興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)上市交易公告書

　　上海證券報 

　　基金管理人：興業基金管理有限公司

　　基金托管人：興業銀行股份有限公司

　　注冊登記人：中國證券登記結算有限責任公司

　　主交易商：國元證券有限責任公司

　　上市地點：深圳證券交易所

　　上市時間：2006年1月19日

　　一、重要聲明與提示

　　本基金上市交易公告書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第1號<上市交易公告書的內容與格式>》和《深圳證券交易所上市開放式基金業務規則》的規定編制，本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人保證本報告書中基金財務會計資料等內容的真實性、準確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國證監會、證券交易所對本基金上市交易及有關事項的意見，均不表明對本基金的任何保證。

　　凡本上市交易公告書未涉及的有關內容，請投資者詳細查閱2005年9月16日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和興業基金管理有限公司網站(www.xynfunds.com.cn)的本基金招募說明書。

　　二、基金概覽

　　1、基金簡稱：興業趨勢

　　2、交易代碼：163402

　　3、基金份額總額：928，564，201.10份（截至：2006年1月12日）

　　4、基金份額凈值：1.0671元（截至：2006年1月12日）

　　5、本次上市交易份額：114，441，748份

　　6、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所

　　7、上市交易日期：2006年1月19日

　　8、基金管理人：興業基金管理有限公司

　　9、基金托管人：興業銀行股份有限公司

　　10、主交易商：國元證券有限責任公司

　　三、基金的募集與上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情況，包括：

　　1、基金募集申請的核準機構和核準文號：中國證監會2005年9月7日證監基金字[2005]82號文批準

　　2、基金運作方式：上市開放式

　　3、基金合同期限：不定期

　　4、發售日期：2005年9月19日至2005年10月28日

　　5、發售價格：1.00元人民幣

　　6、發售期限：2005年9月19日至2005年10月28日

　　7、發售方式：交易所（場內）發售和柜臺（場外）發售

　　8、發售機構：

　　（1）深圳證券交易所（場內）辦理認購業務的銷售機構

　　具有基金代銷業務資格的證券公司：

　　廣發證券、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、山西證券、北京證券、長江證券、中信萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、上海證券、國聯證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、金元證券、江南證券、西部證券、泰陽證券。

　　（2）柜臺（場外）辦理認購業務的銷售機構

　　1）直銷機構：興業基金管理有限公司直銷中心。

　　2）代銷銀行：興業銀行、交通銀行

　　3）代銷券商：興業證券、國元證券、廣發證券、華泰證券、國泰君安證券、中信建投證券、海通證券、中國銀河證券、招商證券、東方證券、中銀國際證券、山西證券、東海證券、光大證券、湘財證券、江南證券、國盛證券、長城證券、東莞證券、國海證券、西北證券、天相投資顧問。

　　9、驗資機構名稱：安永大華會計師事務所。

　　10、募集資金總額及入賬情況：本次募集的凈認購金額為927，322，198.45元人民幣，折合基金份額927，322，198.45份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計323，056.39元人民幣，其中322，900.27元折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其余156.12元的利息折份額計算尾差作為其他基金資產歸基金所有。其中，興業基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")運用固有資金認購本基金基金份額18，000，000份，認購費1000元。本次募集所有資金已于2005年11月3日全額劃入基金托管人興業銀行開立的基金托管專戶。

　　11、基金備案情況：2005年11月3日聘請安永大華會計師事務所驗資，隨后向中國證監會提交了驗資報告，辦理基金備案手續，2005年11月3日中國證監會予以書面確認，興業趨勢投資混合型證券投資基金基金合同自此日起生效。

　　12、基金合同生效日：2005年11月3日

　　13、基金合同生效日的基金份額總額：927，645，098.72份

　　（二）本基金上市交易的主要內容，包括：

　　1、基金上市交易的核準機構和核準文號：深圳證券交易所深證上[2006]6號

　　2、上市交易日期：2006年1月19日

　　3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所。投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業部均可參與基金交易。

　　4、基金簡稱：興業趨勢

　　5、交易代碼：163402

　　6、本次上市交易份額：114，441，748份

　　7、基金資產凈值的披露：包括開放式基金每日收市后對基金資產凈值進行的估值和基金上市交易時間的實時凈值揭示兩部分。

　　基金管理人每日對基金資產估值。用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理人于每個工作日交易結束后將經過基金托管人復核的基金凈值傳給深交所，深交所于次日通過行情系統"市盈率Ⅰ"揭示。根據《基金法》，開放式基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此基金管理人對公布的基金凈值負責。

　　考慮到興業趨勢投資基金作為上市開放式基金在交易所交易的特性，僅揭示每日收市后的凈值不能滿足交易需求，基金管理人同深圳證券交易所協商一致，決定增加興業趨勢投資基金的凈值揭示頻率，于交易日內每小時揭示一次。交易時間內基金管理人將實時計算的基金凈值傳給深交所，深交所通過行情系統"市盈率Ⅱ"定時揭示。實時凈值的揭示僅為投資者的交易提供參考，基金管理人、基金托管人并不對其準確性負責。

