重要提示

　　本基金由基金管理人經中國證券監督管理委員會2006年8月28日證監基金字［2006］172號文核準募集。本基金的基金合同于2006年11月22日正式生效。

　　基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。

　　本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　本招募說明書（更新）所載內容截止日為2007年11月22日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日（財務數據未經審計）。

　　一、基金合同生效的日期

　　2006年11月22日

　　二、基金管理人

　　（一）基金管理人基本情況

　　1、基本信息

　　名稱：長盛基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座1211室

　　辦公地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈Ａ座21層

　　法定代表人：陳平

　　成立時間：1999年3月

　　電話：（010）82255818

　　傳真：（010）82255988

　　聯系人：葉金松

　　2、經營概況

　　本基金管理人經中國證監會證監基字［1999］6號文件批準，于1999年3月成立，注冊資本為人民幣10000萬元。截至目前，本公司股東及其出資比例為：國元證券股份有限公司（原國元證券有限責任公司）占注冊資本的41％；新加坡星展資產管理有限公司占注冊資本的33％；安徽省創新投資有限公司占注冊資本的13％；安徽省投資集團有限責任公司占注冊資本的13％。截至2007年11月22日，基金管理人共管理兩只封閉式基金、七只開放式基金和五只社保基金委托資產組合，公募基金管理資產規模約433．04億元。

　　（二）主要人員情況

　　1、基金管理人董事會成員：

　　陳平先生，董事長，碩士。曾在合肥工業大學管理系任教，歷任安徽省國際信托投資公司證券發行部副經理、證券投資部經理，國元證券有限責任公司副總裁，2004年10月始任長盛基金管理有限公司董事。

　　鳳良志先生，董事，博士，高級經濟師。曾任安徽省政府辦公廳第二辦公室副主任、安徽省國際信托投資公司副總經理、安徽省證券管理辦公室主任、安徽省政府駐香港窗口公司黃山有限公司董事長、安徽省國際信托投資公司副總經理（主持工作）、安徽國元控股（集團）有限責任公司暨國元信托有限責任公司董事長，現為國元證券股份有限公司（原國元證券有限責任公司）董事長。

　　杜長棣先生，董事，學士。歷任安徽省第一輕工業廳研究室副主任，安徽省輕工業廳生產技術處，企業管理處處長、副廳長，安徽省巢湖市市委常委、常務副市長，安徽省發改委副主任，現任安徽省投資集團有限責任公司黨委書記、總經理。

　　錢正先生，董事，學士，高級經濟師。曾任安徽省人大常委辦公廳副處長、處長，安徽省信托投資公司副總經理、黨委副書記，安徽省國有資產管理局分黨組書記，現為安徽省創新投資有限公司董事長，安徽省信用擔保集團總經理。

　　蔡詠先生，董事，學士，高級經濟師。曾在安徽財貿學院財政金融系任會計教研室主任、安徽省國際經濟技術合作公司美國（塞班）分公司任財務經理，歷任安徽省國際信托投資公司國際金融部經理、深圳證券營業部總經理、安徽省政府駐香港窗口公司黃山有限公司總經理助理、安徽省國際信托投資公司證券總部副總經理，現為國元證券股份有限公司（原國元證券有限責任公司）董事、總裁。

　　葉約德女士，董事，工商管理碩士。曾歷任香港金融管理局助理總裁，并在花旗銀行和羅富齊投資管理公司及摩根信托銀行擔任多項要職，于2006年10月獲委任為星展銀行（香港）有限公司行政總裁，同時擔任星展集團控股管理委員會及星展銀行資金管理有限公司主席。

　　張仁良先生，獨立董事，經濟及金融學教授。曾為香港消費者委員會有關銀行界調查的項目協調人，太平洋經濟合作理事會（ＰＥＣＣ）屬下公司管制研究小組主席，上海交通大學管理學院兼職教授及上海復旦大學顧問教授。現為民政事務總署下的《伙伴倡自強》社區協作計劃主席，為香港證監會的公眾股東權益小組服務。于2007年被委任為太平紳士。

