一、基金合同生效日

　　2003年9月30日

　　二、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　名稱： 融通基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

　　辦公地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

　　設(shè)立日期：2001年5月22日

　　法定代表人：孟立坤

　　電話：（0755）26948666

　　聯(lián)系人：吳冶平

　　注冊資本：12500萬元

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：河北證券有限責(zé)任公司40％、日興資產(chǎn)管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）40％、新時代證券有限責(zé)任公司20％。

　　（二）主要人員情況

　　1、基金管理人董事會成員

　　董事長孟立坤先生，工學(xué)博士。歷任海軍工程學(xué)院、太原機(jī)械學(xué)院教師；北京市豐臺區(qū)科委工程師；河北證券有限責(zé)任公司總裁助理。2001年至今，任融通基金管理有限公司董事長。

　　獨(dú)立董事曹鳳岐先生，教授。歷任北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)系講師；北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授、教授。現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、北京大學(xué)金融與證券研究中心主任、國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員、中國金融學(xué)會常務(wù)理事、北京市金融學(xué)會副會長。

　　獨(dú)立董事強(qiáng)力先生，教授。現(xiàn)任西北政法學(xué)院教授、經(jīng)濟(jì)法系副主任、經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士研究生導(dǎo)師、金融證券法研究中心主任。

　　獨(dú)立董事林義相先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1983年獲北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1989年獲法國巴黎第十大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1989年至1994年，就職于法國儲蓄與信托銀行（ＣＤＣ）股票部，從事股票投資分析工作；1994年至1996年，就職于中國證券監(jiān)督管理委員會，歷任高級專家、研究信息部副主任、證券交易監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人；1996年至2001年，任職華夏證券有限公司副總裁；2001年至今，任職天相投資顧問有限公司董事長兼總經(jīng)理。

　　董事Ｍｉｙａｚａｔｏ Ｈｉｒｏｋｉ（宮里啟暉）先生，1993年畢業(yè)于日本東京大學(xué)生物理學(xué)系，獲碩士學(xué)位。1993年至1994年，任職瑞士信貸第一波士頓銀行東京分行債券交易經(jīng)理助理；1994年至1996年，任職德國農(nóng)業(yè)中央銀行東京分行債券交易經(jīng)理；1996年至1998年，任職日本長期信用銀行總行債券交易基金經(jīng)理；1998年至1999年，任職摩根大通銀行東京分行外匯交易全球市場主管；1999年至今，任職日興資產(chǎn)管理有限公司大中華區(qū)總監(jiān)、高級基金經(jīng)理。

　　董事Ａｌｌｅｎ Ｙａｎ（顏錫廉）先生，2000年畢業(yè)于日本一橋大學(xué)商學(xué)院，獲工商管理碩士學(xué)位。2000 年至2001年，任職美國富達(dá)投資公司財(cái)務(wù)分析員；2001年至2006年，任職日本富達(dá)投資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2006年至今，任職日興資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)企劃與分析部部長。

　　董事馬金聲先生，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國人民銀行辦公廳副主任、主任，金銀管理司司長；中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長；國泰君安證券股份有限公司黨委書記兼副董事長。

　　董事呂秋梅女士，工商管理碩士。歷任國信證券有限公司總裁助理；鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理。2001年至今，歷任融通基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　董事吳冶平先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國銀行深圳國際信托咨詢公司證券發(fā)行部項(xiàng)目經(jīng)理；深圳市安信財(cái)務(wù)顧問有限公司上市策劃部經(jīng)理；華夏證券有限公司深圳分公司企業(yè)購并部經(jīng)理；國信證券有限公司投資銀行總部副總經(jīng)理、公司研究部總經(jīng)理；鵬華基金管理有限公司監(jiān)事、研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理助理。2001年至今，歷任融通基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總監(jiān)、督察長。

　　2、基金管理人監(jiān)事會成員

　　監(jiān)事程燕春先生，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國建設(shè)銀行南昌市分行城北支行行長；中國建設(shè)銀行基金托管部市場處負(fù)責(zé)人。2001年至今，歷任融通基金管理有限公司總經(jīng)理助理、上海分公司總經(jīng)理。

　　3、公司高級管理人員

　　總經(jīng)理呂秋梅女士，同上。

　　副總經(jīng)理劉模林先生， 1969 年生，華中理工大學(xué)機(jī)械工程碩士。具有13 年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任武漢市信托投資公司證券總部研究部經(jīng)理、花橋證券營業(yè)部經(jīng)理；融通基金管理有限公司研究策劃部策略和行業(yè)研究員、總監(jiān)、機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)、基金管理部總監(jiān)，現(xiàn)同時擔(dān)任通寶證券投資基金基金經(jīng)理和融通新藍(lán)籌證券投資基金基金經(jīng)理。

　　督察長吳冶平先生，同上。

　　4、本系列基金基金經(jīng)理

　　（1）融通債券基金

　　Ａ、現(xiàn)任基金經(jīng)理情況

　　陶武彬先生，1971年出生，碩士學(xué)位，9年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后在中國化工建設(shè)深圳公司、深圳市深投投資有限公司、香港京華山一證券公司從事證券研究、投資和投資銀行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、研究部總監(jiān)助理、融通新藍(lán)籌基金經(jīng)理助理等職。現(xiàn)同時任融通易支付貨幣市場基金基金經(jīng)理。

　　在任職本基金基金經(jīng)理前，陶武彬先生未擔(dān)任過基金經(jīng)理。

　　Ｂ、歷任基金經(jīng)理情況

　　自2003年9月30日至2004年7月20日期間，由徐荔蓉先生擔(dān)任基金經(jīng)理。

　　自2004年7月21日起至今，由陶武彬先生擔(dān)任基金經(jīng)理。

　　（2）融通深證100指數(shù)基金

　　Ａ、現(xiàn)任基金經(jīng)理情況

　　張野先生，1962年出生，工商管理碩士，12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任杭州新希望證券投資顧問有限公司董事長、總經(jīng)理，融通基金管理有限公司研究員。現(xiàn)同時擔(dān)任融通巨潮100指數(shù)基金基金經(jīng)理。