　　8、未上市交易份額的流通規定：未上市交易的份額托管在場外，持有人將其轉托管至深圳證券交易所場內后即可上市流通。在交易所相關系統能夠支持之前，在場外選擇了后端收費方式認/申購的本基金基金份額僅能在場外贖回，不能進行跨系統轉登記及在交易所場內進行交易。

　　四、持有人戶數、持有人結構及前十名持有人

　　截至2006年1月12日的場內基金持有情況：

　　場內基金份額持有人戶數：500戶

　　平均每戶持有的場內基金份額：228，883.50份

　　場內機構投資者持有的基金份額及占場內基金總份額比例：58，109，240份，占50.78%

　　場內個人投資者持有的基金份額及場內基金占總份額比例：56，332，508份，占49.22%

　　場內基金前十名持有人情況：

　　場內基金前十名持有人持有份額（份）占場內基金份額的比例

　　東北電網有限公司社會保險事業管理中心30，004，80026.22%

　　國海證券有限責任公司15，002，10013.11%

　　周阿寶5，002，0004.37%

　　第一創業證券有限責任公司5，001，3004.37%

　　陳美月3，000，6602.62%

　　煤炭工業部地質局福建東辰基礎公司3，000，1802.62%

　　李迅2，000，8401.75%

　　楊賢軍1，500，0901.31%

　　邵金容1，200，2161.05%

　　殷立山1，200，1681.05%

　　五、基金主要當事人簡介

　　（一）基金管理人

　　名稱：興業基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市黃浦區金陵東路368號

　　法定代表人：鄭蘇芬

　　總經理：楊東

　　成立時間：2003年9月30日

　　批準設立機關：中國證監會

　　批準設立文號：證監基金字[2003]100號

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：9800萬元人民幣

　　法人營業執照文號：3101011023812

　　經營范圍：從事證券投資基金管理業務；發起設立證券投資基金；中國證監會批準的其它業務。

　　股東及持股比例：興業證券股份有限公司持股48.98%，國家開發投資公司持股25.51%，中投信用擔保有限公司持股15.31％，福建省郵政局持股10.2%。

　　內部組織結構及職能：

　　公司下設投資決策委員會、風險控制委員會、研究策劃部、基金管理部、監察稽核部、市場部、運作保障部和綜合管理部。

　　投資決策委員會根據宏觀經濟狀況、政策趨勢和證券市場走勢等方面的判斷，決定基金資產在股票、債券和現金之間以及不同行業和市場之間的分配比例，并審批基金經理超出自身決策權限的投資決定。

　　風險控制委員會依據國家相關法律法規和公司章程的有關規定，以及基金業務的特點，制訂公司內部合規控制和風險管理工作的基本原則和各項基本管理制度，并以此來指導合規控制和風險管理工作。

　　基金管理部負責對基金資產進行投資和管理，在確保基金資產安全的前提下使基金資產盡可能增值。下設中央交易室，負責實施基金經理下達的具體交易指令。基金投資實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。按照投資決策委員會的整體投資原則及資產分配策略擬定和調整基金的投資組合，實施投資方案。

　　研究策劃部主要負責證券市場、行業與上市公司的研究分析，為基金投資決策提供全方位的研究支持。

　　市場部負責基金產品營銷策劃、銷售，客戶服務體系的建立、日常客戶服務，公司及產品的宣傳推廣。

　　監察稽核部負責對公司基金投資運作、內部管理、制度執行及遵規守法情況獨立地履行檢查、評估、報告、建議職能。

　　運作保障部主要職能在于為基金管理提供技術系統支持，負責基金交易清算。

　　綜合管理部負責公司內部行政管理及部門之間協調、企業文化建設、人力資源管理等。

　　人員情況：截止2005年12月31日，公司共有員工49人，其中23人具有碩士以上學歷。所有人員在最近三年內均沒有受到所在單位或有關管理部門的處罰。

　　公司已經建立了健全的內部風險控制制度，包括內部風險控制大綱、內部風險控制管理制度、財務管理制度、人力資源管理制度、信息披露制度、基金會計核算制度、保密制度和行政管理制度等公司管理制度體系。

　　信息披露負責人及咨詢電話：杜建新，021-38714536。

　　基金管理業務情況簡介：截止到2005年12月31日，公司管理興業可轉債混合型證券投資基金和興業趨勢投資混合型證券投資基金，管理資產規模30.15億元人民幣。

　　基金經理：

　　王曉明先生，1974年生，經濟學碩士。歷任上海中技投資顧問有限公司研究員、投資部經理、公司副總經理，興業基金管理有限公司興業可轉債混合型證券投資基金基金經理。現任本基金基金經理。

　　（二）基金托管人

　　名稱：興業銀行股份有限公司

　　辦公地址：福州市湖東路154號

　　法定代表人：高建平

　　注冊資本：39.99億元人民幣

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基金字[2005]74號

　　專門基金托管部門負責人及人員情況：

　　興業銀行股份有限公司總行設資產托管部負責人霍建生，該部門下設綜合處、核算管理處、稽核監察處、市場處、產品研發處、企業年金中心等處室，共有員工26人，平均年齡30歲，100%員工擁有大學本科以上學歷，業務崗位人員均具有基金從業資格。

