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易方達科訊股票型證券投資基金2007年第4季度報告
一、重要提示
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人交通銀行根據本基金合同的規定，已于2008年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中的財務資料未經審計。
自2007年12月18日科訊證券投資基金終止上市日起，原科訊證券投資基金名稱變更為易方達科訊股票型證券投資基金。原科訊證券投資基金本報告期自2007年10月1日至2007年12月17日止，易方達科訊股票型證券投資基金本報告期自2007年12月18日至2007年12月31日止。
二、基金產品概況
1、易方達科訊股票型證券投資基金
基金簡稱： 易方達科訊
基金代碼： 110029
基金運作方式： 契約型開放式
基金合同生效日： 2007年12月18日
報告期末基金份額總額： 8億份
投資目標和策略： 根據市場環境變化，綜合運用多種投資策略，追求基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準： 滬深300指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%
風險收益特征： 本基金是主動股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種，理論上其風險收益水平高于混合型基金和債券基金。
基金管理人： 易方達基金管理有限公司
基金托管人： 交通銀行股份有限公司
2、原科訊證券投資基金
基金簡稱： 基金科訊
基金代碼： 500029
基金運作方式： 契約型封閉式
基金合同生效日： 2001年5月25日
報告期末基金份額總額： 8億份
投資目標和策略： 主要投資目標是企業基本面良好，業績維持穩定增長，符合產業發展方向的上市公司。基金將通過創建投資組合等措施減少和分散投資風險,確保基金資產的安全并謀求基金長期資本增值。
業績比較基準： 無
風險收益特征： 無
基金管理人： 易方達基金管理有限公司
基金托管人： 交通銀行股份有限公司
三、主要財務指標和基金凈值表現
（一）主要財務指標（單位：元）
項目 2007年第4季度
轉型后（2007年12月18日－2007年12月31日） 轉型前（2007年10月1日－2007年12月17日）
1.本期利潤 215,876,306.02 -151,489,459.50
2.本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 43,803,550.34 340,099,608.47
3.加權平均基金份額本期利潤 0.2698 -0.1894
4.期末基金資產凈值 2,218,583,927.21 2,002,707,621.19
5.期末基金份額凈值 2.7732 2.5034
注：2007年7月1日基金實施新會計準則后,原"基金本期凈收益"名稱調整為"本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額",原"加權平均基金份額本期凈收益"=第2項/(第1項/第3項)
所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
（二）基金凈值表現
1、易方達科訊股票型證券投資基金凈值表現
（1）易方達科訊股票型證券投資基金本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2007年12月18日-2007年12月31日 10.78% 0.83% 7.98% 0.89% 2.80% -0.06%
（2）易方達科訊股票型證券投資基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（報告期間：2007年12月18日-2007年12月31日）
注：①易方達科訊股票型證券投資基金基金合同中關于基金投資比例的約定：
1) 股票資產占基金資產的60%—95%；債券、資產支持證券、權證、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%，其中，基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%，基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%，本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和，不超過該證券的10%；
3)在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不展期；
4)在銀行間市場進行債券回購融入的資金余額不超過基金資產凈值的40%；
5)權證投資比例遵照《關于股權分置改革中證券投資基金投資權證有關問題的通知》（證監基金字[2005]138號）及相關規定執行；
6)資產支持證券投資比例遵照《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》（證監基金字[2006]93號）及相關規定執行；
7) 流通受限證券投資遵照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監基金字[2006]141號）及相關規定執行；
8）法律法規、基金合同及中國證監會規定的其他比例限制。
法律法規或監管部門修改或取消上述限制規定時，本基金不受上述投資組合限制并相應修改限制規定。
因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規定的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有規定的從其規定。
本基金在本期間內遵守上述投資比例的規定進行證券投資。
②本基金的業績比較基準為“滬深300指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%”。
③2007年11月9日，科訊證券投資基金轉型獲基金份額持有人大會審議通過，并于2007年12月6日獲中國證監會《關于核準科訊證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]330號）核準。自2007年12月18日科訊證券投資基金在上海證券交易所終止上市之日起，由《科訊證券投資基金基金合同》修訂而成的《易方達科訊股票型證券投資基金基金合同》生效。
2、原科訊證券投資基金凈值表現
（1）原科訊證券投資基金本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2007年10月1日－2007年12月17日 -5.77% 2.72% - - - -
（2）原科訊證券投資基金份額累計凈值增長率歷史走勢圖
（報告期間：2001年5月25日－2007年12月17日）
注：①科訊證券投資基金基金合同中關于基金投資比例的約定：
a、本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產總值的80%，本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產凈值的20%；
