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海富通強化回報混合型證券投資基金更新招募說明書摘要http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 09:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報
海富通強化回報混合型證券投資基金 更新招募說明書摘要 (2008年第1號) 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商銀行股份有限公司 重要提示 海富通強化回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2006年3月31日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2006】58號文件核準(zhǔn)募集。本基金的基金合同于2006年5月25日正式生效。本基金類型為契約型開放式。 本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。 基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 投資有風(fēng)險，投資者申購本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。 基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。 本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年11月25日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年9月30日。 本招募說明書所載的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 一、基金管理人 （一）基金管理人概況 名稱：海富通基金管理有限公司 注冊地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈37樓 辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈37樓 法定代表人：邵國有 成立時間：2003年4月18日 電話：021-38650999 聯(lián)系人：包瑾 注冊資本：1.5億元 股權(quán)結(jié)構(gòu)：海通證券股份有限公司51%、富通基金管理公司49%。 （二）主要人員情況 邵國有先生，董事長，副教授。歷任吉林大學(xué)校黨委副書記、長春師范學(xué)院校黨委書記、長春新世紀(jì)廣場有限公司副董事長兼總經(jīng)理、海通證券股份有限公司宣傳培訓(xùn)中心總經(jīng)理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事長。 吉宇光先生，董事，碩士，高級經(jīng)濟師。歷任交通銀行北京分行辦公室副主任、交通銀行北京分行證券部經(jīng)理、海通證券北京朗家園營業(yè)部總經(jīng)理等職。1997年至今任海通證券股份有限公司副總裁。 艾德加（Stewart Edgar）先生，董事，英國籍，學(xué)士。歷任英國Ivory & Sime公共有限公司基金經(jīng)理，美國Fiduciary國際信托公司研究部主任、高級副總裁，英國HD國際有限公司高級基金經(jīng)理、董事，美國F&C管理公司高級基金經(jīng)理、董事。1997年至今任富通基金管理公司董事總經(jīng)理。 田仁燦先生，董事、總經(jīng)理，比利時籍，工商管理學(xué)碩士。歷任法國金融租賃Euroequipement S.A.公司總裁助理，富通銀行區(qū)域經(jīng)理、大中華地區(qū)主管，富通基金管理亞洲有限公司投資經(jīng)理、業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理、首席執(zhí)行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、總經(jīng)理。 張文偉先生，董事、副總經(jīng)理，碩士，高級經(jīng)濟師。歷任交通銀行鄭州分行鐵道支行行長、紫荊山支行行長、私人金融處處長，海通證券辦公室主任，海通證券投資銀行總部副總經(jīng)理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、副總經(jīng)理。 董文標(biāo)先生，獨立董事，碩士。歷任交通銀行鄭州分行黨委書記、行長，中國民生銀行黨委委員、副行長，中國民生銀行黨委書記、行長，現(xiàn)任中國民生銀行黨委書記、董事長、董事。 鄭國漢先生，獨立董事，經(jīng)濟學(xué)碩士、哲學(xué)博士。歷任美國佛羅里達州大學(xué)經(jīng)濟系助理教授、香港科技大學(xué)經(jīng)濟系教授、香港科技大學(xué)商學(xué)院副院長及碩士課程主任、香港科技大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟系主任，現(xiàn)任香港科技大學(xué)工商管理學(xué)院署理院長。2007年7月1日鄭國漢先生被香港特別行政區(qū)政府委任為太平紳士。 巴約特（Marc Bayot）先生，獨立董事。比利時籍，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。歷任比利時通用銀行證券分析、基金管理、公司財務(wù)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主管，資產(chǎn)管理部總經(jīng)理；比利時布魯塞爾自由大學(xué)經(jīng)濟系教授。現(xiàn)任歐洲投資基金及投資企業(yè)協(xié)會名譽主席、“養(yǎng)老金基金”委員會主席，歐盟委員會“養(yǎng)老金基金論壇”委員，歐洲議會“養(yǎng)老金基金論壇”委員，INVESTPROTECT公司（布魯塞爾）董事總經(jīng)理。 楊國平先生，獨立董事、碩士，高級經(jīng)濟師。歷任上海楊樹浦煤氣廠黨委副書記、代書記，上海市公用事業(yè)管理局黨辦副主任，上海市出租汽車公司黨委書記，現(xiàn)任上海大眾交通（集團）股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、上海大眾公用（集團）股份有限公司董事長。 李礎(chǔ)前先生，監(jiān)事長，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。歷任安徽省社聯(lián)所屬省新科技發(fā)展公司副總經(jīng)理、海通證券財務(wù)會計部總經(jīng)理、海通證券財務(wù)副總監(jiān)兼財務(wù)會計部總經(jīng)理。 