　　信息披露負責人及咨詢電話：廖海燕，021-62155823。

　　托管業務情況簡介：

　　興業銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格。基金托管業務批準文號：證監基金字[2005]74號。截至2005年12月31日，興業銀行已托管開放式基金兩只--興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)及長盛貨幣市場基金。

　　（三）主交易商

　　1、國元證券有限責任公司

　　注冊地址：合肥市壽春路179號

　　法定代表人：鳳良志

　　開放式基金咨詢電話：安徽地區：96888；全國：400-8888-777

　　聯系人：李蔡

　　公司網站：www.gyzq.com.cn

　　（四）基金驗資機構

　　名稱：安永大華會計師事務所

　　注冊地址：上海市長樂路989號

　　法人代表：沈鈺文

　　電話：021-24052000

　　傳真：021-54075507

　　經辦注冊會計師：徐艷、蔣艷華

　　聯系人：蔣艷華

　　六、基金合同摘要

　　（一）基金合同當事人的權利和義務

　　1、基金份額持有人權利

　　（1）分享基金財產收益；

　　（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

　　（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

　　（4）按照規定要求召開或召集基金份額持有人大會；

　　（5）出席或委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權；

　　（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

　　（7）監督基金管理人的投資運作；

　　（8）對基金管理人、基金托管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟；

　　（9）法律法規規定的和基金合同約定的其他權利。

　　2、基金份額持有人的義務

　　（1）遵守基金合同；

　　（2）繳納基金認購、申購款項及按照規定支付相應費用；

　　（3）在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

　　（4）不從事任何有損基金及基金份額持有人合法利益的活動；

　　（5）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人處獲得的不當得利；

　　（6）執行生效的基金份額持有人大會決議；

　　（7）法律法規和基金合同規定的其他義務。

　　3、基金管理人的權利

　　（1）依法申請并募集基金，自基金合同生效之日起，依照法律及基金合同的規定運用并管理基金財產；

　　（2）依照基金合同收取基金管理費及其他約定和法定的費用；

　　（3）依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了基金合同或國家有關法律規定，致使基金財產或基金份額持有人利益產生重大損失的，應呈報中國證監會和中國銀監會，必要時應采取措施保護基金投資人的利益；

　　（4）在符合有關法律法規的前提下，決定基金的相關費率結構和收費方式，但本基金合同規定應由基金份額持有人大會批準的，從其規定；

　　（5）發售基金份額，收取認購、申購和基金轉換費用；

　　（6）召集基金份額持有人大會；

　　（7）代表本基金對其所投資的企業依法行使股東權利；

　　（8）行使因投資于其它證券所產生的權利；

　　（9）擔任注冊登記人或委托其他合法機構擔任注冊登記人；

　　（10）委托合法的銷售代理機構，并對其銷售服務代理行為進行監督；根據法律法規和基金合同的規定，制訂、修改并公布有關基金募集、認購、申購、贖回、轉托管、基金轉換、非交易過戶、凍結、收益分配等方面的業務規則；

　　（11）在基金合同規定的情形出現時，決定暫停受理基金份額的申購、贖回和基金轉換；

　　（12）決定基金收益的分配方案；

　　（13）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構；

　　（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

　　（15）根據基金合同的規定提名新基金托管人；

　　（16）法律法規和基金合同規定的其他權利。

　　4、基金管理人的義務

　　（1）遵守基金合同；

　　（2）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理并運用基金財產；

　　（3）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運作基金財產；

　　（4）配備足夠的專業人員辦理基金份額的認購、申購、贖回和基金轉換業務或委托其他機構代理該項業務；

　　（5）配備足夠的專業人員進行基金的注冊登記或委托其它機構代理該項業務；

　　（6）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度；

　　（7）確保所管理的基金財產和基金管理人的自有資產相互獨立，確保所管理的每只基金在資產運作、財務管理等方面相互獨立；

　　（8）除法律法規和基金合同另有規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得轉托第三人運作基金財產；

　　（9）依法接受基金托管人的監督；

　　（10）按規定計算并公告基金份額的認購、申購、贖回和基金轉換價格的方法；

　　（11）按照法律法規、基金合同及其他有關規定，履行信息披露和報告義務；

　　（12）保守基金商業秘密，除法律法規及基金合同另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；但因遵守和服從司法機構、中國證監會或其他監管機構的判決、裁決、決定、命令而做出的披露或為了基金審計的目的而做出的披露不應視為基金管理人違反基金合同規定的保密義務；

　　（13）按約定向基金份額持有人分配基金收益；

　　（14）按約定受理申購、贖回和基金轉換申請，及時、足額支付贖回款項和轉換后的基金份額；

　　（15）不謀求對上市公司的控股和直接管理；

　　（16）依照基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

　　（17）保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；

　　（18）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定的時間內發出；并且保證投資人能夠按照招募說明書規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并得到有關資料的復印件；

　　（19）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

　　（20）當面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其財產時，及時報告中國證監會并通知基金托管人；

