金鑫證券投資基金2006年半年度報(bào)告摘要

　　金鑫證券投資基金

　　2006年半年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

　　基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱：中國建設(shè)銀行）根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年8月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分 配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。

　　二、基金簡介

　　（一）基金名稱：金鑫證券投資基金

　　基金簡稱：基金金鑫

　　交易代碼：500011

　　基金運(yùn)作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：1999年10月21日

　　報(bào)告期末基金份額總額：3，000，000，000份

　　基金合同存續(xù)期：至2014年10月20日止

　　基金份額上市交易的證券交易所：上海證券交易所

　　上市日期：1999年11月26日

　　（二）基金產(chǎn)品說明

　　（1）投資目標(biāo)：本基金是以具有良好成長性的國企股為投資重點(diǎn)的成長型基金；所追求的投資目標(biāo)是在盡可能分散和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。

　　（2）投資策略：本基金的投資組合由股票投資和債券投資兩部分組成，其中股票投資部分主要包括穩(wěn)定成長型國企股和快速成長型國企股。

　　穩(wěn)定成長型股票的判斷標(biāo)準(zhǔn)為：成長性來自于企業(yè)自身主營業(yè)務(wù)的增長潛力，具體表現(xiàn)為企業(yè)主營業(yè)務(wù)的行業(yè)地位和市場地位突出，主營業(yè)務(wù)的增長是公司利潤長期持續(xù)增長的主要源泉，有產(chǎn)品、技術(shù)、銷售渠道、特許權(quán)等方面的競爭優(yōu)勢等特點(diǎn)。

　　快速成長型股票的判斷標(biāo)準(zhǔn)為：成長性來自于因企業(yè)的重大實(shí)質(zhì)性變化而帶來的公司業(yè)績的高速增長潛力。本基金的快速成長國企股部分將側(cè)重于具有資產(chǎn)重組題材股票的投資。

　　在遵循以上投資組合目標(biāo)和范圍的基礎(chǔ)上，基金管理人將根據(jù)具體情況變化，適時(shí)調(diào)整投資組合。

　　（3）業(yè)績比較基準(zhǔn)：無。

　　（4）風(fēng)險(xiǎn)收益特征：承擔(dān)中等風(fēng)險(xiǎn)，獲取中等的超額收益。

　　（三）基金管理人

　　名稱：國泰基金管理有限公司

　　信息披露負(fù)責(zé)人：丁昌海

　　聯(lián)系電話：021-23060282

　　傳真：021-23060283

　　電子郵箱：xinxipilu@gtfund.com

　　（四）基金托管人

　　名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　信息披露負(fù)責(zé)人：尹東

　　聯(lián)系電話：010-67595104

　　傳真：010-66275830

　　電子郵箱： yindong@ccb.cn

　　（五）信息披露情況

　　登載半年度報(bào)告正文的管理人網(wǎng)址：http://www.gtfund.com

　　半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：上海市延安東路700號(hào)港泰廣場22-23樓

　　北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

　　(100032-33)

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　（一）各主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　注：所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　（二）基金凈值表現(xiàn)

　　1、基金金鑫凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　注：本基金根據(jù)基金合同無業(yè)績比較基準(zhǔn)。

　　2、基金金鑫累計(jì)凈值增長率歷史走勢圖

　　四、基金管理人報(bào)告

　　（一）基金管理人及基金經(jīng)理介紹

　　1、基金管理人介紹

　　國泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]5號(hào)文批準(zhǔn)的首批規(guī)范的全國性基金管理公司之一。公司注冊資本為1.1億元人民幣，公司注冊地為上海，并在北京設(shè)有分公司。

　　截至2006年6月30日，本基金管理人共管理4只封閉式證券投資基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及6只開放式證券投資基金：國泰金鷹增長證券投資基金、國泰金龍系列證券投資基金（包括2只子基金，分別為國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金、國泰金龍債券證券投資基金）、國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金、國泰金象保本增值混合證券投資基金、國泰貨幣市場證券投資基金、國泰金鹿保本增值混合證券投資基金。另外，本基金管理人于2004年獲得社保基金委托資產(chǎn)管理人資格，目前受托管理社保基金投資組合。

