|
建信貨幣市場基金招募說明書（更新）摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月08日 08:00 中國證券網-上海證券報
招募說明書（更新）摘要 建信貨幣市場基金 基金管理人：建信基金管理有限責任公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 【重要提示】 建信貨幣市場基金經中國證券監督管理委員會2006年3月30日證監基金字[2006]56號文批準。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效。 基金投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書�；鸬倪^往業績并不預示其未來表現。 本摘要根據本基金的基金合同和招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。 基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在商業銀行或存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 本招募說明書所載內容截止日為2007年10月24日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日（財務數據未經審計）。本招募說明書已經基金托管人復核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概況 名稱：建信基金管理有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街19號富凱大廈 辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 設立日期：2005年9月19日 法定代表人：江先周 聯系人：路彩營 電話：010-66228888 注冊資本：人民幣2億元 建信基金管理有限責任公司經中國證監會證監基金字[2005]158號文批準設立。公司的股權結構如下： ■ 本基金管理人公司治理結構完善，經營運作規范，能夠切實維護基金投資者的利益。股東會為公司權力機構，由全體股東組成，決定公司的經營方針以及選舉和更換董事、監事等事宜。公司章程中明確公司股東通過股東會依法行使權利，不以任何形式直接或者間接干預公司的經營管理和基金資產的投資運作。 董事會為公司的執行機構，對股東會負責，并向股東會匯報。公司董事會由9名董事組成，其中3名為獨立董事。根據公司章程的規定，董事會履行《公司法》規定的有關重大事項的決策權、對公司基本制度的制定權和對總經理等經營管理人員的監督和獎懲權。 公司設監事會，由5名監事組成，其中包括2名職工代表監事。監事會向股東會負責，主要負責檢查公司財務并監督公司董事、高管盡職情況。 公司日常經營管理由總經理負責。公司根據經營運作需要設置綜合管理部、投資管理部、專戶投資部、交易部、研究部、創新發展部、市場營銷部、專戶理財部、市場推廣部、人力資源管理部、基金運營部、信息技術部、風險管理部、監察稽核部等十四個職能部門。此外，公司還設有投資決策委員會和風險管理委員會。 （二）主要人員情況 1、董事會成員 江先周先生，董事長。1986年獲財政部財政科學研究所經濟學碩士學位。1993年獲英國Heriot-Watt大學商學院國際銀行金融學碩士學位。歷任中國建設銀行行長辦公室副處長，中國建設銀行國際業務部處長，中國建設銀行行長辦公室副主任，中國建設銀行國際業務部副總經理，中國建設銀行基金托管部總經理，中國建設銀行基金托管部總經理兼機構業務部總經理，中國建設銀行基金托管部總經理。 孫志晨先生，董事。1985年獲東北財經大學經濟學學士學位。歷任中國建設銀行總行籌資部證券處副處長，中國建設銀行總行籌資部、零售業務部證券處處長，中國建設銀行總行個人銀行業務部副總經理。 谷裕先生，董事，現任中國建設銀行資金部副總經理。2004年獲中國人民銀行總行研究生部金融學博士學位。歷任中國建設銀行計劃財務部副處長、處長，中國建設銀行資金部處長、總經理助理，中國建設銀行資金交易部上海交易中心主任、中國建設銀行資金部副總經理。 馬梅琴女士，董事，現任中國建設銀行個人金融業務部副總經理。1984年獲中央財政金融學院財政系基建財務與信用專業學士學位。歷任中國建設銀行籌資儲蓄部證券處副處長、中國建設銀行籌資儲蓄部外幣儲蓄處副處長，中國建設銀行零售業務部自動服務處處長，中國建設銀行個人銀行業務部證券業務處處長，中國建設銀行個人金融業務部二級個人客戶經理。 歐陽伯權先生，董事，現任信安國際有限公司亞洲區行政總裁。1977年獲加拿大滑鐵盧大學城市設計及環境規劃系學士學位。歷任加拿大安泰保險公司管理級培訓員、團體核保總監，美國友邦保險公司亞洲區團體保險部副總裁，信安國際有限公司亞洲區行政總裁。 朱書紅先生，董事，現任中國華電集團公司金融管理處處長。2003年獲中南大學管理學博士學位。歷任中國建設銀行湖南分行組長，湖南省五凌水電開發公司副處長，中國華電集團財務公司部門經理，中國華電集團公司金融管理處處長。 殷可先生，獨立董事，現任中信資本控股有限公司執行總裁兼中信證券國際有限公司行政總裁。1991年獲浙江大學研究生院經濟學碩士學位。