　　榮兆梓先生，獨立董事，經濟學學士，教授；兼任黃山金馬股份有限公司獨立董事。曾任安徽省社會科學院副主編，現為安徽大學經濟學院院長，校學術委員會委員，產業經濟學和工商管理碩士點學科帶頭人；武漢大學商學院博士生導師，安徽省政府特邀咨詢員；全國馬經史學會常務理事，全國資本論研究會常務理事，安徽省經濟學會常務理事。

　　陳華平先生，獨立董事，博士畢業，教授，博士生導師。曾任中國科技大學商學院信息管理與決策研究室主任、中國科技大學商學院商務智能實驗室主任，現為中國科技大學商學院副院長，中國科技大學“管理科學與工程”一級學科博士點的學科帶頭人。

　　李偉強先生，獨立董事，美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士，美國賓州州立大學政府管理碩士和法國文學碩士。曾任摩根士丹利紐約、新加坡、香港等地投資顧問、副總裁、花旗環球金融亞洲有限公司高級副總裁，現任香港國際資本管理有限公司董事長。

　　2、基金管理人監事會成員：

　　葉斌先生，監事，學士，高級經濟師。曾任安徽大學管理系講師、教研室副主任，歷任安徽省信托投資公司部門經理、副總經理，現為安徽省中小企業信用擔保中心副主任，安徽省創新投資有限公司總經理，安徽省信用擔保集團副總經理。

　　錢進先生，監事，碩士研究生。曾任安徽省節能中心副主任、安徽省經貿投資集團董事、安徽省醫藥集團股份公司總經理，現為安徽省投資集團有限責任公司總經理助理、資本運營部經理。

　　沈和付先生，監事，法學學士。曾任安徽省國際經濟技術合作公司經理助理，安徽省信托投資公司法律部副主任，國元證券股份有限公司（原國元證券有限責任公司）法律部主任兼合規負責人。

　　肖強先生，監事，學士。1967年12月出生，中共黨員。畢業于中國人民公安大學，獲學士學位。歷任中信證券股份有限公司北太平莊營業部總經理助理；中信證券股份有限公司研究咨詢部副總經理、高級分析師；中信證券股份有限公司交易部高級交易員。2002年6月加入長盛基金管理有限公司，歷任基金同盛基金經理助理、基金同益基金經理、長盛動態精選證券投資基金基金經理、基金同智基金經理，長盛基金管理有限公司投資管理部副總監，自2007年1月5日起任長盛同智優勢成長混合型證券投資基金基金經理。

　　陳健樂先生，監事。曾任英國安立信公司高級經理，香港花旗銀行外匯與貨幣市場策略交易部經理，香港國民西敏寺銀行中國策略計劃組組長，蘇格蘭皇家銀行大中華與韓國區商務經理，市民證券有限公司行政主管。現任香港星展銀行財富管理部營運總監和行政董事。陳先生是香港財務策劃師學會注冊財務策劃師，香港注冊會計師公會正式精算師。

　　3、基金管理人高級管理人員

　　陳平先生，董事長，碩士。同上。

　　陳禮華先生，碩士，高級經濟師。歷任國務院財務稅收物價大檢查辦公室、財政部國債司和國債金融司主任科員，華泰財產保險股份有限公司投資部研發處負責人、經理，南方基金管理有限公司總經理助理兼投資總監、投資交易總監，長盛基金管理有限公司副總經理等職。現任長盛基金管理有限公司總經理。

　　周兵先生，碩士，經濟師。歷任中國銀行總行綜合計劃部副主任科員、香港南洋商業銀行內地融資部副經理、香港中銀國際亞洲有限公司企業財務部經理、廣發證券股份有限公司北京業務總部副總經理（期間兼任海南華銀國際信托投資公司北京證券營業部托管組負責人）、北京朝陽門大街證券營業部總經理等職。現任長盛基金管理有限公司副總經理。

