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國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金2007年第4季度報(bào)告
重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本基金系原開放式基金國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。，國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型獲基金份額持有人大會(huì)決議通過，并獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[2007]307號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》核準(zhǔn)。基金在保本到期后轉(zhuǎn)型為“國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金”。，由《國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》修訂而成的《國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》生效。
本報(bào)告中，原國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金報(bào)告期自至止，國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金報(bào)告期自至止。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
基金產(chǎn)品概況
（一）國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金(轉(zhuǎn)型后)
1、基金簡(jiǎn)稱：國(guó)泰滬深300
2、基金代碼：020011
3、基金運(yùn)作方式：契約型開放式
4、基金合同生效日：
5、報(bào)告期末基金份額總額：6,387,992,704.85份
6、投資目標(biāo)：本基金運(yùn)用以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)化投資方法，通過嚴(yán)格的投資約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)控制手段，力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，實(shí)現(xiàn)對(duì)滬深300指數(shù)的有效跟蹤。
7、投資策略：本基金為以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)基金，按照成份股在滬深300指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，基金管理人會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以便實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。
8、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：90%×滬深300指數(shù)收益率+10%×銀行同業(yè)存款收益率。
9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于中高風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種。
10、基金管理人：國(guó)泰基金管理有限公司
11、基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
（二）原國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金（轉(zhuǎn)型前）
1、基金簡(jiǎn)稱：國(guó)泰金象保本
2、基金代碼：020006
3、基金運(yùn)作方式：契約型開放式
4、基金合同生效日：
5、報(bào)告期末基金份額總額：347,989,794.67份
6、投資目標(biāo)：在保證本金安全的前提下，力爭(zhēng)在本基金保本期結(jié)束時(shí)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。
7、投資策略：本基金采用固定比例組合保險(xiǎn)（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技術(shù)和基于期權(quán)的組合保險(xiǎn)（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技術(shù)相結(jié)合的投資策略。通過定量化的資產(chǎn)類屬配置達(dá)到本金安全。用投資于固定收益類證券的現(xiàn)金凈流入來沖抵風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合潛在的最大虧損，并通過投資可轉(zhuǎn)債及股票等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)來獲得資本利得。
8、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：以與保本期同期限的3年期銀行定期存款稅后收益率作為本基金的業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)。
9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。
10、基金管理人：國(guó)泰基金管理有限公司
11、基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計(jì)）
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
轉(zhuǎn)型后(自2007年11月11日至2007年12月31日止) 轉(zhuǎn)型前(自2007年10月1日至2007年11月10日止)
1、本期利潤(rùn) 16,965,634.20元 3,252,433.62元
2、本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額 1,985,817.34元 33,539,829.86元
3、加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0089元 0.0120元
4、期末基金資產(chǎn)凈值 6,404,687,585.31元 497,659,529.49元
5、期末基金份額凈值 1.003元 1.430元
注：(1)上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
(2)基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”=第2項(xiàng)/(第1項(xiàng)/第3項(xiàng))。
（二）國(guó)泰滬深300基金凈值表現(xiàn)（自至止）
1、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
自基金成立日（2007年11月11日）起至2007年12月31日 0.41% 0.09% 5.38% 1.75% -4.97% -1.66%
2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較
