深圳證券交易所大宗交易

　　業務培訓講義

　　二零零六年八月三日更新

　　免責聲明

　　本培訓材料旨在提供與大宗交易業務培訓主題相關并方便查閱的有關規則和資料。深圳證券交易所不保證本培訓材料內容準確無誤、沒有遺漏，其中的各項規則應以深圳證券交易所正式對外發布的規則文本為準。

　　深圳證券交易所對任何因本培訓材料的內容不準確或遺漏所導致的損失或損害概不負責(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其它)。

　　深圳證券交易所

　　二零零六年八月三日

　　目錄

　　一、深圳證券交易所大宗交易制度 3

　　二、深圳證券交易所大宗交易系統 10

　　三、大宗交易系統數字證書使用說明 22

　　四、大宗交易系統用戶操作手冊 29

　　五、大宗交易人工受理流程 71

　　附件一：深圳證券交易所關于大宗交易資格申請有關事項的通知

　　附件二：深圳證券通信有限公司關于發放大宗交易數字證書的通知

　　附件三：《深圳證券交易所交易規則》

　　深圳證券交易所大宗交易制度

　　一、大宗交易制度的建立

　　隨著我國證券市場的迅速發展，市場規模不斷擴大，投資者結構也發生了顯著的變化，突出表現為機構投資者比例日益提高，逐漸成為市場交易的主體。為了提高市場對機構投資者的吸引力，滿足機構投資者多樣化的交易需求，解決機構投資者大額交易所遇到的成本高、流動性差等問題，深圳證券交易所于1993年8月公布了《深圳證券交易所B股對敲交易暫行規則》，于2002年2月和2003年8月先后制定和修改了《深圳證券交易所大宗交易實施細則》(以下簡稱“《大宗交易細則》”)，初步奠定了深圳證券市場建立多層次交易機制、構建多樣化交易平臺的基礎。

　　為了進一步提高投資者在深圳證券市場進行大宗交易的便利性，本所在廣泛征求市場意見的基礎上，在交易價格、交易時間和交易方式等方面對大宗交易制度進行了完善，并將原《大宗交易細則》納入到新《交易規則》，于2006年7月1日正式實施。

　　二、新《交易規則》與原《大宗交易細則》的比較

　　(一)允許證券品種組合大宗交易

　　原《大宗交易細則》中只允許進行單一證券品種大宗交易，隨著機構投資者的壯大發展，為了滿足機構投資者多樣化的交易需求，提高大宗交易的靈活程度，新《交易規則》允許證券品種組合大宗交易。

　　 多只A股合計單向買入或賣出的交易金額應不低于500萬元人民幣，且其中單只A股的交易數量不低于20萬股；

　　 多只基金合計單向買入或賣出的交易金額應不低于500萬元人民幣，且其中單只基金的交易數量不低于100萬份；

　　 多只債券合計單向買入或賣出的交易金額應不低于500萬元人民幣，且其中單只債券的交易數量不低于1.5萬張。

　　同時，為了活躍我所債券、債券回購大宗交易，根據市場的實際情況，新《交易規則》適當降低了這兩個交易品種大宗交易單筆買賣的最低筆數和限額。單筆債券、債券回購交易數量不低于1萬張或者交易金額不低于100萬元。

　　(二)延長交易時間

　　原《大宗交易細則》中規定，大宗交易在每個交易日的15:00到15:30之間采用盤后交易的方式進行。為了提高大宗交易的便利性和， 新《交易規則》延長了大宗交易時間。本所接受大宗交易申報的時間為每個交易日9:15至11:30、13:00至15:30。成交確認時間為每個交易日15:00-15:30。

　　(三)放開大宗交易成交價格范圍

　　 有價格漲跌幅限制的：由買賣雙方在該證券當日漲跌幅價格限制范圍內確定。

　　 無價格漲跌幅限制的：由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當日已成交的最高、最低價之間自行協商確定。

　　三、新《交易規則》中大宗交易制度的有關規定

　　《深圳證券交易所交易規則》已于2006年7月1日正式實施，其中大宗交易有關內容見新《交易規則》第三章第六節。

　　(一)大宗交易的最低限額標準

　　新《交易規則》第三章的3.6.1對大宗交易的最低限額標準作如下規定：

　　1. A股單筆交易數量不低于50萬股，或者交易金額不低于300萬元人民幣；

　　2. B股單筆交易數量不低于5萬股，或者交易金額不低于30萬元港幣；

　　3. 基金單筆交易數量不低于300萬份，或者交易金額不低于300萬元人民幣；

　　4. 債券單筆交易數量不低于1萬張(以人民幣100元面額為1張)，或者交易金額不低于100萬元人民幣；

　　5. 債券質押式回購單筆交易數量不低于1萬張(以人民幣100元面額為1張)，或者交易金額不低于100萬元人民幣；

　　6. 多只A股合計單向買入或賣出的交易金額應不低于500萬元人民幣，且其中單只A股的交易數量不低于20萬股；

　　7. 多只基金合計單向買入或賣出的交易金額應不低于500萬元人民幣，且其中單只基金的交易數量不低于100萬份；

　　8. 多只債券合計單向買入或賣出的交易金額應不低于500萬元人民幣，且其中單只債券的交易數量不低于1.5萬張。

　　(二)大宗交易時間(3.6.2)

　　新《交易規則》3.6.2規定本所接受大宗交易申報的時間為每個交易日9:15-11:30以及13:00-15:30。

　　(三)大宗交易成交價格(3.6.4)

　　1、有漲跌幅限制證券的大宗交易成交價格，由買賣雙方在該證券當日漲跌幅價格限制范圍內確定。

　　2、無價格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價格，由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當日已成交的最高、最低價之間自行協商確定。

　　(四)大宗交易的申報

　　新《交易規則》3.6.3規定大宗交易的申報包括意向申報和成交申報。

　　1、意向申報

　　大宗交易的意向申報指令應包括以下內容：

　　- 證券代碼 - 買賣方向

　　- 證券帳號 - 本方席位號

　　意向申報是否明確交易價格和交易數量由申報方自行決定。對于不明確價格的，申報方應當明確表示愿意以規定的最低價格買入或者愿意以規定的最高價格賣出；對于不明確數量的，申報方應當明確表示愿意以規定的最低限額成交。

　　2、成交申報

　　買賣雙方的成交申報分別通過各自委托會員的席位進行。成交申報應包括以下內容：

　　- 證券代碼 - 交易數量

　　- 證券帳號 - 買賣方向

　　- 交易價格 - 買賣對手方席位號

　　新《交易規則》3.6.5規定：買賣雙方達成協議后，向本所交易主機提出成交申報，成交申報的交易價格和數量必須一致。

　　(五)成交確認

　　新《交易規則》3.6.6明確了成交確認時間：

　　每個交易日15:00至15:30，交易主機對買賣雙方的成交申報進行成交確認。成交申報一經本所確認，不得變更或撤銷，買賣雙方必須承認交易結果。

　　(六)大宗交易公開信息

　　新《交易規則》3.6.9對大宗交易公開信息作如下規定：

　　大宗交易收盤后，本所公布大宗交易的證券名稱、成交量、成交價以及買賣雙方所在會員營業部或席位的名稱。

　　(七)大宗交易行情

　　新《交易規則》3.6.8明確了大宗交易不納入本所即時行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束后計入當日該證券成交總量。

