鵬華普天系列開放式證券投資基金

　　2007年第四季度報告

　　一、重要提示

　　鵬華普天系列開放式證券投資基金（以下簡稱本基金）基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告期中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。

　　二、鵬華普天收益證券投資基金

　　（一）基金產(chǎn)品概況

　　1、基金簡稱：普天收益基金

　　2、基金運作方式：契約型開放式

　　3、基金合同生效日：2003年7月12日

　　4、報告期末基金份額總額：3，546，615，683.26份

　　5、投資目標(biāo)：本基金以分享中國經(jīng)濟成長和資本長期穩(wěn)健增值為宗旨，主要投資于連續(xù)現(xiàn)金分紅股票及債券，通過組合投資，在充分控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

　　6、投資策略：

　　（1）債券投資方法：本基金債券投資的目的是降低組合總體波動性從而改善組合風(fēng)險構(gòu)成。在債券的投資上，采取積極主動的投資策略，不對持續(xù)期作限制。持續(xù)期、期限結(jié)構(gòu)、類屬配置以及個券選擇的動態(tài)調(diào)整都將是我們獲得超額收益的重要來源。

　　（2）股票投資方法：本基金主要采用積極管理的投資方式。以鵬華股票池中連續(xù)兩年分紅股票以及三年內(nèi)有兩年分紅記錄的公司作為投資對象，適當(dāng)集中投資。所有重點投資股票必須經(jīng)過基金經(jīng)理/研究員的調(diào)研，就企業(yè)經(jīng)營、融資計劃、分紅能力、絕對價值、相對價值給出全面評估報告。

　　7、業(yè)績比較基準(zhǔn)：“中信綜合指數(shù)漲跌幅*70%＋中信標(biāo)普國債指數(shù)漲跌幅*25%＋金融同業(yè)存款利率*5%”。

　　8 、風(fēng)險收益特征：本基金屬平衡型證券投資基金，為證券投資基金中的中等風(fēng)險品種。長期平均的風(fēng)險和預(yù)期收益低于成長型基金，高于指數(shù)型基金、純債券基金和國債。

　　9、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司

　　10、基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司

　　（二）主要財務(wù)指標(biāo)及基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計）

　　1、主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　提示：1.2007年7月1日基金實施新會計準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”＝第2項/（第1項/第3項）。

　　2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉(zhuǎn)換費等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、基金凈值表現(xiàn)

　　（1）本基金本報告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較列表

　　■

　　注：業(yè)績比較基準(zhǔn)=中信綜合指數(shù)漲跌幅*70%＋中信標(biāo)普國債指數(shù)漲跌幅*25%＋金融同業(yè)存款利率*5%。

　　（2）本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動進行比較的走勢圖

　　■

　　（三）管理人報告

　　1、基金經(jīng)理簡歷

　　林宇坤先生，博士，4年證券從業(yè)經(jīng)驗。自2007年8月起擔(dān)任普天收益證券投資基金基金經(jīng)理。曾在華西證券有限公司投資研究總部任研究員，先后從事行業(yè)分析、宏觀策略研究等工作；2005年9月加盟鵬華基金管理有限公司從事宏觀與策略研究工作，2006年8月起擔(dān)任鵬華中國50開放式證券投資基金、普惠證券投資基金基金經(jīng)理助理。林宇坤具備基金從業(yè)資格。

　　本報告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動。

　　2、基金運作遵規(guī)守信情況說明

　　本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著“誠實信用、勤勉盡責(zé)，取信于市場、取信于投資者”的原則管理和運用基金財產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實履行基金管理職責(zé)。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　3、本報告期內(nèi)基金業(yè)績表現(xiàn)和投資策略

　　2007年四季度末，本基金份額凈值為1.057，凈值增長率為-1.77%。同期上證指數(shù)下跌5.24%，深圳綜合指數(shù)下跌5.59%。

　　報告期內(nèi)，A股市場走出截然分化的走勢，10月底以前，以金融、地產(chǎn)、石化為代表的權(quán)重股繼續(xù)演繹指數(shù)牛市，但此后隨著宏觀調(diào)控升級以及有形之手?jǐn)D壓指數(shù)泡沫，以地產(chǎn)金融為代表的主流板塊大幅下跌，而中國石油高位上市后持續(xù)下跌的走勢也進一步拉低了指數(shù)，市場走勢由“二八”轉(zhuǎn)化為“八二”現(xiàn)象，多數(shù)股票反而走出上漲行情，呈現(xiàn)鮮明的結(jié)構(gòu)分化走勢。

