成交量“沖擊”券商系統(tǒng)深交所規(guī)范技術(shù)管理

　　蔣飛

　　根據(jù)深交所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年一年按《指引》所劃定的重大技術(shù)事故標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)員出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致全部營(yíng)業(yè)部無(wú)法交易達(dá)15分鐘以上的有9家，出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致30%營(yíng)業(yè)部無(wú)法交易達(dá)30分鐘以上的會(huì)員有6家，出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致部分營(yíng)業(yè)部無(wú)法交易達(dá)60分鐘以上的會(huì)員有3家，出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致某種重要交易渠道無(wú)法交易達(dá)60分鐘以上的會(huì)員有6家，發(fā)生其他對(duì)新股申購(gòu)、權(quán)證行權(quán)、結(jié)算等業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重影響事故的會(huì)員有4家

　　隨著市場(chǎng)交易規(guī)模的擴(kuò)大，券商等交易所會(huì)員的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露。針對(duì)這一情況，深交所今天頒布了《深圳證券交易所會(huì)員交易及相關(guān)系統(tǒng)管理指引》(下稱《指引》)，對(duì)會(huì)員技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)提出了規(guī)范管理要求，以防范和化解由技術(shù)故障帶來(lái)的市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　自2006年以來(lái)，證券市場(chǎng)成交量屢創(chuàng)新高，對(duì)交易所會(huì)員的技術(shù)系統(tǒng)形成了一定沖擊和壓力。深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在過(guò)往幾年市場(chǎng)的持續(xù)低迷行情中，部分會(huì)員對(duì)技術(shù)系統(tǒng)重視與投入不夠，對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，出現(xiàn)諸如成交急速放大時(shí)系統(tǒng)癱瘓、在新股申購(gòu)過(guò)程中無(wú)法實(shí)施前端監(jiān)控、在權(quán)證行權(quán)期不能支持行權(quán)等技術(shù)事故。一些會(huì)員技術(shù)人員相對(duì)老化和短缺，對(duì)復(fù)雜的集中交易系統(tǒng)的知識(shí)和使用經(jīng)驗(yàn)不足，難以提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，甚至在應(yīng)急處理(如系統(tǒng)調(diào)優(yōu))時(shí)由于處理不當(dāng)而引發(fā)新的故障。

　　根據(jù)深交所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年一年按《指引》所劃定的重大技術(shù)事故標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)員出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致全部營(yíng)業(yè)部無(wú)法交易達(dá)15分鐘以上的有9家，出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致30%營(yíng)業(yè)部無(wú)法交易達(dá)30分鐘以上的會(huì)員有6家，出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致部分營(yíng)業(yè)部無(wú)法交易達(dá)60分鐘以上的會(huì)員有3家，出現(xiàn)嚴(yán)重故障導(dǎo)致某種重要交易渠道無(wú)法交易達(dá)60分鐘以上的會(huì)員有6家，發(fā)生其他對(duì)新股申購(gòu)、權(quán)證行權(quán)、結(jié)算等業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重影響事故的會(huì)員有4家。

　　個(gè)別會(huì)員不重視交易所組織的新業(yè)務(wù)技術(shù)測(cè)試，使本可預(yù)先發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題暴露在實(shí)際交易過(guò)程中。也有不少會(huì)員在出現(xiàn)嚴(yán)重的技術(shù)故障時(shí)卻未能及時(shí)向交易所報(bào)告，失去了應(yīng)急處理的時(shí)機(jī)，造成了比較被動(dòng)的情況，給投資者造成了損失，也給市場(chǎng)的安全運(yùn)行造成了影響。

　　該《指引》是繼《會(huì)員管理規(guī)則》頒布后，深交所推出的面向會(huì)員專門(mén)針對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作指引。內(nèi)容主要包括建立會(huì)員技術(shù)聯(lián)絡(luò)人制度、會(huì)員交易及相關(guān)系統(tǒng)規(guī)范要求、技術(shù)系統(tǒng)的測(cè)試管理和服務(wù)、技術(shù)事故報(bào)告制度以及應(yīng)急處理機(jī)制等五個(gè)方面。

　　除了對(duì)會(huì)員技術(shù)系統(tǒng)管理提出規(guī)范要求外，為使自身交易系統(tǒng)在速度、容量、功能和安全性方面達(dá)到一個(gè)更新的高度，更好地滿足市場(chǎng)發(fā)展需要，深交所在交易系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)上也不斷加大投入。

　　近期，深交所為適應(yīng)市場(chǎng)急速擴(kuò)大的交易規(guī)模，又在對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)充和硬件升級(jí)工作，使交易系統(tǒng)整體撮合能力再提高60%，每秒可以處理2.4萬(wàn)筆交易，加上對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行的優(yōu)化，系統(tǒng)日總委托量可達(dá)到10億筆，總成交容量可達(dá)到1億筆以上，為交易所業(yè)務(wù)、制度的創(chuàng)新預(yù)留更大的處理空間。