　　(八)足額的錢券要求

　　新《交易規則》3.6.7規定會員應當保證大宗交易參與者實際擁有與報價和申報數量相對應的證券或資金。

　　(九)其他要求

　　大宗交易成交申報經本所交易系統確認后，不得撤銷或變更。買賣雙方必須承認交易結果，并履行相應的清算交收義務。大宗交易成交后達到信息披露要求的，有關大宗交易參與者應當依照相關法律法規及本所業務規則履行信息披露義務。

　　對于通過大宗交易進行虛假報價、擾亂市場秩序等違反交易規則的行為，本所將依照有關規定進行處理。

　　四、大宗交易用戶申請

　　擁有本所席位的會員機構均可申請大宗交易用戶資格；目前一個席位可以申請一個交易用戶，實行集中報盤的營業部可以共用集中報盤席位名下同一個大宗交易用戶。

　　會員單位申請大宗交易用戶，須由會員授權代表統一通過本所網站“會員業務專區”辦理，具體辦理方法請查閱本講義附件一。

　　深圳證券交易所大宗交易系統

　　一、大宗交易系統架構

　　(一)大宗交易系統架構圖

　　(二)大宗交易系統組成

　　大宗交易系統由三部分組成：券商端系統、通信及前端處理系統、后臺業務處理系統。

　　1、券商端系統

　　由開展業務的券商各自負責。僅需配置一臺PC終端，確保該PC終端能連接上通信公司的INTRANET服務器和身份認證服務器，即可進行大宗交易的各項業務操作。

　　2、通信及前端處理系統

　　由深圳證券衛星通信公司負責。由券商與交易所間的現有物理通道、通信公司現有的身份認證服務器和通信公司建置的INTRANET服務器組成。

　　3、后臺業務處理系統

　　運行于TANDEM主機的大宗交易系統，由深交所系統運行部負責，實現大宗交易業務有關規則。

　　“會員業務專區”系統，由深交所會員管理部負責，供券商進行網上申請、注銷大宗交易用戶及大宗交易權限等操作。

　　二、大宗交易系統特點

　　 對券商而言，業務開發費用低，僅需一臺PC終端和一張CA證書即可

　　 安全性高，券商端INTRANET、CA認證、用戶密碼驗證；通信系統物理通道屬專有通道；交易所TANDEM主機的高可靠性保證后端業務處理的可靠性

　　 大宗交易意向申報和成交申報以席位報盤方式進入交易主機

　　 依據與集中競價市場相同的前端監控原則，在必要時對大宗交易成交申報進行股東代碼檢查和股份監控

　　 與集中競價市場進行數據共享

　　 委托申報時間為每個交易日9:15至11:30、13:00至15:30，成交確認時間為15：00至15：30。大宗交易成交申報配對成功的記錄(業務類別為1B、1S)已通過SJSHB.DBF回報給券商技術系統，相關券商也可在閉市后下載成交回報庫、申報委托庫、意向行情庫

　　 根據大宗交易需求而規劃設計，相對獨立于現有交易系統，系統功能的增加、變更均不影響券商原有系統的交易

　　 具有較強的擴展性和靈活性，可根據市場需要為產品創新、業務創新提供更全面的支持

　　三、大宗交易系統業務處理邏輯

　　(一)意向申報業務處理

　　意向申報為大宗交易提供一個信息交流的平臺。券商收到投資者的大宗交易意向申報委托后，在大宗交易時間內，通過INTRANET通信系統向交易所下達意向申報委托記錄。交易主機收到意向申報委托后檢查委托是否符合大宗交易規則，若不符合則自動撤單；有效的意向申報信息則實時向當日所有參與大宗交易的券商廣播。對于自動撤單，投資者可查詢到具體的撤單原因，后文中將有對自動撤單相關內容的詳細描述。

　　(二)成交申報業務處理

　　投資者通過各種渠道采集大宗交易市場信息、協商并達成交易的一致協議后，委托券商在大宗交易時間內，以成交申報委托的形式向交易主機申報。交易主機收到成交申報委托后，先檢查委托是否符合大宗交易規則，若不符合則自動撤單；有效委托則與對方委托進行配對，若有一方委托無效或不匹配，則雙方委托均自動撤單，大宗交易成交申報配對成功的記錄已通過SJSHB.DBF回報給券商技術系統，相關券商也可在閉市后下載成交回報庫SJSBTHB.DBF。

　　四、TANDEM主機端大宗交易系統的委托合法性規則

　　(一)意向申報委托合法性規則

　　1、大宗交易業務規則要求

　　TANDEM主機端大宗交易處理系統在收到通過通信公司傳送來的意向申報委托時，先檢查內容是否符合大宗交易業務規則，即按照《深圳證券交易所交易規則》的要求，對不符合規則要求的委托，做自動撤單處理。檢查內容具體包括：

　　 席位合法性

　　席位代碼必須是有效的，席位必須具有大宗交易資格。

　　 證券代碼合法性

　　證券代碼必須有效，證券不能是停牌證券或上交所掛牌證券。

　　 價格合法性

　　檢查委托申報價格是否是該證券價格檔位的整數倍；對于不明確價格的，則表示愿意以規定的最低價格買入或者愿意以規定的最高價格賣出。

　　 數量金額合法性

　　意向申報數量或金額之一必須滿足《深圳證券交易所交易規則》規定的針對相應證券種類的數量金額最低額度要求；對于不明確數量的，則表示愿意以規定的最低限額成交。

　　 證券組合合法性

　　A股組合可包括主板和中小板股票，基金組合可包括封閉式基金、LOF和ETF；債券組合可包括國債、企業債和可轉債(不包括債券回購)；證券組合意向申報單筆數量與總金額必須同時滿足《深圳證券交易所交易規則》規定的針對相應證券組合的單筆數量、總金額最低額度要求；證券組合意向申報必須明確委托數量與委托價格。

　　2、委托流水號格式規范

　　考慮多個營業部共用同一個席位的情況，為區分同一個席位下的不同營業部，要求委托流水號的前兩位為營業部識別碼。

　　同一席位的任意兩筆委托之間，委托流水號必須互不相同。所以，大宗交易意向申報委托的委托流水號必須為集中競價市場未用的委托流水號，而且大宗交易意向申報委托的委托流水號也必須互不相同。同一席位下，如果兩筆大宗交易意向申報委托的委托流水號相同，則系統將后送達的委托視作重復委托，直接丟棄且不予以回報。

　　3、最大申報數量限制

　　由大宗交易系統接口定義限制，大宗交易意向申報委托數量最大不能超過999,999,999股(份、張)。

　　(二)成交申報委托合法性規則

　　1、大宗交易業務規則要求

　　TANDEM主機端大宗交易處理系統在收到通過通信公司傳送來的成交申報委托時，先檢查內容是否符合大宗交易內容，即按照《深圳證券交易所交易規則》的要求，對不符合規則要求的委托，做自動撤單處理。檢查內容具體包括：