　　由于看好人民幣升值受益板塊，本基金在10月份擴募后重點建倉于金融地產(chǎn)板塊，在11月份后凈值承受了較大的損失，在此向持有人深表歉意。

　　展望2008年，我們認(rèn)為市場走牛的基礎(chǔ)還在，中國宏觀經(jīng)濟仍然處于景氣期，內(nèi)需旺盛，隨著產(chǎn)業(yè)升級與整合的加快，優(yōu)勢上市公司的經(jīng)營環(huán)境十分有利，成長空間廣闊，但是由于宏觀經(jīng)濟不確定性增大，發(fā)達國家的需求減弱，而中國通脹壓力加大，央行從緊的貨幣政策給資本市場帶來了較大的沖擊，我們密切關(guān)注利率的走勢。總體上，我們認(rèn)為2008年A股市場將進入牛市的修整期，基金的預(yù)期回報率將顯著下降，呈現(xiàn)震蕩市特征，個股機會較多，選時的重要性提高。

　　我們的策略選擇。股票投資偏向中下游，超額收益來自估值較低并且產(chǎn)生催化劑的行業(yè)和公司，自下而上精選個股；把握7大投資主題：通脹升溫受益者，重點尋找主導(dǎo)產(chǎn)品持續(xù)漲價的行業(yè)與公司；相對估值洼地；節(jié)能減排與自主創(chuàng)新；行業(yè)整合與資產(chǎn)重組；人民幣升值與消費升級；小市值股票在1季度有超額收益機會；股權(quán)激勵。

　　在行業(yè)選擇上，以行業(yè)景氣和估值水平上下結(jié)合為導(dǎo)向，看好醫(yī)藥、化工、鋼鐵、建材、公路、造紙、金融、機械、食品飲料、白電、品牌服裝、旅游、傳媒，房地產(chǎn)逢低戰(zhàn)略性增持。

　　我們期望經(jīng)過我們的努力，為持有人帶來持續(xù)的良好回報。

　　（四）投資組合報告（未經(jīng)審計）

　　1、本報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　3、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　■

　　4、本報告期末按券種分類債券投資組合

　　■

　　5、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　■

　　6、投資組合報告附注

　　（1）報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的股票。

　　（2）報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　（4）本報告期末本基金沒有持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，也沒有投資資產(chǎn)支持證券、分離交易可轉(zhuǎn)債。

　　7、本基金權(quán)證投資情況及本報告期末本基金持有權(quán)證情況

　　■

　　本基金投資、持有權(quán)證的金額、比例等符合相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

　　（五）開放式基金份額變動

　　■

　　三、鵬華普天債券投資基金

　　（一）基金產(chǎn)品概況

　　1、基金簡稱：普天債券基金

　　2、基金運作方式：契約型開放式

　　3、基金合同生效日：2003年7月12日

　　4、報告期末基金份額總額：A類：112，251，223.84份

　　B類：198，702，010.98份

　　5、投資目標(biāo)：普天債券基金以分享中國經(jīng)濟成長和資本長期穩(wěn)定增值為宗旨，主要投資于債券及新股配售和增發(fā)，在充分控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

　　6、投資策略：債券管理的風(fēng)險因素依據(jù)其對超額收益的貢獻大小依次分為久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬配置和個券選擇，我們針對每一類別的風(fēng)險因素設(shè)計相應(yīng)的管理方法即形成投資策略，依次為久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬配置策略和個券選擇策略。

　　7、業(yè)績比較基準(zhǔn)：“中信國債指數(shù)漲幅×90%＋金融同業(yè)存款利率×10％”。

　　8 、風(fēng)險收益特征：本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種，其長期平均的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場基金。

　　9、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司

　　10、基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司

　　（二）主要財務(wù)指標(biāo)及基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計）

　　1、主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　■

　　提示：1.2007年7月1日基金實施新會計準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”＝第2項/（第1項/第3項）。

　　2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉(zhuǎn)換費等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、基金凈值表現(xiàn)

　　（1）本基金本報告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較列表

　　■

　　■

　　注：業(yè)績比較基準(zhǔn)=中信標(biāo)普國債指數(shù)漲跌幅*90%＋金融同業(yè)存款利率*10%。

　　（2）本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動進行比較的走勢圖

　　■

　　■

　　（三）管理人報告

　　1、基金經(jīng)理簡歷

　　陽先偉先生，碩士， 5年證券從業(yè)經(jīng)驗，自2006年12月至今擔(dān)任普天債券基金經(jīng)理。先后在民生證券、國海證券等機構(gòu)從事債券研究及投資組合管理工作，歷任研究員、高級經(jīng)理等職。2004年9月加盟鵬華基金管理有限公司，從事債券及宏觀研究工作，2006年1月任普天債券開放式證券投資基金基金經(jīng)理助理。陽先偉先生具備基金從業(yè)資格。

