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鵬華優質治理股票型證券投資基金（ＬＯＦ）更新的招募說明書摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 05:47 中國證券報-中證網
基金管理人：鵬華基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 重要提示 鵬華優質治理股票型證券投資基金（ＬＯＦ）由普潤證券投資基金及普華證券投資基金轉換運作方式而成。依據中國證監會2007年 4 月 10 日證監基金字［2007］ 100 號文核準的普潤證券投資基金份額持有人大會決議及中國證監會2007年 4 月10日證監基金字［2007］ 101 號文核準的普華證券投資基金份額持有人大會決議，普潤證券投資基金及普華證券投資基金由封閉式基金轉為開放式基金、調整存續期限、終止上市、調整投資目標、范圍和策略、修訂基金合同，并更名為“鵬華優質治理股票型證券投資基金（ＬＯＦ）”。自2007年4 月25 日起，由《普潤證券投資基金基金合同》及《普華證券投資基金基金合同》修訂而成的《鵬華優質治理股票型證券投資基金（ＬＯＦ）基金合同》生效。 基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金集中申購的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。請投資者根據自身風險承受能力謹慎選擇基金產品。 本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險，等等。 基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。 本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。 本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2007年10月31日，有關財務數據和凈值表現截止日為2007年9月30日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概況 1、名稱：鵬華基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田區福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心43層 3、設立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：孫楓 5、辦公地址：深圳市福田區福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心43層 6、電話：0755－82021233傳真：0755－82021155 7、聯系人：徐麗萍 8、注冊資本：人民幣1．5億元 9、股權結構： ■ （二）主要人員情況 1、基金管理人董事會成員 孫楓先生，董事長，國際金融專業碩士，高級會計師，中國注冊會計師。歷任武漢市經濟研究所室負責人、副所長，武漢市一輕局副局長，武漢友誼復印機制造公司副經理，深圳市財政局企財處處長、辦公室主任、黨組成員、副局長，深圳市商業銀行黨委書記、董事長，深圳發展銀行黨委書記、董事長，現任鵬華基金管理有限公司黨總支書記、董事長。 胡繼之先生，董事，博士研究生，高級經濟師。歷任中國人民銀行武漢市分行辦公室副科長、金融研究所副所長、所長，中國人民銀行深圳分行辦公室負責人，深圳證券交易所總經理助理兼辦公室主任、理事會秘書長、策劃總監、紀委書記、黨委委員、副總經理，現任國信證券有限責任公司總裁、黨委副書記。 錢海章先生，董事，國際金融博士，高級經濟師。歷任中國銀行紹興分行會計部、調研部負責人，深圳國投證券有限責任公司投資管理部調研科副高級研究員，國信證券有限責任公司發展研究中心高級研究員、投資管理部特級研究員、資產管理委員會督察員兼秘書、交易監管部投資業務督察員兼副總經理、風險監管總部交易總監、投資管理委員會秘書兼止損執行委員，現任國信證券有限責任公司總裁助理兼投資管理總部總經理。 Ｆｒａｎｃｉｓ Ｃａｎｄｙｌａｆｔｉｓ先生，1955年4月出生，法國人，取得經濟學和商學學位。曾在法國農業信貸集團（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ）工作27年，歷任米蘭Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｇｒｏｕｐ ＳＧＲ常務董事、巴黎Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ董事以及加里帕爾馬（Ｃａｒｉｐａｒｍａ）銀行董事、東方匯理資產管理（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＳＧＲ）常務董事，現任歐利盛ＳＧＲ資產管理公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）首席執行官兼總經理、Ｅｕｒｉｚｏｎ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＳＧＲ和歐利盛Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．資產管理公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）董事長、意大利資產管理工業協會執行委員會和行政委員會委員。 Ｃｉｒｏ Ｂｅｆｆｉ先生，1964年8月出生，意大利人，會計學博士，審計師。曾在普華會計師事務所主管銀行與金融部門業務，在ＢＡＮＣＯ ＤＩ ＮＡＰＯＬＩ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＳＧＲ股份有限公司任總經理，在圣保羅財富管理股份公司（Ｓａｎｐａｏｌｏ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．ｐ．Ａ．）工作期間擔任Ｅｐｔａｃｏｎｓｏｒｓ股份公司（ＥＰＴＡ集團控股公司）代理執行董事、Ｅｐｔａｆｕｎｄ ＳＧＲ股份公司董事。從2003年起到歐利盛Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．資產管理公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）工作，曾任Ｂａｎｃａ Ｍａｒｃｈｅ Ｇｅｓｔｉｏｎｅ Ｉｎｔｅｒｎａｚｉｏｎａｌｅ Ｌｕｘ股份有限公司董事、Ｃｒ Ｆｉｒｅｎｚｅ Ｇｅｓｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ股份有限公司執行董事、ＳＩＣＡＶ集團董事。