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美元/日元短期期權隱含波動率走低http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 15:40 財華社
東京匯市周五,因美元現匯匯率走高降低了其至少在未來幾個交易日的下行風險,導致投資者賣出期權,美元/日元短期外匯期權隱含波動率走低。 交易商稱,受美國及日本股市上揚的影響,美元/日元現匯匯率持穩于110附近;這樣一來,為避免期權金因時間推移發生損耗,投資者都在賣出短期期權。但就長期而言,投資者仍看跌美元。 盡管沒有太多投資者買進對沖美元長期走低的期權,但也很少有人賣出,因此長期期權的引申波幅持平。周五亞太時段收盤,美元/日元1個月期期權隱含波動率報12.2%/12.6%,周四紐約市場收盤報12.3%/12.6%;3個月期期權隱含波動率持平于10.6%/11.0%。
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