　　 席位合法性

　　席位代碼必須是有效的，席位必須具有大宗交易資格。

　　 證券代碼合法性

　　證券代碼必須有效，證券不能是停牌證券或上交所掛牌證券。

　　 價格合法性

　　檢查委托申報價格是否是該證券價格檔位的整數倍；專項資產管理計劃的協議轉讓無價格漲跌停限制，無漲跌停價格限制的其他證券委托申報價格必須在該證券當日閉市行情中的最高價與最低價之間或者昨日收盤價的上下30%之間，有漲跌停價格限制的證券委托申報價格必須在該證券當日的漲停價與跌停價之間；成交申報委托必須明確價格。

　　 數量金額合法性

　　成交申報數量或金額之一必須滿足《深圳證券交易所交易規則》規定的針對相應證券種類的數量金額最低額度要求；成交申報委托必須明確數量。

　　 證券組合成交申報合法性

　　A股組合可包括主板和中小板股票，基金組合可包括封閉式基金、LOF和ETF；債券組合可包括國債、企業債和可轉債(不包括債券回購)；證券組合成交申報單筆數量與總金額必須同時滿足《深圳證券交易所交易規則》規定的針對相應證券組合的單筆數量、總金額最低額度要求；證券組合成交申報必須明確委托數量與委托價格。

　　2、委托流水號格式規范

　　考慮多個營業部共用同一個席位的情況，為區分同一個席位下的不同營業部，要求委托流水號的前兩位為營業部識別碼。

　　同一席位的任意兩筆委托之間，委托流水號必須互不相同。所以，大宗交易成交申報委托的委托流水號必須為集中競價市場未用的委托流水號，而且大宗交易成交申報委托的委托流水號也必須互不相同。同一席位下，如果兩筆大宗交易成交申報委托的委托流水號相同，則系統將后送達的委托視作重復委托，直接丟棄且不予以回報；如果大宗交易成交申報委托的委托流水號與集中競價市場委托的委托流水號重復，若有配對成交，則在券商柜臺系統股份資金清算過程以委托流水號為依據的情況下，這一股份資金清算過程將受到影響。

　　3、最大申報數量限制

　　由大宗交易系統接口定義限制，大宗交易成交申報數量最大不能超過999999999股(份、張)。

　　4、配對有效性原則

　　成交申報委托進入TANDEM主機系統之后，系統為該筆申報尋找配對的申報。如果與該筆成交申報配對的申報已經報送到TANDEM主機系統，系統對兩筆申報進行配對處理；如果該筆申報的配對對方尚未到達，則該筆申報滯留在系統中等待與之配對的申報到達。系統判斷成交申報A、B互為配對對方的原則是：

　　 A申報席位號 = B申報對方席位號，并且

　　 A申報對方席位號 = B申報席位號，并且

　　 A申報成交約定號 = B申報成交約定號

　　也就是說，成交申報雙方在經過洽談明確數量和價格之后，應商定一個長度小于6位的數字字符串作為成交約定號，以該成交約定號作為成交申報雙方所在席位之間本筆成交申報的標識。成交約定號對于兩個席位之間的每一筆成交申報必須是各不相同的。

　　TANDEM主機系統找到互為配對方的成交申報委托之后，在配對處理過程中將對兩筆申報是否完全匹配進行檢查，同時滿足下列條件的成交申報配對被認為是完全匹配的配對，也就是合法的配對：

　　 證券代碼一致

　　 買賣方向(即功能代碼)相反

　　 數量一致

　　 價格一致

　　 證券組合筆數相等

　　 組合規則相同(同為A股組合、同為基金組合或同為債券組合)

　　合法配對的成交申報被系統確認，即時生效；配對失敗則配對的兩筆委托均被系統自動撤單。

　　5、成交申報委托前端監控

　　為了防止大宗交易成交申報賣空或成交掛帳的風險，要求券商成交申報的股東代碼必須有效，并且席位和股東的賣出股份數量不能超過其擁股數量。深交所必要時對上述內容進行前端監控，監控的原則與目前主板集中競價市場保持一致，具體內容為：

　　 股東代碼合法

　　股東代碼必須有效；A股股東帳戶不能買賣B股及其衍生證券，B股股東帳戶只能買賣B股及其衍生證券，證券基金帳戶(以001開頭)只能買賣基金和國債現券、專項資產管理計劃。

　　 股份可用量合法

　　席位或股東級的股份賣出數量不能超過其擁股數量。系統對成交申報委托采取席位或者股東級的股份監控，取決于委托證券在委托席位之下的監控級別；QFII投資者在其托管銀行席位之下進行股份監控。

　　 針對QFII投資者的前端監控

　　根據《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》、2003年3月20日《中國證監會發言人就合格境外機構投資者境內證券投資管理有關問題的談話》以及我所《合格境外機構投資者證券交易實施細則》的規定，并參照主板集中競價市場對GFII前端監控的實施原則，QFII投資者只能從指定的交易席位報盤；并且有一定的交易品種限制，不能交易無二級明細的國債，不能交易企業債、企業債回購、國債回購。

　　 席位或股東禁買禁賣監控

　　當前委托席位或股東沒有被禁止買賣當前證券。

　　 席位證券經營品種權限監控

　　席位必須具有交易相應證券經營品種的權限。

　　 B股股東國籍前端監控

　　根據證監會“關于境內居民個人投資境內上市外資股若干問題的通知”第八條,“境內居民個人與非居民之間不得進行B股協議轉讓。”則B股大宗交易只能在境內賬戶之間或境外賬戶之間進行，境內賬戶與境外賬戶之間不能進行B股對敲。

