長盛貨幣(080011)招募說明書(更新)摘要
http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 08:58 中國證券網(wǎng)
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長盛貨幣市場基金招募說明書（更新）摘要
基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
重要提示：
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2007年12月12日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年9月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
一、基金合同生效的日期
2005年12月12日
二、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：長盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座1211室
辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座21層
法定代表人：陳平
電話：（010）82255818
傳真：（010）82255988
聯(lián)系人：葉金松
本基金管理人經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1999]6號文件批準(zhǔn)，于1999年3月成立，注冊資本為人民幣10000萬元。截至目前，本公司股東及其出資比例為：國元證券股份有限公司（原國元證券有限責(zé)任公司）占注冊資本的41%；新加坡星展資產(chǎn)管理有限公司占注冊資本的33%；安徽省創(chuàng)新投資有限公司占注冊資本的13%；安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司占注冊資本的13%。截至2007年12月12日，基金管理人共管理兩只封閉式基金、七只開放式基金和五只社�；鹞匈Y產(chǎn)，公募基金管理資產(chǎn)規(guī)模約442億元。
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事會(huì)成員：
陳平先生，董事長，碩士。曾在合肥工業(yè)大學(xué)管理系任教，歷任安徽省國際信托投資公司證券發(fā)行部副經(jīng)理、證券投資部經(jīng)理，國元證券有限責(zé)任公司副總裁，2004年10月始任長盛基金管理有限公司董事。
鳳良志先生，董事，博士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省政府辦公廳第二辦公室副主任、安徽省國際信托投資公司副總經(jīng)理、安徽省證券管理辦公室主任、安徽省政府駐香港窗口公司黃山有限公司董事長、安徽省國際信托投資公司副總經(jīng)理（主持工作）、安徽國元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司暨國元信托有限責(zé)任公司董事長，現(xiàn)為國元證券股份有限公司（原國元證券有限責(zé)任公司）董事長。
杜長棣先生，董事，學(xué)士。歷任安徽省第一輕工業(yè)廳研究室副主任，安徽省輕工業(yè)廳生產(chǎn)技術(shù)處，企業(yè)管理處處長、副廳長，安徽省巢湖市市委常委、常務(wù)副市長，安徽省發(fā)改委副主任，現(xiàn)任安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理。
錢正先生，董事，學(xué)士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省人大常委辦公廳副處長、處長，安徽省信托投資公司副總經(jīng)理、黨委副書記，安徽省國有資產(chǎn)管理局分黨組書記，現(xiàn)為安徽省創(chuàng)新投資有限公司董事長，安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)總經(jīng)理。
蔡詠先生，董事，學(xué)士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾在安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院財(cái)政金融系任會(huì)計(jì)教研室主任、安徽省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司美國（塞班）分公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理，歷任安徽省國際信托投資公司國際金融部經(jīng)理、深圳證券營業(yè)部總經(jīng)理、安徽省政府駐香港窗口公司黃山有限公司總經(jīng)理助理、安徽省國際信托投資公司證券總部副總經(jīng)理，現(xiàn)為國元證券股份有限公司（原國元證券有限責(zé)任公司）董事、總裁。
葉約德女士，董事，工商管理碩士。曾歷任香港金融管理局助理總裁,并在花旗銀行和羅富齊投資管理公司及摩根信托銀行擔(dān)任多項(xiàng)要職，于2006年10月獲委任為星展銀行（香港）有限公司行政總裁，同時(shí)擔(dān)任星展集團(tuán)控股管理委員會(huì)及星展銀行資金管理有限公司主席。
張仁良先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)及金融學(xué)教授。曾為香港消費(fèi)者委員會(huì)有關(guān)銀行界調(diào)查的項(xiàng)目協(xié)調(diào)人，太平洋經(jīng)濟(jì)合作理事會(huì)（PECC）屬下公司管制研究小組主席，上海交通大學(xué)管理學(xué)院兼職教授及上海復(fù)旦大學(xué)顧問教授�，F(xiàn)為民政事務(wù)總署下的《伙伴倡自強(qiáng)》社區(qū)協(xié)作計(jì)劃主席，為香港證監(jiān)會(huì)的公眾股東權(quán)益小組服務(wù)。于2007年被委任為太平紳士。
榮兆梓先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，教授；兼任黃山金馬股份有限公司獨(dú)立董事。曾任安徽省社會(huì)科學(xué)院副主編，現(xiàn)為安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長，校學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)和工商管理碩士點(diǎn)學(xué)科帶頭人；武漢大學(xué)商學(xué)院博士生導(dǎo)師，安徽省政府特邀咨詢員；全國馬經(jīng)史學(xué)會(huì)常務(wù)理事，全國資本論研究會(huì)常務(wù)理事，安徽省經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
陳華平先生，獨(dú)立董事，博士畢業(yè)，教授，博士生導(dǎo)師。曾任中國科技大學(xué)商學(xué)院信息管理與決策研究室主任、中國科技大學(xué)商學(xué)院商務(wù)智能實(shí)驗(yàn)室主任，現(xiàn)為中國科技大學(xué)商學(xué)院副院長，中國科技大學(xué)"管理科學(xué)與工程"一級學(xué)科博士點(diǎn)的學(xué)科帶頭人。
李偉強(qiáng)先生，獨(dú)立董事，美國加州大學(xué)洛杉磯分校工商管理碩士，美國賓州州立大學(xué)政府管理碩士和法國文學(xué)碩士。曾任摩根士丹利紐約、新加坡、香港等地投資顧問、副總裁、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司高級副總裁，現(xiàn)任香港國際資本管理有限公司董事長。
2、基金管理人監(jiān)事會(huì)成員：
葉斌先生，監(jiān)事，學(xué)士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽大學(xué)管理系講師、教研室副主任，歷任安徽省信托投資公司部門經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)為安徽省中小企業(yè)信用擔(dān)保中心副主任，安徽省創(chuàng)新投資有限公司總經(jīng)理，安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)副總經(jīng)理。