b、本基金持有一家上市公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%，本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和，不超過該證券的10%；
c、遵守中國證監會規定的其他比例限制；
本報告期，除在基金實施“封轉開”期間有個別例外，均遵循法律、法規和基金合同的比例限制進行證券投資。
②本基金基金合同未規定業績比較基準。
四、基金管理人報告
基金經理情況
侯清濯先生，1975年出生，清華大學工學碩士，曾任易方達基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理，2006年1月1日至2007年12月17日任科訊證券投資基金基金經理，自2007年12月18日起任易方達科訊股票型證券投資基金基金經理，自2007年7月12日起兼任易方達平穩增長基金基金經理。
基金運作合規性說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。除在基金實施“封轉開”期間有個別例外，本基金在報告期內的運作符合法律法規和基金合同的規定。
3、報告期內的業績表現和投資策略
行情回顧和運作分析
四季度市場震蕩分化，上證綜指在十月創出新高后開始回調，十二月初開始在五千點整數關口附近震蕩，十二月底走出了一個小的反彈行情。在年底的反彈過程中，個股分化較大，一部分股票在一個月之內漲幅超過50％，同時，另一批股票的跌幅也令人咋舌。對地產等板塊2008年政策方面的不樂觀預期是導致個股分化的原因之一，另一方面，年底市場中廣泛蔓延的浮躁情緒帶來的加速換手也無形中加劇了個股的分化。
基金科訊在四季度主要工作都圍繞著基金轉型擴募展開，少量增加了具有良好發展前景的小盤股票，降低了地產、金融等板塊的配置比例。為了應對轉型前的分紅，在四季度大部分時間里，基金科訊都保留一定比例的現金資產，股票比例相應有所降低。在四季度末，基金轉型獲監管部門批準后，基金科訊根據新合同中資產配置比例的規定，減持了大部分的國債。
（2）本基金業績表現
2007年12月31日，易方達科訊股票型證券投資基金份額凈值為2.7732元，本報告期(2007年12月18日－2007年12月31日)份額凈值增長率為10.78%。
2007年12月17日，科訊證券投資基金份額凈值為2.5034元，本報告期(2007年10月1日－2007年12月17日)份額凈值增長率為-5.77%。
市場展望和投資策略
未來雖然面臨著高估值、CPI上升和貨幣緊縮等諸多壓力，但由于宏觀經濟整體趨勢依然向好、優勢企業業績仍保持高速增長，預計在人民幣升值周期結束前中國股市的上升周期不會結束。在下一階段，鋼鐵、消費和優勢制造業板塊的表現有望超越大盤。
基金科訊將采取積極的態度、嚴謹敬業的精神，深入挖掘企業的內在價值，認真對待基金轉型擴募后的建倉工作，爭取持續穩定地為持有人創造財富。
五、投資組合報告
（一）易方達科訊股票型證券投資基金投資組合報告
（報告期間：2007年12月18日－2007年12月31日）
1、本報告期末基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金資產總值比例
股票 2,055,379,980.02 90.17%
債券 2,429,460.00 0.11%
權證 37,477,781.78 1.64%
銀行存款和清算備付金合計 182,965,556.97 8.03%
應收證券清算款 0.00 0.00%
其他資產 1,152,760.07 0.05%
總計 2,279,405,538.84 100.00%
2、本報告期末按行業分類的股票投資組合
行業類別 市值(元) 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 51,808,413.64 2.34%
B 采掘業 64,295,398.58 2.90%
C 制造業 1,539,586,097.72 69.39%
C0 食品、飲料 450,290,000.00 20.30%
C1 紡織、服裝、皮毛 10,391,400.00 0.47%
C2 木材、家具 73,530,000.00 3.31%
C3 造紙、印刷 52,503,775.50 2.37%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 179,467,875.29 8.09%
C5 電子 22,351,404.90 1.01%
C6 金屬、非金屬 369,746,208.78 16.66%
C7 機械、設備、儀表 318,245,756.97 14.34%
C8 醫藥、生物制品 56,050,000.00 2.53%
C99 其他制造業 7,009,676.28 0.31%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00%
E 建筑業 0.00 0.00%
F 交通運輸、倉儲業 0.00 0.00%
G 信息技術業 0.00 0.00%
H 批發和零售貿易 8,981,250.00 0.40%
I 金融、保險業 257,581,022.08 11.61%
J 房地產業 116,321,798.00 5.24%
K 社會服務業 16,806,000.00 0.76%
L 傳播與文化產業 0.00 0.00%
M 綜合類 0.00 0.00%
合計 2,055,379,980.02 92.64%
3、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值(元) 占基金資產凈值比例
1 600519 貴州茅臺 900,000 207,000,000.00 9.33%
2 000951 中國重汽 3,100,000 205,530,000.00 9.26%
3 600005 武鋼股份 10,000,000 197,000,000.00 8.88%
4 000895 雙匯發展 2,000,000 117,980,000.00 5.32%
5 000729 燕京啤酒 5,000,000 105,250,000.00 4.74%
6 600143 金發科技 2,556,370 98,803,700.50 4.45%
7 600000 浦發銀行 1,500,000 79,200,000.00 3.57%
8 000002 萬科A 2,733,900 78,845,676.00 3.55%
9 600337 美克股份 3,000,000 73,530,000.00 3.31%
10 600117 西寧特鋼 2,999,885 65,457,490.70 2.95%
4、本報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 金融債券 0.00 0.00%
2 國家債券 0.00 0.00%
3 央行票據 0.00 0.00%
4 企業債券 0.00 0.00%
5 可轉債 2,429,460.00 0.11%
合計 2,429,460.00 0.11%
5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 大荒轉債 2,429,460.00 0.11%
注：本報告期末本基金僅持有以上一只債券。
6、報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
