機構投資者正日益成為中國資本市場的中堅力量，他們在投資風格、理念、持倉等方面的變化，備受市場關注。2006年年報顯示，QFII繼續增大金屬非金屬、金融保險、機械設備三個行業的投入，社保資金早在去年4季度已開始收縮旗下股票資產，保險資金去年年末則幾乎是單向加倉，而券商走了一條與其他機構完全不同的資產配置路徑，增配小行業，減持大行業。