|
鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 05:36 中國證券報-中證網
鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）（以下簡稱本基金）基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2008年1月15 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期中的財務資料未經審計。 二、 基金產品概況 1、基金簡稱：鵬華動力 2、基金運作方式：上市契約型開放式 3、基金合同生效日：2007年1月9日 4、報告期末基金份額總額：7，312，326，153．21份 5、投資目標：精選具有高成長性和持續盈利增長潛力的上市公司中價值相對低估的股票，進行積極主動的投資管理，在有效控制投資風險的前提下，為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。 6、投資策略： （1） 股票投資：本基金股票投資采取“自上而下”和“自下而上”相結合的主動投資管理策略，策略分為戰略性資產配置、動態資產配置和個股選擇等三個層次，重點投資具備高成長性和持續盈利增長潛力的上市公司中價值相對低估的股票。 （2） 債券投資：本基金債券投資的主要目的是規避股票投資部分的系統性風險，在投資過程中綜合運用久期、收益率曲線、流動性、相對價值挖掘、套利等策略。 7、業績比較基準：新華富時600 成長指數×70％＋新華雷曼中國綜合債券指數×30％ 8、風險收益特征：本基金屬于混合型（偏股型）基金，其預期風險和收益高于貨幣型基金、債券基金、混合型基金中的偏債型基金，低于股票型基金，為證券投資基金中的中等風險品種。 9、基金管理人名稱：鵬華基金管理有限公司 10、基金托管人名稱：中國農業銀行 三、 主要財務指標和基金凈值表現（未經審計） 1、 主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 提示：1．2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”＝第2項／（第1項／第3項）。 2．所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 2、 基金凈值表現 （1）本基金本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較列表 ■ 提示：業績比較基準＝新華富時600 成長指數×70％＋新華雷曼中國綜合債券指數×30％。 （2）本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較的走勢圖 ■ 四、管理人報告 1、基金經理簡歷 管文浩先生，碩士，8年證券從業經驗，自2007年1月9日本基金合同生效之日起至今任本基金基金經理。歷任中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員、國泰君安證券研究所研究員、國信證券投資研究中心研究員、泰信基金管理有限公司投資總監兼泰信先行策略基金基金經理。2005年9月起至2007年7月擔任普天收益證券投資基金基金經理。管文浩先生具備基金從業資格。 本報告期內本基金基金經理未發生變動。 2、基金運作遵規守信情況說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等相關法律法規的規定及基金合同、招募說明書等基金法律文件的約定，本著“誠實信用、勤勉盡責，取信于市場、取信于投資者”的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實履行基金管理職責。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。 3、 本報告期內基金業績表現和投資策略 （1）四季度證券市場走勢與基金業績回顧 2007年四季度國內資本市場經歷了大幅震蕩，有色、煤炭、地產等行業上市公司股價出現深幅調整，醫藥、化工行業漲幅領先。截止12月28日的三個月時間內，上證綜指和深證綜合指數分別下跌了5．24％和5．59％。同期本基金凈值下跌9．49％，落后于大盤指數。 （2）四季度投資策略回顧 四季度本基金基本采取持股不動策略，事后來看這樣的策略還是有許多值得總結之處：1、對大盤的系統性風險心理準備不足，特別是沒有考慮到一些非市場因素的影響如此之大；2、對美國次級債危機的影響事先估計過于樂觀，導致對國際定價行業的持股調整不及時；3、對房地產行業調控政策的影響估計不足，相關行業股票組合調整不太果斷；4、對估值偏高行業未能及時進行減持。 十二月份本基金適當減持了有色和地產，增持了醫藥和化工行業，取得了一些效果。 （3）08年一季度投資策略 ＣＰＩ不斷創新高，人民幣加速升值，資產重估仍將是08年重要投資主題。本基金將重點關注在通貨膨脹過程中景氣上升的行業，如黃金、農資、地產等行業；同時還將關注醫改推動下的醫藥行業投資機會。 五、投資組合報告（未經審計） （一）本報告期末基金資產組合情況 ■ （二）本報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ （三）本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ （四）本報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ （五）本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ 注：上述債券明細為本基金截止本報告期末投資的全部債券。 （六）投資組合報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。 2、報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 3、其他資產構成 ■ 4、本報告期末本基金沒有持有處于轉股期的可轉換債券，也沒有投資資產支持證券、分離交易可轉債。 （七）本基金權證投資情況及本報告期末本基金持有權證情況 ■ 本基金投資、持有權證的金額、比例等符合相關法律法規及中國證監會的相關規定。 六、 開放式基金份額變動 ■ 七、 備查文件目錄 （一）《鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》； （二）《鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）托管協議》； （三）鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）二00七年度第四季度報告（原文）。 