關(guān)于權(quán)證交易價(jià)格漲跌幅限制計(jì)算方法說(shuō)明的通知

http://whmsebhyy.com 2005年08月25日 08:07 中國(guó)證券報(bào)

　　各會(huì)員單位:

　　根據(jù)《上海證券交易所權(quán)證業(yè)務(wù)管理暫行辦法》第二十二條規(guī)定，權(quán)證交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅按下列公式計(jì)算:

　　“權(quán)證漲幅價(jià)格＝權(quán)證前一日收盤價(jià)格＋(標(biāo)的證券當(dāng)日漲幅價(jià)格－標(biāo)的證券前一日

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收盤價(jià))×125％×行權(quán)比例；

　　權(quán)證跌幅價(jià)格＝權(quán)證前一日收盤價(jià)格－(標(biāo)的證券前一日收盤價(jià)－標(biāo)的證券當(dāng)日跌幅價(jià)格)×125％×行權(quán)比例。

　　當(dāng)計(jì)算結(jié)果小于等于零時(shí)，權(quán)證跌幅價(jià)格為零。”　公式應(yīng)用中，有兩點(diǎn)需要特別注意:一、“標(biāo)的證券當(dāng)日漲幅價(jià)格”、“標(biāo)的證券當(dāng)日跌幅價(jià)格”是指標(biāo)的證券的當(dāng)日漲跌幅限制的最高、最低價(jià)；

　　二、在計(jì)算價(jià)格時(shí)，每一步計(jì)算結(jié)果，需先四舍五入至最小價(jià)格單位。

　　以權(quán)證“寶鋼JTB1”上市首日(8月22日)漲幅價(jià)格為例:寶鋼JTB1(580000)的保薦機(jī)構(gòu)提供的上市首日開盤參考價(jià)(在前收盤價(jià)格處顯示)為0.688元；標(biāo)的

證券G寶鋼(600019)的前收盤價(jià)格為4.62元，漲跌幅限制為10％，行權(quán)比例為1。

　　標(biāo)的證券當(dāng)日漲幅價(jià)格　＝標(biāo)的證券前一日收盤價(jià)×(1＋10％)=4.62×1.1

　　=5.082元

　　＝5.08(計(jì)算結(jié)果先四舍五入至最小價(jià)格單位)因此:

　　寶鋼JTB1的漲幅限制價(jià)格

　　＝0.688＋(5.08－4.62)×125％×1

　　=1.263元

　　特此說(shuō)明。

　　上海證券交易所二○○五年八月二十四日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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