申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金招募說明書（第三次更新）摘要
http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 23:06 中國(guó)證券網(wǎng)
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申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金招募說明書（第三次更新）摘要
基金管理人：申萬巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司
【重要提示】
● 本基金基金合同已于2006年7月7日生效。
● 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書。
● 基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來的表現(xiàn)。
● 本摘要根據(jù)本基金之基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
● 本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2007年12月31日，有關(guān)基金的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年12月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
申萬巴黎基金管理有限公司
1、 設(shè)立日期：2004年1月15日
2、 注冊(cè)地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
3、 法定代表人：姜國(guó)芳
4、 辦公地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
5、 辦公電話：＋86 21 6335 3535
6、 聯(lián)系人：王菲萍
7、 注冊(cè)資本：人民幣1億元
8、 股本結(jié)構(gòu)：申銀萬國(guó)證券股份有限公司持有 67%的股權(quán)，法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司持有33%的股權(quán)
（二）主要人員情況
（1） 董事會(huì)成員：
姜國(guó)芳先生，董事長(zhǎng)，1957年出生。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，工商管理碩士。1980年至1984年任職于中國(guó)人民銀行上海市分行，1984年至1992年任職于中國(guó)工商銀行上海市分行組織處，1992年至1996年任職于上海申銀證券有限公司，董事副總經(jīng)理、黨委副書記。1996年至2004年2月任申銀萬國(guó)證券股份有限公司執(zhí)行副總裁，兼申銀萬國(guó)（香港）有限公司董事長(zhǎng)。
毛劍鳴先生，董事，1969年出生。美國(guó)肯特州立大學(xué)金融博士畢業(yè)。1992年至1994年在阿克隆大學(xué)任經(jīng)濟(jì)系助教，1995年至1999年在肯特州立大學(xué)金融系講師，1999年至2002年任HFR資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理。2002年至2007年任富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)副總裁及高級(jí)投資策略師。
杜平先生，董事，1963年出生。經(jīng)濟(jì)師，法學(xué)碩士。1989年至1990年在湖北省武漢市政府政策研究室任科員、副主任科員，1990年底至1993年初在湖北省武漢市政府辦公廳任副市長(zhǎng)秘書、主任科員。1993年初至1998年初在交通銀行總行秘書處、條法處先后擔(dān)任副行長(zhǎng)秘書、行長(zhǎng)秘書、黨組秘書。1998年起任交通銀行深圳分行副行長(zhǎng)，2000年7月任交通銀行新加坡分行行長(zhǎng)。2003年10月起加盟申銀萬國(guó)證券股份有限公司，任公司副總裁。
陸文清先生，董事，1958年出生。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士。1981年至1983年任職于中國(guó)工商銀行上海分行，1983年至1986年任職于中國(guó)駐加蓬大使館經(jīng)參處。1986年至1990年任職于中國(guó)工商銀行上海信托投資公司，1990年至1996年任上海申銀證券公司總裁助理兼國(guó)際業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，1996年至今任職于申銀萬國(guó)證券股份有限公司，現(xiàn)任總裁助理兼國(guó)際業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理。
Max DIULIUS先生，董事，1963年出生。巴黎工商聯(lián)會(huì)商學(xué)院畢業(yè)；現(xiàn)任法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司新興市場(chǎng)與開發(fā)部主管；曾任法國(guó)巴黎銀行固定收益基金經(jīng)理，法國(guó)巴黎銀行并購(gòu)融資、法國(guó)巴黎銀行公司發(fā)展部和資產(chǎn)償還部主管等。
毛應(yīng)樑先生，獨(dú)立董事，1937年出生。1961年至1985年任職于中國(guó)人民銀行，曾任中國(guó)人民銀行上海分行副行長(zhǎng)。1985年至1991年任中國(guó)工商銀行上海分行行長(zhǎng)、黨委副書記、書記，1991年至1999年任中國(guó)人民銀行上海市分行行長(zhǎng)、黨組書記。1999年至2003年任上海證券交易所理事會(huì)理事長(zhǎng)、顧問。
蔡克剛先生，獨(dú)立董事，1951年出生，法學(xué)碩士。1974年至1976年任職于英國(guó)倫敦艾理士活特律師行，1976年至1999年任香港胡百全律師事務(wù)所助理律師、合伙人。1999年至今任蔡克剛律師事務(wù)所首席合伙人。
袁恩楨先生，獨(dú)立董事，1938年出生。曾任社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所研究室主任、所長(zhǎng)，現(xiàn)任上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所顧問。
趙霄洛先生，獨(dú)立董事，1950年出生。曾任職于司法部香港中國(guó)法律服務(wù)有限公司、香港何耀棣律師事務(wù)所、康達(dá)律師事務(wù)所。現(xiàn)任北京眾鑫律師事務(wù)所上海分所主任、律師。
（2） 監(jiān)事會(huì)成員：