　　（21）基金管理人因違反本基金合同規定處分基金財產，或者因違背本基金合同規定的管理職責、處理基金事務不當而致使基金財產或基金份額持有人的利益受到損失的，應采取適當、合理的方式向基金投資人進行賠償，其違約責任不因其退任而免除；

　　（22）基金托管人因違反基金合同約定造成基金財產損失時，基金管理人應為基金向基金托管人追償；

　　（23）不從事任何有損基金及基金其他當事人利益的活動；

　　（24）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

　　（25）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

　　（26）執行生效的基金份額持有人大會決議；

　　（27）法律法規和基金合同規定的其他義務。

　　5、基金托管人的權利

　　（1）依法持有并保管基金財產；

　　（2）依照基金合同的規定，取得基金托管費；

　　（3）依法監督基金的投資運作；

　　（4）根據基金合同的規定提名新基金管理人；

　　（5）提議召開基金份額持有人大會；

　　（6）法律法規和基金合同規定的其他權利。

　　6、基金托管人的義務

　　（1）遵守基金合同，依法持有基金財產；

　　（2）以誠實信用、勤勉盡責的原則安全保管基金的全部資產；

　　（3）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠、合格的熟悉基金托管業務專職人員從事基金財產托管事宜；

　　（4）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有資產相互獨立；對其托管不同基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

　　（5）除法律法規及基金合同另有規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得轉托第三人托管基金財產；

　　（6）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

　　（7）以基金托管人的名義在基金托管人處開設基金托管專戶，保管基金的銀行存款；以托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司開立一個或多個證券賬戶；以托管人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶；以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券托管賬戶，并代表基金進行債券和資金的清算。嚴格執行基金管理人的投資指令，認真辦理基金投資于證券的清算交割及基金名下的資金往來；

　　（8）保守基金商業秘密，除法律法規及本基金合同另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；

　　（9）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值或基金份額凈值；

　　（10）采取適當、合理的措施使開放式基金份額的認購、申購、贖回和基金轉換等事項符合基金合同等有關法律文件規定；

　　（11）采取適當、合理的措施使基金管理人用以計算開放式基金份額的認購、申購、贖回、基金轉換的方法符合基金合同等有關法律文件規定；

　　（12）采取適當、合理的措施使基金投資和融資的條件符合基金合同等有關法律文件規定；

　　（13）按規定出具基金業績和基金托管情況的報告，并報中國銀監會和中國證監會；

　　（14）按照法律法規和基金合同的約定監督基金管理人的投資運作，在定期報告內出具托管人意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行，如果基金管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

　　（15）按有關規定，建立并保存基金份額持有人名冊；

　　（16）按規定制作相關賬冊并與基金管理人及時核對；

　　（17）按照有關規定，保存基金的會計賬冊、報表和記錄15年以上；

　　（18）依據基金管理人的指令或有關規定，將基金份額持有人的基金收益和贖回款項支付到專用賬戶；

　　（19）參加基金清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

　　（20）面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會和中國銀監會，并通知基金管理人；

　　（21）按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會；

　　（22）因違反基金合同導致基金財產的損失，應承擔賠償責任，其違約責任不因其退任而免除；

　　（23）監督基金管理人按基金合同的規定履行自己的義務，因基金管理人違約造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償；

　　（24）執行生效的基金份額持有人大會決議；

　　（25）不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

　　（26）法律法規和基金合同規定的其他義務。

　　（二）基金份額持有人大會

　　1、基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人合法授權的代表共同組成。

　　2、召開事由

　　（1）有以下事由情形之一時，應召開基金份額持有人大會：

　　1）修改基金合同，但基金合同另有約定的除外；

　　2）提前終止基金合同；

　　3）變更基金類別；

　　4）變更基金投資目標、范圍或策略；

　　5）變更基金份額持有人大會程序；

　　6）更換基金管理人；

　　7）更換基金托管人；

　　8）本基金與其它基金合并；

　　9）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外；

　　10）單獨或合計持有本基金10%以上基金份額的基金份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就涉及本基金的同一事項以書面方式提議召開基金份額持有人大會；

　　11）基金管理人或基金托管人就涉及本基金的事項提議召開基金份額持有人大會；

　　12）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

　　（2）以下情況不需召開基金份額持有人大會，由基金管理人和基金托管人協商后進行修改：

　　1）調低基金管理費、基金托管費，其他應由基金承擔的費用；

　　2）在基金合同規定的范圍內變更基金的申購費率、贖回費率、基金轉換費率或收費方式；

　　3）因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

　　4）對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關系發生變化；

　　5）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

　　6）按照法律法規或基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

　　3、召集人和召集方式

　　（1）除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集，開會的時間、地點、方式和權益登記日由基金管理人確定；

　　（2）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。

　　基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集并確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