（3）其他資產：
名稱 金額（元）
交易保證金 1,101,282.05
應收股利 0.00
應收利息 51,478.02
待攤費用 0.00
合計 1,152,760.07
報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。
本報告期內獲得的權證明細
無
（6）本報告期末持有資產支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產支持證券。
（二）原科訊證券投資基金投資組合報告
（報告期間：2007年10月1日－2007年12月17日）
1、本報告期末基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金資產總值比例
股票 1,770,133,568.82 84.08%
債券 96,710,000.00 4.59%
權證 34,806,999.79 1.65%
銀行存款和清算備付金合計 91,466,273.27 4.34%
應收證券清算款 108,953,979.29 5.18%
其他資產 3,321,417.12 0.16%
總計 2,105,392,238.29 100.00%
2、本報告期末按行業分類的股票投資組合
行業類別 市值(元) 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 47,338,528.54 2.36%
B 采掘業 46,980,882.76 2.35%
C 制造業 1,311,539,183.77 65.49%
C0 食品、飲料 426,865,700.00 21.32%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 67,350,000.00 3.36%
C3 造紙、印刷 43,478,333.10 2.17%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 70,901,012.34 3.54%
C5 電子 21,208,395.00 1.06%
C6 金屬、非金屬 316,838,549.12 15.82%
C7 機械、設備、儀表 304,048,636.25 15.18%
C8 醫藥、生物制品 54,100,000.00 2.70%
C99 其他制造業 6,748,557.96 0.34%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 1,029,000.00 0.05%
E 建筑業 0.00 0.00%
F 交通運輸、倉儲業 2,179,060.00 0.11%
G 信息技術業 0.00 0.00%
H 批發和零售貿易 0.00 0.00%
I 金融、保險業 237,971,832.00 11.88%
J 房地產業 108,989,081.75 5.44%
K 社會服務業 14,106,000.00 0.71%
L 傳播與文化產業 0.00 0.00%
M 綜合類 0.00 0.00%
合計 1,770,133,568.82 88.39%
3、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值(元) 占基金資產凈值比例
1 000951 中國重汽 3,590,000 202,476,000.00 10.11%
2 600519 貴州茅臺 900,000 189,900,000.00 9.48%
3 600005 武鋼股份 10,000,000 163,200,000.00 8.15%
4 000895 雙匯發展 2,430,700 123,965,700.00 6.19%
5 000729 燕京啤酒 5,000,000 94,500,000.00 4.72%
6 000002 萬科A 2,733,900 74,088,690.00 3.70%
7 600000 浦發銀行 1,500,000 69,765,000.00 3.48%
8 600337 美克股份 3,000,000 67,350,000.00 3.36%
9 600117 西寧特鋼 2,999,885 57,807,783.95 2.89%
10 600812 華北制藥 5,000,000 54,100,000.00 2.70%
4、本報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 金融債券 0.00 0.00%
2 國家債券 0.00 0.00%
3 央行票據 96,710,000.00 4.83%
4 企業債券 0.00 0.00%
5 可轉債 0.00 0.00%
合計 96,710,000.00 4.83%
5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 07央行票據28 48,465,000.00 2.42%
2 07央行票據84 48,245,000.00 2.41%
注：本報告期末本基金僅持有以上兩只債券。
6、報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
（3）其他資產：
名稱 金額（元）
交易保證金 1,101,282.05
應收股利 0.00
應收利息 2,220,135.07
待攤費用 0.00
合計 3,321,417.12
（4）報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。
報告期內獲得的權證明細
序號 權證代碼 權證名稱 數量（份） 成本總額（元） 投資類別
1 580014 深高CWB1 156,816 519,511.58 被動持有
（6）本報告期末持有資產支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產支持證券。
六、基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本基金管理人在本報告期末持有本基金53,960,234份，持有比例為6.75%,本報告期內持有量未發生變化。
七、易方達科訊股票型證券投資基金份額變動
（單位：份）
本報告期期初基金份額總額 800,000,000.00
加：本報告期期間總申購份額 0.00
減：本報告期期間總贖回份額 0.00
本報告期期末基金份額總額 800,000,000.00
八、備查文件目錄
中國證券監督管理委員會關于核準科訊基金轉型的持有人大會決議的文件；
《易方達科訊股票型證券投資基金基金合同》；
《易方達科訊股票型證券投資基金托管協議》；
4. 《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》；
5. 中國證監會《關于同意科匯、科訊、科翔證券投資基金上市、擴募和續期的批復》（證監基金字[2001]11 號文）；
6. 《科訊證券投資基金基金合同》；
《科訊證券投資基金托管協議》；
基金管理人業務資格批件和營業執照；
基金托管人業務資格批件和營業執照。
存放地點：基金管理人、基金托管人處。
查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
易方達基金管理有限公司
2008年1月21日
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