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融通行業景氣證券投資基金更新招募說明書摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 05:37 中國證券報-中證網
融通行業景氣證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）2004年3月19日證監基金字［2004］32號文件“關于同意融通行業景氣證券投資基金設立的批復”批準募集設立，基金合同于2004年4月29日正式生效。 重要提示 投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。 基金的過往業績并不預示其未來表現。 本摘要根據基金合同和基金更新招募說明書編寫，并經中國證監會核準�；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。 本招募說明書所載內容截止日為2007年10月29日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。 �。ㄒ唬┗鸸芾砣烁艣r 名稱： 融通基金管理有限公司 注冊地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層 設立日期：2001年5月22日 法定代表人：孟立坤 辦公地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層 電話：0755－26948043 聯系人：秦燕 融通基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字［2001］8號文核準設立，注冊資本為12500萬元人民幣。目前公司股東及出資比例為：河北證券有限責任公司40％、日興資產管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）40％，新時代證券有限責任公司20％。 （二）主要人員情況 1、基金管理人董事會成員 董事長孟立坤先生，工學博士。歷任海軍工程學院、太原機械學院教師；北京市豐臺區科委工程師；河北證券有限責任公司總裁助理。2001年至今，任融通基金管理有限公司董事長。 獨立董事曹鳳岐先生，教授。歷任北京大學經濟系講師；北京大學經濟學院副教授、教授�，F任北京大學光華管理學院教授、北京大學金融與證券研究中心主任、國務院學位委員會學科評議組成員、中國金融學會常務理事、北京市金融學會副會長。 獨立董事強力先生，教授。現任西北政法學院教授、經濟法系副主任、經濟法學碩士研究生導師、金融證券法研究中心主任。 獨立董事林義相先生，經濟學博士學位。1983 年獲北京大學經濟學學士學位；1989 年獲法國巴黎第十大學經濟學博士學位。1989 年至1994 年，就職于法國儲蓄與信托銀行（ＣＤＣ）股票部，從事股票投資分析工作；1994 年至1996 年，就職于中國證券監督管理委員會，歷任高級專家、研究信息部副主任、證券交易監控系統負責人；1996 年至2001 年，任職華夏證券有限公司副總裁；2001 年至今，任職天相投資顧問有限公司董事長兼總經理。 董事Ｍｉｙａｚａｔｏ Ｈｉｒｏｋｉ（宮里啟暉）先生，1993 年畢業于日本東京大學生物理學系，獲碩士學位。1993 年至1994 年，任職瑞士信貸第一波士頓銀行東京分行債券交易經理助理；1994 年至1996 年，任職德國農業中央銀行東京分行債券交易經理；1996 年至1998 年，任職日本長期信用銀行總行債券交易基金經理；1998 年至1999 年，任職摩根大通銀行東京分行外匯交易全球市場主管；1999 年至今，任職日興資產管理有限公司大中華區總監、高級基金經理。 董事Ａｌｌｅｎ Ｙａｎ（顏錫廉）先生，2000 年畢業于日本一橋大學商學院，獲工商管理碩士學位。2000 年至2001 年，任職美國富達投資公司財務分析員；2001 年至2006 年，任職日本富達投資公司財務經理；2006 年至今，任職日興資產管理有限公司財務企劃與分析部部長。 董事馬金聲先生，高級經濟師。歷任中國人民銀行辦公廳副主任、主任，金銀管理司司長；中國農業發展銀行副行長；國泰君安證券股份有限公司黨委書記兼副董事長。 董事呂秋梅女士，工商管理碩士。歷任國信證券有限公司總裁助理；鵬華基金管理有限公司副總經理。2001年至今，歷任融通基金管理有限公司常務副總經理、總經理。 董事吳冶平先生，經濟學碩士。歷任中國銀行深圳國際信托咨詢公司證券發行部項目經理；深圳市安信財務顧問有限公司上市策劃部經理；華夏證券有限公司深圳分公司企業購并部經理；國信證券有限公司投資銀行總部副總經理、公司研究部總經理；鵬華基金管理有限公司監事、研究部總監、基金經理助理。2001年至今，歷任融通基金管理有限公司監察稽核部總監、督察長。 2、基金管理人監事會成員 監事程燕春先生，高級經濟師。歷任中國建設銀行南昌市分行城北支行行長；中國建設銀行基金托管部市場處負責人。2001年至今，歷任融通基金管理有限公司總經理助理、上海分公司總經理。 3、公司高級管理人員 總經理呂秋梅女士，同上。 副總經理劉模林先生， 1969 年生，華中理工大學機械工程碩士。具有13 年證券從業經驗，曾任武漢市信托投資公司證券總部研究部經理、花橋證券營業部經理；融通基金管理有限公司研究策劃部策略和行業研究員、總監、機構理財部總監、基金管理部總監，現同時擔任融通領先成長股票型證券投資基金（ＬＯＦ）基金經理和融通新藍籌證券投資基金基金經理。 督察長吳冶平先生，同上。 4、本基金基金經理 �。�1）現任基金經理情況 馮宇輝先生，1969年出生，碩士學歷。