滬深300指數(shù)編制方法

　　一、統(tǒng)一指數(shù)編制目標(biāo)

　　滬深300統(tǒng)一指數(shù)的編制目標(biāo)是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運(yùn)行狀況，并能夠作為投資業(yè)績的評價標(biāo)準(zhǔn)，為指數(shù)化投資及指數(shù)衍生產(chǎn)品創(chuàng)新提供基礎(chǔ)條件。

　　二、指數(shù)名稱

　　滬深 300指數(shù)(SHANGHAI SHENZHEN 300INDEX)，簡稱滬深300(SHSE-SZSE300)。

　　三、指數(shù)代碼

　　上海行情使用代碼為000300，深圳行情使用代碼399300。

　　四、指數(shù)基日和基點(diǎn)

　　以2004年12月31日為基日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。

　　五、指數(shù)選樣

　　1、指數(shù)成份股的數(shù)量：300只

　　2、指數(shù)成份股的選樣方法

　　(1)選樣空間

　　上市交易時間超過一個季度(流通市值排名前30位除外)；

　　非ST、*ST股票，非暫停上市股票；

　　公司經(jīng)營狀況良好，最近一年無重大違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無重大問題；

　　股票價格無明顯的異常波動或市場操縱；

　　剔除其他經(jīng)專家委員會認(rèn)定的不能進(jìn)入指數(shù)的股票

　　(2)選樣標(biāo)準(zhǔn)

　　選取規(guī)模大、流動性好的股票作為樣本股。

　　(3)選樣方法

　　先計(jì)算樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數(shù)、日均成交金額和日均成交股份數(shù)五個指標(biāo)，再將上述指標(biāo)的比重按2：2：2：1：1進(jìn)行加權(quán)平均，然后將計(jì)算結(jié)果從高到低排序，選取排名在前300的股票。

　　六、指數(shù)計(jì)算

　　指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重，采用派許加權(quán)綜合價格指數(shù)公式進(jìn)行計(jì)算。其中，調(diào)整股本根據(jù)分級靠檔方法獲得。分級靠檔方法如下表所示。

　　舉例如下：某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%，低于20%，則采用流通股本為權(quán)數(shù)；某股票流通比例為35%，落在區(qū)間(30，40)內(nèi)，對應(yīng)的加權(quán)比例為40%，則將總股本的40%作為權(quán)數(shù)。

　　七、成份股的定期調(diào)整

　　1、原則上指數(shù)成份股每半年進(jìn)行一次調(diào)整，一般為1月初和7月初實(shí)施調(diào)整，調(diào)整方案提前兩周公布。

　　2、每次調(diào)整的比例定為不超過10%。樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū)，排名在240名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進(jìn)入，排名在360名之前的老樣本優(yōu)先保留。

　　3、最近一次財(cái)務(wù)報(bào)告虧損的股票原則上不進(jìn)入新選樣本，除非該股票影響指數(shù)的代表性。