從2003年12月起至今擔任歐利盛Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．資產管理公司（盧森堡）總經理。 黃俞先生，董事，大學學歷。曾在中農信公司、正大財務公司工作，現任深圳市北融信投資發展有限公司董事長。 郝珠江先生，獨立董事，中國國際貿易仲裁委員會仲裁員，深圳市仲裁委員會委員、仲裁員。歷任河南省高級人民法院經濟審判庭庭長、審判委員會委員，深圳市中級人民法院行政審判庭庭長、審判委員會委員，深圳市中級人民法院副院長、黨組成員，深圳市法制局局長、黨組書記，深圳市人民政府行政復議辦公室主任，深圳市人民政府法律顧問室主任，現任北京地平線律師事務所深圳分所律師。 方兆本先生，獨立董事，美國匹茲堡大學統計學博士，中國科技大學教授，博士生導師。中國現場統計學會理事、中國概率統計學會理事，美國當代統計索引ＣＩＳ通訊編輯，美國ＡＳＡ、ＩＭＳ會員。曾任中國科技大學數學系主任，現任中國科技大學商學院院長，全國政協常委，安徽省政協副主席。 柳青先生，獨立董事，美國馬凱大學法學院法學博士，美國律師協會會員，美國聯邦法院認證律師。曾任美國盧德威爾律師事務所執業律師；美國克萊斯勒汽車公司法律部亞太地區法律顧問，兼大中國地區首席法律顧問；德國戴姆勒克萊斯勒公司全球投資兼并重組部高級法律顧問兼大中國地區首席法律顧問；現任福特汽車（中國）有限公司副總裁、法律總顧問。 黃世忠先生，獨立董事，加拿大達爾豪西（Ｄａｌｈｏｕｓｉｅ）大學工商管理學院工商管理碩士、廈門大學管理學（會計學）博士。兼任全國會計專業碩士學位教育指導委員會委員、財政部會計準則委員會咨詢專家、中國注冊會計師協會審計準則委員會委員、中國會計學會常務理事和學術委員。歷任廈門大學會計系副主任、廈門天健會計師事務所首席合伙人、廈門大學管理學院副院長，現任廈門國家會計學院副院長、廈門大學管理學院會計系教授、博士生導師。 孫煜揚先生，董事、總裁，經濟學博士，法學碩士。歷任貴州省政府經濟體制改革委員會主任科員、中共深圳市委政策研究室副處長、深圳證券結算公司常務副總經理、深圳證券交易所首任行政總監、香港深業（集團）有限公司助理總經理、香港深業控股有限公司（上市公司）副總經理、中國高新技術產業投資管理有限公司董事長兼行政總裁，現任鵬華基金管理有限公司黨總支副書記、總裁。 殷克勝先生，董事、常務副總裁，經濟學博士。歷任中國綜合開發研究院副研究員，深圳證券管理辦公室政策法規處副處長、公司處副處長、公司處處長，現任鵬華基金管理有限公司常務副總裁兼投資管理總部總經理。 2、基金管理人監事會成員 李國陽先生，監事，監事會召集人，碩士研究生，高級會計師，10年證券從業經歷。1994年畢業于中南財經大學會計系，同年進入國信證券有限責任公司工作，歷任審計部副總經理、證券二部副總經理、副總會計師、上海管理總部總經理，現任國信證券有限責任公司首席會計師兼資金財務部總經理。 朱天相先生，監事，經濟學學士。歷任江西省機械設備進出口公司財務部外貿單證管理員、會計員、主管會計，上海捷興實業發展有限公司財務經理，上海海泰克貿易發展有限公司財務經理，中國高科集團股份有限公司財務主管、財務部總經理助理、副總經理、總經理，方正證券有限責任公司稽核監管部總經理、稽核總監，現任方正證券有限責任公司合規總監。 徐劍先生，監事，本科學歷，會計師。曾在黃河證券有限公司、民生證券有限公司工作，歷任財務部經理、營業部總經理、計劃資金總部總經理，現任深圳市北融信投資發展有限公司財務總監。 張興和先生，監事，經濟學碩士，高級經濟師。歷任安徽銅陵財經專科學校財務系副主任，深圳市南山區投資管理公司結算中心主任，南山風險投資基金管理公司財務經理、研究部經理，現任鵬華基金管理有限公司總裁辦總監。 3、管理層人員情況 孫楓先生，簡歷同上。 孫煜揚先生，簡歷同上。 殷克勝先生，簡歷同上。 于波先生，副總裁，工學碩士，經濟學博士研究生，加拿大多倫多大學訪問學者。歷任中國機械設備進出口總公司國外大型項目商務代表兼商務運輸部總經理、深圳證券交易所北京代表處首席代表、創業板上市推廣總監，現任鵬華基金管理有限公司副總裁兼營運總部總經理。 劉昊先生，管理學博士。歷任廣東發展銀行深圳分行人事部總經理、國家開發銀行深圳分行人事處處長，現任鵬華基金管理有限公司黨總支副書記兼營銷管理總部總經理。 吳偉先生，督察長，法學博士。曾任中國建設銀行深圳市分行法律部副經理。2001年3月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任公司法律顧問、社保基金獨立稽察員、監察稽核部副總監，現任公司督察長兼監察稽核部總監。 4、本基金基金經理 楊靖先生，管理學碩士，6年證券從業經驗。曾在長城證券公司從事證券研究工作，先后任研究員、行業研究小組組長；2001年6月加盟鵬華基金管理有限公司從事行業研究工作，2005年開始先后任鵬華中國50基金、鵬華行業成長基金基金經理助理和原普潤基金基金經理（2006年9月至2007年4月）。2006年4月本基金合同生效之日起至今擔任本基金基金經理。 顧少華先生，工學學士，9年證券從業經驗。曾在天相投資顧問公司、寶盈基金管理公司從事研究工作；2005年4月加盟鵬華基金管理有限公司，從事行業研究工作，2007年7月起擔任普惠證券投資基金基金經理助理。2007年8月至今擔任本基金基金經理。 張卓先生，碩士。2004年6月加盟鵬華基金管理有限公司，從事行業研究工作，2007年1月起擔任鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）基金經理助理。2007年8月至今擔任本基金基金經理。 本基金歷任基金經理： 程世杰先生自2007年4月至8月擔任本基金基金經理。 5、投資決策委員會成員的姓名和職務 投資決策委員會成員組成：公司常務副總裁殷克勝先生、投資總部副總經理鄭毅先生、機構理財部總監黃欽來先生、基金管理部副總監管文浩先生以及鵬華價值優勢基金基金經理程世杰先生。 6、上述人員之間均不存在近親屬關系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概況 名稱：中國工商銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號 成立時間：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注冊資本：人民幣334，018，850，026元 聯系電話：010－66106912 聯系人：蔣松云 （二）主要人員情況 截至2007年9月末，中國工商銀行資產托管部共有員工100人，平均年齡30歲，90％以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有碩士以上學位或高級職稱。 （三）基金托管業務經營情況 作為中國首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國工商銀行始終堅持“誠實信用、勤勉盡責”的原則，嚴格履行著資產托管人的責任和義務，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的業務管理模式、健全的托管業務系統、強大的市場營銷能力，為廣大基金份額持有人和眾多資產管理機構提供安全、高效、專業的托管服務，取得了優異業績。截至2007年9月，托管證券投資基金83只，其中封閉式11只，開放式72只。托管資產規模年均遞增超過70％。至今已形成包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社保基金、企業年金、產業基金、履約類產品、ＱＦＩＩ資產、ＱＤＩＩ資產等產品在內的托管業務體系。繼先后獲得《亞洲貨幣》和《全球托管人》評選的“2004年度中國最佳托管銀行”稱號、《財資》和《全球托管人》評選的“2005年度中國最佳托管銀行”稱號后，中國工商銀行又分別摘取《環球金融》、《財資》雜志“2006年度中國最佳托管銀行”桂冠。 三、相關服務機構 （一）直銷機構 1、鵬華基金管理有限公司 住所：深圳市福田區福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心43層 法定代表人：孫楓 辦公地址：深圳市福田區福華三路與益田路交匯處深圳國際商會中心43層 電話：（0755）82021233 傳真：（0755）82021155 聯系人：徐麗萍 網址：ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 2、鵬華基金管理有限公司北京分公司 辦公地址：北京市海淀區三里河路13號中國建筑文化中心北塔樓10層 電話：（010）88082426 傳真：（010）88082018 聯系人：王乃力 3、鵬華基金管理有限公司上海分公司 辦公地址：上海市浦東陸家嘴環路958號華能聯和大廈3011室 電話：（021）58825962 傳真：（021）68866470 聯系人：李化怡 （二）代銷機構 1、中國工商銀行股份有限公司 住所：北京市西城區復興門內大街55號 辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號 法定代表人：姜建清 電話：010－66107900 傳真：010－66107914 聯系人：田耕 客戶服務電話：95588 網址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 2、中國建設銀行 住所：北京市西城區金融大街25號 辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓 法定代表人：郭樹清 客戶服務電話：95533 傳真：010－67598409 聯系人：曲華蕊 網址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｎ 3、交通銀行 住所：上海市浦東新區銀城中路188號 辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號 法定代表人：蔣超良 電話：（021）58781234 傳真：（021）58408842 聯系人：曹榕 網址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ 熱線電話：95559 4、中國農業銀行 住所：北京市海淀區復興路甲23 號 辦公地址：北京市海淀區復興路甲23 號 法定代表人：楊明生 聯系電話：010－68297268 傳真：010－68297268 聯系人：蔣浩 客戶服務中心電話：95599 5、招商銀行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 法定代表人：秦曉 電話：（0755）83195834，82090060 傳真：（0755）83195049，82090817 聯系人：朱虹、劉薇 網址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 客服電話：95555 6、深圳發展銀行 住所：深圳市深南中路5047號 辦公地址：深圳市深南中路5047號 法定代表人：法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ） 電話：0755－82088888－8811 傳真：0755－82081020 聯系人：周勤 網址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 熱線電話：95501 7、深圳平安銀行 住所：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈 法定代表人：黃立哲 辦公地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈 電話：（0755）25859591 聯系人：霍兆龍 客服電話：40066－99999或（0755）961202 網址：ｗｗｗ．18ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ 8、國信證券有限責任公司 住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層 辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈21層 法定代表人：何如 聯系電話：（0755）82133066 傳真：（0755）82133302 聯系人：林建閩 客戶服務電話：800－810－8868 網址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 9、國泰君安證券股份有限公司 住所：上海市浦東新區商城路618號 辦公地址：上海市延平路135號 法定代表人：祝幼一 客戶服務電話：（021）962588、800－820－6888 傳真：（021）62583439 聯系人：芮敏祺 聯系電話：021－62580818－213 網址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 10、中國銀河證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈Ｃ座 法定代表人：朱利 聯系電話：010－66568613 傳真：010－66568536 聯系人：趙榮春 網址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 