錢進(jìn)先生，監(jiān)事，碩士研究生。曾任安徽省節(jié)能中心副主任、安徽省經(jīng)貿(mào)投資集團(tuán)董事、安徽省醫(yī)藥集團(tuán)股份公司總經(jīng)理，現(xiàn)為安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、資本運(yùn)營部經(jīng)理。
沈和付先生，監(jiān)事，法學(xué)學(xué)士。曾任安徽省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司經(jīng)理助理，安徽省信托投資公司法律部副主任，國元證券股份有限公司（原國元證券有限責(zé)任公司）法律部主任兼合規(guī)負(fù)責(zé)人。
肖強(qiáng)先生，監(jiān)事，學(xué)士。曾任中信證券有限責(zé)任公司北太平莊營業(yè)部交易部經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理助理，中信證券股份有限公司研究咨詢部副總經(jīng)理、高級分析師，中信證券股份有限公司交易部高級交易員。2002年6月加入長盛基金管理有限公司，歷任基金同盛基金經(jīng)理助理、基金同益基金經(jīng)理、長盛動(dòng)態(tài)精選基金基金經(jīng)理、投資管理部副總監(jiān)，現(xiàn)任長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金（原基金同智）基金經(jīng)理。
陳健樂先生，監(jiān)事。曾任英國安立信公司高級經(jīng)理，香港花旗銀行外匯與貨幣市場策略交易部經(jīng)理，香港國民西敏寺銀行中國策略計(jì)劃組組長，蘇格蘭皇家銀行大中華與韓國區(qū)商務(wù)經(jīng)理，市民證券有限公司行政主管�，F(xiàn)任香港星展銀行財(cái)富管理部營運(yùn)總監(jiān)和行政董事。陳先生是香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)注冊財(cái)務(wù)策劃師，香港注冊會(huì)計(jì)師公會(huì)正式精算師。
3、基金管理人高級管理人員
陳平先生，董事長，碩士。同上。
陳禮華先生，碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任國務(wù)院財(cái)務(wù)稅收物價(jià)大檢查辦公室、財(cái)政部國債司和國債金融司主任科員，華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資部研發(fā)處負(fù)責(zé)人、經(jīng)理，南方基金管理有限公司總經(jīng)理助理兼投資總監(jiān)、投資交易總監(jiān)，長盛基金管理有限公司副總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任長盛基金管理有限公司總經(jīng)理。
周兵先生，碩士，經(jīng)濟(jì)師。歷任中國銀行總行綜合計(jì)劃部副主任科員、香港南洋商業(yè)銀行內(nèi)地融資部副經(jīng)理、香港中銀國際亞洲有限公司企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司北京業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理（期間兼任海南華銀國際信托投資公司北京證券營業(yè)部托管組負(fù)責(zé)人）、北京朝陽門大街證券營業(yè)部總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任長盛基金管理有限公司副總經(jīng)理。
宋炳山先生，1969年3月出生，中共黨員。畢業(yè)于清華大學(xué)工程物理系，獲工學(xué)碩士。歷任國家科技部基礎(chǔ)研究高技術(shù)司主任科員；博時(shí)基金管理有限公司研究部研究員，裕隆基金經(jīng)理助理，基金裕陽基金經(jīng)理，基金裕華基金經(jīng)理，交易部總經(jīng)理；富國基金管理有限公司投資副總監(jiān)兼基金漢興基金經(jīng)理；東方基金管理有限責(zé)任公司分管投資副總經(jīng)理兼東方龍基金經(jīng)理；2006年3月起，加入長盛基金管理有限公司�，F(xiàn)任長盛基金管理有限公司副總經(jīng)理。自2007年9月17日起兼任長盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金基金經(jīng)理。
葉金松先生，大學(xué)，會(huì)計(jì)師。歷任美菱股份有限公司財(cái)會(huì)部經(jīng)理，安徽省信托投資公司財(cái)會(huì)部副經(jīng)理，國元證券有限責(zé)任公司清算中心主任、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管部副經(jīng)理、經(jīng)理等職，現(xiàn)任長盛基金管理有限公司督察長。
4、本基金基金經(jīng)理
王茜女士，1976年3月出生。武漢大學(xué)工商管理碩士。1996年7月至2002年6月，歷任武漢市商業(yè)銀行信貸管理部交易員、副經(jīng)理、總經(jīng)理助理。2002年7月至2002年8月，任職于中信證券固定收益部。2002年9月加入長盛基金管理有限公司，負(fù)責(zé)債券組合管理，曾擔(dān)任全國社保基金債券委托組合經(jīng)理助理，自2003年10月25起擔(dān)任長盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金基金經(jīng)理，自2005年12月12日起兼任長盛貨幣市場基金（本基金）基金經(jīng)理。
劉靜女士，1977年1月出生。畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)投資管理系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2000年7月至2003年6月就職于北京證券有限責(zé)任公司；2003年7月加入長盛基金管理有限公司，先后擔(dān)任交易部交易員、首席債券交易員。自2006年11月29日起任長盛貨幣市場基金（本基金）基金經(jīng)理。
5、投資決策委員會(huì)成員
宋炳山先生，清華大學(xué)工學(xué)碩士，副總經(jīng)理，同上�，F(xiàn)任投資決策委員會(huì)主席。
陳禮華先生，碩士，總經(jīng)理，同上。
詹凌蔚先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，曾任融通基金管理有限公司研究部研究員，研究部副總監(jiān)，基金經(jīng)理助理，基金經(jīng)理，投資總監(jiān)，總經(jīng)理助理；博時(shí)基金管理有限公司基金經(jīng)理職務(wù)；現(xiàn)任長盛基金管理有限公司投資管理部總監(jiān)、研究發(fā)展部總監(jiān)。自2007年10月25日起擔(dān)任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
朱劍彪先生，金融學(xué)博士。歷任廣東商學(xué)院投資金融系教師、黨支部書記；廣州證券有限公司宏觀與策略研究員、投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、基金部經(jīng)理；金鷹基金管理有限公司籌備組成員、董事會(huì)秘書、研究總監(jiān)、投研副總監(jiān)兼研究總監(jiān)和督察長。2007年4月起加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)。
侯繼雄先生，博士。曾任國泰君安證券股份有限公司企業(yè)融資業(yè)務(wù)經(jīng)理、研究所行業(yè)研究員和策略經(jīng)理等職務(wù)；于2007年2月加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任研究發(fā)展部副總監(jiān)。自2007年10月25日起擔(dān)任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
潘九巖先生，碩士。2000年就職于博時(shí)基金管理公司交易部任中央交易員，2002年起至今在長盛基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任交易主管、同智基金經(jīng)理助理、交易部副總監(jiān)，現(xiàn)在擔(dān)任交易部總監(jiān)。