　　宋炳山先生，1969年3月出生，中共黨員。畢業于清華大學工程物理系，獲工學碩士。歷任國家科技部基礎研究高技術司主任科員；博時基金管理有限公司研究部研究員，裕隆基金經理助理，基金裕陽基金經理，基金裕華基金經理，交易部總經理；富國基金管理有限公司投資副總監兼基金漢興基金經理；東方基金管理有限責任公司分管投資副總經理兼東方龍基金經理；2006年3月起，加入長盛基金管理有限公司。現任長盛基金管理有限公司副總經理。自2007年9月17日起兼任長盛動態精選證券投資基金基金經理。

　　葉金松先生，大學，會計師。歷任美菱股份有限公司財會部經理，安徽省信托投資公司財會部副經理，國元證券有限責任公司清算中心主任、風險監管部副經理、經理等職，現任長盛基金管理有限公司督察長。

　　4、本基金基金經理

　　白仲光先生，1969年8月出生。天津大學金融工程專業博士。1994年至1997年在石家莊經濟學院任教，2003年2月加入長盛基金管理有限公司，在公司期間歷任研究員、高級金融工程師等職務，現任金融工程部總監，自2006年11月22日起任長盛中證100指數證券投資基金（本基金）基金經理。

　　黃瑞慶先生，1974年出生，中共黨員。2002年7月畢業于廈門大學，獲博士學位。歷任融通基金管理有限公司研究員；長城基金管理有限公司金融工程小組組長，長城貨幣市場基金基金經理；自2005年9月起加入長盛基金管理有限公司，現任社保組合組合經理。自2007年9月17日起任長盛中證100指數證券投資基金（本基金）基金經理。其以往擔任基金經理情況：2005年5月30日至2005年9月24日擔任長城貨幣市場基金基金經理。

　　5、投資決策委員會成員

　　宋炳山先生，清華大學工學碩士，副總經理，同上。現任投資決策委員會主席。

　　陳禮華先生，碩士，總經理，同上。

　　詹凌蔚先生，經濟學碩士學位，曾歷任融通基金管理有限公司研究部研究員，研究部副總監，基金經理助理，基金經理，投資總監，總經理助理；博時基金管理有限公司基金經理職務；現任長盛基金管理有限公司投資管理部總監、研究發展部總監。自2007年10月25日起擔任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經理。

　　朱劍彪先生，金融學博士。歷任廣東商學院投資金融系教師、黨支部書記；廣州證券有限公司宏觀與策略研究員、投資銀行部項目經理、基金部經理；金鷹基金管理有限公司籌備組成員、董事會秘書、研究總監、投研副總監兼研究總監和督察長。2007年4月起加入長盛基金管理有限公司，現任機構理財部總監。

　　侯繼雄先生，博士。曾任國泰君安證券股份有限公司企業融資業務經理、研究所行業研究員和策略經理等職務；于2007年2月加入長盛基金管理有限公司，現任研究發展部副總監。自2007年10月25日起擔任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經理。

　　潘九巖先生，碩士。2000年就職于博時基金管理公司交易部任中央交易員，2002年起至今在長盛基金管理有限公司任職，先后擔任交易主管、同智基金經理助理、交易部副總監，現在擔任交易部總監。

　　吳達先生，倫敦經濟學院金融經濟學碩士，美國特許金融分析師。歷任新加坡星展資產管理有限公司研究員、星展珊頓收益基金經理助理、星展增裕基金經理、專戶投資經理、資產配置委員會委員；新加坡畢盛高榮資產管理公司專戶投資組合經理、資產配置委員會成員；華夏基金管理有限公司國際策略分析師兼固定收益投資經理；2007年8月起加入長盛基金管理有限公司，現任國際業務部總監。

　　葉金松先生（列席），會計師，督察長，同上。

　　上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　三、基金托管人

　　名稱：中國農業銀行

　　住所：北京市復興路甲23號

　　辦公地址：北京市海淀區西三環北路100號金玉大廈

　　法定代表人：項俊波

　　成立時間：1979年2月23日

　　注冊資金：361億元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　電話：68424199

　　聯系人：李芳菲

　　發展概況及財務狀況：1998年5月，中國農業銀行證券投資基金托管部經中國證監會和中國人民銀行批準成立，2004年9月更名為托管業務部，內設技術保障處、營運中心、委托資產托管處、證券投資基金托管處、保險資產托管處、綜合管理處、風險管理處、境外資產托管處和投資銀行處，擁有先進的安全防范設施和基金清算、核算、交易監督快捷處理系統，現有員工77名。截止2007年9月30日，中國農業銀行托管的基金規模達2494．76億份。