　　在任職本基金基金經(jīng)理前，張野先生未擔(dān)任過基金經(jīng)理。

　　Ｂ、歷任基金經(jīng)理情況

　　自本基金成立至今，一直由張野先生擔(dān)任基金經(jīng)理。

　　（3）融通藍(lán)籌成長基金

　　Ａ、現(xiàn)任基金經(jīng)理情況

　　陳曉生先生，融通藍(lán)籌成長基金基金經(jīng)理，1972 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾就職于中信集團(tuán)中大投資管理有限公司，歷任證券投資部交易員、期貨業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、股票投資經(jīng)理助理、股票投資經(jīng)理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，歷任融通新藍(lán)籌基金經(jīng)理助理、機(jī)構(gòu)理財(cái)部投資經(jīng)理、副總監(jiān)，現(xiàn)任機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)、融通動力先鋒基金基金經(jīng)理、同時兼任日興黃河基金融通模擬組合組合經(jīng)理。

　　在任職本基金基金經(jīng)理前，陳曉生先生擔(dān)任融通動力先鋒基金基金經(jīng)理。

　　嚴(yán)菲女士，1978年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，4年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后就職于日盛嘉富證券國際上海代表處、紅塔證券從事證券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行業(yè)研究員。

　　在任職本基金基金經(jīng)理前，嚴(yán)菲女士未擔(dān)任過基金經(jīng)理。

　　Ｂ、歷任基金經(jīng)理情況

　　自2003年9月30日至2007年3月1日期間，由易萬軍先生擔(dān)任基金經(jīng)理。

　　自2007年3月2日起至今，由陳曉生先生及嚴(yán)菲女士共同擔(dān)任基金經(jīng)理。

　　5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

　　三、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情況

　　名稱：中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號

　　成立時間：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　注冊資本：人民幣334，018，850，026元

　　聯(lián)系電話：010－66106912

　　聯(lián)系人：蔣松云

　　（二）主要人員情況

　　截至2007年6月末，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工82人，平均年齡30歲，90％以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有碩士以上學(xué)位或高級職稱。

　　（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

　　作為中國首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國工商銀行始終堅(jiān)持“誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的原則，嚴(yán)格履行著資產(chǎn)托管人的責(zé)任和義務(wù)，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的業(yè)務(wù)管理模式、健全的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)、強(qiáng)大的市場營銷能力，為廣大基金份額持有人和眾多資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，取得了優(yōu)異業(yè)績。截至2007年6月，托管證券投資基金80只，其中封閉式11只，開放式69只。托管資產(chǎn)規(guī)模年均遞增超過70％。至今已形成包括證券投資基金、信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社保基金、企業(yè)年金、產(chǎn)業(yè)基金、履約類產(chǎn)品、ＱＦＩＩ資產(chǎn)、ＱＤＩＩ資產(chǎn)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系。繼先后獲得《亞洲貨幣》和《全球托管人》評選的“2004年度中國最佳托管銀行”稱號、《財(cái)資》和《全球托管人》評選的“2005年度中國最佳托管銀行”稱號后，中國工商銀行又分別摘取《環(huán)球金融》、《財(cái)資》雜志“2006年度中國最佳托管銀行”桂冠。

　　四、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：

　　（1）融通基金管理有限公司深圳投資理財(cái)中心

　　辦公地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

　　郵政編碼：518053

　　聯(lián)系人：張權(quán)

　　電話：（0755）26948040

　　傳真：（0755）26935005

　　客戶服務(wù)中心電話：400－883－8088（免長途通話費(fèi)用）、（0755）26948088

　　（2）融通基金管理有限公司北京分公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ｃ座1241－1243室

　　郵編：100032

　　聯(lián)系人：宋雅萍

　　電話：（010））66190999轉(zhuǎn)0975

　　傳真：（010）88091635

　　（3）融通基金管理有限公司上海分公司

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發(fā)大廈27層Ｉ、Ｊ單元

　　郵編：200120

　　聯(lián)系人：林文兵

　　電話：（021）38424888轉(zhuǎn)2201

　　傳真：（021）58402858轉(zhuǎn)333

　　2、代銷機(jī)構(gòu)：

　　（1）中國工商銀行

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　電話：（010 ）66107900

　　傳真：（010 ）66107914

　　聯(lián)系人：田耕

　　（2）中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　客戶服務(wù)電話：95533

　　傳真：（010）67598409

　　聯(lián)系人：曲華蕊

　　（3）交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：（021）58781234

　　傳真：（021）58408842

　　聯(lián)系人：王瑋

　　客戶服務(wù)電話：95559

　　（4）招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：（0755）83195834

　　傳真：（0755）83195049

　　聯(lián)系人：朱虹 劉薇

　　客服電話：95555

　　（5）深圳發(fā)展銀行

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈

　　法定代表人：藍(lán)德彰

　　電話：（0755）82088888轉(zhuǎn)8811

　　傳真：（0755）82080714

　　聯(lián)系人：周勤

　　客戶服務(wù)電話：95501

　　（6）中國民生銀行股份有限公司

　　辦公地址：北京市東城區(qū)正義路甲4號

　　法定代表人：經(jīng)叔平

　　客戶服務(wù)電話：95568

　　電話：（010）58560666轉(zhuǎn)8988

　　傳真：（010）58560794

　　聯(lián)系人：吳杰

　　（7）國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：（021）62580818

　　傳真：（021）62583439

　　聯(lián)系人： 芮敏祺

　　（8）中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：（010）65186758

　　傳真：（010）65182261

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　客戶服務(wù)電話：400－8888－108

　　（9）國信證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　法定代表人：何如

　　電話：（0755）82130833轉(zhuǎn)2181

　　傳真：（0755）82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　　（10）招商證券股份有限公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：（0755）82943511

　　聯(lián)系人：黃健

　　（11）廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路大都會廣場36、37、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：（020）87555888

　　傳真：（020）87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　（12）中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：（010）84864818轉(zhuǎn)63266

　　傳真：（010）84865560

　　聯(lián)系人：陳忠

　　（13）中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　電話：（010）66568587

　　傳真：（010）66568536

　　聯(lián)系人： 郭京華

　　（14）海通證券股份有限公司

　　注冊地址：上海淮海中路98號

　　辦公地址：上海淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：（021）53594566轉(zhuǎn)6507

　　傳真：（021）53858549

　　聯(lián)系人：金蕓

　　（15）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強(qiáng)

　　電話：（0755）82493561

　　傳真：（0755）82492187

　　聯(lián)系人：盛宗凌

　　（16）申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：（021）54033888

　　聯(lián)系人：黃維琳

　　（17）興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福建省福州市湖東路99號標(biāo)力大廈

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：（021）68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　（18）長江證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：湖北省武漢市江漢區(qū)新華下路特8號