余毓繁先生，監(jiān)事，英籍華人，工商管理榮譽學(xué)士。歷任比利時通用銀行香港分行資金部司庫、富通銀行亞洲區(qū)環(huán)球金融市場業(yè)務(wù)主管、富通銀行亞洲區(qū)商人銀行董事總經(jīng)理。現(xiàn)任富通銀行亞洲區(qū)行政總裁。 奚萬榮先生，監(jiān)事，經(jīng)濟學(xué)碩士。中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，基金從業(yè)人員資格證書持有者，歷任海南省建行秀英分行會計主管、海通證券股份有限公司稽核部稽核員。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核經(jīng)理，監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)人。 章明女士，督察長，碩士。歷任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc公司高級財務(wù)經(jīng)理、加拿大Future Electronics 公司產(chǎn)品專家，國信證券業(yè)務(wù)經(jīng)理和副高級研究員，海通證券股份有限公司對外合作部經(jīng)理。2003年至今任海富通基金管理有限公司督察長。 陳洪先生，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，碩士。歷任君安證券有限公司投資經(jīng)理、廣東發(fā)展銀行深圳分行業(yè)務(wù)經(jīng)理、富通基金管理亞洲有限公司基金經(jīng)理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投資總監(jiān)兼海富通精選基金基金經(jīng)理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金經(jīng)理，2006年3月至9月任海富通收益增長基金基金經(jīng)理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副總經(jīng)理，2007年2月至2007年8月任海富通風(fēng)格優(yōu)勢基金基金經(jīng)理，2007年4月至2007年8月任海富通精選貳號基金經(jīng)理。 閻小慶先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任中國人民銀行上海分行經(jīng)濟師、富通銀行歐洲管理實習(xí)生、法國東方匯理銀行市場部市場經(jīng)理、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行上海華東區(qū)首席代表、富通基金管理公司上海代表處首席代表、海富通基金管理有限公司市場總監(jiān)，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副總經(jīng)理。 蔣征先生，工商管理碩士，持有基金從業(yè)人員資格證書，證券從業(yè)年限9年。歷任中國保險信托投資公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，嘉實基金管理有限公司豐和證券投資基金基金經(jīng)理助理，2003年1月至2004年4月任泰和證券投資基金基金經(jīng)理，2004年8月至2006年5月任華夏基金管理有限公司華夏大盤精選基金基金經(jīng)理，2005年12月至2006年5月任基金興安基金經(jīng)理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通強化回報基金基金經(jīng)理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金經(jīng)理，2007年10月起任股票組合管理部總監(jiān)。 邵佳民先生，碩士學(xué)位，持有基金從業(yè)人員資格證書。歷任海通證券公司固定收益部債券業(yè)務(wù)助理、債券銷售主管、債券分析師、債券投資部經(jīng)理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析師，2005年1月起擔(dān)任海富通貨幣市場基金基金經(jīng)理，2006年5月起兼任海富通強化回報基金基金經(jīng)理，2007年10月起任固定收益組合管理部總監(jiān)。 徐子涵先生，碩士學(xué)位，持有基金從業(yè)人員資格證書。歷任英國保誠集團M&G基金管理公司商業(yè)拓展分析師，2003年 4月加入海富通基金管理有限公司，歷任交易員、股票分析師，現(xiàn)任海富通股票基金和海富通強化回報基金基金經(jīng)理助理。 本基金的歷任基金經(jīng)理為鄭拓，任職時間為2006年5月至2006年9月。 本基金采用投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會常設(shè)委員有：田仁燦，總經(jīng)理；陳洪，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)；蔣征，股票組合管理部總監(jiān)；郭杰，股票組合管理部總監(jiān)；邵佳民，固定收益組合管理部總監(jiān)；牟永寧，研究總監(jiān)；杜曉海，定量及風(fēng)險管理總監(jiān)。投資決策委員會主席由總經(jīng)理擔(dān)任。討論內(nèi)容涉及特定基金的，則該基金經(jīng)理出席會議。 上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情況 名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱招商銀行） 設(shè)立日期：1987年4月8日 注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 注冊資本：147.03億元 法定代表人：秦曉 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【2002】83 號 電話：0755—83195226 傳真：0755—83195201 資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：姜然 三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu) （一）基金份額發(fā)售機構(gòu) 1、直銷機構(gòu) 名稱：海富通基金管理有限公司 注冊地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈37樓 辦公地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈37樓 