歷任浙江大學講師，深圳證券交易所總經理秘書，深圳投資基金管理有限責任公司副總經理，君安證券有限責任公司執行董事、國泰君安證券有限責任公司董事，聯合證券有限責任公司董事兼總裁，中信資本市場控股有限公司行政副總裁。 關啟昌先生，獨立董事，現任MORRISON & Company Limited總裁。1970年獲新加坡大學會計學（榮譽）學士學位。并于1992年修完斯坦福大學行政人員課程。歷任Accountant General’s Office， Singapore Government 會計師、Turquand Young， Chartered Accountants Hong Kong 核數師、Irish，Young & Outhwaite 核數師、Bechwith Kwan & Company， Chartered Accountants Australia and Hong Kong 合伙人、美林證券總裁、協和集團董事兼總經理、Morrison & Co.， LTD總裁。 沈四寶先生，獨立董事，現任對外經貿大學法學院院長。1981年獲北京大學法律系國際經濟法學碩士學位。歷任北京大學助教、對外經濟貿易大學法學院院長。 2、監事會成員 黃浩先生，監事會主席，現任中國建設銀行計劃財務部副總經理。1996年獲武漢大學國際金融專業經濟學學士學位。歷任中國建設銀行資金計劃部副處長、處長，中國建設銀行計劃財務部總經理助理，中國建設銀行計劃財務部副總經理。 楊美瑛女士，監事，現任信安國際有限公司亞洲區首席財務總監，獲臺灣國立中興大學統計學學士學位，美國依阿華大學獲取精算學碩士學位。歷任美國信安金融保險集團團體人壽與醫療保險產品（小型企業單位市場）精算助理、退休金產品（小型企業單位市場）精算主任、長期醫療保險產品的助理精算師、個人人壽與醫療保險產品（小型企業單位市場）副精算師、信安國際財務總監、亞洲區首席財務總監。 張永勝先生，監事，現任中國華電集團公司審計部職員。1993年獲山東財政學院財政系經濟學學士，1996年畢業于中國社會科學院研究生院。歷任山東電力設計院會計，北京西單國際大廈開發有限公司會計，北京西單賽特商城有限公司財務部副經理，山東魯能物資集團公司審計主管，中國華電工程（集團）公司教育培訓中心總經理助理，華電燃料有限公司主管會計、中國華電集團公司審計部審計一處職員。 翟峰先生，職工監事，現任建信基金管理有限責任公司監察稽核部總監。1988年獲得安徽省安慶師范學院文學學士學位，1990年獲得上海復旦大學國際經濟法專業法學學士學位。歷任中國日報評論部記者，秘魯首鋼鐵礦股份有限公司內部審計部副主任，中國信達信托投資有限公司（原名為中國建設銀行信托投資公司）證券發行部副總經理，宏源證券股份有限公司投資銀行總部副總經理，上海永嘉投資管理有限公司執行董事、副總經理，建信基金管理有限責任公司監察稽核部副總監。 吳潔女士，職工監事，現任建信基金管理有限責任公司風險管理部總監。1995年獲得中國人民銀行金融研究所經濟學碩士學位。歷任中國建設銀行國際業務部外匯資金處主任科員，中國建設銀行資金部交易風險管理處副處長，中國建設銀行資金部交易風險管理處、綜合處高級副經理（主持工作），建信基金管理有限責任公司籌備組高級經理。 3、公司高管人員 孫志晨先生，總經理（簡歷請參見董事會成員）。 李華先生，副總經理。1998年獲中國人民銀行研究生部貨幣銀行學碩士學位。歷任中信銀行南京分行上海證券營業部總經理助理，國泰基金管理公司研究部副經理，亞洲控股有限公司風險投資經理，南方基金管理公司基金經理和華泰證券資產管理部總經理。 何斌先生，副總經理。1992年獲東北財經大學計劃統計系學士學位。先后供職于北京市財政局、北京京都會計師事務所、中國證券監督管理委員會基金監管部、國泰基金管理公司（任副總經理）、建信基金管理有限責任公司（任督察長）。 徐軍先生，總經理助理。1990年獲上海交通大學物理系理學學士學位，1995年獲紐約哥倫比亞大學物理學博士學位。歷任紐約Exis顧問公司高級分析師，巴黎百利銀行交易和資產投資部副總裁、高級副總裁和董事、泰信基金管理有限公司投資總監、信安國際第二副總裁和中國業務負責人。 張延明先生，總經理助理。1993年獲中國人民大學投資經濟系學士學位，1997年獲中國人民大學投資經濟系碩士學位。先后供職于深圳市建設集團、中國建設銀行，歷任中國建設銀行信貸管理部主任科員、中國建設銀行行長辦公室主任科員、副處長、處長。 4、督察長 路彩營女士，督察長。1979年畢業于河北大學經濟系計劃統計專業。歷任中國建設銀行信貸管理部副主任科員、主任科員，中國建設銀行公司業務部副處長、處長，華夏證券股份有限公司部門副總經理，華夏證券股份有限公司稽核審計部重慶特派辦副特派員，寶盈基金管理公司首席顧問（公司副總經理級），建信基金管理有限責任公司監事長。 5、本基金基金經理 汪沛先生，碩士學位，證券從業五年。2000年2月畢業于中國人民銀行研究生部，同年進入中國農業銀行總行資金營運中心，擔任債券交易員。2001年3月，加入富國基金管理有限公司，任宏觀與債券研究員、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富國天利增長債券投資基金經理。2006年1月進入建信基金管理有限責任公司投資管理部，2006年4月至今任建信貨幣市場基金基金經理，并自2007年3月以來為建信優化配置混合型證券投資基金基金經理之一。 李菁女士，1997年畢業于北京商學院，獲管理學學士學位。2002年畢業于北京大學金融學專業，獲經濟學碩士學位。