　　本報告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動。

　　2、基金運作的遵規(guī)守信情況說明

　　本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著“誠實信用、勤勉盡責(zé)，取信于市場、取信于投資者”的原則管理和運用基金財產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實履行基金管理職責(zé)。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　3、本報告期內(nèi)基金業(yè)績表現(xiàn)和投資策略

　　2007年四季度的債券市場繼續(xù)低位震蕩，長期債收益率有明顯上升。受宏觀經(jīng)濟偏熱及貨幣政策持續(xù)緊縮的影響，市場在四季度初期極度疲弱，但在年末有所反彈。與三季度末相比，交易所國債指數(shù)在四季度上漲0.90％。國債收益率曲線中長期端略有上移。

　　四季度普天債券A份額凈值增長率為3.10％；普天債券B份額凈值增長率為2.75％。本基金在四季度繼續(xù)維持短久期操作，避免了債券市場調(diào)整的風(fēng)險；同時，通過一級市場申購新股和可轉(zhuǎn)債，獲取了一定無風(fēng)險收益。

　　四季度中國宏觀經(jīng)濟形勢仍然偏熱：投資增速高位徘徊，信貸反彈壓力較大；11月份CPI創(chuàng)出同比上漲6.9％的新高。在此背景下，人民銀行在四季度繼續(xù)調(diào)高準(zhǔn)備金率并上調(diào)利率，對債券市場形成了較大壓力。

　　展望2008年一季度，我們認(rèn)為在經(jīng)濟增長偏熱和貨幣政策適度從緊的背景下，市場利率將繼續(xù)保持高位，但進一步上升的空間有限。歷史上看商業(yè)銀行在一季度存在較強的放貸沖動，可能因此會分流債市資金，壓制市場反彈。

　　債券投資方面，在久期配置上，我們將繼續(xù)保持較低組合久期，嚴(yán)格控制風(fēng)險，適當(dāng)參與債券一級市場的申購；在類屬配置上，將以銀行間中央銀行票據(jù)、金融債等為主、適當(dāng)參與交易所短期品種。同時，我們將積極參與新股申購，爭取無風(fēng)險收益，保持基金份額凈值平穩(wěn)增長。

　　（四）投資組合報告（未經(jīng)審計）

　　1、本報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　3、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　■

　　注：上述股票明細為本基金截止本報告期末投資的全部股票。

　　4、本報告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　5、本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　■

　　6、投資組合報告附注

　　（1）報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的股票。

　　（2）報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

　　（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　（4）本報告期末本基金沒有持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，也沒有投資資產(chǎn)支持證券、分離交易可轉(zhuǎn)債。

　　7、本基金權(quán)證投資情況及本報告期末本基金持有權(quán)證情況

　　■

　　本基金投資、持有權(quán)證的金額、比例等符合相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

　　（五）開放式基金份額變動

　　■

　　四、備查文件目錄

　　（一）《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》；

　　（二）《鵬華普天系列開放式證券投資基金托管協(xié)議》；

　　（三）鵬華普天系列開放式證券投資基金二00七年第四季度報告（原文）。

　　存放地點：深圳市福田區(qū)福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心43層鵬華基金管理有限公司

　　查閱方式：投資者可在基金管理人營業(yè)時間內(nèi)免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件，或通過本基金管理人網(wǎng)站（http：//www.phfund.com.cn）查閱。

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客戶服務(wù)系統(tǒng)，咨詢電話：4006788999。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2008年1月21日

　　1

　　本期利潤

　　-78，265，942.67元

　　2

　　本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額

　　-2，181，120.28元

　　3

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤

　　-0.0226元

　　4

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　3，747，969，253.17元

　　5

　　期末基金份額凈值

　　1.057元

　　凈值增長率1

　　凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差2

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　收益率3

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差4

　　1-3

　　2-4

　　過去三個月

　　-1.77%

　　1.40%

　　-1.81%

　　1.31%

　　0.04%

　　0.09%

　　序號

　　資產(chǎn)品種

　　金額(元)

　　金額占基金總資產(chǎn)比例（%）

　　1

　　股票

　　2，809，478，405.70

　　74.55

　　2

　　債券

　　765，623，671.47

　　20.31

　　3

　　權(quán)證

　　3，808，240.00

　　0.10

　　4

　　銀行存款及清算備付金

　　60，338，835.47

　　1.60

　　5

　　其他資產(chǎn)