　　四、相關服務機構

　　（一）基金份額發售機構

　　1、直銷機構

　　（1）長盛基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈Ａ座20層

　　電話：（010）82255818－263、288

　　傳真：（010）82255981、82255982、82255983

　　聯系人：銀曉莉

　　客戶服務電話：（010）62350088、400－888－2666

　　（2）長盛基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海市浦東新區浦東南路379號金穗大廈15樓Ｆ座

　　電話：（021）68869285、（021）68869286

　　傳真：（021）68869287

　　聯系人：馮巖

　　2、代銷機構

　　（1）中國農業銀行

　　住所：北京市海淀區復興路甲23號

　　辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　法定代表人：項俊波

　　電話：（010）85109219

　　傳真：（010）85109219

　　聯系人：蔣浩

　　客戶服務熱線：95599

　　（2）中信銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區朝陽門北大街富華大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街富華大廈Ｃ座

　　法定代表人：陳小憲

　　電話：010－65541405

　　傳真：010－65542373

　　聯系人：秦莉

　　（3）國元證券股份有限公司

　　住所：合肥壽春路179號

　　辦公地址：合肥壽春路179號

　　法定代表人：鳳良志

　　開放式基金咨詢電話：安徽地區：96888；全國：400－8888－777

　　開放式基金業務傳真：（0551）2634400－3612

　　聯系人：李蔡

　　（4）國聯證券有限責任公司

　　住所：無錫市縣前東街8號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓

　　法定代表人：范炎

　　開放式基金咨詢電話：（0510）82831662，（0510）82588168

　　開放式基金業務傳真：（0510）82831589

　　聯系人：袁麗萍

　　（5）廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯系電話：（020）87555888

　　傳真：（020）87557985

　　聯系人：肖中梅

　　（6）中國銀河證券有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　電話：（010）66568047

　　傳真：（010）66568536

　　聯系人：李洋

　　（7）廣發華福證券有限責任公司

　　住所：福州市新天地大廈8層

　　辦公地址：福州市新天地大廈8層

　　法定代表人：黃金琳

　　電話：（0591）87383623

　　傳真：（0591）87383610

　　聯系人：張騰

　　（8）中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝內大街188號

　　法定代表人：張佑軍

　　電話：400－8888－108

　　開放式基金業務傳真：（010）65182261

　　聯系人：權唐

　　（9）聯合證券有限責任公司

　　住所：深圳市深南東路5047號發展銀行大廈10、14、24、25樓

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號發展銀行大廈10、14、24、25樓

　　法定代表人：馬昭明

　　電話：（0755）82492000

　　傳真：（0755）82492962

　　聯系人：盛宗凌

　　客戶服務電話：400－8888－555，（0755）25125666

　　公司網站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（10）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：（021）54033888

　　傳真：（021）54035333

　　聯系人：李清怡

　　（11）招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座40—45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座39—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：（0755）82943666

　　傳真：（0755）82943237

　　聯系人：黃健

　　（12）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：（021）62580818－213

　　傳真：（021）62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　（13）新時代證券有限責任公司

　　住所：北京市西城區月壇北街2號月壇大廈Ａ座15層

　　辦公地址：北京市西城區月壇北街2號月壇大廈Ａ座15層

　　法定代表人：馬金聲

　　開放式基金咨詢電話：（010）68084591

　　開放式基金業務傳真：（010）68084986

　　聯系人：戴荻

　　（14）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15－16樓

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔2004室

　　法定代表人：王明權

　　聯系電話：（021）68816000

　　客戶服務咨詢電話：（021）68823685

　　傳真：（021）68815009

　　聯系人：劉晨

　　（15）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：（021）53594566－4125

　　傳真：（021）53858549

　　聯系人：金蕓

　　（16）東北證券有限責任公司

　　住所：長春市人民大街138－1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　聯系電話：（0431）5096733