　　（3）代表基金份額10%以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。

　　基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。

　　基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的應當自出具書面決定之日起60日內召開。

　　（4）代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的

　　基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。

　　（5）基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

　　4、召開基金份額持有人大會的通知

　　召開基金份額持有人大會，召集人應當至少提前30天在中國證監會指定的

　　至少一種報刊和網站上公告通知。基金份額持有人大會通知至少應載明以下內

　　容：

　　（1）會議召開的時間、地點和方式；

　　（2）會議擬審議的主要事項、議事程序；

　　（3）出席基金份額持有人大會的權益登記日；

　　（4）代理投票授權委托書送達時間和地點；

　　（5）會務常設聯系人姓名、電話；

　　（6）如采用通訊表決方式，則載明投票表決的截止日以及表決票的送達地址；

　　（7）采取通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面表決意見的寄交和收取方式。

　　5、召開方式

　　（1）會議方式

　　1）基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會和通訊方式開會；

　　2）現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委托書委派其代理人出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席；

　　3）通訊方式開會指按照基金合同的相關規定以通訊的書面方式進行表決；

　　4）會議的召開方式由召集人確定。但決定基金管理人更換或基金托管人更換的事項必須以現場開會方式召開基金份額持有人大會。

　　（2）召開基金份額持有人大會的條件

　　1）現場開會必須同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：

　　①對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示，有效的基金份額不少于代表權益登記日基金總份額的50%；

　　②到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人持有基金份額的憑證及授權委托代理手續完備，到會者出具的相關文件符合有關法律法規、基金合同及會議通知的規定。

　　2）通訊方式開會必須同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：

　　①本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額不少于代表權益登記日基金總份額的50%；

　　②直接出具書面意見的基金份額持有人和受托代表他人出具書面意見的其他代表，同時提交的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明及授權委托代理手續完備，出具的相關文件符合有關法律法規、基金合同及會議通知的規定；

　　對于通訊開會方式的表決，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合法律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決；表決意見模糊不清或相互矛盾的視為無效表決。代理人在通訊方式開會中進行表決時，應向召集人同時提交有關基金份額持有人出具的有效的授權委托書；

　　③基金份額持有人大會召集人在公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基金份額持有人的書面表決意見；

　　④會議通知公布前報中國證監會備案。

　　6、審議事項與程序

　　（1）議事內容及提案權

　　基金份額持有人大會不得就未經公告的事項進行表決。

　　基金管理人、基金托管人、單獨或合計持有基金份額10%以上基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發出后向大會召集人提交臨時提案，臨時提案最遲應當在大會召開日前10日提交召集人。

　　基金份額持有人大會的召集人發出召集現場會議的通知后，對原有審議事項的修改及增加臨時提案應當在基金份額持有人大會召開日5日前公告。

　　對于基金份額持有人提交的提案（包括臨時提案），大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：

　　1）關聯性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與本基金有直接

　　關系，并且不超出法律法規和本基金合同規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。

　　如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。

　　2）程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題作出決定。如將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會作出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。

　　單獨或合并持有權利登記日基金總份額10%以上的基金份額持有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，需由單獨或合并持有權利登記日基金總份額20%以上的基金份額持有人提交；基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲得基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于六個月。

　　（2）議事程序

　　1）現場開會

　　在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，確定和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，后形成大會決議。

　　大會由基金管理人授權代表主持。在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數選舉產生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。

　　召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）等事項。

　　2）通訊方式開會

　　在通訊方式開會的情況下，由召集人在開會通知中公告審議事項、具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式等。在所通知的表決截止日期第二日統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

　　7、表決

　　（1）基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權。

　　（2）基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議。

　　1）一般決議

　　對一般決議須經出席會議的基金份額持有人及代理人所持表決權的50%以上都通過方為有效；除下列2）所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

　　2）特別決議

　　轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、提前終止基金合同為特別決議事項，應當經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上通過。

　　（3）基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

　　（4）采取通訊開會方式進行表決時，符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決。

　　（5）基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當

　　分開審議、逐項表決。

　　8、計票

　　（1）現場開會

　　1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名代表擔任監票人；

　　2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果；

　　3）如果大會主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對所投票數進行重新清點；如果大會主持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或者代理人對大會主持人宣布的表決結果有異議，有權在宣布表決結果后立即要求進行重新清點，監票人應當立即重新清點，重新清點僅限一次。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

　　計票過程由公證機關予以公證。

　　（2）通訊開會

　　在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權代表的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證，并在公告基金份額持有人大會決議時公告公證書全文、公證機關及公證員姓名。

　　9、生效與公告

　　基金份額持有人大會表決通過的事項，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會核準或者備案。

　　基金份額持有人大會決議自經中國證監會核準或者備案之日起生效，法律法規及中國證監會另有規定的除外。基金管理人在基金份額持有人大會決議生效之日起2日內在至少一種指定報刊和網站公告。

　　生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人及基金托管人均有法律約束力。

　　（三）基金收益分配原則、執行方法

　　1、每一基金份額享有同等的分紅收益權；

　　2、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年分配次數最多6次，合同生效不滿3個月，收益可不分配；

　　3、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金每次收益分配比例不低于已實現收益的60%；

　　4、場外投資人可以選擇現金分紅或紅利再投資（即基金份額持有人將所獲分配的現金收益按照本基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額）；場內投資人只能選擇現金分紅；本基金分紅的默認方式為現金分紅；