劉鴻儒先生，監(jiān)事，1930年出生。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任，教授，博士生導(dǎo)師。1959年在莫斯科大學(xué)經(jīng)濟(jì)系研究生畢業(yè)，獲副博士學(xué)位，回國(guó)后，先后任中國(guó)人民銀行的處長(zhǎng)、局長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任、中國(guó)證監(jiān)會(huì)首任主席。
Vincent Trouillard-Perrot先生，監(jiān)事。法國(guó)巴黎金融市場(chǎng)研究院碩士畢業(yè)。1991年至2000年先后在法國(guó)巴黎銀行韓國(guó)首爾分公司，法國(guó)巴黎銀行總部及法國(guó)巴黎巴公司香港分公司工作。2000年至2003年在法國(guó)巴黎巴私人銀行香港分公司任香港及北亞地區(qū)首席營(yíng)運(yùn)官。2003年至2007年任法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司日本分公司首席代表及總裁。2007年10月至今兼任法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理有限公司亞洲分公司首席執(zhí)行官。
王厚誼先生，監(jiān)事，申萬巴黎基金管理有限公司行政管理總部負(fù)責(zé)人。1951年出生，研究生學(xué)歷。自1978年起任職上海船舶研究設(shè)計(jì)院；1994年任職萬國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)公司任辦公室主任；1997年任職申銀萬國(guó)證券股份有限公司人力資源總部薪酬部經(jīng)理。2004年1月加盟本公司。
（3） 督察長(zhǎng)：
來肖賢先生，1969年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；曾任本公司監(jiān)察稽核總部副總經(jīng)理；在本公司任職之前，曾任申銀萬國(guó)證券股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)總部投資分析師、部門副經(jīng)理。
（4） 高級(jí)管理人員
過振華先生，代理總裁，1964年出生，工商管理碩士。1983年至1990年任職于中國(guó)工商銀行上海分行，1990年至1993年任上海申銀證券公司國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理。1997年至1999年任申萬泛達(dá)投資管理（亞洲）有限公司聯(lián)席總裁，1999年至2004年2月任申銀萬國(guó)證券股份有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理。2004年3月至2005年2月任申萬巴黎基金管理有限公司督察長(zhǎng)。
（5） 基金經(jīng)理
王成先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，畢業(yè)于北大光華管理學(xué)院。自2001年起從事金融工作，曾在上海銀行從事存貸款業(yè)務(wù)和債券投資業(yè)務(wù)，2004年起從事基金行業(yè)，先后在長(zhǎng)信基金管理有限公司交易部任交易主管，后在該公司固定收益部任債券投資基金經(jīng)理。2006年5月起加盟申萬巴黎基金管理有限公司投資管理總部。有6年的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和3年多的基金管理經(jīng)驗(yàn)。
（6） 投資決策委員會(huì)委員名單
投資決策委員會(huì)由下述執(zhí)行委員組成：投資總監(jiān)、總裁、副總裁和基金經(jīng)理。公司總裁擔(dān)任投資決策委員會(huì)主席和召集人。
公司董事長(zhǎng)、督察長(zhǎng)、監(jiān)察稽核部經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理作為非執(zhí)行委員有權(quán)列席投資決策委員會(huì)的任何會(huì)議。
（7） 上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注冊(cè)資本：人民幣334,018,850,026元
聯(lián)系電話：010-66106912
聯(lián)系人：蔣松云
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
申萬巴黎基金管理有限公司直銷中心
申萬巴黎基金管理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)上海淮海中路300號(hào)40層
法定代表人：姜國(guó)芳
電話：+86 21 63353535
傳真：+86 21 63353858
聯(lián)系人：王偉
客戶服務(wù)中心電話：+86 21 962299
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）中國(guó)工商銀行股份有限公司
法定代表人：姜建清
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
聯(lián)系人：田耕
電話：+86 10 66107900
傳真：+86 10 66107914
（2）名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
法定代表人：郭樹清
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
客戶服務(wù)電話：95533
傳真：（010）66275654
聯(lián)系人：王琳
（3）申銀萬國(guó)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國(guó)榮
電話：+86 21 54033888
傳真：+86 21 54035333
聯(lián)系人：鄧寒冰
客服電話：021-962505
公司網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn
（4）中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)新中街68號(hào)
法定代表人：黎曉宏
聯(lián)系人：魏明
開放式基金咨詢電話：400-8888-108
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261
公司網(wǎng)站：www.csc108.com
(5) 海通證券股份有限公司
地址：廣東路689號(hào)10樓
法定代表人：王開國(guó)
電話：＋86 21 63410340
聯(lián)系人：金蕓
客戶服務(wù)熱線：＋86 21 962503或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
公司網(wǎng)站：www.htsec.com