　　五、大宗交易委托自動撤單原因一覽表

　　1、意向申報自動撤單

　　撤單原因

　　原因描述

　　價格錯誤

　　組合申報價格為0 或

　　申報價格非價格檔位的整數倍

　　數量非法 申報數量非買賣數量單位的整數倍

　　無效組合 同組合委托不滿足組合合法性要求

　　組合已撤單 同組合其他委托已撤單

　　無效席位

　　席位不存在 或

　　席位無權經營大宗交易

　　非法證券

　　申報證券不是非停牌的深市證券

　　量額不足

　　組合申報數量為0 或

　　申報數量和金額小于最低數額限制

　　其他錯誤 因其他原因導致的自動撤單

　　2、成交申報自動撤單

　　撤單原因

　　原因描述

　　無效賬戶 證券賬戶無效 或

　　A股股東帳戶不能買賣B股及其衍生證券 或

　　B股股東帳戶不能買賣非B股及其衍生證券 或

　　投資基金帳戶不能交易非基金、國債現貨和專項資產管理計劃 或

　　信用帳戶不能進行回購交易

　　回購賣空 席位擁有的回購虛擬券數量小于賣出委托數量

　　席位賣空 席位擁有的該證券可用股數小于賣出委托數量

　　股東賣空 股東擁有的該證券可用股數小于賣出委托數量

　　價格過高

　　交易申報價格超出漲跌幅的上限

　　價格過低

　　交易申報價格超出漲跌幅的下限

　　價格錯誤

　　申報價格為0 或

　　申報價格非價格檔位的整數倍 或

　　無漲跌停價格限制證券的申報價格超出限價范圍

　　數量非法 申報數量非買賣數量單位的整數倍

　　賬戶非法 QFII賬戶未登記或未從指定席位報盤 或

　　QFII交易無明細國債 或

　　QFII交易限制品種

　　無效組合 同組合委托不滿足組合合法性要求

　　無對手

　　配對對手申報到閉市時仍未送達

　　配對失敗

　　配對雙方不滿足配對合法性要求

　　重復約定號

　　同一對席位之間不同成交申報必須使用不同的成交約定號

　　組合已撤單 同組合其他委托已撤單

　　錯誤約定號

　　成交約定號不為長度小于6位的數字字符串

　　無效席位 席位不存在 或

　　席位無權經營大宗交易 或

　　席位無權經營相應證券品種

　　禁買禁賣

　　席位或者股東禁止買賣當前證券

　　非法證券 申報證券不是非停牌的深市證券

　　量額不足

　　申報數量為0 或

　　申報數量和金額小于最低數額限制

　　國籍非法

　　境內B股賬戶與境外B股賬戶之間不能進行B股大宗交易

　　其他錯誤 因其他原因導致的自動撤單

　　大宗交易系統數字證書使用說明

　　一、安裝電子令牌客戶端軟件

　　(一)安裝之前

　　 將套件中光盤放入光驅

　　 閱讀光盤中的Readme.txt文件

　　(二)開始安裝

　　 雙擊光盤中setup_client_csp.exe開始安裝……

　　 點擊“下一步”

　　 點擊“下一步”

　　 選擇安裝目錄后，點擊“下一步”

　　 輸入組件名稱后，點擊“下一步”

　　 點擊“下一步”繼續

　　(三)安裝結束

　　 點擊“完成”結束安裝。

　　二、修改電子令牌訪問口令

　　(一)閱讀用戶手冊

　　在進入大宗交易系統前，請仔細閱讀光盤中eKey管理器用戶手冊.pdf，熟悉操作流程。

　　(二)修改密碼

　　 雙擊桌面上的EkeyClient_csp圖標運行eKey證書管理器，右下角的系統托盤中將增加一個圖標：

　　 將令牌插入USB接口或USB延長線接口上，雙擊系統托盤中證書管理器圖標，彈出窗口：

　　 點擊“修改用戶密碼”，彈出窗口：

　　原用戶密碼：缺省值111111(6個1)

　　輸入新密碼并確認(4-16位長度)

　　 點擊“確認”，將提示密碼修改成功。

　　(三)核對用戶代碼

　　 雙擊“MyEkey”，點擊“加密證書”，核對用戶代碼字段(下圖中桔黃色框標出)

　　三、使用數字證書進行大宗交易

　　(一)開始大宗交易

　　 連接大宗交易網站，將彈出證書選擇對話框：

　　 選中證書，點擊“確定”，彈出對話框：

　　 輸入令牌訪問密碼后，點擊“確認”，將進入大宗交易登陸頁面。

　　(二)完成大宗交易

　　完成大宗交易操作后，一定要將令牌從USB接口上拔下，隨身攜帶！

　　(三)注銷證書

　　證書注銷有以下兩種情況：

　　1. 注銷大宗交易資格的用戶，其證書將自動注銷；

　　2. 用戶證書的私鑰出現損壞、失竊、被更改、泄漏或其他損害等情況時，請及時與深圳證券通信公司聯系，申請注銷證書。

　　大宗交易系統用戶操作手冊

　　一、概述

　　(一)背景

　　為滿足投資者需求，豐富交易手段，深圳證券交易所建立了深圳市場大宗交易制度，并以此為依據開發了大宗交易系統。

　　深交所大宗交易通信系統作為大宗交易系統的一部分，由深圳證券通信有限公司負責開發。本通信系統采用Intranet模式，協助投資者方便地開展大宗交易業務。該系統的推出，將有利于提高大宗交易的效率，增加對機構投資者的吸引力。

　　本手冊面向深交所大宗交易系統用戶，介紹了大宗交易通信系統的運行環境和安裝步驟，詳細講解了系統使用方法。交易用戶通過大宗交易通信系統進行報價應當保證真實有效，買賣行為應當符合《深圳證券交易所交易規則》關于大宗交易制度的有關規定。

　　(二)系統功能

　　大宗交易系統是依據深圳市場大宗交易制度開發的電子交易系統，它可以受理大宗交易申請，協助買賣雙方達成大宗交易協議，并進行大宗交易的撮合成交。

　　對于交易用戶來說，系統主要提供以下功能：用戶登錄、退出、意向報價發布、意向報價撤單、成交申報發布、成交申報撤單、意向報價查詢、成交申報查詢、成交查詢統計，以及其他相關的輔助交易功能如商務洽談、商務論壇、系統公告等。

　　二、系統安裝

　　(一)運行環境

　　硬件環境：訪問大宗交易的計算機必須具有USB接口。推薦硬件配置：CPU：PII300，內存：128M。

　　軟件環境：要求支持USB的Microsoft Windows中文操作系統(如Windows 98/98SE/ME/2000/xp/2003等)，并安裝Microsoft IE 6.0或者更高版本的瀏覽器軟件。另外，瀏覽器的安全配置需要允許Jave Applet和Java Script的運行，并允許使用cookie。對于營業部常用的Windows NT 4.0需要安裝專門的USB令牌驅動，該驅動可以到深圳證券通信有限公司網站上下載。

　　網絡環境：深圳證券地面網。

　　(二)硬件安裝

　　本通信系統采用USB令牌作為用戶身份證書的存儲介質，用戶要把USB令牌插入計算機的USB接口才可以訪問系統。USB令牌在初次使用時，需要安裝驅動程序，具體安裝方法請參照相應令牌的使用手冊。

　　(三)軟件安裝

　　大宗交易通信系統通過瀏覽器直接訪問，除了前述的USB令牌驅動外，無需安裝其他客戶端軟件。

　　三、系統使用

　　(一)操作流程

　　根據深圳市場大宗交易制度，交易用戶登錄本系統以后，可以進行意向申報發布、成交申報發布、查詢統計或商務洽談等操作。一般的操作流程是交易用戶首先進行意向申報發布，然后轉成交申報發布，也可以直接進行成交申報發布。對于意向申報和尚未成交的成交申報，可以進行撤單操作。

　　大宗交易系統運行期間的主要系統狀態的對應時間如下：

　　大宗交易系統成功啟動后(通常9：00AM前)，就可登錄到大宗交易系統

　　大宗交易申報的時間為9:15至11:30、13:00至15:30

　　集中競價交易系統收市(15：00)后，大宗交易系統對成交申報進行成交確認

　　每個交易日的16：00，大宗交易系統封閉，交易員無法再進入大宗交易系統

　　備注：本使用說明提及的時間均為服務器時間。

　　(二)用戶登錄與退出

　　1、正式用戶登錄

　　把USB令牌插入計算機USB接口，用IE瀏覽器訪問大宗交易系統的URL地址：

　　通過DDN或者撥號直接接入深圳證券地面網的用戶請訪問地址https://172.40.1.238:7021/

　　通過總部接入深圳證券地面網的用戶請查閱雙向通信程序配置中的通信服務器地址，如果通信服務器地址為172.40.3.xxx，請通過https://172.40.3.238:7021/訪問大宗交易系統；如果通信服務器地址為172.40.4.xxx，請通過https://172.40.4.238:7021/訪問大宗交易系統。