　　5、本基金當年收益彌補上一年度虧損后，才可進行當年收益分配；

　　6、本基金投資當期出現凈虧損，則基金不進行收益分配；

　　7、本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；

　　8、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

　　（四）基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、基金的證券交易費用；

　　4、基金合同生效后的本基金信息披露費用；

　　5、基金合同生效后與本基金相關的會計師費和律師費；

　　6、基金份額持有人大會費用；

　　7、按照國家有關規定可以列支的其它費用。

　　（五）基金費用的計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金管理費按基金前一日的基金資產凈值的1.5%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×1.5%÷當年天數

　　H：為每日應計提的基金管理費；

　　E：為前一日基金資產凈值。

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。

　　2、基金托管人的托管費

　　本基金的基金托管費按基金前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×0.25%÷當年天數

　　H：為每日應計提的基金托管費；

　　E：為前一日基金資產凈值。

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取。

　　3、本條第（四）款3至7項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　　4、經基金管理人與基金托管人協商一致，可以酌情調低基金管理費率及基金托管費率，并報中國證監會核準后公告，無須召開基金份額持有人大會通過。

　　（六）基金財產投資方向

　　根據法律法規的規定，本基金的投資范圍為在中華人民共和國境內依法發行、上市交易的股票和固定收益證券（包括各種債券和貨幣市場工具）以及中國證監會規定的其他證券品種和法律法規允許的金融工具。具體投資對象將根據多維趨勢分析系統來確定。

　　在大類資產配置層面，本基金的配置比例為：固定收益類證券的投資比重為0－65%，股票的投資比重為30%－95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于5%。法律法規另有規定時，從其規定。

　　本基金投資組合至少將拒絕下列股票：

　　1）存在終止上市風險或者已終止上市的公司；

　　2）卷入嚴重法律糾紛，且訴訟未決的；

　　3）信息披露嚴重不規范、不透明的；

　　4）財務數據存在明顯疑問的。

　　（七）基金的投資限制

　　1、本基金投資于一家上市公司股票，其市值不超過該基金資產凈值的10%；

　　2、本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和不超過該證券的10%；

　　3、本基金參與股票發行申購所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次的股票發售總量；

　　4、不違反基金合同中對、投資范圍、投資比例、投資策略等的約定；

　　5、中國證監會規定的其他比例限制。

　　基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述比例規定的，基金管理人可以在10個交易日內進行調整，以使基金投資符合上述規定。有關法律法規或中國證監會對上述比例另有規定時，從其規定。

　　（八）基金資產凈值

　　●估值方法

　　基金合同生效后，基金管理人每個交易日對基金資產進行估值。

　　1、股票估值方法：

　　（1）上市流通的有價證券按估值日的收盤價估值；該日無交易的證券，以最近一個交易日的收盤價計算；

　　（2）未上市股票的估值：

　　（a）送股、轉增股、配股和增發新股按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的收盤價估值，該日無交易的，以最近一個交易日的收盤價計算；

　　（b）首次發行的股票，按成本價估值。

　　（3）配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市場收盤價高于配股價的差額估值；如果收盤價低于配股價，則估值增值額為零；

　　（4）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

　　2、債券估值辦法：

　　（1）證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，按最近一個交易日的收盤價估值；

　　（2）證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值，估值日沒有交易的，按最近一個交易日債券收盤價計算得到的凈價估值；

　　（3）可轉換債券按交易所提供的該證券收盤價（減應收利息）進行估值；

　　（4）未上市債券按購入成本加計至估值日為止的應計利息額計算；

　　（5）銀行間債券按成本價估值；

　　（6）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

　　3、如有確鑿證據表明按上述規定不能客觀反映基金資產公允價值的，基金管理人可根據具體情況，在與基金托管人商議后，按最能反映基金資產公允價值的方法估值。即使存在上述情況，基金管理人若采用上述股票估值方法和債券估值方法的規定方法為基金資產進行了估值，仍應被認為采用了適當的估值方法。

　　●基金資產凈值公告

　　本基金的基金資產凈值將按照《基金法》、《基金信息披露管理辦法》及相關的法律法規進行公告。

　　（九）基金合同變更、終止及基金財產的清算

　　1、變更基金合同應召開基金份額持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

　　有以下事由情形之一時，應召開基金份額持有人大會：

　　（1）修改基金合同，但基金合同另有約定的除外；

　　（2）提前終止基金合同；

　　（3）變更基金類別；

　　（4）變更基金投資目標、范圍或策略；

　　（5）變更基金份額持有人大會程序；

　　（6）更換基金管理人；

　　（7）更換基金托管人；

　　（8）本基金與其它基金合并；

　　（9）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外；

　　（10）單獨或合計持有本基金10%以上基金份額的基金份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就涉及本基金的同一事項以書面方式提議召開基金份額持有人大會；