　　2、基金經(jīng)理介紹

　　陳列敏，男，工學(xué)碩士，9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任國泰證券有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，國泰基金管理有限公司研究開發(fā)部副經(jīng)理，大成基金管理有限公司研究發(fā)展部副經(jīng)理，景陽基金基金經(jīng)理助理，金信證券有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任金鑫基金的基金經(jīng)理。

　　（二）基金管理合規(guī)性聲明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。

　　報(bào)告期內(nèi)本基金未發(fā)生任何損害基金份額持有人利益的行為，投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，未發(fā)生內(nèi)幕交易、操縱市場和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分開、公平對(duì)待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心管理和健全內(nèi)控體系，有效保障了投資人的合法權(quán)益。

　　因股權(quán)分置改革及市場波動(dòng)等因素，截止報(bào)告期末本基金的個(gè)別投資比例未達(dá)到基金合同的規(guī)定，但本基金管理人將在相關(guān)股票復(fù)牌后嚴(yán)格按法規(guī)和基金合同約定，及時(shí)調(diào)整達(dá)標(biāo)，本基金的投資運(yùn)作無任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　（三）2006年上半年證券市場與投資管理回顧

　　2006年上半年中國證券市場受人民幣升值、有色金屬價(jià)格大幅上升、原油價(jià)格高企等背景因素的影響，出現(xiàn)了單邊上升行情，以上證綜合指數(shù)為例，從1163點(diǎn)開始一路上漲至1672點(diǎn)，中間幾乎沒有太大的調(diào)整，市場投資信心逐步恢復(fù)。

　　今年以來國際大宗商品市場繼續(xù)高歌猛進(jìn)，有色金屬價(jià)格繼續(xù)上升，但隨后在市場人士普遍看好之時(shí)出現(xiàn)大幅調(diào)整，直到上半年末又回升到相對(duì)高位。目前原油價(jià)格依然高企，預(yù)計(jì)還會(huì)創(chuàng)出歷史新高。綜合分析，全球資源和能源需求依然相對(duì)強(qiáng)勁。國內(nèi)隨著“國六條”的出臺(tái)，宏觀調(diào)控政策進(jìn)一步推出，但人民幣升值的趨勢沒有改變。

　　2006年以來市場成功經(jīng)受住了融資恢復(fù)和首批可流通股份部分上市的考驗(yàn)，具有定向增發(fā)方案的個(gè)股還被市場高度追捧，曾經(jīng)讓市場談虎色變的融資反而成為新的投資機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，導(dǎo)致這種改變的根本原因是投資者信心的恢復(fù)，這將是未來幾年市場發(fā)展的重要基礎(chǔ)。從個(gè)股表現(xiàn)看，股權(quán)分置改革繼續(xù)為流通股東提供了財(cái)富增值，傳媒、軍工、新能源、商業(yè)地產(chǎn)、食品飲料和裝備制造業(yè)等行業(yè)成為表現(xiàn)最突出的投資主題，而股改之后的資產(chǎn)注入和整體上市概念也被市場認(rèn)同。

　　本基金從去年下半年以來對(duì)投資策略進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，去年第四季度開始采用相對(duì)集中的投資策略，壓縮了防御性行業(yè)的投資，同時(shí)增加了進(jìn)攻性行業(yè)的投資。上半年以來選擇良好時(shí)機(jī)增持了有色金屬行業(yè)，對(duì)食品飲料、傳媒、醫(yī)藥、銀行、商業(yè)地產(chǎn)、電子、新能源等行業(yè)的龍頭公司進(jìn)行了有重點(diǎn)的戰(zhàn)略性投資，同時(shí)對(duì)中石化下屬“私有化”子公司進(jìn)行了成功布局。這些投資都取得了較好的投資效果。