11、廣發證券股份有限公司 住所：廣東省珠海市吉大海濱路廣大國際貿易中心26樓2611室 辦公地址：廣州市天河北路183 號大都會廣場36、38、41、42 樓 法定代表人：王志偉 電話：（020）87555888 傳真：（020）87557985 聯系人：肖中梅 網址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 12、招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座39—45層 辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ａ座40層 法定代表人：宮少林 電話：0755－82943511 傳真：0755－82943237 聯系人：黃健 客戶服務電話：4008888111、0755－26951111 網址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ 13、中信證券股份有限公司 住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈 辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈 法定代表人：王東明 電話：（010）84864818—63266 傳真：（010）84865560 聯系人：陳忠 網址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ 14、中信建投證券有限責任公司 住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址：北京市朝陽門內大街188號 法定代表人：黎曉宏 聯系電話：（010）65186080 傳真：（010）65182261 聯系人：魏明 客戶服務電話：400－8888－108（免長途費） 網址：中信建投證券網ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ 15、華泰證券有限責任公司 住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 法定代表人：吳萬善 電話：（025）4457777－882、721 聯系人：張雪瑾、袁紅彬 網址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 16、聯合證券有限責任公司 住所：深圳市深南東路5047 號深圳發展銀行大廈10、24、25層 辦公地址：深圳市深南東路5047 號深圳發展銀行大廈10、24、25層 法定代表人：馬國強 聯系電話：（0755）82493561 傳真：（0755）82492187 聯系人：盛宗凌 公司網址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ 17、平安證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈3樓 辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈3樓 法定代表人：葉黎成 聯系電話：0755－82262888 傳真：0755－82433794 聯系人：任磊 客服電話：0755－95511 網站：ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ 18、湘財證券有限責任公司 住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓 辦公地址：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈5樓 法定代表人：陳學榮 電話：021－68634518 傳真：021－68865938 聯系人：陳偉 開放式基金熱線電話：021－68865020 網址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ 19、東莞證券有限責任公司 住所：廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓 辦公地址： 廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓 法定代表人：周建平 聯系人：張勁春 電話：（0769）82119353 公司網址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 20、齊魯證券有限公司 住所：山東省濟南市經十路128號 辦公地址：山東省濟南市經十路128號 法定代表人：李瑋 電話：（0531）82024184 傳真：（0531）82024197 聯系人：傅詠梅 客戶服務電話：（0531）82024184 網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 21、東海證券有限責任公司 住所：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓 辦公地址：上海市浦東新區東方路989 號中達廣場13樓 法定代表人：顧森賢 聯系電話：021－50588876 傳真：021－50586660－8880 聯系人：龍濤 客服熱線：021－50585609、400－888－8588 公司網站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 22、興業證券股份有限公司 住所：福州市湖東路99號標力大廈 辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中保大廈19樓 法定代表人：蘭榮 電話：（021）68419125 傳真：（021）68419867 聯系人：繆白 客戶服務電話：021－68419125 網址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 23、長城證券有限責任公司 住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層 辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層 法定代表人：魏云鵬 聯系電話：0755－82288968 聯系人：高峰 網址：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ 24、中信萬通證券有限責任公司 住所：青島市東海路28號 辦公地址：青島市東海路28號 法定代表人：史潔民 聯系電話：0532－5023457 聯系人：陳向東 網址：ｗｗｗ．ｗｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 25、中信金通證券有限責任公司 住所：杭州市鳳起路108號國信房產大廈9－12樓 辦公地址：杭州市中河南路11號萬凱商務大樓 法定代表人：應土哥 聯系電話：（0571）85783743 傳真：（0571）85783771 聯系人：余少南 客服熱線：（0571）96598 公司網站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 26、上海證券有限責任公司 住所：上海市九江路111號 辦公地址：上海市臨平北路19號 法定代表人：蔣元真 聯系電話：021－65076608－557 傳真：021－65081434 聯系人：劉永 客服熱線：800－6200－071 公司網站：ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ 27、光大證券有限責任公司＠住所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓 辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓 法定代表人：王明權 電話：（021）68816000 傳真：（021）68817271 客服電話：（021）68823685 聯系人：劉晨＠公司網站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ 28、宏源證券股份有限公司 住所：新疆烏市建設路2號 辦公地址：新疆烏市建設路2號＠法定代表人：湯世生 聯系人：張智紅 電話：010－62267799－6416 咨詢電話：010－62267799－6789 網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 29、東吳證券有限責任公司 住所：蘇州市石路愛河橋路28號 辦公地址：蘇州市石路愛河橋路28號 法定代表人：吳永敏 電話：0512－65581136 傳真：0512－65588021 聯系人：方曉丹 客服電話：0512－96288 公司網址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 30、財通證券經紀有限責任公司 住所：杭州市解放路111號 辦公地址：杭州市解放路111號 法定代表人：陳海曉 電話：0571－87828146 傳真：0571－87828033 聯系人：葉毓蔚 客服電話：0571－87828018 公司網址：ｗｗｗ．ｇｏｏｄｙｏｕ．ｃｏｍ．ｃｎ 31、海通證券股份有限公司 住所：上海市唐山路218號 辦公地址：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 電話：（021）53594566 傳真：（021）53858549 聯系人：金蕓 客戶服務電話：021－962503 網址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 32、西部證券股份有限公司 ＠注冊地址：西安市東新街232號陜西信托大廈16－17層 辦公地址：西安市東新街232號陜西信托大廈16－17層 法定代表人：劉建武 電話：029－87406172 傳真：029－87406387 客服熱線：029－87406132 聯系人：黃曉軍 網址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ 33、金元證券有限責任公司 住所：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層 辦公地址：深圳市深南大道4001時代金融中心大廈17樓 法定代表人：鄭輝 聯系電話：0755－83025666 傳真：0755－83025511 客戶服務熱線：400－888－228 網址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 34、東北證券有限責任公司 住所：長春市人民大街138－1號 辦公地址：長春市自由大路1138號 法定代表人：李樹 聯系電話：0431－5096733 傳真：0431－5680032 聯系人：高新宇 公司網址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ 35、申銀萬國證券股份有限公司 住所：上海市常熟路171 號 辦公地址：上海市常熟路171 號 法定代表人：王明權 聯系電話：021－54040044 聯 系 人：胡潔靜 公司網址： ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ 36、江南證券有限責任公司 注冊地址：江西省南昌市象山北路208號 辦公地址：江西省南昌市撫河北路291號 法定代表人：姚江濤 聯系人：余雅娜 聯系電話：0791－6768763 傳真電話：0791－6789414 客服電話：0791－6768763 公司網址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （二）注冊登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司 住所：北京西城區金融大街27號投資廣場23層 法定代表人：陳耀先 辦公地址：北京西城區金融大街27號投資廣場23層 聯系電話：0755－25938095 傳真：0755－25987538 聯系人：任瑞新 （三）律師事務所 名稱：北京市德恒律師事務所 住所：北京市西城區金融街19號富凱大廈Ｂ座十二層 辦公地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈Ｂ座十二層 負責人：王麗 聯系電話：010－65232180 65269781 傳真：010－65232181 聯系人：徐芳 經辦律師：陳靜茹、蘇文靜 （四）會計師事務所 名稱：安永華明會計師事務所 住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城安永大樓（即東三辦公樓）16層 辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城安永大樓（即東三辦公樓）16層 法定代表人：葛明 電話：010－58153000 傳真：010－85188298 聯系人：涂佩施 經辦注冊會計師：謝楓、羅智 四、基金的名稱 本基金名稱：鵬華優質治理股票型證券投資基金（ＬＯＦ） 五、基金的運作方式及類型 （一）本基金運作方式 上市契約型開放式 （二）本基金類型 股票型證券投資基金 六、基金的投資目標 投資于具有相對完善的公司治理結構和良好成長性的優質上市公司，為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。 