　　129，510，257.72

　　3.44

　　合計

　　3，768，759，410.36

　　100.00

　　序號

　　行業(yè)

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　127，952，369.66

　　3.41

　　3

　　C 制造業(yè)

　　1，619，122，622.71

　　43.20

　　其中:

　　C0 食品、飲料

　　197，968，651.10

　　5.28

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　45，109，182.36

　　1.20

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00

　　C3 造紙、印刷

　　58，073，573.52

　　1.55

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　141，011，658.76

　　3.76

　　C5 電子

　　603，159.80

　　0.02

　　C6 金屬、非金屬

　　441，519，944.80

　　11.78

　　C7 機械、設(shè)備、儀表

　　528，870，142.09

　　14.11

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　205，966，310.28

　　5.50

　　C99 其他制造業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　6

　　F 交通運輸、倉儲業(yè)

　　149，836，069.81

　　4.00

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　39，492，997.81

　　1.05

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　147，644，789.07

　　3.94

　　9

　　I 金融、保險業(yè)

　　402，231，479.10

　　10.73

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　171，656，232.49

　　4.58

　　11

　　K 社會服務(wù)業(yè)

　　151，210，452.77

　　4.03

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　331，392.28

　　0.01

　　13

　　M 綜合類

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　2，809，478，405.70

　　74.96

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(％)

　　1

　　600875

　　東方電氣

　　2，083，501

　　185，431，589.00

　　4.95

　　2

　　600162

　　香江控股

　　5，292，827

　　130，044，759.39

　　3.47

　　3

　　000069

　　華僑城Ａ

　　2，514，900

　　126，373，725.00

　　3.37

　　4

　　600036

　　招商銀行

　　3，036，119

　　120，321，395.97

　　3.21

　　5

　　600519

　　貴州茅臺

　　518，865

　　119，338，950.00

　　3.18

　　6

　　600150

　　中國船舶

　　409，146

　　102，180，122.04

　　2.73

　　7

　　002001

　　新 和 成

　　2，933，850

　　95，350，125.00

　　2.54

　　8

　　000513

　　麗珠集團

　　2，150，704

　　92，050，131.20

　　2.46

　　9

　　000012

　　南 玻Ａ

　　3，742，087

　　79，706，453.10

　　2.13

　　10

　　000002

　　萬 科Ａ

　　2，682，966

　　77，376，739.44

　　2.06

　　序號

　　債券品種

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　國債

　　93，939，451.20

　　2.51

　　2

　　金融債

　　667，975，000.00

　　17.82

　　3

　　企業(yè)債

　　1，606，057.20

　　0.04

　　4

　　可轉(zhuǎn)換債券

　　2，103，163.07

　　0.06

　　合計

　　765，623，671.47

　　20.43

　　序號

　　債券名稱

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　07央票92

　　196，840，000.00

　　5.25

　　2

　　07國開17

　　119，520，000.00

　　3.19

　　3

　　07央行票據(jù)91

　　106，161，000.00

　　2.83

　　4

　　07央票131

　　99，890，000.00

　　2.67

　　5

　　07央行票據(jù)84

　　67，578，000.00

　　1.80

　　其他資產(chǎn)明細

　　金額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　1，083，497.28

　　應(yīng)收利息

　　7，549，351.35

　　應(yīng)收申購款

　　6，354，154.16

　　應(yīng)收證券清算款

　　114，523，254.93

　　合計

　　129，510，257.72

　　權(quán)證名稱

　　本報告期買入權(quán)證金額(元)

　　本報告期獲配權(quán)證市值（元）

　　報告期初持有權(quán)證市值（元）

　　報告期末持有權(quán)證市值（元）

　　報告期末權(quán)證市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　五糧液 認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　0.00