　　此時服務器開始驗證客戶身份，要求用戶選擇證書：

　　 選定證書后系統提示輸入USB令牌訪問密碼：

　　 密碼和證書驗證正確后，系統顯示以下頁面：

　　 按【同意】按鈕進入系統。

　　2、交易時間限制

　　如果用戶在系統開市時間之前嘗試登錄，出現系統尚未開市的提示；

　　如果在系統開市時間之后，開盤時間之前嘗試使用報價及交易功能，出現以下提示：

　　如果在系統收盤時間之后，收市時間之前嘗試使用報價及交易功能，則出現以下提示：

　　如果用戶在收市時間之后登錄系統，出現以下提示：

　　3、用戶操作超時

　　如果用戶在10分鐘內沒有進行任何操作，則系統進行超時操作，自動為用戶退出登錄。這時如果再進行交易報價、查詢等操作，將提示用戶重新登錄：

　　4、退出登錄

　　用戶在做完大宗交易準備退出時，系統強烈建議通過主菜單的【退出登錄】選項，完成退出。

　　操作方式：主菜單→“系統功能”→“退出登錄”。

　　用戶正常退出后，系統出現以下提示畫面：

　　5、重復登錄

　　同一時刻同一用戶名只允許登錄一個用戶。如果用戶重復登錄，則用戶再次登錄時，系統出現以下提示頁面：

　　6、設置用戶披露信息

　　大宗交易用戶可以設置允許對外披露的用戶信息。

　　操作方式：主菜單→“系統功能”→“設置用戶信息”。

　　選中同意披露的信息項，然后點擊【確定】按鈕，系統再次要求確認：

　　點擊【確定】提交。

　　(三)主頁面說明

　　1、主頁面內容

　　主頁面包括以下內容：系統主菜單區，意向申報行情顯示區，系統信息區，公告信息區和狀態欄。

　　系統主菜單區：分為交易報價、交流空間、綜合查詢、數據下載、系統功能等幾部分，交易用戶可以通過主菜單實現所有功能。

　　意向申報行情顯示區：顯示當日開盤期間所有交易用戶的合法意向申報信息。在該區域內單擊鼠標右鍵將彈出快捷菜單，可直接進行意向申報發布及其他操作。

　　狀態欄：顯示服務器時間、交易用戶用戶名、系統當前狀態等。

　　系統信息區：顯示大宗交易通信系統的交易時間、通知等信息。

　　公告信息區：顯示大宗交易系統的公告信息。點擊公告信息，可以閱讀其內容，如下圖所示：

　　2、意向申報行情顯示區說明

　　意向申報行情區顯示當日開盤到收盤期間所有交易用戶的意向申報信息。用戶可以通過點擊每一列的字段名：“記錄號”、“證券代碼”、“報價數量”、“意向價格”、……、“用戶名”等，對意向申報信息進行所需要的排序。

　　在意向申報行情顯示區的底部是意向申報的數目和分頁信息，交易用戶可以改變每頁記錄數，并通過“上頁”、“下頁”、“首頁”和“尾頁”按鈕進行意向申報信息的瀏覽。

　　意向申報行情顯示區內，在其中一條意向申報信息上單擊鼠標，可以彈出以下菜單，進行與該條意向申報信息相關的“轉洽談”、“轉成交申報”、“意向申報”和“意向申報撤單”等操作。

　　(四)交易報價

　　交易報價功能只能在開盤到收盤時間內使用。

　　1、交易報價輸入規則

　　 流水號必須為8位字符，前兩位可為英文字母或阿拉伯數字，其余六位為阿拉伯數字；

　　 證券帳戶必須為10位數字字符；

　　 證券代碼、對方席位必須為6位數字字符；

　　 意向申報或成交申報的數量最高可為9位數字字符；

　　 報價價格整數部分最高可為5位數字字符，小數位數最多為3位；

　　 約定號必須為數字字符，最長可輸入6位數字字符。

　　2、意向申報

　　單一證券意向申報可以有以下兩種操作方式：

　　 主菜單→“交易報價”→“意向申報輸入”→“單一證券意向申報”

　　 在意向申報行情區中單擊鼠標右鍵，選擇彈出菜單中的【意向申報】→“單一證券意向申報”。

　　根據深圳市場大宗交易制度，交易用戶在做意向申報發布時，必須填寫流水號、席位號、證券代碼、買賣方向和證券帳戶。交易用戶只能操作自己的席位、證券和證券帳戶。意向申報界面如下圖所示：

　　如果證券代碼輸入正確則會在證券名稱欄顯示對應的證券名稱。

　　用戶可以選擇愿意以規定的最低價格買入/以最高價格賣出，或者自己填寫價格。

　　用戶還可以選擇愿意以規定的最低限額成交，或者自己填寫數量。

　　用戶填寫的數量和價格，必須符合大宗交易規則。

　　用戶輸入的相關意向申報信息和聯系信息，并選中最下面的保證條款后，單擊【確定】按鈕，系統彈出確認信息框：

　　選擇【確定】，則發布意向申報信息，選擇【取消】，則取消意向申報。報價信息發布成功提交到后臺系統后，系統給出如下提示：

　　證券組合意向申報

　　兩種操作方式：

　　主菜單→“交易報價”→“意向申報輸入”→“證券組合意向申報”。

　　在意向申報行情區中單擊鼠標右鍵，選擇彈出菜單中的【意向申報】→“證券組合意向申報”。

　　證券組合意向申報界面如下圖所示：

　　用戶選擇證券組合的種類，然后填寫證券組合中的證券代碼，價格和數量，用戶填寫數量和價格，必須符合大宗交易規則。填寫完成后點擊【添加】按鈕添加入組合，點擊【刪除】按鈕可以從組合中刪除某只證券產品。

　　用戶輸入完成后，單擊【確定】按鈕，系統彈出確認信息框：

　　選擇【確定】，則發布意向申報信息，選擇【取消】，則取消意向申報。報價信息發布成功提交到后臺系統后，系統給出如下提示：

　　3、意向申報撤單

　　意向申報撤單可以有以下兩種操作方式：

　　 在意向申報行情顯示區中選擇要撤消的報價記錄，主菜單→“交易報價”→“意向申報撤單”。

　　 在意向申報行情顯示區中選擇要撤消的報價記錄，單擊鼠標右鍵，選擇彈出菜單中的【意向申報撤單】。

　　交易用戶只能對自己發布的意向申報進行撤單。操作界面如下：

　　單擊【撤單】按鈕后，將出現如下提示：

　　如果用戶撤銷的是組合意向申報中的一筆，將會出現以下提示，如果用戶點擊確認按鈕，系統將整筆組合意向申報撤單。

　　單擊【確定】成功將撤單提交到后臺服務器后將出現如下提示：

　　4、意向申報轉成交申報

　　兩種操作方式：

　　 主菜單→“交易報價”→“成交申報輸入”，選擇要轉為成交申報的意向申報記錄并點擊【確定】按鈕。

　　 在意向申報行情顯示區中選擇要撤消的報價記錄，單擊鼠標右鍵，選擇彈出菜單中的【轉成交申報】。

　　交易用戶在意向申報行情顯示區只能將本人的意向申報記錄轉為成交申報。席位號、證券代碼、買賣方向、數量、證券賬號、價格等信息如果在意向申報時已填寫完整，則在轉成交申報時不用再次填寫，但數量、價格和流水號可以進行修改，對方席位和約定號則必須填寫。約定號是大宗交易交易雙方彼此商定的代號，為六位數字且不能重復。交易用戶只能操作自己的席位、證券和證券帳戶，數量和價格必須符合深圳市場大宗交易制度的規定。用戶可以選擇是否將成交申報對應的意向申報記錄撤單，選擇<是>則對應的意向申報撤單，選擇<否>則對應的意向申報保留。