法定代表人：邵國有 客戶服務(wù)中心電話：021-38784858 全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號碼：40088-40099（免長途話費） 電話：021-38650999 傳真：021-38780084 2、代銷機構(gòu) （1）招商銀行 地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 法定代表人：秦曉 電話：（0755）82090060 客戶服務(wù)中心電話：95555 聯(lián)系人：劉薇 （2）中國建設(shè)銀行股份有限公司 地址：北京市西城區(qū)金融大街25號 法定代表人：郭樹清 客戶服務(wù)電話：95533 聯(lián)系人：王琳 （3）中國銀行股份有限公司 地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號 法定代表人：肖鋼 客戶服務(wù)電話：95566 聯(lián)系人：王徽 （4）中國工商銀行股份有限公司 地址：中國北京復(fù)興門內(nèi)大街55號 法定代表人：姜建清 客戶服務(wù)電話：95588 傳真：010-66107914 聯(lián)系人：田耕 （5）交通銀行 地址：上海市仙霞路18號銀城中路188號 法定代表人：蔣超良 客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95559 電話：021－58781234 聯(lián)系人：曹榕 （6）深圳發(fā)展銀行 地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈 法定代表人：法蘭克紐曼（Frank Neil Newman） 客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95501 電話： 0755—82088888 聯(lián)系人：周勤 （7）中國民生銀行股份有限公司 地址：北京市東城區(qū)正義路4號 法定代表人：經(jīng)叔平 客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95568 電話： 010-58560666 聯(lián)系人：吳杰 （8）廣東發(fā)展銀行股份有限公司 注冊地址：廣州市農(nóng)林下路83號 法定代表人：李若虹 電話：020-38322542、38322974 聯(lián)系人：詹全鑫 張大奕 （9）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500 號 法定代表人：金運 客戶服務(wù)熱線：95528 電話：021-61616152，61616153 聯(lián)系人：湯嘉惠、倪蘇云 （10）中信銀行 地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座 法定代表人：陳小憲 客服中心電話：95558 聯(lián)系人：朱慶玲 （11）中國光大銀行股份有限公司 地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號光大大廈 法定代表人：王明權(quán) 客戶服務(wù)電話：95595（全國） 電話：(010)68098778 聯(lián)系人：李偉 （12）海通證券股份有限公司 地址： 上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 電話：021－53594566－4125 聯(lián)系人：金蕓 （13）中信證券股份有限公司 地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈 法定代表人：王東明 電話：010-84864818 聯(lián)系人：陳忠 （14）國泰君安證券股份有限公司 地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號 法定代表人：祝幼一 電話：021－62580818 聯(lián)系人：芮敏祺 （15）申銀萬國證券股份有限公司 地址： 上海市常熟路171號 法定代表人：謝平 電話：021－54033888 聯(lián)系人：王序微 （16）中信建投證券有限責(zé)任公司 地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號 法定代表人：黎曉宏 電話：010－65183888 聯(lián)系人：權(quán)唐 （17）招商證券股份有限公司 地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層 法定代表人：宮少林 電話：0755－82943511 聯(lián)系人：黃健 （18）興業(yè)證券股份有限公司 地址：福建省福州市湖東路99號標(biāo)力大廈 法定代表人：蘭榮 電話：021－68419974 聯(lián)系人：楊盛芳 （19）華泰證券有限責(zé)任公司 地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 電話：025－84457777 聯(lián)系人：袁紅彬 （20）長江證券有限責(zé)任公司 地址：武漢市新華下路特8號 法定代表人：明云成 電話：027-65799560 聯(lián)系人：畢艇 （21）廣發(fā)證券股份有限公司 地址： 廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓 法定代表人：王志偉 電話： 020－87555888－875 聯(lián)系人：肖中梅 （22）東方證券股份有限公司 地址：上海市浦東大道720號20樓 法定代表人：王益民 電話：021－62476600 聯(lián)系人：盛云 （23）國信證券有限責(zé)任公司 地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層 法定代表人：何如 電話：0755-82130833 聯(lián)系人：林建閩 （24）中國銀河證券股份有限公司 地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 法定代表人：朱利 電話：（010）66568587 聯(lián)系人：郭京華 （25）平安證券有限責(zé)任公司 地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 法定代表人：葉黎成 電話：0755-82262888 聯(lián)系人：余江 （26）中信萬通證券有限責(zé)任公司 地址：青島市市南區(qū)東海路28號 法定代表人：史浩民 電話：0532-85023905 聯(lián)系人：李錦 （27）光大證券有限責(zé)任公司 地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓 法定代表人：王明權(quán) 電話：021－68768800 聯(lián)系人：劉晨 （28）中銀國際證券有限責(zé)任公司 地址：上海市浦東銀城中路200號中銀大廈39層 法定代表人：平岳 電話：021-68604866 聯(lián)系人：張靜 （29）世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓 法定代表人：段強 電話：0755-83199511 聯(lián)系人：章磊、劉軍輝 （30）東北證券有限責(zé)任公司 地址：長春市自由大路1138號 法定代表人：李樹 電話：0431-5096710 聯(lián)系人：高新宇 （31）天相投資顧問有限公司 地址：北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座 法定代表人：林義相 電話：010-84533151-822 聯(lián)系人：陳少震 （32）中信金通證券有限責(zé)任公司 地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座 法定代表人：劉軍 電話：0571-85783750 聯(lián)系人：龔曉軍 （33）國海證券有限責(zé)任公司 地址：廣西南寧市濱湖路46號 法定代表人：張雅峰 電話：0771- 5539262 聯(lián)系人：覃清芳 （34）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈25、24、10層 法定代表人：馬國強 電話：0755－82493561 聯(lián)系人：盛宗凌 （35）財通證券經(jīng)紀(jì)有限公司 地址：杭州市解放路111號財通證券 法定代表人：陳海曉 電話：0571-87925129 聯(lián)系人：喬俊 3、場內(nèi)銷售機構(gòu) 具有開放式基金代銷資格的、經(jīng)中國結(jié)算登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會員可成為本基金的場內(nèi)銷售機構(gòu)，相關(guān)信息同時通過上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載。 基金管理人可以根據(jù)需要，增加其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并按照相關(guān)規(guī)定及時公告。 （二）注冊登記人 名稱： 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 注冊地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層 法定代表人：陳耀先 電話：010-58598835 傳真：010-58598907 聯(lián)系人：任瑞新 （三）出具法律意見書的律師事務(wù)所 名稱：北京市金杜律師事務(wù)所 注冊地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHU A座31層 負(fù)責(zé)人：王玲 電話：010-58785588 傳真：010-58785599 聯(lián)系人：宋萍萍 聯(lián)系電話：0755-82125533 經(jīng)辦律師：靳慶軍、宋萍萍 （四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所 名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司 注冊地址：上海市浦東新區(qū)東昌路568號 辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓 法人代表：楊紹信 電話：021- 61238888 傳真：021- 61238800 聯(lián)系人：陳兆欣 經(jīng)辦注冊會計師：汪棣 薛競 四、基金的名稱 本基金的名稱：海富通強化回報混合型證券投資基金 五、基金類型 基金類型：契約型開放式 六、基金的投資目標(biāo) 本基金的投資目標(biāo)為：每年超越三年期定期存款（稅前）加權(quán)平均收益率。 七、投資方向和范圍 本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資組合的資產(chǎn)配置：股票資產(chǎn)0％-95%，權(quán)證投資0-3%，債券5％－95％；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他產(chǎn)品，基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝螅梢詫⑵浼{入投資范圍。 八、投資策略 本基金認(rèn)為，靈活而有紀(jì)律的資產(chǎn)配置策略和精選證券是獲得回報的主要來源，而收益管理和風(fēng)險管理是保證回報的重要手段。因此，本基金將運用資產(chǎn)配置、精選證券和收益管理三個層次的投資策略，實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 1. 資產(chǎn)配置策略 資產(chǎn)配置策略以基金的投資目標(biāo)為中心，在實現(xiàn)既定的投資目標(biāo)同時將可能的損失最小化。因此，本基金將基于定量和定性相結(jié)合的宏觀分析，形成對不同市場周期的預(yù)測和判斷，通過靈活主動的又有紀(jì)律的資產(chǎn)配置，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例，追求較高的收益，規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。 （1）宏觀分析因素的主要內(nèi)容： ●經(jīng)濟周期和經(jīng)濟環(huán)境，包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢，經(jīng)濟的景氣周期研究等。本基金管理人將特別關(guān)注GDP增長、各種國民生產(chǎn)統(tǒng)計指標(biāo)等，從而分析對股票市場的影響； ●貨幣因素，主要包括利率水平及其變化、CPI、貨幣政策等。本基金管理人還將時刻關(guān)注利率以及人民幣匯率水平的變化對中國經(jīng)濟及證券市場的影響； ●市場估值，包括市場的相對定價水平、估值水平等。通過分析不同資產(chǎn)類別的長期風(fēng)險收益特征，研究影響短中期各類資產(chǎn)估值的因素、市場出現(xiàn)的短期不均衡等情況，以定性定量的方法，側(cè)重于研究證券市場的定價指標(biāo)如PE、債券收益率等，以及證券類資產(chǎn)與商品類資產(chǎn)如石油、黃金、房地產(chǎn)等價格趨勢比較及其影響； ●政策影響因素，不同政策發(fā)布對不同資產(chǎn)類別的影響分析等。