存放地點：深圳市福田區福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心43層鵬華基金管理有限公司。 查閱方式：投資者可在基金管理人營業時間內免費查閱，也可按工本費購買復印件，或通過本基金管理人網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱。 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客戶服務系統，咨詢電話：4006788999 鵬華基金管理有限公司 2008年1月 21日 1 本期利潤 －1，868，352，267．30元 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 1，846，430，700．87元 3 加權平均基金份額本期利潤 －0．2464元 4 期末基金資產凈值 15，554，035，417．87元 5 期末基金份額凈值 2．127元 凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業績比較基準收益率3 業績比較基準收益率標準差4 1－3 2－4 過去三個月 －9．49％ 1．96％ －3．25％ 1．33％ －6．24％ 0．63％ 序號 行業 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 Ａ 農、林、牧、漁業 0．00 0．00 2 Ｂ 采掘業 2，576，957，956．66 16．57 3 Ｃ 制造業 6，088，615，661．08 39．14 其中： Ｃ0 食品、飲料 642，162，326．22 4．13 Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 0．00 0．00 Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00 Ｃ3 造紙、印刷 708，000．00 0．00 Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料 1，848，536，081．57 11．88 Ｃ5 電子 132，300．00 0．00 Ｃ6 金屬、非金屬 1，635，711，382．33 10．52 Ｃ7 機械、設備、儀表 991，641，321．92 6．38 Ｃ8 醫藥、生物制品 969，724，249．04 6．23 Ｃ99 其他制造業 0．00 0．00 4 Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業 414，452，219．35 2．66 5 Ｅ 建筑業 644，929，207．86 4．15 6 Ｆ 交通運輸、倉儲業 223，516，853．15 1．44 7 Ｇ 信息技術業 424，635，000．00 2．73 8 Ｈ 批發和零售貿易 388，178，000．00 2．50 9 Ｉ 金融、保險業 307，376，783．67 1．98 10 Ｊ 房地產業 1，819，293，926．56 11．70 11 Ｋ 社會服務業 729，676，962．96 4．69 12 Ｌ 傳播與文化產業 26，683，190．88 0．17 13 Ｍ 綜合類 0．00 0．00 合計 13，644，315，762．17 87．72 序號 資產品種 金額（元） 金額占基金總資產比例（％） 1 股票 13，644，315，762．17 86．32 2 債券 484，866，402．00 3．07 3 權證 23，801，500．00 0．15 4 銀行存款及清算備付金 1，271，745，709．16 8．05 5 其他資產 381，081，793．40 2．41 合計 15，805，811，166．73 100．00 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 000069 華僑城Ａ 14，470，335 727，134，333．75 4．67 2 600547 4，150，000 701，308，500．00 4．51 3 600489 5，800，000 662，070，000．00 4．26 4 600432 3，999，000 406，658，310．00 2．61 5 000024 6，799，777 402，546，798．40 2．59 6 000758 10，000，000 386，100，000．00 2．48 7 600383 9，820，000 364，396，000．00 2．34 8 002001 新 和 成 11，200，000 364，000，000．00 2．34 9 000655 金嶺礦業 10，176，972 361，587，815．16 2．32 10 000792 4，500，000 350，460，000．00 2．25 序號 債券品種 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 國債 0．00 0．00 2 金融債 483，870，000．00 3．11 3 企業債 0．00 0．00 4 可轉換債券 996，402．00 0．01 合計 484，866，402．00 3．12 序號 債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 07央票15 291，630，000．00 1．87 2 07央票139 192，240，000．00 1．24 3 唐鋼轉債 996，402．00 0．01 其他資產明細 金額（元） 交易保證金 1，000，000．00 應收利息 7，349，978．96 應收申購款 34，049，350．60 應收證券清算款 338，682，463．84 合計 381，081，793．40 權證名稱 本報告期買入權證金額 （元） 本報告期獲配權證市值 （元） 報告期初持有權證市值（元） 報告期末持有權證市值（元） 報告期末權證市值占基金資產凈值比例（％） 華僑城認購權證 59，968，243．55 0．00 0．00 0．00 0．00 五糧液認購權證 0．00 0．00 23，298，000．00 23，801，500．00 0．15 合計 59，968，243．55 0．00 23，298，000．00 23，801，500．00 0．15 份額（份） 本報告期期初基金份額總額 7，277，113，280．06 本報告期期末基金份額總額 7，312，326，153．21 本報告期間基金總申購份額 1，733，726，480．26 本報告期間基金總贖回份額 1，698，513，607．11
【 新浪財經吧 】
|
||||||||||