　　（四）2006年下半年證券市場與投資管理展望

　　隨著股權(quán)分置改革進(jìn)入收官階段和A股估值水平與海外市場正在接近，影響未來投資的因素正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。調(diào)控背景下的宏觀經(jīng)濟(jì)、上市公司盈利增長、“十一五”規(guī)劃、行業(yè)板塊輪動(dòng)將成為主導(dǎo)今后A股投資策略的四大因素。

　　展望下半年， “十一五規(guī)劃”的深度挖掘?qū)⑻峁└�多的主題投資機(jī)會(huì)，這些因素都讓我們繼續(xù)看好下半年A股，從行業(yè)角度分析，本基金將重點(diǎn)關(guān)注：擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)的消費(fèi)服務(wù)類行業(yè)，包括傳媒、食品飲料、零售、旅游行業(yè)；“十一五規(guī)劃”相關(guān)的先進(jìn)裝備制造業(yè)、自主創(chuàng)新、替代能源和可再生能源行業(yè)；有色金屬板塊等。對(duì)于IPO、定向增發(fā)和并購重組帶來的投資機(jī)會(huì)，本基金也將重點(diǎn)把握。

　　本基金將努力把握投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)投資業(yè)績穩(wěn)定增長、盈利模式清晰的泛資源壟斷型公司，爭取在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得良好的投資收益。

　　五、基金托管人報(bào)告

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)《金鑫證券投資基金基金合同》和《金鑫證券投資基金托管協(xié)議》，托管金鑫證券投資基金（以下簡稱金鑫基金）。

　　本報(bào)告期，中國建設(shè)銀行股份有限公司在金鑫基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，依法安全保管了基金財(cái)產(chǎn)，按規(guī)定如實(shí)、獨(dú)立地向中國證監(jiān)會(huì)提交了本基金運(yùn)作情況報(bào)告，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。

　　本報(bào)告期，按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，本托管人對(duì)基金管理人—國泰基金管理有限公司在金鑫基金投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，發(fā)現(xiàn)個(gè)別監(jiān)督指標(biāo)不符合基金合同約定并及時(shí)通知了基金管理人。基金管理人承諾將在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，未對(duì)基金份額持有人利益造成損害。

　　由金鑫基金管理人—國泰基金管理有限公司編制，并經(jīng)本托管人復(fù)核審查的本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

　　（一）基金會(huì)計(jì)報(bào)表

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年6月30日

　　單位：元

　　2、經(jīng)營業(yè)績表

　　經(jīng)營業(yè)績表

　　2006年1-6月

　　單位：元

　　3、基金收益分配表

　　基金收益分配表

　　2006年1-6月

　　單位：元

　　4、基金凈值變動(dòng)表

　　基金凈值變動(dòng)表

　　2006年1-6月

　　單位：元

　　（二）基金會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　1、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更

　　本基金半年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表相一致。

　　2、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易

　　(1)關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　注：經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]4號(hào)文批準(zhǔn)，本基金管理人股東浙江省國際信托投資有限責(zé)任公司將其所持有的本公司20%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司，2006年1月13日本基金管理人及時(shí)進(jìn)行了公告，相關(guān)工商變更手續(xù)尚在辦理之中。

　　下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　(2)通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易（單位：元）

　　注：根據(jù)本基金管理人與關(guān)聯(lián)方簽訂的席位租賃協(xié)議，對(duì)關(guān)聯(lián)方席位發(fā)生的交易傭金計(jì)算方式等同于其他證券公司，該傭金比例達(dá)到了關(guān)聯(lián)方在席位租賃期內(nèi)為本基金提供證券綜合研究和信息服務(wù)相對(duì)應(yīng)的水平。