　　辦公地址：上海漢口路130號

　　法定代表人：明云成

　　電話：（021）63291352

　　傳真：（021）33130730

　　聯(lián)系人：甘露

　　（19）金通證券股份有限責(zé)任公司

　　注冊地址：杭州市鳳起路108號

　　法定代表人：應(yīng)土歌

　　客戶服務(wù)熱線：（0571）96598

　　聯(lián)系人：何燕華

　　傳真：（0571）85106383

　　（20）萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：廣州市東風(fēng)東路836號東峻廣場3座34－35樓

　　法定代表人：陸景奎

　　電話：（020）87694550

　　傳真：（020）87691530

　　聯(lián)系人：熊輝

　　（21）民生證券有限責(zé)任公司

　　總部地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158 號遠(yuǎn)洋大廈13 層

　　法人代表：岳獻(xiàn)春

　　電話：（010）85252564

　　聯(lián)系人：崔穎

　　（22）渤海證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號

　　法定代表人： 張志軍

　　電話：（022）28451883

　　傳真：（022）28451616

　　聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)

　　（23）山西證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：山西省太原市迎澤大街282號

　　辦公地址：山西省太原市府西街69號

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：（0351）8686766、8686708

　　聯(lián)系人：鄒連星 劉文康

　　客戶服務(wù)電話：（0351）8686868

　　（24）中信萬通證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：青島市東海路28號

　　法定代表人：史潔民

　　電話：（0532）5023457

　　聯(lián)系人：丁韶燕

　　（25）東吳證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：江蘇省蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：（0512）65581136

　　傳真：（0512）65588021

　　聯(lián)系人：方曉丹

　　（26）東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話：（021）50367888

　　聯(lián)系人：盛云

　　（27）長城證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：（0755）83516094

　　傳真：（0755）83516199

　　聯(lián)系人：高峰

　　（28）光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈15－16樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：（021）68816000轉(zhuǎn)1587

　　聯(lián)系人：劉晨

　　（29）東北證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：長春市人民大街138－1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　電話：（0431）5096710

　　傳真：（0431）5680032

　　聯(lián)系人：高新宇

　　開放式基金咨詢電話：（0431）96688轉(zhuǎn)0；（0431）5096733

　　公司網(wǎng)址： ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　（30）國聯(lián)證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址： 無錫市縣前東街8號

　　法定代表人：范炎

　　電話：（0510）2831662

　　聯(lián)系人：袁麗萍

　　（31）平安證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址： 深圳市福田區(qū)八卦三路平安大廈3樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：（0755）82440136、82450826

　　聯(lián)系人：余江

　　（32）華安證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：安徽省合肥市阜南路166號

　　法定代表人：汪永平

　　電話：（0551）5161671

　　聯(lián)系人：唐泳

　　（33）國都證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市東城區(qū)安處大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　電話：（010）64482828轉(zhuǎn)390

　　傳真：（010）64482090

　　（34）國盛證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：江西省南昌市永叔路15號（330003）

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達(dá)大廈10－13樓

　　法定代表人：管榮升

　　聯(lián)系：（0791）6289771

　　傳真：（0791）6289395

　　聯(lián)系人：萬齊志

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（35）宏源證券股份有限公司

　　注冊地址：新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號

　　法定代表人：湯世生

　　電話：（010）62267799轉(zhuǎn)6416

　　傳真：（010）62294470

　　聯(lián)系人：張智紅

　　客戶服務(wù)熱線：（010）622767799轉(zhuǎn)6789

　　公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（36）第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市筍崗路中民時代廣場Ｂ座25樓

　　法定代表人：劉學(xué)民

　　電話：（0755）25832493

　　傳真：（0755）25831718

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（37）金元證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：（0755）83025695

　　聯(lián)系人：金春

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　（38）信泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：南京市長江路88號

　　法定代表人： 錢凱法

　　電話：025－84784765

　　傳真：025－84784830

　　聯(lián)系人：舒萌菲

　　公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ

　　（39）恒泰證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系地址： 呼和浩特市新城區(qū)東風(fēng)路111號

　　法定代表人：劉汝軍

　　業(yè)務(wù)聯(lián)系人：魏華

　　聯(lián)系電話：0471－4961259

　　傳真：0471－4961259

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（40）華龍證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系地址： 甘肅省蘭州市靜寧路138 號

　　法定代表人：李曉安

　　業(yè)務(wù)聯(lián)系人：王寶國

　　聯(lián)系電話：0931－4890068

　　傳真：0931－4890515

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（二）注冊登記人

　　名稱： 融通基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

　　辦公地址：深圳市南山區(qū)華僑城漢唐大廈13、14層

　　郵政編碼：518053

　　法定代表人：孟立坤

　　電話：（0755）26948666

　　傳真：（0755）26935011

　　聯(lián)系人：敖敬東

　　（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　名稱：康達(dá)律師事務(wù)所

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街19號國際大廈703室

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街19號國際大廈703室

　　法定代表人：傅洋

　　聯(lián)系人：婁愛東王琪

　　經(jīng)辦律師：婁愛東肖鋼

　　電話：（010）85262828

　　傳真：（010）85262826

　　（四）會計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計(jì)師

　　名稱：普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)東昌路568號（郵編：200120）

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓（郵編：200021）

　　法人代表：楊紹信

　　電話：（021）61238888

　　傳真：（021）61238800

　　聯(lián)系人：陳兆欣

　　經(jīng)辦注冊會計(jì)師：汪棣、張立綱

　　五、基金的名稱

　　融通通利系列證券投資基金

　　六、基金的類型

　　契約型開放式

　　七、基金的投資目標(biāo)

　　（一）融通債券基金投資目標(biāo)

　　在強(qiáng)調(diào)本金安全的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

　　（二）融通深證100指數(shù)基金投資目標(biāo)

　　融通深證100指數(shù)基金運(yùn)用指數(shù)化投資方式，通過控制股票投資組合與深證100指數(shù)的跟蹤誤差，力求實(shí)現(xiàn)對深證100指數(shù)的有效跟蹤，謀求分享中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定增長和中國證券市場的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增長，為投資者帶來穩(wěn)定回報(bào)。

　　如果深證100指數(shù)被停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標(biāo)指數(shù)的情形下，或者證券市場有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時，本系列基金管理人可以相應(yīng)變更基金的投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略。

　　（三）融通藍(lán)籌成長基金投資目標(biāo)

　　融通藍(lán)籌成長基金主要投資于具有較高內(nèi)在投資價值的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌公司和具有很強(qiáng)的核心競爭優(yōu)勢、業(yè)績能夠持續(xù)增長或具有增長潛力的成長型公司。通過組合投資，在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金凈值的穩(wěn)定增長，追求資產(chǎn)的長期增值。