曾任洛陽耐火材料廠科研所助理工程師；中華財務會計咨詢公司評估師；君安證券有限公司投資銀行部助理業務董事、資產管理部基金經理；華安證券有限公司資產管理部副經理、經理；華富基金管理有限公司副總經理；融通基金管理有限公司首席分析師。在任職本基金基金經理前，馮宇輝先生未管理過其他基金 鄒曦先生，金融學碩士，畢業于中國人民銀行研究生部。1996年至1998年就職于中國航空技術進出口總公司福建分公司；2001年至今就職于融通基金管理有限公司，歷任市場拓展部總監助理、機構理財部總監助理、行業分析師、宏觀策略分析師等職務。在任職本基金基金經理前，鄒曦先生未管理過其他基金。 （2）歷任基金經理情況 自2004年4月29日至2005年10月12日期間，由黃盛先生擔任本基金基金經理。 自2005年10月13日起至2007年6月24日期間，由馮宇輝先生擔任本基金基金經理。 自2007年6月25日起至今，由馮宇輝先生與鄒曦先生共同擔任本基金基金經理。 5、上述人員之間均不存在近親屬關系。 三、基金托管人 一、基金托管人基本情況 （一）基金托管人概況 公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行） 公司法定英文名稱：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ 法定代表人：蔣超良 住所：上海市浦東新區銀城中路188號 郵政編碼：200120 注冊時間：1987年3月30日 注冊資本：489．94億元 基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字［1998］25號 聯系人：張詠東 電話：021－68888917 交通銀行是中國第一家全國性國有股份制商業銀行，自1987年重新組建以來，交通銀行各項業務和機構建設持續健康發展，目前在我國143個大中城市設有分支行，全行員工近6萬人。截至2007年6月末，資產總額為21358．80億元人民幣，實現凈利潤85．58億元人民幣。2005年6月23日，交通銀行成功在香港主板市場上市，成為首家在境外上市的內地商業銀行。2007年5月15日，交通銀行成功在上海證券交易所上市。2006年，由世界品牌實驗室（ＷＢＬ）舉辦的2006年第三屆《Ｂｒａｎｄ Ｃｈｉｎａ品牌中國》大型調查的調查結果，交通銀行再次蟬聯“中國品牌年度大獎（Ｎｏ ．1）”（銀行類），同時榮獲2006年“中國最具影響力品牌”（ＴＯＰ 10）（銀行類）排名第二，并獲得2006年“中國十大誠信品牌”（唯一入選銀行）。英國《銀行家》雜志公布的2007年全球1000家銀行的最新排名中，按一級資本排序，交行列第68位；按總資產排序，交行的排名則從去年的第73位上升到第69位。 交通銀行總行設資產托管部，現有員工80余人�，F有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，并具有經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。 �。ǘ┲饕藛T情況 李軍先生，交通銀行行長，華中理工大學經濟學碩士，高級經濟師。曾任交通銀行武漢分行副總經理、行長，交通銀行總稽核、董事、常務董事、執行董事、副行長；2006年9月擔任交通銀行副董事長、行長。 王濱先生，交通銀行副行長，主管交通銀行資產托管業務，南開大學經濟學博士，高級經濟師。曾任交通銀行北京分行副行長、交通銀行天津分行行長、交通銀行北京分行行長。2006年1月至今任交通銀行副行長、黨委委員兼北京分行黨委書記。 谷娜莎女士，交通銀行資產托管部副總經理，主持工作。大學學歷，經濟師。曾任交通銀行研究開發部主任科員、交通銀行信托部代理業務處副處長、交通銀行證券投資基金托管部規劃處副處長、交通銀行證券投資基金托管部內控巡查處處長；2001年1月任交通銀行證券投資基金托管部總經理助理，2002年5月起任交通銀行資產托管部副總經理。 �。ㄈ┗鹜泄軜I務經營情況 截止2007年6月末，交通銀行共托管證券投資基金36只，包括普惠基金、安順基金、漢興基金、裕華基金、安久基金、科匯基金、科訊基金、科瑞基金、華安創新基金、國泰金鷹增長基金、華夏債券基金、泰達荷銀合豐系列基金（成長、周期、穩定）、鵬華普天系列基金（債券、收益）、海富通精選基金、博時現金收益基金、易方達50指數基金、融通行業景氣基金、鵬華中國50基金、金鷹中小盤精選基金、富國天益價值基金、華安寶利基金、中海優質成長基金、銀河銀富貨幣市場基金、銀華貨幣市場基金、泰達荷銀預算風險基金、萬家公用事業基金、天治核心成長基金、匯豐晉信2016生命周期基金、巨田貨幣市場基金、匯豐晉信龍騰基金、長城久富核心成長基金、匯豐晉信動態策略基金、華夏藍籌核心基金。此外，還托管了包括全國社會保障基金、保險資產、企業年金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、信托計劃、證券公司集合資產計劃、ＡＢＳ、產業基金等11類產品。托管資產規模近兩千億元。 二、基金托管人的內部控制制度 �。ㄒ唬﹥炔靠刂颇繕� 嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部管理，保證資產托管部業務規章的健全和各項規章的貫徹執行，通過對各種風險的梳理、評估、監控，有效地實現對各項業務風險的監控和管理，確保業務穩健運行，保護基金持有人的合法權益。 �。ǘ﹥炔靠刂圃瓌t 1、全面性原則：通過各個處室自我監控和專門內控處室的風險監控的內部控制機制覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。 2、獨立性原則：交通銀行資產托管部獨立負責受托基金資產的保管，保證基金資產與交通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受托基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理。 