　　客戶服務咨詢電話：（0431）96688－0

　　傳真：（0431）5680032

　　聯系人：高新宇

　　（17）恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號

　　辦公地址：上海松林路357號通貿大廈20樓

　　法定代表人：李慶陽

　　電話：（021）68405392

　　客戶服務電話：（021）68405392

　　傳真：（021）68405181

　　聯系人：吳夕芳

　　（18）第一創業證券有限責任公司

　　住所：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場Ｂ座25層

　　辦公地址：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場Ｂ座25層

　　法定代表人：劉學民

　　開放式基金咨詢電話：（0755）25832686

　　開放式基金業務傳真：（0755）25831718

　　聯系人：楊柳

　　（19）華西證券有限責任公司

　　住所：四川省成都市陜西街239號

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓

　　法定代表人：張慎修

　　電話：（0755）83025430

　　傳真：（0755）83025991

　　聯系人：楊玲

　　（20）中信金通證券有限責任公司

　　住所：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓Ａ座

　　辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓Ａ座

　　法定代表人：劉軍

　　聯系人：龔曉軍

　　聯系電話：0571－85783750

　　客戶咨詢電話：0571－96598

　　（21）渤海證券有限責任公司

　　住所：天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　客戶服務熱線：（022）28455588或城市營業網點咨詢電話

　　電話：（022）28451883

　　聯系人：徐煥強

　　（22）中信萬通證券有限責任公司

　　住所：青島市嶗山區香港東路316號

　　辦公地址：青島市東海西路28號

　　法定代表人：史潔民

　　聯系電話：0532－85022026

　　傳真：0532－85022026

　　聯系人：丁韶燕

　　公司網址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客戶咨詢電話：0532－96577

　　（23）國都證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：北京市東東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層

　　法定代表人：王少華

　　聯系人：馬澤承

　　聯系電話：01084183390

　　網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（二）注冊登記機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　注冊地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：（010）58598839

　　傳真：（010）58598907

　　聯系人：朱立元

　　（三）出具法律意見書的律師事務所和經辦律師

　　名稱：國浩律師集團（北京）事務所

　　注冊地址：北京市東城區貢院六號Ｅ座9層

　　辦公地址：北京市東城區貢院六號Ｅ座9層

　　法定代表人：王衛東

　　電話：（010）65171188

　　傳真：（010）65176800

　　經辦律師：李永飛、王衛東

　　（四）審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區沈家弄325號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人：Ｋｅｎｔ Ｗａｔｓｏｎ

　　電話：（021）61238888

　　傳真：（021）61238800

　　經辦注冊會計師：薛競、陳宇

　　五、基金的名稱

　　本基金名稱：長盛中證100指數證券投資基金

　　六、基金的類型

　　基金類型：契約型開放式

　　七、基金的投資目標

　　本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭保持基金凈值收益率與業績衡量基準之間的年跟蹤誤差在4％以下，以實現對基準指數的有效跟蹤。

　　八、基金的投資方向

　　本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證100指數成份股、備選成份股、新股（如一級市場初次發行或增發）等，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。本基金還可以投資于法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。待金融衍生產品推出后，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定運用金融衍生產品進行風險管理。

　　九、基金的投資策略與程序

　　（一）投資理念

　　本基金認為，我國經濟增長將保持持續穩定的發展態勢，為指數投資獲取長期穩定收益奠定了良好的宏觀經濟基礎。本基金選擇了以市值代表性強、流動性高、大盤藍籌為特色的中證100指數為股票組合的跟蹤基準，力求通過被動指數化、分散化的投資方式，通過買入并持有的長期投資策略，獲取中國資本市場長期增長的穩定收益，以使投資者能夠分享中國經濟增長的長期收益。

　　（二）投資策略

　　本基金為被動式指數基金，原則上采用復制指數投資策略，按照個股在基準指數中的基準權重構建股票組合，并根據基準指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以復制和跟蹤基準指數。

　　當預期成份股發生調整和成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤基準指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況（如股權分置改革等）導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效復制和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，并輔之以金融衍生產品投資管理等，最終使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。