吳達(dá)先生，倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，美國特許金融分析師。歷任新加坡星展資產(chǎn)管理有限公司研究員、星展珊頓收益基金經(jīng)理助理、星展增裕基金經(jīng)理、專戶投資經(jīng)理、資產(chǎn)配置委員會(huì)委員；新加坡畢盛高榮資產(chǎn)管理公司專戶投資組合經(jīng)理、資產(chǎn)配置委員會(huì)成員；華夏基金管理有限公司國際策略分析師兼固定收益投資經(jīng)理；2007年8月起加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)。
葉金松先生（列席），會(huì)計(jì)師，督察長，同上。
上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福州市湖東路154號
辦公地址：福州市湖東路154號
法定代表人：高建平
注冊日期：1988年7月20日
注冊資本：50億元人民幣
托管部門聯(lián)系人：張志永
電話：（021）62677777*212004
傳真：（021）62159217
發(fā)展概況及財(cái)務(wù)狀況：興業(yè)銀行股份有限公司成立于1988年，是國務(wù)院和中國人民銀行批準(zhǔn)成立的我國首批股份制商業(yè)銀行之一，總部設(shè)于福建省福州市，注冊資本50億元。自開業(yè)以來，興業(yè)銀行始終堅(jiān)持與客戶"同發(fā)展、共成長"和"服務(wù)源自真誠"的經(jīng)營理念，致力于為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。截至 2006 年末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額為 6177.04 億元，股東權(quán)益為 162 億元， 2006 年實(shí)現(xiàn)凈利潤 37.98 億元。根據(jù)英國《銀行家》雜志2007 年7月公布的最新的全球銀行1000 強(qiáng)排名，興業(yè)銀行排名再次大幅提升，其中按一級資本排名列260 位，比上年提升37 位；按資產(chǎn)總額排名列145 位，比上年提升19 位。
興業(yè)銀行股份有限公司總行設(shè)資產(chǎn)托管部，下設(shè)綜合處、核算管理處、稽核監(jiān)察處、市場處等處室，共有員工28人，平均年齡30歲，100%員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，業(yè)務(wù)崗位人員均具有基金從業(yè)資格。
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2005]74號。截至2007年6月30日，興業(yè)銀行已托管開放式基金7只--興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)、長盛貨幣市場基金、光大保德信紅利股票型證券投資基金、興業(yè)貨幣市場證券投資基金、興業(yè)全球視野股票型證券投資基金、萬家和諧增長混合型證券投資基金、中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF），托管基金財(cái)產(chǎn)規(guī)模265.57億元。
四、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）長盛基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座9層
電話：（010）82255818轉(zhuǎn)263、288
傳真：（010）82255981、82255982 、82255983
聯(lián)系人：銀曉莉
客戶服務(wù)電話：（010）62350088、4008882666
（2）長盛基金管理有限公司上海分公司
地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路379號金穗大廈15樓F座
電話：（021）68869285、（021）68869286
傳真：（021）68869287
聯(lián)系人：馮巖
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福州市湖東路154號
辦公地址：福州市湖東路154號
法定代表人：高建平
電話：（021）52629999
聯(lián)系人：蘇健
客戶服務(wù)電話：95561
（2）中國農(nóng)業(yè)銀行
住所：北京海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：項(xiàng)俊波
電話：（010）85109219
傳真：（010）85109219
聯(lián)系人：蔣浩
客戶服務(wù)熱線：95599
（3）招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：秦曉
電話：（0755）82090060
傳真：（0755）83195049
聯(lián)系人：劉薇
客服電話：95555
公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（4）國元證券股份有限公司
住所：合肥市壽春路179號
辦公地址：合肥壽春路179號
法定代表人：鳳良志
開放式基金咨詢電話：安徽地區(qū)：96888；全國：400-8888-777
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（0551）2634400-3612
聯(lián)系人：李蔡
（5）中信證券股份有限公司
住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈
辦公地址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈
法定代表人：王東明
電話：（010）84864818轉(zhuǎn)63266
傳真：（010）84865560
聯(lián)系人：陳忠
（6）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：（020）87555888
傳真：（020）87557985
聯(lián)系人：肖中梅
（7）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：（010）66568047
傳真：（010）66568536
聯(lián)系人：李洋
（8）國泰君安證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：（021）62580818-213
傳真：（021）62569400
聯(lián)系人：芮敏祺
（9）廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司
住所：福州市新天地大廈8層
辦公地址：福州市新天地大廈8層
法定代表人：黃金琳
電話：（0591）87383623
傳真：（0591）87383610
聯(lián)系人：張騰
（10）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層
法定代表人：宮少林
電話：（0755）82943666
傳真：（0755）82943237
聯(lián)系人：黃健
（11）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈
辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈18層
法定代表人：蘭榮
電話：（021）68419974
傳真：（021）68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
（12）恒泰證券有限責(zé)任公司
住所：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)東風(fēng)路111號
辦公地址：上海浦東松林路357號通貿(mào)大廈20樓
法定代表人：李慶陽
電話：（021）68405392
客戶服務(wù)電話：（021）68405392
傳真：（021）68405181
聯(lián)系人：吳夕芳
（13）德邦證券有限責(zé)任公司
住所：沈陽市沈河區(qū)小西路49號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心26樓
法定代表人：王軍
電話：021-68590808-8119