國(guó)泰滬深300基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
（至）
注：1、本基金合同于生效，截至本報(bào)告期末本基金合同生效未滿一年。
2、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股（一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā)）等，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的80%，其中備選成份股投資比例不高于15%。本基金投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%。
（三）原國(guó)泰金象保本基金凈值表現(xiàn)(自至止)
1、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2007年10月1日至2007年11月10日 0.93% 0.25% 0.56% 0.00% 0.37% 0.25%
2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較
原國(guó)泰金象保本基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
（從成立起截至）
四、基金管理人報(bào)告
1、基金管理合規(guī)性聲明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。
報(bào)告期內(nèi)本基金未發(fā)生內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分開、公平對(duì)待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心管理和健全內(nèi)控體系，有效保障了投資人的合法權(quán)益。
2、基金經(jīng)理及助理介紹
黃剛，男，國(guó)際金融學(xué)碩士，15年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于上海社會(huì)科學(xué)院、上海金屬交易所、上海期貨交易所，2000年5月加盟國(guó)泰基金管理有限公司，曾任研究開發(fā)部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)基金的共同基金經(jīng)理、基金金泰基金經(jīng)理、社保組合的投資經(jīng)理，2004年11月起擔(dān)任理財(cái)部副總監(jiān)，2007年3月起擔(dān)任國(guó)泰金鵬藍(lán)籌基金的基金經(jīng)理，2007年11月起兼任國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
陳強(qiáng)，男，10年證券投資從業(yè)經(jīng)歷，曾就職于中行遼寧省分行、大連市商業(yè)銀行、漢唐證券。2004年11月加盟國(guó)泰基金管理有限公司，2004年11月至2006年10月任國(guó)泰金象保本基金的基金經(jīng)理助理，2005年6月至2006年10月兼任國(guó)泰貨幣基金的基金經(jīng)理助理，2006年10月至2007年11月?lián)螄?guó)泰金象保本基金的基金經(jīng)理。
3、報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略
2007年四季度，原國(guó)泰金象保本基金于結(jié)束為期三年的保本期，在完成相關(guān)法律流程后，轉(zhuǎn)型為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金。
四季度，鑒于美國(guó)經(jīng)濟(jì)減速，國(guó)內(nèi)面臨外需趨弱的風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)有放緩跡象，并可能因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)減速，管理層出臺(tái)的多項(xiàng)調(diào)控措施的累計(jì)效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)，我們判斷政府很可能針對(duì)資產(chǎn)價(jià)格上升過快、節(jié)能減排以及環(huán)境保護(hù)壓力、資源價(jià)格體制改革等方面加大調(diào)控的力度和頻度，股票市場(chǎng)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保證原國(guó)泰金象保本基金順利轉(zhuǎn)型，繼9月份減持股票倉(cāng)位后，10月份我們繼續(xù)大幅降低股票和可轉(zhuǎn)債等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例。同時(shí)，降低債券資產(chǎn)的組合久期，將剩余期限較長(zhǎng)的浮動(dòng)債置換為短期債，以提高基金資產(chǎn)流動(dòng)性。原國(guó)泰金象保本基金順利轉(zhuǎn)型。
原國(guó)泰金象保本基金自成立以來凈值增長(zhǎng)率97.06%，累計(jì)分紅0.44元，圓滿完成了保本期內(nèi)在保證本金安全的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)增值的投資目標(biāo)。
，國(guó)泰滬深300指數(shù)基金開始為期1個(gè)月的集中申購(gòu)，至結(jié)束集中申購(gòu)，新增的申購(gòu)金額為5,942,018,622.12元。起正常運(yùn)作。集中申購(gòu)期間國(guó)泰滬深300指數(shù)基金主要進(jìn)行新股申購(gòu)，目前正處于建倉(cāng)期，我們將以完全復(fù)制為目標(biāo)，盡快完成基本倉(cāng)位，并在建倉(cāng)期內(nèi)達(dá)到基金合同的要求，嚴(yán)格按基金合同規(guī)定的策略運(yùn)作。
五、基金投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
（一）國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金
基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng) 目 金 額(元) 占基金資產(chǎn)總值比例
股票 634,730,977.93 9.62%
銀行存款和結(jié)算備付金 5,958,297,261.20 90.35%
其他資產(chǎn) 2,085,268.12 0.03%
合 計(jì) 6,595,113,507.25 100.00%
按行業(yè)分類的股票投資組合
(1)指數(shù)投資部分
行 業(yè) 市值（元） 占凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 3,125,202.00 0.05%
B 采掘業(yè) 72,467,316.59 1.13%
C 制造業(yè) 197,610,626.01 3.09%
C0 食品、飲料 29,282,372.06 0.45%
C1 紡織、服裝、皮毛 5,605,884.70 0.09%
C3 造紙、印刷 2,553,604.29 0.04%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 12,723,255.02 0.20%
C5 電子 4,249,615.48 0.07%
C6 金屬、非金屬 79,136,096.16 1.23%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 50,295,210.80 0.79%
C8 醫(yī)藥、生物制品 10,767,682.50 0.17%