　　本基金建倉時間為3個月，3個月之后本基金投資組合比例達到基金合同相關規定。

　　1、資產配置

　　本基金以追求基準指數長期增長的穩定收益為宗旨，采用自上而下的兩層次資產配置策略，首先確定基金資產在股票和現金之間的配置比例，再進一步以復制基準指數的方法，確定不同股票之間的配置比例。

　　圖3 長盛中證100指數基金投資策略體系

　　■

　　2、股票組合構建

　　（1）股票組合構建原則

　　本基金原則上采用復制基準指數的方法，按照個股在基準指數中的基準權重構建指數化股票投資組合，并根據基準指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。

　　（2）股票組合構建方法

　　本基金原則上將采取復制基準指數的方法，按照個股在基準指數中證100指數中的基準權重進行指數化投資組合構建。復制方法將使用下列模型：

　　Amounti，t = ωi，t × netvaluet

　　Volumei，t = Amounti，t / Pi，t

　　這里，ωｉ，ｔ：中證100指數中第ｉ個成份股ｔ時刻在指數中所占的權重

　　Ａｍｏｕｎｔｉ，ｔ：本基金對中證100指數中第ｉ個成份股ｔ時刻的投資額度

　　Ｖｏｌｕｍｅｉ，ｔ：本基金對中證100指數中所有成份股在ｔ時刻購買的股票數量

　　Ｎｅｔｖａｌｕｅｔ：本基金在ｔ時刻投資在股票上的總資金

　　Ｐｉ，ｔ：中證100指數中第ｉ個成份股在ｔ時刻的市場價格

　　3、股票組合調整

　　（1）組合調整原則

　　本基金為指數型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據基準指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發因素等變化，對基金投資組合進行適時調整，以保證基金凈值增長率與基準指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。

　　（2）投資組合調整方法

　　①對基準指數的跟蹤調整

　　Ａ、定期季度調整

　　本基金所構建的指數化投資組合將根據所跟蹤的中證100指數對其成份股的調整而進行相應的跟蹤調整。

　　中證指數委員會每過半年召開審核會議，根據指數編制規則，使用最后一個交易日收盤后的資料進行成份股審核，決定成份股審核結果（指數成份股及其權重）。本基金將按照中證100指數對成份股及其權重的調整方案，在考慮跟蹤誤差風險的基礎上，對股票投資組合進行相應調整。

　　Ｂ、 不定期調整

　　根據指數編制規則，當中證100指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據中證指數公司在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。

　　調整期間原則上定為：中證指數公司調整決定公布日至該股票除權日之前。

　　②限制性調整

　　Ａ、大額贖回調整

　　由于本基金開放式基金的特點，當發生大額贖回超過現金保有比例時，本基金將對股票投資組合進行同比例的被動性賣出調整，以保證基金正常運行。

　　Ｂ、流動性調整

　　如果因基準指數成份股停牌限制、交易量不足等市場流動性因素，使得基金管理人無法依照基準指數權重購買某成份股，本基金管理人將視當時市場情況，綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性股票。

　　替代股票的選取主要依照行業、規模相似的前提下，計算需替代的基準指數成分股票和替代股票歷史收益率之間的相關系數，原則上要求最近一年的日收益率相關系數達到0．8以上，相關系數的計算方法如下

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　　這里ＣＯＶ函數表示樣本協方差，ＶＡＲ函數表示樣本方差。

　　Ｃ、如果預期指數的成份股將會發生調整，本基金管理人將視情況對基金資產進行前瞻性的調整，以更好地跟蹤基準指數。

　　Ｄ、針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，由此得到的非成份股將在其規定持有期之后的一定時間以內賣出。

　　Ｅ、為使得基金收益率盡可能地貼近所跟蹤基準指數的收益率，本基金可能使用投資金融衍生產品，以對沖某些成分股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險。