七、基金的投資方向 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的各類股票、債券、權證、資產證券化產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如有投資需要可參與有價值的新股配售和增發。其中股票的主要投資方向為具有相對完善的公司治理結構和良好成長性的優質上市公司的股票，該部分股票的投資比例不低于基金股票資產的80％。 本基金股票資產占基金資產的比例為60％～95％，債券資產占基金資產的比例為0～35％，本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％，現金或到期日在1年期以內政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％。 法律法規或中國證監會以后允許基金投資的其他金融工具或品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，基金管理人可相應調整本基金的投資比例上限規定，不需經基金份額持有人大會審議。 八、基金的投資策略 本基金采取“自上而下 ”的資產配置和“自下而上 ” 的選股策略相結合的主動投資管理策略。 1、整體資產配置策略 本基金主要根據宏觀經濟、政策環境、利率走勢、市場技術指標、市場資金構成及流動性情況，運用定性和定量相結合的分析手段，對證券市場現階段的系統性風險以及未來一段時期內各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估，并據此制定本基金股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 2、行業配置策略 本基金的行業配置將以經濟周期的不同階段，不同行業或產業的發展所呈現出的差異性以及不同行業分享經濟增長所呈現出的差異性作為配置的出發點，重點投資于具有競爭優勢和比較競爭優勢的行業。 行業配置的主要步驟為： （1）通過以下分析，確定行業相對投資價值 1）宏觀經濟分析：分析宏觀經濟周期對行業發展的影響，確定宏觀經濟變量的變動對不同行業的影響程度； 2）行業景氣趨勢分析：立足全球視野，在深度分析和評估全球／區域行業效應后，對國內行業發展趨勢和發展環境進行分析，判斷行業或產品的增長前景； 3）優勢行業的發展模式分析； 4）行業的財務狀況分析。 （2）確定行業配置比例和行業調整比例：基金經理根據對各行業投資時機的判斷，結合行業研究小組的行業評估報告和行業配置建議，制定基金股票投資的行業配置策略以及行業配置的調整策略，確定基金在一定時期內的行業布局。 3、個股選擇策略 本基金遵循“自下而上”的個股選擇策略，主要投資于具有相對完善的公司治理結構和良好成長性的優質上市公司的股票。除此以外，本基金還將高度重視和跟蹤那些過去基本面情況差但現在已有明顯好轉的上市公司股票，深入分析其基本面發生轉變的根本性原因，同時采用多種價值評估辦法多角度地對其進行投資價值分析，甄選出那些基本面已得到改善，同時具有潛在高盈利增長趨勢的個股作為投資對象。 本基金個股選擇的步驟如下： （1）股票所屬上市公司的治理結構評估 本基金將通過定性和定量相結合的方式對股票所屬上市公司的治理結構中影響公司價值較大的一系列治理機制進行綜合評估，所評估的內容既包括內部治理機制，也包括外部治理機制。 內部治理機制的評估主要考查以下四個方面： 1） 董事會的治理機制：如董事會中獨立董事的比例、公司董事長是否和公司的最高管理者（ＣＥＯ）相分離、公司的最高管理者（ＣＥＯ）是否控制或部分控制了董事會等； 2） 管理層和董事會的薪酬機制：如管理層和董事會的薪酬機制和激勵約束機制是否能確保管理層以股東利益最大化為目標； 3） 股權結構：如公司主要股東的分散程度如何、股權結構是否過于集中、控股股東是否過大、企業是否擁有母公司、母公司對子公司的干預控制程度與支持力度如何、是否國有控股等； 4） 股東權益保護條款：如公司章程等行為規范文件中是否規定重大事項須由股東大會通過；是否允許累計投票；是否為小股東質疑控股股東提供渠道等； 5） 財務信息披露和透明度：公司管理者是否及時、充分和準確地提供及公開披露公司經營狀況、財務狀況和外部經營環境等相關信息。 外部治理機制的評估主要考查以下兩個方面： 1） 企業控制權市場機制：一個活躍的企業控制權的競爭市場對有效分配資源至關重要； 2） 法制基礎和中小投資者權益保護機制：是否有比較嚴格的監督條例和健全的法律體系使得中小投資者的權益得到較好的保護。 為了對上市公司的治理水平科學地、綜合地進行定量評估，我公司還將借助“利華公司治理研究中心”的“上市公司治理結構綜合評估系統”對上市公司的綜合治理水平進行評估和排名。 通過對上市公司治理結構的定性和定量評估，篩選出具有治理水平相對較高的股票，并以此作為本基金股票投資的選擇對象。 （2）歷史成長性股票篩選 個股是否具有良好的歷史成長性是本基金個股選擇的重要考量因素之一。本基金將主要借助于我公司的股票歷史成長性評估系統對按上述步驟篩選出來的股票的歷史成長性進行評估和排名，并由此篩選出具有良好的歷史成長性股票。其中歷史成長性評估系統中成長性排名的方法是借鑒新華富時600成長指數中的有關成長性排名的方法構建的，但構建中所選取的指標卻是不盡相同的7個指標，包括4個價值因子指標和3個成長因子指標。價值因子指標分別是凈資產與市值比率（Ｂ／Ｐ）、每股盈利／每股市價（Ｅ／Ｐ）、年現金流／市值（ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｔｏ－ｐｒｉｃｅ）以及銷售收入／市值（Ｓ／Ｐ）；成長因子分別是ＲＯＥ＠（1－紅利支付率）、過去2年每股收益復合增長率以及過去2年主營業務收入復合增長率。 （3）成長性股票篩選 對按上述步驟篩選出來的股票，行業研究小組會從影響股票所屬上市公司未來的成長性和持續盈利增長潛力的各個方面進行綜合評估，其中“未來兩年的預期主營業務收入復合增長率 ”以及“未來兩年的預期每股收益復合增長率 ”將是研究員評估股票的“成長性潛力 ”的主要考量指標。具體而言，主要包括以下兩個方面： 1）行業因素 這主要從企業的市場空間、行業景氣周期以及行業成長的推動力等方面加以考察，重點關注那些企業收入主要來源所在行業市場空間巨大，遠未飽和，消費需求持續增長；企業所屬行業處入發展期或成熟期前期，或行業正從衰退中復蘇；企業所屬行業的成長性對企業的盈利有明顯地推動力（由于企業在市場、產品結構、技術、原料等方面的差異，行業成長對不同行業具有不同的推動力）的上市公司中的股票。 