　　(3)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券及回購交易（單位：元）

　　(4)基金管理人報(bào)酬

　　①基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5%的年費(fèi)率計(jì)提。本基金成立三個(gè)月后，若持有現(xiàn)金的比例超過本基金資產(chǎn)凈值20%，超出部分不計(jì)提管理費(fèi)。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×1.5%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　②基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；并于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　③在本報(bào)告期內(nèi)，基金應(yīng)支付基金管理人管理費(fèi)共25，708，130.74元，其中已支付基金管理人20，461，938.07元，尚余5，246，192.67元未支付。2005年1-6月共計(jì)提管理費(fèi)21，173，766.53元，已全部支付。

　　(5)基金托管費(fèi)

　　①基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.25%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　②基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；并于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。

　　③在本報(bào)告期內(nèi)，基金應(yīng)支付基金托管人托管費(fèi)共4，284，688.40元，其中已支付基金托管人3，410，322.95元，尚余874，365.45元未支付。2005年1-6月共計(jì)提托管費(fèi)3，528，961.12元，已全部支付。

　　(6) 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國建設(shè)銀行保管，并按銀行間同業(yè)存款利率計(jì)息。基金托管人于2006年6月30日保管的銀行存款余額為285，142，810.74元(2005年6月30日：54，055，404.86元)。本半年度由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為395，777.25元(2005年1-6月：459，142.85元)。

　　(7) 各關(guān)聯(lián)方投資本基金情況

　　①本基金管理人本報(bào)告期內(nèi)及2005年1-6月持有本基金的情況

　　截止本報(bào)告期末，本基金管理人持有的基金份額系本基金發(fā)行時(shí)本基金管理人作為基金發(fā)起人認(rèn)購的份額。報(bào)告期內(nèi)所持有的基金份額無變動(dòng)。

　　②本基金管理人主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在本報(bào)告期末及2005年6月30日持有本基金情況如下：

　　3、流通轉(zhuǎn)讓受限制的基金資產(chǎn)

　　(1) 流通轉(zhuǎn)讓受限制的股票

　　①截至2006年6月30日止基金持有的流通轉(zhuǎn)讓受限制的股票資產(chǎn)明細(xì)如下：

　　A、因股權(quán)分置改革協(xié)商階段或?qū)嵤╇A段而停牌：

　　B、因新股配售或增發(fā)流通受限：

　　②估值方法

　　上述A類股票已上市，但本基金持有的部分因股權(quán)分置改革協(xié)商階段或?qū)嵤╇A段而停牌。在編制本報(bào)表時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在2006年6月30日按“停牌前估價(jià)”進(jìn)行估值。

　　上述B類股票中，“中國銀行”為網(wǎng)上、網(wǎng)下中簽未上市新股，在編制本報(bào)表時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在2006年6月30日按成本價(jià)估值。“中工國際”、“G 申能”為網(wǎng)下申購和增發(fā)新股，2只股票均已上市，但本基金持有部分未流通。在編制本報(bào)表時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在2006年6月30日按市場均價(jià)進(jìn)行估值。

　　③流通受限期限及原因

　　上述A類股票截至2006年6月30日因股權(quán)分置改革而暫時(shí)停牌，這些股票將在上市公司完成與流通股股東的溝通協(xié)商程序后或在股權(quán)分置改革規(guī)定的程序結(jié)束后復(fù)牌。

　　上述B類股票為基金網(wǎng)上申購、網(wǎng)下申購及增發(fā)中簽的新股。“中國銀行”網(wǎng)上申購部分及“G申能”已于2006年7月5日上市。“中國銀行”網(wǎng)下申購部分中50%的受限期限為三個(gè)月，另外50%的受限期限為六個(gè)月。“中工國際”的受限期限為三個(gè)月。

　　(2) 流通轉(zhuǎn)讓受限制的債券

　　① 本基金截至2006年6月30日止從事證券交易所債券回購交易形成的賣出回購證券款余額250，000，000.00元(2005年6月30日：無)，于2006年7月3日到期。該類交易要求本基金在回購期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購交易的余額。