（6）國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈
法定代表人：祝幼一
聯(lián)系人：芮敏祺
電話：021-3867 6161-161
傳真：021-3867 0161
客戶服務(wù)熱線：4008888666
公司網(wǎng)站：www.gtja.com
(7) 招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層
法定代表人：宮少林
電話：＋86 755 82943141
傳真：＋86 755 82943237
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：4008888111、＋86 755 26951111
公司網(wǎng)站： www.newone.com.cn
（8）中國(guó)銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
法定代表人：肖時(shí)慶
電話：＋86 10 66568587
傳真：＋86 10 66568536
聯(lián)系人：李洋
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（9）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
聯(lián)系人：肖中梅
開放式基金咨詢電話：＋86 20 87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：＋86 20 87557985
公司網(wǎng)站： http://www.gf.com.cn
（10）光大證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦電路438號(hào)雙鴿大廈17樓A-C
法定代表人：王明權(quán)
聯(lián)系人：劉晨
電話：021－68823685
傳真：021-68815009
公司網(wǎng)站：www.ebscn.com
（11）中國(guó)民生銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街88號(hào)
法定代表人：董文標(biāo)
客服電話：95568
聯(lián)系人： 李群
電話：010－58351666-8240
傳真：010－58560794
網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
（二）注冊(cè)登記人
申萬巴黎基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海淮海中路300號(hào)，香港新世界大廈40層
法定代表人：姜國(guó)芳
電話：+86 21 63353535
傳真：+86 21 63353858
聯(lián)系人：陳景新
（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)，上海證券大廈南塔21樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：+86 21 68818100
傳真：+86 21 68816880
經(jīng)辦律師：秦悅民、王利民
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
注冊(cè)地址：上海市延安東路222號(hào)30樓
辦公地址：上海市延安東路222號(hào)30樓
法定代表人：鄭樹成
電話：+86 21 61418888
傳真：+86 21 63350177
聯(lián)系人：劉明華
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉明華、王明靜
四、基金的名稱
本基金的名稱：申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金
五、基金的類型
本基金的類型：契約型開放式
本基金的類別：貨幣市場(chǎng)基金
六、基金的投資目標(biāo)
在力保基金資產(chǎn)安全和高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)定的高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
本基金奉行主動(dòng)式投資管理。本基金以價(jià)值分析為基礎(chǔ)，定性與定量分析相結(jié)合，通過積極的投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)獲得持續(xù)穩(wěn)定的收益，為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值和增值。
七、基金的投資范圍和投資對(duì)象
本基金主要投資于以下金融工具，包括：
（1）現(xiàn)金；
（2）通知存款；
（3）1年以內(nèi)（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
（4）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券；
（5）期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購(gòu)；
（6）期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)；
（7）短期融資券；
（8）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可并允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資限制：
[1]、 本基金不得投資于以下金融工具：
（1） 股票；
（2） 可轉(zhuǎn)換債券；
（3） 剩余期限超過397天的債券；
（4） 信用等級(jí)在AAA級(jí)以下的企業(yè)債券；
（5） 以定期存款為基準(zhǔn)利率的浮動(dòng)利率債券；
（6） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行禁止投資的其他金融工具。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。
[2]、本基金的投資組合應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：
（1）投資于同一公司發(fā)行的短期融資券及短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
（2）與本基金管理人管理的其他基金合計(jì)持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；
（3）存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30％；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5％；