　　八、基金的投資方向

　　（一）融通債券基金

　　主要投資于低信用風(fēng)險(xiǎn)和中低流動性風(fēng)險(xiǎn)的債券組合，而利率風(fēng)險(xiǎn)則根據(jù)組合優(yōu)化的需要分布在高中低等不同的風(fēng)險(xiǎn)等級上。

　　（二）融通深證100指數(shù)基金

　　主要投資于深證100指數(shù)成份股和債券

　　（三）融通藍(lán)籌成長基金

　　融通藍(lán)籌成長基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。融通藍(lán)籌成長基金嚴(yán)格限定將相當(dāng)比例的基金資產(chǎn)投資于符合藍(lán)籌成長投資標(biāo)準(zhǔn)的投資對象；同時將根據(jù)市場狀況調(diào)整投資組合，把握投資機(jī)會，實(shí)現(xiàn)組合的進(jìn)一步優(yōu)化。

　　九、基金的投資策略

　　Ａ、融通債券基金

　　（一）投資策略

　　本基金以組合優(yōu)化為基本策略，利用收益曲線模型和債券品種定價模型，在獲取較好的穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上，捕捉市場出現(xiàn)的中短期投資機(jī)會。根據(jù)投資決策的過程，具體如下：

　　1、總體資產(chǎn)配置自上而下

　　利率是債券市場的主導(dǎo)因素，本基金將在宏觀研究的基礎(chǔ)上對未來利率變化趨勢進(jìn)行預(yù)測，形成債券投資決策的最根本依據(jù)；利率期限結(jié)構(gòu)對未來利率的變動具有重要參考和預(yù)測功能，本系列基金將基于實(shí)時的期限結(jié)構(gòu)變化，給出利率變動預(yù)警信號。總體資產(chǎn)配置中將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)和期限結(jié)構(gòu)的有關(guān)研究成果，設(shè)定債券組合的久期，控制整體的利率風(fēng)險(xiǎn)。此外，結(jié)合市場特征，充分考慮流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對銀行間國債市場、銀行間金融債市場、交易所國債市場和交易所企業(yè)債市場給予不同的久期進(jìn)行資產(chǎn)分配。

　　本基金將保留適量的現(xiàn)金以應(yīng)付贖回或開展逆回購，以便獲得較高的收益。

　　2、類屬配置組合優(yōu)化

　　在總體資產(chǎn)配置之下，對類屬配置采取給定久期的凸度優(yōu)化、收益率優(yōu)化、交易量優(yōu)化等多種優(yōu)化組合策略，最終優(yōu)化的比例是一個多目標(biāo)規(guī)劃的結(jié)果。

　　債券市場存在無效之處，本基金將結(jié)合收益曲線模型和收益率優(yōu)化模型把握市場出現(xiàn)的短暫機(jī)會，提高組合的投資收益。

　　3、單個品種合理定價

　　本基金力求通過絕對和相對定價模型對市場上所有債券品種進(jìn)行合理的定價，基于對每個品種的絕對和相對定價，進(jìn)行債券品種的投資價值分析。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)控制之下追求收益最大

　　目前我國債券投資的風(fēng)險(xiǎn)主要來自于利率風(fēng)險(xiǎn)，本基金將通過組合的久期管理來控制債券組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，然后通過凸度優(yōu)化和收益率優(yōu)化等追求收益的最大化。

　　可轉(zhuǎn)債的投資風(fēng)險(xiǎn)主要來源于股價的波動，在投資可轉(zhuǎn)債的總體比例上，本基金將根據(jù)ＶａＲ風(fēng)險(xiǎn)控制模型進(jìn)行調(diào)控。在可轉(zhuǎn)債品種的選擇上，本基金將主要通過股票定價模型和行業(yè)研究員對股票的評級等綜合判斷其股票投資價值，力爭實(shí)現(xiàn)較高的收益。

　　（二）投資決策

　　1、決策依據(jù)

　　（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定；

　　（2）國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對債券市場的影響；

　　（3）國家貨幣政策、財(cái)政政策以及證券市場政策；

　　（4）發(fā)債公司財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)處境、經(jīng)濟(jì)和市場需求狀況及其當(dāng)前市場價格；

　　（5）貨幣市場、資本市場資金供求狀況及未來走勢。

　　2、決策程序

　　（1）確定投資策略

　　基金經(jīng)理在宏觀、債券以及金融工程研究員提供的研究報(bào)告和模型的基礎(chǔ)上完成最終的投資策略報(bào)告，并上報(bào)投資決策委員會審批。投資決策委員會修改批準(zhǔn)后，交由風(fēng)險(xiǎn)控制委員會備案監(jiān)督，并由基金經(jīng)理進(jìn)行具體實(shí)施。

　　（2）進(jìn)行資產(chǎn)配置

　　基金經(jīng)理將根據(jù)上述研究報(bào)告和投資策略報(bào)告，對基金資產(chǎn)在每個市場進(jìn)行合理的配置，為每個債券組合設(shè)計(jì)合理的久期，并根據(jù)基金投資風(fēng)格對每個市場組合進(jìn)行不同的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置。

　　（3）建立投資組合

　　運(yùn)用組合優(yōu)化模型構(gòu)建初始比例，然后根據(jù)市場的變動情況及時對組合進(jìn)行調(diào)整。但是調(diào)整的幅度不得超越整體的投資策略和資產(chǎn)配置策略。

　　（4）組合監(jiān)控與調(diào)整

　　組合監(jiān)控與調(diào)整的理由主要來自于兩個方面，一是可能出現(xiàn)市場失效，例如出現(xiàn)了極具吸引力的短線買入或者賣出機(jī)會；二是風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，由專門的風(fēng)險(xiǎn)管理小組對持倉和交易進(jìn)行監(jiān)控，基金經(jīng)理或者風(fēng)險(xiǎn)管理小組發(fā)現(xiàn)組合局部或者整體風(fēng)險(xiǎn)超標(biāo)時，基金經(jīng)理應(yīng)立即對組合進(jìn)行調(diào)整。

　　（5）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與業(yè)績分析

　　風(fēng)險(xiǎn)管理小組定期對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和業(yè)績評價，為未來的管理提供客觀的依據(jù)。

　　（三）投資組合管理

　　本基金投資于國債、金融債和企業(yè)債（包括可轉(zhuǎn)債），投資組合必須符合以下規(guī)定：

　　1、投資于債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％；

　　2、本基金與由本基金管理人管理的其他基金合計(jì)持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10％；

