海富通股票證券投資基金

　　2006年年度報告摘要

　　第一節 重要提示

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文，報告正文同時登載于基金管理人網站（http://www.hftfund.com）。投資者欲了解詳細內容，應仔細閱讀年度報告正文。

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經全部獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007年3月30日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告財務資料已經審計，普華永道中天會計師事務所為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。

　　第二節 基金簡介

　　第三節 主要財務指標和基金凈值表現

　　下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　一、主要財務指標

　　注：本基金合同生效日為2005年7月29日，2005年度主要財務指標的計算期間為2005年7月29日至2005年12月31日。

　　二、基金凈值表現

　　1、本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

　　2、本基金合同生效以來基金份額凈值變動情況，及與同期業績比較基準的變動比較：

　　海富通股票證券投資基金累計份額凈值增長率及同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　（2005年7月29日至2006年12月31日）

　　注：

　　1、按基金合同規定，本基金自基金合同生效起6個月內為建倉期，截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同有關投資范圍的規定，即股票資產70％-95%，一年期以內的國家債券和現金的比例不低于5％。同時滿足第14章（七）有關投資組合限制的各項比例要求。

　　2、自2006年9月起，陳洪先生不再擔任本基金基金經理；2007年2月起，由蔣征先生兼任本基金基金經理。

　　3、本基金自基金合同生效以來每年的凈值增長率，及與同期業績比較基準的收益率比較：

　　海富通股票證券投資基金凈值增長率與業績比較基準歷史收益率的對比圖

　　注：圖中列示的2005年度基金凈值增長率按該年度本基金實際存續期7月29日（基金合同生效日）起至12月31日止計算。

　　三、過往三年每年的基金收益分配情況

　　單位：元

　　(a)2006年度，本基金于2月13日、4月7日、5月12日、12月14日，發布第一、二、三、四次分紅預告，分別向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.25、0.35、0.50、9.20元，共計10.30元；

　　第四節 管理人報告

　　一、基金管理人及基金經理情況

　　（一）基金管理人及其管理基金的經驗

　　基金管理人海富通基金管理有限公司經中國證監會證監基金字[2003]48號文批準，由海通證券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同發起設立。本海富通股票證券投資基金是基金管理人管理的第四只開放式基金；除本基金外，基金管理人目前還管理著海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通貨幣市場證券投資基金、海富通強化回報混合型證券投資基金和海富通風格優勢股票型證券投資基金五只開放式基金。

　　（二）基金經理簡介

　　鄭拓先生，CFA，美國芝加哥大學MBA。歷任君安證券公司黑龍江公司投資經理，廣達投資公司投資經理，加拿大Donier International 企業融資經理，美國Robert W. Baird 投資銀行基金分析師。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投資部股票分析師、海富通精選基金經理助理。2005年4月至2006年9月任海富通精選基金經理，2006年5月至2006年9月任海富通強化回報基金基金經理，2005年7月至今任海富通股票基金基金經理， 2006年10月至2007年3月任海富通風格優勢基金基金經理。

　　2007年3月10日，鄭拓先生因個人工作變動的原因不再擔任本基金基金經理。

　　蔣征先生，工商管理碩士，持有基金從業人員資格證書，證券從業年限9年。歷任中國保險信托投資公司業務經理，嘉實基金管理有限公司豐和證券投資基金基金經理助理，2003年1月至2004年4月任泰和證券投資基金基金經理，2004年8月至2006年5月任華夏基金管理有限公司華夏大盤精選基金基金經理，2005年12月至2006年5月任基金興安基金經理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通強化回報混合型證券投資基金基金經理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金經理。

　　二、對報告期內基金運作的遵規守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規則、《海富通股票證券投資基金基金合同》、《海富通股票證券投資基金基金招募說明書》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。

　　三、報告期內基金投資策略和業績表現的說明與解釋

　　二零零六年，隨著股權分置改革的不斷深化，在人民幣升值和國民經濟快速增長的影響下，中國的A股市場展開了一波迅猛的上漲行情，不斷創出歷史新高。A股市場在國民經濟和金融體系中的地位空前提高，市場的投資價值獲得了國內和國際投資者的普遍認可，越來越多的投資者將參與到這個市場中。二零零六年是海富通股票基金完整運作的第一年，我們在世界分工和國際經濟結構調整的大背景下，深入研究國際及國內經濟發展趨勢、政策導向和市場環境等因素，及時把握中國經濟發展的主要脈絡，發掘處于不同景氣周期中的相關上市公司的投資價值，精選景氣行業和積極主動精選股票投資相結合，分享中國經濟高速成長的成果，基金的投資取得了一定的效果，基本實現了產品所要求的風險收益特征，并在逐步形成自己的風格。