（4）基金投資于定期存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；
（5）除發(fā)生巨額贖回情形外，債券正回購(gòu)的資金余額在每個(gè)交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。因發(fā)生巨額贖回導(dǎo)致債券正回購(gòu)的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20%的，基金管理人應(yīng)在5個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（6）投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日都不得超過180天；
（7）持有的剩余期限不超過397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本總計(jì)不得超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（8）通過買斷式回購(gòu)融入的基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過397天；
（9）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他比例限制。
由于證券市場(chǎng)波動(dòng)或基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的原因?qū)е碌耐顿Y組合不符合上述約定的比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。
[3]、基金投資的短期融資券的信用評(píng)級(jí)應(yīng)不低于以下標(biāo)準(zhǔn)：
（1） 國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的A-1級(jí)或相當(dāng)于A-1級(jí)的短期信用級(jí)別；
（2） 根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以豁免信用評(píng)級(jí)的短期融資券，其發(fā)行人最近三年的信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)具備下列條件之一：
① 國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的AAA級(jí)或相當(dāng)于AAA級(jí)的長(zhǎng)期信用級(jí)別；
② 國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的低于中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)一個(gè)級(jí)別的信用級(jí)別（例如，若中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)為A-級(jí)，則低于中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)一個(gè)級(jí)別的為BBB+級(jí)）。
同一發(fā)行人同時(shí)具有國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)和國(guó)際信用評(píng)級(jí)的，以國(guó)內(nèi)信用級(jí)別為準(zhǔn)。
基金持有短期融資券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起二十個(gè)交易日內(nèi)予以全部減持。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。
八、基金的投資策略
1、本基金的投資策略
本基金基于市場(chǎng)價(jià)值分析，平衡投資組合的流動(dòng)性和收益性，將以價(jià)值研究為導(dǎo)向，利用基本分析和數(shù)量化分析方法，通過對(duì)短期金融工具的積極投資，在控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
本基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略有：利率預(yù)期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及現(xiàn)金流管理策略。
本基金戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略包括債券回購(gòu)的套利策略、滾動(dòng)配置策略和時(shí)機(jī)選擇策略，短期債券的投資主要采用收益率曲線策略、收益率利差策略、一級(jí)市場(chǎng)參與策略和個(gè)券選擇策略。
2、 投資決策依據(jù)
以《基金法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》為決策依據(jù)，并以維護(hù)基金份額持有人利益作為最高準(zhǔn)則。
3、 投資管理的方法和標(biāo)準(zhǔn)
（1）投資計(jì)劃和項(xiàng)目方案的制定：基金經(jīng)理根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和投資限制等規(guī)定性要求，結(jié)合證券市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)及研究部門的推薦意見，進(jìn)行分析和判斷，制定具體的投資計(jì)劃和項(xiàng)目方案。
（2）重要投資方案的論證和審批：在投資決策委員會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，一般投資可由基金經(jīng)理自主決定，并向投資總監(jiān)備案。重要投資（附帶詳細(xì)的研究報(bào)告）必須根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的投資審批程序和相關(guān)規(guī)定向投資總監(jiān)和投資決策委員會(huì)報(bào)告，并取得相應(yīng)的批準(zhǔn)。投資決策委員會(huì)在審批投資計(jì)劃和項(xiàng)目方案之前必須召開投資決策聽證會(huì)，由基金經(jīng)理和相關(guān)研究人員闡述投資理由和投資依據(jù)。
（3）投資授權(quán)和方案實(shí)施：重要投資計(jì)劃和項(xiàng)目方案得到批準(zhǔn)后，投資決策委員會(huì)向基金經(jīng)理授權(quán)，由基金經(jīng)理在授權(quán)的范圍內(nèi)組織實(shí)施。
（4）反饋與投資計(jì)劃調(diào)整：基金經(jīng)理根據(jù)投資計(jì)劃的實(shí)施情況和執(zhí)行效果、市場(chǎng)心理變化等，進(jìn)一步分析判斷，并據(jù)此調(diào)整投資組合。如果遇有重大變化需要修改投資計(jì)劃和項(xiàng)目方案，必須報(bào)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