畢業后先后就職于中國建設銀行基金托管部基金市場處、QFII托管處等。2005年8月加入建信基金管理公司，先后在研究部和投資管理部任職。2006年4月起任建信貨幣基金經理助理，協助貨幣基金的投資工作，2007年10月增聘為建信貨幣市場基金基金經理。 6、投資決策委員會成員 孫志晨先生，總經理。 李華先生，副總經理。 曲寅軍先生，投資管理部副總監。 王加英先生，研究部執行總監。 吳劍飛先生，建信恒久價值股票型證券投資基金基金經理。 汪沛先生，建信貨幣市場基金基金經理、建信優化配置混合型證券投資基金基金經理。 7、上述人員之間均不存在近親屬關系。 二、基金托管人 �。ㄒ唬┗厩闆r 名稱：中國工商銀行股份有限公司 住所：北京市西城區復興門內大街55號 法定代表人：姜建清 成立時間：1984年1月1日 注冊資本：人民幣334，018，850，026元 聯系電話：010-66106912 聯系人：蔣松云 �。ǘ┲饕藛T情況 截至2007年9月末，中國工商銀行資產托管部共有員工100人，平均年齡30歲，90%以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有碩士以上學位或高級職稱。 （三）基金托管業務經營情況 作為中國首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國工商銀行始終堅持“誠實信用、勤勉盡責”的原則，嚴格履行著資產托管人的責任和義務，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的業務管理模式、健全的托管業務系統、強大的市場營銷能力，為廣大基金份額持有人和眾多資產管理機構提供安全、高效、專業的托管服務，取得了優異業績。截至2007年9月，托管證券投資基金83只，其中封閉式11只，開放式72只。托管資產規模年均遞增超過70%。至今已形成包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社�；稹⑵髽I年金、產業基金、履約類產品、QFII資產、QDII資產等產品在內的托管業務體系。繼先后獲得《亞洲貨幣》和《全球托管人》評選的“2004年度中國最佳托管銀行”稱號、《財資》和《全球托管人》評選的“2005年度中國最佳托管銀行”稱號后，中國工商銀行又分別摘取《環球金融》、《財資》雜志“2006年度中國最佳托管銀行”桂冠。 三、相關服務機構 �。ㄒ唬┗鸱蓊~發售機構 1、直銷機構 名稱：建信基金管理有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街19號富凱大廈 辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 法定代表人：江先周 聯系人：孫桂東 電話：010-66228800 2、代銷機構 （1）中國建設銀行股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街25號 辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓(長安興融中心) 法定代表人：郭樹清 客服電話：95533 網址：www.ccb.com （2）中國工商銀行股份有限公司 住所：北京市西城區復興門內大街55號 辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號 法定代表人：姜建清 客服電話：95588 網址：www.icbc.com.cn （3）中信銀行股份有限公司 住所：北京市東城區朝陽門北大街富華大廈C座 辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街富華大廈C座 法定代表人：孔丹 聯系人：秦莉 聯系電話：010-65541405 客服電話：95558 網址：bank.ecitic.com （4）國泰君安證券股份有限公司 住所：上海市浦東新區商城路618號 辦公地址：上海市延平路135號 法定代表人：祝幼一 聯系人：芮敏祺 聯系電話：021-62580818-213 傳真：021-62569400 客服電話：400-8888-666 網址：www.gtja.com （5）中信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈 法定代表人：王東明 聯系人：陳忠 聯系電話：010-84683893 傳真：010-84865560 客服電話：95558 網址：www.citics.com �。�6）中信萬通證券有限責任公司 住所：青島市市南區東海西路28號 法定代表人：史潔民 聯系人：丁韶燕 電話：0532-85022026 傳真：0532-85022511 客服電話：0532-96577 網址：www.zxwt.com.cn �。�7）光大證券股份有限公司 住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓 法定代表人：王明權 聯系人：劉晨 聯系電話：021-50818887轉281 傳真：021-68815009 客服電話：10108998 網址：http://www.ebscn.com �。