　　3、持有現(xiàn)金或到期日在一年之內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％；

　　4、遵守中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制。

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素使基金投資不符合上述1至2項(xiàng)規(guī)定的比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　（四）資產(chǎn)支持證券的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及投資比例

　　1、投資策略

　　基金管理人在確保與基金投資目標(biāo)相一致的前提下，可本著謹(jǐn)慎和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則，為取得與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相稱的收益，投資于資產(chǎn)支持證券。

　　（1）買入持有策略

　　基金可在與投資目標(biāo)一致的前提下，買入并持有資產(chǎn)支持證券，以獲取相應(yīng)的利息收入。

　　（2）利率預(yù)期策略

　　根據(jù)對利率趨勢、提前還款率等的預(yù)期，預(yù)測資產(chǎn)支持證券收益率的變化趨勢，從而決定對資產(chǎn)支持證券的買入或賣出。

　　（3）信用利差策略

　　通過對資產(chǎn)支持證券的信用評估，分析預(yù)期違約率和違約損失率的變化趨勢，評估其信用利差是否合理，并預(yù)測其變化趨勢，通過其信用質(zhì)量的改善和信用利差的縮小獲利。

　　（4）相對價值策略

　　基金通過計(jì)算資產(chǎn)支持證券的名義利差、靜態(tài)利差及期權(quán)調(diào)整利差等指標(biāo)，將資產(chǎn)支持證券的收益風(fēng)險(xiǎn)特征與其他資產(chǎn)類別和債券的收益風(fēng)險(xiǎn)比較，確定其是否具有相對價值，從而決定對其整體或個券的買入和賣出。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　本公司將相應(yīng)采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

　　（1）公司通過嚴(yán)格的投資流程控制投資風(fēng)險(xiǎn)，基金經(jīng)理及有關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司投資授權(quán)制度。

　　（2）在投資資產(chǎn)支持證券時，首先應(yīng)由固定收益研究員提出資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益報(bào)告和投資建議，基金經(jīng)理根據(jù)公司投委會決定的資產(chǎn)配置計(jì)劃和相應(yīng)的投資權(quán)限，參考固定收益研究員的資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)收益報(bào)告，充分評估資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定具體投資方案，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。

　　（3）基金交易部負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職責(zé)，監(jiān)控內(nèi)容包括基金資產(chǎn)支持證券投資比例及交易對手風(fēng)險(xiǎn)控制等。

　　（4）公司固定收益小組對資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和績效評估，密切跟蹤影響基金所投資資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量變化的各種因素，并在投資中進(jìn)行相應(yīng)操作，以規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)的上升。

　　（5）公司固定收益小組負(fù)責(zé)不斷完善資產(chǎn)支持證券定價模型，并評估模型風(fēng)險(xiǎn)。密切跟蹤影響資產(chǎn)支持證券收益率變化的各種因素，并評估其對資產(chǎn)支持證券持有期收益的影響，并進(jìn)行相應(yīng)的投資操作。

　　（6）基金經(jīng)理在投資決策時將評估資產(chǎn)支持證券的上市等流動性安排，并考慮其對基金資產(chǎn)流動性的影響，分散投資，確保所投資的資產(chǎn)支持證券具有適當(dāng)?shù)牧鲃有浴?/p>

　　（7）基金經(jīng)理將密切關(guān)注影響債務(wù)人提前償還的各種因素，并評估其對資產(chǎn)支持證券投資價值的影響，并進(jìn)行相應(yīng)的投資決策。

　　（8）本公司將不斷完善內(nèi)部控制制度及相應(yīng)技術(shù)手段，使基金相關(guān)操作以謹(jǐn)慎安全的方式進(jìn)行，確保基金及持有人利益得到保障。

　　（9）本公司將嚴(yán)格審查所投資資產(chǎn)支持證券的法律文件，確保各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都有適當(dāng)?shù)姆�律保障�?/p>

　　3、本基金可投資于剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券。

　　（1）持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％。

　　（2）投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％。

　　（3）與基金管理人管理的其它基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％。

　　（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的20％。

　　（5）因市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資資產(chǎn)支持證券不符合上述第（2）項(xiàng)和第（4）項(xiàng)規(guī)定的比例，基金管理人將在10交易日內(nèi)調(diào)整完畢。

　　（6）投資的資產(chǎn)支持證券須具有評級資質(zhì)的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)信用評級。本基金應(yīng)投資于信用級別為ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的資產(chǎn)支持債券。在持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3 個月內(nèi)予以全部賣出。

　　Ｂ、融通深證100指數(shù)基金

　　（一）投資策略

　　本基金以基金非債券資產(chǎn)90％以上的資金對深證100指數(shù)的成份股進(jìn)行股票指數(shù)化投資。股票指數(shù)化投資部分不得低于基金資產(chǎn)的50％，相對于深證100指數(shù)的日跟蹤誤差不超過0．5％。因基金規(guī)模或市場變化導(dǎo)致投資組合不能滿足上述比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）投資決策

　　1、決策依據(jù)

　　（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定；

　　（2）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及前景，經(jīng)濟(jì)政策趨向；

　　（3）本基金跟蹤誤差的控制管理；

　　（4）行業(yè)及上市公司基本面研究；

　　（5）提前或延后指數(shù)成份股的變更。根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，預(yù)測指數(shù)成份股可能發(fā)生的變動以及對股價的影響，提前或延后調(diào)整成份股。

　　2、決策程序

　　（1）研究策劃部提供宏觀分析、利率和通貨膨脹分析、深證100指數(shù)成份股公司的研究報(bào)告；金融工程小組利用模型進(jìn)行歷史模擬和風(fēng)險(xiǎn)測算。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行投資論證，做出投資建議提交給基金經(jīng)理，并為投資決策委員會提供資產(chǎn)配置的決策依據(jù)。

　　（2）基金經(jīng)理根據(jù)研究策劃部提交的投資建議初步?jīng)Q定下一階段的資產(chǎn)配置提案報(bào)投資決策委員會。

　　（3）投資決策委員會審定基金經(jīng)理提交的資產(chǎn)配置提案，形成資產(chǎn)配置計(jì)劃書。

　　（4）基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決策，制定相應(yīng)的指數(shù)投資和債券投資組合方案并報(bào)投資決策委員會備案。對超出基金經(jīng)理權(quán)限的單項(xiàng)投資決策須報(bào)投資決策委員會審議批準(zhǔn)。