九、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
綜合考慮本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特性，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)定為銀行半年期定期存款利率(稅后)( 截至2007年12月31日的半年定期存款利率為3.78%，稅后收益率為3.591%)。
當(dāng)市場(chǎng)上出現(xiàn)更加合適的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)時(shí)，基金管理人有權(quán)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，并按屆時(shí)有效的法律法規(guī)進(jìn)行公告，但無需召開基金份額持有人大會(huì)。
十、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性和持續(xù)穩(wěn)定收益
十一、基金的投資組合報(bào)告
本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本基金托管人-中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2008年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截止日為2007年12月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
一、 投資組合報(bào)告
（一）期末基金資產(chǎn)組合
序號(hào) 資產(chǎn)組合 金 額（元） 占總資產(chǎn)比例
1 債券投資 204,598,329.58 61.15%
2 買入返售證券
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售證券 122,000,720.50 36.47%
- -
3 銀行存款和清算備付金合計(jì) 7,641,795.04 2.28%
4 其他資產(chǎn) 327,224.93 0.10%
合 計(jì) 334,568,070.05 100.00%
（二）本期債券回購(gòu)融資情況
序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額（元） 占凈值比例
1 本期債券回購(gòu)融資余額 784,395,527.80 2.97%
其中：買斷式回購(gòu)融入的資金 - -
2 期末債券回購(gòu)融資余額 - -
其中：買斷式回購(gòu)融入的資金 - -
本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生債券正回購(gòu)資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20%的情況。
（三）基金投資組合平均剩余期限
1、投資組合平均剩余期限基本情況
項(xiàng) 目 天 數(shù)
期末投資組合平均剩余期限 36
本期投資組合平均剩余期限最高值 110
本期投資組合平均剩余期限最低值 17
本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生投資組合平均剩余期限超過180天的情況。
2、期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金
資產(chǎn)凈值的比例 各期限負(fù)債占基金
資產(chǎn)凈值的比例
1 30天以內(nèi) 72.12% -
2 30天（含）-60天 - -
3 60天（含）-90天 22.43% -
4 90天（含）-180天 6.09% -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券 6.09% -
5 180天（含）-397天（含） - -
合 計(jì) 100.64% -
（四）期末債券投資組合
1、按債券品種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 成 本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 國(guó)家債券 - -
2 金融債券 20,240,810.36 6.09%
其中：政策性金融債 - -
3 央行票據(jù) 184,357,519.22 55.51%
4 企業(yè)債券 - -
5 其他 - -
合 計(jì) 204,598,329.58 61.61%
剩余存續(xù)期超過397天
的浮動(dòng)利率債券 20,240,810.36 6.09%
2、基金投資前十名債券明細(xì)
序號(hào) 債券名稱 債券數(shù)量（張） 成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
自有投資 買斷式回購(gòu)
1 07央票02 600,000 59,963,311.92 18.06%
2 07央票06 500,000 49,911,272.53 15.03%
3 07央票138 500,000 49,631,196.29 14.94%
4 07央票22 250,000 24,851,738.48 7.48%
5 04建行03浮 200,000 20,240,810.36 6.09%
（五）"影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離
項(xiàng) 目 偏離情況
本期偏離度的絕對(duì)值在0.25%（含）-0.50%間的次數(shù) 18
本期偏離度的最高值 -0.0816%
本期偏離度的最低值 -0.4743%
本期每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.2014%
（六）投資組合報(bào)告附注
1. 基金計(jì)價(jià)方法說明
本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計(jì)提利息，并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)在其剩余期限內(nèi)攤銷。本基金通過每日分配收益使基金份額凈值保持在1.00元。
2.本報(bào)告期內(nèi)，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券，該類債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20%的情況：無。
3. 本報(bào)告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序
本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