傳真：（021）68767880
聯(lián)系人：羅芳
（14）海通證券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98號
辦公地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：王開國
電話：（021）53594566－4125
傳真：（021）53858549
聯(lián)系人：金蕓
（15）中信建投證券有限責(zé)任公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝內(nèi)大街188號
法定代表人：張佑軍
開放式基金咨詢電話：400-8888-108
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
（16）光大證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔2004室
法定代表人：王明權(quán)
電話：（021）68816000
客戶服務(wù)咨詢電話：（021）68823685
傳真：（021）68815009
聯(lián)系人：劉晨
（17）長江證券有限責(zé)任公司
住所：武漢市新華下路特8號
辦公地址：武漢市新華下路特8號
法定代表人：明云成
電話：（027）65799560
傳真：（027）85481532
聯(lián)系人：畢艇
（18）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號
法定代表人：丁國榮
電話：（021）54033888
傳真：（021）54035333
聯(lián)系人：李清怡
（19）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市深南東路5047號發(fā)展銀行大廈10、14、24、25 樓
辦公地址：深圳市深南東路5047號發(fā)展銀行大廈10、14、24、25 樓
法定代表人：馬昭明
電話：（0755）82492000
傳真：（0755）82492062
聯(lián)系人：盛宗凌
客戶服務(wù)電話：400-8888-555，（0755）25125666
（20）中信金通證券有限責(zé)任公司
注冊地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座
法定代表人：劉軍
聯(lián)系人：龔曉軍
電話：0571-85783750
網(wǎng)站： www.bigsun.com.cn
（21）渤海證券有限責(zé)任公司
辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號
法定代表人：張志軍
聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)
電話：（022）28451883
客戶服務(wù)熱線： 022-28455588
公司網(wǎng)址：www.ewww.com.cn
（22）國聯(lián)證券有限責(zé)任公司
住所：無錫市縣前東街8號
辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓
法定代表人：范炎
開放式基金咨詢電話：（0510）82831662，（0510）82588168
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（0510）82831589
聯(lián)系人：袁麗萍
（23）中信萬通證券有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)香港東路316號
辦公地址：青島市東海西路28號
法定代表人：史潔民
聯(lián)系電話：0532-85022026
傳真：0532-85022026
聯(lián)系人：丁韶燕
客戶咨詢電話：0532-96577
公司網(wǎng)址：http://www.zxwt.com.cn
（二）注冊登記機(jī)構(gòu)
名稱：長盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座1211室
辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座21層
法定代表人：陳平
電話：（010）82255818
傳真：（010）82255988
聯(lián)系人：戴君棉
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：北京市廣盛律師事務(wù)所
住所：北京市建國路99號中服大廈25層
辦公地址：北京市建國路99號中服大廈25層
法定代表人：夏善勝
電話：（010）65813529
傳真：（010）65816534
經(jīng)辦律師： 吳軍
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)沈家弄325號
辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
法定代表人： Kent Watson
電話：（021）61238888
傳真：（021）61238800
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：薛競、陳宇
五、基金的名稱
本基金名稱：長盛貨幣市場基金
六、基金的類型
基金類型：契約型開放式
七、基金的投資目標(biāo)
在力爭本金安全、保證資產(chǎn)高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
八、基金的投資方向
本基金將投資于以下金融工具：
（一）現(xiàn)金；
（二）一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
（三）剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含三百九十七天）的債券；
（四）期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；
（五）期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；
（六）剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含三百九十七天）的資產(chǎn)支持證券；
（七）中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。
九、基金的投資策略與程序
（一）投資決策依據(jù)
1、國家有關(guān)法律、法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定。
2、宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，貨幣政策和財(cái)政政策執(zhí)行狀況，貨幣市場和證券市場運(yùn)行狀況；
3、 策略分析師、固定收益分析師、定量分析師各自獨(dú)立完成相應(yīng)的研究報(bào)告，為投資策略提供依據(jù)。
（二）投資決策程序
1、投資組合計(jì)劃的擬定
基金管理小組每月月末擬定下月資產(chǎn)配置計(jì)劃，報(bào)投資決策委員會(huì)審批。投資組合計(jì)劃制定的依據(jù)未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財(cái)政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化的研究與分析，以及據(jù)此作出的對未來短期內(nèi)不同市場、不同品種的市場利率的積極判斷，在此基礎(chǔ)上基金管理小組制定未來一段時(shí)間基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種配置計(jì)劃，并報(bào)投資決策委員會(huì)審批。投資組合計(jì)劃是未來一段時(shí)間投資的基礎(chǔ)與綱領(lǐng)。
如果基金管理小組認(rèn)為影響各期限、品種收益率的因素產(chǎn)生了重大變化，還可以臨時(shí)提出新的投資計(jì)劃，并由投資決策委員會(huì)審批。
2、投資計(jì)劃的實(shí)施
基金管理小組在投資委員會(huì)通過的投資組合計(jì)劃規(guī)定限制下，根據(jù)市場的實(shí)際情況，按照投資策略實(shí)施步驟，采用積極投資策略，通過動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化投資組合，追求當(dāng)期收益最大化。在動(dòng)態(tài)調(diào)整的過程中，基金管理小組將全面考慮收益目標(biāo)、交易成本、市場流動(dòng)性等特征，實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡。
