《開放式基金業務數據交換協議》在系統建設中的應用體會

　　進入21世紀后，證券市場快速發展，不斷規范，作為機構投資者的基金管理公司隊伍不斷壯大，2000年開放式基金成為封閉式基金后的新的基金品種，其競爭較封閉式更為激烈，也更具市場特色。

　　在2000年10月8日《開放式證券投資基金試點辦法》推出前，國泰基金公司已成立了由公司領導和研究、運行、技術等相關部門組成的特別項目小組，形成了包括系統平臺建設、

　　在2000年12月《開放式基金業務數據交換協議》初稿推出前，國泰君安作為當時方案中的銷售渠道，雙方之間建立了初步的開放式基金信息系統，并進行了聯合測試。之后，由于政策等方面的因素，國泰基金將銷售渠道改為交通銀行，根據外方專家的建議，開放式基金系統平臺由NT向UNIX過渡。

　　由于《協議》初稿使開放式基金業務的各個參與機構之間的數據交換這個朦朧復雜的過程標準化、簡單化、清晰化，使得業務的實現具有更強的可操作性，再加之本身的權威性，所以推出后，國泰基金將《開放式基金業務數據交換協議》作為注冊登記系統中系統設計和實施的調整依據，并與業務相關單位進行了多次的交流和溝通，隨后根據系統和業務的具體特點對初稿提出了積極的建議，業務部門也學習了標準初稿，并對業務需求進行了新的梳理和調整。

　　2005年3月25日，《開放式基金業務數據交換協議》作為國家標準正式推出，我們很欣慰，因為之前在開放式基金系統實現中已向它靠攏。這個協議對于基金行業的發展，對于提高各基金從業機構之間業務往來中的數據處理和數據交換的效率、降低交易成本、切實控制技術風險、增強信息透明度具有重大的現實意義。

　　下面是國泰基金在建設開放式基金系統中，應用該協議的情況介紹:

　　一、國泰基金開放式基金系統介紹

　　為了確保開放式基金產品的順利推出，國泰基金公司開始建立TA系統、直銷系統和客戶服務等開放式基金系統，TA系統是核心。當時TA系統的基本需求有:

　　1、管理并維護投資者基金賬戶，如開戶、銷戶、賬戶修改等；

　　2、基金日常申購贖回的申請處理(含巨額贖回處理)，基金轉換、定期定額、轉托管等特別業務處理；

　　3、作好基金份額的資金清算、份額的過戶登記；

　　4、記錄并妥善保存基金投資者的交易資料；

　　5、辦理基金的柜臺業務，如非交易過戶、凍結、解凍、份額強行調整等；

　　6、處理基金的分紅；

　　7、下發每日的基金交易價格及基金信息文件；

　　8、基金的發行成功、發行失敗、清盤、中止等處理；

　　9、編制基金銷售報表和其它有關統計報表并保管各類原始憑證及單據；

　　10、與各相關機構及內部系統之間的數據交換接口設計；

　　根據需求開放式基金業務處理系統的架構如圖1。

　　二、《開放式基金業務數據交換協議》的內容介紹

　　協議的組成主要有以下幾個部分:

　　1、介紹標準的范圍、引用文件、術語和定義；

　　2、規定了數據接口中數據類型的定義、數據格式處理的要求及數據加密處理的原則；

　　3、數據交換時的信息交換格式，包括附錄A的文件結構說明；

　　4、開放式基金業務流程中涉及的所有業務類型、每種業務列出了需要交換的數據內容，并列出了必選項和可選項；

　　5、數據交換所需的數據字典；

　　6、附錄B中各種交易處理的業務返回代碼的取值和含義。

　　該協議以證監會信息中心為主，由中央登記結算公司、各基金管理公司、托管銀行等單位共同起草，第一稿推出時間在2000年12月。

　　三、《開放式基金業務數據交換協議》的應用

　　由于《開放式基金業務數據交換協議》綜合了當時各基金管理公司、各托管銀行及中央登記結算公司的業務特點，并依據開放式基金的實際運行模式和各參與方的技術需求，又參考了FIX金融信息交換協議的語法結構，所以對國泰基金的TA系統建設的幫助是很大的。