3、制衡性原則：貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織結構的設置上確保各處室和各崗位權責分明、相互牽制，并通過有效的相互制衡措施消除內部控制中的盲點。 4、有效性原則：在崗位、處室和內控處室三級內控管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障內控管理的有效執行。 5、效益性原則：內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務運作環節的風險控制要求相適應，盡量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最佳的內部控制目標。 �。ㄈ﹥炔靠刂浦贫燃按胧� 根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，基金托管人制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金托管管理規章制度，確�；鹜泄軜I務運行的規范、安全、高效，包括《交通銀行資產托管業務管理暫行辦法》、《交通銀行資產托管部內部風險控制制度》、《交通銀行資產托管部項目開發管理辦法》、《交通銀行資產托管部信息披露制度》、《交通銀行資產托管部保密工作制度》、《交通銀行資產托管業務從業人員守則》、《交通銀行資產托管部業務資料管理制度》、《交通銀行資產托管部監察守則》等，并根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工合理，技術系統完整獨立，業務管理制度化，核心作業區實行封閉管理，有關信息披露由專人負責。 基金托管人通過基金托管業務各環節風險的事前揭示、事中控制和事后稽核的動態管理過程來實施內部風險控制，為了保障內控管理的有效執行，聘請國際著名會計師事務所對基金托管業務運行進行內部控制評審。 三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和有關證券法規的規定，基金托管人對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。 基金托管人發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為，應當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時核對確認并進行調整�；鹜泄苋擞袡鄬νㄖ马椷M行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能及時糾正的，基金托管人須報告中國證監會。 基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，須立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。 四、其他事項 最近一年內交通銀行及其負責資產托管業務的高級管理人員無重大違法違規行為，未受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀監會及其他有關機關的處罰。負責基金托管業務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。 四、相關服務機構 �。ㄒ唬┗鸱蓊~發售機構 1、直銷機構： （1）融通基金管理有限公司深圳投資理財中心 辦公地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層 郵政編碼：518053 聯系人：張權 電話：（0755）26948040 傳真：（0755）26935005 客戶服務中心電話：400－883－8088（免長途通話費用）、（0755）26948088 �。�2）融通基金管理有限公司北京分公司 辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座1241－1243室 郵編：100032 聯系人：宋雅萍 電話：（010）66190999轉0975 傳真：（010）88091635？ （3）融通基金管理有限公司上海分公司 辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈27層Ｉ、Ｊ單元 郵編：200120 聯系人：林文兵 電話：（021）38424888轉4882 傳真：（021）384248842、代銷機構： �。�1）交通銀行 住所：上海市浦東新區銀城中路188號 法定代表人：蔣超良 電話：（021）58408483 傳真：（021）58408842 聯系人： 曹榕 客戶服務電話：95559 （2）國泰君安證券股份有限公司 聯系地址：上海市浦東新區商城路618號 辦公地址：上海市延平路135號 法定代表人：祝幼一 電話：（021）62580818－213 傳真：（021）62583439 聯系人：芮敏祺 �。�3）中信建投證券有限責任公司 聯系地址：北京市北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內大街188號 法定代表人：黎曉宏 電話：（010）65186758 傳真：（010）65182261 聯系人：權唐 �。�4）海通證券股份有限公司 聯系地址：上�；春Ｖ新�98號 辦公地址：上�；春Ｖ新�98號 法定代表人：王開國 電話：（021）53594566轉6507 傳真：（021）53858549 聯系人：金蕓 �。�5）申銀萬國證券股份有限公司 聯系地址：上海市常熟路171號 法定代表人：王明權 電話：（021）54033888 聯系人；黃維琳 �。