□本報記者 黃嶸

　　為了更好地防范市場風險，近日，中國金融期貨交易所針對“市價每次最大下單數”和“最后交易日漲跌停板”兩大規則做出了新的修改，新規則今起實施。

　　中金所表示，根據仿真交易運行情況和市場對合約規則的意見，經研究決定，對仿真交易規則第二十七條和第六十三條修改。修改后的第二十七條為：“交易指令的每次最小下單數量為1手，限價指令每次最大下單數量為500手，市價指令每次最大下單數量為50手 。交易指令當日有效”。修改后第六十三條為：“股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10%，最后交易日不設熔斷機制，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負20%”。

　　上海中期風控部負責人于毅然表示，在仿真交易過程中，很多投資者使用市價指令的出錯率比較高，對于市價指令每次最大下單數進行限制其中一個目的是為了降低交易的出錯率；另一方面是為了增強交易報價的連續性。如果每次最大下單數為500手的話，可能會在瞬間把價格打得很高或者很低。

　　于毅還表示，最后交易日也進行張跌停板限制是為了不讓風險都聚集在最后交易日一天。在仿真交易過程中，現貨合約的價格同現貨市場價格差距很大，如果全部集中于最后一天讓價格理性回歸的話，最后一日的波動過大，風險也過大。