宣傳貫徹證券期貨行業標準系列文章之七　架起銀證合作的技術橋梁

　　——《銀證業務數據交換消息體結構和設計規則》介紹

　　證券標準化委員會秘書處

　　我國的證券市場經過了十年的發展，成為亞洲乃至全世界舉足輕重的新興資本市場。證券公司和銀行都是這個市場的重要參與者，它們與投資者之間的業務往來，以及它們之間

的業務往來，構成了這個市場的最基本的要素。

　　由于證券市場一直在發展之中，而且中國一直奉行的“銀行、證券分業經營”政策，證券公司和銀行之間的業務創新也在不斷發展，處在探索階段；相應的，技術系統也隨著業務的不斷發展而發展，變得日益復雜。產生的問題歸納起來主要有如下幾點:

　　1.證券營業部與銀行各分支機構之間網絡結構復雜，資源浪費，運行成本高，監管風險大。

　　2.缺乏統一標準，重復開發，接口多種多樣。

　　3.現有系統對新業務的擴充能力差。

　　4.紙張憑證大量使用，手工環節多。

　　5.存在安全隱患這些問題，大大阻礙了證券業與銀行業業務合作的進一步發展。銀證業務迫切需要建立一個統一的標準來結束目前混亂的狀況。

　　在此背景下，由證監會信息中心統一部署，于2002年4月立項，下達了國家科技攻關計劃“金融信息化標準體系”課題所屬專題“證券業信息化標準體系研究”之子專題“銀證業務數據交換協議”項目，通過統一考慮證券行業與銀行業的數據交換標準，將證券公司、基金公司、登記結算公司與銀行的接口標準納入同一個框架體系，形成基于ISO15022的一系列標準。

　　金融行業推薦標準《銀證業務數據交換消息體結構和設計規則》于2005年3月25日由中國證監會正式發布，將進一步消除銀證合作金融技術上的障礙，架起銀證合作向縱深推進的技術橋梁，極大地有助于在證券公司和銀行之間建立高效、無障礙和安全及時的資金互動通道及信息通道。

　　銀證合作是金融企業追求效益最大化的內在動力和金融業一體化的本質要求，是應對WTO的必然策略和參與國際競爭的切實需要，是金融市場結構性調整的必然和市場的客觀需求。資源共享而功能互補的銀證合作，其最終的目標和結果是提升中國金融體系的整體競爭力，推動金融的市場化進程。銀證合作在我國金融業快速發展的今天具有非凡意義。

　　目前我國銀行與證券機構之間的合作包含三個層次:一是外部一般型業務合作，即銀證之間一般的、常規的業務關系，它的表現形式有資產抵押貸款、證券質押融資、證券承銷貸款、企業并購貸款、同業拆借等方面的資金合作；二是外部分工型業務合作，有現有業務的交叉，也可以共同進行金融創新，合作方式有銀證轉賬業務、股票交易資金清算業務、銀證通業務；三是內部的組織與股權合作，這是銀證合作的最高形式，我國現有少數的金融集團和金融資產管理公司中出現了組織上和股權上的銀證合作形式。

　　隨著我國金融業的不斷開放發展，國內銀證合作在某些領域日益成熟，已顯現出不可小覷的發展勢頭，銀證轉賬從1997年推出以來遍地開花，取得了商業上的巨大成功，據不完全統計，銀證轉賬業務在2004年共完成轉賬1250萬筆，轉賬金額達3200億元，這是個相當可觀的數據。再以2004年一組來自中國證券業協會對證券行業銀證通業務調查的數據為例:全國共有58家券商745家營業部開展了銀證通業務，占券商總數(137家)的42.3％，占營業部總數(3041家)的24.5％；券商對銀證通業務的參與度達到30％左右；銀證通業務客戶總數146萬戶，托管市值350億元，2004年交易量2500億元，實現傭收3.25億元(按均價1.3‰計)，占同期市場客戶總數(3456萬戶)的4.22％，托管市值(16643.74億元)的2.1％，交易總量(85629億元)的2.92％，傭金收入的(171億元，2‰)的1.9％，銀證通業務對券商整體經紀業務的貢獻度在2－3％之間。雖然2－3％的銀證通業務在整體經紀業務中構成份額不大，但卻有30％的券商參與其中，其未來發展的潛力足以引起我們的重視。