�6）興業證券股份有限公司 聯系地址：福建省福州市湖東路99號標力大廈 辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈 法定代表人：蘭榮 電話：（021）68419974 聯系人：楊盛芳 （7）金通證券股份有限責任公司 聯系地址：杭州市鳳起路108號 法定代表人：應土歌 客戶服務熱線：（0571）96598 聯系人：何燕華 傳真：（0571）85106383 （8）中信證券股份有限公司 聯系地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈 辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈 法定代表人：王東明 電話：（010）84864818轉63266 傳真：（010）84865560 聯系人：陳忠 �。�9）萬聯證券有限責任公司 聯系地址：廣州市東風東路836號東峻廣場3座34－35樓 法定代表人：陸景奎 電話：（020）87693617 傳真：（020）87691530 聯系人：熊輝 �。�10）國信證券有限責任公司 聯系地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16—26層 法定代表人：何如 電話：（0755）82130833轉2181 傳真：（0755）82133302 聯系人：林建閩 （11）長江證券有限責任公司 聯系地址：湖北省武漢市江漢區新華下路特8號 辦公地址：上海漢口路130號 法定代表人：明云成 電話：（021）63291352 傳真：（021）33130730 聯系人：甘露 （12）聯合證券有限責任公司 聯系地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層 法定代表人：馬國強 電話：（0755）82493561 傳真：（0755） 82492187 聯系人：盛宗凌 �。�13）東吳證券有限責任公司 聯系地址：江蘇省蘇州市十梓街298號 法定代表人：吳永敏 電話：（0512）65581136 傳真：（0512）65588021 聯系人：方曉丹 �。�14）民生證券有限責任公司 聯系地址：北京市西城區復興門內大街158 號遠洋大廈13 層 法人代表：岳獻春 電話：（010）85252564 聯系人：崔穎 （15）山西證券有限責任公司 聯系地址：山西省太原市迎澤大街282號 辦公地址：山西省太原市府西街69號 法定代表人：吳晉安 電話：（0351）8686766、8686708 聯系人：鄒連星 劉文康 客戶服務電話：（0351）8686868 �。�16） 招商證券股份有限公司 聯系地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座38－45層 法定代表人：宮少林 電話：（0755） 82943511 傳真：（0755） 82943237 聯系人：黃健 �。�17）渤海證券有限責任公司 聯系地址：天津市經濟技術開發區第一大街29號 辦公地址：天津市河西區賓水道3號 法定代表人： 張志軍 電話： （022）28451883 傳真： （022）28451616 聯系人：徐煥強 （18）東方證券股份有限公司 聯系地址：上海市浦東大道720號20樓 法定代表人：王益民 電話：（021）50367888 聯系人：盛云 �。�19）招商銀行股份有限公司 聯系地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈 法定代表人：秦曉 電話：（0755）83195834 傳真：（0755）83195049 聯系人：朱虹 劉薇 客服電話：95555 �。�20）中信萬通證券有限責任公司 聯系地址：青島市東海路28號 法定代表人：史潔民 電話：（0532）5023457 聯系人：丁韶燕 �。�21）中國銀河證券有限責任公司 聯系地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 法定代表人：朱利 電話：（010）66568587 傳真：（010）66568536 聯系人：郭京華 �。�22）華泰證券有限責任公司 聯系地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 電話：（025） 84457777轉882、721 聯系人：張雪瑾 袁紅彬 �。�23）長城證券有限責任公司 聯系地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層 法定代表人：魏云鵬 電話：（0755）83516094 傳真：（0755）83516199 聯系人：高峰 �。�24）光大證券股份有限公司 聯系地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15－16樓 法定代表人：王明權 電話：（021）68816000 傳真：（021）68817271 聯系人：楊晨 （25）國聯證券有限責任公司 聯系地址：無錫市縣前東街8號 法定代表人：范炎 電話：（0510）2831662 傳真：（0510）2831589 聯系人：袁麗萍 （26）平安證券有限責任公司 聯系地址：深圳福田區八卦嶺三路平安大廈3樓 法定代表人：楊秀麗 電話：（0755）82450826 聯系人：余江 �。�27）華安證券有限責任公司 聯系地址：安徽省合肥市阜南路166號 法定代表人：汪永平 電話：（0551）5161671 傳真：（0551）5161672 聯系人：唐泳 �。�28）金元證券有限責任公司 聯系地址：海南省�？谑心蠈毬�36號證券大廈4層 法定代表人：鄭輝 電話：（0755）83025695 傳真：（0755）83025625 聯系人：金春 �。