　　轉成交申報后，出現成交申報發布的操作界面：

　　用戶必須選擇保證條款方可繼續提交，單擊【確定】按鈕后，出現確認成交申報窗口：

　　組合意向申報轉為成交申報的界面如下：

　　用戶填報完所有信息內容后，點擊確定按鈕，出現成交申報提示，如下

　　用戶可單擊【確定】按鈕提交成交申報。成交申報信息成功提交到后臺系統后，系統給出如下提示：

　　5、成交申報發布

　　操作方式：主菜單→“交易報價”→“成交申報輸入”→“填報成交申報”。

　　交易用戶在輸入成交申報時，席位號、證券代碼、買賣方向、數量、證券帳戶、價格、對方席位和約定號必須填。為了保證成交，報價雙方之間的約定號應當相同且不能重復，數量和價格必須符合深圳市場大宗交易制度的規定。交易用戶只能操作自己的席位、證券和證券帳戶。成交申報操作界面如下圖所示：

　　用戶必須選擇保證條款方可繼續提交。交易用戶在確認輸入申報信息無誤后，單擊【確定】按鈕后出現確認發送窗口：

　　用戶單擊【確定】即可提交成交申報。

　　組合成交申報

　　操作方式：主菜單→“交易報價”→“成交申報輸入”→“填報組合成交申報”。

　　交易用戶在輸入成交申報時，席位號、證券代碼、買賣方向、數量、證券帳戶、價格、對方席位和約定號必須填。為了保證成交，報價雙方之間的約定號應當相同且不能重復，數量和價格必須符合深圳市場大宗交易制度的規定。交易用戶只能操作自己的席位、證券和證券帳戶。成交申報操作界面如下圖所示：

　　用戶必須選擇保證條款方可繼續提交。交易用戶在確認輸入申報信息無誤后，單擊【確定】按鈕后出現確認發送窗口：

　　用戶單擊【確定】即可提交成交申報。

　　6、成交申報撤單

　　操作方式：主菜單→“交易報價”→“成交申報撤單”。

　　交易用戶只能對自己發布的并且狀態為“尚未成交或者撤單”的成交申報記錄進行撤單。操作界面如下：

　　提示如下圖所示：

　　如果用戶撤銷的是組合成交申報中的一筆，將會出現以下提示，如果用戶點擊確認按鈕，系統將整筆組合成交申報撤單。

　　撤單成功提價到后臺系統后會出現如下提示：

　　(五)綜合查詢

　　1、意向申報查詢

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“意向申報查詢”。

　　交易用戶可以設置“意向申報查詢”的查詢條件，共有五個查詢條件可以設置，其中“買賣方向”必須選擇，它有“買入”、“賣出”、“撤單”和“全部”四類可選。具體操作界面如下圖所示：

　　交易用戶可以設置合適的查詢條件，然后點擊【查詢】按鈕進行查詢，如果不設置任何查詢參數，系統則默認查詢全部記錄數據。

　　2、成交申報查詢

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“成交申報查詢”。

　　交易用戶可以設置“成交申報查詢”的查詢條件，共有五個查詢條件可以設置，其中“撮合情況”必須選擇，它有“所有”、“已成交”、“已撤單”、“等待配對”三類可選。具體操作界面如下圖所示：

　　交易用戶可以設置合適的查詢條件，然后點擊【查詢】按鈕進行查詢，如果不設置任何查詢參數，系統則默認查詢全部記錄數據。

　　3、在線用戶查詢

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“在線用戶查詢”。

　　顯示所有具有可披露信息的在線用戶信息，也可以輸入用戶代碼查詢其信息：

　　4、證券價格查詢

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“證券價格查詢”。

　　用戶可以設置“證券價格查詢”的查詢條件。

　　選擇“定制”，可以查詢出用戶定制的全部證券的價格信息：

　　選擇“輸入證券代碼”，并填入欲查詢的證券代碼，則可以查詢指定證券的價格信息：

　　該頁面對每只證券均顯示四個價格字段：[ 價格下限1, 價格上限1] ，[ 價格下限2, 價格上限2]。

　　對于無漲跌停價格限制的非資產證券化產品，在集中交易系統收市(15：00) 前，只能查詢到[ 價格下限1, 價格上限1]；在集中交易系統收市后，才能查詢到[ 價格下限2, 價格上限2]。

　　5、證券信息定制

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“證券價格查詢”→“證券信息定制”。

　　用戶可以使用“證券信息定制”功能來獲得相關證券當日交易的最高價與最低價，可以一次訂閱一只或若干只證券的價格信息。

　　增加需訂閱的證券：在證券代碼框中輸入要訂閱的證券代碼，按【添加】按鈕將該證券加到列表中。

　　刪除已訂閱的證券：選中列表中的要刪除的證券代碼行，按【刪除】按鈕，將從列表中刪除該證券。

　　單擊【確定】按鈕完成訂閱，單擊【關閉】按鈕取消操作并關閉該窗口。

　　6、歷史交易信息查詢

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“歷史交易信息查詢”。

　　歷史交易信息查詢可以設置交易日期和證券代碼兩種查詢條件。如果不設置任何條件，則默認查詢全部記錄數據。其中交易日期的查詢格式為“年月日”(8位)如20030717。具體操作界面如下圖所示：

　　7、交易日志

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“日志查詢”。

　　默認顯示該用戶當天交易日志信息，用戶也可以查詢指定日期的交易日志信息，日期格式：YYYYMMDD，“年月日”(8位)

　　8、專項資產管理計劃歷史成交查詢

　　操作方式：主菜單→“綜合查詢”→“專項資產管理計劃歷史成交查詢”。

　　專項資產管理計劃歷史成交查詢可以設置交易日期和證券代碼兩種查詢條件。如果不設置任何條件，則默認查詢全部記錄數據。其中交易日期的查詢格式為“年月日”(8位)如20030717。具體操作界面如下圖所示：