　　Ｆ、在其他影響指數復制的情況下，本基金管理人可以根據市場情況，在跟蹤誤差最小化的條件下，對基金資產進行適當的調整。

　　（三）基金投資決策與程序

　　1、投資決策依據

　　（1）國家有關法律、法規、規章和基金合同的有關規定。

　　（2）宏觀經濟發展環境、微觀企業經濟運行態勢和證券市場走勢。

　　2、投資決策機制

　　本基金的投資決策機制為，實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。

　　（1）投資決策委員會

　　負責制定基金投資方面的整體戰略和原則；審定基金季度投資檢討報告；決定基金禁止的投資事項等。

　　（2）基金經理

　　負責資產配置與投資組合構建的日常管理。

　　3、投資決策程序

　　（1）金融工程部運用風險監測模型以及各種風險監控指標，對市場預期風險和指數化投資組合風險進行風險測算，并提供數量化風險分析報告；研究部對基準指數成份股中基本面惡化的企業情況提供及時的風險分析報告；市場部每日提供基金申購贖回的數據分析報告，供基金經理決策參考。

　　（2）投資決策委員會定期召開會議，依據上述報告對資產配置提出指導性意見；如遇重大事項，投資決策委員會及時召開臨時會議做出決策。

　　（3）基金經理根據量化風險分析報告和申購贖回分析報告，在追求相關度最大化和跟蹤誤差最小化的目標下，采取適當的方法，控制與指數的偏差風險、流動性風險，降低交易成本。

　　（4）交易部依據基金經理的指令，制定交易策略，通過指數交易系統執行指數投資組合的買賣。

　　（5）風險控制委員會根據市場變化對指數化投資組合的資產配置和調整提出風險防范建議；風險管理小組對投資組合的偏離度風險進行實時跟蹤和評估，并對風險隱患提出預警；監察稽核部對指數化投資組合的執行過程進行實時風險監控；基金經理依據基金申購和贖回的情況控制指數化投資組合的流動性風險。

　　4、投資評價

　　在正常市場情況下，本基金凈值收益率與業績衡量基準之間年跟蹤誤差不超過4％。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

　　（四）投資限制

　　1、基金財產不得用于下列投資或者活動

　　（1）承銷證券；

　　（2）向他人貸款或者提供擔保；

　　（3）從事承擔無限責任的投資；

　　（4）買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

　　（5）向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券；

　　（6）買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券；

　　（7）從事內幕交易操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

　　（8）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動；

　　2、本基金投資組合比例將符合以下限制

　　（1）基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

　　（2）股票、債券和現金的投資比例不得違反本基金合同有關投資范圍、投資策略、投資比例等內容的約定；

　　（3）法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

　　基金的投資組合應在基金合同生效之日起3個月內達到規定的標準。

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規定的比例或者基金合同約定的投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

　　十、基金的業績比較標準

　　中證100指數收益率×95％＋一年期銀行儲蓄存款利率（稅后）×5％

　　十一、基金的風險收益特征

　　本基金為被動投資型指數基金，風險中等，將獲得證券市場平均收益率。其風險因素主要來自于市場風險和跟蹤誤差的風險。由于采用被動投資策略，在投資管理上將最大限度的分散非系統性風險。對于跟蹤誤差的風險，本基金將通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，力爭控制本基金的跟蹤誤差在限定范圍內。

　　十二、基金的投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人——中國農業銀行根據本基金合同規定復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據截至2007年9月30日，本報告財務資料未經會計師事務所審計。

　　1、2007年9月30日基金資產組合情況

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　　（二）2007年9月30日按行業分類的股票投資組合

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　　（三）2007年9月30日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

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　　（四）2007年9月30日按券種分類的債券投資組合

　　本基金2007年9月30日未持有債券。

　　（五）2007年9月30日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　本基金2007年9月30日未持有債券。

　　（六）投資組合報告附注

　　1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查，無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

　　2、基金投資的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。

　　3、2007年9月30日其他資產構成

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　　4、2007年9月30日基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金2007年9月30日未持有可轉換債券。

　　5、2007年9月30日本基金投資權證明細

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　　6、2007年9月30日基金持有的資產支持證券明細

　　本基金2007年9月30日未持有資產支持證券。

　　十三、基金的業績

　　本基金成立以來的業績如下：

　　基金管理人：長盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農業銀行