�29）廣發證券股份有限公司 聯系地址： 廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室 法定代表人： 王志偉 聯系人： 肖中梅 電話：（020） 87555888 傳真：（020） 87557985 �。�30）國都證券有限責任公司 聯系地址：北京市東城區安處大街安貞大廈3層 法定代表人：王少華 電話：（010）64482828轉390 傳真：（010）64482090 聯系人：馬澤承 （31）恒泰證券有限責任公司 聯系地址：內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號 法定代表人：李慶陽 電話：（0471）4961259 傳真：021－68405181 聯系人：吳夕芳 �。�32） 東北證券有限責任公司 聯系地址：長春市自由大路1138號 法定代表人：李樹 電話：0431－5096710 傳真：0431－5680032 聯系人：高新宇 （33） 國盛證券有限責任公司 聯系地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10－13樓 法定代表人：管榮升 電話：0791－6289771 傳真：0791－6289395 聯系人：萬齊志 �。�34） 宏源證券股份有限公司 聯系地址：北京市海淀區西直門北大街甲43號金運大廈ｂ座6層 法定代表人：湯世生 聯系電話：010－62267799－6416 傳真：010－62294470 聯系人：張智紅 �。�35） 信泰證券有限責任公司 聯系地址：南京市長江路88號 法定代表人：錢凱法 聯系電話：025－84784782 傳真：025－84784830 聯系人：舒萌菲 �。�36） 第一創業證券有限責任公司 聯系地址：深圳市筍崗路中民時代廣場ｂ座25樓 法定代表人：劉學民 電話：0755－25832493 傳真：0755－25831718 聯系人： 梁少珍 （37） 華龍證券有限責任公司 聯系地址：甘肅省蘭州市靜寧路138 號 法定代表人：李曉安 電話：0931－4890068 傳真：0931－4890515 聯系人：王寶國 �。�38）中國工商銀行股份有限公司 辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號 法定代表人：姜建清 電話：（010 ）66107900 傳真：（010 ）66107914 聯系人：田耕 �。�39）中國建設銀行股份有限公司 辦公地址：北京市西城區金融大街25號 法定代表人：郭樹清 客戶服務電話：95533 傳真：（010）67598409 聯系人：曲華蕊 �。�40）上海銀行 聯系地址：上海市中山東路585號 法定代表人：陳辛 聯系電話：021－63371293 傳真：021－63370777 業務聯系人：張浩 （二）注冊登記人 名稱： 融通基金管理有限公司 注冊地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層 辦公地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層 郵政編碼：518053 法定代表人：孟立坤 電話：（0755）26948666 傳真：（0755）26935011 聯系人：敖敬東 �。ㄈ┞蓭熓聞账徒涋k律師 名稱：康達律師事務所 注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街19號國際大廈703室 辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街19號國際大廈703室 法定代表人：傅洋 聯系人：婁愛東？王琪 經辦律師：婁愛東？肖鋼 電話：（010）85262828 傳真：（010）85262826 （四）會計師事務所和經辦注冊會計師 名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司 注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號（郵編：200120） 辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓（郵編：200021） 法人代表：楊紹信 電話：（021）61238888 傳真：（021）61238800 聯系人：陳兆欣 經辦注冊會計師：汪棣？單峰 五、基金的名稱 融通行業景氣證券投資基金 六、基金的類型 契約型開放式 七、基金的投資目標 通過把握行業發展趨勢、行業景氣程度以及市場運行趨勢為持有人獲取長期穩定的投資收益。 八、基金的投資方向 本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金嚴格限定將不低于80％的股票資產投資于行業景氣趨勢良好的投資對象，行業景氣趨勢良好是指行業處于景氣復蘇以及上升階段而發展態勢良好，即行業目前的整體運行狀況或者未來的發展趨勢（主要是指行業運作效率以及收入、利潤增長情況）優于宏觀經濟、其他行業或其自身歷史狀況。 同時，本基金將結合對階段性市場狀況的研判，以不超過基金股票投資20％的部分對價值被低估或成長性良好的非景氣行業上市公司進行適度投資，調整投資組合，把握投資機會，實現組合的進一步優化。 九、基金的投資策略 �。ㄒ唬┩顿Y策略 在對市場趨勢判斷的前提下，重視倉位選擇和行業配置，同時更重視基本面分析，強調通過基本面分析挖掘具備行業代表性的個股。追求投資組合流動性、盈利性、安全性的中長期有效結合。 1、資產配置 自上而下與自下而上相結合，結合宏觀經濟狀況、資本市場運行周期確定風險收益互補的股票資產和債券資產的投資比例。 