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科瑞證券投資基金2007年第4季度報告
一、重要提示
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同的規定，已于2008年1月10日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期為2007年10月1日起至12月31日止。本報告中的財務資料未經審計。
二、基金產品概況
1、基金簡稱： 基金科瑞
2、基金代碼： 500056
3、基金運作方式： 契約型封閉式
4、基金合同生效日： 2002年3月12日
5、報告期末基金份額總額： 30億份
6、投資目標： 主要投資于價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資產的長期穩定的增值。
7、投資策略： 基金管理人在對宏觀經濟和市場發展趨勢進行深入分析的基礎上，進行資產在股票、債券和現金間的資產配置。當判斷股票市場趨勢向好時，基金管理人采取積極進取的投資方式，加大股票投資比例，降低債券投資、現金的比例，力求取得較好的資本增值收益；當預測股票市場走勢趨淡時，則降低股票投資比例，加大債券投資和現金比例，避免股票市場大幅下挫時引起的資產損失。基金管理人主要選擇公司價值被市場相對和絕對低估的股票構建投資組合。
8、業績比較基準： 無
9、風險收益特征： 無
10、基金管理人： 易方達基金管理有限公司
11、基金托管人： 交通銀行股份有限公司
三、主要財務指標和基金凈值表現
1、主要財務指標（單位：元）
1、本期利潤 -593,653,150.38
2、本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 972,698,830.32
3、加權平均基金份額本期利潤 -0.1979
4、期末基金資產凈值 11,516,122,886.57
5、期末基金份額凈值 3.8387
所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
注：2007年7月1日基金實施新會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”＝第2項/(第1項/第3項)。
2、本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
過去3個月 -4.69% 3.21% - - - -
3、基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率歷史走勢圖
本基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值增長率為443.10%。
注：
基金合同中關于基金投資比例的約定：
本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產總值的80%；
本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產凈值的20%；
本基金投資于單個上市公司股票的比例不高于基金資產凈值的10%；
本管理人所管理的全部基金持有一家公司發行的證券不得超過該證券的10%；
本基金投資不超過中國證監會規定的其他比例限制；
法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定時從其規定。
本基金在本期間內遵守上述投資比例的規定進行證券投資。
本基金基金合同未規定業績比較基準。
四、基金管理人報告
基金經理情況
付浩，男，1972年9月出生，經濟學碩士。曾任職于廣東粵財信托投資公司、和君創業研究咨詢公司、湖南證券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任基金經理助理、易方達策略成長基金基金經理，本報告期內任科瑞基金基金經理。
基金運作合規性說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。
3、報告期內的業績表現和投資策略
（1） 結合宏觀經濟及證券市場情況，對報告期內基金的投資策略和業績表現等作出說明與解釋
二OO七年四季度我國宏觀經濟繼續快速增長，但是，不斷上漲的股票市場、房價、物價，引發政府對未來經濟健康發展的擔心，調控措施持續出臺。國際方面，美國的次貸問題影響越來越大，各國央行紛紛出手，但是，市場仍然擔心美國未來兩年的經濟走勢。
四季度A股市場終于迎來大家所擔心的調整，市場在估值偏高、累計漲幅大、投資者對未來經濟存在擔心、上市公司業績增速下滑、政府調控等多種因素共同作用下，出現較大調整，很多股票的跌幅達到50%。
四季度，基金科瑞繼續貫徹價值投資的投資理念，力爭選擇價值低估、基本面優秀、業績增長持續的股票進行投資。四季度，本基金配置較多的地產股跌幅較大，導致凈值受到很大影響。同時，本基金針對政府大力推動消費、提倡節能減排等新的政策方向，增持了部分家用電器、節能減排類個股，取得不錯的收益。
（2）截至報告期末，本基金份額凈值為3.8387，本報告期份額凈值增長率為-4.69%。
五、投資組合報告
本報告期末基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 占基金資產總值比例
股票 8,360,252,292.02 72.44%
債券 2,382,268,878.60 20.64%
權證 125,583,812.58 1.09%
銀行存款和清算備付金合計 583,008,441.49 5.05%
應收證券清算款 51,850,573.96 0.45%
其他資產 37,714,423.25 0.33%
總計 11,540,678,421.90 100.00%