在組合調(diào)整過程中，基金管理小組將根據(jù)未來可預(yù)測資金流動(dòng)狀況，合理管理組合現(xiàn)金頭寸，保證組合流動(dòng)性。
3、交易執(zhí)行
交易部負(fù)責(zé)執(zhí)行基金管理小組下達(dá)的交易指令，同時(shí)履行一線監(jiān)控的職能。在交易指令執(zhí)行前，交易部對交易指令進(jìn)行復(fù)核，確保交易指令執(zhí)行后基金各項(xiàng)投資比例符合法律法規(guī)以及基金合同、招募說明書的各項(xiàng)規(guī)定。
4、組合監(jiān)控與調(diào)整
基金經(jīng)理與公司的風(fēng)險(xiǎn)管理人員將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和市場變化，結(jié)合基金申購和贖回導(dǎo)致的現(xiàn)金流量情況，每日對組合的風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性進(jìn)行監(jiān)控，確保基金的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)維持在合理水平，確保組合的流動(dòng)性能夠滿足投資者的贖回要求。當(dāng)組合中貨幣市場工具價(jià)格波動(dòng)引起組合投資比例不能符合控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，或當(dāng)組合中貨幣市場工具信用評級調(diào)整導(dǎo)致信用等級不符合要求時(shí)，基金管理小組應(yīng)采取有效的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)調(diào)整組合。
（三）投資管理的方法
本基金在投資組合管理中將采用主動(dòng)投資策略，在投資中將充分發(fā)揮現(xiàn)代金融工程與數(shù)量化分析技術(shù)方法的決策輔助作用，以提高投資決策的科學(xué)性與及時(shí)性，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求收益最大化。本基金的核心投資策略由四部分組成：短期市場利率預(yù)期策略、期限機(jī)構(gòu)的滾動(dòng)配置策略、投資組合優(yōu)化策略、無風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略。
1、短期市場利率預(yù)期策略
短期利率預(yù)期策略是指基金管理人根據(jù)對短期貨幣市場有影響的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財(cái)政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化作出研究與分析，對未來短期內(nèi)不同市場、不同品種的市場利率進(jìn)行積極的判斷，并以此為依據(jù)制定未來一段時(shí)間基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種配置計(jì)劃，期限結(jié)構(gòu)與品種配置計(jì)劃是未來一段投資的基礎(chǔ)。
2、期限結(jié)構(gòu)的滾動(dòng)配置策略
為了保證組合資產(chǎn)高流動(dòng)性，組合資產(chǎn)在到期期限配置上采用滾動(dòng)配置的策略，即在一個(gè)相對固定的投資周期中，將各期限品種的投資均衡分布在不同時(shí)間上，從而保證在投資周期內(nèi)的任何時(shí)刻都有穩(wěn)定的到期現(xiàn)金流，最大限度地提高到期期限約束條件下的流動(dòng)性。
3、投資組合優(yōu)化策略
投資組合優(yōu)化管理策略是指在期限結(jié)構(gòu)與品種比例約束下，在滾動(dòng)配置策略的基礎(chǔ)上采用優(yōu)化技術(shù)獲得最大化收益的策略體系。其優(yōu)化目標(biāo)是組合資產(chǎn)收益最大化，約束條件為期限結(jié)構(gòu)比例約束、品種類屬比例約束、信用風(fēng)險(xiǎn)約束等。
4、無風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略
由于市場環(huán)境差異以及市場參與成員的不同，市場中常常存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。本基金管理人認(rèn)為隨著市場有效性的提高，無風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會(huì)與收益會(huì)不斷減少，但是相信在較長一段時(shí)間中市場中仍然會(huì)存在的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，基金管理人將貫徹謹(jǐn)慎的原則，充分把握市場無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，為投資人帶來更大收益。
同時(shí)，隨著市場的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出，會(huì)產(chǎn)生新的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，本基金將加強(qiáng)對市場前沿的研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場中新的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，擴(kuò)大基金投資收益。
為了保證上述投資策略的順利實(shí)施，基金管理人根據(jù)貨幣市場基金的特點(diǎn)，開發(fā)了貨幣資產(chǎn)組合優(yōu)化管理系統(tǒng)，以提高投資決策的科學(xué)化與實(shí)時(shí)化。
（四）投資品種的選擇標(biāo)準(zhǔn)
在上述組合管理的基礎(chǔ)上，基金管理小組也將充分重視根據(jù)市場形勢靈活把握投資品種的主動(dòng)選擇，具有下列一項(xiàng)或多項(xiàng)特征的投資品種是本基金重點(diǎn)投資的對象：
1、在相似到期期限和信用等級下，收益率較高的債券、票據(jù)或債券回購；
2、相似條件下，流動(dòng)性較高的債券、票據(jù)；
3、相似條件下，交易對手信用等級較高的債券、票據(jù)或債券回購。
（五）投資限制
基金管理人應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定，運(yùn)作管理本基金。為了實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，貫徹投資理念，本基金投資組合遵循下列規(guī)定：
1、本基金不得投資于以下金融工具：
（1）股票
（2）可轉(zhuǎn)換債券
（3）剩余期限超過三百九十七天的債券
（4）信用等級在AAA級以下的企業(yè)債券
（5）以定期存款為基準(zhǔn)利率的浮動(dòng)利率債券
（6）中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。
2、投資組合遵循如下投資限制
（1）投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之十；
（2）存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三十；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之五；
（3）除發(fā)生巨額贖回情形外，債券正回購的資金余額在每個(gè)交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。因發(fā)生巨額贖回導(dǎo)致債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20%的，基金管理人應(yīng)在5個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
（4）投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日都不得超過180天。