本基金投資于股票的比例為基金資產凈值的30％－95％；投資于權證的比例為基金資產凈值的0－3％；投資于債券和現金的比例為基金資產凈值的5％－70％，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。 2、行業／風格資產配置 通過宏觀經濟、行業分析完成行業資產配置。主要是對行業所處周期、發展前景、相關結構性因素進行分析和判斷，確定行業的相對投資價值。本基金將選擇處于行業景氣復蘇以及上升階段的行業作為重點配置對象。 行業研究員通過研究各行業的經營發展狀況，特別是關注各行業的關鍵因素的變化情況，對行業的景氣趨勢作出定性判斷。例如，我們使用產量（轎車行業）、開工率或價格（石化行業）、吞吐量（港口行業）等指標來評判行業的景氣程度。同時，根據本公司所開發的行業景氣監測系統，利用行業本身的效率指標（例如固定資產周轉率等）、盈利指標（例如毛利率等）的時間序列數據等判別行業的景氣趨勢。 對于同時處于景氣上升期的擬入選行業群，將考慮各相關上市公司受所屬行業景氣上升因素影響而帶來的業績增長情況、行業估值水平確定配置對象。 在公司代表性不強或景氣趨勢平緩或下降的行業中，我們將通過自下而上精選個股并控制投資比重來補充資產配置，并視市場情況定期評估投資績效及適度動態優化投資組合。 3、股票選擇 強調以行業為導向進行個股選擇，投資于具有良好成長性的行業及其上市公司股票，把握由市場需求、技術進步、國家政策、行業整合等因素帶來的行業性投資機會。公司基本面是行業投資價值的直接反映，本基金將選擇處于行業景氣恢復或者上升階段中具有代表性的上市公司，從盈利性、成長性及抗風險能力等方面選擇具體的投資對象。 （1）企業成長性較好，市場競爭能力強，主營業務收入、主營業務利潤、息稅前收益保持較高的成長性； �。�2）企業盈利能力較強，主營業務盈利水平較高；財務管理能力較強，現金收支安排有序，資產盈利水平較高； �。�3）企業財務狀況良好，具備一定的規模優勢和較好的抗風險能力； �。�4）企業在管理制度、產品開發、技術進步方面具有相當的核心競爭優勢，有良好的市場知名度和較好的品牌效應，處于行業龍頭地位； （5）企業管理層開拓進取，具備企業家素質，建立了科學的管理和組織架構； �。�6）針對不同行業采用相應的估值方法在優勢企業中選擇具有估值優勢的公司進行投資。 在股票投資中，本基金將堅持以下基本策略： �。�1）充分研判行業景氣程度及企業具體經營情況，以業績成長和股價低估作為選擇投資對象的重要標準。 �。�2）以現代投資理論為指導，在組合投資中致力于引進金融工程方法構建備選組合、優化組合與實時評價組合的系統。 �。�3）重視對趨勢的把握，強調資產戰術性配置的時點選擇，順勢而為，靈活操作，根據不同行業的景氣度變化對投資組合進行動態調整。 4、債券選擇 分析利率走勢和發行人的基本素質，綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結構、信用風險大小、市場流動性因素；另一方面考慮宏觀經濟數據，包括通貨膨脹率、商品價格和ＧＤＰ增長等因素。 5、權證投資策略 �。�1）投資策略 根據權證作為衍生品種本身的特性和作用，本基金在權證投資上主要運用以下投資策略：基于標的證券未來合理估值范圍分析及權證定量分析基礎上的頭寸保護策略及跨式權證投資策略；基于權證杠桿比率及Ｄｅｌｔａ對沖比率分析基礎上的權證替換投資策略；基于Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ等權證合理定價分析方法基礎上的權證與標的證券的套利投資策略。 �。�2）風險控制措施 1）實行投資授權控制，確保權證投資的審慎性。 2）實行投資流程控制，在充分研究的基礎上參與權證的投資。權證投資必須有公司內部研究報告的支持，研究報告需包含權證標的證券的投資價值分析以及權證投資價值金融工程定量分析。 3）公司監察稽核部依據相關管理規定對權證投資管理過程的合規性進行檢查。 （6）資產支持證券的投資策略及風險控制措施 �。�、投資策略 基金管理人在確保與基金投資目標相一致的前提下，可本著謹慎和風險可控的原則，為取得與承擔風險相稱的收益，投資于資產支持證券。 ａ、買入持有策略 基金可在與投資目標一致的前提下，買入并持有資產支持證券，以獲取相應的利息收入。 �。�、利率預期策略 根據對利率趨勢、提前還款率等的預期，預測資產支持證券收益率的變化趨勢，從而決定對資產支持證券的買入或賣出。 �。恪⑿庞美畈呗� 通過對資產支持證券的信用評估，分析預期違約率和違約損失率的變化趨勢，評估其信用利差是否合理，并預測其變化趨勢，通過其信用質量的改善和信用利差的縮小獲利。 �。�、相對價值策略 基金通過計算資產支持證券的名義利差、靜態利差及期權調整利差等指標，將資產支持證券的收益風險特征與其他資產類別和債券的收益風險比較，確定其是否具有相對價值，從而決定對其整體或個券的買入和賣出。 Ｂ、風險控制措施 本公司將相應采取如下風險控制措施： �。帷⑼ㄟ^嚴格的投資流程控制投資風險，基金經理及有關人員必須嚴格執行投資授權制度。 �。狻⒃谕顿Y資產支持證券時，首先應由固定收益研究員提出資產支持證券產品的風險收益報告和投資建議，基金經理根據投委會決定的資產配置計劃和相應的投資權限，參考固定收益研究員的資產支持證券的風險收益報告，充分評估資產支持證券的風險收益特征，確定具體投資方案，在嚴格控制風險的前提下，謹慎進行投資。 ｃ、基金交易部負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責，監控內容包括基金資產支持證券投資比例及交易對手風險控制等。 ｄ、固定收益小組對資產支持證券投資進行風險和績效評估，密切跟蹤影響基金所投資資產支持證券信用質量變化的各種因素，并在投資中進行相應操作，以規避信用風險的上升。 �。