�8）招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層 法定代表人：宮少林 聯系人：黃健 電話：0755- 82943511 傳真：0755-82960141 客服電話：400-8888-111 網址：http://www.newone.com.cn �。�9）中信金通證券有限責任公司 住所：浙江省杭州市鳳起路108號國信房產大廈8-12層 法定代表人：應土歌 聯系人：王勤 電話：0571-85783715 傳真：0571-85783771 客服電話：0571-96598 網址：www.bigsun.com.cn （10）長城證券有限責任公司 住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14，16，17層 法定代表人：魏云鵬 聯系人：高峰 電話：0755-83516094 傳真：0755-83516199 客服電話：0755-82288968 網址：www.cc168.com.cn （11）海通證券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 聯系人：金蕓 電話：（021）53858553 傳真：（021）53858549 客戶服務電話：400-8888-001，（021）962503 網址：www.htsec.com �。�12）廣發證券股份有限公司 住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室 法定代表人：王志偉 聯系人：肖中梅 電話：（020）87555888-875 傳真：（020）87557985 客戶服務電話：（020）87555888 網址：www.gf.com.cn �。�13）中國銀河證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 法定代表人：肖時慶 聯系人：李洋 電話：（010）66568047 客戶服務電話：800-820-1868 網址：www.chinastock.com.cn （14）興業證券股份有限公司 住所：福州市湖東路99號標力大廈 法定代表人：蘭榮 聯系人：楊盛芳 電話：（021）68419974 傳真：（021）68419867 客戶服務電話：(021)68419974 網址：www.xyzq.com.cn （15）長江證券有限責任公司 住所：湖北省武漢市江漢區新華下路特8號 法定代表人：胡運釗 聯系人：畢艇 電話：（027）65799560 傳真：（027）85481532 客戶服務電話：4008-888-999 公司網址：www.95579.com �。�16）國信證券有限責任公司 住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層 法定代表人：何如 聯系人：林建閩 電話：(0755)82130833 客戶服務電話：8008108868 公司網址：www.guosen.com.cn �。�17）中信建投證券有限責任公司 住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內大街188號 法定代表人：黎曉宏 聯系人：魏明 電話：（010）85130588-0579 傳真：（010）65182261 客戶服務電話：400-8888-108 公司網址：www.csc108.com �。�18）聯合證券有限責任公司 住所：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層 法定代表人：馬昭明 聯系人：范雪玲 電話：0755-82492190 傳真：0755-82492062 客戶服務電話：400-8888-555，0755-25125666 公司網址：www.lhzq.com 基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。 （二）注冊與過戶登記人 名稱：建信基金管理有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街19號富凱大廈 辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 法定代表人：江先周 電話：010-66228888 （三）出具法律意見書的律師事務所 名稱：北京市德恒律師事務所 住所：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座12層 負責人：王麗 聯系人：徐建軍 電話：010－66575888 傳真：010－65232181 經辦律師：徐建軍、徐芳 （四）審計基金資產的會計師事務所 名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司 住所：上海市浦東新區東昌路568號 辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓 法定代表人：楊紹信 聯系人：許康瑋 聯系電話：021-61238888 傳真：021-61238800 經辦注冊會計師：汪棣 許康瑋 四、基金的名稱 本基金名稱：建信貨幣市場基金。 五、基金類型 本基金類型：貨幣市場基金。 六、基金的投資目標 在力保本金安全和基金財產較高流動性的前提下，爭取獲得超過投資基準的收益率。 