（5）持有的剩余期限不超過397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本總計(jì)不得超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%。
（6）通過買斷式回購融入的基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過397天。
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%。
（8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該基金資產(chǎn)凈值的10%。
（9）本公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%。
（10）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的20%。
（11）因基金規(guī)模或市場變化等原因?qū)е峦顿Y組合超出上述規(guī)定不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)。
（12）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述比例、限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3、投資組合平均剩余期限計(jì)算方法
平均剩余期限的計(jì)算公式為：
其中：投資于金融工具產(chǎn)生的資產(chǎn)包括現(xiàn)金類資產(chǎn)(含銀行存款、清算備付金、交易保證金、證券清算款、買斷式回購履約金)、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、期限在一年以內(nèi)(含一年)的逆回購、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、買斷式回購產(chǎn)生的待回購債券、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。
投資于金融工具產(chǎn)生的負(fù)債包括期限在一年以內(nèi)(含一年)的正回購、買斷式回購產(chǎn)生的待返售債券等。
采用"攤余成本法"計(jì)算的附息債券成本包括債券的面值和折溢價(jià)；貼現(xiàn)式債券成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。
（六）禁止行為
本基金禁止以下投資行為：
1、以基金的名義使用不屬于基金名下的資金買賣證券或進(jìn)行證券回購；
2、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
3、買賣其他基金份額，但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外；
4、將基金資產(chǎn)用于擔(dān)保、資金拆借或者貸款；
5、從事證券信用交易；
6、從事可能使基金承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
7、投資于與基金托管人或基金管理人有利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券；
8、與管理人的股東進(jìn)行交易，通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實(shí)天數(shù)；
9、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定禁止從事的其他行為。
十、基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為銀行一年期定期存款利率（稅后）。
十一、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。
十二、基金的投資組合報(bào)告
本基金管理人的董事會(huì)及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年10月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本報(bào)告所載數(shù)據(jù)內(nèi)容截止日為2007年9月30日，相關(guān)財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
1、 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
資產(chǎn)組合 金額（人民幣元） 占基金總資產(chǎn)的比例
債券投資 138,833,665.93 63.95%
買入返售證券 70,000,437.55 32.25%
其中：買斷式回購的買入返售證券 0.00 0.00%
銀行存款和結(jié)算備付金 7,279,576.49 3.35%
其中：定期存款 0.00 0.00%
其他資產(chǎn) 976,037.59 0.45%
合計(jì) 217,089,717.56 100.00%
2、 報(bào)告期債券回購融資情況
序號 項(xiàng)目 金額(人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例
1 報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額 2,710,061,818.81 11.70%
其中：買斷式回購融資 0.00 0.00%
2 報(bào)告期末債券回購融資余額 0.00 0.00%
其中：買斷式回購融資 0.00 0.00%
注：（1）上表中報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額為報(bào)告期內(nèi)每日的融資余額的合計(jì)數(shù)，報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。
（2）本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場基金正回購的資金余額超過資產(chǎn)凈值20%的情況
序 發(fā)生日期 融資余額占基金 原因 調(diào)整期（日）
號 - 資產(chǎn)凈值的比例
1 2007-07-02 20.27% 大額贖回導(dǎo)致被動(dòng)超標(biāo) 到2007年7月3日調(diào)整完畢
2 2007-07-04 20.35% 大額贖回導(dǎo)致被動(dòng)超標(biāo) 到2007年7月5日調(diào)整完畢
3 2007-07-11 23.01% 大額贖回導(dǎo)致被動(dòng)超標(biāo) 到2007年7月12日調(diào)整完畢
4 2007-09-24 20.07% 大額贖回導(dǎo)致被動(dòng)超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
5 2007-09-25 21.05% 大額贖回導(dǎo)致被動(dòng)超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
3、基金投資組合平均剩余期限
（1） 投資組合平均剩余期限基本情況
項(xiàng)目 天數(shù)
報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 94
報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 179
報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 48
報(bào)告期內(nèi)無投資組合平均剩余期限超過180天情況。
（2）期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基 各期限負(fù)債占基
- 金資產(chǎn)凈值的比例 金資產(chǎn)凈值的比例
1 30天內(nèi) 40.27% 0.00%
2 30天(含)－60天 18.43% 0.00%
3 60天(含)－90天 0.00% 0.00%
4 90天(含)－180天 31.81% 0.00%
其中：剩余存續(xù)期超
過397天的浮動(dòng)利率債 9.09% 0.00%
5 180天(含)－397天(含) 9.21% 0.00%
合計(jì) 99.72% 0.00%
4、報(bào)告期末債券投資組合