�、公司固定收益小組負責不斷完善資產支持證券定價模型，并評估模型風險。密切跟蹤影響資產支持證券收益率變化的各種因素，并評估其對資產支持證券持有期收益的影響，并進行相應的投資操作。 �。妗⒒鸾浝碓谕顿Y決策時將評估資產支持證券的上市等流動性安排，并考慮其對基金資產流動性的影響，分散投資，確保所投資的資產支持證券具有適當的流動性。 ｇ、基金經理將密切關注影響債務人提前償還的各種因素，并評估其對資產支持證券投資價值的影響，并進行相應的投資決策。 ｈ、不斷完善內部控制制度及相應技術手段，使基金相關操作以謹慎安全的方式進行，確�；鸺俺钟腥死娴玫奖Ｕ�。 �。椤栏駥彶樗顿Y資產支持證券的法律文件，確保各業務環節都有適當的法律保障。 �。ǘ┩顿Y決策 1、決策依據 �。�1）國家宏觀經濟環境； （2）國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定； �。�3）貨幣政策、利率走勢； �。�4）地區及行業發展狀況； �。�5）上市公司研究； �。�6）證券市場的走勢。 2、決策程序 �。�1）研究策劃部提供宏觀分析、行業分析、企業分析及市場分析的研究報告，并在此基礎上進行投資論證，做出投資建議提交給基金經理，并為投資決策委員會提供資產配置的決策依據。 �。�2）基金經理根據研究策劃部提交的投資建議決定本基金下一階段的倉位和資金分布，形成資產配置提案報投資決策委員會。 �。�3）投資決策委員會審定基金經理提交的資產配置提案，形成資產配置計劃書。 �。�4）基金經理根據投資決策委員會的決策，制定相應的投資組合方案并報投資決策委員會備案。對超出基金經理權限的單項投資決策須報投資決策委員會審議批準。 �。�5）基金經理根據投資組合方案制定具體的操作計劃，并以投資指令的形式下達至基金交易部。 �。�6）基金交易部依據投資指令具體執行買賣操作，并將指令的執行情況反饋給基金經理。 �。�7）投資決策委員會根據市場變化對投資組合計劃提出風險防范措施。監察稽核部對投資的決策和執行過程進行日常監督，投資組合方案執行完畢，基金經理負責向投資決策委員會提交總結報告。 �。ㄈ┩顿Y組合管理 投資組合的原則是追求收益性、流動性和安全性的有機結合。本基金可投資于股票、國債、金融債和企業債（包括可轉債）。投資組合必須符合以下規定： 1、持有一家上市公司的股票，不得超過基金資產凈值的10％； 2、現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％； 3、本基金與由本基金管理人管理的其他基金合計持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10％； 4、本基金持有的全部權證，其市值不超過基金資產凈值的3％； 5、本基金與由本基金管理人管理的其他基金合計持有的同一權證不得超過該權證流通量的10％； 6、本基金可投資于資產支持證券。 Ａ、持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例不得超過該資產支持證券規模的10％。 Ｂ、投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例不得超過基金資產凈值的10％。 Ｃ、與基金管理人管理的其它基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％。 Ｄ、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過該基金資產凈值的20％。 Ｅ、因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資資產支持證券不符合上述第Ｂ 項和第Ｄ項規定的比例，基金管理人將在10交易日內調整完畢。 Ｆ、投資的資產支持證券須具有評級資質的資信評級機構進行持續信用評級。 �。�、基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3 個月內予以全部賣出。 7、遵守中國證監會規定的其他比例限制； 8、法律法規另有規定的，從其規定。 因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素使基金投資不符合上述（1）至（5）項規定比例的情況不在限制之內，但基金管理人應當在法規規定期限內進行調整。 十、業績比較基準 本基金的業績比較基準暫定為70％×上證綜合指數 ＋ 30％×銀行間債券綜合指數。如國內權威機構發布具有良好代表性的全市場指數，基金管理人可根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。 十一、風險收益特征 在鎖定可承受風險的基礎上，追求較高收益。 十二、投資組合報告 本基金管理人的董事會及董事保證本投資組合報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金托管人交通銀行根據本基金合同規定，于2007年11月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本投資組合報告截止日為2007年9月30日。 �。ㄒ唬┢谀┗鹳Y產組合情況 ■ �。ǘ┌葱袠I分類的股票投資組合 ■ �。ㄈ┗鹜顿Y前十名股票明細 ■ （四）按券種分類的債券投資組合 權證名稱 權證數量（份） 權證成本（元） 賣出數量（份） 賣出收入（元） 獲得途徑 五糧ＹＧＣ1 240，000 4，697，205．71 240，000 6，456，870．40 主動投資 深發ＳＦＣ1 46，200 �。� �。� －－ 被動投資 深發ＳＦＣ2 23100 �。� �。� －－ 被動投資 行業 市 值（元） 占基金資產凈值比例 Ａ 農、林、牧、漁業 －－ －－ �。