(上接53版)

　　日基金銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。

　　本基金在本年度需向關(guān)聯(lián)方支付的基金銷售服務(wù)費(fèi)如下：

　　③與關(guān)聯(lián)方通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的債券交易

　　本基金在本年度與基金托管人中國銀行通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的債券交易如下：

　　④關(guān)聯(lián)方持有本基金份額

　　本基金基金管理人在2006年度及2005年度未持有本基金份額。

　　本基金基金管理人主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在2006年12月31日及2005年12月31日未持有本基金份額。

　�、� 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的活期銀行存款由基金托管人中國銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。

　　4、報告期末沒有流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)。

　　第三節(jié) 動力平衡基金財(cái)務(wù)會計(jì)報告

　�。ㄒ唬﹦恿ζ胶饣�金會計(jì)報表

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

　　2、經(jīng)營業(yè)績表及收益分配表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

　　3、基金凈值變動表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

　�。ǘ�）動力平衡基金會計(jì)報表附注

　　1、本基金在本報告期所采用的會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)與上年度報告相一致。

　　2、本基金在本報告期無重大會計(jì)差錯。

　　3、重大關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易

　　(1)關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系

　　景順長城基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)

　　中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)

　　長城證券有限責(zé)任公司(“長城證券”)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)

　　景順資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的股東

　　大連實(shí)德集團(tuán)有限公司基金管理人的股東

　　開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司基金管理人的股東

　　下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　（2）關(guān)聯(lián)方交易

　　①通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的證券交易及交易傭金

　　上述傭金按市場傭金率計(jì)算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險基金后的凈額列示。債券及權(quán)證交易不計(jì)傭金。

　　該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。

　�、陉P(guān)聯(lián)方報酬

　　(a) 基金管理人報酬

　　支付基金管理人景順長城基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 1.5% / 當(dāng)年天數(shù)。

　　本基金在本年度需支付基金管理人報酬5，869，642.54元(2005年：4，046，621.99元)。

　　(b) 基金托管費(fèi)

　　支付基金托管人中國銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：

　　日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。

　　本基金在本年度需支付基金托管費(fèi)978，273.75元(2005年：674，436.87元)。

　　③與關(guān)聯(lián)方通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的債券交易

　　(a)本基金在本年度與基金托管人中國銀行通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的債券交易如下：

　　(b)本基金在本年度與基金管理人的股東長城證券通過銀行間同業(yè)市場進(jìn)行的債券交易如下：

　�、荜P(guān)聯(lián)方持有本基金份額

　　本基金基金管理人在2006年及2005年均未持有本基金份額。

　　本基金基金管理人主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在2006年12月31日及2005年12月31日均未持有本基金份額。

　�、萦申P(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息。

　　4流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)

　　(a)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股權(quán)分置改革而暫時停牌的股票，這些股票將在上市公司完成與流通股股東的溝通協(xié)商程序后復(fù)牌。

　　(b)基金可使用以基金名義開設(shè)的股票賬戶，比照個人投資者和一般法人、戰(zhàn)略投資者參與新股認(rèn)購。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個人投資者參與網(wǎng)上認(rèn)購獲配的新股或增發(fā)新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。

　　此外，基金還可作為特定投資者，認(rèn)購由中國

證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票，所認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本基金截至2006年12月31日止投資的流通受限制的股票情況如下：

　　第七章 投資組合報告

　　第一節(jié) 優(yōu)選股票基金投資組合報告

　　一、報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　二、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　三、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站的年度報告正文。

　　四、報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動

　�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦�(nèi)累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值前20名的股票明細(xì)

　�。ǘ�）報告期內(nèi)累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值2%以上的股票明細(xì)

　�。ㄈ�）報告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票收入總額

　　單位：元

　　五、報告期末按券種分類的債券投資組合

　　六、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

　　七、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)

　　本報告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。

　　八、報告期末權(quán)證投資明細(xì)

　　1、本報告期末未持有權(quán)證。

　　2、報告期內(nèi)因股權(quán)分置改革被動持有的權(quán)證數(shù)量為14，214，753.00股，成本總額為0.00元，無主動投資的權(quán)證。明細(xì)如下：

　　九、投資組合報告附注

　　1、報告期內(nèi)未出現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或者在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　3、基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　4、報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5、本報告期內(nèi)基金管理人未運(yùn)用基金固有資金投資本基金。

　　第二節(jié) 貨幣市場基金投資組合報告

　　一、報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　二、報告期債券回購融資情況

　　1、上表中報告期內(nèi)債券回購融資余額為報告期內(nèi)每日的融資余額的合計(jì)數(shù)，報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

　　2、根據(jù)《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號），自2005年4月1日起，除發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值20％。本基金在2006年1月1日至2006年12月31日期間無債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20％的情況。

　　三、基金投資組合平均剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況

　　本報告期內(nèi)，本基金投資組合平均剩余期限未發(fā)生違規(guī)超過180天的情況。

　　2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　四、報告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。

　　2、基金投資前十名債券明細(xì)

　　注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。

　　五、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　六、投資組合報告附注

　　1、基金計(jì)價方法說明：本基金采用攤余成本法計(jì)價，即計(jì)價對象以買入成本列示，按票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時的溢價和折價，在其剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷，每日計(jì)提損益。本基金采用固定單位凈值，基金賬面份額凈值為1.00元。

　　2、本報告期內(nèi)，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券，但不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過基金資產(chǎn)凈值20%的情況。

　　3、本報告期內(nèi)無需要說明的證券投資決策程序。

　　4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　5、本報告期內(nèi)基金管理人未運(yùn)用基金固有資金投資本基金。

　　第三節(jié) 動力平衡基金投資組合報告

　　一、報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　二、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　三、報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站的年度報告正文。

　　四、報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動

　�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦�(nèi)累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值2％以上的股票明細(xì)

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