　　雖然銀證合作經過幾年的發展，取得了一定的成果，其前景令人看好，但受短期利益沖突和長期競爭關系等因素制約，合作雙方仍缺乏產品創新的動力、能力和市場環境。中國現階段的銀證合作，尚處于初級階段。雖然銀證合作最先發端于渠道融合，真正的動力還應來自合作業務的產品創新，然而，銀行和證券公司之間數據交換標準的缺乏，使得雙方的信息技術長期處在相互分割、互不兼容的狀態，嚴重影響了金融運行的效率和金融的競爭力。銀證交換數據標準正是在這樣的背景中應運而生，標準的確立將大大降低技術系統的復雜程度，極大地提高銀行和證券公司業務往來中數據處理和數據交換的效率，降低交易成本，切實控制技術風險，為進一步拓寬銀證間更廣泛深入的合作奠定堅實基礎。

　　與此同時，標準建立后的推廣任務更為艱巨，從標準的宣傳到標準產品的研發、試點和完善，再到標準的全行業推廣，直至被合作雙方切實執行，都需要政府、證券公司、銀行、IT供應商多方面的互相配合。銀證標準的推廣過程，也是銀證合作的進一步深化過程。

　　盡管存在差異，銀證合作的業務種類也趨于一致，通常可以劃分為以下幾類:

　　1、賬戶管理類:開戶、銷戶、變更、查詢2、資金轉賬類:轉入、轉出、沖正、查詢3、資金凍結類:凍結、解凍、沖正、查詢4、清算對賬類:總賬、明細、清算、查詢對應于每一個業務種類，不同銀行和證券公司之間在操作流程上的差異仍然較大，同一業務可能有多種應用方式:券商發起、銀行發起、雙方發起，但每一個業務對應的信息交換內容趨同。

　　讓我們以此為契機，架起銀證合作的技術橋梁，以銀證數據交換標準為切入點，產品創新為手段、開展個性化合作，使銀證合作不斷向深度和廣度發展，開創銀行業與證券業的雙贏局面，共同提升中國金融體系的競爭力，實現中國金融業整體的健康穩步發展。

　　標準編寫歷程

　　金融行業推薦標準《銀證業務數據交換消息體結構和設計規則》于2002年4月立項，旨在達到以下目標:

　　1.提高市場運作效率2.增強系統的安全性3.降低營運成本4.推動市場發展和技術進步5.降低業務風險與技術風險該標準工作小組組長由申銀萬國證券公司電腦網絡中心郭怡峰總經理擔任，組員則分別由中國銀河證券、大鵬證券、深圳證券通信公司、中國登記結算公司、湘財證券以及Financ　i　a　l　F　u　s　i　o　n　公司的人員擔任。經過編寫小組以及市場各方的深入論證，銀證數據交換協議定位在總體設計銀證交互，集中解決銀證轉賬。為了與國際金融信息標準接軌，銀證數據交換協議在信息結構方面全面采用ISO15022的信息結構方式。

　　經過工作小組的討論，明確了標準的制定原則為:

　　前瞻性本著”拿來主義”的原則，研究和吸收國外金融業的信息技術標準體系，與國際接軌。

　　實用性在確定標準涉及的業務范圍時，選擇目前比較成熟的業務流程和業務規則(如銀證轉賬)，對于尚不成熟的業務流程(如銀證通)，標準提供一個描述框架。

　　開放性隨著新業務的增加，能不斷地擴充。經濟性

　　標準的實施，能為證券和銀行及其他各參與方帶來可觀的效益。

　　兼容性標準適用于任何技術平臺，不限定實施技術。

　　為了明確業務模式，編寫小組進行了大量的問卷調查。證券公司方面，對中國銀河證券、申銀萬國、湘財證券、大鵬證券等四家券商的311家營業部的銀證業務進行了調查和統計，約占全國營業部總數的10％以上；銀行方面，涉及對工、農、中、建、交、招等12家商業銀行的銀證業務模式的調查研究，還得到了人民銀行科技司的大力支持；從IT公司方面，廣泛征求了深圳金證、上海金仕達、杭州恒生電子、福州頂點、杭州新利、Sybase　中國公司等公司的意見和建議。