本報告期末按行業分類的股票投資組合
行業類別 市值(元) 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 0 0.00%
B 采掘業 42,223,511.32 0.37%
C制造業 3,782,899,826.58 32.84%
C0 食品、飲料 431,801,461.46 3.75%
C1 紡織、服裝、皮毛 170,363,886.08 1.48%
C2 木材、家具 151,660,605.19 1.32%
C3 造紙、印刷 54,453,637.04 0.47%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 173,697,088.77 1.51%
C5 電子 109,838,268.66 0.95%
C6 金屬、非金屬 938,945,684.92 8.15%
C7 機械、設備、儀表 1,752,139,194.46 15.21%
C8 醫藥、生物制品 0 0.00%
C99 其他制造業 0 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 119,472,389.64 1.04%
E 建筑業 124,477,520.00 1.08%
F 交通運輸、倉儲業 0 0.00%
G 信息技術業 302,731,085.95 2.63%
H 批發和零售貿易 1,208,901,098.56 10.50%
I 金融、保險業 1,549,578,326.41 13.46%
J 房地產業 1,229,968,533.56 10.68%
K 社會服務業 0 0.00%
L 傳播與文化產業 0 0.00%
M 綜合類 0 0.00%
合計 8,360,252,292.02 72.60%
3、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量 市值(元) 占基金資產凈值比例
1 600005 武鋼股份 40,585,432 799,533,010.40 6.94%
2 002024 蘇寧電器 10,491,349 753,803,425.65 6.55%
3 000001 深發展A 17,300,000 667,780,000.00 5.80%
4 600150 中國船舶 2,605,650 650,735,031.00 5.65%
5 600000 浦發銀行 9,621,617 508,021,377.60 4.41%
6 000858 五糧液 8,706,805 395,985,491.40 3.44%
7 600694 大商股份 7,775,860 380,084,036.80 3.30%
8 000002 萬科A 12,333,748 355,705,292.32 3.09%
9 000046 泛海建設 7,311,435 332,670,292.50 2.89%
10 600089 特變電工 10,000,000 323,300,000.00 2.81%
4、本報告期末按券種分類的債券投資組合
序號 債券品種 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 國 債 260,380,321.40 2.26%
2 金 融 債 981,596,000.00 8.52%
3 央行票據 1,138,686,500.00 9.89%
4 企 業 債 1,606,057.20 0.01%
5 可 轉 債 - -
合 計 2,382,268,878.60 20.68%
5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 06國開02 174,924,000.00 1.52%
2 06進出01 149,040,000.00 1.29%
3 05國開29 104,280,000.00 0.91%
4 07央行票據04 97,280,000.00 0.84%
5 07央票141 89,253,000.00 0.78%
6、報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。
（2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
（3）其他資產：
名稱 金額（元）
交易保證金 3,393,235.72
應收股利 -
應收利息 34,321,187.53
待攤費用 -
其他應收款 -
合計 37,714,423.25
（4）本報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券
（5）報告期內獲得的權證明細
序號 權證代碼 權證名稱 數量（份） 成本總額(元) 投資類別
1 580014 深高CWB1 156,816 519,511.58 被動持有
（6）本報告期末持有資產支持證券的情況
本報告期末本基金未持有資產支持證券。
六、基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本基金管理人在本報告期末持有本基金139,550,692份，持有比例為 4.65%,本季度末比上季度末持有份額增加15,027,999份。
七、備查文件目錄
中國證券監督管理委員會《關于同意科瑞證券投資基金設立的批復》證監基金字[2001] 59號文；
《科瑞證券投資基金基金合同》；
《科瑞證券投資基金托管協議》；
基金管理人業務資格批件和營業執照；
基金托管人業務資格批件和營業執照；
存放地點：基金管理人或基金托管人處
查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
易方達基金管理有限公司
2008年1月21日
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