　　通過對《協議》的學習和討論，國泰基金TA項目小組成員加深了對具體每一個業務需求的理解，并以此為依據對公司TA、直銷系統的系統設計作了必要的修改和調整。

　　在TA模式設計時，國泰基金自己做TA管理人，考慮到中央登記結算公司的地位和業務的發展，后來我們結合《協議》中的一些內容預留了一些接口，以支持中央結算中心TA的賬戶模式和業務功能。

　　從整體來看，由于《協議》對銷售機構、登記注冊機構等幾大代碼進行了定義，并對基金賬戶的編制算法作了詳細說明，這有效的促進和推動了開放式基金的發展，當然基金代碼因歷史原因還有待規范，譬如一個基金多個地方掛牌存在多個代碼的情況。

　　圖2是TA在經過修正后的功能模塊圖。

　　1、系統管理模塊主要包括權限管理、角色管理、用戶管理、密碼管理、信息配置管理等

　　信息配置管理是TA正常運行所需的各種參數的設置，主要有基金信息、銷售商銷售網點信息、開放日信息、申購贖回等交易的限制參數、費率區間的劃分及費率標準、費用歸屬費用分配比例、分紅方案、數據字典的數據設置和維護。這個模塊后來根據《協議》添加了不少的內容，尤其是對數據字典的數據重新進行了梳理和分類整理，如基金賬戶類、基金交易類、TA管理類、數據備份、基金權益類、基金信息類、審核數據類、日志類、臨時類等，并對申請類和確認類加以區別。同時我們對數據類型進行檢查，基本上與《協議》保持一致。

　　2、基金清算模塊

　　主要是批量處理功能，它是開放式基金正常運行中對各種開戶數據、交易數據、批量的賬戶控制等業務進行自動批量處理。同時對一些特殊交易如非交易過戶的確認、基金清盤處理、基金終止處理、基金成立、日終處理及系統初始化進行批量處理。

　　《協議》的第六、第七章詳細定義了開放式基金業務流程中涉及的所有業務類型、以及每種業務所需要交換的數據項內容，同時列出了每種業務的必選項和可選項。根據《協議》，我們對基金業務類型梳理后，全部向標準靠齊，另外又補充了原來不完善的一些地方，這極大地提高了系統處理的可靠性和正確性。

　　3、柜臺處理模塊

　　柜臺處理是指在TA端直接處理，主要是對一些特殊業務進行處理，如賬戶凍結、賬戶解凍、份額凍結、份額解凍、基金賬戶份額強行調增、強行調減業務、TA實時開戶等柜面處理業務，以保證系統能實時、有效的處理。由于柜臺處理多是一些風險大、數據又是單向流動的業務，《協議》極大地提高了這些單向業務數據的有效性，使得基金公司與銷售機構之間得以有效溝通。

　　根據《協議》調整后的紅利處理模塊，投資者可以方便地對每一個基金分紅的現金紅利、紅利再投資進行選擇。

　　4、差錯處理模塊

　　系統差錯主要有以下幾種原因:銷售人數據傳輸錯誤或遺漏、TA清算錯誤、基金凈值錯誤。TA可根據不同差錯原因進行錯誤分析，根據業務處理規則進行相關差錯處理工作。

　　根據《協議》中附錄定義的交易處理返回代碼，我們廢棄了原來自己的定義，全部采納了其中的取值和含義說明，《協議》極大地豐富和完善了差錯處理模塊，并有效地溝通了機構之間的業務交流處理。