4. 其他資產(chǎn)的構(gòu)成：
序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額（元）
1 交易保證金 -
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收利息 75,568.49
4 應(yīng)收申購(gòu)款 251,656.44
5 其他應(yīng)收款 -
6 待攤費(fèi)用 -
7 其他 -
合 計(jì) 327,224.93
十二、基金的業(yè)績(jī)
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
本基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
1. 凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較（數(shù)據(jù)截止時(shí)間2007年12月31日）：
階段 基金凈值收益率① 基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2006年7月7日至2006年12月31日 0.9348% 0.0011% 0.8608% 0.0002% 0.0740% 0.0009%
2007年 2.7128% 0.0051% 2.4441% 0.0017% 0.2687% 0.0034%
自基金合同生效起至今 3.6729% 0.0043% 3.3049% 0.0016% 0.3680% 0.0027%
注：本基金收益分配方式是"按日分配收益，按月結(jié)轉(zhuǎn)份額"。
2. 自《基金合同》生效以來基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)比較。
申萬巴黎收益寶基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比
注: 本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用的半年期定期存款利率自2007年12月21日起由3.42%（稅前）調(diào)整為3.78%（稅前），上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率及其標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算已相應(yīng)調(diào)整。
十三、基金的費(fèi)用與稅收
（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、 與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用的種類：
（1）、基金管理人的管理費(fèi)；
（2）、基金托管人的托管費(fèi)；
（3）、基金銷售服務(wù)費(fèi)；
（4）、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
（5）、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
（6）、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
（7）、基金的證券交易費(fèi)用；
（8）、銀行匯劃費(fèi)用；
（9）、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金資產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
上述第4－8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，從基金資產(chǎn)中支付。
本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金資產(chǎn)中扣除。
2、 基金管理人的管理費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H ＝ E ×0.33％ ÷ 當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
3、 基金托管人的托管費(fèi)計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H = E × 0.1% ÷ 當(dāng)年天數(shù)，其中：
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
4、基金銷售服務(wù)費(fèi)
本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
銷售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)、持有人服務(wù)費(fèi)等。
（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0。
2、 申購(gòu)費(fèi)用
本基金申購(gòu)采取金額申購(gòu)的方式，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0。
3、 贖回費(fèi)用
本基金贖回采取份額申請(qǐng)贖回到方式，贖回費(fèi)率為0。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
（四）費(fèi)用調(diào)整
基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、基金銷售費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率。
調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售費(fèi)率等費(fèi)率，須召開基金份額持有人大會(huì)審議；調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率或基金銷售服務(wù)費(fèi)率等費(fèi)率，無須召開基金份額持有人大會(huì)。
基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
（五）基金的稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
十四、對(duì)招募說明書本次更新部分的說明
本招募說明書（更新）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，并根據(jù)基金管理人在《基金合同》生效后對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：
1、變更了基金管理人董事會(huì)董事信息。經(jīng)本公司2007年12月6日舉行的第三次股東會(huì)選舉，毛劍鳴先生擔(dān)任本公司第二屆董事會(huì)董事，唐熹明先生不再擔(dān)任董事。董事會(huì)其他成員不變；