（1） 債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 成本(人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例
1 國家債券 0.00 0.00%
2 金融債券 29,693,182.02 13.70%
其中：政策性金融債 9,999,719.28 4.61%
3 央行票據(jù) 69,173,059.96 31.92%
4 企業(yè)債券 39,967,423.95 18.44%
5 其他 0.00 0.00%
合計(jì) 138,833,665.93 64.06%
剩余存續(xù)期超過397天
的浮動(dòng)利率債券 19,693,462.74 9.09%
注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價(jià)，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。
（2） 基金投資前十名債券明細(xì)
序號 債券名稱 債券數(shù)量 成本(人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例
- - 自有投資 買斷式回購
1 07央行票據(jù)22 300,000 0.00 29,537,366.91 13.63%
2 06美豐CP01 200,000 0.00 20,013,725.37 9.23%
3 07三一CP01 200,000 0.00 19,953,698.58 9.21%
4 07央行票據(jù)89 200,000 0.00 19,930,104.70 9.20%
5 07央行票據(jù)18 200,000 0.00 19,705,588.35 9.09%
6 05工行03 200,000 0.00 19,693,462.74 9.09%
7 07國開13 100,000 0.00 9,999,719.28 4.61%
注：上表中，"債券數(shù)量"中的"自有投資"和"買斷式回購"指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。
5、"影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離
項(xiàng)目 偏離情況
報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) 1
報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.2570%
報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 0.0728%
報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.1437%
6、投資組合報(bào)告附注
（1）基金計(jì)價(jià)方法說明：本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照實(shí)際利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)和折價(jià)，在剩余存續(xù)期內(nèi)攤銷，每日計(jì)提損益。
（2）本報(bào)告期內(nèi)，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過日基金資產(chǎn)凈值20%的情況。
序號 日期 比例 原因 調(diào)整期
1 2007-8-7 21.42% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年8月14日調(diào)整完畢
2 2007-8-8 21.36% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年8月14日調(diào)整完畢
3 2007-8-9 21.56% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年8月14日調(diào)整完畢
4 2007-8-10 21.54% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年8月14日調(diào)整完畢
5 2007-8-11 21.54% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年8月14日調(diào)整完畢
6 2007-8-12 21.54% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年8月14日調(diào)整完畢
7 2007-8-13 21.63% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年8月14日調(diào)整完畢
8 2007-9-18 22.05% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
9 2007-9-19 22.83% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
10 2007-9-20 21.01% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
11 2007-9-21 20.98% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
12 2007-9-22 20.97% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
13 2007-9-23 20.97% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
14 2007-9-24 21.92% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
15 2007-9-25 22.99% 基金規(guī)模波動(dòng)導(dǎo)致超標(biāo) 到2007年9月26日調(diào)整完畢
（3）本報(bào)告期內(nèi)無需說明的證券投資決策程序。
（4）報(bào)告期末其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 其他資產(chǎn) 金額（人民幣元）
1 應(yīng)收利息 976,037.59
合計(jì) 976,037.59
（5）報(bào)告期末基金持有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)
本基金期末未持有資產(chǎn)支持證券。
十三、基金的業(yè)績
2005.12.12-2005.12.31 2006.1.1-2006.12.31
基金凈值收益率 0.1058% 1.9641%
同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 0.0986% 1.8799%
超額收益率 0.0072% 0.0842%
================續(xù)上表=========================
2007.1.1-2007.9.30 自成立至2007.9.30
基金凈值收益率 2.3018% 4.4214%
同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 1.8506% 3.8291%
超額收益率 0.4512% 0.5923%
十四、基金費(fèi)用與稅收
（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、費(fèi)用的種類
（1）基金管理人的管理費(fèi)；
（2）基金托管人的托管費(fèi)；
（3）證券交易費(fèi)用；
（4）基金信息披露費(fèi)用；
（5）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
（6）與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
（7）按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其它費(fèi)用。
2、費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
（1）基金管理人的管理費(fèi)
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.33%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