2） 企業因素 這主要從以下幾個方面加以考慮： （ａ）規模：企業規模尚有發展潛力，未來成長空間巨大； （ｂ）產能：企業可加大投入，不斷擴大產能，并有配套的銷售能力和市場空間； （ｃ）創新：包括技術創新、產品創新、制度創新和管理創新企業。企業創新投入較大、創新能力較強，新產品、高技術含量產品的收入比例不斷提高； （ｄ）競爭優勢：相比競爭對手而言，企業有難以模仿的競爭優勢，如在資源、技術、人才、銷售網絡等方面的優勢等，借此優勢，企業可不斷提高市場占有率； （ｅ）管理：企業內部具有較大的可挖掘潛力，可通過提高管理水平，降低成本； （ｆ） 購并：企業內部有潛在發生重組、購并的可能性或機會，重組、購并后可極大地提升企業的盈利能力，且購并實現的可能性較大。 （4）股票的價值評估 本基金對按上述步驟篩選出來的股票將進一步地進行價值評估。針對不同的股票其所屬行業特點的不同，本基金將采取不同的股票估值模型，同時本基金將立足全球視野，在綜合考慮股票歷史的、國內的、國外的估值水平的基礎上，對企業進行相對價值評估，甄選價值相對低估的個股作為本基金的投資對象。 4、債券投資策略 本基金的債券投資采用久期控制下的主動投資策略，本著風險收益匹配最優、兼顧流動性的原則確定債券各類屬資產的配置比例。在個券選擇上，本基金綜合運用利率預期、收益率曲線估值、信用等級分析、流動性評估等方法來評估個券的投資價值。 5、權證投資策略 本基金將權證看作是輔助性投資工具，其投資原則為有利于基金資產增值，有利于加強基金風險控制。 本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，同時綜合考慮權證定價模型、市場供求關系、交易制度設計等多種因素對權證進行定價，主要運用的投資策略為：杠桿交易策略、對沖保底組合投資策略、保底套利組合投資策略、買入跨式投資策略、Ｄｅｌｔａ對沖策略等。 6、投資決策程序 （1）決策依據 （ａ）國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定； （ｂ）國家宏觀經濟環境及其對證券市場的影響； （ｃ）貨幣政策的變化； （ｄ）利率走勢與通貨膨脹預期； （ｅ）地區及行業發展狀況； （ｆ）上市公司價值發現； （ｇ）國內及國際著名研究機構的研究報告。 （2）決策程序 本基金的投資主要參照以下流程進行運作，在有效控制投資風險的前提下，為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值： （ａ）行業研究小組研究人員通過自身研究以及借助外部研究機構的研究成果，形成宏觀、策略方面的研究報告，為基金資產配置提供決策支持。 （ｂ）投資決策委員會依照基金經理提供的投資組合建議書審定投資原則與方向，即確定股票、 債券和現金等大類資產之間的配置比例。 （ｃ）金融工程部借助公司的《上市公司治理結構綜合評估系統》定期或不定期的提交上市公司治理結構綜合評估的數量化分析報告，同時借助公司的《股票成長性評估系統》定期提交有關股票成長性的數量化分析報告，作為決策支持。 （ｄ）行業研究員通過個股的財務評級、所處行業的定位分析、市場和經濟環境分析等途徑，對上市公司成長性和盈利性以及投資價值的各個方面進行綜合評估，自下而上地篩選出具有相對完善的公司治理結構和良好成長性的優質上市公司，并以此作為本基金股票投資的備選股票。 （ｅ）本基金的行業配置以行業景氣預測為基礎，結合對產業政策、行業相關特征指標和財務指標的分析，對行業進行綜合評價，行業研究小組將定期提交行業景氣預測報告和行業配置建議。 （ｆ）基金經理及助理依據行業研究小組的投資建議報告，再結合自己對市場時機的判斷，確定行業配置比例以及個股權重，構建股票投資組合，再通過Ｂａｒｒａ Ａｅｇｉｓ風險管理系統的優化分析以及基金經理小組的判斷對組合作進一步的調整優化。 （ｇ）固定收益小組與基金經理在充分考慮基金投資的安全性和基金資產的高流動性的前提下，構建債券組合。 （ｈ）交易室按有關交易規則執行交易指令，并將有關信息反饋給基金經理。 （ｉ）金融工程研究部負責對基金持倉的品種進行風險監控、風險預警以及投資業績評估。 （ｊ）金融工程研究部績效評估研究員定期為投資決策委員會、投資總監、基金經理提供基金業績評估報告，基金經理對于投資決策委員會和風險管理人員認為具有較大風險的投資品種擬定改進方案，并必須在規定的時間內調整投資組合。 （ｋ）監察稽核部對投資流程的合法合規性進行監控。 九、基金的業績比較基準 本基金業績比較基準： 滬深300指數 ×75％＋新華雷曼中國綜合債券指數× 25％ 滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只Ａ股作為樣本編制而成的成份股指數，是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映Ａ股市場整體走勢的指數。該指數市場代表性強，指數編制方法透明、樣本股票調整規則清晰，并可作為今后金融工具創新和發展的重要參照指數，因此本基金選擇滬深300指數作為股票投資部分的業績比較基準。 新華雷曼中國綜合債券指數是業內最常用的一種評判債券投資收益的基準指數之一，它涵蓋了我國三個市場（銀行間市場、滬、深交易所）上市的可投資級的固定利率債券，在編制中的樣本選擇標準嚴格，再加上其具有權威、透明、及時的特點，因此本基金選擇新華雷曼中國綜合債券指數作為債券投資部分的業績比較基準。 如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準的股票指數時，本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告。 十、基金的風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣型基金、債券基金、混合型基金，為證券投資基金中具有較高風險、較高收益的投資品種。 十一、基金的投資組合報告（未經審計） 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，已于2007年10月23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本報告中所列財務數據截至2007年9月30日，未經審計。 1、 截至2007年9月30日基金資產組合情況 ■ 2、 截至2007年9月30日按行業分類的股票投資組合 ■ 3、截至2007年9月30日按市值占基金資部凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ 4、 截至2007年9月30日按券種分類的債券投資組合 ■ 5、 截至2007年9月30日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ 6、 投資組合報告附注 （1）報告期內本基金投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的股票。 （2）報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 （3）其他資產構成 出資人名稱 出資額（萬元） 出資比例 國信證券有限責任公司 7，500 50％ Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ 7，350 49％ 深圳市北融信投資發展有限公司 150 1％ 總 計 15，000 100％ 序號 股票代碼 股票名稱 數 量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 600036 招商銀行 35，341，417 1，352，516，028．59 5．65 2 000933 14，440，576 950，334，306．56 3．97 3 600016 54，998，231 869，522，032．11 3．63 4 600569 57，189，470 738，316，057．70 3．08 5 600030 中信證券 6，649，931 643，114，827．01 2．69 6 000002 萬 科Ａ 19，664，796 593，876，839．20 2．48 7 600028 30，000，000 568，200，000．00 2．37 8 601166 9，565，838 539，704，579．96 2．25 9 000709 19，226，183 504，110，518．26 2．11 10 600383 11，066，491 467，404，903．17 1．95 序號 行業 期末市值 （元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 Ａ 農、林、牧、漁業 211，347，972．43 0．88 2 Ｂ 采掘業 2，342，347，879．48 9．79 3 Ｃ 制造業 9，098，369，726．70 38．01 其中： Ｃ0 食品、飲料 750，350，393．58 3．13 Ｃ1 紡織、服裝、皮毛 1，659，443．28 0．01 Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00 Ｃ3 造紙、印刷 392，451，912．81 1．64 Ｃ4 石油、化學、塑膠、塑料 732，766，768．77 3．06 Ｃ5 電子 158，626，773．80 0．66 Ｃ6 金屬、非金屬 3，951，943，290．45 16．51 Ｃ7 機械、設備、儀表 2，331，553，473．88 9．74 Ｃ8 醫藥、生物制品 779，017，670．13 3．25 Ｃ99 其他制造業 0．00 0．00 4 Ｄ 電力、煤氣及水的生產和供應業 322，006，531．94 1．35 5 Ｅ 建筑業 71，882，416．00 0．30 6 Ｆ 交通運輸、倉儲業 1，121，847，399．00 4．69 7 Ｇ 信息技術業 491，993，024．90 2．06 8 Ｈ 批發和零售貿易 782，054，751．62 3．27 9 Ｉ 金融、保險業 4，582，021，060．17 19．14 10 Ｊ 房地產業 2，316，205，620．05 9．68 11 Ｋ 社會服務業 301，627，709．18 1．26 12 Ｌ 傳播與文化產業 354，009，212．40 1．48 13 Ｍ 綜合類 0．00 0．00 合計 21，995，713，303．87 91．90 序號 資產品種 金額（元） 金額占基金總資產比例（％） 1 股票 21，995，713，303．87 88．10 2 債券 1，050，043，241．80 4．21 3 權證 212，623，450．95 0．85 4 銀行存款及清算備付金 1，585，639，962．83 6．35 5 其他資產 122，945，503．39 0．49 合計 24，966，965，462．84 100 序號 債券品種 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 國債 77，688，221．10 0．32 2 金融債 968，200，000．00 4．05 3 企業債 0．00 0．00 4 可轉換債券 4，155，020．70 0．02 合計 1，050，043，241．80 4．39 序號 債券名稱 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例（％） 1 07央票84 968，200，000．00 4．05 2 20國債⑽ 23，796，175．00 0．10 3 02國債⑽ 22，018，349．00 0．09 4 99國債⑻ 17，606，750．00 0．07 5 02國債⒁ 11，983，337．10 0．05 其他資產明細 金額（元） 應收交易保證金 6，307，606．02 應收利息 5，914，247．59 應收申購款 110，707，719．02 待攤費用 15，930．76 合計 122，945，503．39 權證名稱 本報告期買入權證金額（元） 本報告期獲配權證市值（元） 報告期初持有權證市值 （元） 報告期末持有權證市值（元） 報告期末權證市值占基金資產凈值比例（％） 五糧液認購權證 62，214，112．91 0．00 16，000，000．00 93，192，000．00 0．39 華僑城認購權證 79，458，466．30 0．00 34，084，800．00 119，431，450．95 0．50 合計 141，672，579．21 0．00 50，084，800．00 212，623，450．95 0．89 凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業績比較基準收益率3 業績比較基準收益率標準差4 1－3 2－4 過去一個月 5．29％ 1．69％ 4．05％ 1．35％ 1．24％ 0．34％ 過去三個月 43．24％ 1．81％ 34．96％ 1．60％ 8．28％ 0．21％ 自基金合同生效至2007年9月30日 51．40％ 1．82％ 35．55％ 1．82％ 15．85％ 0．00％ 集中申購金額（Ｍ，含申購費） 費率 Ｍ＜100萬 1．2％ 100萬≤ Ｍ＜500萬 1．0％ 500萬≤ Ｍ＜1000萬 0．8％ Ｍ ≥1000萬 1000元／筆 申購金額（Ｍ，含申購費） 申購費率 Ｍ＜100萬 1．5％ 100萬≤ Ｍ＜500萬 1．2％ 500萬≤ Ｍ＜1000萬 1．0％ Ｍ ≥1000萬 1000元／筆 持有年限（Ｙ） 場外贖回費率 Ｙ＜1年 0．5％ 1年≤Ｙ＜2年 0．25％ Ｙ≥2年 0
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