七、基金的投資方向 本基金的投資范圍：包括現金、通知存款、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單，剩余期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的債券，期限在一年以內（含一年）的債券回購和中央銀行票據以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 八、基金的投資策略 1、短期資金利率走勢預測 短期資金利率即貨幣市場各交易工具的價格。在分析和預測短期資金利率變化中，本基金重點考慮貨幣政策和財政政策取向、預期通貨膨脹率、公開市場操作、市場資金供求狀況等因素，對短期資金利率變動趨勢進行分析。 2、組合剩余期限調整策略 不同剩余期限短期債券品種對利率變化敏感性有所不同。為使整體組合獲得更高的收益，管理人將結合對利率變化趨勢的判斷，對基金組合的剩余期限進行調整。 3、債券期限配置策略 對于相同信用水平的債券來說，不同期限債券的投資價值可用收益率曲線的變化來反映。本基金將根據對收益率曲線變化的分析和判斷，靈活采取相應的資產期限配置策略。 4、類屬資產配置策略 本管理人在判斷各類屬的利率期限結構與交易活躍的國家信用等級短期券利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上，結合各類屬資產的市場容量、信用等級和流動性特點，在不同市場時期確定不同的類屬配置比例范圍。 5、品種選擇策略 本管理人對貨幣市場諸投資工具的優先選擇標準為： (1)同一類屬中流動性高于平均水平的品種； (2)有較高當期收入的品種； (3)預期信用等級有較大改善、價格被低估的品種； (4)收益率高于相同信用等級、價格被低估的債券； 本管理人在個券選擇過程中，盡量避免過度集中投資某種債券而帶來的非系統風險。 6、交易策略 交易策略的運用旨在控制風險的前提下為基金創造超額收益。本管理人擬將運用如下策略： �。�1）利差交易策略 由于各類屬資產對利率調整或市場變化反應靈敏度不一，導致不同品種間收益率差容易出現不合理的情形，基金可利用這種失衡進行利差交易。 (2)利率周期性波動策略 短期利率水平會因市場環境的變化出現短暫的波動，利用這種時機調整組合品種的結構可為投資創造額外收益。 (3)回購交易套利策略 本基金將運用多種回購交易套利策略，其中跨市場套利、回購與現券的套利、不同回購期限之間的套利是相對低風險套利的操作，而正回購杠桿放大、開放式回購的賣空交易則是利用回購進行高風險套利的操作。本管理人將在風險控制基礎上擇機運用這些策略。 九、基金的投資業績比較基準 本基金投資業績比較基準為6個月銀行定期存款稅后收益率。當法律法規變化或市場有更加合理的業績比較基準時，本基金管理人有權對此業績比較基準進行調整，并予以公告。 十、基金的風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風險品種；預期收益和風險均低于債券基金、混合基金、股票基金。 十一、基金的投資組合報告 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007年10月23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本投資組合報告所載數據至2007年9月30日止。本報告中的財務資料未經審計。 (一)報告期末基金資產組合情況 ■ (二)報告期債券回購融資情況 ■ 注：報告期內不存在債券正回購的資金余額超過基金資產凈值20％的情況。 (三) 基金投資組合剩余期限 1、投資組合平均剩余期限基本情況 ■ 注：報告期內不存在投資組合平均剩余期限超過180天的情況。 2、期末投資組合平均剩余期限分布比例 ■ (四)報告期末債券投資組合 1、按債券品種分類的債券投資組合 ■ 2、基金投資前十名債券明細 ■ (五)“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離 ■ (六)投資組合報告附注 1、本基金的計價方法說明 本基金計價采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內按照實際利率法每日計提收益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。 2、本報告期內，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的成本超過當日基金資產凈值的20%的情況。 3、本報告期內沒有需要特別說明的證券投資決策程序。 4、其他資產的構成 ■ 十二、基金的業績 基金業績截至日為2007年9月30日。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利�；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 1、本報告期凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較 ■ 2、自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比 建信貨幣市場基金 累計凈值收益率與同期業績比較基準收益率的 歷史走勢對比圖 （2006年4月25日至2007年9月30日） ■ 注：中國人民銀行于2006年8月19日上調了金融機構人民幣存款基準利率，作為本基金業績比較基準的6個月定期存款稅后收益率則由原先的1.656%調整至1.80%。