� 采掘業 197，464，390．00 14．93％ �。� 制造業 379，505，127．60 28．70％ Ｃ0 食品、飲料 53，731，907．59 4．06％ Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 �。� �。� �。�2 木材、家具 �。� �。� Ｃ3 造紙、印刷 －－ －－ �。�4 石油、化學、塑膠、塑料 �。� �。� Ｃ5 電子 －－ �。� �。�6 金屬、非金屬 224，551，220．01 16．98％ �。�7 機械、設備、儀表 90，257，000．00 6．83％ �。�8 醫藥、生物制品 10，965，000．00 0．83％ �。�99 其他制造業 �。� �。� Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業 �。� －－ �。� 建筑業 �。� �。� Ｆ 交通運輸、倉儲業 89，762，368．80 6．79％ Ｇ 信息技術業 －－ �。� Ｈ 批發和零售貿易 66，262，600．00 5．01％ Ｉ 金融、保險業 385，648，202．54 29．16％ �。� 房地產業 106，445，410．00 8．05％ �。� 社會服務業 12，258，000．00 0．93％ �。� 傳播與文化產業 －－ �。� �。� 綜合類 �。� �。� 合計 1，237，346，098．94 93．57％ 項 目 金 額（元） 占基金資產總值比例 銀行存款及清算備付金 59，546，822．67 4．30％ 股票投資市值 1，237，346，098．94 89．35％ 債券投資市值 10，017，000 0．72％ 權證投資市值 1，580，709．90 0．11％ 其他資產 76，297，468．77 5．51％ 資產合計 1，384，788，100．28 100．00％ 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 股票市值（元） 占期末凈值比例 1 601318 644，000 86，907，800．00 6．57％ 2 600030 中信證券 830，208 80，289，415．68 6．07％ 3 600036 招商銀行 1，690，000 64，676，300．00 4．89％ 4 000983 840，000 60，051，600．00 4．54％ 5 000960 499，570 49，957，000．00 3．78％ 6 600029 南方航空 2，000，000 47，880，000．00 3．62％ 7 600048 590，000 44，002，200．00 3．33％ 8 601919 929，480 41，882，368．80 3．17％ 9 000002 萬 科Ａ 1，335，550 40，333，610．00 3．05％ 10 000625 1，700，000 39，610，000．00 3．00％ 債券種類 市 值（元） 占基金資產凈值比例 國債 10，017，000．00 0．76％ 央行票據投資 �。� �。� 金融債 �。� －－ 企業債 －－ �。� 可轉債 合計 10，017，000．00 0．76％ 債券名稱 市 值（元） 占基金資產凈值比例 02國債14 10，017，000．00 0．76％ 項目 金 額（元） 深交所交易保證金 850，413．11 深交所交收差價保證金 51，282．05 上交所交收差價保證金 50，000．00 應收股利 －－ 應收利息 271，159．52 應收申購款 75，074，614．09 合計 76，297，468．77 階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準收益率標準差（4） （1）－（3） �。�2）－（4） 2004年4月29日至2004年12月31日止 �。�4．20％ 0．70％ －13．61％ 0．94％ 9．41％ �。�0．24％ 2005年度 �。�2．30％ 0．97％ �。�4．01％ 0．96％ 1．71％ 0．01％ 2006年度 101．34％ 1．31％ 89．46％ 0．99％ 11．88％ 0．32％ 2007年上半年 61．65％ 2．38％ 24．38％ 1．69％ 37．27％ 0．69％ 自基金合同生效日至今（2004年4月29日至2007年9月30日） 375．67％ 1．43％ 154．57％ 1．14％ 221．10％ 0．29％ 基金名稱 申請份額持有時間 贖回費率 融通行業景氣基金 持有時間＜1年 0．3％ 1年≤持有時間＜3年 0．15％ 持有時間≥3年 0 基金名稱 申購（認購）金額Ｍ（元） 前端申購費率 前端認購費率 融通新藍籌基金 Ｍ＜100萬 1．50％ 1．00％ 100萬≤M＜1000萬 1.20% 1000萬≤M≤1億 1.00% M＞1億 100萬 融通債券投資基金 Ｍ＜100萬 1．20％ 0．90％ 100萬≤M＜1000萬 0.90% 1000萬≤M＜2000萬 0.30% M≥2000萬 2000元 融通深證100指數基金 �。停�100萬 1．50％ 1．20％ 100萬≤M＜1000萬 1.20% 1000萬≤M＜2000萬 0.60% M≥2000萬 2000元 融通藍籌成長基金 �。停�100萬 1．60％ 1．30％ 100萬≤M＜1000萬 1.30% 1000萬≤M＜2000萬 0.70% M≥2000萬 2000元 融通行業景氣基金 �。停�100萬 1．60％ 1．30％ �。汀�100萬元 1．10％ 0．90％ 融通易支付基金 0 0 0
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