本基金管理人相信政策對中國證券市場的影響將在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)發(fā)揮非常重要的作用，因此我們將總結(jié)歷史，密切關(guān)注及預(yù)測政策發(fā)生對證券市場產(chǎn)生的影響； ●利潤預(yù)測分析因素，通過對商品價格、貨幣價格變化的分析，形成對行業(yè)利潤趨勢的意見； ●量化模型分析因素，通過市場價值中樞模型，從量化的角度衡量資產(chǎn)類別的估值水平，并發(fā)現(xiàn)市場趨勢； ●市場氣氛，通過對不同技術(shù)指標(biāo)以及信心等對證券市場的氣氛進行評估。通過對信心指標(biāo)如分析師指數(shù)、市場特殊效應(yīng)、人氣指標(biāo)、成交量指標(biāo)、換手率指標(biāo)進行分析，幫助基金確定和調(diào)整資產(chǎn)類別間的配置。 （2）市場價值中樞評估模型（AVM） 市場價值中樞評估模型主要用來衡量證券市場定價水平，其核心思想是通過分析不同資產(chǎn)類別的長中期風(fēng)險收益特征和相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)市場未來趨勢，并依據(jù)股票市場與其他市場投資產(chǎn)品的收益率來判斷股票市場平均價格水平是否被高估的理論方法。 綜上，如果結(jié)合量化模型分析與定性判斷發(fā)現(xiàn)股票市場價值被高估，在資產(chǎn)配置決策中，將不再擴大或控制股票投資比例。如果股票市場價值高估程度較高，將選擇降低股票持倉比例，實現(xiàn)收益。 2. 股票投資策略 本基金從投資目標(biāo)出發(fā)，運用海富通 定價選股策略，選擇穩(wěn)定收益型、高安全邊際型股票，作為基金持有的核心股票。同時，利用均值反轉(zhuǎn)策略主動管理事件驅(qū)動型股票，把握有利的投資機會，追求收益的最大化。另外，還將運用IPO或金融衍生工具等各種套利策略進行套利，提高基金收益水平。 （1）海富通定價選股策略 海富通 定價選股策略運用海富通定價分析系統(tǒng)研究發(fā)掘具有穩(wěn)定收益或具有高安全邊際的兼具價值成長特征的核心資產(chǎn)和穩(wěn)健資產(chǎn)型股票，主要有以下二類： ●穩(wěn)定收益型 對于穩(wěn)定收益型股票，本基金將以較高預(yù)期股息收益率為核心，同時結(jié)合以下幾方面進行選擇： ●公司進入穩(wěn)定發(fā)展階段，預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入及凈利潤保持穩(wěn)定增長； ●公司現(xiàn)金流狀況良好； ●公司有現(xiàn)金分紅歷史記錄，同時具有繼續(xù)進行現(xiàn)金分紅的潛力； ●預(yù)期股息收益率處于市場平均水平之上。 根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，選擇出重點目標(biāo)公司，在周密的案頭研究基礎(chǔ)上，通過實地調(diào)研，最終精選一批具備投資價值的收益型股票。 ●高安全邊際型 高安全邊際型股票主要是指股票價格與價值之間的差異高過某一安全邊際的股票。本基金對于高安全邊際股票投資價值的判斷，主要依賴于兩方面的基礎(chǔ)工作：一是以行業(yè)專家和財務(wù)專家的角度對公司發(fā)展、經(jīng)營和財務(wù)狀況進行深入調(diào)查研究，二是運用DDM、DCF或DFCF等模型，選擇股價具有較大升值空間的價值成長兼有型公司，主要包括兩類： 一類是企業(yè)在過去經(jīng)營中累積的核心競爭優(yōu)勢，包括由于公司具有強有力的管理團隊、先進的技術(shù)、獨占的專利、持續(xù)的創(chuàng)新能力、嚴(yán)格規(guī)范的管理、獨到的企業(yè)文化、雄厚的品牌商譽、龐大的市場網(wǎng)絡(luò)等因素帶給企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力； 另一類是由于政策壟斷、資源獨占、進入壁壘高等因素所帶給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力，并且這些因素在可預(yù)見的將來不會改變或消失。 具有持續(xù)發(fā)展能力的上市公司一般具有以下特點： ●公司主營業(yè)務(wù)清晰突出，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定成長，業(yè)績真實、可靠； ●財務(wù)狀況良好，具備良好的盈利記錄，有一定的現(xiàn)金分紅能力； ●有強有力的管理團隊，重視股東價值增加，誠實信用； ●公司在成本、技術(shù)、研究開發(fā)、市場營銷、管理創(chuàng)新等方面具有一定優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先的地位，并且在競爭中積累了對手難以模仿的資源或能力； ●公司股票具備一定規(guī)模的流通市值，具備良好的流動性。 本基金通過投資于具有高安全邊際和持續(xù)發(fā)展能力的價值成長兼有的上市公司，可以在較長的時期分享中國經(jīng)濟增長的成果，獲取資本的中長期平穩(wěn)增長。 （2）股票均值反轉(zhuǎn)策略 股票均值反轉(zhuǎn)策略主要用于具有價值回歸潛能的股票。均值反轉(zhuǎn)策略注重運用股價的均值反轉(zhuǎn)規(guī)律，強調(diào)“先行價值發(fā)現(xiàn)、提前控制風(fēng)險”，簡單講，就是在市場取得一致認(rèn)識之前，超前發(fā)現(xiàn)和介入價值被低估的行業(yè)和個股，并在市場存在下跌風(fēng)險時，通過資產(chǎn)配置比例的調(diào)整，提前控制下跌風(fēng)險。例如，當(dāng)公司經(jīng)營過程中發(fā)生重大事件，基金管理人評估上市公司的投資價值，發(fā)掘可能存在的被低估的現(xiàn)象，把握比較有利的投資機會；或者，進行資產(chǎn)重組，基金管理人對上市公司進行深入的研究與調(diào)研，如上市公司的質(zhì)地將發(fā)生顯著變化，本基金管理人可以通過購入股票獲取未來公司步入正軌后產(chǎn)生的高回報。運用均值反轉(zhuǎn)策略所選的股票類型如下： 運用均值反轉(zhuǎn)策略精選事件驅(qū)動型股票具有以下特征： ●由某一重大事件造成股票價格非理性大幅下跌，而公司的基本面并未發(fā)生實質(zhì)性的變化； ●由于經(jīng)濟、行業(yè)、市場周期，不符合某一時期市場熱點，被投資者遺棄的行業(yè)或公司，特別是那些相對于近兩、三年價格高點，股價處于相對低位的股票。 通過對其所處行業(yè)、公司基本面的分析，尋找價值未能被市場充分認(rèn)識的股票作為投資對象，利用市場的均值反轉(zhuǎn)規(guī)律，在其價值回歸過程中獲益。 （3）套利策略 套利策略主要是利用信息和研究股票市場間或不同股本類金融產(chǎn)品價格失衡帶來的投資機會，以較低成本、較快的速度把握各種市場機會。