　　根據調查結果，編寫小組根據標準定位首先明確了銀證轉賬的模式，將業務流程明確為:建立對應關系、轉賬、對賬三個過程。銀證通的業務流程明確為:開戶、保證金存放地、交易發起、驗資驗股、清算五個過程。在標準的設計過程中，主要參考SWIFT協會標準化模型的設計方法，包含了三個層面的過程:交易層面業務的理解；邏輯層面業務、數據和交易規則的分析；實體層面協議的設計。這三個層面包含五個步驟，分別是:交易分析、需求分析、邏輯分析、邏輯設計、技術設計，如附圖所示:

　　具體來說，工作的次序是，依據業務模式需求分析；采用了UML方法對銀證業務流程進行邏輯建模；形成了業務模式的業務時序圖及類圖；對交易信息進行歸類分析；確定數據字典；抽取業務共同要素；進行標準編寫。

　　在協議設計中，編寫小組按照ISO15022的信息類型的結構對銀證轉賬和銀證通業務的數據包結構進行了定義。新的協議與ISO15022第五類信息的對應關系如下:

　　數據包定義與15022中的MT(M　e　s　s　a　g　e　T　y　p　e　)對應；

　　信息塊定義與15022中的　Messag　e　B　l　o　c　k　對應；

　　數據域與定義15022中的Messag　e　S　e　t　對應；

　　數據字段定義與15022中的DataFi　e　l　d　對應。

　　并且，根據標準小組的“和國際標準兼容”的編寫原則，又和SWIFT組織專家進行交流，在“數據字典一致化工作小組”的指導下，進行了關于數據字典部分的采標工作，為中國證券行業迎接WTO和參與國際化競爭打下基礎。

　　標準的初稿于2002年5月完成，并于8月～9月進行了廣泛的征求意見，并于10月～12月根據所征求的意見進行封閉式修訂。

　　2003年2月將標準定稿為涵蓋銀證轉賬的文本，并聘請標準文字專家，征求銀行專家意見、社會專家意見、信息系統開發商意見，制定送審稿(1.4版)，于9月由證監會提交金標委專家驗收。

　　2004年，多次根據國標委以及金標委的專家意見，進行修訂完善工作，并由證標委秘書處報批國標委通過，于2005年3月25日由證監會作為金融行業推薦標準《銀證業務數據交換消息體結構和設計規則》，予以發布。

　　標準的結構設計

　　標準定位慎重，范圍明確，適用于銀行和證券公司之間進行業務數據交換的標準，本標準規定了信息體的結構和設計規則，對于數據傳輸中依賴的網絡協議、網絡規則、加密認證等不在本標準中涉及。

　　本標準的結構設計參考了ISO15022，并借鑒了很多國際成熟產品和系統的經驗。國際標準化組織(ISO)作為全球影響力最大的國際標準化組織，制定了多個行業的多個標準。ISO15022是一個最新的先進的數據標準化的標準，它主要是定義了證券交易過程里，需要交換傳遞的信息中每個字段的意義，交易里每條信息應該包括哪些內容。ISO15022符合加入WTO后我們國家的采標大原則，也符合中國金融業的開放需要，有利于金融行業內部各主體之間的互利合作；ISO15022的發展方向與中國銀行業和證券業的發展趨勢一致，且能滿足大部分業務需要。

　　在證券行業中，FIX是最重要的標準，但是它有它的局限性。在交易的三個領域中，FIX協議在“交易前”與“交易中”這兩個領域中占有絕對的地位，而“交易后”的領域，按照STP的實施模式，交易雙方的資金流向多發生在不同的銀行系統中，這正是SWIFT/ISO15022的應用領域。尤其是ISO15022已經在192個國家、7000家金融機構應用頗廣。

　　1、面向對象化的設計目前國內對銀證轉賬業務的數據交換主要有2種模式:一種是文件交換、一種是包交換，國際上主流的數據交換協議(如FIX，ISO15022)都是包交換方式，本標準采用的也是包交換方式。主要設計思路是:在將業務要素從其實際表現形式中分離出來并保證所有業務信息(Messag　e　)均以相同的方式表達。