　　（5）基金經(jīng)理根據(jù)投資組合方案制定具體的操作計(jì)劃，并以投資指令的形式下達(dá)至基金交易部。

　　（6）基金交易部依據(jù)投資指令具體執(zhí)行買賣操作，并將指令的執(zhí)行情況反饋給基金經(jīng)理。

　　（7）金融工程小組負(fù)責(zé)對基金組合的跟蹤誤差和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，定期提交組合跟蹤誤差和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告。在跟蹤誤差超過一定范圍時，通知基金經(jīng)理和相關(guān)部門，及時進(jìn)行投資組合的調(diào)整。

　　（8）投資決策委員會根據(jù)市場變化對投資組合計(jì)劃提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。監(jiān)察稽核部對投資的決策和執(zhí)行過程進(jìn)行日常監(jiān)督，投資組合方案執(zhí)行完畢，基金經(jīng)理負(fù)責(zé)向投資決策委員會提交總結(jié)報(bào)告。

　　（三）資產(chǎn)支持證券的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及投資比例

　　同融通債券基金。

　　（四）投資組合管理

　　本基金主要投資于股票、國債等。投資組合必須符合以下規(guī)定：

　　1、投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％；

　　2、持有一家上市公司的股票，不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10％；

　　3、本基金與由本基金管理人管理的其他基金合計(jì)持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10％；

　　4、現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％；

　　5、遵守中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制；

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素使基金投資不符合上述1至4項(xiàng)規(guī)定的比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　Ｃ、融通藍(lán)籌成長基金

　　（一）投資策略

　　1、資產(chǎn)配置

　　貫徹自上而下的投資策略，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、資本市場的運(yùn)行周期確定風(fēng)險(xiǎn)收益互補(bǔ)的股票資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的投資比例。

　　2、行業(yè)資產(chǎn)配置

　　在藍(lán)籌成長型投資理念的指導(dǎo)下，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)的把握以及對行業(yè)運(yùn)行周期的認(rèn)識，確定股票資產(chǎn)在不同行業(yè)的投資比例。

　　3、債券選擇

　　分析利率走勢和發(fā)行人的基本素質(zhì)，綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結(jié)構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)大小、市場流動性因素；另一方面考慮宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括通貨膨脹率、商品價格和ＧＤＰ增長等因素。

　　4、股票選擇

　　本基金為藍(lán)籌成長型基金。其股票投資主要包括兩部分：一部分為藍(lán)籌股投資，另一部分為成長型投資。對藍(lán)籌上市公司或成長型上市公司的投資均不得低于股票投資總額的30％。

　　本基金投資的藍(lán)籌公司具有以下主要特點(diǎn)：

　　（1）行業(yè)地位突出，收益穩(wěn)定，屬于相對成熟、穩(wěn)定的行業(yè)；

　　（2）業(yè)績優(yōu)異，盈利能力強(qiáng)，由于投資回報(bào)高而具備投資價值；

　　（3）股本較大，市值以及權(quán)重較大、市場地位突出；

　　（4）市場形象良好，這源自于穩(wěn)定可觀的公司收益及投資回報(bào)，良好的股價走勢（慢牛特征、抗跌性較強(qiáng)）等等；

　　本基金投資的成長型上市公司具有以下主要特點(diǎn)：

　　（1）公司發(fā)展前景好，主營產(chǎn)品或服務(wù)的市場有充分的成長空間，銷售增長率或收益增長率高；

　　（2）公司是中小型公司，有優(yōu)于同行其他公司的某種競爭優(yōu)勢；

　　（3）公司具有高成長潛力，已建立并形成較好的發(fā)展基礎(chǔ)；

　　（4）公司處于技術(shù)（方法）革新時期，有較強(qiáng)的管理層，具有較大發(fā)展空間。

　　5、權(quán)證投資

　　根據(jù)權(quán)證作為衍生品種本身的特性和作用，本基金在權(quán)證投資上主要運(yùn)用以下投資策略：基于標(biāo)的證券未來合理估值范圍分析及權(quán)證定量分析基礎(chǔ)上的頭寸保護(hù)策略及跨式權(quán)證投資策略；基于權(quán)證杠桿比率及Ｄｅｌｔａ對沖比率分析基礎(chǔ)上的權(quán)證替換投資策略；基于Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ等權(quán)證合理定價分析方法基礎(chǔ)上的權(quán)證與標(biāo)的證券的套利投資策略。

　　（二）投資決策

　　1、決策依據(jù)

　　（1）國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境；

　　（2）國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定；

　　（3）貨幣政策、利率走勢；

　　（4）地區(qū)及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r；

　　（5）上市公司研究；

　　（6）證券市場的走勢。

　　2、決策程序

　　（1）研究策劃部提供宏觀分析、行業(yè)分析、企業(yè)分析及市場分析的研究報(bào)告，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行投資論證，作出投資建議提交給基金經(jīng)理，并為投資決策委員會提供資產(chǎn)配置的決策依據(jù)。

　　（2）基金經(jīng)理根據(jù)研究策劃部提交的投資建議決定本基金下一階段的倉位和資金分布，形成資產(chǎn)配置提案報(bào)投資決策委員會。

　　（3）投資決策委員會審定基金經(jīng)理提交的資產(chǎn)配置提案，形成資產(chǎn)配置計(jì)劃書。

　　（4）基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決策，制定相應(yīng)的投資組合方案并報(bào)投資決策委員會備案。對超出基金經(jīng)理權(quán)限的單項(xiàng)投資決策須報(bào)投資決策委員會審議批準(zhǔn)。

　　（5）基金經(jīng)理根據(jù)投資組合方案制定具體的操作計(jì)劃，并以投資指令的形式下達(dá)至基金交易部。

　　（6）基金交易部依據(jù)投資指令具體執(zhí)行買賣操作，并將指令的執(zhí)行情況反饋給基金經(jīng)理。

　　（7）投資決策委員會根據(jù)市場變化對投資組合計(jì)劃提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。監(jiān)察稽核部對投資的決策和執(zhí)行過程進(jìn)行日常監(jiān)督，投資組合方案執(zhí)行完畢，基金經(jīng)理負(fù)責(zé)向投資決策委員會提交總結(jié)報(bào)告。

　　（三）資產(chǎn)支持證券的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及投資比例

　　同融通債券基金。

　　（四）投資組合管理

　　本基金可投資于股票、國債、金融債企業(yè)債（包括可轉(zhuǎn)債）和權(quán)證。投資組合必須符合以下規(guī)定：

　　1、投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％；

　　2、持有一家上市公司的股票，不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10％；

　　3、本基金與由本基金管理人管理的其他基金合計(jì)持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10％；

　　4、本基金持有的全部權(quán)證，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3％；本基金與由本基金管理人管理的的其他基金基金持有的同一權(quán)證不得超過該權(quán)證流通量的10％。