主要包括：新股IPO套利策略、增發(fā)套利策略和ETF套利策略等。 （4）衍生金融工具套利策略 本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略，以充分利用權(quán)證來達到控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益的目的；在個股層面上，充分發(fā)掘可能的套利機會，以達到增值的目的 本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證，并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)。 本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。 隨著我國權(quán)證市場的發(fā)展，在以后法律法規(guī)允許的情況下，本基金將運用認(rèn)沽權(quán)證或認(rèn)購權(quán)證控制風(fēng)險，增加收益。 3.債券投資策略 本基金采用“總收益”管理方法來管理債券，債券投資的原則是為基金組合提供穩(wěn)定收益和降低波動風(fēng)險。 債券投資采取“自上而下”的策略，深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，以價值發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ)，采取以久期管理策略為主，輔以收益率曲線策略、收益率利差策略等，確定和構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益、流動性較高的債券和貨幣市場工具組合。 另外，本基金在債券投資過程中將密切關(guān)注市場創(chuàng)新和變化中帶來的投資機會，以及把握債券套利和可轉(zhuǎn)債套利的投資機會，提高債券投資的收益水平。 ●債券套利策略(Fixed-income arbitrage)：通過分析收益率曲線變動趨勢及不同債券品種的各種要素， 挖掘因收益率曲線變動和不同固定收益市場、 品種和期限結(jié)構(gòu)的利差變動而產(chǎn)生的套利機會。 ●可轉(zhuǎn)債套利(Convertible arbitrage)：由于可轉(zhuǎn)債價格變動對于基礎(chǔ)股票價格波動敏感性的非線性特征， 使得可轉(zhuǎn)債具有上漲和下跌的不對稱性。 轉(zhuǎn)債在基礎(chǔ)股票上漲時候參與程度高，下跌時候參與度小，同時充分利用轉(zhuǎn)股價格修正和回售條款等博弈條款產(chǎn)生的套利機會。 ●在市場創(chuàng)新和變化中尋找投資機會：在新興的中國債券市場，存在廣闊的產(chǎn)品創(chuàng)新空間和變化，為基金提供了較為豐富的獲利空間。 4. 收益管理策略 根據(jù)投資目標(biāo)，本基金強調(diào)收益管理策略，及時鎖定已實現(xiàn)的收益和控制下跌風(fēng)險，將相對收益轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)收益。 本基金運用期間收益率（PERIODIC RETURN）和滾動收益率（ROLLING RETURN）等嚴(yán)格紀(jì)律的收益管理方法，實現(xiàn)鎖定收益和控制風(fēng)險的目標(biāo)。對于資產(chǎn)配置，收益管理策略主要是根據(jù)定量定性分析，在市場趨勢發(fā)生變化時，及時調(diào)整大類資產(chǎn)配置，及時提高或降低風(fēng)險類資產(chǎn)比重；對于股票投資，主要是策略性地持有股票，而不片面強調(diào)中長線靜態(tài)持有。本基金將根據(jù)對股票收益率動態(tài)變化的分析預(yù)測，兼顧當(dāng)時的市場趨勢和個股的市場表現(xiàn)，通過對股票價格與價值相對波動和偏離程度的分析來掌握買賣時機，在股價的波動中適時實現(xiàn)收益或控制損失。另外，在未來法律法規(guī)允許的情況下，本基金將運用權(quán)證作為收益風(fēng)險管理工具，有效的控制下跌風(fēng)險和鎖定已實現(xiàn)利潤，將相對收益轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)收益，實現(xiàn)基金凈值的增長。 決策程序 本基金采用投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會不定期就投資管理業(yè)務(wù)的重大問題進行討論。基金經(jīng)理、分析師、交易員在投資管理過程中既密切合作，又責(zé)任明確，在各自職責(zé)內(nèi)按照業(yè)務(wù)程序獨立工作并合理地相互制衡。具體的決策流程如下： （1）投資決策委員會依據(jù)國家有關(guān)基金投資方面的法律和行業(yè)管理法規(guī)，決定公司針對市場環(huán)境重大變化所采取的對策；決定投資決策程序和風(fēng)險控制系統(tǒng)及做出必要的調(diào)整；對旗下基金重大投資的批準(zhǔn)與授權(quán)等。 （2）投資總監(jiān)在公司有關(guān)規(guī)章制度授權(quán)范圍內(nèi)，對重大投資進行審查批準(zhǔn)；并且根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定，在組合業(yè)績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，制定各組合資產(chǎn)和行業(yè)配置的偏差度指標(biāo)。 （3）分析師根據(jù)宏觀經(jīng)濟、貨幣財政政策、行業(yè)發(fā)展動向和上市公司基本面等進行分析，提出宏觀策略意見、債券配置策略及行業(yè)配置意見。 （4）定期不定期召開基金經(jīng)理例會，基金經(jīng)理們在充分聽取各分析師意見的基礎(chǔ)上，確公司對市場、資產(chǎn)和行業(yè)的投資觀點，該投資觀點是指導(dǎo)各基金進行資產(chǎn)和行業(yè)配置的依據(jù)。 （5）基金經(jīng)理在投資總監(jiān)授權(quán)下，根據(jù)基金經(jīng)理例會所確定的資產(chǎn)/行業(yè)配置策略以及偏差度指標(biāo)，在充分聽取策略分析師宏觀配置意見、股票分析師行業(yè)配置意見及固定收益分析師的債券配置意見，進行投資組合的資產(chǎn)及行業(yè)配置；之后，在股票分析師設(shè)定的股票池內(nèi)，根據(jù)所管理組合的風(fēng)險收益特征和流動性特征，構(gòu)建基金組合。 （6）基金經(jīng)理下達交易指令到交易室進行交易。 （7）定量分析師負(fù)責(zé)對投資組合進行事前、事中、事后的風(fēng)險評估與控制。 （8）定量分析師負(fù)責(zé)完成內(nèi)部基金業(yè)績評估，并完成有關(guān)評價報告。 