2007年3月18日，該收益率由1.80%調整至1.944%。2007年5月19日，該收益率由1.944%調整到2.088%。2007年7月21日，該收益率由2.088%調整到2.304%。2007年8月15日，利息稅由20%調整為5%，導致該收益率由2.304%調整到2.736%。2007年8月22日，該收益率由2.736%調整到2.9925%。2007年9月15日，該收益率由2.9925%調整到3.249%。 十三、基金的費用概覽 �。ㄒ唬┡c基金運作有關的費用 1、基金費用的種類 �。�1）基金管理人的管理費； �。�2）基金托管人的托管費； �。�3）基金銷售服務費； （4）基金合同生效后與基金相關的信息披露費用； �。�5）基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費； �。�6）基金份額持有人大會費用； �。�7）基金的證券交易費用； �。�8）銀行匯劃費用； �。�9）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 2、基金費用的費率、計提方法、計提標準和支付方式 �。�1）基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計提。管理費的計算方法如下： H＝E×0.33%÷當年天數 H為每日計提的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。 �。�2）基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下： H＝E×0.10%÷當年天數 H為每日計提的基金托管費 E為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。 （3）基金銷售服務費 本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。銷售服務費的計算方法如下： H＝E×0.25%÷當年天數 H為每日應計提的銷售服務費 E為前一日的基金資產凈值 基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。 銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金營銷廣告費、促銷活動費、持有人服務費等。 �。�4）其他費用 上述第1款中基金費用的種類中第（4）－（8）項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，從基金財產中支付。 3、基金費率的調整 基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費率或基金銷售費率等相關費率。調高基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，無須召開基金份額持有人大會�；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日前2個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。 4、不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用； 3、基金合同生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師、律師費、信息披露費用等費用； 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。 （二）與基金銷售有關的費用 1、本基金不收取申購費用和贖回費用。 2、轉換費 基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定�；疝D換費用由基金持有人承擔，如轉出基金有贖回費用的，收取該基金贖回費的25％歸入基金財產。 基金轉換費用的具體計算公式如下： �。�1）轉出金額 = 轉出基金份額 × 轉出基金當日基金份額凈值 �。�2）轉入金額： �、偃绻D入基金的申購費率 ＞ 轉出基金的申購費率， 轉入金額＝轉出金額×（1－轉出基金贖回費率）/（1＋轉入基金申購費率—轉出基金申購費率） �、谌绻D出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率， 轉入金額＝轉出金額×（1-轉出基金贖回費率） �。�3）轉換費用＝轉出金額-轉入金額 �。�4）轉入份額 = 轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值。 