　　5、持有現(xiàn)金或到期日在一年之內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％；

　　6、遵守中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制。

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素使基金投資不符合上述1至5項(xiàng)及規(guī)定的比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　十、業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　（一）融通債券基金業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　全國銀行間同業(yè)拆借中心編制的銀行間債券綜合指數(shù)。

　　（二）融通深證100指數(shù)基金業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　深證100指數(shù)收益率×95％ ＋銀行同業(yè)存款利率×5％。

　　（三）融通藍(lán)籌成長基金業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　75％×國泰君安指數(shù) ＋ 25％×銀行間債券綜合指數(shù)。

　　十一、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　融通債券基金：屬于相對低風(fēng)險(xiǎn)的基金品種。

　　融通深證100指數(shù)基金：風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率接近市場平均水平。

　　融通藍(lán)籌成長基金：力求獲得超過市場平均水平的收益，承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　十二、投資組合報(bào)告

　　本系列基金管理人的董事會及董事保證本投資組合報(bào)告中所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本系列基金托管人中國工商銀行根據(jù)本系列基金合同規(guī)定，于2007年10月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本投資組合報(bào)告截止日為2007年9月30日。本部分中的“本報(bào)告期內(nèi)”指自2007年7月1日至2007年9月30日至期間。

　　（一）融通債券基金投資組合報(bào)告

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　2、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　3、本報(bào)告期末基金持有的資產(chǎn)支持證券情況

　　■

　　4、本報(bào)告期末基金投資前五名債券明細(xì)

　　■

　　5、本報(bào)告期末基金投資資產(chǎn)支持證券明細(xì)

　　■

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　（1）本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券中無發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券；

　　（2）其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　銀行存款和清算備付金

　　7，141，381．81

　　2．20％

　　債券投資市值

　　262，821，002．41

　　80．94％

　　資產(chǎn)支持證券市值

　　19，980，999．35

　　6．15％

　　其他資產(chǎn)

　　34，768，424．52

　　10．71％

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　324，711，808．09

　　100％

　　債券種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　國債

　　52，047，930．00

　　18．43％

　　可轉(zhuǎn)債

　　－－

　　－－

　　企業(yè)債

　　200，766，072．41

　　71．09％

　　金融債

　　10，007，000．00

　　3．54％

　　合計(jì)

　　262，821，002．41

　　93．06％

　　種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　資產(chǎn)支持證券

　　19，980，999．35

　　7．07％

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　鋼釩債1

　　69，873，402．51

　　24．74％

　　06中化債

　　36，463，905．10

　　12．91％

　　21國債⒂

　　36，004，480．00

　　12．75％

　　06馬鋼債

　　31，893，697．70

　　11．29％

　　06首都機(jī)場債

　　29，535，000．00

　　10．46％

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　瀾電03

　　19，980，999．35

　　7．07％

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　250，000．00

　　應(yīng)收證券清算款

　　19，037，688．64

　　應(yīng)收利息

　　3，868，279．01

　　應(yīng)收申購款

　　11，612，456．87

　　合計(jì)

　　34，768，424．52

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　銀行存款和清算備付金

　　602，272，308．59

　　4．19％

　　股票投資市值

　　13，462，051，453．67

　　93．62％

　　債券投資市值

　　195，564，499．00

　　1．36％

　　權(quán)證投資市值

　　22，331，128．58

　　0．16％

　　其他資產(chǎn)

　　97，870，614．61

　　0．67％

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　14，380，090，004．45

　　100．00％

　　行業(yè)

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　Ａ 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　22，082，590．53

　　0．16％

　　Ｂ 采掘業(yè)

　　618，245，496．21

　　4．36％

　　Ｃ 制造業(yè)

　　7，491，129，165．19

　　52．80％

　　Ｃ0 食品、飲料

　　1，073，957，191．60

　　7．57％

　　Ｃ1 紡織、服裝、皮毛

　　102，077，475．25

　　0．72％

　　Ｃ2 木材、家具

　　－－

　　－－

　　Ｃ3 造紙、印刷

　　105，116，465．75

　　0．74％

　　Ｃ4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　584，639，266．45

　　4．12％

　　Ｃ5 電子

　　147，498，632．72

　　1．04％

　　Ｃ6 金屬、非金屬

　　3，266，399，646．52

　　23．02％

　　Ｃ7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　1，612，968，992．76

　　11．37％

　　Ｃ8 醫(yī)藥、生物制品

　　568，884，287．41

　　4．01％

　　Ｃ99 其他制造業(yè)

　　29，587，206．73

　　0．21％

　　Ｄ 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　460，000，041．06

　　3．24％

　　Ｅ 建筑業(yè)

　　171，074，713．36

　　1．21％

　　Ｆ 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)

　　474，861，335．62

　　3．35％

　　Ｇ 信息技術(shù)業(yè)

　　455，641，045．44

　　3．21％

　　Ｈ 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　634，480，673．84

　　4．47％

　　Ｉ 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　732，573，962．34

　　5．16％

　　Ｊ 房地產(chǎn)業(yè)

　　1，839，617，617．23

　　12．97％

　　Ｋ 社會服務(wù)業(yè)

　　279，150，677．98

　　1．97％

　　Ｌ 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　69，601，552．02

　　0．49％

　　Ｍ 綜合類

　　213，592，582．85

　　1．51％

　　合計(jì)

　　13，462，051，453．67

　　94．90％

　　（1）指數(shù)投資部分

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　000002

　　萬 科Ａ

　　39，640，931．00

　　1，197，156，116．20

　　8．44％

　　002024

　　蘇寧電器

　　8，751，722．00

　　600，543，163．64

　　4．23％

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　13，732，814．00

　　549，037，903．72

　　3．87％

　　000858

　　五 糧 液

　　12，741，159．00

　　540，862，199．55

　　3．81％

　　000983

　　西山煤電

　　4，858，635．00

　　347，343，816．15

　　2．45％

　　（2）積極投資部分

　　無

　　債券種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　國債

　　128，139，467．40

　　0．90％

　　央行票據(jù)

　　48，645，000．00

　　0．34％

　　可轉(zhuǎn)債

　　13，290，258．52

　　0．09％

　　企業(yè)債

　　5，489，773．08

　　0．04％

　　合計(jì)

