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富國天合穩健優選股票型證券投資基金招募說明書（摘要）http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 04:02 全景網絡－證券時報
�。ǘ希掀吣晔辉赂拢� 富國天合穩健優選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由中國證券監督委員會本基金經中國證監會于2006年8月29日證監基金字【2006】178號文批準發起設立。本基金的基金合同于2006年11月15日正式生效。 【重要提示】 投資有風險，投資人擬申購本基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征，應充分考慮投資人自身的風險承受能力，并對于申購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策�；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準�；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。 本招募說明書所載內容截止至2007年11月15日，基金投資組合報告和基金業績表現截止至2007年9月30日（財務數據未經審計）。 一、基金管理人 �。ㄒ唬┗鸸芾砣烁艣r 本基金基金管理人為富國基金管理有限公司，基本信息如下： 名稱：富國基金管理有限公司 注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層 辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5、6層 法定代表人：陳敏 總經理：李建國 成立日期：1999年4月13日 電話：（021）68597788 傳真：（021）68597799 聯系人：林志松 注冊資本：1．8億元人民幣（工商登記變更手續辦理中） 股權結構（截止于2007年11月15日）： 公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業委員會。投資決策委員會負責制定基金投資的重大決策。風險控制委員會負責對基金投資的風險評估和防范，進行重點風險監督、控制與管理，就基金投資制定控制公司內部風險的政策，并在市場發生重大變化的情況下，研究制定風險控制的辦法。 公司目前下設十個部門和二個分公司，分別是：基金管理部、資產管理部、研究策劃部、市場發展部、監察稽核部、信息技術部、計劃財務部、基金清算部、人力資源部、行政管理部、北京分公司和深圳分公司。基金管理部負責根據投資決策委員會制定的決策進行基金投資，下設基金經理組和集中交易室，分別負責基金管理和交易指令執行與監督。研究策劃部負責行業和上市公司研究。資產管理部負責社�；鹨约捌渌麢C構投資者的委托投資與客戶服務。市場與發展部負責產品研究與設計、公司發展戰略研究、基金銷售、市場推廣、客戶服務、銷售渠道管理等。北京分公司和深圳分公司分別負責華北地區和華南地區的基金銷售和市場推廣工作。監察稽核部負責對公司及員工遵守國家相關法律、法規和公司內部規章制度等情況進行監督和檢查。信息技術部負責公司信息系統的日常運行與維護，跟蹤研究新技術，進行相應的技術系統規劃與開發。計劃財務部負責公司計劃和戰略的擬訂、督辦以及公司財務�；鹎逅悴控撠熁饡嫼怂恪⒐乐怠㈤_放式基金注冊、登記和清算等業務。人力資源部負責公司人事勞資管理工作。行政管理部負責公司文字檔案、后勤服務等綜合事務管理。 截止到2007年11月15日，公司有員工129人，其中57％以上具有碩士以上學歷。所有人員在最近三年內均未受到所在單位及有關管理部門的處罰。 �。ǘ┲饕藛T情況 1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況 ●董事會成員 陳敏女士，董事長。生于1954年，中共黨員，工商管理碩士，經濟師。歷任上海市信托投資公司副處長、處長；上海市外經貿委處長；上海萬國證券公司黨委書記；申銀萬國證券股份有限公司副總裁、黨委委員。2004年開始擔任富國基金管理有限公司董事長。 李建國先生，副董事長，總經理。生于1963年，中共黨員，經濟師，經濟學博士。歷任河南省證券公司總經理；海通證券有限公司副總經理。1999年開始擔任富國基金管理有限公司總經理。 麥陳婉芬女士（Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ Ｍａｋ），副董事長。文學及商學學士，加拿大注冊會計師。1977年加入加拿大畢馬威會計事務所的前身Ｔｈｏｒｎｅ Ｒｉｄｄｅｌｌ公司，并于1989年成為加拿大畢馬威的合伙人之一。1989年至2000年作為合伙人負責畢馬威在加拿大中部地區的對華業務，現任ＢＭＯ投資有限公司亞洲業務總經理，兼任加中貿易理事會董事。 李明山先生，董事。生于1952年，中共黨員，高級經濟師，碩士。歷任申銀萬國證券股份有限公司副總經理、上海證券交易所副總經理，現任海通證券股份有限公司總經理。 繆恒生先生，董事。生于1948年，中共黨員，高級經濟師，碩士。歷任中國人民銀行上海市分行南市區辦事處南碼頭分理處會計員、副主任、中國人民銀行上海市分行南市區辦事處會計出納科副科長、中國工商銀行上海市分行南市分行副行長、上海申銀證券公司副總經理，現任申銀萬國證券股份有限公司副總經理。 �。牛洌纾幔� Ｎｏｒｍｕｎｄ Ｌｅｇｚｄｉｎｓ先生，董事。生于1958年，學士，加拿大注冊會計師。1980年至1984年在Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ擔任審計工作，1984年加入加拿大ＢＭＯ銀行金融集團蒙特利爾銀行，現任ＢＭＯ投資有限公司總裁。 葛航先生，董事。生于1966年，大學本科，經濟師。歷任國際信托投資有限公司資金信托部業務經理；山東省國際信托投資有限公司租賃信托部副經理、經理�，F任山東省國際信托投資有限公司自營業務部經理。 戴國強先生，獨立董事。生于1952年，博士學位。歷任上海財經大學助教、講師、副教授、教授， 金融學院副院長、常務副院長、院長；上海財經大學教授、博士生導師， 金融學院黨委書記， 教授委員會主任�，F任上海財經大學ＭＢＡ學院院長、黨委書記。 劉保玉先生，獨立董事。生于1963年，法學博士�，F任山東大學法學院副院長、教授；山東文瀚律師事務所律師；濟南市仲裁委員會仲裁員；山東省法學會民法經濟法研究會副會長；中國法學會商法學研究會常務理事；中國法學會民法學研究會常務理事，山東大學法學院民商法專業碩士研究生導師。。 Ｗａｉ Ｐ．Ｌａｍ先生，獨立董事，生于1936年，會計學博士。1962年至1966年在ＰｒｉｃｅＷａｔｅｒＨｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ會計師事務所擔任助理會計和高級會計；1966年至1969年在加拿大圣瑪利亞大學擔任教師；1973年至2002年在加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大學擔任教授；現任加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大學名譽教授。 湯期慶先生，獨立董事，生于1955年，經濟學碩士。歷任上海針織品批發公司辦事員、副科長；上海市第一商業局副科長、副處長、處長；上海交電家電商業集團公司總經理；上海市第一商業局局長助理、副局長；上海商務中心總經理；長江經濟聯合發展集團總裁、副董事長、黨組書記�，F任上海水產集團總公司董事長、黨委書記。 ●監事會成員 金同水先生，監事長。生于1965年，大學本科。歷任山東省國際信托投資公司科員、項目經理、業務經理；魯信投資有限公司財務經理；山東省國際信托投資公司高級業務經理�，F任山東省國際信托投資有限公司風險管理部經理。 李礎前先生，監事。生于1957年，經濟管理碩士。歷任安徽省財政廳中企處主任科員；安徽省國有資產管理局科長；海通證券股份有限公司計劃財務部經理�，F任海通證券股份有限公司總經理助理。 沈寅先生，監事。生于1962年，法學學士。歷任上海市中級人民法院助理審判員、審判員、審判組長；上海市第二中級人民法院辦公室綜合科科長�，F任申銀萬國證券股份有限公司法律事務部經理。 夏瑾璐女士，監事。生于1971年，工商管理碩士。歷任上海大學外語系教師；荷蘭銀行上海分行結構融資部經理；蒙特利爾銀行金融機構部總裁助理；荷蘭銀行上海分行助理副總裁�，F任蒙特利爾銀行上海代表處首席代表。 畢天宇先生，監事。生于1971年，工商管理碩士。歷任中國北方工業上海公司內貿處銷售員；興業證券股份有限公司研究發展中心研究員；富國基金管理公司研究策劃部研究員�，F任富國基金管理公司富國天博創新主題股票型證券投資基金基金經理。 ●其他高級管理人員 李建國先生，總經理（簡歷請參見上述關于董事的介紹）。 謝衛先生，副總經理。生于1965年，經濟學博士，高級經濟師。歷任中央財經大學金融系教員；中國社會科學院財經所助理研究員；中國電力信托投資公司基金部副經理；中國人保信托投資公司證券部副總經理、總經理、北京證券營業部總經理、證券總部副總經理兼北方部總經理。1999年開始擔任富國基金管理有限公司副總經理。 李長偉先生，副總經理。生于1964年，中共黨員，經濟學碩士，工商管理碩士，講師。歷任河南省政府發展研究中心干部；中央黨校經濟學部講師；申銀萬國證券股份有限公司�？跔I業部總經理、北京管理總部副總經理兼北京營業部總經理。1999年開始擔任富國基金管理有限公司副總經理。 陳繼武先生，副總經理。生于1966年，工學碩士。歷任浙江農行信托證券部職員；中信銀行杭州分行計財處主管；浙江國際信托投行部副經理；南方基金管理公司基金金元、基金隆元基金經理；中國人壽資金運用中心基金投資部投資總監；富國基金管理有限公司投資總監兼富國天源平衡混合型證券投資基金基金經理。2005年開始擔任富國基金管理有限公司副總經理。 林志松先生，督察長。生于1969年，中共黨員，大學本科，工商管理碩士。曾在漳州商檢局辦公室、晉江商檢局檢驗科、廈門證券公司投資發展部工作。歷任富國基金管理有限公司監察稽核部稽察員、高級稽察員、部門副經理、經理。2002年開始擔任富國基金管理有限公司督察長。 2、本基金基金經理 周蔚文，生于1973年，管理學碩士，自2000年開始從事證券行業工作。曾在光大證券、富國基金管理有限公司工作。先后任光大證券研究所研究員，富國基金研究部行業研究員、高級研究員。 3、投資決策委員會委員名單 �。�1）投資決策委員會構成： 陳繼武先生：富國基金管理有限公司副總經理。 陳戈先生：富國基金管理有限公司研究策劃部經理、富國天益價值證券投資基金基金經理。 劉禹女士：富國基金管理有限公司研究策劃部下設行業研究部經理。 常松先生：富國基金管理有限公司研究策劃部下設金融數量工程部經理。 饒剛先生：富國基金管理有限公司固定收益主管、富國天利增長債券投資基金基金經理。 周蔚文先生：富國天合穩健優選股票型證券投資基金基金經理。 （2）列席人員構成： 總經理、副總經理、督察長、交易主管以及投資決策委員會主席邀請的其他人員。 二、基金托管人 �。ㄒ唬┗鹜泄苋烁艣r 1、基本情況 名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”） 設立日期：1987年4月8日 注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 注冊資本：147．03億元 法定代表人：秦曉 行長：馬蔚華 資產托管業務批準文號：中國證監會證監基字【2002】83 號 電話：0755—83195226 傳真：0755—83195201 資產托管部信息披露負責人：姜然 2、發展概況 招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，并于2002年3月成功地發行了15億Ａ股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億Ｈ股，9月22日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日行使Ｈ股超額配售，共發行了24．2億Ｈ股。截止2007年6月30日，招商銀行總資產1．108萬億元人民幣，核心資本凈額577．94億元人民幣。 �。ǘ┲饕藛T情況 秦曉先生，英國劍橋大學經濟學博士，高級經濟師。第十屆全國政協委員，招商局集團有限公司董事長，招商銀行董事長，清華大學管理學院和中國人民銀行研究生部兼職教授。曾任中國國際信托投資公司總經理、副董事長，中信實業銀行董事長，國家外匯管理局外匯政策顧問，國際商會中國國家委員會副主席，亞太經濟合作組織工商咨詢理事會（ＡＢＡＣ）2001年主席，第九屆全國人大代表。 馬蔚華先生，經濟學博士，高級經濟師。第十屆全國人大代表，政協深圳市第四屆委員會常委。招商銀行董事、行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長、招商局集團有限公司董事、ＴＯＭ在線有限公司獨立董事。同時擔任中國企業家協會副會長、深圳市國內銀行同業公會會長、深圳上市公司協會會長、中國金融學會常務理事、中國紅十字會第八屆理事會常務理事和北京大學、南京大學、吉林大學、西南財經大學等十多所高校兼職教授等職。曾任中國人民銀行辦公廳副主任，中國人民銀行計劃資金司副司長，中國人民銀行海南省分行行長兼國家外匯管理局海南分局局長。曾經獲評＂2001－ＣＣＴＶ中國經濟年度人物＂、英國《銀行家》雜志（Ｔｈｅ？Ｂａｎｋｅｒ）＂2004年度銀行業希望之星＂（Ｒｉｓｉｎｇ？Ｓｔａｒｓ？ｏｆ？Ｂａｎｋｉｎｇ）。 張光華先生，1957年3月出生，1983年吉林大學經濟系本科畢業，1986年獲吉林大學經濟學碩士學位，2000年獲西南財經大學經濟學博士學位，高級經濟師。同時擔任中國金融學會常務理事，廣東金融學會副會長，廣東商業聯合會副會長。1986年7月至1992年10月任國家外匯管理局政研室副主任、計劃處處長，1992年10月至1994年6月任中國人民銀行海南省分行行長助理，1994年6月至1998年11月任中國人民銀行海南省分行副行長兼國家外匯管理局海南分局副局長，1998年11月至2002年9月，任中國人民銀行廣州分行副行長，2002年9月至2007年4月任廣東發展銀行行長。 夏博輝先生，男，1963年11月出生，湖南人，管理學博士（廈門大學）、教授、注冊會計師�，F任招商銀行資產托管部總經理，財政部會計準則咨詢專家、金融會計組負責人，中國會計學會理事、中國金融會計學會專家委員會委員。1992－1999年歷任湖南財經學院會計系副主任、科研處副處長、科研研究生處長、科研處處長及講師、副教授、教授，2000－2005年6月歷任深圳發展銀行會計出納部總經理、財務會計部總經理、計劃財會部總經理、財務執行總監等職；2005年7月，加盟招商銀行。1993－1996年，受聘擔任世界銀行技術援助中國人民銀行會計改革體系項目金融會計準則研究組中方工作組組長。曾獲“全國優秀教師并授予全國優秀教師獎章”（1993）、湖南省普通高校優秀教學成果一等獎（1993）、湖南省第五屆優秀社會科學成果（著作）二等獎（1999）、中國青年科技論壇二等獎（1999）。 胡家偉先生，大學本科學歷，現任招商銀行資產托管部副總經理。30多年銀行業務及管理工作經歷，已獲得基金從業資格。歷任招商銀行總行國際業務部副總經理、招商銀行蛇口支行副行長、招商銀行總行單證中心主任。曾任中國銀行湖北省分行國際結算處副科長、副處長、中國銀行十堰分行副行長、香港南洋商業銀行押匯部高級經理、香港中銀集團港澳管理處業務部高級經理等職務。 �。ㄈ┗鹜泄軜I務經營情況 截至2007年10月31日，招商銀行股份有限公司托管了招商安泰系列證券投資基金（含招商安泰股票型投資基金、招商平衡型證券投資基金和招商債券投資基金），招商現金增值證券投資基金、中信經典配置證券投資基金、長城久泰中信標普300指數證券投資基金、中信現金優勢貨幣市場基金、光大保德信貨幣市場證券投資基金、友邦華泰中短期債券投資基金、海富通強化回報混合型證券投資基金、光大新增長股票型證券投資基金、富國天合穩健優選股票型證券投資基金、上證紅利交易型開放式指數證券投資基金、德盛優勢股票型證券投資基金、華富成長趨勢股票型證券投資基金、光大保德信優勢配置股票型證券投資基金及其它托管資產，托管資產為1，343．04億元人民幣。 �。ㄋ模� 托管人的內部控制制度 1、內部控制目標 確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，防范和化解經營風險，確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全完整；建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保托管業務信息真實、準確、完整、及時；確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。 2、內部控制組織結構 招商銀行資產托管業務建立三級內控風險防范體系： 一級風險防范是在總行行長層面對風險進行預防和控制。招商銀行實行董事會領導下的行長負責制，重大事項的決策經行長辦公會討論決定，行長室下設風險控制委員會、內部控制狀況評審委員會、稽核監督管理委員會、信息規劃委員會等機構。 二級風險防范是總行資產托管部在業務室、專業崗位設置時，必須遵循內控制衡原則，監督制衡的形式和方式視業務的風險程度決定。 總行資產托管部內設立稽核監察室，負責部門內部風險預防和控制。