　　② 本基金截至2006年6月30日止從事銀行間同業(yè)市場的債券回購交易形成的賣出回購證券款余額97，000，000.00元(2005年6月30日：無)，系以如下債券作為抵押：

　　七、基金投資組合報(bào)告

　　（一）基金資產(chǎn)組合情況

　　（二）按行業(yè)分類的股票投資組合

　　（三）基金投資的前十名股票明細(xì)（按市值占凈值比例排序）

　　注：1、截止報(bào)告期末，雙匯發(fā)展因股權(quán)分置改革因素長時(shí)間停牌，本基金因股權(quán)分置改革停牌、基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)等因素，持有雙匯發(fā)展市值占基金資產(chǎn)凈值比例超過10%的規(guī)定，屬于被動(dòng)超比例，本基金將在雙匯發(fā)展復(fù)牌后根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定及時(shí)調(diào)整達(dá)標(biāo)。

　　2、投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本管理人網(wǎng)站的半年度報(bào)告正文。

　　（四）股票投資組合的重大變動(dòng)

　　1、累計(jì)買入價(jià)值前二十名股票明細(xì)

　　2、累計(jì)賣出價(jià)值超過2%的股票明細(xì)

　　3、報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額：3，888，726，060.64元

　　報(bào)告期內(nèi)賣出股票的收入總額：4，029，475，686.59元

　　（五）按券種分類的債券投資組合

　　（六）按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名債券明細(xì)

　　（七）報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。

　　3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成如下：

　　4、報(bào)告期末本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5、本報(bào)告期內(nèi)投資權(quán)證明細(xì)如下：

　　(1) 本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)證明細(xì)

　　(2) 報(bào)告期內(nèi)獲得的權(quán)證明細(xì)

　　6、 本報(bào)告期內(nèi)未投資資產(chǎn)支持證券。

　　（八）本基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

　　截止本報(bào)告期末，本基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的基金份額為7，500，000份，系本基金發(fā)行時(shí)本基金管理人作為基金發(fā)起人認(rèn)購的份額。報(bào)告期內(nèi)所持有的基金份額無變動(dòng)。

　　八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人

　　（一）持有人戶數(shù)

　　基金份額持有人戶數(shù)： 127，206

　　平均每戶持有人基金份額：23，583.79份

　　（二）持有人結(jié)構(gòu)

　　（三）前十名持有人

　　注：1、高盛即高華－匯豐－GOLDMAN， SACHS & CO.

　　社保基金即全國社保基金六零三組合

　　保險(xiǎn)產(chǎn)品即泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－019L－FH002滬

　　2、以上信息依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的基金持有人名冊編制。

　　九、重大事件揭示

　　1、2006年1月13日，本基金管理人于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《國泰基金管理有限公司關(guān)于公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]4號(hào)文批準(zhǔn)，本基金管理人股東浙江省國際信托投資有限責(zé)任公司將其所持有的本公司20%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司。

　　2、2006年6月14日，本基金管理人于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資資產(chǎn)支持證券投資方案的公告》，就本基金投資資產(chǎn)支持證券的方案等事項(xiàng)進(jìn)行了公告。

　　3、2006年6月30日，本基金管理人于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《國泰基金管理有限公司獲配中國銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股的公告》，就本基金通過網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上資金申購中國銀行新股的獲配數(shù)量進(jìn)行了披露。

　　4、報(bào)告期內(nèi)，基金租用證券公司專用席位的有關(guān)情況如下：單位：元

　　注：在本報(bào)告期內(nèi)，基金新增租用中國銀河證券有限責(zé)任公司一個(gè)專用交易席位，各席位均符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)交易比例。

　　5、本基金在本報(bào)告期內(nèi)無收益分配事項(xiàng)。

　　6、報(bào)告期內(nèi)，未召開基金份額持有人大會(huì)；無涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)；基金管理人、基金托管人的基金托管部門無重大人事變動(dòng)；基金投資策略無改變；為本基金提供審計(jì)服務(wù)的

　　國泰基金管理有限公司

　　2006年8月29日