（2）基金托管人的托管費(fèi)
基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：
H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。
（3）上述（一）項(xiàng)1中（3）至（7）項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用�；鸷贤八l(fā)生的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用自基金發(fā)行費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)中支付，與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)按有關(guān)法規(guī)列支。
（4）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不得列入基金費(fèi)用。
（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、基金銷售服務(wù)費(fèi)
基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理人可以調(diào)整銷售服務(wù)費(fèi)率，但銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率最高不超過0.25%。基金管理人必須在開始調(diào)整之日的3個(gè)工作日之前至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機(jī)構(gòu)。
2、基金認(rèn)購費(fèi)用
本基金不收取認(rèn)購費(fèi)用。
3、申購費(fèi)
本基金不收取申購費(fèi)用。
4、贖回費(fèi)
本基金不收取贖回費(fèi)用。
5、轉(zhuǎn)換費(fèi)
本基金可以與基金管理人所管理的長盛成長價(jià)值基金之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下：
（1）由本基金轉(zhuǎn)換為長盛成長價(jià)值基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)如下表所示：
長盛貨幣基金轉(zhuǎn)長盛成長價(jià)值基金轉(zhuǎn)換金額（M） 費(fèi)率
M＜100萬元 1.5％
100≤M＜500萬元 1.2％
500≤M＜1000萬元 0.6％
M≥1000萬元 0.2％
（2）由長盛成長價(jià)值基金轉(zhuǎn)換為本基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0.5%，其中的25%歸入長盛成長價(jià)值基金資產(chǎn)。
基金轉(zhuǎn)換的具體業(yè)務(wù)規(guī)則詳見基金管理人相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
（三）稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。
十五、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據(jù)《基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，對本基金招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新內(nèi)容如下：
1、在"重要提示"中，明確了更新的招募說明書內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。
2、在"三、基金管理人"中，更新了基金管理人的相關(guān)基本情況。
3、在"四、基金托管人"中，更新了基金托管人的相關(guān)基本情況。
4、在"五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"中，更新了直銷機(jī)構(gòu)聯(lián)系人信息，并更新代銷機(jī)構(gòu)情況。
5、在"十、基金的投資"中，更新投資組合報(bào)告內(nèi)容，數(shù)據(jù)內(nèi)容截止時(shí)間為2007年9月30日。
6、在"十一、基金的業(yè)績"中，更新了2007年度投資業(yè)績以及自成立以來至2007年9月30日的投資業(yè)績情況。
7、在"十三、基金資產(chǎn)的估值"中更新了相關(guān)條款。
8、在"二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要"中更新了基金管理人和托管人的相關(guān)信息。
9、在"二十二、對基金份額持有人的服務(wù)"中，更新了對基金份額持有人服務(wù)內(nèi)容。
10、在"二十三、其它應(yīng)披露的事項(xiàng)"中，披露了如下事項(xiàng)：
（一）本基金管理人、托管人目前無重大訴訟事項(xiàng)。
（二）最近3年基金管理人、基金托管人及其高級管理人員沒有受到任何處罰。
（三）2007年7月2日本基金管理人發(fā)布關(guān)于執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)》準(zhǔn)則的公告。
（四）2007年7月2日本基金管理人發(fā)布本基金收益支付公告（2007年第7號）。
（五）2007年7月4日本基金管理人發(fā)布關(guān)于工商登記變更的公告。
（六）2007年7月12日本基金管理人發(fā)布關(guān)于代為履行基金經(jīng)理有關(guān)職責(zé)的公告。
（七）2007年7月19日本基金管理人發(fā)布本基金2007年第2季度報(bào)告。
（八）2007年7月27日本基金管理人發(fā)布關(guān)于增加中信金通證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告。
（九）2007年8月1日基金管理人發(fā)布本基金收益支付公告（2007年第8號）。
（十）2007年8月16日本基金管理人關(guān)于更換董事長的公告。
（十一）2007年8月25日本基金管理人發(fā)布本基金2007年半年度報(bào)告及摘要。
（十二）2007年8月25日本基金管理人發(fā)布本基金招募說明書正文及摘要。
（十三）2007年9月3日本基金管理人發(fā)布本基金收益支付公告（2007年第9號）。
（十四）2007年9月7日本基金管理人發(fā)布關(guān)于增加國聯(lián)證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告。
（十五）2007年9月21日本基金管理人發(fā)布關(guān)于增加中信萬通證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告。
（十六）2007年9月24日本基金管理人發(fā)布本基金"十一"節(jié)前暫停申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的公告。
（十七）2007年9月27日本基金管理人發(fā)布關(guān)于警惕冒用長盛基金名義進(jìn)行非法證券活動(dòng)的提示性公告。
（十八）2007年9月29日本基金管理人發(fā)布關(guān)于修改旗下基金基金合同中基金資產(chǎn)估值的有關(guān)條款的公告。
（十九）2007年9月29日本基金管理人發(fā)布本基金基金合同。
（二十）2007年10月8日本基金管理人發(fā)布本基金收益支付公告（2007年第10號）。
（二十一）2007年10月9日本基金管理人發(fā)布關(guān)于工商登記變更的公告。
（二十二）2007年10月24日本基金管理人發(fā)布本基金2007年第3季度報(bào)告。
（二十三）2007年11月1日本基金管理人發(fā)布本基金收益支付公告（2007年第11號）。
（二十四）2007年11月15日本基金管理人發(fā)布關(guān)于運(yùn)用公司固有資金投資旗下開放式基金的公告。
（二十五）2007年12月3日本基金管理人發(fā)布本基金收益支付公告（2007年第12號）。
十六、 簽署日期
本招募說明書（更新）于2008年1月7日簽署。
長盛基金管理有限公司
二○○八年一月二十五日
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