C99 其他制造業(yè) 2,996,905.00 0.05%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 32,531,670.50 0.51%
E 建筑業(yè) 5,537,978.00 0.09%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 51,909,247.80 0.81%
G 信息技術(shù)業(yè) 23,589,855.02 0.37%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 24,835,737.87 0.39%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 140,758,993.74 2.20%
J 房地產(chǎn)業(yè) 35,987,994.40 0.56%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 10,392,715.31 0.16%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 2,885,530.00 0.05%
M 綜合類 13,331,783.82 0.21%
合 計(jì) 614,964,651.06 9.62%
(2)積極投資部分
行 業(yè) 市值（元） 占凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 827,355.90 0.01%
B 采掘業(yè) 486,254.40 0.01%
C 制造業(yè) 8,163,198.01 0.12%
C1 紡織、服裝、皮毛 108,450.00 0.00%
C5 電子 245,947.50 0.00%
C6 金屬、非金屬 382,606.32 0.01%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 6,682,754.10 0.10%
C8 醫(yī)藥、生物制品 743,440.09 0.01%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2,142,290.72 0.03%
E 建筑業(yè) 2,711,640.00 0.04%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 0.00 0.00%
G 信息技術(shù)業(yè) 1,688,216.76 0.03%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 21,495.00 0.00%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 3,094,044.00 0.05%
J 房地產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 0.00 0.00%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 631,832.08 0.01%
M 綜合類 0.00 0.00%
合 計(jì) 19,766,326.87 0.30%
3、按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名股票明細(xì)
(1)指數(shù)投資部分
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 市 值(元) 占凈值比例
1 600028 中國(guó)石化 1,307,890 30,643,862.70 0.48%
2 600030 中信證券 334,785 29,886,256.95 0.47%
3 600016 民生銀行 1,468,756 21,766,963.92 0.34%
4 600000 浦發(fā)銀行 410,749 21,687,547.20 0.34%
5 600036 招商銀行 500,389 19,830,416.07 0.31%
(2)積極投資部分
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 市值(元) 占凈值比例
1 002202 金風(fēng)科技 45,866 6,441,879.70 0.10%
2 601390 中國(guó)中鐵 236,000 2,711,640.00 0.04%
3 601939 建設(shè)銀行 256,240 2,523,964.00 0.04%
4 601918 國(guó)投新集 134,566 2,142,290.72 0.03%
5 002194 武漢凡谷 28,220 1,464,900.20 0.02%
4、按券種分類的債券投資組合
無。
5、按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名債券明細(xì)
無。
6、投資組合報(bào)告附注（至）
報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的情況。
其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：
分 類 市 值（元）
存出保證金 388,549.12
應(yīng)收利息 1,696,719.00
合 計(jì) 2,085,268.12
(4)本報(bào)告期末本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
(5)本報(bào)告期末本基金無被動(dòng)持有或主動(dòng)投資的權(quán)證。
(6)本報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。
（二）原國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金
1、截止基金資產(chǎn)組合情況
項(xiàng) 目 金 額(元) 占基金資產(chǎn)總值比例
股票 15,424,603.84 3.08%
債券 194,790,258.10 38.92%
銀行存款和結(jié)算備付金 243,026,385.52 48.56%
其他資產(chǎn) 47,264,505.43 9.44%
合 計(jì) 500,505,752.89 100.00%
2、截止按行業(yè)分類的股票投資組合
分 類 市值（元） 占凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00%
B 采掘業(yè) 1,898,260.80 0.38%
C 制造業(yè) 9,849,916.36 1.98%
C5 電子 15,825.00 0.00%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 9,834,091.36 1.98%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00%
E 建筑業(yè) 0.00 0.00%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 0.00 0.00%
G 信息技術(shù)業(yè) 0.00 0.00%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 0.00 0.00%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 3,371,759.20 0.68%
J 房地產(chǎn)業(yè) 293,277.48 0.06%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 11,390.00 0.00%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%