投資決策委員會有權(quán)根據(jù)市場變化和實際情況的需要，對上述投資管理程序做出調(diào)整。 九、業(yè)績比較基準(zhǔn) 三年期銀行定期存款(稅前)加權(quán)平均收益率。 其理由： 1.為投資者廣為熟悉的存款利率； 2.直觀、極易為投資者了解； 3.容易得到的收益定量指標(biāo)； 由于定期存款利率存在變動，因此本基金選擇三年期定期存款加權(quán)利率。 十、風(fēng)險收益特征 追求每年高于一定正回報的投資品種。屬于適度風(fēng)險、適中收益的混合型基金，其長期的預(yù)期收益和風(fēng)險高于債券基金，低于股票基金。 十一、基金投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人招商銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年12月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2007年9月30日（“報告期末”）。 1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況 ■ 2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 ■ 3、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì) ■ 4、報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ 5、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì) ■ 6、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證明細(xì) ■ 7、投資組合報告附注 （1）報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。 （2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的。 （3）報告期內(nèi)基金沒有投資資產(chǎn)支持證券。 （4）基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成 單位：元 ■ （5）報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 無。 （6）報告期內(nèi)本基金管理人未運用自有資金投資本基金。 十二、基金的業(yè)績 基金業(yè)績截止日為2007年9月30日。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 （一）本基金凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表： ■ （二）本基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖： ■ 注： 1、按照本基金合同規(guī)定，本基金建倉期為基金合同生效之日起六個月。建倉期滿至今，本基金投資組合均達到本基金合同第十二條（二）、（七）規(guī)定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。 十三、基金的費用和稅收 （一）基金費用的種類 1.基金管理人的管理費； 2.基金托管人的托管費； 3.基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費用； 4.基金合同生效后的信息披露費用； 5.基金份額持有人大會費用； 6.基金合同生效后的會計師費和律師費； 7.基金的證券交易費用； 8.按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)按照公允的市場價格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。 （二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提。計算方法如下： H＝E×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年管理費率為1.50% H為每日應(yīng)計提的基金管理費 E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。 2、基金托管人的基金托管費 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提。計算方法如下： H＝E×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年托管費率為0.25% H為每日應(yīng)計提的基金托管費 E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。 3、上述(一)中3到8項費用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。 （三）不列入基金費用的項目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付，基金收取認(rèn)購費的，可以從認(rèn)購費中列支。 （四）基金管理費、基金托管費的調(diào)整 基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費、基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前三個工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。 （五）稅收 基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。 十四、對招募說明書更新部分的說明 海富通強化回報基金更新招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金原招募說明書進行了更新，主要更新的內(nèi)容如下： 一、 “第三節(jié)、基金管理人”部分： 1.對陳洪先生、閻小慶先生、蔣征先生和邵佳民先生的簡歷進行了更新，刪除了陳家琳先生的簡歷和因工作原因不再擔(dān)任本公司獨立董事的陳家強先生的簡歷，并增加了徐子涵先生和獨立董事鄭國漢先生的簡歷。 2.對投資決策委員會的組成名單進行了更新。 3.對本基金管理人的聯(lián)系人及聯(lián)系電話進行更新。 二、 “第四節(jié)、“基金托管人”部分更新了基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的內(nèi)容。 