 1 119004 100，000 10，001，642.59 7.60 2 119005 130，000 8，560，975.80 6.51 項目 金額（元） 深圳結算保證金 250，000.00 應收利息 2，547，001.31 合計 2，797，001.31 本報告期初基金份額總額（份） 139，672，646.35 本報告期間基金總申購份額（份） 5，725，413.39 本報告期間基金總贖回份額（份） 16，084，570.31 本報告期末基金份額總額（份） 129，313，489.43
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