2、變更了基金管理人監(jiān)事會(huì)監(jiān)事信息。經(jīng)本公司2007年12月6日舉行的第三次股東會(huì)選舉，Vincent TROUILLARD-PERROT先生擔(dān)任本公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，盧琪先生不再擔(dān)任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)其他成員不變；
3、本公司原總經(jīng)理唐熹明先生因個(gè)人原因提出辭職，本公司董事會(huì)已于2007年8月30日批準(zhǔn)其辭職，并同時(shí)指定過振華先生為代理總經(jīng)理。上述事項(xiàng)已于2007年9月3日進(jìn)行了公開披露；
4、本基金基金經(jīng)理由李源海先生變更為王成先生。上述事項(xiàng)已于2007年7月27日進(jìn)行了公開披露；
5、更新了基金托管人的部分信息；
6、更新了本基金代銷機(jī)構(gòu)的部分信息，增加了中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)民生銀行等為本基金的代銷機(jī)構(gòu)；
7、更新了本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。中國(guó)人民銀行宣布自2007年12月21日起調(diào)整人民幣存貸款基準(zhǔn)利率，本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)--半年期定期存款利率亦相應(yīng)上調(diào)至3.591%（稅后）；
8、更新了投資組合報(bào)告，數(shù)據(jù)截至日期為2007年12月31日；
9、更新了基金的業(yè)績(jī)部分，數(shù)據(jù)截至日期為2007年12月31日；
10、在基金的估值部分，根據(jù)本基金《基金合同》估值部分的修改，調(diào)整了基金估值部分的表述；
11、在"其他應(yīng)披露事項(xiàng)"一章，列舉了本基金自2007年7月1日至2007年12月31日發(fā)布的有關(guān)公告。
十五、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
自2007年7月1日至2007年12月31日，與本基金和本基金管理人有關(guān)的公告如下：
1、2007年7月16日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第7號(hào)）》；
2、2007年7月18日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金2007年第二季度報(bào)告》；
3、2007年7月27日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《關(guān)于變更申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理的公告》；
4、2007年8月17日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第8號(hào)）》；
5、2007年8月21日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新（第二次更新）摘要》；
6、2007年8月29日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金2007年中期報(bào)告》；
7、 2007年9月3日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《申萬巴黎基金管理有限公司關(guān)于高管人員變更的公告》
8、2007年9月17日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告（2007第9號(hào)）》；
9、2007年9月19日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于增加中國(guó)建設(shè)銀行為旗下基金代銷機(jī)構(gòu)的公告》；
10、2007年9月25日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《關(guān)于申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金"十一"長(zhǎng)假前暫停申購(gòu)及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入交易的提示公告》；
11、2007年9月29日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于旗下基金根據(jù)〈關(guān)于基金管理公司及證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉的通知〉修改基金合同的公告》；
12、2007年10月17日刊登于刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第10號(hào)）》；
13、2007年10月26日刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金2007年第三季度報(bào)告》。
14、2007年11月16日刊登于刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第11號(hào)）》；
15、2007年12月3日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于在中國(guó)建設(shè)銀行推出開放式證券投資基金定期定額投資計(jì)劃的公告》；
16、2007年12月7日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于開通中國(guó)建設(shè)銀行龍卡基金網(wǎng)上交易的提示性公告》；
17、2007年12月11日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)的《關(guān)于開通中國(guó)建設(shè)銀行龍卡基金網(wǎng)上交易的公告》；
18、2007年12月18日刊登于刊登于上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)的《申萬巴黎收益寶貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告（2007第12號(hào)）》。
簽署日期：2008年2月2日
以上內(nèi)容僅為摘要，須與本《招募說明書》（更新）正文所載之詳細(xì)資料一并閱讀。
申萬巴黎基金管理有限公司
2007年2月20日
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