本報訊 （記者敖曉波）一項最新的統計數據顯示，自今年1月4日以來，平衡型基金的幾何平均風險收益率要遠遠大于股票型基金的幾何平均風險收益率，因此，市場分析認為，在相同風險水平下，平衡型基金的收益回報要高過股票型基金。

　　Wind資訊提供的數據顯示， 2007年以來市場震蕩行情逐漸加劇。比較2005年以前成立的30只平衡型基金和44只股票型基金的各項風險收益指標，自2007年1月4日以來，30只平衡型基金的幾何平均風險收益率為2.1417%，44只股票型基金的幾何平均風險收益率為1.6221%。對此，富蘭克林國海中國收益基金經理黃林表示，平衡型基金多采用股債均衡投資的方式，相對于純股票型基金具有資產配置靈活、更可有效規避股市風險的優點。