　　195，564，499．00

　　1．37％

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　02國債⒁

　　128，139，467．40

　　0．90％

　　06央行票據(jù)78

　　48，645，000．00

　　0．34％

　　錫業(yè)轉(zhuǎn)債

　　13，290，258．52

　　0．09％

　　國安債1

　　5，489，773．08

　　0．04％

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　應(yīng)收交易保證金

　　23，195，446．38

　　應(yīng)收證券清算款

　　－－

　　應(yīng)收利息

　　4，594，231．36

　　應(yīng)收申購款

　　70，080，936．87

　　合計(jì)

　　97，870，614．61

　　權(quán)證名稱

　　本期買入數(shù)量（份）

　　買入成本

　　總額（元）

　　類別（被動持有／主動投資）

　　本期賣出數(shù)量（份）

　　賣出收入（元）

　　深發(fā)ＳＦＣ1

　　被動持有

　　1，684，795．00

　　28，641，547．08

　　國安權(quán)證

　　436，792．00

　　2，382，747．32

　　被動持有

　　436，792．00

　　5，436，866．95

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　占基金資產(chǎn)總值比例

　　銀行存款和清算備付金

　　90，581，599．06

　　1．05％

　　股票投資市值

　　6，508，443，214．50

　　75．46％

　　債券投資市值

　　1，746，885，921．88

　　20．25％

　　權(quán)證投資市值

　　203，394，548．83

　　2．36％

　　其他資產(chǎn)

　　75，391，220．99

　　0．88％

　　資產(chǎn)合計(jì)

　　8，624，696，505．26

　　100．00％

　　行業(yè)

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　Ａ 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　－－

　　－－

　　Ｂ 采掘業(yè)

　　362，278，512．29

　　4．43％

　　Ｃ 制造業(yè)

　　1，352，399，067．33

　　16．52％

　　Ｃ0 食品、飲料

　　274，688，075．07

　　3．36％

　　Ｃ1 紡織、服裝、皮毛

　　－－

　　－－

　　Ｃ2 木材、家具

　　－－

　　－－

　　Ｃ3 造紙、印刷

　　－－

　　－－

　　Ｃ4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　131，812，800．00

　　1．61％

　　Ｃ5 電子

　　－－

　　－－

　　Ｃ6 金屬、非金屬

　　456，787，769．20

　　5．58％

　　Ｃ7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　284，430，423．06

　　3．48％

　　Ｃ8 醫(yī)藥、生物制品

　　204，680，000．00

　　2．50％

　　Ｃ99 其他制造業(yè)

　　－－

　　－－

　　Ｄ 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　－－

　　－－

　　Ｅ 建筑業(yè)

　　－－

　　－－

　　Ｆ 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)

　　872，642，753．92

　　10．66％

　　Ｇ 信息技術(shù)業(yè)

　　－－

　　－－

　　Ｈ 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　741，730，000．00

　　9．06％

　　Ｉ 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　2，385，042，880．96

　　29．14％

　　Ｊ 房地產(chǎn)業(yè)

　　671，770，000．00

　　8．21％

　　Ｋ 社會服務(wù)業(yè)

　　122，580，000．00

　　1．50％

　　Ｌ 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　－－

　　－－

　　Ｍ 綜合類

　　－－

　　－－

　　合計(jì)

　　6，508，443，214．50

　　79．52％

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù) 量（股）

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　600030

　　中信證券

　　7，822，710．00

　　756，534，284．10

　　9．24％

　　600029

　　南方航空

　　26，287，698．00

　　629，327，490．12

　　7．69％

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　14，620，212．00

　　584，516，075．76

　　7．14％

　　600036

　　招商銀行

　　13，703，800．00

　　524，444，426．00

　　6．41％

　　000960

　　錫業(yè)股份

　　4，455，484．00

　　445，548，400．00

　　5．44％

　　000002

　　萬 科Ａ

　　12，000，000．00

　　362，400，000．00

　　4．43％

　　002024

　　蘇寧電器

　　4，000，000．00

　　274，480，000．00

　　3．35％

　　601318

　　中國平安

　　1，947，788．00

　　262，853，990．60

　　3．21％

　　000402

　　金 融 街

　　7，000，000．00

　　230，370，000．00

　　2．81％

　　601111

　　中國國航

　　9，484，540．00

　　223，740，298．60

　　2．73％

　　債券種類

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　金融債

　　810，224，000．00

　　9．90％

　　國債

　　418，670，511．40

　　5．12％

　　央行票據(jù)

　　405，480，000．00

　　4．95％

　　可轉(zhuǎn)債

　　112，511，410．48

　　1．37％

　　合計(jì)

　　936，661，921．88

　　21．34％

　　債券名稱

　　市 值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　02國債⒁

　　302，655，641．40

　　3．70％

　　06國開01

　　203，550，000．00

　　2．49％

　　01國開09

　　200，540，000．00

　　2．45％

　　07央行票據(jù)70

　　178，740，000．00

　　2．18％

　　21國債⑽

　　115，203，840．00

　　1．41％

　　項(xiàng)目

　　金 額（元）

　　交易保證金

　　5，835，002．01

　　應(yīng)收證券清算款

　　－－

　　應(yīng)收利息

　　23，979，719．42

　　應(yīng)收申購款

　　45，576，499．56

　　合計(jì)

　　75，391，220．99

　　權(quán)證名稱

　　本期買入

　　數(shù)量(份)

　　買入成本

　　總額(元)

　　類別（被動持有／主動投資)

　　本期賣出

　　數(shù)量（份）

　　賣出收入（元）

　　僑城ＨＱＣ1

　　780，000．00

　　29，685，176．10

　　主動投資

　　－－

　　－－

　　深發(fā)ＳＦＣ1

　　5，007，647．00

　　88，235，957．32

　　主動投資

　　－－

　　－－

　　深發(fā)ＳＦＣ2

　　1，279，634．00

　　31，971，301．75

　　主動投資

　　500，000．00

　　12，623，001．53

　　南航ＪＴＰ1

　　－－

　　－－

　　被動持有

　　15，000，000．00

　　20，125，959．66

　　融通通利系列證券投資基金（以下簡稱“本系列基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2003年8月6日證監(jiān)基金字［2003］94號文件“關(guān)于同意融通通利系列證券投資基金設(shè)立的批復(fù)”批準(zhǔn)募集設(shè)立，基金合同于2003年9月30日正式生效。

　　重要提示

　　本系列基金包含三個子基金，分別是：融通債券投資基金、融通深證100指數(shù)證券投資基金和融通藍(lán)籌成長證券投資基金。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書。

　　基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

　　本摘要根據(jù)基金合同和基金更新招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

　　本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年9月30日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年9月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)

審計(jì)）。

　　（下轉(zhuǎn)D013版）