三、 “第五節(jié)、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)” 部分： 1、新增建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行及財通證券的相關(guān)信息。 2、對直銷機構(gòu)的聯(lián)系電話進行了更新。 四、 “第十一節(jié)、基金的投資”和 “第十二節(jié)、基金的業(yè)績”部分： 根據(jù)2007年第三季度投資組合報告，更新了基金投資組合報告和基金業(yè)績的內(nèi)容，相關(guān)數(shù)據(jù)截止期為2007年9月30日。 五、“第十四節(jié)、基金資產(chǎn)的估值”部分：證券投資基金自2007年7月1日起執(zhí)行新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，根據(jù)新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》對基金資產(chǎn)的估值方法進行了更新。 六、“第二十三節(jié) 對基金份額持有人的服務(wù)”部分，對網(wǎng)上開戶與交易服務(wù)的內(nèi)容進行了更新。 七、“第二十四節(jié)、其他披露事項”部分，更新了其他披露事項。 特此說明。 海富通基金管理有限公司 2008年1月9日 項目 金額（元） 占基金資產(chǎn)總值 比例 股票 3，786，822，503.84 67.54% 債券 813，544，049.90 14.51% 銀行存款和清算備付金合計 767，608，986.57 13.69% 應(yīng)收證券清算款 201，857，783.60 3.60% 權(quán)證 13，978，800.00 0.25% 其他資產(chǎn) 22，685，700.98 0.41% 合 計 5，606，497，824.89 100.00% 行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00% B 采掘業(yè) 178，153，139.73 3.27% C 制造業(yè) 1，533，622，360.83 28.12% C0 食品、飲料 14，206，143.70 0.26% C1 紡織、服裝、皮毛 429，826.40 0.01% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 68，350，000.00 1.25% C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 382，715，813.85 7.02% C5 電子 0.00 0.00% C6 金屬、非金屬 247，480，792.53 4.54% C7 機械、設(shè)備、儀表 755，394，393.75 13.85% C8 醫(yī)藥、生物制品 245，390.60 0.00% C99 其他制造業(yè) 64，800，000.00 1.19% D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00% E 建筑業(yè) 15，336，822.51 0.28% F 交通運輸、倉儲業(yè) 291，031，196.19 5.34% G 信息技術(shù)業(yè) 51，335，328.20 0.94% H 批發(fā)和零售貿(mào)易 169，929，782.99 3.11% I 金融、保險業(yè) 903，802，273.93 16.57% J 房地產(chǎn)業(yè) 238，586，675.03 4.37% K 社會服務(wù)業(yè) 238，763，307.13 4.38% L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 65，010，603.00 1.19% M 綜合類 101，251，014.30 1.86% 合計 3，786，822，503.84 69.43% 序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例 1 601318 1，724，897 232，774，850.15 4.27% 2 601628 3，091，146 192，918，421.86 3.54% 3 000338 2，047，191 192，026，515.80 3.52% 4 000768 4，664，524 176，692，169.12 3.24% 5 601398 工商銀行 20，000，000 132，200，000.00 2.42% 6 600786 東方鍋爐 1，417，192 116，946，683.84 2.14% 7 600309 2，947，751 115，640，271.73 2.12% 8 600631 4，999，839 115，496，280.90 2.12% 9 600028 6，000，000 113，640，000.00 2.08% 10 600879 3，999，986 111，919，608.28 2.05% 債券類別 債券市值（人民幣元） 市值占凈值比例 國債 0.00 0.00% 金融債券 149，760，000.00 2.75% 央行票據(jù) 631，980，000.00 11.59% 企業(yè)債 31，804，049.90 0.58% 債券投資合計 813，544，049.90 14.92% 債券名稱 市值（人民幣元） 市值占凈值比例 06央行票據(jù)76 486，450，000.00 8.92% 07國開17 149，760，000.00 2.75% 07央行票據(jù)31 145，530，000.00 2.67% 07冀建投債 29，850，000.00 0.55% 06馬鋼債 1，954，049.90 0.03% 權(quán)證名稱 市值（人民幣元） 市值占凈值比例 13，978，800.00 0.26% 項目 金額 交易保證金 1，102，252.66 應(yīng)收利息 15，972，443.11 應(yīng)收申購款 5，611，005.21 應(yīng)收股利 0.00 買入返售證券 0.00 其他應(yīng)收款 0.00 合計 22，685，700.98 階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2006.5.25-2006.12.31 34.36% 0.68% 2.10% 0.01% 32.26% 0.67% 2007.1.1-2007.6.30 71.80% 1.92% 1.93% 0.01% 69.87% 1.91% 2007.1.1-2007.9.30 118.18% 1.82% 3.12% 0.01% 115.06% 1.81% 2006.5.25-2007.9.30 193.15% 1.43% 5.29% 0.01% 187.86% 1.42%
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