　　3，727，680.00

　　3，808，240.00

　　0.10

　　華僑城 認(rèn)購權(quán)證

　　33，123，553.40

　　0.00

　　3，601，500.00

　　0.00

　　0.00

　　深高速 認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　514，356.48

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　33，123，553.40

　　514，356.48

　　7，329，180.00

　　3，808，240.00

　　0.10

　　項目

　　份額（份）

　　本報告期期初基金份額總額

　　2，875，666，117.22

　　本報告期期末基金份額總額

　　3，546，615，683.26

　　本報告期間基金總申購份額

　　1，160，222，692.31

　　本報告期間基金總贖回份額

　　489，273，126.27

　　1

　　本期利潤--A類

　　4，311，815.35元

　　本期利潤--B類

　　5，483，860.62元

　　2

　　本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額--A類

　　4，320，357.67元

　　本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額--B類

　　5，224，782.97元

　　3

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤--A類

　　0.0315元

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤--B類

　　0.0290元

　　4

　　期末基金資產(chǎn)凈值--A類

　　123，248，747.50元

　　期末基金資產(chǎn)凈值--B類

　　215，408，883.73元

　　5

　　期末基金份額凈值--A類

　　1.098元

　　期末基金份額凈值--B類

　　1.084元

　　A類

　　凈值增長率1

　　凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差2

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率3

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差4

　　1-3

　　2-4

　　過去三個月

　　3.10%

　　0.20%

　　0.85%

　　0.07%

　　2.25%

　　0.13%

　　B類

　　凈值增長率1

　　凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差2

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率3

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差4

　　1-3

　　2-4

　　過去三個月

　　2.75%

　　0.20%

　　0.85%

　　0.07%

　　1.90%

　　0.13%

　　序號

　　資產(chǎn)品種

　　金額(元)

　　金額占基金總資產(chǎn)

　　比例（%）

　　1

　　股票

　　111，545.00

　　0.03

　　2

　　債券

　　307，248，895.90

　　89.78

　　3

　　權(quán)證

　　0.00

　　0.00

　　4

　　銀行存款及清算備付金

　　30，449，738.92

　　8.90

　　5

　　其他資產(chǎn)

　　4，430，945.98

　　1.29

　　合計

　　342，241，125.80

　　100.00

　　序號

　　行業(yè)

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　2

　　B 采掘業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　3

　　C 制造業(yè)

　　111，545.00

　　0.03

　　其中：

　　C0 食品、飲料

　　0.00

　　0.00

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　0.00

　　0.00

　　C2 木材、家具

　　0.00

　　0.00

　　C3 造紙、印刷

　　0.00

　　0.00

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　0.00

　　0.00

　　C5 電子

　　0.00

　　0.00

　　C6 金屬、非金屬

　　111，545.00

　　0.03

　　C7 機械、設(shè)備、儀表

　　0.00

　　0.00

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　0.00

　　0.00

　　C99 其他制造業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　5

　　E 建筑業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　6

　　F 交通運輸、倉儲業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　7

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　8

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　0.00

　　0.00

　　9

　　I 金融、保險業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　10

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　11

　　K 社會服務(wù)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　12

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　0.00

　　0.00

　　13

　　M 綜合類

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　111，545.00

　　0.03

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(％)

　　1

　　002201

　　九鼎新材

　　3，500

　　111，545.00

　　0.03

　　序號

　　債券品種

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　國債

　　4，815，922.20

　　1.42

　　2

　　金融債

　　283，104，000.00

　　83.60

　　3

　　企業(yè)債

　　19，328，973.70

　　5.71

　　4

　　可轉(zhuǎn)換債券

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　307，248，895.90

　　90.73

　　序號

　　債券名稱

　　期末市值(元)

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　05農(nóng)發(fā)08

　　99，280，000.00

　　29.32

　　2

　　07央行票據(jù)127

　　76，952，000.00

　　22.72

　　3

　　07央行票據(jù)94

　　48，235，000.00

　　14.24

　　4

　　07央票06

　　38，912，000.00

　　11.49

　　5

　　07陽光CP01

　　19，328，000.00

　　5.71

　　其他資產(chǎn)明細

　　金額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　351，282.05

　　應(yīng)收利息

　　4，079，474.72

　　應(yīng)收證券清算款

　　189.21

　　合計

　　4，430，945.98

　　權(quán)證名稱

　　本報告期買入權(quán)證金額（元）

　　本報告期獲配權(quán)證市值（元）

　　報告期初持有權(quán)證市值（元）

　　報告期末持有權(quán)證市值（元）

　　報告期末權(quán)證市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　武漢鋼鐵認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　0.00

　　195.70

　　0.00

　　0.00

　　深高速 認(rèn)購權(quán)證

　　0.00

　　198，610.56

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　0.00

　　198，610.56

　　195.70

　　0.00

　　0.00

　　項目

　　A類份額（份）

　　B類份額（份）

　　本報告期期初基金份額總額

　　128，066，387.89

　　163，925，169.22

　　本報告期期末基金份額總額

　　112，251，223.84

　　198，702，010.98

　　本報告期間基金總申購份額

　　188，426，316.58

　　303，704，507.51

　　本報告期間基金總贖回份額

　　204，241，480.63

　　268，927，665.75