　　5、信息查詢與報表管理模塊

　　信息查詢是開放式基金的綜合性查詢管理系統，對所有投資者的賬戶情況、交易情況、份額情況、費用情況、客戶地域分布情況等進行統計分析，為基金管理公司的管理決策提供依據。該模塊還提供基金管理公司各種業務的明細與匯總報表，為方便用戶，本模塊可以讓用戶自動定義報表格式和種類。

　　6、通訊接口管理模塊

　　基金管理公司TA需要在每個工作日接收來自各個銷售代理機構的賬戶委托和交易委托，進行清算處理后，將相應的處理結果發還給各銷售代理機構。

　　通訊接口管理模塊就是接收銷售部門(直銷與代銷)的開戶數據、各種交易數據接收，及導入資金到賬數據和基金行情等數據；同時輸出基金的基本信息、分紅信息、開戶確認數據、交易確認數據、費用數據、對賬信息、資金清算和劃款指令等數據。針對現行開放式基金的業務系統數據接口不完全規范、接口方式多樣化，尤其是作為銷售主渠道的各大銀行數據接口的不一致，所以我們依據《協議》中以文件方式進行數據交換時的文件結構定義，實現了對不同的接口規范進行參數化、可配置化管理:對銷售機構的輸入數據和TA的輸出數據進行自動的檢查和轉換。TA提供給公司內其它系統的數據接口我們也盡量向《協議》靠攏。

　　圖3是通訊接口管理模塊中對數據打包解包過程中的一個解包流程。

　　跟據《協議》的安全要求我們設計了一個安全、可靠的數據交換解決方案。

　　在方案中，我們采用專門的數據加密/解密軟件，購買了上海協卡的CA認證證書，來解決數據傳輸的身份認證、不可抵賴和數據的完整性。通訊前置機通過雙網卡，一個網卡連結TA生產環境，另一網卡連接代銷機構的通訊網絡。壓縮/解壓縮、打包/解包所需簽名放在打包解包程序中，其中證書管理器放在通訊機上，用于證書管理，網絡的安全性通過防火墻等網絡安全設備來實現。

　　7、數據備份模塊

　　四、《協議》帶來的好處

　　從以上所述，可以看到《協議》的推行給國泰基金的TA系統的設計和實施帶來了很大的幫助。從一個IT系統的實現來看，《協議》在公司內部是與業務部門討論業務時的一個依據，對外部來說，它有助于與銷售機構、托管銀行達成對業務的一致理解，從內外連接看它建立了標準的數據交換的接口框架，從技術層面看，細到數據庫系統的數據詞典的設計，大到每個基金業務邏輯的實現，《協議》都具有其作為標準的現實意義。

　　一個行業的標準化程度越高，潛在的風險相對會越小，技術和業務創新的步伐會越快，參與國際競爭的實力也會越強。《協議》的推廣，提高了數據的交換效率，避免了IT投資的不必要浪費，降低了技術風險。它就像一根指揮棒，協調中央登記公司、基金管理公司、證券公司、銀行等相關機構的IT系統，保證開放式基金業務的安全、高效的運轉。

　　五、《協議》面臨的問題

　　從協議初稿的推出到今年3月正式作為標準的公布，已經有四年多的時間，由于《協議》與業務有一定的結合度，隨著開放式基金業務的不斷創新和基金產品線的不斷豐富，如ETF、LOFS、保本基金、貨幣基金等的推出，《協議》也有不斷升級和完善的需要�！秴f議》在制定時因要平衡各方系統的現狀，故難免會有些缺陷，譬如目前基金的轉托管存在一步處理和二步處理，基金轉換也存在一步轉換和二步轉換，由于存在一步與二步之間的真空，對系統處理帶來復雜性和風險。

　　另外，隨著中央登記結算公司開放式基金業務的發展，中登對《協議》的需求和依賴也會不斷的加大，希望中登對《協議》的發展作出更多的貢獻。由于歷史的原因，有些機構的IT系統在開發時存在與《協議》的不一致性，隨著開放式基金的業務發展，這些系統將不斷地升級和完善，希望各《協議》應用機構都自覺地遵守《協議》。