　　(六)數據下載

　　1、申報委托庫下載

　　數據含義：自己申報的所有委托數據，含意向申報委托、成交申報委托。

　　操作方式：主菜單→“數據下載”→“申報委托庫下載”。

　　交易用戶可以下載自己的“申報委托庫”記錄數據，不需要設置任何條件。當交易用戶點擊菜單中的“申報委托庫下載”后，系統彈出如下提示頁面：

　　交易用戶可以點擊上圖中的【打開】或【保存】按鈕來處理下載的數據，如果點擊【保存】，系統將給出選擇存儲位置的提示：

　　申報委托庫默認保存文件名為SJSBTSB.DBF，用戶可以更改該文件名稱。

　　2、成交回報庫下載

　　數據含義：自己的成交申報委托中已配對成功的回報記錄。

　　操作方式：主菜單→“數據下載”→“成交回報庫下載”。

　　詳細過程類似于申報庫下載，下載的缺省文件名為SJSBTHB.DBF。

　　3、報價信息庫下載

　　數據含義：整個市場當天合法的意向申報信息。

　　操作方式：主菜單→“數據下載”→“報價信息庫下載”。

　　詳細過程類似于申報庫下載，下載的缺省文件名為SJSBTYX.DBF。

　　(七)商務洽談

　　1、進入方式

　　進入商務洽談可以有以下兩種方式：

　　 在意向申報行情顯示區中，單擊鼠標右鍵，選擇彈出菜單中的【轉洽談】。

　　系統將進入公共聊天室：

　　 主菜單→“交流空間”→“商務洽談”。系統將打開當前聊天室的列表：

　　選擇或者新建一個聊天室，系統將打開該聊天室的窗口：

　　用戶進入洽談狀態后，主要界面如圖：

　　2、主界面說明

　　如上圖示，洽談主界面分為六個主要的區域，分述如下：

　　1)公共信息顯示區：

　　顯示所有公共的信息如第三方公開的聊天信息等。本區域頂端右邊的兩個按鈕分別用于保存洽談信息和清除洽談信息。用戶可選擇將信息以網頁的形式保存到硬盤上。之后，可以直接用瀏覽器打開該網頁文件，查閱信息。保存的洽談信息示例如下：

　　2)私有信息顯示區：

　　顯示所有私有的信息。包括當前用戶的發言、所有對當前用戶的發言等。

　　本區域頂端中間的按鈕用于關閉或打開“公共信息顯示區”；右邊的兩個按鈕的作用與“公共信息顯示區”中對應位置的兩個按鈕相似，保存或清除私有信息區域的信息。

　　3)洽談信息輸入區：

　　用戶可以在這里輸入發言的信息，然后按“回車”或“Ctrl + 回車”發送。本區域頂端包括一系列控制發言的選項。其中“回車發送”選項允許用戶在“回車”發送發言信息和“Ctrl + 回車”發送發言信息之間切換。在回車發送的狀態下，用戶按下回車健，聊天信息就被發送出去；否則，需使用“Ctrl + 回車”組合鍵發送信息。“滾屏”選項允許用戶在自動滾屏和手動滾屏之間切換。在自動滾屏的狀態下，系統自動滾動屏幕，以顯示最新的聊天信息；否則，用戶需自己手動滾屏以查看最新信息。“私聊”允許用戶在私聊與公聊之間切換。如果選擇了“私聊”，所有聊天的信息只有聊天雙方能夠看到；否則，所有在該聊天室的人都能夠看到聊天的信息。顏色按鈕會打開“顏色設置”對話框，用戶可以選擇一種顏色來作為發言文字的顏色。

　　4)用戶列表區：

　　用戶列表區列出當前在線的所有用戶。用戶可以通過從該列表中單擊任意用戶名，選取該用戶作為洽談對象。

　　本區域頂端三個按鈕分別表示：當前聊天室用戶列表、系統在線用戶列表、系統房間列表。單擊按鈕分別在其下區域顯示相應的列表信息。單擊用戶列表的的用戶名，將選定該用戶為操作對象。

　　5)用戶控制區：

　　對于洽談室的管理員，用戶控制區包括三個按鈕：踢人、修改密碼、退出。如下圖示：

　　管理員在用戶列表中選擇一個用戶后，點擊“踢人”按鈕就可以將該用戶踢出當前聊天室。

　　管理員點擊“修改密碼”按鈕，系統彈出如下對話框：

　　管理員可以在此更改聊天室的進入密碼。

　　點擊“退出”按鈕，用戶退出聊天室。

　　對于普通用戶，用戶控制區只包括一個“退出”按鈕。

　　6)系統狀態信息區：

　　系統狀態信息區顯示當前系統相關狀態，包括：當前洽談對象以及當前洽談室。如下圖示：

　　(八)商務論壇

　　商務論壇是用戶發表意見，交流信息的場所。

　　操作方式：主菜單→“交流空間”→“商務論壇”。

　　1、主界面

　　主界面分為三部分，頂部是標題頁，左下是導航頁，右下是信息頁。

　　導航頁中有以下欄目：

　　 首頁：顯示所有版面信息。

　　 主題論壇：版面目錄，包含若干版面。

　　 個股論壇：版面目錄，包含若干版面。

　　 排行榜：顯示論壇統計信息。

　　 搜索域：用來輸入論壇檢索條件。

　　注：版面目錄和版面可由系統管理員根據需要自行定制。

　　2、文章閱讀

　　點擊導航頁的某個版面目錄，列出該目錄下所有的版面信息，如下圖：

　　點擊某個版面名稱，如“專家張三”，列出該版面里的所有帖子，如下圖：

　　點擊想查看的帖子，即打開帖子內容，如下圖：

　　3、發表文章

　　在帖子列表中，點擊“發新貼”按鈕，出現如下窗口，可以發表新文章：

　　如上圖，在帖子內容頁面中，點擊“回復”，出現如下窗口，可以回復帖子：

　　在帖子內容頁面中，還有其他一些按鈕，分別介紹如下：

　　 刷新版面：顯示最新的帖子內容。

　　 設為精華：把帖子設為精華文章，只有版主有此權限。

　　 返回：返回上一頁面。

　　 刪除：刪除帖子，只有帖子作者和版主有此權限。

　　4、論壇搜索

　　既可以在導航頁中輸入關鍵字，搜索標題、作者或內容與關鍵字相匹配的帖子，也可以按導航頁中的【高級搜索】按鈕進入高級搜索頁面：

　　搜索結果如圖：

　　5、排行信息

　　點擊導航頁的“排行榜”，可看到論壇的排行信息：

　　最熱帖子：“閱讀/恢復”數最多的前5個帖子；

　　最新帖子：時間最近的前5個帖子；

　　版面排行：主題文章數最多的前5個版面；

　　用戶排行：發表文章數量最多的前5個用戶。

　　大宗交易人工受理流程

　　一、大宗交易系統與大宗交易人工受理系統

　　大宗交易人工受理系統是對大宗交易系統的補充，其可以滿足：

　　 境外B股席位

　　 尚未申請大宗交易用戶資格席位

　　 特殊情況

　　進行大宗交易的需求。

　　二、大宗交易人工受理申請流程

　　 登陸深交所主頁(www.szse.cn)

　　 點擊“規則/指南”“會員業務指引”欄目

　　 在“大宗交易業務”欄下載

　　a)大宗交易申請表

　　b)大宗交易授權委托書

　　 根據要求填報以上表格

　　 大宗交易業務被授權人本人親自將申請表、授權委托書和身份證三項材料提交到會員管理部，買賣雙方材料分別提交。

　　(注：如買賣雙方委托同一會員辦理大宗交易業務，被授權人可為同一人，會員只需提交一份申請表和授權委托書。)