　　(1)數據字段(DataFi　e　l　d　)先將信息元素抽象成數據字段；(2)數據域:

　　數據域(Messag　e　S　e　t　)是構成信息塊的唯一要素，按照親合度由數據字段組成數據域。它包括兩類:通用數據域(如交易地點，時間，幣種，賬號等通用商業要素)和非通用數據域，可以重用。

　　(3)信息塊(Messag　e　B　l　o　c　k　s　)；將數據域按照相應的交易類型組成信息塊，它包含通用信息塊和業務信息塊。通用信息塊應被每個信息體引用，是必選信息塊。每個信息體都應該包含:塊開始標志，發送方參考信息，信息功能，發送時間，交易類型，塊結束標志。

　　(4)信息體(Messag　e　T　y　p　e　)信息體由一個或多個信息塊組成，每個信息體對應一種交易類型，本標準又稱為數據包(如下表):

　　商務過程 銀證業務

　　市場實踐 銀證轉賬

　　交易 轉賬

　　信息體 （數據包） ＭＴ006

　　數據塊 業務數據塊

　　數據域 日期／幣種／轉賬金額

　　數據字段 日期

　　代碼 32Ａ

　　語法 8！ｎ

　　編碼 19980808

　　2、信息體結構和設計信息體的設計采用類似ISO15022MT5xx系列信息包設計方法，每一個信息體有許多彼此平行或嵌套的小信息體組成，每個信息體的結構如下圖:

　　3、業務定義將銀證轉賬劃分為以下幾個交易類型，每個交易類型對應一類信息體，每個信息體的包名稱及包編碼如下表所示:

　　(1)認證(M　T　001)認證包括簽到與簽退兩個業務類型，(2)開戶(M　T　002)

　　開戶是為了實現建立證券端資金賬戶和銀行賬戶之間的對應關系，包括開設資金賬戶或開設股票賬戶并建立對應關系。

　　(3)賬戶管理(MT003)賬戶管理包括:銷戶、凍結、解凍等業務類型。

　　(4)換卡管理(MT004)換卡管理包括更換銀行卡、更換證券卡等業務類型。

　　(5)投資者資料修改(M　T　005)投資者資料修改包括:修改個人信息、修改代理人信息、修改機構信息、修改證券端投資者信息、修改銀行端投資者信息等業務類型。

　　(6)轉賬請求(MT006)轉賬請求用來傳遞一個資金轉賬指令，轉賬請求由發起投資者指定的金融機構發送，直接或者通過中間機構，送給受益投資者所在的金融機構。

　　轉賬請求用來作凈支付。不能用于作支票、匯款，或者分步執行的交易。

　　(7)轉賬回執(MT007)轉賬回執用作轉賬MT006的回應。(8)對賬信息(MT008)

　　對賬用于請求進行明細對賬或匯總對賬。對賬可以由銀行端發出，或證券端發出，接受方接受到MT008后應返回對賬回執MT009(明細對賬、匯總對賬)。

　　(9)對賬回執(MT009)MT009用于反饋對賬請求(M　T　008)的請求，向傳送方傳送指定賬戶賬目發生明細、合計等。

　　(10)查詢信息(MT010)查詢包括:查詢資金信息、查詢投資者基本信息、查詢資金發生流水。

　　(11)查詢回執(MT011)用來回應MT010的查詢，包括:回答資金信息、回答投資者基本信息、回答資金發生流水、回答行情信息、回答股票余額等業務類型。

　　結束語

　　在硝煙彌漫的金融戰場，競爭的大幕已經拉開，隨著我們標準化工作的探索，銀證合作業務一定會從不規范走向規范，從無序走向有序。吹雪彈劍看崢嶸，只有通過市場參與主體的推動，標準的宣傳貫徹才能得以實行，才能切實提高市場運行效率，打造資本市場的核心競爭力。我們相信，依靠標準化建章立制，促進市場發展和技術進步，面對混業競爭的江湖，我們才能問一聲，劍在手，天下誰是英雄。