　　（11）基金管理人或基金托管人就涉及本基金的事項提議召開基金份額持有人大會；

　　（12）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

　　但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人就變更內容協商一致后公布，并報中國證監會備案：

　　（1）因相應的法律法規發生變動并屬于基金合同必須遵照進行變更的情形；

　　（2）基金合同的變更并不導致基金合同當事人權利義務發生變化的；

　　（3）因為當事人名稱、注冊地址、法定代表人變更，當事人分立、合并等

　　原因導致基金合同內容必須作出相應變動的。

　　2、除依基金合同和依現行有效的有關法律法規，對基金合同的變更須基金份額持有人大會決議通過和須報中國證監會核準以外的情形，經基金管理人和基金托管人同意可對基金合同進行變更后公布，并報中國證監會備案。

　　3、基金合同的終止

　　有下列情形之一的，基金合同終止：

　　（1）基金合同期限屆滿而未延期的；

　　（2）基金份額持有人大會決定終止的；

　　（3）基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　　（4）基金合同約定的其他情形。

　　基金合同終止時，基金管理人應當組織清算組對基金財產進行清算。清算組由基金管理人、基金托管人以及相關的中介服務機構組成。自基金合同終止之日起，與基金有關的所有交易應立即停止。在基金清算小組組成并接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

　　清算小組作出的清算報告經會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并公告。

　　清算后的剩余基金財產，應當按照基金份額持有人所持份額比例進行分配。

　　4、基金財產的清算

　　（1）基金財產清算小組

　　a.自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算小組，清算小組必須在中國證監會的監督下對基金財產進行清算。

　　b.基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有證券從業資格的注冊會計師事務所、律師事務所以及中國證監會指定的人員組成。基金管理人、基金托管人以及上述會計師事務所和律師事務所應在基金合同終止之日起15個工作日內將本方參加清算小組的具體人員名單函告其他各方。基金財產清算小組可以聘請必要的工作人員。

　　c.基金財產清算小組接管基金財產后，負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

　　（2）基金財產清算小組的職責

　　基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法以基金的名義進行必要的民事活動。

　　（3）清算程序

　　a.基金合同終止后，由基金財產清算小組統一接管基金；

　　b.對基金財產和債權債務進行清理和確認；

　　c.對基金財產進行估值和變現；

　　d.對基金財產進行分配；

　　e.制作清算報告；

　　f.聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

　　g.將清算報告報中國證監會備案并公告。

　　（4）清算費用

　　清算費用是指清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由清算小組優先從基金財產中分別支付。

　　（5）基金財產按下列順序清償：

　　a.支付清算費用；

　　b.交納所欠稅款；

　　c.清償基金債務；

　　d.按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

　　基金財產未按前款（1）至（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

　　（6）基金財產清算的公告

　　基金財產清算報告經會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案后，按照有關規定予以公告。

　　（7）清算賬冊及文件的保存

　　基金財產清算賬冊及文件由基金托管人保存15年以上。

　　（十）爭議的解決

　　基金合同各方當事人因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經協商或調解未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點在北京，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。

　　（十一）基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

　　本基金合同可印制成冊，存放于基金管理人和基金托管人的辦公場所、注冊登記人、基金銷售機構處，投資人可在營業時間免費查閱。基金投資人在支付工本費后，可在合理時間內取得基金合同的復印件。對投資人按上述方式所獲得的文件及其復印件，基金管理人和基金托管人保證與所公告文本的內容完全一致。