　　三、大宗交易成交確認

　　申請表格經過相關部門審批后，形成《大宗交易成交申報確認書》；被授權人必須在《大宗交易成交申報確認書》簽字確認成交完成。

　　附件一：

　　關于深圳證券交易所大宗交易資格

　　申請有關事項的通知

　　各會員單位：

　　為方便各會員單位參與本所大宗交易業務，本所會員管理部接受會員關于大宗交易用戶資格的申請。相關事項通知如下：

　　一、會員單位申請大宗交易用戶，須由會員授權代表統一通過本所網站辦理(具體操作方法見本通知附件)。本所不接受會員下屬營業部或業務部門直接提出的申請。

　　二、租用會員席位的基金管理公司須通過席位所屬會員辦理大宗交易用戶相關手續。

　　三、本所通過“會員業務專區”網上業務流轉系統審核會員大宗交易用戶資格通過后，深圳證券通信有限公司將依據電子業務系統處理結果辦理數字證書的收費及發放手續。

　　四、大宗交易用戶申請業務咨詢電話：

　　1.深交所會員管理部(用戶資格申請事宜)

　　(1)華南、西南地區會員(廣東、廣西、海南、四川、重慶、貴州、云南、西藏)：0755-25918163

　　(2)華東、華中地區會員(上海、浙江、江蘇、江西、福建、山東、安徽、湖南、湖北、河南)：0755-25918162

　　(3)東北、西北、華北地區會員(遼寧、吉林、黑龍江、陜西、青海、新疆、寧夏、甘肅、北京、天津、河北、內蒙、山西)：0755-25918156

　　2.深圳證券通信公司(CA證書發放事宜)

　　0755—83183333轉市場部

　　附件：深交所大宗交易用戶網上申請操作說明

　　深圳證券交易所

　　二○○六年八月三日

　　深交所大宗交易用戶網上申請操作說明

　　一、新增用戶申請流程

　　1. 進入本所網站首頁：www.szse.cn；

　　2. 點擊菜單“業務平臺——會員業務專區”；

　　3. 輸入用戶名(會員編碼)及密碼，登陸“會員業務專區”主頁；

　　4. 點擊菜單“業務辦理——大宗用戶業務——大宗交易用戶新增”；

　　5. 核對網頁上列出的申請材料，若均可提供則點擊“是”；

　　6. 填寫網頁上的大宗交易用戶申請表；要求如下：

　　(1) 每個大宗交易用戶必須選定一個所屬席位

　　(2) 用戶名稱與所屬席位簡稱相同

　　(3) 所有項目均需填寫，不得為空

　　(4) “經辦人”只能從三名“會員授權代表”中選擇其一

　　7. 核對申請資料無誤后，點擊“提交申請”(申請提交成功后，不可再修改申請資料)；若不打算立即提交，可點擊“保存申請”，以便以后修改后再提交。

　　8. 申請提交后，可通過首頁的“業務辦理——業務辦理查詢”欄查詢審批進度情況和交易所的審批意見。(在業務查詢列表中顯示為“未提交”的記錄，為申請單位先前保存但尚未提交的申請，可點擊“詳情”繼續完成申請步驟)

　　9. 本所會員管理部通過大宗交易用戶資格申請后，深圳證券通信公司根據本所會員業務電子流轉系統中的審批意見辦理CA證書即電子密鑰，并將CA證書即電子密鑰通過郵政特快專遞方式郵寄至申請單位。

　　二、變更用戶資料流程

　　1. 進入和登陸“會員業務專區”網頁的方法同上；

　　2. 點擊菜單“業務辦理——大宗用戶業務——大宗交易用戶變更”；

　　3. 核對網頁上列出的申請材料，若均可提供則點擊“是”；

　　4. 從大宗交易用戶列表中選定擬作變更的用戶；

　　5. 填寫網頁上的變更申請表(具體要求同新增用戶申請)；

　　6. 核對申請資料無誤后，點擊“提交申請”(申請提交成功后，不可再修改申請資料)；若不打算立即提交，可點擊“保存申請”，以便以后修改后再提交。

　　7. 業務進度查詢方法同上。

　　三、撤銷用戶申請流程

　　1. 進入和登陸“會員業務專區”網頁的方法同上；

　　2. 點擊菜單“業務辦理——大宗用戶業務——大宗交易用戶撤銷”；

　　3. 核對網頁上列出的申請材料，若均可提供則點擊“是”；

　　4. 從大宗交易用戶列表中選定擬撤銷的用戶；

　　5. 核對申請資料無誤后，點擊“提交申請”(申請提交成功后，不可再修改申請資料)。

　　6. 業務進度查詢方法同上。

　　附件二：

　　深圳證券通信有限公司關于發放大宗

　　交易數字證書的通知

　　各會員單位：

　　為保障大宗交易業務交易的安全性，要求各會員用戶必須使用SSCCA中心頒發的數字證書，且該證書要求存放在USB令牌中，現將發放證書的有關事宜通知如下：

　　一、用戶登錄深交所會員業務專區后，上傳《大宗交易用戶新增處理表》，深圳證券通信有限公司將依據電子業務系統處理流程辦理數字證書的收費及發放手續。

　　二、數字證書存儲介質費(即USB令牌費用，以下簡稱介質費)：200元/個，無年服務費。每份《大宗交易用戶新增處理表》只能申請一個USB令牌。

　　三、用戶收到數字證書后，應校驗證書內容是否相符，檢查數字證書套件是否齊全。

　　四、數字證書的有效期為兩年。在數字證書到期前一個月內，大宗交易系統會自動提示用戶進行更新。如超過兩年有效期還未對數字證書更新，則請與深圳證券通信有限公司市場部聯系。

　　望各會員用戶按照通知要求配合我公司的大宗交易數字證書的發放工作。

　　附件：大宗交易數字證書發放流程

　　深圳證券通信有限公司

　　二〇〇六年八月五日

　　大宗交易數字證書發放流程

　　一、用戶登錄深交所電子業務系統，依據業務流程通信公司進行用戶身份核對，每份《大宗交易用戶批準書》只能申請一個USB令牌。

　　二、向深圳證券通信公司繳納證書存儲介質費(即USB令牌費用，簡稱介質費)。收費標準為200元/個,無年服務費。介質費支付方式劃款支票現金均可，通信公司將為用戶開具發票。

　　三、通信公司收到款后，將做好的EKEY發放給用戶。可以根據情況郵寄給用戶或者由用戶自行前往領取(需持有相關身份證明)。

　　四、用戶驗收數字證書套件。包括一個存儲數字證書的USB令牌，一張小光盤(內有用戶端軟件和使用說明)和一根USB延長線。

　　五、聯系電話：通信公司總機：0755-83183333

　　市場部(核對)：分機268、321、328

　　運行部(寫KEY)：分機 103、104

　　客戶服務部(發送或領取key)：分機311、313

　　研發中心(軟件)：分機355、361

　　財務部(收費/發票)：分機252

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