十四、對招募說明書更新部分的說明 本招募說明書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求和《建信貨幣市場基金基金合同》，對本基金管理人于2007年6月8日刊登的本基金招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下： 1、在第三部分“基金管理人”中，根據基金管理人的實際情況，更新了基金管理人的信息和基金管理人主要人員情況的內容； 2、在第四部分“基金托管人”中，根據基金托管人的實際情況，更新了基金托管人的相關情況； 3、在第五部分“相關服務機構”中，更新了代銷機構地址、聯系人、客戶服務電話等相關信息； 4、在第九部分“基金的投資”中，更新了本基金最近一期投資組合報告的內容； 5、更新了第十部分“基金的業績”； 6、根據基金合同關于基金估值的修訂公告，更新原第十二部分“基金的估值”為“十二、基金資產的計價”，并更新其具體內容； 7、在第二十部分“基金托管協議的內容摘要”中，根據基金合同關于基金估值的修訂公告更新了基金托管人“基金資產的計價”的相關內容； 8、增加了第二十二部分“其他應披露事項”，列舉了本基金自2007年4月25日起至2007年10月24日發布的有關臨時公告。 建信基金管理有限責任公司 二ΟΟ七年十二月八日 股東名稱 股權比例 中國建設銀行股份有限公司 65% 美國信安金融服務公司 25% 中國華電集團公司 10% 資產組合 金額（元） 占基金總資產比例(%) 債券投資 1，409，362，635.13 63.68 買入返售證券 460，005，175.14 20.79 其中：買斷式回購的買入返售證券 - - 銀行存款和結算備付金合計 5，282，002.68 0.24 其他資產 338，458，527.02 15.29 合計 2，213，108，339.97 100.00 序號 項目 金額（元) 占基金資產凈值比例(%) 1 報告期內債券回購融資余額 13，564，613，491.90 9.47 其中：買斷式回購融資 - - 2 報告期末債券回購融資余額 215，006，477.49 10.78 其中：買斷式回購融資 - - 項目 天數 報告期末投資組合平均剩余期限 115 報告期內投資組合平均剩余期限最高值 128 報告期內投資組合平均剩余期限最低值 84 序號 平均剩余期限 各期限資產占基金 資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%) 1 30天以內 44.49 10.78 2 30天(含)—60天 11.47 - 3 60天(含)—90天 1.00 - 4 90天(含)—180天 24.76 - 5 180天(含)—397天（含） 28.92 - 合 計 110.64 10.78 序號 債券名稱 成本（元） 占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 - - 2 金融債券 180，011，472.00 9.02 其中：政策性金融債 180，011，472.00 9.02 3 央行票據 385，357，844.32 19.31 4 企業債券 843，993，318.81 42.30 5 其他 - - 合計 1，409，362，635.13 70.64 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - - 序號 債券名稱 債券數量(張) 成本(元) 占基金資產凈值的比例(%) 自有投資 買斷式回購 1 07央行票據18 2，000，000 - 197，482，097.29 9.90 2 04國開17 800，000 - 80，057，336.32 4.01 3 07華能PC01 600，000 - 60，000，000.00 3.01 4 07吉森工CP01 500，000 - 50，000，692.80 2.51 5 07國開13 500，000 - 49，982，636.66 2.51 6 07農發12 500，000 - 49，971，499.02 2.50 7 06央行票據80 500，000 - 49，884，431.10 2.50 8 07央行票據04 500，000 - 49，529，556.14 2.48 9 07央行票據25 500，000 - 49，260，125.47 2.47 10 07浙交投CP02 500，000 - 49，243，897.99 2.47 項 目 偏離情況 報告期內偏離度的絕對值在0.25％（含）-0.5％間的次數 0 報告期內偏離度的最高值 0.23% 報告期內偏離度的最低值 0.07% 報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.18% 序號 其他資產 金額(元) 1 證券清算款 332，643，200.00 2 應收利息 5，815，327.02 3 應收申購款 - 合 計 338，458，527.02 階 段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①—③ ②—④ 2006年4月25日-2006年12月31日 1.3127% 0.0015% 1.2159% 0.0002% 0.0968% 0.0013% 2007年1月1日－2007年9月30日 2.3489% 0.0059% 1.6507% 0.0012% 0.6982% 0.0047% 自基金合同生效之日至2007年9月30日 3.6924% 0.0047% 2.8867% 0.0011% 0.8057% 0.0036% 2007年第2號
【 新浪財經吧 】
不支持Flash
|
||||||||