　　七、基金財務狀況

　　深圳證券交易所在興業趨勢投資基金募集期間未收取任何費用，其他各基金銷售機構根據本基金招募說明書設定的費率或傭金比率收取認購費。

　　本基金發售后至上市交易公告書公告前無重要財務事項發生。

　　興業趨勢投資證券投資基金2006年1月12日資產負債表如下：

　　單位：人民幣元

　　資產期末數負債與持有人權益期末數

　　資產：負債：

　　銀行存款373，390，011.63應付證券清算款0.00

　　清算備付金13，242，211.68應付贖回款0.00

　　交易保證金2，472，489.00應付贖回費0.00

　　應收證券清算款11，282，924.93應付管理人報酬475，223.23

　　應收股利0.00應付托管費79，203.89

　　應收利息347，716.86應付傭金383，164.19

　　應收申購款0.00應付利息0.00

　　其他應收款0.00應付收益0.00

　　股票投資市值534，827，925.13未交稅金0.00

　　其中：股票投資成本498，980，551.89其他應付款250，000.00

　　債券投資市值56，455，813.90賣出回購證券款0.00

　　其中：債券投資成本52，330，944.38短期借款0.00

　　配股權證0.00預提費用43，147.80

　　買入返售證券0.00其他費用0.00

　　待攤費用99，905.58負債合計：1，230，739.11

　　其他資產0.00持有人權益：

　　實收基金928，564，201.10

　　未實現利得39，983，936.81

　　未分配收益22，340，121.69

　　持有人權益合計990，888，259.60

　　資產總計992，118，998.71負債及持有人權益總計992，118，998.71

　　八、基金投資組合

　　截止到2006年1月12日，興業趨勢投資證券投資基金的投資組合如下：

　　（一）期末基金資產組合情況

　　序號項目金額（元）占基金總資產的比例

　　1股票534，827，925.1353.91%

　　2債券56，455，813.905.69%

　　3銀行存款及清算備付金386，632，223.3138.97%

　　4其他資產14，203，036.371.43%

　　5資產合計992，118，998.71100.00%

　　（二）期末按行業分類的股票投資組合

　　序號行業期末市值（元）市值占基金資產凈值比例

　　A農、林、牧、漁業2，299，523.100.23%

　　B采掘業6，084，681.530.61%

　　C制造業251，480，335.3825.38%

　　C0其中：食品、飲料61，575，240.686.21%

　　C1紡織、服裝、皮毛

　　C2木材、家具

　　C3造紙、印刷13，250，000.001.34%

　　C4石油、化學、塑膠、塑料5，911，087.680.60%

　　C5電子15，907，551.751.61%

　　C6金屬、非金屬108，907，177.2310.99%

　　C7機械、設備、儀表44，214，934.364.46%

　　C8醫藥、生物制品1，714，343.680.17%

　　C99其他制造業

　　D電力、煤氣及水的生產和供應業83，701，198.898.45%

　　E建筑業1，245，000.000.13%

　　F交通運輸、倉儲業22，295，188.652.25%

　　G信息技術業12，319，526.001.24%

　　H批發和零售貿易10，329，483.761.04%

　　I金融、保險業89，537，126.409.04%

　　J房地產業31，426，485.203.17%

　　K社會服務業8，061，809.200.81%

　　L傳播與文化產業

　　M綜合類16，047，567.021.62%

　　合計534，827，925.1353.97%

　　（三）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　序號股票代碼股票名稱股票數量期末市值（元）市值占基金資產凈值比例

　　1600036招商銀行11，658，48089，537，126.409.04%

　　2000027深能源Ａ6，146，00344，804，361.874.52%

　　3600900G長電5，509，46738，896，837.023.93%

　　4600001邯鄲鋼鐵9，871，76933，465，296.913.38%

　　5600010包鋼股份12，136，29730，340，742.503.06%

　　6600033福建高速3，033，35922，295，188.652.25%

　　7600811東方集團3，802，74116，047，567.021.62%

　　8000858五糧液2，022，98415，941，113.921.61%

　　9600330天通股份3，833，14515，907，551.751.61%

　　10600675G中企3，482，18615，147，509.101.53%

　　（四）期末按券種分類的債券投資組合

　　債券類別期末市值（元）市值占基金資產凈值比例

　　國家債券2，441，412.400.25%

　　可轉換債券54，014，401.505.45%

　　債券投資合計56，455，813.905.70%

　　（五）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　序號債券名稱期末市值（元）市值占基金資產凈值比例

　　1包鋼轉債28，298，593.002.86%

　　2邯鋼轉債25，649，092.802.59%

　　305國債⑵2，441，412.400.25%

　　4復星轉債66，715.700.01%

　　5－－－

　　（六）投資組合報告附注

　　1、本基金本期投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

　　2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、期末其他資產構成

　　序號項目金額（元）

　　1交易保證金2，472，489.00

　　2應收利息347，716.86

　　3待攤費用99，905.58

　　4證券清算款11，282，924.93

　　5合計14，203，036.37

　　4、本報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　序號債券代碼債券名稱期末市值（元）市值占基金資產凈值比例

　　1110010包鋼轉債28，298，593.002.86%

　　2110001邯鋼轉債25，649，092.802.59%

　　3100196復星轉債66，715.700.01%

　　九、重大事件揭示

　　本基金暫無其他對基金份額持有人有較大影響的重大事件。

　　十、基金管理人承諾

　　本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人職責做出承諾：

　　（一）嚴格遵守《基金法》及其他法律法規、基金合同的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。

　　（二）真實、準確、完整和及時地披露定期報告等有關信息披露文件，披露所有對基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監會、證券交易所的監督管理。

　　（三）在知悉可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動的任何公共傳播媒介中出現的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。

　　十一、基金托管人承諾

　　基金托管人就基金上市交易之后履行托管人職責作出承諾：

　　根據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》和有關證券法律法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金申購資金的到賬和贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

　　基金托管人發現基金管理人的違反《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》和有關證券法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對確認并以書面形式對基金托管人發出回函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

　　基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。

　　十二、備查文件目錄

　　下列文件存放在本基金管理人和托管人的辦公場所，投資者可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本基金合同復制件或復印件，但應以基金合同正本為準。

　　（一）中國證監會批準興業趨勢投資證券投資基金（LOF）設立的文件；

　　（二）《興業趨勢投資證券投資基金（LOF）基金合同》；

　　（三）《興業趨勢投資證券投資基金（LOF）招募說明書》；

　　（四）《興業趨勢投資證券投資基金（LOF）注冊登記協議》；

　　（五）《興業趨勢投資證券投資基金（LOF）托管協議》；

　　（六）法律意見書；

　　（七）基金管理人業務資格批件、營業執照；

　　（八）基金托管人業務資格批件、營業執照；

　　（九）《興業基金管理有限公司開放式基金業務管理規則》；

　　（十）中國證監會要求的其他文件。

　　興業基金管理有限公司

　　2006年1月16日