M 綜合類 0.00 0.00%
合 計(jì) 15,424,603.84 3.10%
3、截止按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù) 量(股) 市 值(元) 占凈值比例
1 000026 S飛亞達(dá)A 729,532 9,834,091.36 1.98%
2 601939 建設(shè)銀行 256,240 2,775,079.20 0.56%
3 601088 中國(guó)神華 20,000 1,390,200.00 0.28%
4 601169 北京銀行 28,000 596,680.00 0.12%
5 601808 中海油服 14,160 508,060.80 0.10%
6 002146 榮盛發(fā)展 9,346 293,277.48 0.06%
7 002185 華天科技 1,500 15,825.00 0.00%
8 002186 全聚德 1,000 11,390.00 0.00%
4、截止按券種分類的債券投資組合
序號(hào) 債券品種 市值（元） 占凈值比例
1 國(guó)家債券 97,035,258.10 19.50%
2 金融債券 49,210,000.00 9.89%
3 央行票據(jù) 48,545,000.00 9.75%
合 計(jì) 194,790,258.10 39.14%
5、截止按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名債券明細(xì)
序號(hào) 債券名稱 市值（元） 占凈值比例
1 20國(guó)債(10) 60,804,744.00 12.22%
2 05農(nóng)發(fā)16 49,210,000.00 9.89%
3 07央行票據(jù)02 48,545,000.00 9.75%
4 20國(guó)債(4) 31,044,742.20 6.24%
5 99國(guó)債(8) 5,023,500.00 1.01%
6、投資組合報(bào)告附注（至）
(1)本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
(2)基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的情況。
(3)其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：
分 類 市 值（元）
存出保證金 388,549.12
應(yīng)收證券清算款 29,364,421.41
應(yīng)收利息 4,783,853.83
應(yīng)收申購(gòu)款 12,727,681.07
合計(jì) 47,264,505.43
(4)本報(bào)告期末本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
(5)本報(bào)告期末本基金無被動(dòng)持有或主動(dòng)投資的權(quán)證。
(6)本報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。
六、開放式基金份額變動(dòng)情況
單位：份
項(xiàng)目名稱 基金份額
本報(bào)告期初基金份額 199,863,438.00
本報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額 6,238,207,627.41
本基金拆分折算總份額 134,441,182.38
本報(bào)告期間基金總贖回份額 184,519,542.94
本報(bào)告期末基金份額總額 6,387,992,704.85
注：(1)本基金于至按1.00元面值開展了集中申購(gòu)，扣除申購(gòu)費(fèi)用后的有效凈申購(gòu)金額為5,938,412,579.14元人民幣，有效申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)3,606,042.98元人民幣。有效凈申購(gòu)資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)5,942,018,622.12份。
(2)本基金管理人于對(duì)原國(guó)泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金的投資者的基金份額進(jìn)行了基金份額拆分，拆分后的基金份額與國(guó)泰滬深300指數(shù)基金集中申購(gòu)期申購(gòu)的基金份額合并，均為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金的基金份額。經(jīng)本基金托管人中國(guó)銀行確認(rèn)，當(dāng)日實(shí)施拆分前的基金份額凈值為1.432元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.431547301元，本基金管理人按照1.431547301的拆分比例對(duì)原國(guó)泰金象保本基金的基金份額進(jìn)行了拆分，即基金份額持有人持有的原國(guó)泰金象保本基金基金份額由原來的每1份轉(zhuǎn)換為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金1.431547301份。當(dāng)日實(shí)施拆分后，原國(guó)泰金象保本基金（現(xiàn)為國(guó)泰滬深300指數(shù)基金）的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
七、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、關(guān)于同意國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金募集的批復(fù)
2、國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金合同
3、國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金托管協(xié)議
4、國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金代銷協(xié)議
5、國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金半年度報(bào)告、年度報(bào)告及收益分配公告
6、關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)
7、國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同
8、國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議
9、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告
10、國(guó)泰基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程
（二）存放地點(diǎn)
本基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司辦公地點(diǎn)——上海市延安東路700號(hào)港泰廣場(chǎng)22-23樓。
（三）查閱方式
可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網(wǎng)站上查閱。
客戶服務(wù)中心電話：（021）33134688，400-8888-688
客戶投訴電話：（021）23060279
公司網(wǎng)址：http://www.gtfund.com
國(guó)泰基金管理有限公司
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