　　截止本報告期末，本基金份額凈值為1.068元，累計凈值為2.098元。報告期內，基金凈值增長了131.41%，而同期基金業績比較基準上升97.60%，基金凈值跑贏業績比較基準33.81%。

　　本報告期內本基金未出現投資非公開發行股票的情況。

　　四、對宏觀經濟、證券市場及行業走勢等的簡要展望

　　雖然經過了2006年的大幅上漲，中國A股市場還是維持在基本合理的整體估值水平。在上市公司盈利繼續增長、人民幣持續升值和市場制度的不斷創新的背景下，我們依然看好A股市場的長期前景。我們認為2007年的市場將比2006年更多的體現波動性和復雜性，市場的收益率將有所下降。同時，新的投資產品的不斷推出，將帶來更多樣化的盈利機會。我們將繼續堅持精選景氣行業和積極主動精選股票投資相結合的方法，對基金資產進行管理。

　　第五節 托管人報告

　　本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對海富通股票證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管合同的有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

　　本報告期內，本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管合同的規定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督，對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

　　本年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確和完整。

　　第六節 審計報告

　　普華永道中天會計師事務所有限公司對海富通股票證券投資基金2006年12月31日的資產負債表以及2006年度的經營業績表和基金凈值變動表，出具了無保留意見的審計報告（普華永道中天審字(2007)第20191號）。

　　第七節 財務會計報告

　　一、基金會計報表

　　（一）資產負債表

　　（二）經營業績表及收益分配表

　　2005年7月29日

　　(基金合同生效日)

　　至2005年

　　（三）基金凈值變動表

　　2005年7月29日

　　(基金合同生效日)

　　至2005年

　　二、年度會計報表附注

　　（一）本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計除下述變更外與上年度會計報表相一致：

　　2006年11月13日之前取得的由于定向增發形成的暫時流通受限股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值，自2006年11月13日起取得的由于定向增發行成的暫時流通受限股票，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價低于定向增發股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價高于定向增發股票的初始投資成本，按定向增發股票鎖定期內已經過交易天數占鎖定期內總交易天數的比例將兩者之間差價的一部分確認為估值增值。

　　（二）重大會計差錯的內容和更正金額

　　本報告期無重大會計差錯。

　　（三）關聯方關系及關聯方交易

　　(a)關聯方

　　關聯方名稱 與本基金的關系

　　海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金銷售機構

　　中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)基金托管人、基金代銷機構

　　海通證券股份有限公司(“海通證券”)基金管理人的股東、基金代銷機構

　　富通基金管理公司

　　(Fortis Investment Management S.A.)基金管理人的股東

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　(b)通過關聯方席位進行的證券交易及交易傭金

　　上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取證管費、經手費和由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

　　該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

　　(c)基金管理人報酬

　　支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值1.5%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值 X 1.5% / 當年天數。

　　本基金在本年度需支付基金管理人報酬15，031，730.78元(2005年：4，983，550.45元)。

　　(d)基金托管費

　　支付基金托管人中國銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費＝前一日基金資產凈值 X 0.25% / 當年天數。

　　本基金在本年度需支付基金托管費2，505，288.37元(2005年：830，591.80元)。

　　(e) 由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業利率計息。基金托管人于2006年12月31日保管的銀行存款余額為781，023，210.58元(2005年：113，490，224.92元)。本年度由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為1，424，800.29元(2005年：671，368.37元)。

　　(f) 與關聯方通過銀行間同業市場進行的債券交易

　　本基金在本年度與基金托管人中國銀行通過銀行間同業市場進行的債券交易如下：

　　(g) 最近二個年度內本基金各關聯方均無投資本基金的情況

　　（四）報告期末流通轉讓受到限制的基金資產

　　(a)流通受限制不能自由轉讓的股票

　　(1)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股權分置改革而暫時停牌的股票，這些股票將在股權分置改革規定的程序結束后復牌。

　　(2)基金可使用以基金名義開設的股票賬戶，比照個人投資者和一般法人、戰略投資者參與新股認購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定，在新股上市后的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股或增發新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。

　　此外，基金還可作為特定投資者，認購由中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票，所認購的股票自發行結束之日起12個月內不得轉讓。

　　本基金截至2006年12月31日止投資的流通受限制的股票情況如下：

　　第八節 投資組合報告

　　一、報告期末基金資產組合情況

　　二、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　三、報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于基金管理人網站（www.hftfund.com）的年度報告正文。

　　四、報告期內股票投資組合的重大變動

　　(一)報告期內累計買入價值超出期末基金資產凈值2％或前20名的股票明細

　　（二）報告期內累計賣出價值超出期末基金資產凈值2％或前20名的股票明細

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