稽核監察室在總經理室直接領導下，獨立于部門內其他業務室和托管分部，對各崗位、各業務室、各分部、各項業務中的風險控制情況實施監督。 三級風險防范是各業務室對自身業務風險進行自我防范和控制。業務室根據法律法規、監管規定、業務規則及本部門具體情況制定工作流程及風險控制措施。 3、內部控制原則 （1）全面性原則。內部控制應覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有室和崗位，并由全部人員參與。 （2）審慎性原則。內部控制的核心是有效防范各種風險，托管組織體系的構成、內部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發點，應當體現“內控優先”的要求。 （3）獨立性原則。各室、各崗位職責應當保持相對獨立，不同托管資產之間、托管資產和自有資產之間應當分離。內部控制的檢查、評價部門應當獨立于內部控制的建立和執行部門，稽核監察室應保持高度的獨立性和權威性，負責對部門內部控制工作進行評價和檢查。 （4）有效性原則。內部控制應當符合國家法律法規和監管機關的規章，具有高度的權威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執行內部控制制度不能存在任何例外，部門任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力。 �。�5）適時性原則。內部控制應隨著托管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修訂和完善。 （6）防火墻原則。核算、清算、稽核監察等相關部門，應當在制度上和人員上適當分離，辦公網和業務網分離，部門業務網和全行業務網分離，以達到風險防范的目的。 4、內部控制措施 �。�1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部制定了《招商銀行證券投資基金托管業務管理辦法》、《招商銀行托管業務內控管理辦法》和《招商銀行證券投資基金托管業務操作規程》等一系列規章制度，從資產托管業務操作流程、會計核算、崗位管理、檔案管理、保密管理和信息管理等方面，保證資產托管業務科學化、制度化、規范化運作。為保障托管資產安全和托管業務正常運作，切實維護托管業務各當事人的利益，避免托管業務危機事件發生或確保危機事件發生后能夠及時、準確、有效地處理，招商銀行還制定了《招商銀行托管業務危機事件應急處理辦法》，并建立了災難備份中心，各種業務數據能及時在災難備份中心進行備份，確保災難發生時，托管業務能迅速恢復和不間斷運行。 �。�2）經營風險控制。招商銀行資產托管部托管項目審批、資金清算與會計核算雙人雙崗、大額資金專人跟蹤、憑證管理、差錯處理等一系列完整的操作規程，有效地控制業務運作過程中的風險。 （3）業務信息風險控制。招商銀行資產托管部通過數據加密傳輸、業務信息啟動異地自動備份功能、業務信息磁帶備份并由專人簽收保存等措施保證業務信息及數據傳遞的安全性。業務信息不得泄漏，有關人員如需調用，須經總經理室審批，并做好調用登記。 （4）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務運作過程中形成的客戶資料，視同會計資料保管。客戶資料不得泄露，有關人員如需調用，須經總經理室成員審批，并做好調用登記。 �。�5）信息技術系統風險控制。招商銀行資產托管部對信息技術系統管理實行雙人雙崗雙責、機房空間隔離并設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和辦公網、與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火墻保護等，保證信息技術系統的安全。 �。�6）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效的進行人力資源控制。 （五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《基金法》、《運作辦法》等有關證券法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金管理人參與銀行間債券市場、基金管理人選擇存款銀行、基金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等的合法性、合規性進行監督和核查。 基金托管人對上述事項的監督與核查中發現基金管理人的實際投資運作違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同、托管協議、上述監督內容的約定和其他有關法律法規的規定，應及時以書面形式通知基金管理人進行整改，整改的時限應符合法規允許的投資比例調整期限�；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正。在規定時間內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正�；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。 基金托管人發現基金管理人的投資指令違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關法律法規規定，應當拒絕執行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限內糾正的，基金托管人應向中國證監會報告。 基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。 基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會�；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。 三、相關服務機構 （一）基金份額發售機構 1、直銷機構：富國基金管理有限公司 注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層 辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5、6層 法定代表人：陳敏 總經理：李建國 成立日期：1999年4月13日 電話：（021）68597070 傳真：（021）68597979 聯系人：居雯莉 客戶服務統一咨詢電話：95105686、4008880688 公司網站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ 2、代銷機構： （1）招商銀行股份有限公司 注冊地址：深圳市深南大道7088 號招商銀行大廈 辦公地址：深圳市深南大道7088 號招商銀行大廈 法定代表人：秦曉 電話：（0755）83195534 傳真：（0755）83195049、（0755）83195050 聯系人：陳立民 客戶服務電話：95555 公司網站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （2）上海浦東發展銀行股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號 辦公地址：上海市中山東一路12號 郵政編碼：200120 法定代表人：吉曉輝 聯系人：徐偉、虞谷云、湯嘉惠 聯系電話：（021）61616152 傳真：（021）63602431 客服熱線：95528 公司網站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （3）中國民生銀行股份有限公司 注冊地址：北京市東城區正義路4號 辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號 法定代表人：董文標 電話：（010）58560666－8988 傳真：（010）83914283 聯系人：吳杰 客戶服務電話：95568 公司網站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�4）海通證券股份有限公司 注冊地址：上海市淮海中路98號 辦公地址：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 聯系電話：（021）23219278 聯系人：金蕓 客服熱線：（021）962503 公司網站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ �。�5）申銀萬國證券股份有限公司 注冊地址：上海市常熟路171號 辦公地址：上海市常熟路171號 法定代表人：丁國榮 聯系電話：（021）54040596 傳真：（021）54038844 聯系人：王序微 客服電話：（021）962505 公司網站：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ �。�6）國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區商城路618號 辦公地址：上海市延平路135號 法定代表人：祝幼一 聯系電話：（021）62580818－177 傳真：（021）62583439 聯系人：顧文松，芮敏祺 客服熱線：400－8888－666 公司網站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ �。�7）中信建投證券股份有限公司 注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內大街188號 法定代表人：張佑君 聯系電話：（010）85130588 聯系人：魏明 開放式基金咨詢電話：400－8888－108（免長途費）； 開放式基金業務傳真：（010）65182261 公司網站：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ．ｃｎ （8）聯合證券有限責任公司 注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層 辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層 法定代表人：馬昭明 聯系電話：（0755）82493561 傳真：（0755）82492926 聯系人：盛宗凌 客戶服務咨詢電話：961102（深圳）、（0755）25125666（深圳以外其他地區） 公司網站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ �。�9）東方證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東大道720號20樓 辦公地址：上海市巨鹿路756號 法定代表人：王益民 聯系電話：（021）63325888 聯系人：盛云 客戶服務號：（021）962506 公司網站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�10）廣發證券股份有限公司 注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室 辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓 法定代表人：王志偉 聯系人：肖中梅 開放式基金咨詢電話：（020）87555888 開放式基金業務傳真：（020）87555303 公司網站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�11）中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 法定代表人：朱利 電話：（010）66568613、（010）66568047 傳真：（010）66568536 聯系人：李洋 客戶服務熱線：（010）68016655 公司網站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�12）長城證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層 辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層 法定代表人：寧金彪 電話：（0755）83516094 傳真：（0755）83516199 聯系人：高峰 客戶服務熱線：（0755）82288968 公司網站：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ �。�13）齊魯證券經紀有限公司 注冊地址：山東省濟南市經十路128號 辦公地址：山東省濟南市經十路128號 法定代表人：李煒 電話：（0531）82024184 傳真：（0531）82024197 聯系人：付詠梅 客戶服務熱線：（0531）82024197 公司網站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�14）平安證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 法定代表人：陳敬達 電話：（0755）22627802 傳真：（0755）82433794 聯系人：袁月 客服電話：（0755）95511 公司網站：ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ �。�15）國信證券有限責任公司 注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層 辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層 法定代表人：何如 聯系電話：（0755）82130833 傳真：（0755）82133302 聯系人：林建閩 客戶服務統一咨詢電話：800－810－8868 公司網站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （16）招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座39—45層 辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座39—45層 法定代表人：宮少林 聯系電話：（0755）82943511 傳真：（0755）82943636 聯系人：黃健 客服熱線：400－8888－111、（0755）26951111 公司網站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�17）興業證券股份有限公司 注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈 辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中保大廈18層 法定代表人：蘭榮 電話：（021）68419393－1259 聯系人：易勇 傳真：（021）68419867 客服熱線：（021）68419974 公司網站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�18）湘財證券有限責任公司 注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓 辦公地址：上海市浦東陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 法定代表人：陳學榮 聯系電話：（021）68634518 傳真：（021）68865938 聯系人：陳偉 客服熱線：（021）68865020 公司網站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ �。�19）中銀國際證券有限責任公司 注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39Ｆ 辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39Ｆ 法定代表人：唐新宇 聯系電話：（021）68604866－8309 傳真：（021）50372474 聯系人：張靜 客服熱線：（021）68604866 公司網站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ �。�20）華西證券有限責任公司 注冊地址：四川省成都市陜西街239號 辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓（深圳總部） 法定代表人：張慎修 電話：（0755）83025046 傳真：（0755）83025991 聯系人：張友德 客服熱線：400－8888－818 公司網站：ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ �。�21）上海證券有限責任公司 注冊地址：上海市九江路111號 辦公地址：上海市九江路111號 法定代表人：蔣元真 電話：（021）65081063 傳真：（021）65217206 聯系人：謝秀峰 客服熱線：（021）962518 公司網站：ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ （22）華泰證券有限責任公司 注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 聯系電話：（025）84457777－248 傳真：（025）84579763 聯系人：張小波 客戶咨詢電話：（025）84579897 公司網站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （23）財富證券有限責任公司 注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓 辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓 法定代表人：周暉 電話：（0731）4403319 傳真：（0731）4403439 聯系人：郭磊 客戶服務熱線：（0731）4403319 公司網站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ �。�24）天相投資顧問有限公司 注冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈Ｂ座701 辦公地址：北京市西城區金融街5富凱大廈Ｂ座4層 法定代表人：林義相 電話：（010）66045522 傳真：（010）66045500 聯系人：陳少震、商超 客服熱線：（010）84533151－822 公司網站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ （25）中信證券股份有限公司 注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈 辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈3樓 法定代表人：王東明 聯系電話：（010）84683893 傳真：（010）84865560 聯系人：陳忠 公司網站：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ （26）山西證券有限責任公司 注冊地址：山西省太原市迎澤大街282號 辦公地址：山西省太原市府西街69號 法定代表人：吳晉安 聯系電話：（0351）8686703、（0351）8686708 聯系人：鄒連星、劉文康 客戶服務電話：（0351）8686868 公司網站：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ （27）國元證券股份有限責任公司 注冊地址：合肥市壽春路179號 辦公地址：合肥市壽春路179號國元證券大廈 法定代表人：鳳良志 電話：（0551）2624400 傳真：（0551）2645709 聯系人：程維 客服熱線：4008－888－777 公司網站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�28）國海證券有限責任公司 注冊地址：廣西南寧市濱湖路46號 辦公地址：廣西南寧市濱湖路46號 法定代表人：張雅鋒 電話：（0771）5539262 傳真：（0771）5539033 聯系人：覃清芳 客服熱線：4008888100（全國）、96100（廣西） �。�29）國都證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層 辦公地址：北京市東城區安外大街安貞大廈3層 法定代表人：王少華 電話：（010）64482828－390 傳真：（010）64482090 聯系人：馬澤承 客服熱線：800－810－8809 公司網站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （30）東海證券有限責任公司 注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓 辦公地址：上海東方路989號中達廣場17樓 法定代表人：朱科敏 聯系電話：（021）50588876 傳真：（021）50586660－8880 聯系人：邵一明 開放式基金咨詢電話：400－8888－588（免長途費） 公司網站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�31）光大證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15－16樓 辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15－16樓 法定代表人：王明權 聯系電話：（021）68823685 聯系人：劉晨 咨詢電話：（021）68823685 公司網站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （32）長江證券有限責任公司 注冊地址：武漢新華下路特8號長江證券大廈 辦公地址：武漢新華下路特8號長江證券大廈 法定代表人：胡運釗 電話：（027）65799560 傳真：（027）85481882 聯系人：畢艇 咨詢電話：4008－888－999 公司網站：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （33）中信金通證券股份有限公司 注冊地址：杭州市中河南路11號萬凱庭院商務大樓 辦公地址：杭州市中河南路11號萬凱庭院商務大樓 法定代表人：劉軍 聯系電話：（0571）85783743 業務傳真：（0571）85783771 聯系人：王勤 咨詢電話：（0571）96598 公司網站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�34）中信萬通證券有限責任公司 注冊地址：青島市東海西路28號 辦公地址：青島市東海西路28號 法定代表人：史潔民 聯系電話：（0532）85022026 業務傳真：（0532）85022511 聯系人：丁韶燕 客服電話：（0532）96577 公司網站：ｗｗｗ．ｗｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�35）華安證券有限責任公司 注冊地址：安徽省合肥市長江中路357號 辦公地址：安徽省合肥市阜南路166號潤安大廈 法定代表人：李工 聯系電話：（0551）5161671 業務傳真：（0551）5161672 聯絡人：唐泳 咨詢電話：（0551）5161671 公司網站：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ �。�36）中國建設銀行股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街25號 辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓 法定代表人：郭樹清 電話：（010）67595104 聯系人：尹東 客戶服務電話：95533 公司網站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ �。�37）北京銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街17號北京銀行大廈 辦公地址：北京市西城區金融大街17號北京銀行大廈 法定代表人：閻冰竹 電話：（010）66223248 聯系人：楊永杰 客戶服務電話：（010）96169 公司網站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ �。�38）中國郵政儲蓄銀行 住所：北京市西城區宣武門西大街131號 辦公地址：北京市西城區宣武門西大街131號 法定代表人：陶禮明 聯系人：陳春林 傳真：（010）66419824 客戶服務熱線：11185 公司網站：ｗｗｗ．ｃｐｓｒｂ．ｃｏｍ �。�39）國聯證券有限責任公司 注冊地址：無錫市縣前東街168號 辦公地址：無錫市縣前東街168號國聯大廈6樓、7樓 法定代表人：范炎 聯系人：袁麗萍 開放式基金咨詢電話：（0510）82831662、（0510）82588168 開放式基金業務傳真：（0510）82830162 公司網站：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ �。�40）恒泰證券有限責任公司 注冊地址：內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號 辦公地址：內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號 法定代表人：李慶陽 開放式基金咨詢電話：（0471）4961259、02168405273 開放式基金業務傳真：（021）68405181 聯系人：張同亮 聯系電話：（021）68405273 公司網站：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （41）深圳平安銀行股份有限公司 住所：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈 辦公地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈 法定代表人：黃立哲 電話：（0755）25859591 聯系人：霍兆龍 客戶服務電話：40066－99999 公司網站：ｗｗｗ．18ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ 基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。 （二）注冊登記機構：富國基金管理有限公司 名稱：富國基金管理有限公司 注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層 辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5、6層 法定代表人：陳敏 總經理：李建國 成立日期：1999年4月13日 電話：（021）68597788 傳真：（021）68597799 聯系人：雷青松 （三）出具法律意見書的律師事務所 名稱：上海通力律師事務所 注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈21樓 辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈21樓 負責人：韓炯 聯系電話：（021）68818100 傳真：（021）68816880 聯系人：秦悅民 經辦律師：秦悅民、王利民 �。ㄋ模⿲徲嫽鹭敭a的會計師事務所 名稱：安永大華會計師事務所有限責任公司 注冊地址：上海市長樂路989號世紀商貿廣場45樓 辦公地址：上海市長樂路989號世紀商貿廣場45樓 法定代表人：沈鈺文 聯系電話：（021）24052000 傳真：（021）54075507 聯系人：徐艷 經辦注冊會計師：徐艷、蔣燕華 四、基金的名稱 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 五、基金的類型 契約型開放式 六、基金的投資目標 本基金主要采用“核心－衛星”總體策略，以優選并復制績優基金重倉股為基石，有效綜合基金管理人的主動投資管理能力，力爭投資業績實現基金行業平均水平之上的二次超越，謀求基金資產的長期最大化增值。 七、基金的投資方向 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中債券部分包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）以及中國證監會允許基金投資的其他債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 八、基金的投資策略 本基金訴求“三重優化”概念，通過優選基金、（構建）優選指數、優選個股進行投資操作，將主動管理與被動跟蹤有效結合，力爭實現穩健投資業績基礎上的“二次超越”。 1、資產配置 �。�1）本基金在對宏觀經濟、政策環境、利率走勢、資金供給以及證券市場的現狀及發展趨勢等因素進行深入分析研究的基礎上，綜合考慮資產組合的風險、收益、流動性、各類資產相關性等因素，動態配置股票、債券、現金之間比例，以求最大限度規避風險。 （2）本基金以股票品種作為主要投資標的。在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：60％－95％，其中，核心組合的投資比例為股票資產凈值的55％－65％，衛星組合的投資比例為股票資產凈值的35％－45％；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5％－40％，其中，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于5％。權證投資比例浮動范圍為：0－3％。 2、股票投資策略 本基金基于“主觀與客觀相結合，主動與被動相結合”的原則，采用“核心－衛星”總體策略，將股票資產分為核心組合部分與衛星組合部分。其中，核心組合以被動投資為主，通過優選基金、構建績優基金重倉股優選指數（虛擬指數）并對其實施跟蹤策略及適度調整，以求控制投資組合相對于基金行業（市場）的風險，力爭實現投資業績長期優于國內基金行業平均水平的“一次超越”。衛星組合以主動投資為主，通過優選個股，充分挖掘投資價值，傾力彰現“研究型基金（Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｆｕｎｄ）”之本色，力爭博取超額收益，實現投資業績長期優于國內績優基金重倉股表現的“二次超越”。 �。�1）核心組合投資策略：績優基金重倉股優選指數（虛擬指數）跟蹤策略 【1】優選基金，構建績優基金池 本基金以成立運作滿一年的偏股型基金作為備選對象，通過運用富國基金管理公司的“基金評級體系（ＦＲＳ—Ｆｕｎｄ Ｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）”，將定性分析與定量分析相結合，從中篩選出中長期業績表現優良、選股能力突出的績優基金，最終構建用以確定績優基金重倉股的基金池。優選基金的具體策略如下： ●偏股型基金的確定 根據基金的資產類型，本基金將國內目前所有開放式基金分為5類，即：股票型基金、債券型基金、配置型基金、保本型基金及貨幣市場基金。其中，本基金將股票型基金與配置型基金確定為偏股型基金。 本基金將除指數型基金外的所有其他封閉式基金全部歸為偏股型基金。 ●基金的定量評級 本基金認為，對基金評級的主要依據為其投資業績，但對基金歷史業績的考察應該是一個長期的過程。由于目前國內基金（特別是開放式基金）的運作歷史相對較短，滿足長期業績評級標準的基金數量十分有限，因此本基金選擇以一年作為基金評級的考察區間。未來，隨著國內基金運作時間的增加，本基金將會選擇新的考察區間，具體變化另行公告。 本基金主要選用兩個定量指標作為基金評級指標。 核心指標：詹森指數（Ｊｅｎｓｅｎ Ｉｎｄｅｘ），用以評價基金業績（包括選股能力）； 輔助指標：業績持續性回歸指標，用以評價基金業績的持續性。 本基金采用評分制（Ｓｃｏｒｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ）對所有偏股型基金進行評級。評級程序如下： ★ 分別計算所有偏股型基金的基金業績評估值（核心指標）及基金業績持續性評估值（輔助指標），并按照計算值進行由高到低的排名； ★ 分別對上述兩序列中的基金排名進行加權計算，其中：核心指標權重高（如70％），輔助指標權重低（如30％）； ★ 二者相加后得到的總分值即為確定基金評級的最終得分。 本基金將得分最低的前10％基金評為5星級基金，其次22．5％評為4星；中間35％評為3星；隨后22．5％評為2星；末尾10％評為1星。 ●備選基金的二次篩選與績優基金池的構建 本基金將所有3、4、5星級基金列為備選基金。在這些基金中，本基金管理人還將通過對基金經理評價以及對基金管理公司評價等一系列以定性分析為主的指標做進一步篩選，再次剔除部分基本面情況存在重大問題的基金，最終形成用以確定績優基金重倉股的基金池。 ●優選基金的評估期限 本基金管理人每半年將根據公開信息對偏股型基金進行一次整體評估，從而篩選出績優基金，用以構建確定績優基金重倉股的基金池。 【2】優選績優基金重倉股，構建績優基金重倉股優選指數（虛擬指數） 績優基金重倉股優選指數為本基金管理人自行編制的虛擬指數。在實行“核心－衛星”總體策略過程中，該虛擬指數是核心組合部分進行指數化跟蹤策略的基礎。本基金認為，基金行業的整體表現已經逐漸贏得了廣大投資者的認同�；鹬貍}股作為各基金的核心配置品種，對基金業績貢獻率最為突出。并且，基于基金行業層面的統計分析表明，基金重倉股季度間的變化相對較小，買入持有特征較為顯著，因此選擇績優基金重倉股并實施有效的跟蹤策略是本基金核心組合部分采用的中長期策略。 ●績優基金重倉股優選指數（虛擬指數）的構建程序 ★ 根據基金行業定期披露的季報內容，本基金管理人將對各績優基金的十大重倉股進行匯總，并定義這些股票為績優基金重倉股； ★ 所有績優基金持有單只股票的持倉市值之和定義為該績優基金重倉股持倉市值； ★ 重點關注高持倉市值的績優基金重倉股，并綜合考慮交易成本、交易沖擊、流動性、投資比例限制、重大調倉信號、行業研究員分析評估等因素，挑選并構成績優基金重倉股優選指數的成分股； ★ 成分股的持倉市值總和不低于績優基金重倉股持倉市值總和的80％，即覆蓋率達到80％以上； ★ 以各成分股持倉市值作為各成分股對應的核心參考權重。 ●績優基金重倉股優選指數（虛擬指數）的調整期限 本基金管理人基于基金行業定期披露的基金季報內容，對核心組合部分進行及時調整，納入將進入績優基金重倉股優選指數的股票，剔除將調出績優基金重倉股優選指數的股票，并在基金行業公布季報內容后的1個月內，以調整后的績優基金重倉股優選指數成分股權重為基礎，重新構建核心部分投資組合。 【3】績優基金重倉股優選指數（虛擬指數）的跟蹤策略 ●績優基金重倉股優選指數（虛擬指數）的適度調整 本基金管理人將在重點參考各成分股與對應的核心參考權重進行核心部分資產配置的前提上，采用適度調整策略，即：對成分股進行適度調整；對成分股權重進行適度調整。 本基金管理人將基于股票超額收益率定量預測結果，結合行業研究員對成分股公司基本面的定性分析，決定是否對成分股進行適度調整。 如果進行調整，本基金管理人將績優基金重倉股優選指數的成分股分為三類：正超額收益預期的成分股；負超額收益預期的成分股；無超額收益預期的成分股。根據交易成本與預期超額收益率的估算，適度增加正超額收益預期成分股的權重，適度降低負超額收益預期成分股的權重，保持無超額收益預期的成分股票核心權重不變。 ●績優基金重倉股優選指數（虛擬指數）投資跟蹤誤差的控制 通常情況下，本基金管理人將力爭保持績優基金重倉股優選指數的客觀性、透明性與穩定性。但當本基金管理人在認定績優基金重倉股優選指數成分股發生基本面惡化、投資價值降低等特殊情形時，將有權進行突發性調整。 由于交易成本、交易沖擊、流動性、核心參考權重的適度調整、成分股的調入／調出、申購／贖回資金、投資比例限制等因素都可能導致核心組合部分的被動倉位發生變動，從而使投資組合對績優基金重倉股優選指數產生偏離，因此，本基金將采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對核心組合部分的投資進行監控與評估。其中，跟蹤誤差為核心監控指標，跟蹤偏離度為輔助監控指標，以求控制核心組合部分相對于基金重倉股優選指數的偏離風險。 核心監控指標： ri=第i日基金凈值收益率-第i日虛擬指數收益率， ，ｎ為計算區間，本基金選定30個交易日。 輔助監控指標： 跟蹤偏離度=前n日基金累計收益率-前n日虛擬指數累計收益率。 上述跟蹤誤差指標的最大容忍值設定為0．5％（相應折算的年跟蹤誤差約為7．75％）。本基金每周計算上述跟蹤誤差。如果該指標接近或者超過0．5％，并且跟蹤偏離度小于0，則本基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源，并在適當的時機進行再平衡調整操作，使得跟蹤誤差回復到最大容忍值以下。 當本基金運作發展到一定階段后，本基金可能會將測算基礎轉為代表相同風險度的周或月跟蹤偏離度，具體變化將另行公告。 （2）衛星組合投資策略：“研究型”優選個股主動投資策略 本基金管理人借鑒外方股東加拿大蒙特利爾銀行金融集團（ＢＭＯ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）的投資管理經驗及技能，結合國內市場的特征，對衛星組合進行“研究型”優選個股主動投資操作。主要策略包括： 策略一：利用數量化投資技術與基本面研究相結合的研究方法，對具有競爭優勢、蘊涵投資價值的個股進行投資。 策略二：及時把握一級市場上新股申購與增發的盈利機會。 此外，衛星部分投資組合還配以一定的主動性投資輔助策略，包括：進行股票與相應可轉債之間的套利操作，提高資金運用效率；選擇股票資產外其他金融工具進行投資操作，等等。 “研究型”優選個股主動投資策略的運用完全基于本基金管理人投研團隊構建的“研究型基金”股票庫（Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｆｕｎｄ Ｅｑｕｉｔｙ Ｐｏｏｌ）。 【1】股票庫的構成 投研團隊構建的股票庫由三部分組成，即：備選股票庫、核心股票庫與臨時股票庫，三者之間互不重復。 ●備選股票庫—顯現研究寬度 主要基于賣方研究成果，由本基金管理人確定一定數量的重點研究對象。備選股票庫每季度調整一次，期間允許臨時調整。 ●核心股票庫—彰現研究深度 主要基于本基金管理人的深度研究結果，確定一定數量的重點投資對象，彰現富國投研團隊實力。核心股票庫每季度調整一次，通常情況下，期間不允許調整。 ●臨時股票庫—捕捉投資機會 主要納入新股與增發股票，獲取一、二級市場價差。股票數量不定，按照市場狀況自行動態調整。包括ＩＰＯ至上市后5天內的新發與增發股票，在發行后自動進入，上市5天后自動剔除。如果已進入核心股票庫和備選股票庫，則不進入或者自動剔除出臨時股票庫。 【2】備選股票庫與核心股票庫的構建過程 股票庫由本基金管理人基金部和研究策劃部共同構建，并由股票庫管理委員會統籌、協調、審批和最終確認。 ●備選股票庫篩選過程 行業研究員與基金經理綜合運用“自上而下”與“自下而上”相結合的方法，在賣方研究基礎上，對可選范圍內上市公司進行重點研究，挑選備選股票庫對象。具體過程如下： ★ 在上期備選股票庫基礎上，由行業研究員提出新增（包括從核心股票庫調整至備選股票庫）、剔除（剔除出整個股票庫）名單，并同時提供近期（1個季度內）完成的研究簡報、深度研究報告或者賣方近期（1個季度內）深度研究報告； ★ 由股票庫管理委員會投票，投票人數不少于全部委員的2／3，通過人數超過投票人數2／3后進行正式調整。 ●核心股票庫篩選過程 行業研究員和基金經理綜合運用“自上而下”與“自下而上”相結合的方法，對可選范圍內上市公司進行深入研究，挑選核心股票庫對象。具體過程如下： ★ 在上期核心股票庫基礎上，在季度末（季度結束前3天）由行業研究員提出新增、剔除（剔除出整個股票庫）與調整（從核心股票庫調整至備選股票庫）名單，并同時提供近期（1個季度內）完成的深度研究報告、完整的財務預測模型等； ★ 由股票庫管理委員會召集召開聽證會，相關研究員介紹新增、剔除和調整核心股票庫的理由，所有投資研究人員均可參與； ★ 由股票庫管理委員會投票，投票人數不少于全部委員的2／3，通過人數超過投票人數2／3后進行正式調整。 由于行業研究員采用“自下而上”方式建立股票庫，整個股票庫數量如不加以控制將難以穩定。因此，需要由股票庫管理委員會督促相關人員進行數量調整。 【3】股票庫管理委員會的構成 委員會成員構成：投資總監、研究部經理、基金經理與部分相關行業研究員 【4】股票庫管理委員會的職責 ●召集聽證會； ●審議備選與核心股票庫調整，并通過投票方式形成最終股票庫； ●以書面形式對行業研究員所覆蓋股票庫提供修改意見，包括：股票庫中股票數量、研究報告修改意見與財務預測模型修改意見等。 圖1 核心－衛星投資策略簡圖 3、債券投資策略 在目前中國債券市場處于制度與規則快速調整的階段，本基金將采用久期控制下的主動性投資策略，主要包括：久期控制、期限結構配置、市場轉換、相對價值判斷和信用風險評估等管理手段。在有效控制整體資產風險的基礎上，根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架；對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測，相機而動、積極調整。 【1】久期控制是根據對宏觀經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期，有效的控制整體資產風險； 【2】期限結構配置是在確定組合久期后，針對收益率曲線形態特征確定合理的組合期限結構，包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等，在長期、中期和短期債券間進行動態調整，從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利； 【3】市場轉換是指管理人將針對債券子市場間不同運行規律和風險－收益特性構建和調整組合，提高投資收益； 【4】相對價值判斷是在現金流特征相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種，選擇合適的交易時機，增持相對低估、價格將上升的類屬，減持相對高估、價格將下降的類屬； 【5】信用風險評估是指管理人將充分利用現有行業與公司研究力量，根據發債主體的經營狀況和現金流等情況對其信用風險進行評估，以此作為品種選擇的基本依據。 本基金投資策略示意圖如下： 圖2 投資策略示意圖 九、基金的業績比較基準 中信標普300指數×80％＋中信國債指數×15％＋同業存款利率×5％ 十、基金的風險收益特征 本基金是一只主動投資的股票型基金，力爭在穩健投資的基礎上實現對基金業平均收益水平的超越，屬于較高預期收益、較高預期風險的證券投資基金品種。 十一、基金的投資組合報告 �。ㄒ唬┗鹳Y產組合情況 截至2007年9月30日，富國天合穩健優選股票型證券投資基金資產凈值為5，892，083，442．13元，基金份額凈值為1．0427元，基金份額累計凈值為2．4222元。其資產組合情況如下： （二）按行業分類的股票投資組合 �。ㄈ┕善蓖顿Y的前十名股票明細 �。ㄋ模﹤顿Y組合 （五）債券投資的前五名債券明細 （六）投資組合報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。 3、截至2007年9月30日，本基金的其他資產項目包括： 4、截至2007年9月30日，本基金未持有處于轉股期的可轉債。 5、本基金本報告期內及本報告期末均不持有資產支持證券。 6、本基金報告期末權證投資情況如下： 本基金本期無因股權分置改革曾經持有的權證明細。 7、因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。 十二、基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 1、富國天合穩健優選股票型證券投資基金歷史各時間段份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表 2、自基金合同生效以來富國天合穩健優選股票型證券投資基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 注：截止日期為2007年9月30日。 十三、費用概覽 �。ㄒ唬┡c基金運作有關的費用 1、與基金運作有關費用列示 �。�1）基金管理人的管理費； �。�2）基金托管人的托管費； �。�3）基金合同生效后的基金信息披露費用； �。�4）基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費； （5）基金份額持有人大會費用； �。�6）基金的證券交易費用； （7）銀行匯劃費用； �。�8）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金資產中列支的其他費用。 本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金資產總值中扣除。 2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 （1）基金管理費 本基金的管理費按該基金資產凈值的1．5％年費率計提。管理費的計算方法如下： Ｈ＝Ｅ×1．5％÷當年天數 Ｈ為每日應支付的基金管理費 �。艦榍耙蝗盏幕鹳Y產凈值 基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。 �。�2）基金托管費 本基金的托管費按基金資產凈值的2．5‰的年費率計提。托管費的計算方法如下： Ｈ＝Ｅ×2．5‰÷當年天數 Ｈ為每日應支付的基金托管費 Ｅ為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金資產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。 （3）上述“1、與基金運作有關費用列示”中（3）－（7）項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，從基金資產中支付。 3、不列入基金費用的項目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。 基金合同生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等不列入基金費用。其他具體不列入基金費用的項目依據中國證監會有關規定執行。 4、費用調整 基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費率。調高基金管理費率或基金托管費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率或基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。 �。ǘ┡c基金銷售有關的費用 1、申購費用 �。�1）投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費用。投資者選擇在申購時交納的稱為前端申購費用，投資者選擇在贖回時交納的稱為后端申購費用。 �。�2）投資者選擇交納前端申購費用時，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下： 投資者選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。 （3）投資者選擇交納后端申購費用時，按申購金額采用比例費率，費率按持有時間遞減，具體費率如下： 因紅利自動再投資而產生的后端收費的基金份額，不再收取后端申購費用。 2、贖回費 本基金根據投資者認（申）購方式采用不同的贖回費率。 投資者選擇交納前端認（申）購費用時，適用的贖回費率為0．5％。 投資者選擇交納后端認（申）購費用時，適用變動的贖回費率。贖回費率按持有時間遞減，具體費率如下： 3、轉換費 �。�1）基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額；投資者在上述兩只基金之間進行轉換時，注冊登記機構將收取一定的轉換費。 �。�2）投資者將富國天合穩健優選股票型證券投資基金與富國天源平衡混合型證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、富國天益價值證券投資基金和富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金進行轉換時，其擬轉換份額持有時間不足1年的，轉換費率為0．3％；擬轉換份額持有時間達到或超過1年的，免收轉換費。 �。�3）投資者將富國天合穩健優選股票型證券投資基金轉至富國天時貨幣市場基金時，轉換費率為富國天合穩健優選股票型證券投資基金的贖回費率；投資者將富國天時貨幣市場基金轉至富國天合穩健優選股票型證券投資基金時，轉換費率為富國天合穩健優選股票型證券投資基金的申購費率。目前富國天合穩健優選股票型證券投資基金僅其前端收費模式（100026）可以與富國天時貨幣市場基金進行轉換。 基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，但最遲應于新收費辦法開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。 （三）其他費用 本基金其他費用根據相關法律法規執行。 十四、對招募說明書更新部分的說明 1、“重要提示”部分對更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期進行了更新。 2、“三、基金管理人”部分對基金管理人公司員工情況，董事會成員、監事會成員基本情況等內容進行了更新。 3、“四、基金托管人”部分對基金托管人注冊資本、總資產、核心資本凈額、基金托管業務經營情況等內容進行了更新。 4、“五、相關服務機構”部分對直銷機構聯系人，代銷機構中招商銀行、浦發銀行等相關信息等進行了更新，增加了中國建設銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行、國聯證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、深圳平安銀行股份有限公司的相關信息。 5、“八、基金份額的申購與贖回”部分對本基金申購和贖回的場所、申購份額的計算進行了修更新。“基金的轉換”部分對基金轉換業務規則、基金轉換費及轉換份額的計算進行了修改。 6、“九、基金的投資”部分對投資組合報告內容更新至2007年9月30日。 7、“十、基金的業績”部分更新了2007年和基金合同生效至今的基金業績。 8、“十二、基金資產的估值”部分對本基金估值目的、估值日、估值對象、估值方法等均進行了更新。 9、“十九、基金合同的內容摘要”部分對基金管理人、基金托管人的注冊資本進行了更新。 10、“二十、基金托管協議的內容摘要”部分對基金管理人、基金托管人的注冊資本及基金資產的估值方法進行了更新。 11、“二十一、基金份額持有人服務”部分增加了上海浦東發展銀行柜面基金定期定額投資業務的內容。 12、“二十二、其它應披露事項”部分對報告期內應披露的本基金相關事項進行了更新。 富國基金管理有限公司 二00七年十二月二十一日
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